初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷21)

試卷科目：初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷21)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題，共65題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）A)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可以分為七類B)在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C)在國(guó)際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受到國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失D)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，它超出了債務(wù)人控制范圍答案:A解析:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件,導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù),或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失,或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型包括轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類。[單選題]2.下列各項(xiàng)中，作為商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)直接依據(jù)的是（）。A)違約頻率B)違約概率C)不良率D)違約率答案:B解析:違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法，都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率。違約（頻）率可用于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。[單選題]3.以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)按來源不同分類的是()。A)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:利率風(fēng)險(xiǎn)按來源不同，分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。故本題選A。[單選題]4.以上材料主要體現(xiàn)的是（）的操作風(fēng)險(xiǎn)。A)人員因素B)內(nèi)部流程C)系統(tǒng)缺陷D)外部事件答案:A解析:盡管興業(yè)銀行此次事件的操作風(fēng)險(xiǎn)涉及ABC，但主要體現(xiàn)的是人員的失職違規(guī)。[單選題]5.風(fēng)險(xiǎn)是指()。A)損失的大小B)損失的分布C)未來結(jié)果的不確定性D)收益的分布答案:C解析:本題考查風(fēng)險(xiǎn)的定義。風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。參見教材P3。[單選題]6.下列哪種情況，不是由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的?()A)將買入期權(quán)的銷售記錄成了購進(jìn)B)在模型需要輸入日波動(dòng)幅度時(shí)輸入了月波動(dòng)幅度C)由于實(shí)際波動(dòng)程度超過了預(yù)期波動(dòng)程度，使期權(quán)組合遭受損失D)基于一個(gè)時(shí)間系列進(jìn)行波動(dòng)性估計(jì)，該時(shí)間系列里包括了一個(gè)價(jià)格的極端值，超過其他價(jià)格的100倍答案:C解析:操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于操作不完善或失靈的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)，或外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。ABD三項(xiàng)是由于操作風(fēng)險(xiǎn)程序造成的。[單選題]7.若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A)多頭650B)空頭650C)多頭600D)空頭600答案:C解析:敞口頭寸=即期資產(chǎn)-即期負(fù)債+遠(yuǎn)期買入-遠(yuǎn)期賣出+期權(quán)敞口頭寸+其他=1100-500+300-400+100=600，如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭。[單選題]8.按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定，下列不屬于核心資本的是()。A)普通股B)資本公積C)重估儲(chǔ)備D)未分配利潤(rùn)答案:C解析:根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán);附屬資本包括重估儲(chǔ)備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)。[單選題]9.針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A)未來經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量B)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量C)融資能力D)投資能力答案:B解析:針對(duì)企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同：對(duì)于短期貸款,應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款;對(duì)于中長(zhǎng)期貸款,應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息，但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。此外，由于企業(yè)發(fā)展可能處于開發(fā)期、成長(zhǎng)期、成熟期或衰退期，進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時(shí)需要考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性?？键c(diǎn)：?jiǎn)我环ㄈ丝蛻粜庞蔑L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別[單選題]10.某部門共有AB、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為l0%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。A)14.5%B)14%C)13.5%D)12%答案:A解析:[單選題]11.()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A)市場(chǎng)價(jià)值B)公允價(jià)值C)名義價(jià)值D)市值重估答案:C解析:名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，名義價(jià)值一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。[單選題]12.商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的()。A)負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大B)資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C)資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大D)負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小答案:C解析:如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，則資產(chǎn)與組合的相關(guān)性也越大，不利于分散風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]13.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的動(dòng)力來源是()。A)負(fù)債B)資本C)利潤(rùn)D)安全答案:B解析:資本是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的最終承擔(dān)者，因而也是風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的動(dòng)力來源。在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)管理始終是由代表資本利益的董事會(huì)來推動(dòng)并承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的。[單選題]14.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是()。A)對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除B)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避答案:B解析:分散化投資只能消除單個(gè)資產(chǎn)的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不能被消除的。