2023年銀行從業(yè)資格-風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）筆試歷年全考點(diǎn)試卷含答案

2023年銀行從業(yè)資格-風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）筆試歷年全考點(diǎn)試卷含答案卷I一.單項(xiàng)選擇題(共10題)1.信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.公平對(duì)待原則D.展期重審原則正確答案：A,2.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D,3.《巴塞爾新資本協(xié)議》鼓勵(lì)商業(yè)銀行采?。ǎ┯?jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)。A.基于內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的方法B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）方法C.歷史模擬法D.基于外部評(píng)級(jí)體系的方法正確答案：A,4.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是（??）。A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值B.加強(qiáng)員工新媒體使用管理不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐正確答案：B,5.商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.200C.100D.300正確答案：D,6.商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)B.合規(guī)部門C.業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門正確答案：C,7.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行C.風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別轉(zhuǎn)移到其他部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任正確答案：A,8.關(guān)于商業(yè)銀行的流動(dòng)性監(jiān)管的輔助指標(biāo)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.凈穩(wěn)定資金比例=可用穩(wěn)定資金／所需穩(wěn)定資金×100％B.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總負(fù)債×100％C.存貸比不得超過75％D.存貸比=各項(xiàng)存款余額／各項(xiàng)貸款余額×100％正確答案：D,9.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外部因素的是（）。A.負(fù)債集中度高、來源不穩(wěn)定B.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進(jìn)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)嚴(yán)重不匹配C.流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備不足造成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.同業(yè)機(jī)構(gòu)授信政策的變化，導(dǎo)致在銀行間市場上融資困難或融資成本提升正確答案：D,10.下列不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的是（）。A.計(jì)算債券組合久期B.計(jì)算單一幣種的多頭和空頭缺口C.將生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重定價(jià)期限劃分D.根據(jù)交易對(duì)手評(píng)級(jí)設(shè)置授信額度上限正確答案：D,二.多項(xiàng)選擇題(共10題)1.薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持()原則，薪酬支付期限應(yīng)與相應(yīng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)時(shí)期保持一致。A.薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)B.薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整前的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)C.短期激勵(lì)和長期激勵(lì)相協(xié)調(diào)D.短期激勵(lì)大于長期激勵(lì)E.短期激勵(lì)小于長期激勵(lì)正確答案：A,C,2.一般來說，商業(yè)銀行的打分卡模型中包含下列(??)指標(biāo)。A.企業(yè)基本情況B.企業(yè)主個(gè)人信用C.企業(yè)對(duì)外合作關(guān)系D.企業(yè)經(jīng)營情況E.企業(yè)主資產(chǎn)狀況正確答案：A,B,C,D,E,3.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別？（）A.客戶采取化整為零的手段進(jìn)行洗錢活動(dòng)B.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失C.銀行員工竊取客戶賬戶資金D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成造成千萬名用戶的賬戶資料被盜正確答案：A,D,E,4.《商業(yè)銀行公司治理指引》中強(qiáng)調(diào)，高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)按照董事會(huì)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)本行（）等情況。A.經(jīng)營業(yè)績B.重要合同C.財(cái)務(wù)狀況D.風(fēng)險(xiǎn)狀況E.經(jīng)營前景正確答案：A,B,C,D,E,5.下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有（）。A.壓力測試B.交易限額管理C.風(fēng)險(xiǎn)限額管理D.止損限額管理E.市場風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖正確答案：B,C,D,E,6.商業(yè)銀行在特定時(shí)段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模（流動(dòng)性需求）是由一定水平的（）決定的。A.客戶規(guī)模B.一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)C.發(fā)放的貸款D.凈利潤E.核心存款正確答案：B,C,E,7.以下（）屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A.柜員為無證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開立賬戶B.未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)C.以停用、作廢的印章未封存上繳或未及時(shí)銷毀D.管庫員雙人管庫、同進(jìn)同出E.銀企不對(duì)賬或?qū)~不符時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行處理正確答案：A,B,C,E,8.制定持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估流程，確定信息科技中存在隱患的區(qū)域，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其業(yè)務(wù)的潛在影響，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，并確定風(fēng)險(xiǎn)防范措施及所需資源的優(yōu)先級(jí)別包括（）。A.外包供應(yīng)商B.產(chǎn)品供應(yīng)商C.產(chǎn)品銷售商D.服務(wù)商E.經(jīng)銷商正確答案：A,B,D,9.縱觀全球金融體系發(fā)展和金融實(shí)踐的演進(jìn)過程，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷的階段有（）。A.專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段E.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段正確答案：B,C,D,E,10.商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風(fēng)險(xiǎn)，包括（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)E.集中度風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,C,D,E,三.判斷題(共10題)1.只有當(dāng)高級(jí)管理層充分意識(shí)到并積極利用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在盈利能力時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大效益。（）正確答案：A,2.在商業(yè)銀行設(shè)立國別風(fēng)險(xiǎn)限額和確定國別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提水平時(shí)，應(yīng)充分考慮國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果。（）正確答案：A,3.風(fēng)險(xiǎn)管理中常用的久期分析方法側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行短期收益的影響。（）正確答案：B,4.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分析，應(yīng)當(dāng)包括當(dāng)期損失事件的起因、事件發(fā)生的經(jīng)過、是否存在類似事件以及已經(jīng)采取或準(zhǔn)備采取的防范措施。（）正確答案：A,5.獨(dú)立性和主觀性是審計(jì)服務(wù)內(nèi)在價(jià)值的根本，獨(dú)立性被看作審計(jì)職能(一般是指組織上)的一種屬性，而主觀性則是內(nèi)部審計(jì)師的屬性。（）正確答案：B,6.