2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試試卷A卷附答案

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級

風險管理能力測試試卷A卷附答案

單選題（共100題）

1、核心負債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負債占總負債的比例。其中

核心負債包括距離到期日（）個月以上（含）的定期存款和發(fā)行

債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】C

2、資產分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（）。

A.直接面向風險管理

B.可操作性相對較強

C.有強大的會計核算理論和銀行流程架構

D.著重強調的是權益和現金流量變動的關系和影響

【答案】A

3、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險的

外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準入

【答案】C

4、商業(yè)銀行應當定期、及時向（）報告國別風險情況。

A.董事會和監(jiān)事會

B.監(jiān)事會和高級管理層

C.董事會和風險管理部門

D.董事會和高級管理層

【答案】D

5、下列選項中，（?）用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力。

A.盈利能力比率

B.流動比率

C.效率比率

D.杠桿比率

【答案】B

6、（2020年真題）對于我國多數商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險管理模型

遇到的最大難題是（）。

A.計量模型假設條件太多，與實踐不符

B.計量模型運用數理知識較多，難以掌握

C.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算

D.歷史數據積累不足，數據真實性難以保障

【答案】D

7、對排水主立管和水平干管的通暢性進行檢測采用（）。

A.強度試驗

B.灌水試驗

C.通球試驗

D.通水試驗

【答案】C

8、下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類

別是（）。

A.單一客戶授信限額

B.組合限額

C.集團客戶授信限額

D.信用限額

【答案】B

9、當參加驗收各方對工程質量驗收意見不一致時（）。

A.以監(jiān)理單位意見為準

B.可請當地建設行政主管部門或工程質量監(jiān)督機構協(xié)調處理

C.建設單位意見為準

D.法院仲裁

【答案】B

10、根據我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本

的業(yè)務是（）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.人民幣貸款

D.外幣債券投資

【答案】C

11、下列各項中，不屬于內部欺詐事件的是0。

A.多戶頭支票欺詐

B.內幕交易

C.交易品種未經授權（存在資金損失）

D.銀行內部發(fā)生的環(huán)境安全性事件

【答案】D

12、某工程某月計劃完成工程樁100根，計劃單價為1.3萬元/根,

實際完成工程樁110根，實際單價為1.4萬元/根，則費用偏差（CV）

為（）萬元。

A.11

B.13

C.-13

D.-11

【答案】D

13、巴塞爾委員會將操作風險定義為（）。

A.操作過程中產生的突發(fā)事件，并且人們不能精確預測這種突發(fā)事

件發(fā)生的機率

B.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時，面對的不確定情況

C.由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事

件所造成損失的風險

D.由于利率、匯率等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險

【答案】C

14、（）管理市場風險（利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險）

非常有效。

A.風險對沖

B.風險轉移

C.風險分散

D.風險規(guī)避

【答案】A

15、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下不屬于財務報表

分析的是（）o

A.財務報表是否如實提供會計信息

B.財務報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎

C.核查存貨周轉率、流動資產周轉率等營運能力比率

D.有無隨意變更會計處理方法

【答案】C

16、（2018年真題）商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產生某些錯誤

是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產品

/服務的質量和效率。關于對銀行的投訴和批評，下列說法中正確

的是（）o

A.解決表面問題，不須深究

B.錯誤已經發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂

C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風

險管理

D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視

【答案】C

17、利用清單法識別聲譽風險中，屬于操作風險的風險因素是（）。

A.優(yōu)質客戶違約率上升

B.不良貸款率近5%

C.內外勾結欺詐

D.房地產行業(yè)貸款比例超過30%

【答案】C

18、在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、

營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別,

以下各財務比率不屬于盈利能力指標的是（）。

A.資產周轉率

B.總資產收益率

C.銷售凈利率

D.凈資產收益率

【答案】A

19、在合同期限錯配表中，銀行在特定時間內期限錯配金額是指（）。

A.資產方的資金流入加負債方的資金流出

B.資產方的資金流入減負債方的資金流出

C.資產方的資金流入乘負債方的資金流出

D.資產方的資金流入除負債方的資金流出

【答案】B

20、在對單一法人客戶進行非財務因素分析時，下列選項不屬于宏

觀經濟、社會及自然環(huán)境分析的是（）。

A.技術進步

B.人口老化

C.環(huán)保意識增強

D.行業(yè)周期性分析

【答案】D

21、風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)

律。

A.高風險低收益、低風險高收益

B.高風險高收益、低風險低收益

C.低風險高收益

D.高風險低收益

【答案】B

22、記錄完整是指（）。

A.通過測量或檢測的記錄，可以了解工程從開始到結束全部施工活

動的進程

B.記錄要與測量或檢測工作同步，要與工程進度同步，兩者間隔時

間不要太久

C.記錄的數據要正確，用數字表達，不能用“符合要求”、“合格”

