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文檔簡(jiǎn)介

實(shí)用文檔金融工程實(shí)驗(yàn)報(bào)告姓名：黎清玄學(xué)號(hào)：0958030102上證指數(shù)和深圳綜合指數(shù)（日收盤數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)處理我在國信金太陽網(wǎng)上交易軟件，總共搜集了2012年01月04日到2012年06月01日的交易日收盤價(jià),并就所搜集的數(shù)據(jù)在excel中進(jìn)行了數(shù)據(jù)處理，所得圖表及相關(guān)信息如下:1、交易日收盤價(jià)走勢(shì)圖2、日收益率走勢(shì)圖交易日的日收益率可根據(jù)公式“日收益率=In（Pt/Pt-1）”,結(jié)合之前得到的收盤價(jià)表格，在excel中算出2012年01月04日至2012年5月10日以來交易日的日收益率。所得圖表如下:3、兩個(gè)指數(shù)日收益率序列的均值、方差、偏度和峰度通過excel中的AVERAGE、VAR、SKEW、KURT函數(shù)，可求得均值、方差、偏度和峰度的數(shù)據(jù),制成表格如下:均值方差偏度峰度上證指數(shù)-0.000930.000132-0.434881.079874深證綜合指數(shù)0.0014040.000257-0.188951.1788874,計(jì)算兩個(gè)日收益率序列的相關(guān)系數(shù)，在2-維坐標(biāo)系下畫出散點(diǎn)圖。X:上證指數(shù)日收益率Y：深圳綜合指數(shù)日收益率相關(guān)系數(shù)如下:

1.000000-0.931767-0.931767

1.000000兩個(gè)個(gè)指數(shù)日收益率的直方圖和用正態(tài)分布擬合的密度曲線CAPM模擬：1.將學(xué)號(hào)對(duì)應(yīng)股票的日收盤價(jià)格數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成日收益率數(shù)據(jù)股票：乾照光電（深圳：300102）在國信金太陽網(wǎng)上交易軟件搜集了從2012年04月01日到2012年06月01日的日收盤價(jià)。交易日的日收益率可根據(jù)公式“日收益率=In（Pt/Pt-1）”,結(jié)合之前得到的收盤價(jià)表格，在excel所得圖表如下:2.計(jì)算該股票日收益率序列和上證指數(shù)日收益率序列的CAPM的回歸系數(shù)由上圖，得出函數(shù)公式為：QZ=-0.001118+(-0.019823)SH（-0.962575）（-1.607583）R2=0.026483數(shù)據(jù)來源： 使用國信的交易軟件，選擇獨(dú)立行

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