2022年11月初級銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題選題卷

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1.[單選][0.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.為提高風(fēng)險信息傳遞的及時性，不同部門崗位應(yīng)設(shè)置統(tǒng)一的系統(tǒng)登錄級別避免流程冗長

B.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險暴露的有效加總，有助于準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險狀況

C.與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后臺相關(guān)部門的需求

D.對交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號下能及時到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

2.[單選][0.5分]某企業(yè)在銀行有一筆信用貸款，當(dāng)商業(yè)銀行下調(diào)該企業(yè)信用等級后，該企業(yè)對原貸款增加了商用房地產(chǎn)作為抵押，則該筆債項的違約損失率（LGD）會（）

A.無法確定

B.降低

C.不變

D.增加

3.[單選][0.5分]計量市場風(fēng)險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進(jìn)行補充，因為（）

A.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失

B.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險損失

C.壓力測試提供了一般市場情形下精準(zhǔn)的損失水平

D.VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效

4.[單選][0.5分]假設(shè)國債收益率為3%，同期某風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為6%，如果某投資者使用該風(fēng)險資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個預(yù)期收益率為5%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）

A.33．3%，66．7%

B.80%，20%

C.66．7%，33．3%

D.20%，80%

5.[單選][0.5分]下列緩釋手段中，不屬于商業(yè)銀行的國別風(fēng)險緩釋手段的是（）

A.與境外用款項目公司約定還款幣種采用當(dāng)?shù)刎泿?/p>

B.要求境外欠發(fā)達(dá)地區(qū)項目主體公司附加國際主要銀行履行保函

C.要求境內(nèi)集團(tuán)公司為境外某子公司的項目融資提供擔(dān)保

D.支持出口信用保險公司投?？蛻舻木惩忭椖?/p>

6.[單選][0.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的表述，不正確的是()。

A.經(jīng)濟(jì)資本在數(shù)額上與預(yù)期損失相等

B.監(jiān)管資本多用來計算信用風(fēng)險集中度、市場風(fēng)險高低等指標(biāo)

C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

D.賬面資本等于資產(chǎn)負(fù)債表上的總資產(chǎn)減總負(fù)債

7.[單選][0.5分]自2022年金融危機(jī)以來，系統(tǒng)性金融風(fēng)險引起了廣泛關(guān)注。下列關(guān)于系統(tǒng)性金融風(fēng)險的影響，表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.可能導(dǎo)致部分金融機(jī)構(gòu)的破產(chǎn)、倒閉或巨額損失

B.通過分散化投資可以降低系統(tǒng)性金融風(fēng)險的影響

C.通常會給實體經(jīng)濟(jì)帶來嚴(yán)重的負(fù)面影響

D.一般會威脅到整個金融體系的穩(wěn)定

8.[單選][0.5分]利率風(fēng)險計量不包括以下()方法。

A.敞口分析

B.缺口分析

C.敏感性分析

D.久期分析

9.[單選][0.5分]下列商業(yè)銀行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)中，最不可能屬于高級管理層風(fēng)險管理相關(guān)委員會的是（）

A.資產(chǎn)處置委員會

B.資產(chǎn)負(fù)債管理委員會

C.風(fēng)險管理與內(nèi)部控制委員會

D.薪酬與提名委員會

10.[單選][0.5分]根據(jù)2022年《巴塞爾III最終方案》，某商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量崗工作人員采用新標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本時，算出業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）為400億歐元，BI范圍及對應(yīng)的邊際系數(shù)如下表所示，則該行的業(yè)務(wù)規(guī)模參數(shù)（BIC）為（）