來替代，也不能用規(guī)范標準規(guī)定的語言來替代

D.測量或檢測的全部內容都應在記錄中得到反映，不要遺漏

【答案】D

23、在流動性風險管理的市場流動性分析中，下列（）屬于銀行體

系流動性指標。

A.股票市場指數

B.國債市場利率

C.票據轉貼現利率

D.回購利率

【答案】D

24、風險管理能力較強的商業(yè)銀行會將資產更多地投資到（）

領域。

A.成熟市場

B.新興行業(yè)

C.低風險產品

D.高信用等級的客戶

【答案】B

25、可以體現管理層管理和控制資產能力的指標是（）。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.流動比率

【答案】B

26、風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）o

A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

【答案】B

27、（）是指土地登記機關對土地登記申請不進行實質性審查,

完全按照土地登記申請人提交的文件資料予以審查，不過問土地權

利是否真實等事項。

A.非實質性審查

B.普遍性形式審查主義

C.形式審查主義

D.通性審查制度

【答案】C

28、以下哪項是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)()

A.機構準入

B.市場準入

C.高級管理人員準入

D.運營準入

【答案】B

29、下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是()。

A.財務報表分析

B.期望分析

C.財務比率分析

D.現金流量分析

【答案】B

30、下列對于久期公式的理解，不正確的是()。

A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

B.收益率與價格反向變動

C.價格變動的程度與久期的長短有關

D.久期越長價格的變動幅度越小

【答案】D

31、(2018年真題)“不要將所有雞蛋放在一個籃子里"，這一投

資格言說明的風險管理策略是（）。

A.風險分散

B.風險對沖

C.風險轉移

D.風險補償

【答案】A

32、下列不屬于根據具體的超限原因對超限分類的是（）。

A.主動超限

B.被動超限

C.實質超限

D.非實質超限

【答案】C

33、關于風險管理與商業(yè)銀行的關系，說法不正確的有（）o

A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷

創(chuàng)新發(fā)展的原動力

B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了

商業(yè)銀行經營管理模式

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商

業(yè)銀行的業(yè)務模式

D.風險管理水平直接體現了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀

行生存發(fā)展的需要，也是現代金融監(jiān)管的迫切需求

【答案】C

34、()是指通過建立銀行業(yè)金融機構信息披露制度，增強銀行業(yè)金

融機構經營和監(jiān)管透明度，從而有效發(fā)揮外部監(jiān)督的作用，提高銀

行業(yè)整體經營水平，實現持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

A.市場準入

B.市場約束

C.監(jiān)督檢查

D.資本監(jiān)管

【答案】B

35、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征

的是()o

A.聲譽風險

B.市場風險

C.信用風險

D.操作風險

【答案】B

36、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)為

10%,違約損失率(LGD)為50%。假設該銀行當期所有B級借款人

的表內外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為20億

元人民幣，則該銀行此類借款人當期的信貨預期損失為（）億元。

A.5

B.2.5

C.1.5

D.1

【答案】D

37、經風險調整的資本收益率（RAR0C）的計算公式是（）。

A.RAR0C=（收益-預期損失）+非預期損失

B.RAR0C=（收益-非預期損失）一預期損失

C.RAR0C=（非預期損失-預期損失）+收益

D.RAR0C=（預期損失-非預期損失）+收益

【答案】A

38、如果某商業(yè)銀行持有美元遠期多頭1500萬，美元遠期空頭

1200萬，那么該商業(yè)銀行的凈總敞口頭寸為（）萬美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

【答案】B

39、以下不屬于政治風險的是（）。

A.政治沖突

B.政權更替

C.資產被國有化

D.通貨膨脹

【答案】D

40、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關注的重點不

包括（）。

A.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

B.銀行客戶集中地區(qū)的經濟狀況及其變動趨勢

C.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

D.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

【答案】B

41、通過多樣化的投資來分散和降低風險的策略性選擇屬于（）。

A.風險對沖

B.風險轉移

C.風險規(guī)避

D.風險分散

【答案】D

42、商業(yè)銀行可以采取的市場風險計量方法不包括（）。

A.因果關系分析

B.VaR

C.敏感性分析

D.情景分析

【答案】A

43、對于國別風險暴露較低的商業(yè)銀行來說，其進行國別風險監(jiān)測

可主要利用的資源是（）。

A.內部資源

B.外部資源

C.政治資源

D.經濟資源

【答案】B

44、風險文化的精神核心是（）。

A.風險管理策略

B.風險管理理念

C.公司治理結構

D.內部控制系統(tǒng)