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]15.基本指標(biāo)法計(jì)量方法中，銀行的收入越高，操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求（）。A)越小B)越大C)不確定D)不變答案:B解析:基本指標(biāo)法計(jì)量方法簡(jiǎn)單，資本與收入呈線性關(guān)系，銀行的收入越高，操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求越大，資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)缺乏敏感性，對(duì)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理作用不大。[單選題]16.（）是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。A)客戶信用評(píng)級(jí)B)客戶資信情況調(diào)查C)個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)D)客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查答案:C解析:個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，而且有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和效率。[單選題]17.()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A)名義價(jià)值B)市場(chǎng)價(jià)值C)公允價(jià)值D)市值重估價(jià)值答案:A解析:名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。[單選題]18.下列關(guān)于商業(yè)銀行針對(duì)幣種結(jié)構(gòu)進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，不正確的是（）。A)商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其經(jīng)常使用的主要幣種的流動(dòng)性剛性狀況進(jìn)行計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制B)商業(yè)銀行除結(jié)合本幣承諾來評(píng)價(jià)總的外匯流動(dòng)性需求以及可接受的錯(cuò)配情況外，還應(yīng)對(duì)所持有的各幣種的流動(dòng)性進(jìn)行單獨(dú)分析C)多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度D)商業(yè)銀行如果認(rèn)為美元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量答案:C解析:對(duì)于從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)增加了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度。在本國(guó)或國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)異常狀況時(shí)，外幣債權(quán)方通常因?yàn)閷?duì)債務(wù)方缺乏足夠了解并且無法對(duì)市場(chǎng)發(fā)展作出正確判斷，而要求債務(wù)方提前償付債務(wù)。在這種不利的市場(chǎng)條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務(wù)的償付需求，將不可避免地陷入外幣流動(dòng)性危機(jī)，并嚴(yán)重影響其在國(guó)際市場(chǎng)上的聲譽(yù)。因此，從事國(guó)際業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。[單選題]19.商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、品牌風(fēng)險(xiǎn)等7類。下列()屬于商業(yè)銀行面臨的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。A)我國(guó)金融業(yè)開放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈B)銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)C)銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象D)銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗答案:D解析:A選項(xiàng)屬于產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn);B選項(xiàng)屬于技術(shù)風(fēng)險(xiǎn);C選項(xiàng)屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)[單選題]20.下列各項(xiàng)屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的是()。A)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C)信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D)信用風(fēng)險(xiǎn)控制答案:B解析:信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。[單選題]21.（）是目前聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作。A)采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)B)采用精確的定量分析方法C)按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D)確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理答案:D解析:。管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的主要方法:強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，改善公司治理和內(nèi)部控制，并預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)準(zhǔn)備;確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別和優(yōu)先排序，進(jìn)而得到有效管理。[單選題]22.（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A)董事會(huì)B)監(jiān)事會(huì)C)股東大會(huì)D)高級(jí)管理層答案:D解析:D項(xiàng)，高管層負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)銀行董事會(huì)審核通過的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策，負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。[單選題]23.下列關(guān)于事件的說法，錯(cuò)誤的是()。A)不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知B)概率是對(duì)不確定事件進(jìn)行描述的最有效的數(shù)學(xué)工具C)確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果是不同的D)在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件答案:C解析:[單選題]24.風(fēng)險(xiǎn)事件：2007年，受美國(guó)次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國(guó)北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件。自9月14日全國(guó)范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來，截止18號(hào)，嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12％左右。短短幾個(gè)交易日中，北巖銀行股價(jià)下跌了將近80％。英國(guó)議會(huì)2008年2月21日通過了將北巖銀行國(guó)有化的議案，授權(quán)該國(guó)政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其名下，并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來計(jì)算股東的收益。相關(guān)背景：北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革，實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗較大。1997～2007年10年間，其資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)7倍，年均增長(zhǎng)21．34％，而資本充足率從2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊，2006年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊，其中89．2％的資產(chǎn)是住房抵押貸款，已成為英國(guó)第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu)，并于2001年9月入選倫敦富時(shí)100指數(shù)。