A.53．7

B.72

C.62．7

D.60

11.[單選][0.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃頻率的表述錯誤的是（）

A.銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年

B.由于經(jīng)營戰(zhàn)略的實施影響期較長，因此在規(guī)劃中有必要考慮未來3年甚至5年的長遠(yuǎn)影響

C.資本規(guī)劃采用滾動預(yù)測的方式，即每年重新開展一次對未來3年或5年的規(guī)劃

D.商業(yè)銀行在開展資本規(guī)劃時第一年的預(yù)測與后幾年的預(yù)測應(yīng)相互獨立

12.[單選][0.5分]某企業(yè)向銀行申請貸款，擔(dān)保方式為權(quán)利質(zhì)押擔(dān)保，下列不能作為質(zhì)物的是（）

A.大額存單

B.倉單、提單

C.銀行承兌匯票

D.應(yīng)付賬款

13.[單選][0.5分]對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險進(jìn)行有效管理的最佳做法是（）

A.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)重在加強銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)

B.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對員工言行和理財產(chǎn)品

C.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)盡可能覆蓋商業(yè)銀行的各種行為

D.聲譽風(fēng)險管理應(yīng)主要針對高管言行和新聞媒體

14.[單選][0.5分]統(tǒng)計資產(chǎn)管理產(chǎn)品的杠桿水平時，應(yīng)當(dāng)按照（）合并計算產(chǎn)品所投資的底層資產(chǎn)

A.重要原則

B.整體原則

C.適當(dāng)原則

D.穿透原則

15.[單選][0.5分]新產(chǎn)品（業(yè)務(wù))風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進(jìn)行全面分析。

A.風(fēng)險特點

B.風(fēng)險類型

C.業(yè)務(wù)特點

D.風(fēng)險事件

16.[單選][0.5分]某國當(dāng)局無法提供足夠外匯或禁止借款人兌換外匯，或禁止借款人兌換外匯，或禁止借款人將外匯匯出境外，導(dǎo)致借款人對其境外債務(wù)違約，該風(fēng)險類型是（）

A.市場風(fēng)險

B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.主權(quán)風(fēng)險

17.[單選][0.5分]商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）

A.來源集中，流動性風(fēng)險低

B.來源集中，流動性風(fēng)險高

C.來源分散，流動性風(fēng)險低

D.來源分散，流動性風(fēng)險高

18.[單選][0.5分]新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的信用風(fēng)險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)，從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生（）的風(fēng)險。

A.盈利

B.破產(chǎn)

C.損失

D.違約

19.[單選][0.5分]某商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減因素和儲備資本的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得（）億元，一級資本不得（）億元，總資本要求不得（）億元。

A.高于1000，高于1600，高于2100

B.低于900，低于1200，低于1600

C.低于1000，低于1200，低于1600

D.高于900，高于1600，高于2100

20.[單選][0.5分]下對關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)

A.商業(yè)銀行的外包商負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

B.商業(yè)銀行選擇外包服務(wù)提供商時要進(jìn)行盡職調(diào)查

C.南業(yè)銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險

D.商業(yè)銀行應(yīng)事先制定外包突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和機(jī)制

21.[單選][0.5分]根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于(）

A.25%

B.50%

C.20%

D.30%

22.[單選][0.5分]假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR。該種方法是（）

A.蒙特卡羅模擬法

B.方差協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.標(biāo)準(zhǔn)法

23.[單選][0.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?）

A.透明的信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

B.透明的信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及經(jīng)營者的行為

C.透明的信息披露是消除信息不對稱和降低代理成本的有效途徑之一

D.中透明的信息披露會降低審計效率，同時也能夠降低審計風(fēng)險

24.[單選][0.5分]巴塞爾委員會于2022年發(fā)布的《全球系統(tǒng)重要性銀行評估方法及其附加資本要求》最終版文件規(guī)定，在認(rèn)定全球系統(tǒng)重要性銀行時所使用的附加資本要求

A.0%-5．5%

B.1%-3．5%

C.0%-2．5%

D.1%-4．5%

25.[單選][0.5分]下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額指標(biāo)的是（）。