【答案】B

45、（?）作為商業(yè)銀行的重要無形資產，必須設置嚴格安全保障，確

保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運行。

A.商業(yè)銀行風險管理流程

B.商業(yè)銀行公司治理

C.商業(yè)銀行內部控制

D.商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)

【答案】D

46、流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流

動性資產，能夠在銀保監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現這

些資產滿足未來至少（）日的流動性需求。

A.10

B.15

C.30

D.45

【答案】C

47、流動性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動

性資產，能夠在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的流動性壓力情景

下，通過變現這些資產滿足未來至少（）日的流動性需求。

A.3

B.7

C.15

D.30

【答案】D

48、國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此

意見描述錯誤的是（）。

A.機構應加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，各級管理層必

須親自參加

B.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務開

展的實際約束

C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃

D.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的

動態(tài)更新

【答案】A

49、（2020年真題）我國商業(yè)銀行應按照（商業(yè)銀行資本管理辦法

（試行）》計算資本充足率，其中，分母部分的風險加權資產計算公

式為（）

A.信用風險加權資產+市場風險資本+操作風險資本

B.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8%]xl2.5

C.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）X12.5

D.信用風險加權資產+（市場風險資本+操作風險資本）x8

【答案】C

50、下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進行信用評級的

是（）

A.已上市的中型企業(yè)

B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

C.財務制度健全的小型企業(yè)

D.即將上市的大型企業(yè)集團

【答案】C

51、下列風管材質中，不屬于金屬風管的是（）。

A.普通鋼板

B.鋁板

C.不銹鋼板

D.玻璃鋼

【答案】D

52、信息披露的形式不包括公眾公司的（）o

A.招股說明書

B.財務報告

C.上市公告書

D.定期報告

【答案】B

53、某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為

15%,根據歷史經驗，同類評級的企業(yè)違約后，回收率為20%,若1

年期的無風險年收益率為5%,則根據KPMG風險中性定價模型該客

戶在1年內的違約概率為0。

A.9%

B.10%

C.11%

D.12%

【答案】C

54、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬

元，年初資產總額為150萬元，年末資產總額為220萬元，則其總

資產周轉率約為（）。

A.54%

B.108%

C.53%

D.56%

【答案】B

55、（2019年真題）一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考

慮兩方面因素，其中屬于與市場有關的因素的是（）。

A.聲譽

B,利率水平

C.杠桿

D.收益波動性

【答案】B

56、下列部門中，可以進行土地總登記地籍調查工作的是（）o

A.鄉(xiāng)人民政府

B.鄉(xiāng)土地所

C.縣人民政府

D.縣土地管理部門

【答案】D

57、新產品/業(yè)務因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損

失的風險是指（）。

A.聲譽風險

B.違規(guī)風險

C.操作風險

D.市場風險

【答案】D

58、商業(yè)銀行在客觀評估操作風險影響程度和發(fā)生概率的基礎上，

應盡可能準確計量這些風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配

置相應的（）。

A.會計資本

B.監(jiān)管資本

C.經濟資本

D.風險資本

【答案】C

59、受理城鎮(zhèn)國有土地使用權申報的部門是（）。

A.鄉(xiāng)人民政府

B.鄉(xiāng)土地所

C.市、縣人民政府

D.市、縣土地管理部門

【答案】D

60、對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉移或風險規(guī)避

進行有效管理的風險，商業(yè)銀行可以采取⑺的方式，獲得承擔風險

的價格補償。

A.提高風險回報

B.降低風險回報

C.在交易價格上附加較低的風險溢價

D.在交易價格上扣除風險溢價

【答案】A

61、在我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于（）。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結合的分析法