北巖銀行2006年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85．498％，加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，全部非流動(dòng)性資產(chǎn)占比高達(dá)85．867％，而流動(dòng)性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14．133％，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0．946％。從負(fù)債方面來看，北巖銀行資金來源中50％來自資產(chǎn)證券化，大大高于英國(guó)銀行平均7％的證券化融資率，平均期限3．5年；10％來自資產(chǎn)擔(dān)保債券，平均期限7年；批發(fā)市場(chǎng)拆入資金占25％，其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，北巖銀行從批發(fā)市場(chǎng)上大量拆入資金，并于1999年采取了?分銷源頭?的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物--即?資產(chǎn)證券化?過程，使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年，北巖銀行引入了?資產(chǎn)擔(dān)保債券?，即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場(chǎng)融資的同時(shí)享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。英國(guó)北巖銀行出現(xiàn)的擠兌事件將導(dǎo)致銀行的（）。A)法律風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素包括：出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，如員工欺詐或丑聞等負(fù)面消息，削弱公眾對(duì)銀行的信心，或承諾未能履行，雖然該承諾沒有法律約束力，但仍會(huì)引起公眾和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)銀行財(cái)務(wù)狀況的質(zhì)疑，導(dǎo)致存款支取，或出現(xiàn)擠兌，引發(fā)一家銀行甚至整個(gè)銀行體系的流動(dòng)性危機(jī)。[單選題]25.以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說法，不恰當(dāng)?shù)氖?)。A)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值B)市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值C)與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D)在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值答案:B解析:市場(chǎng)價(jià)值是在評(píng)估基準(zhǔn)日，資源的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值[單選題]26.銀保監(jiān)會(huì)2018年發(fā)布的《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引（修訂）》的章節(jié)不包括（）。A)風(fēng)險(xiǎn)治理B)計(jì)量系統(tǒng)與模型管理C)監(jiān)督檢查D)標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量框架答案:D解析:銀保監(jiān)會(huì)2018年發(fā)布的《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引（修訂）》，包括總則、風(fēng)險(xiǎn)治理、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和壓力測(cè)試、計(jì)量系統(tǒng)與模型管理、計(jì)量結(jié)果應(yīng)用和信息披露、監(jiān)督檢查、附則七個(gè)章節(jié)，以及名詞解釋、利率沖擊情景設(shè)計(jì)要求、客戶行為性期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)考慮因素、模型管理要求、標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量框架、監(jiān)管評(píng)估六個(gè)附件。[單選題]27.()是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關(guān)。A)嚴(yán)重度相關(guān)性B)累計(jì)損失相關(guān)性C)頻率相關(guān)性D)密集相關(guān)性答案:C解析:頻率的相關(guān)性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關(guān)。[單選題]28.下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的是(.)。A)客觀性B)由表及里C)自下而上D)從已知到未知答案:A解析:操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則一般包括由表及里、自下而上和從已知到未知三種。[單選題]29.操作風(fēng)險(xiǎn)包括()，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。A)效益風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)法律風(fēng)險(xiǎn)D)價(jià)值降低風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]30.銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的（）。A)各項(xiàng)貸款總額B)各項(xiàng)存款總額C)現(xiàn)金寸頭D)超額備付金寸頭答案:D解析:銀行體系的流動(dòng)性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。[單選題]31.下列關(guān)于專家判斷法的說法錯(cuò)誤的是（）。A)專家系統(tǒng)面臨的一個(gè)突出問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性B)專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C)專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場(chǎng)有關(guān)的因素D)專家系統(tǒng)依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對(duì)于小型商業(yè)銀行而言尤為突出答案:D解析:專家系統(tǒng)的突出特點(diǎn)在于將信貸專家的經(jīng)驗(yàn)和判斷作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)，這種主觀性很強(qiáng)的方法／體系帶來的一個(gè)突出問題是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估缺乏一致性（例如不同的信貸人員由于其經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和授信決策或建議）。專家系統(tǒng)的這一局限性對(duì)于大型商業(yè)銀行而言尤為突出。[單選題]32.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)B)信用風(fēng)險(xiǎn)C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D)操作風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:信用風(fēng)險(xiǎn)是指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]33.為有效降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)（）。A)異質(zhì)化、分散化B)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，負(fù)債應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化C)同質(zhì)化、集中化D)負(fù)債應(yīng)當(dāng)同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化答案:A解析:商業(yè)銀行應(yīng)盡可能降低其資金來源(負(fù)債)和使用(資產(chǎn))的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，即商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的分布應(yīng)當(dāng)異質(zhì)化、分散化。[單選題]34.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的()和資產(chǎn)的()提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A)減少;增加B)增加;減少C)減少;不變D)不變;增加答案:A解析:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行因無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。[單選題]35.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)定期審核定價(jià)模型的()。