金融大數(shù)據(jù)分析 課件 項(xiàng)目六 大數(shù)據(jù)在證券業(yè)的應(yīng)用 任務(wù)1-4（需要美化）

金融大數(shù)據(jù)分析

證券數(shù)字化轉(zhuǎn)型目錄1證券數(shù)字化轉(zhuǎn)型概念2智能投顧3證券業(yè)客戶關(guān)系

大數(shù)據(jù)賦能信貸業(yè)務(wù)提問導(dǎo)入：傳統(tǒng)證券業(yè)有哪些業(yè)務(wù)，目前的數(shù)字化可以應(yīng)用到哪些場(chǎng)景？

證券數(shù)字化轉(zhuǎn)型數(shù)字化轉(zhuǎn)型概念：案例導(dǎo)入——券商繼續(xù)加大對(duì)信息技術(shù)的投入,加速證券數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用在下面這些領(lǐng)域：推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展提高客戶服務(wù)優(yōu)化投資組合提高風(fēng)控能力改善交易決策

證券數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能投顧：智能投顧概念傳統(tǒng)投顧與智能投顧差異

證券數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能投顧：智能投顧的主要應(yīng)用場(chǎng)景券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)量化基金策略開發(fā)平臺(tái)財(cái)富管理

證券數(shù)字化轉(zhuǎn)型智能投顧：智能投顧的缺點(diǎn)無法預(yù)測(cè)黑天鵝事件。沒有人性化服務(wù)。依賴互聯(lián)網(wǎng)和電腦終端。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

證券數(shù)字化轉(zhuǎn)型證券業(yè)客戶關(guān)系管理：證券業(yè)客戶關(guān)系管理的概念證券業(yè)客戶關(guān)系的作用提高客戶忠誠(chéng)度。促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。降低營(yíng)銷成本。提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力。提高公司聲譽(yù)和品牌形象

證券數(shù)字化轉(zhuǎn)型證券業(yè)客戶關(guān)系管理：證券業(yè)客戶關(guān)系管理的特點(diǎn)客戶導(dǎo)向。多渠道互動(dòng)。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)。長(zhǎng)期化管理精細(xì)化服務(wù)

證券數(shù)字化轉(zhuǎn)型證券業(yè)客戶關(guān)系管理：證券業(yè)客戶關(guān)系管理的方法建立完善的客戶檔案和數(shù)據(jù)體系。建立個(gè)性化的投資服務(wù)優(yōu)勢(shì)。進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷和客戶關(guān)懷。建立專業(yè)的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)科技化手段的運(yùn)用金融大數(shù)據(jù)分析

量化金融主講教師：目錄1量化金融的概念2量化金融分類3量化金融的理論基礎(chǔ)

量化金融量化金融概念：什么是量化金融量化金融的分類

量化金融案例導(dǎo)入：鄭州商品交易所利用動(dòng)力煤期權(quán)與期貨的協(xié)同套保

課堂討論：是否還有其他策略？量化金融

量化金融量化金融的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)：量化金融的優(yōu)勢(shì):如何接收接受與決策？

量化金融量化金融的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)：量化異于傳統(tǒng)的其他特點(diǎn):量化投資是基于對(duì)市場(chǎng)深入理解而形成的合乎邏輯的投資理念和投資方法。量化投資是一種主動(dòng)型策略。量化投資是一個(gè)動(dòng)態(tài)調(diào)整的過程。尋找大概率獲勝的機(jī)會(huì)。

量化金融量化金融的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)：數(shù)字中國(guó)--量化投資與監(jiān)管導(dǎo)入

課堂討論：量化交易是否應(yīng)該加強(qiáng)監(jiān)管？量化金融

量化金融量化金融的理論基礎(chǔ)：量化金融分別涉及以下科學(xué)領(lǐng)域概率統(tǒng)計(jì)理論。隨機(jī)過程理論。金融工程學(xué)理論。優(yōu)化理論機(jī)器學(xué)習(xí)理論數(shù)學(xué)金融理論

量化金融量化金融的理論基礎(chǔ)：量化金融具體理論介紹金融時(shí)序分析理論投資組合理論債券型產(chǎn)品利率的期限結(jié)構(gòu)衍生品定價(jià)金融大數(shù)據(jù)分析多因子策略及多因子量化交易實(shí)踐介紹主講教師：目錄1多因子模型概念和優(yōu)勢(shì)2基于多因子策略的量化投資實(shí)現(xiàn)3多因子量化交易實(shí)踐

多因子策略

多因子策略多因子策略概念：多因子策略優(yōu)勢(shì)因子類型介紹

多因子策略多因子策略概念：多因子選股模型判斷方法打分法回歸法多因子選股模型的建立過程選取因子檢驗(yàn)因子因子剔除建立綜合模型并選股

多因子策略基于多因子策略的量化投資的實(shí)現(xiàn)：多因子量化系統(tǒng)