D.層次分析法

【答案】B

62、在信用風險授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀

行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過

10%?！泵枋龅氖牵ǎ﹐

A.貸款集中度

B.大額風險集中度

C.集團客戶授信集中度

D.關聯方授信集中度

【答案】A

63、（）是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。。

A,利率風險

B.匯率風險

C.股票風險

D.商品風險

【答案】B

64、通常由（）負責制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序，負

責明確交易賬簿、銀行賬簿不同業(yè)務類型的市場風險計量方法、計

量系統(tǒng)，通過市場風險限額指標監(jiān)控交易頭寸與銀行交易策略是否

一致，包括交易品種、交易規(guī)模，以及交易賬簿頭寸、敏感度、風

險價值等，開展風險報告與分析。

A.前臺業(yè)務部門

B.中臺業(yè)務部門

C.后臺業(yè)務部門

D.風險管理部門

【答案】D

65、（2019年真題）商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎

空頭10,日元多頭20,歐元多頭30,英鎊多頭40,美元空頭50,

則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）o

A.150

B.90

C.30

D.60

【答案】B

66、按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，

即（）o

A.偏好收益、厭惡風險

B.厭惡收益、厭惡風險

C.偏好收益、偏好風險

D.厭惡收益、偏好風險

【答案】A

67、預期損失率的計算公式表示為（）。

A.預期損失率=預期損失/資產總額

B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額

C.預期損失率=預期損失/負債總額

D.預期損失率=預期損失/資產風險敞口

【答案】D

68、根據國務院有關規(guī)定，承包、租賃、拍賣“四荒”土地使用權,

最長不超過（）年。

A.40

B.50

C.60

D.70

【答案】B

69、國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導提出的意見不包括（）。

A.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務開

展的實際約束

B.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃，并

向下屬闡明其風險和限額政策

C.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，高管層無須

親自參加

D.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的

動態(tài)更新

【答案】C

70、用VaR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數因子

不得低于（）。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】B

71、（2018年真題）下列不屬于中國銀監(jiān)會對我國商業(yè)銀行公司治

理要求的是（）。

A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策

程序

B.建立以股東利益最大化為目標的盈利模式

C.建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人的權利、義務

【答案】B

72、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于

（）o

A.銀行機構風險合規(guī)性的分析、評價

B.財務報表檢查

C.會計資料的規(guī)范性

D.關注財務數據的完整性、準確性和可靠性

【答案】A

73、銀行要承受不同形式的（），這包括因金融創(chuàng)新的步伐過快，

不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應法律保護的風險。

A.法律風險

B.國家風險

C.聲譽風險

D.流動性風險

【答案】A

74、在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況

下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值是（）。

A.名義價值

B.實際價值

C.公允價值

D.市場價值

【答案】D

75、下列關于個人信用評分系統(tǒng)的說法，錯誤的是（）。

A.有助于提升個人信貸業(yè)務的規(guī)模

B.有效控制個人客戶信用風險的基本要求

C.對個人信貸業(yè)務的運營效率提高具有主要作用

D.可以消除個人信貸業(yè)務的風險

【答案】D

76、（2018年真題）國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構在總結和借鑒國內

外銀行監(jiān)管經驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是（）。

A.管法人、管流程、管內控、提高透明度

B.管機構、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風險、管內控、提高透明度

D.管法人、管風險、管制度、提高透明度

【答案】C

77、不屬于房屋建筑安裝工程施工安全措施的主要關注點（）。

A.高空作業(yè)

B.施工機械操作

C.動用明火作業(yè)