A)精確性和適用性B)合理性和可行性C)真實(shí)性和有效性D)精確性和有效性答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)定期審核定價(jià)模型的精確性和適用性，同時(shí)完整記錄和監(jiān)督定價(jià)/分析模型的修正工作，有助于降低模型風(fēng)險(xiǎn)，提高定價(jià)/分析質(zhì)量。[單選題]36.如果兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的變化同時(shí)上升或下降，則下列說法正確的是()。A)這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是不相關(guān)的B)這兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)相關(guān)的C)這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大D)這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總答案:C解析:這兩筆貸款是正相關(guān)的，這兩筆貸款構(gòu)成的貸款的風(fēng)險(xiǎn)組合小于或者等于其信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。[單選題]37.（）是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。A)情景分析B)敏感性分析C)壓力測(cè)試D)返回檢驗(yàn)答案:D解析:返回檢驗(yàn)是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果與損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。商業(yè)銀行可以比較每日的損益數(shù)據(jù)與內(nèi)部模型產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值數(shù)據(jù)，進(jìn)行返回檢驗(yàn)，依據(jù)最近一年內(nèi)突破次數(shù)確定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)算的附加因子。[單選題]38.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是()。A)風(fēng)險(xiǎn)糾正B)風(fēng)險(xiǎn)防范C)市場(chǎng)退出D)風(fēng)險(xiǎn)救助答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對(duì)銀行機(jī)構(gòu)存在的不同風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，及時(shí)采取相應(yīng)措施加以處置，包括：①風(fēng)險(xiǎn)糾正;②風(fēng)險(xiǎn)救助;④市場(chǎng)退出[單選題]39.商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法是(.)。A)失誤樹分析方法B)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C)制作風(fēng)險(xiǎn)清單D)分解分析法答案:C解析:制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法。[單選題]40.下列關(guān)于信用衍生品作用的描述中，錯(cuò)誤的是()。A)使得銀行得以擺脫在貸款定價(jià)上的困境B)防止信貸萎縮，增強(qiáng)資本的流動(dòng)性C)增強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)D)分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:信用衍生品是用來從基礎(chǔ)資產(chǎn)上分離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的各種工具和技術(shù)的統(tǒng)稱，最大特點(diǎn)是能將信用風(fēng)險(xiǎn)從市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中分離出來并提供風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制。其作用主要有：①分散商業(yè)銀行過度集中的信用風(fēng)險(xiǎn)；②提供化解不良貸款的新思路；③防止信貸萎縮，增強(qiáng)資本的流動(dòng)性；④有助于緩解中小企業(yè)融資難問題；⑤使得銀行得以擺脫在貸款定價(jià)上的困境。選項(xiàng)D屬于資產(chǎn)證券化的作用。[單選題]41.以下情況說明商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)的是()A)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低B)大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為10%C)貸款總額與核心存款的比率小D)貸款總額與總資產(chǎn)的比率高答案:C解析:[單選題]42.國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比。該指標(biāo)反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是()。A)20%B)15%-25%C)100%D)150%答案:D解析:國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比。該指標(biāo)反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是150%。[單選題]43.商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交(.)批準(zhǔn)。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門D)股東大會(huì)答案:A解析:商業(yè)銀行總的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)批準(zhǔn)。[單選題]44.下列指標(biāo)中不屬于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系的是()。A)預(yù)期損失率B)銷售利潤(rùn)率C)產(chǎn)品產(chǎn)銷率D)行業(yè)盈虧系數(shù)答案:A解析:行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系主要包括：凈資產(chǎn)收益率、行業(yè)盈虧系數(shù)、資本積累率、銷售利潤(rùn)率、產(chǎn)品產(chǎn)銷率以及全員勞動(dòng)生產(chǎn)率6項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。[單選題]45.下列（）不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素。A)外部欺詐B)自然災(zāi)害C)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈D)交通事故答案:C解析:從操作風(fēng)險(xiǎn)的定義來看，操作風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大原因，表現(xiàn)形式主要有:員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等;內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等;系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善;外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。[單選題]46.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)包括（）。A)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)B)前期測(cè)量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù)C)內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)D)集中計(jì)量數(shù)據(jù)和分散計(jì)量數(shù)據(jù)答案:C解析:風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。[單選題]47.公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報(bào)告和I臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為是指()。A)銀行監(jiān)管B)市場(chǎng)約束C)外部審計(jì)D)信息披露答案:D解析:信息披露是指公眾公司以招股說明書、上市公告書，以及定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為。[單選題]48.（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機(jī)構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體系進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移至國(guó)外，其目的就是讓非法資金進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。