A.信貸限額

B.止損限額

C.行業(yè)限額

D.國別限額

26.[單選][0.5分]流動性管理部門應(yīng)建立流動性風(fēng)險應(yīng)急管理機(jī)制，其原因不包括（）

A.流動性應(yīng)急管理能夠幫助銀行統(tǒng)一應(yīng)對危機(jī)的認(rèn)識

B.流動性應(yīng)急管理有助于銀行管理人員迅速決策

C.流動性應(yīng)急機(jī)制是銀行滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件之一

D.流動性應(yīng)急管理能夠幫助降低銀行流動性成本

27.[單選][0.5分]商業(yè)銀行對市場風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任的是（）

A.股東大會

B.董事會

C.高級管理層

D.風(fēng)險管理部門

28.[單選][0.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作的規(guī)范性表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.明確損失數(shù)據(jù)口徑，包括總損失、回收后凈損失、保險緩釋后凈損失

B.分析不同數(shù)據(jù)采集時點的差異，包括發(fā)生日、發(fā)現(xiàn)日、核算日（準(zhǔn)備計提日）等

C.建立適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)閥值，對于數(shù)據(jù)收集和建模所制定的閥值應(yīng)確保一致

D.明確合并及分析規(guī)則，如一次事件多次損失、有因果關(guān)系的多次損失等

29.[單選][0.5分]對于商業(yè)銀行來說，貸款撥備率的定義是（）

A.（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各項貸款余額×100%

B.（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/損失類貸款×100%

C.（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款余額×100%

D.（逾期貸款余額+呆滯貸款余額+呆賬貸款余額）/各項貸款余額×100%

30.[單選][0.5分]下列關(guān)于違約與不良的判斷正確的是（）。

A.違約債項可以核銷

B.一筆貸款不良，則該客戶的所有貸款均劣變?yōu)椴涣?/p>

C.一筆貸款違約，則該客戶違約

D.違約貸款等于不良貸款

31.[單選][0.5分]商業(yè)銀行運用（）能夠?qū)︼L(fēng)險損失，風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分析。

A.因果分析模型

B.風(fēng)險與控制自我評估

C.損失數(shù)據(jù)收集

D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

32.[單選][0.5分]商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢，下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評估程序報告體系的表述，錯誤的是（）。

A.報告要提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險的建議

B.報告應(yīng)評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢，戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響等

C.報告僅作為銀行內(nèi)部資本管理使用，不需提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)審閱

D.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險

33.[單選][0.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行國別風(fēng)險的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.國內(nèi)信貸不屬于國別風(fēng)險分析的主體內(nèi)容

B.國別風(fēng)險與其他風(fēng)險不是并列的關(guān)系，而是一種交叉關(guān)系

C.國別風(fēng)險包括信用風(fēng)險，市場風(fēng)險或流動性風(fēng)險的加總

D.國別風(fēng)險比主權(quán)風(fēng)險或政治風(fēng)險的概念更寬

34.[單選][0.5分]T銀行紐約子公司分析師預(yù)測，近期美聯(lián)儲加息的概率為0.3，如果美聯(lián)儲加息，經(jīng)濟(jì)陷入衰退的概率為0.6，如果美聯(lián)儲不加息，經(jīng)濟(jì)陷入衰退的概率0.2，則經(jīng)濟(jì)衰退的概率為（）

A.0．32

B.0．50

C.0．20

D.0．26

35.[單選][0.5分]下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的其他一級資本。

A.盈余公積

B.超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分

C.優(yōu)先股及其溢價

D.一般貸款損失準(zhǔn)備

36.[單選][0.5分]下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）

A.留存盈余

B.永續(xù)債

C.可轉(zhuǎn)換債券

D.首次公開發(fā)行（IPO）

37.[單選][0.5分]市場傳聞A銀行對B銀行的資金拆借到期毀約，導(dǎo)致B銀行到期資金未收回，同時市場隔夜利率大漲，創(chuàng)下歷史新高。該事件中，涉及到流動風(fēng)險成因的主要風(fēng)險因素是（）

A.信用風(fēng)險、國別風(fēng)險

B.操作風(fēng)險、市場風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險、信息科技風(fēng)險