D.認真接受安全教育培訓

【答案】D

78、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，營運資金屬于（）,資金實力

屬于（）o

A.基本面指標；財務指標

B.財務指標；財務指標

C.基本面指標；基本面指標

D.財務指標；基本面指標

【答案】D

79、操作風險損失事件報告的要素不包括（）。

A.事件發(fā)生時間

B.涉及業(yè)務領域

C.損失金額

D.事件發(fā)生地點

【答案】D

80、下列商業(yè)銀行資產中，通常最具流動性的資產是（）o

A.股票

B.現金

C.同業(yè)借款

D.債券

【答案】B

81、下列情形中，可以實行國有土地使用權租賃的有（）o

A.原有建設用地發(fā)生土地轉讓

B.原有建設用地發(fā)生企業(yè)改制

C.原有建設用地發(fā)生用途改變

D.新增建設用地

E.經營性房地產開發(fā)用地

【答案】A

82、利用清單法識別聲譽風險中，屬于操作風險的風險因素是（）。

A.優(yōu)質客戶違約率上升

B.不良貸款率近5%

C.內外勾結欺詐

D.房地產行業(yè)貸款比例超過30%

【答案】C

83、（）是指商業(yè)銀行所允許的最大損失額。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

【答案】C

84、以下哪一項不屬于代理業(yè)務中的操作風險（）

A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

C.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算

D.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失

【答案】D

85、在商業(yè)銀行的經營發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場

對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價

值的威脅最大。

A.聲譽風險

B.法律風險

C.信用風險

D.市場風險

【答案】A

86、某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000

萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務狀況惡化,

出現了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企

業(yè)磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。

A.將該筆貸款期限延長半年

B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠

C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息

D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品

【答案】D

87、資本是銀行從事經營活動必須注入的資金，（）本質上是一個

風險概念，通過對該類資本的計量，可以將銀行不同的風險進行定

量評估并轉化為統(tǒng)一的衡量尺度。

A.監(jiān)管資本

B.經濟資本

C.賬面資本

D.結算資本

【答案】B

88、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳

方法是（）。

A.股本收益率

B.資產收益率

C.風險調整的業(yè)績評估方法

D.風險價值

【答案】C

89、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系，說法不正確的是（）。

A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力

B.風險管理不能改變商業(yè)銀行的經營模式

C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據

D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

【答案】B

90、清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括（）。

A.戰(zhàn)略風險識別

B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風險評估

D.監(jiān)測和報告

【答案】B

91、下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。

A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款

B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還

產生不利影響因素的貸款，屬于關注類貸款

C.對貸款以外的表外資產也應按照五級進行分類

D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定

損失的貸款，屬于可疑類貸款

【答案】D

92、（2021年真題）某商業(yè)銀行客戶服務中心平均每小時接到6個

電話，度量該中心5小時內接到38個電話的概率應該采用的概率模

型是（）o

A.二項分布

B.泊松分布

C.正態(tài)分布

D.均勻分布

【答案】B

93、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度

越大，則組合中的（）o

A.負債和組合的相關性也越大

B.資產和組合的相關性也越小

C.資產和組合的相關性也越大

D.負債和組合的相關性也越小

【答案】C

94、下列不是銀行賬戶利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬戶

利率風險管理的基礎的是（）o

A.銀行賬戶利率風險計量

B.銀行賬戶利率風險控制

C.利率預測

D.風險資本限額

【答案】C

95、（）是衡量匯率變動對銀行當期收益影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風險價值

【答案】C

96、在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，（）是商業(yè)銀行的內部監(jiān)督

機構，對股東大會負責。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門

【答案】B

97、下列選項中，屬于行業(yè)經營風險因素的是()。

A.經濟周期因素

B.財政貨幣政策

C.國家產業(yè)政策

D.產業(yè)成熟度

【答案】D

98、銀行機構的()指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機

構的設立。

A.機構準入

B.市場準入

C.高級管理人員準入

D.業(yè)務準入

【答案】A

99、下列關于銀行資本的作用敘述不正確的是（）。

A.提供融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場信心

D.限制銀行業(yè)務過度擴張

【答案】B

100、（2021年真題）根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)

銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中不包括（）

A.高級計量法

B.標準法

C.內部控制法

D.基本指標法

【答案】C

多選題（共80題）

1、下面關于國家風險限額管理的說法，不正確的有（）。

A.國家風險暴露包括信用風險暴露、跨境轉移風險以及局壓力風險

事件情景

B.國家風險限額在一般情況下經常作為指導性的彈性限額

C.國家風險限額管理基于對整個國家的綜合評級

D.國家風險限額可以根據需要決定多久重新檢查一次

E.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露

【答案】BD

2、關于商業(yè)銀行利率風險管理的表述，正確的有（）。

A.當資產負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息

收益增加

B.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率上升會導致凈利息

收益增加

C.當資產負債處于債務敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息

收益增加

D.當資產負債處于資產敏感型缺口時，市場利率下降會導致凈利息

收益增加

E.當資產負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影

響

【答案】BC

3、商業(yè)銀行在計量客戶違約后的債項違約損失率時，應當包括下列

（）損失項。

A.機會成本

B.未收回的本金

C.清收費用

D.未收回的利息

E.損失的時間價值

【答案】BCD

4、中國人民銀行在反洗錢機制推行過程中，針對各地出現和提出的

一些有代表性的問題，以（）等形式相繼下發(fā)了一批反洗錢行政規(guī)

范性文件，也是金融機構等義務主體應當注意學習和遵循的反洗錢

制度重要組成部分。

A.指引

B.通知

C.信函

D.批復

E.規(guī)定

【答案】ABD

5、商業(yè)銀行董事會在外包管理的過程中應承擔的職責包括（）o

A.制定外包風險管理的政策、操作流程和內控制度

B.審議批準本機構的外包范圍及相關安排

C.確定外包業(yè)務的范圍及相關安排

D.定期審閱本機構外包活動相關報告

E.確定外包管理團隊職責

【答案】BD

6、信用衍生產品是用來轉移/對沖信用風險的金融工具，商業(yè)銀行

經常用到的信用衍生產品包括（）0

A.信用價差衍生產品

B.總收益互換

C.信用證

D.信用違約互換

E.信用聯動票據

【答案】ABD

7、代理業(yè)務的操作風險成因包括（）。

A.電子化建設緩慢，缺乏相應的代理業(yè)務系統(tǒng)