A)融合階段B)離析階段C)放置階段D)轉(zhuǎn)移階段答案:C解析:放置階段，是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機(jī)構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體系進(jìn)入銀行或轉(zhuǎn)移至國(guó)外，其目的就是讓非法資金進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。[單選題]49.()不是商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)。A)保證人的資格B)保證人的法律責(zé)任C)保證人的信用度D)保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力答案:C解析:商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)：(1)保證人的資格。(2)保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力。(3)保證人的保證意愿。(4)保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系。(5)保證的法律責(zé)任。由此可知，選項(xiàng)C不屬于商業(yè)對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)。[單選題]50.將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。A)按風(fēng)險(xiǎn)事故B)按損失結(jié)果C)按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍D)按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因答案:D解析:本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別。根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為以下八類：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P7。[單選題]51.商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。A)查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫B)查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄C)從其他銀行購買客戶借款記錄D)查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄答案:C解析:利用內(nèi)外部征信系統(tǒng)調(diào)查了解借款人的資信狀況，除了A、B、D三種途徑，還可以通過法院獲得，這些都是權(quán)威部門。[單選題]52.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是()A)(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款)/總資產(chǎn)B)(現(xiàn)金頭寸-應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)C)(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款)/凈資產(chǎn)D)(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)答案:D解析:[單選題]53.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，正確的是（）。A)在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人可能有不同的客戶信用評(píng)級(jí)B)在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)C)客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)D)債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率答案:B解析:AB兩項(xiàng)，根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)；C項(xiàng)，客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；D項(xiàng)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。[單選題]54.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法中，錯(cuò)誤的是（）。A)強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)B)確保及時(shí)處理技訴和批評(píng)C)盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致D)努力實(shí)現(xiàn)承諾答案:D解析:聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法：1.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)2.確保實(shí)現(xiàn)承諾3.確保及時(shí)處理技訴和批評(píng)4.盡可能維護(hù)大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致5.增強(qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度6.將商業(yè)銀行的企業(yè)社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來7.保持與媒體的良好接觸8.制定危機(jī)管理規(guī)劃[單選題]55.下列各項(xiàng)中，屬于違反就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件的是（）。A)性別及種族歧視事件B)盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章C)產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件D)公司政策導(dǎo)致的損失事件答案:A解析:就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件，指違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件。[單選題]56.下列不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控的原則的是()。A)整體性B)可持續(xù)性C)敏感性D)有效性答案:B解析:操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指一個(gè)或多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)敞口，通過反映操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性或影響程度或某一控制有效性，對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)或控制進(jìn)行定性或定量跟蹤監(jiān)測(cè)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程。關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控應(yīng)遵循整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原則。故本題選B。[單選題]57.銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由()三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。A)法律、行政法規(guī)、規(guī)章B)憲法、行政法規(guī)、規(guī)章C)法律、監(jiān)管文件、制度D)憲法、監(jiān)管文件、制度答案:A解析:銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)、規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。[單選題]58.下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說法中，錯(cuò)誤的是()。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害有時(shí)甚至是致命的損害B)社會(huì)責(zé)任感與聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心是正確識(shí)別八大類風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素D)具有建設(shè)性的聲譽(yù)危機(jī)處理方法是?化敵為友?答案:B解析:缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感，即便花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢用于事后的危機(jī)管理，也難以彌補(bǔ)對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)造成的實(shí)質(zhì)性損害。故B項(xiàng)錯(cuò)誤。[單選題]59.（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A)商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)B)金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C)交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)D)由于人為錯(cuò)誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。