多因子策略基于多因子策略的量化投資的實(shí)現(xiàn)：多因子量化系統(tǒng)回測(cè)環(huán)境模擬環(huán)境實(shí)盤交易

多因子策略基于多因子策略的量化投資的實(shí)現(xiàn)：多因子量化投資的編程實(shí)現(xiàn)多因子量化策略與市場(chǎng)環(huán)境指標(biāo)流動(dòng)性指標(biāo)波動(dòng)性指標(biāo)市場(chǎng)風(fēng)格指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)指標(biāo)

多因子策略基于多因子策略的量化投資的實(shí)現(xiàn)：多因子量化投資的編程實(shí)現(xiàn)多因子量化策略與市場(chǎng)環(huán)境指標(biāo)流動(dòng)性指標(biāo)波動(dòng)性指標(biāo)市場(chǎng)風(fēng)格指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)指標(biāo)

多因子實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)案例：任務(wù)目標(biāo)：了解量化投資的基本概念，掌握運(yùn)用相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行量化投資環(huán)境分析；理解多因子選股的具體操作流程，學(xué)習(xí)借助Python語言滬深兩市上市公司進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗、指標(biāo)打分選取投資組合標(biāo)的；了解量化回測(cè)的基本概念以及常見量化回測(cè)工具backtrader，學(xué)習(xí)使用backtrader對(duì)投資組合進(jìn)行回測(cè)，查看交易記錄以及回測(cè)情況

多因子實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)案例：任務(wù)流程：1.項(xiàng)目導(dǎo)入—利用分析云進(jìn)行數(shù)據(jù)可視化，輸出量化策略投資環(huán)境分析報(bào)告。2.數(shù)據(jù)預(yù)處理—讀取相關(guān)滬深A(yù)股的信息數(shù)據(jù)，利用Python語言進(jìn)行股票的初步篩選和數(shù)據(jù)清洗。3.數(shù)據(jù)分析與挖掘—依據(jù)選取的相關(guān)因子，利用代碼編輯器，借助Python，分行業(yè)進(jìn)行打分選取標(biāo)的。

多因子實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)案例：任務(wù)分析：項(xiàng)目導(dǎo)入：數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：按照書上流程與示意圖完成數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作

多因子實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)案例：任務(wù)分析：項(xiàng)目導(dǎo)入：數(shù)據(jù)可視化：按照書上流程與示意圖完成下列數(shù)據(jù)可視化進(jìn)行市場(chǎng)整體環(huán)境分析對(duì)成交額和換手率進(jìn)行可視化，分析市場(chǎng)流動(dòng)性及活躍度將不同指數(shù)的波動(dòng)率數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化，分析波動(dòng)率走勢(shì)情況對(duì)不同指數(shù)相對(duì)于上證指數(shù)的超額收益進(jìn)行可視化，分析市場(chǎng)風(fēng)格將滬深300與中證500風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)進(jìn)行可視化并進(jìn)行分析

多因子實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)案例：任務(wù)分析：數(shù)據(jù)預(yù)處理：任務(wù)描述：導(dǎo)入滬深A(yù)股相關(guān)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗，剔除異常值。操作步驟:引入相關(guān)第三方Python庫讀取相關(guān)數(shù)據(jù)異常值數(shù)據(jù)清洗將清洗好的數(shù)據(jù)導(dǎo)出至“滬深A(yù)股.xls”

多因子實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)案例：任務(wù)分析：數(shù)據(jù)分析與挖掘：打分法選取標(biāo)的：數(shù)據(jù)準(zhǔn)備任務(wù)描述操作步驟：

多因子實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)案例：任務(wù)分析：數(shù)據(jù)分析與挖掘：資產(chǎn)組合回測(cè)：任務(wù)描述操作步驟：繪制圖像金融大數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目六：大數(shù)據(jù)在證券業(yè)的應(yīng)用主講教師：XXX量化投資者情緒分析一、量化投資者情緒的概念

量化投資者情緒是指通過采集和分析投資者在交易過程中的行為、情緒和言論等數(shù)據(jù)，并運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行量化分析，最終衍生出的一種反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好和心理狀態(tài)的指數(shù)或指標(biāo)。這些數(shù)據(jù)包括但不限于股市交易量、股價(jià)變動(dòng)、大宗交易、輿情指數(shù)、搜索指數(shù)、社交媒體數(shù)據(jù)等。量化投資者情緒分析二、量化投資者情緒分析的優(yōu)勢(shì)

1.提高投資決策效率2.挖掘市場(chǎng)潛在機(jī)會(huì)3.提高投資回報(bào)率4.有效管理投資風(fēng)險(xiǎn)量化投資者情緒分析三、量化投資者情緒分析方法的步驟1.收集情緒數(shù)據(jù)2.文本分析3.建立情緒指數(shù)模型4.制定投資策略5.監(jiān)測(cè)市場(chǎng)情緒量化投資者情緒分析四、量化投資者分析的方法1.情緒指標(biāo)法2.文本挖掘法3.機(jī)器學(xué)習(xí)法