B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制

C.業(yè)務管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

D.監(jiān)督管理滯后，內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規(guī)章制

度滯后

E.風險防范意識不足，認為即使發(fā)生操作風險，損失也不大

【答案】ACD

8、流動性風險預警信號中的融資信號包括（）。

A.快速增長資產的主要資金來源為市場大宗融資

B.所發(fā)行的流通債券（包括次級債券）交易量上升

C.所發(fā)行的股票價格下跌

D.債權人提前要求兌付而造成支付能力出現不足

E.存款大量流失

【答案】D

9、商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備的基本條件

有()o

A.完善的公司治理結構

B.健全的內部控制體系

C.普及合規(guī)管理文化

D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務信息系統(tǒng)

E.強大的研發(fā)實力

【答案】ABCD

10、商業(yè)銀行在全行范圍內開展操作風險的自我評估有助于()。

A.建立覆蓋商業(yè)銀行各項經營管理活動和業(yè)務環(huán)節(jié)的操作風險動態(tài)

識別和評估機制，實現操作風險的主動識別與內部控制持續(xù)優(yōu)化

B.優(yōu)化和完善各項作業(yè)流程，平衡風險與收益，提高服務效率和盈

利能力

C.在自我評估的基礎上建立操作風險時間數據庫，構建操作風險管

理基礎平臺

D.為建立操作風險管理的關鍵風險指標體系和操作風險計量奠定基

礎

E.風險關口前移，在風險事件發(fā)生和風險惡化前對風險進行識別并

推動對其進行防范，從源頭上控制風險隱患

【答案】ABCD

11、千斤頂按照結構不同，可分為(螺旋千斤頂、液壓千斤頂、齒

條千斤頂)