A項(xiàng)屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，C項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，D項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]60.商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評(píng)估，衡量確定產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過程是指()。A)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別C)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制D)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量估與控制答案:A解析:1.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。2.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確定風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出現(xiàn)的可能性和后果進(jìn)行評(píng)估，衡量確定產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過程。3.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制是指商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別、評(píng)估的基礎(chǔ)上，綜合平衡成本與收益對(duì)每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有針對(duì)地制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)推向市場(chǎng)前和投產(chǎn)后全面有效落實(shí)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)防控措施的過程。考點(diǎn)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)[單選題]61.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，不正確的是()。A)只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)B)相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得C)信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)D)信息不對(duì)稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:信用風(fēng)險(xiǎn)可以是潛在的，不一定要實(shí)際違約了才稱為信用風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]62.對(duì)商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行()。A)合理補(bǔ)償B)合理定價(jià)C)合理分配D)合理處置答案:B解析:對(duì)商業(yè)銀行而言，風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要內(nèi)容就是對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理定價(jià)。如果定價(jià)過低，將使自身所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)難以獲得合理的補(bǔ)償;定價(jià)過高又會(huì)使自身的業(yè)務(wù)失去競(jìng)爭(zhēng)力，陷入業(yè)務(wù)萎縮的困境。[單選題]63.某部門具有AB、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為10%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。A)14.5%B)14%C)13.5%D)12%答案:A解析:[單選題]64.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是()。A)貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易B)貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定C)貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率D)貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動(dòng)造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案:D解析:D項(xiàng)中不能說規(guī)避，只能說降低了。[單選題]65.以下選項(xiàng)中，不屬于方差--協(xié)方差法的缺點(diǎn)的是（）。A)對(duì)于非線性產(chǎn)品估值準(zhǔn)確性較低B)對(duì)于期權(quán)類產(chǎn)品，VaR值準(zhǔn)確性較低C)計(jì)算效率較低D)結(jié)果解釋說明較難答案:C解析:計(jì)算效率較低是蒙特卡羅模擬法的缺點(diǎn)?？键c(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法第2部分：多項(xiàng)選擇題，共27題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行計(jì)算其加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，可以采用的計(jì)算方法是(.)。A)基本指標(biāo)法B)標(biāo)準(zhǔn)法C)高級(jí)計(jì)量法D)內(nèi)部模型法E)內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法答案:ABC解析:對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法。[多選題]67.商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，應(yīng)著重考慮區(qū)別于單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容有（）。A)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B)連環(huán)擔(dān)保十分普遍C)真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大答案:ABCDE解析:與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：1.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁2.連環(huán)擔(dān)保十分普遍3.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握4.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高5.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。[多選題]68.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)()原則。A)公平性B)全面性C)穩(wěn)定性D)安全性E)合規(guī)性答案:CE解析:風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)全面性和重要性原則。故本題選CE。[多選題]69.在我國(guó)商業(yè)銀行中，導(dǎo)致違反用工法的原因主要包括（）。A)勞資關(guān)系B)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)C)環(huán)境安全性D)差別待遇E)性別歧視答案:ACDE解析:操作風(fēng)險(xiǎn)的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、商業(yè)銀行違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險(xiǎn)。其中，違反用工法是指商業(yè)銀行違反勞動(dòng)合同法、就業(yè)、健康或安全方面的法規(guī)或協(xié)議，包括勞資關(guān)系、環(huán)境安全性、歧視及差別待遇事件。B項(xiàng)屬于外部因素。[多選題]70.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(ALCO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6-1。表6-16月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場(chǎng)?平頭存、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13．44％，各期限利率全面上升，?錢荒?進(jìn)一步升級(jí)。下列對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有（）。