D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險

38.[單選][0.5分]某商業(yè)銀行客戶經(jīng)理在金融產(chǎn)品銷售過程中，向風(fēng)險承受能力較低的保守型客戶銷售高風(fēng)險金融產(chǎn)品，此后因違反適當(dāng)性原則遭到監(jiān)管處罰，根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，上述事件應(yīng)當(dāng)歸類于（）

A.內(nèi)部欺詐

B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件

C.內(nèi)部流程

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

39.[單選][0.5分]在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是(）

A.聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

40.[單選][0.5分]股票市場大幅度下跌及貨幣市場大幅度波動，屬于（）壓力情景

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.聲譽風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

41.[單選][0.5分]下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號的是（）

A.銀行評級下調(diào)

B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

C.收購規(guī)模急劇增大

D.銀行股票價格大幅上漲

42.[單選][0.5分]商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險評估大致經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段。包括（）

A.專家判斷法、評級模板、違約概率模型

B.專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型

C.專家判斷法、打分卡模型、違約概率模型

D.人工分析法、評級模板、打分卡模型

43.[單選][0.5分]“不要把所有的雞蛋放到同一個籃子里”的經(jīng)典投資格言，體現(xiàn)的是（）的風(fēng)險管理策略。

A.風(fēng)險對沖

B.風(fēng)險規(guī)避

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險分散

44.[單選][0.5分]某商業(yè)銀行當(dāng)期正常類貸款2300億元，關(guān)注類貸款500億元，次級類貸款90億元，可疑類貸款24億元，損失類貸款6億元，一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為100億元、42億元、8億元，則該銀行的不良貸款撥備覆蓋率為（）

A.5014%

B.132%

C.5.36%

D.125%

45.[單選][0.5分]2022年，中國與俄羅斯、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、白俄羅斯作為共同創(chuàng)始成員國成立的國際反洗錢組織是（）。

A.埃格蒙特集團(tuán)

B.沃爾夫斯堡集團(tuán)

C.歐亞反洗錢與反恐融資小組

D.亞太反洗錢集團(tuán)

46.[單選][0.5分]低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策，從宏觀角度看，相對于高利率水平，在寬松貨幣政策的影響下（）。

A.企業(yè)的履約能力有一定程度下降

B.企業(yè)的違約風(fēng)險相對較低

C.借款人承受較高的利率風(fēng)險

D.借款人的違約損失率上升

47.[單選][0.5分]客戶評級反映客戶違約風(fēng)險的大小，下列客戶等級對應(yīng)違約概率為100%的是（）。

A.次級

B.違約級

C.垃圾級

D.AA級

48.[單選][0.5分]假設(shè)中央銀行正在實施寬松的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平持續(xù)下調(diào)。從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）

A.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的降低

B.借款人承受較高的風(fēng)險

C.所有企業(yè)的違的風(fēng)險有一定程度的降低

D.潛在借款人的風(fēng)險水平上升

49.[單選][0.5分]按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于（）業(yè)務(wù)條線。

A.公司金融

B.代理服務(wù)

C.資產(chǎn)管理

D.零售銀行

50.[判斷][1分]若借款人提供了足額的抵押物，扣除風(fēng)險緩釋后，銀行實際風(fēng)險敞口為0，則銀行不承擔(dān)風(fēng)險。

51.[判斷][1分]以風(fēng)險為本的銀行監(jiān)管是一種具備成本效益的監(jiān)管方式，也代表這國際銀行業(yè)監(jiān)管的主流

52.[判斷][1分]商業(yè)銀行有必要對危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)管理意識，并隨時調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險的沖擊

53.[判斷][1分]資本規(guī)劃是對商業(yè)銀行正常和壓力情景下的資本充足率進(jìn)行預(yù)測，并將預(yù)測資本水平與目標(biāo)資本充足比較。相應(yīng)調(diào)整財務(wù)規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃，使銀行資