A.螺旋千斤頂和液壓千斤頂

B.螺旋千斤頂和齒條千斤頂

C.液壓千斤頂和齒條千斤頂

D.螺旋千斤頂、液壓千斤頂和齒條千斤頂

【答案】D

12、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮的因素方面,

屬于與借款人有關的因素是()o

A.聲譽

B.杠桿

C.收益波動性

D.經濟周期

E.宏觀經濟政策

【答案】ABC

13、企業(yè)行業(yè)風險分析的主要內容有(?)。

A.企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃分析

B.行業(yè)的競爭力分析

C.行業(yè)監(jiān)管政策分析

D.企業(yè)的長遠規(guī)劃分析

E.行業(yè)周期性分析

【答案】BC

14、暗配的導管，埋設深度與建筑物、構筑物表面的距離不應小于

()。

A.10mm

B.15mm

C.20mm

D.30mm

【答案】B

15、下列關于流動性比例的描述正確的有()。

A.流動性比例=流動性資產余額/流動性負債余額x100%

B.流動性比例應分別計算本幣和外幣口徑數據

C.流動性比例不得低于25%

D.流動性比例不得低于60%

E.流動性比例屬于流動性風險評估常用指標

【答案】ABC

16、全面風險管理模式體現了先進的風險管理理念和方法，包括()。

A.全球的風險管理體系

B.全面的風險管理范圍

C.全程的風險管理過程

D.全套的風險管理方法

E.全員的風險管理文化

【答案】ABC

17、可用來簡化協(xié)方差矩陣的方法有()。

A.對角線模型

B.因子模型

C.歷史模擬法

D.解析模型

E.仿真模型

【答案】AB

18、商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的主要風

險，包括()o

A.市場風險

B.集中度風險

C.操作風險

D.信用風險

E.銀行賬戶利率風險

【答案】ABCD

19、監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用包括()。

A.實施懲戒，確保政策執(zhí)行和有效信息披露

B.引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督

C.作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級

D.建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用

E.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

【答案】ABD

20、銀行監(jiān)管的“公開原則”的“公開”包括()。

A.監(jiān)管范圍的信息公開

B.監(jiān)管職權的信息公開

C.監(jiān)管立法和政策標準公開

D.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開

E.行政復議的依據、標準、程序公開

【答案】CD

21、風險暴露是指商業(yè)銀行對某一客戶或一組關聯客戶的信用風險

暴露，商業(yè)銀行對客戶的風險暴露包括()o

A.因場外衍生工具，證券融資交易對手信用風險暴露

B.因擔保、承諾等形成的潛在風險暴露

C.因投資資產管理產品或資產證券化產品形成的的特定風險暴露

D.因各項貸款、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風險暴

露

E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風險管理

【答案】ABC

22、下列關于風險的說法，正確的有()。

A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風

險

B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國家風險

C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分

持有的債券，這反映了銀行的信用風險

D.央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，

這反映了銀行的法律風險

E.結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失效，造成交易成本上升，這反映了

銀行的操作風險

【答案】D

23、市場準人的主要目標包括(?)0

A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機構進入銀行體系

B.維護銀行市場秩序

C.保護存款者的利益、

D.有條件形成壟斷競爭

E.行政復議的依據、標準、程序公開

【答案】ABC

24、基于績效的薪酬模式比較適合()崗位。

A.職能管理

B.專業(yè)技術

C.營銷人員

D.企業(yè)核心人員

【答案】C

25、信訪調查是信訪事項的辦理機關在信訪事項（），為了查明信

訪事項所涉及的基本事實，進行的一系列活動。

A.登記后，受理決定前

B.受理后，辦理決定前

C.辦理后，作出決定前

D.受理后，辦理決定后

【答案】B

26、下列關于風險管理策略的說法，正確的是（）o

A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一業(yè)務、同一性

質甚至同一國家的借款人

B.風險對沖分為自我對沖和市場對沖

C.風險分散既可降低系統(tǒng)性風險也可降低非系統(tǒng)性風險

D.不做業(yè)務，不承擔風險

E.風險補償主要是指事后（損失發(fā)生以后）對風險承擔的價格補償

【答案】ABD

27、戰(zhàn)略風險來自（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

B.商業(yè)銀行經營目標不能按時實現

C.為實現戰(zhàn)略目標而制訂的經營戰(zhàn)略存在缺陷

D.為實現目標所需要的資源匱乏

E.整個戰(zhàn)略實施過程的質量難以保證

【答案】ACD

28、合同當事人之間的聯系，應以()形式進行，建立規(guī)范的報告

管理制度和簽發(fā)制度。

A.對話

B.書面

C.經常性

D.平等

【答案】B

29、下列0屬于內部流程引起操作風險的表現。

A.房產證丟失

B.銀行員工知識缺乏

C.現金未及時送達網點

D.負責報告的部門職責不清晰

E.產品在權利義務結構方面不完善

【答案】ACD

30、風險抵補類指標衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，其中包括

()o

A.不良貸款遷徙率

B.資本充足程度

C.超額備付金比率

D.盈利能力

E.準備金充足程度

【答案】BD

31、在負債來源分散化管理中，銀行應該在（）以及地理位置上保

持適度的分散性。

A.期限

B.貨幣

C.交易對手

D.是否抵押狀態(tài)

E.金融工具類型

【答案】ABCD

32、商業(yè)銀行提高貸后管理的質量和效率的途徑包括（）。

A.加強貸后管理人員崗位培訓

B.建立并完善貸后管理制度體系

C.強化貸后激勵約束考核

D.優(yōu)化崗位設置、明晰管理責任

E.加強貸后管理與貸款申報、授信審批環(huán)節(jié)的銜接

【答案】BCD

33、信用風險被認為是最為復雜的風險種類，它的主要形式包括

（）o

A.利率風險

B.違約風險

C.結算風險

D.匯率風險

E.股票風險

【答案】BC

34、按照法律的要求繳納有關稅費是（）的義務。

A.發(fā)包人

B.承包人

C.國家

D.集體經濟組織

【答案】B

35、巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包

括（）o

A.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度

B.董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內部審計部門、外部審計單位及

內部控制部門的作用

C.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行

的傳達貫徹

D.董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當的監(jiān)督

E.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任,

并在全行實行問責制

【答案】ABCD

36、下列屬于情景分析中宏觀情景的是（）。

A.社會

B.經濟

C.法律

D.流程

E.人員

【答案】ABC

37、縣級以上人民政府信訪工作機構收到信訪事項，應當予以登記,

并區(qū)分情況，在（）日內分別按規(guī)定要求，以不同的方式處理。

A.30

B.20

C.15

D.10

【答案】C

38、盈利能力比率主要有（）。

A.銷售毛利率

B.銷售凈利率

C.資產負債率

D.總資產周轉率

E.凈資產收益率

【答案】AB

39、操作風險的人員因素包括()造成損失或者不良影響而引起的風

險。

A.違反用工法

B.失職違規(guī)

C.員工的知識/技能匱乏

D.內部欺詐

E.核心員工流失

【答案】ABCD

40、資本充足率壓力測試的輸出結果應充分反映壓力情景對全行造

成的影響包括()。

A.監(jiān)管資本

B.會計損益

C.資產價值

D.成本測算

E.風險加權資產

【答案】ABC

41、以下關于期貨的說法，正確的有()。

A.期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約

B.金融期貨合約主要有利率期貨、貨幣期貨、股票指數期貨三大類

C.利率期貨可以用來規(guī)避匯率風險

D.股票指數期貨涉及股票本身的交割

E.期貨交易具有規(guī)避市場風險的功能

【答案】AB

42、國別風險可能由()等情況引發(fā)。

A.一國或地區(qū)經濟狀況惡化引發(fā)