A)制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化B)在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備C)控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D)以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因?yàn)槠滟Y金來源更加分散E)制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守的情況答案:ABCE解析:D項(xiàng)，通常，零售性質(zhì)的資金(如居民儲(chǔ)蓄)因?yàn)槠滟Y金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金(如同業(yè)拆借、公司存款)具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。[多選題]71.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、違約風(fēng)險(xiǎn)?？键c(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別A)個(gè)人住宅抵押貸款B)流動(dòng)資金貸款C)個(gè)人零售貸款D)循環(huán)零售貸款E)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款答案:BDE解析:個(gè)人信貸產(chǎn)品的分類：（1）個(gè)人住宅抵押貸款（2）其他個(gè)人零售貸款?？键c(diǎn)：個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別[多選題]72.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)說法正確的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率B)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度C)屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)D)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從本期到前期變化的比率E)屬于靜態(tài)指標(biāo)答案:ABC解析:風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，所以ABC正確，DE項(xiàng)錯(cuò)誤。[多選題]73.止損限額適用的時(shí)期為（）。A)一日B)半個(gè)月C)一個(gè)月D)一年E)三年答案:AC解析:止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用于一日、一周或一個(gè)月等一段時(shí)間內(nèi)的累計(jì)損失。[多選題]74.關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的以下說法，正確的是（）A)市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力B)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低C)資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力D)一般從零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶兩個(gè)角度對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)流動(dòng)性進(jìn)行分析E)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度答案:ABE解析:市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。因此，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力。由于零售客戶和公司／機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的敏感度存在顯著差異，因此融資流動(dòng)性還應(yīng)當(dāng)從零售負(fù)債和公司／機(jī)構(gòu)負(fù)債兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。[多選題]75.下列哪些屬于商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的內(nèi)容?()A)個(gè)人住房按揭貸款B)個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款C)個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款D)個(gè)人質(zhì)押貸款E)個(gè)人抵押貸款答案:ABCDE解析:ABCDE個(gè)人信貸業(yè)務(wù)包括個(gè)人往房按揭貸款、個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款、個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款和個(gè)人質(zhì)押貸款等多個(gè)業(yè)務(wù)品種。E項(xiàng)個(gè)人抵押貸款也屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)[多選題]76.從狹義上講，法律風(fēng)險(xiǎn)主要關(guān)注商業(yè)銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行力。從廣義上講，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)還有（）。A)操作風(fēng)險(xiǎn)B)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C)交易風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)答案:BE解析:廣義上，與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)的有違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。其中，違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或遭到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)是指由于法律或監(jiān)管規(guī)定的變化，可能影響商業(yè)銀行正常運(yùn)營(yíng)，或削弱其競(jìng)爭(zhēng)能力、生存能力的風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]77.風(fēng)險(xiǎn)管理中單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)有(.)。A)贏利能力指標(biāo)B)增長(zhǎng)能力指標(biāo)C)償債能力指標(biāo)D)管理能力指標(biāo)E)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)答案:ABCE解析:風(fēng)險(xiǎn)管理中單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：(1)償債能力指標(biāo)。(2)贏利能力指標(biāo)。(3)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)。(4)增長(zhǎng)能力指標(biāo)。[多選題]78.風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基本原則包括（）。A)強(qiáng)調(diào)多樣化風(fēng)險(xiǎn)B)限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)C)限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)D)強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)E)參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)答案:BCDE解析:一些基本的限額管理原則包括：限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)；限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)（如增長(zhǎng)率、波動(dòng)性）；強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)，包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度（如交易對(duì)手方、國(guó)家/地區(qū)、擔(dān)保物類型、產(chǎn)品等）；參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)等。[多選題]79.《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》要求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有（）。A)準(zhǔn)確性B)綜合性C)科學(xué)性D)清晰度E)可用性答案:ABDE解析:《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》要求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有準(zhǔn)確性、綜合性、清晰度和可用性．并滿足報(bào)告頻率和分發(fā)的要求。[多選題]80.資金交易業(yè)務(wù)中后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括（）。