國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)等。（）正確答案：B,7.商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住房按揭貸款和個(gè)人信用貸款。正確答案：B,8.馬柯維茨提出的均值方差模型描繪了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架。（）正確答案：A,9.壓力測試主要用于評(píng)估正常市場條件下，風(fēng)險(xiǎn)因素變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的影響。（）正確答案：B,10.與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率。()正確答案：A,卷II一.單項(xiàng)選擇題(共10題)1.下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的是（）。A.互換合約B.交易活躍的金融產(chǎn)品C.交易不活躍的金融產(chǎn)品D.場外信用衍生產(chǎn)品正確答案：B,2.在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作是判斷客戶的（）。A.最高債務(wù)承受額B.最低債務(wù)承受額C.平均債務(wù)承受額D.長期債務(wù)承受額正確答案：A,3.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期Δt內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個(gè)重要參數(shù)——持有期Δt和預(yù)測損失水平Δp，任何VaR只有在給定這兩個(gè)參數(shù)的情況下才會(huì)有意義C.Δp為金融資產(chǎn)在持有期Δt內(nèi)的損失D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)正確答案：B,4.A公司主營業(yè)務(wù)是產(chǎn)品制造與銷售，2010年其產(chǎn)品銷售收入為5億元，銷售成本為3.6億元，2010年期初存貨為1120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.72B.10C.120D.140正確答案：B,5.假定股票市場1年后可能出現(xiàn)4種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的收益率和概率如下表所示。則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）A.5.25%B.6.25%C.10.00%D.10.20%正確答案：B,6.根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。A.賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本B.持續(xù)經(jīng)營資本、破產(chǎn)清算資本C.核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本、二級(jí)資本D.實(shí)收資本、資本公積、盈余資本正確答案：A,7.下列債券的久期最長的是（）。A.一張10年期、零息票債券B.一張10年期、利率為5％的息票債券C.一張8年期、零息票債券D.一張8年期、利率為5％的息票債券正確答案：A,8.資本的本質(zhì)特征是()。A.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)B.可以自由支配C.消化損失D.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張正確答案：B,9.商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是（）。A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B.建立完善的內(nèi)部控制體系C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)D.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略正確答案：A,10.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測的（)原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險(xiǎn)全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性正確答案：D,二.多項(xiàng)選擇題(共10題)1.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有（）。A.客戶評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定B.同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)C.它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度D.同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)E.債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定正確答案：A,B,C,2.商業(yè)銀行應(yīng)指定專門部門負(fù)責(zé)全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施，內(nèi)容包括()。A.制定風(fēng)險(xiǎn)管理偏好B.協(xié)助其他部門緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)C.擬定操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策D.建立全行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序E.制定具體的操作流程和程序正確答案：B,C,D,E,3.商業(yè)銀行通常采用（）的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.沖減利潤E.提取損失準(zhǔn)備金正確答案：D,E,4.對(duì)于商業(yè)銀行而言，資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)更為重要，主要體現(xiàn)在（）。A.為銀行提供融資B.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)C.維持市場信心D.增強(qiáng)對(duì)公眾的透明度E.吸收和消化損失正確答案：A,B,C,E,5.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化是由（）組成的。A.風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)B.公司治理原則C.內(nèi)部控制體系D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念E.風(fēng)險(xiǎn)管理制度正確答案：A,D,E,6.在組合限額管理中，授信集中度限額最常用的組合限額設(shè)定維度包括（）。A.交易對(duì)象B.行業(yè)C.產(chǎn)品D.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)E.擔(dān)保正確答案：B,C,D,E,7.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)B.外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,C,E,8.銀行機(jī)構(gòu)信息披露的目的有(）。A.從監(jiān)管的角度來看，起到配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化銀行外部監(jiān)督的作用B.從銀行自身的角度來看，提升銀行自身資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.從投資者等利益相關(guān)方的角度來看，有利于利益相關(guān)方做出決策并保障它們的利益D.提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)E.提高投資者的信息化水平正確答案：A,B,C,9.下列哪些情形可以被商業(yè)銀行認(rèn)為是貸款客戶所在行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素預(yù)警指標(biāo)？（）A.勞動(dòng)力市場供給明顯過剩B.嚴(yán)厲的環(huán)保措施迫使產(chǎn)品更新?lián)Q代C.行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重虧損D.產(chǎn)品需求出現(xiàn)明顯下降E.該行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩正確答案：B,C,D,E,10.下列商業(yè)銀行可以用于計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。A.內(nèi)部模型法B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.權(quán)重法D.標(biāo)準(zhǔn)法E.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法正確答案：A,D,E,三.判斷題(共10題)1.我國商業(yè)銀行監(jiān)管的總目標(biāo)是提升我國商業(yè)銀行的核心競爭力，壯大整體規(guī)模。正確答案：B,2.原則上，限額體系和限額值設(shè)定后保持永遠(yuǎn)不變。()正確答案：B,3.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況、單邊市場走勢極端情況、市場非流動(dòng)性因素。（）正確答案：A,4.縱向一體化企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易只通過上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，從而轉(zhuǎn)移價(jià)格、操縱利潤。（）正確答案：B,5.銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要分為會(huì)計(jì)信息披露和監(jiān)管要求的信息披露兩大類。正確答案：A,6.外部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的，通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。（）正確答案：B,7.擔(dān)保、備用信用證等不能夠?qū)⑿庞蔑L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。（）正確答案：B,8.