B.政治和社會動蕩

C.政府拒付對外債務

D.資產被國有化或被征用

E.外匯管制或貨幣貶值等

【答案】ABCD

43、在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型能夠對操作風險的

()三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關聯的多元分布。

A.風險指標

B.風險成因

C.風險成本

D.風險損失

E.風險發(fā)生頻率

【答案】ABD

44、商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的

有（）。

A.計算資產組合可能產生的最高收益

B.識別和管理“尾部”風險對模型假設進行評估

C.對市場風險VaR值的準確性進行驗證

D.分析資產組合在不同市場條件下可能產生的收益或損失

E.協(xié)助銀行制定改進措施

【答案】B

45、事故原因統(tǒng)計分析表明，70%以上的事故是由“三違”造成的,

以下不屬于“違”行為的是（）。

A.違章指揮

B.違章作業(yè)

C.違反勞動紀律

D.違反職業(yè)道德

【答案】D

46、2008年國際金融危機后，國際監(jiān)管機構總結了金融機構公司治

理存在的四個問題，分別是（）o

A.風險的不確定性加大

B.董事會未有效履行風險管理職責

C.風險治理能力薄弱

D.薪酬和激勵機制不合理

E.組織架構過于復雜和不透明

【答案】BCD

47、下列哪些事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”

類別（）

A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構

B.理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

C.資金交易員未經授權進行交易并造成損失

D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損

E.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸

【答案】BCD

48、商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法包括（）。

A.資產證券化

B邛艮額管理

C.風險對沖

D.經濟資本配置

E.自我評估

【答案】BCD

49、馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設包括（）。

A.厭惡風險

B.偏好收益

C.存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數

D.偏好風險

E.風險中性

【答案】ABC

50、（）級以上大風、大霧、大雨和大雪天氣應暫停在腳手架上作

業(yè)。

A.8

B.7

C.6

D.5

【答案】C

51、下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（）。

A.是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)

B.是一個動態(tài)、連續(xù)的過程

C.風險監(jiān)測包含兩個層面的內容

D.應當實現監(jiān)測對合同條款遵守情況目標

E.在貸款決策前預見風險并采取預案措施，對降低實際損失的貢獻

度為50%?60%

【答案】ABCD

52、下列關于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的是（）。

A.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險

B.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險

C.輸入數據信息的質量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險

D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險

E.內部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險？

【答案】ACD

53、接地體可用小()鋼管，長度為2.5m。

A.50

B.40

C.45

D.55

【答案】A

54、以下對商業(yè)銀行流動性風險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成

合理的資金來源和使用分布結構，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現金流

量，降低流動性風險的方法有()。

A.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

B.在日常經營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產組

合，作為應付緊急融資的儲備

C.制定適當的債務組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關

系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化

D.制定風險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況

E.以同業(yè)拆借、發(fā)行票據等這類性質的資金作為商業(yè)銀行資金的主

要來源，因為其資金來源更加分散

【答案】ABCD

55、下列各項中，（）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標。

A.資本金收益率

B.凈利息收入率

C.凈業(yè)務收益率

D.資產收益率

E.非利息收入比率

【答案】ABCD

56、信用衍生產品包括（）。

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用價差期權

D.信用聯系票據

E.股票期權

【答案】ABCD

57、產品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構等客戶提

供的產品在（）等方面存在不完善、不健全等問題。

A.風險管理要求

B.權利義務結構

C.業(yè)務管理框架

D.內部系統(tǒng)安全

E.數據信息質量

【答案】ABC

58、下列關于VaR的說法中，錯誤的有（）。

A.VaR是對現在損失風險的總結

B.VaR可以預測尾部極端損失情況

C.VaR是指產生的最大損失

D.VaR并不意味著可能發(fā)生的最大損失

E.VaR不是即將發(fā)生的真實損失

【答案】ABC

59、在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據運作機制將風險預警方法分為

三類，其中包括（）。

A.紅色預警法

B.黃色預警法

C.藍色預警法

D.黑色預警法

E.紫色預警法

【答案】ACD

60、在構建商業(yè)銀行操作風險管理制度體系時，其操作風險管理流

程要以（）為核心內容。

A.風險計量

B.風險識別

C.風險控制

D.風險監(jiān)測

E.風險評估

【答案】ABCD

61、以下屬于國內商業(yè)銀行流動性資產的是（）。

A.庫存現金

B.超額準備金

C.一個月內到期的正常類貸款

D.一個月內到期的債權

E.長期公司債

【答案】ABCD

62、首層墻體超過（）m時的二層樓面，當無外腳手架時，應在外

圍邊沿架設一道安全平網。

A.2.3

B.