A)交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤B)未及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化C)因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金精算到位D)因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金E)未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)答案:CDE解析:資金交易業(yè)務(wù)中后臺(tái)結(jié)算清算需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括：①交易結(jié)算不及時(shí)或交易清算交割金額計(jì)算有誤；②對(duì)交易條款理解不準(zhǔn)確而導(dǎo)致結(jié)算爭(zhēng)議；③因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金；④因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位；⑤未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)；⑥未及時(shí)與前臺(tái)核對(duì)交易明細(xì)，前后臺(tái)賬務(wù)長(zhǎng)期不符等。A項(xiàng)屬于前臺(tái)交易需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；B項(xiàng)屬于中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。故本題選CDE。[多選題]81.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，一般的計(jì)算方法有（）。A)累計(jì)總敞口頭寸法B)凈總敞口頭寸法C)短邊法D)期權(quán)敞口頭寸法E)遠(yuǎn)期凈敞口頭寸法答案:ABC解析:總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，一般有三種計(jì)算方法：累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法、短邊法。[多選題]82.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列各項(xiàng)屬于外部數(shù)據(jù)的有（）。A)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)B)外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)C)外部損失數(shù)據(jù)D)行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)E)客戶在本行的信用記錄答案:ABCD解析:得的數(shù)據(jù)；內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)，一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉庫獲得。E項(xiàng)屬于內(nèi)部數(shù)據(jù)。[多選題]83.以下關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)B)融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)C)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會(huì)影響銀行的流動(dòng)性E)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力答案:BCDE解析:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行所有的交易和承諾都會(huì)影響銀行的流動(dòng)性，其支付能力受外部和其他機(jī)構(gòu)行為的影響，有其不確定性，而有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理可以確保銀行的支付能力。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)如不能有效控制，將有可能損害商業(yè)銀行的清償能力。[多選題]84.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性包括()。A)忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異B)缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C)大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響D)缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響E)缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異答案:ABCDE解析:此題[多選題]85.下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的有（）。A)外幣存款B)外幣貸款C)外幣債券投資D)外匯遠(yuǎn)期的買賣E)跨境投資答案:ABCE解析:商業(yè)銀行為客戶提供外匯交易服務(wù)或進(jìn)行自營(yíng)外匯交易，不僅包括外匯即期交易，還包括外匯遠(yuǎn)期、期貨、互換和期權(quán)等交易。銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)主要是指外幣存款、貸款、債券投資、跨境投資等。[多選題]86.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，（）被認(rèn)為是促進(jìn)金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。A)治理結(jié)構(gòu)B)內(nèi)部控制C)最低資本要求D)市場(chǎng)約束E)監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查答案:CDE解析:巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確最低資本充足率要求、監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束三大支柱，對(duì)促進(jìn)全球金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮重要作用。[多選題]87.下列關(guān)于資本監(jiān)管說法正確的是（）。A)經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本B)資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心C)資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D)資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段E)資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)退出的全過程答案:BCDE解析:經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)非預(yù)期損失的資本，所以A項(xiàng)錯(cuò)誤；資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心，資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段，資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)退出的全過程。[多選題]88.代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括()。A)電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)B)信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制C)業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理D)監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后E)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足，認(rèn)為即使發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)，損失也不大答案:ACDE解析:代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括：(1)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足，認(rèn)為即使發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)，損失也不大。(2)監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后。(3)業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理。(4)電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)等。[多選題]89.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，還包括()A)良好的企業(yè)精神與控制文化B)科學(xué)、有效的激勵(lì)機(jī)制C)信息交流D)監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正E)建立內(nèi)部控制措施答案:ABCDE解析:ABCDE商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素包括內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施、信息交流與反饋和