安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考題

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)上機(jī)操作大小寫沒有區(qū)別一、圖形趨勢(shì)圖PLOT相關(guān)圖(散點(diǎn)圖)SCAT二、OLS回歸模型一元：LSYCX〔Y指被解釋變量，X指解釋變量，下同〕多元：LSYCX1X2X3三、非線性回歸模型1、可線性化(重點(diǎn)掌握)如：LNY=a+bLNX那么LSLOG(Y)CLOG(X)以及多項(xiàng)式模型等。2、不可線性化如：Y=a(X-b)/(X-c)那么(1)設(shè)定待估參數(shù)的初始值。方式1：使用PARAM命令，格式為：PARAM 1初始值12初始值2……方式2：在工作文件窗口中雙擊序列C，并在序列窗口中直接輸入?yún)?shù)的初始值(2)估計(jì)非線性模型NLSY=C(1)*(X-C(2))/(X-C(3))四、多重共線性1、簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)CORX1X2X3X42、某一解釋變量(如X1)的VIFLSX1CX2X3X4VIF=1/(1-R2)3、某一解釋變量(如X1)的TOLTOL=1/VIF4、采用逐步回歸法建立最終方程五、異方差見習(xí)題Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)SortxSmpl124LsycxRss1=Smpl3760LsycxRss2=F=rss2/rss1=>F模型存在異方差。White檢驗(yàn)Smpl160Lsycx在方程窗口點(diǎn)View/residual/white………nR2=,>〔2〕=5.99,或P=0.0044結(jié)論：Glejser檢驗(yàn)(假定h=1時(shí))LsycxGenre1=abs(resid)Lse1cxF=，或P=結(jié)論：Park檢驗(yàn)LsycxGenrlne2=log(resid^2)Genrlnx=log(x)Lslne2clnxF=,或P=結(jié)論：wls估計(jì)lsycxgenrw1=1/resid^2〔建議采用此權(quán)重變量，也可以使用其他權(quán)重變量〕ls(w=w1)ycx再次用WHITE檢驗(yàn)法檢驗(yàn)此模型是否存在異方差。在方程窗口點(diǎn)View/residual/white………nR2=,或P=結(jié)論：六、自相關(guān)練習(xí)〔6.4〕LSYCX(1)DW檢驗(yàn)DW=查表DL=,DU=DW落在哪個(gè)區(qū)間[0,DL]結(jié)論：(2)偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)LSYCXIDENTRESID結(jié)論：(3)BG檢驗(yàn)(即LM)在方程窗口點(diǎn)擊VIEW/RESIDUIALTEST/SERIALCORRELATIONLMTEST分別取P=1，此時(shí)nR2=,或?qū)?yīng)P=，結(jié)論：取P=2，此時(shí)nR2=,或?qū)?yīng)P=，結(jié)論：用廣義差分法修正〔此題偏相關(guān)系數(shù)判別為準(zhǔn)〕前面已用偏相關(guān)系數(shù)判別模型存在?1階自相關(guān)LSYCXAR(1)167.0104+1.132608Xt[AR(1)=]Identresid如上判別新模型是否還有自相關(guān)。七、阿爾蒙法建立分布滯后模型1、crossyx判定滯后期長(zhǎng)度2、lsycpdl(x,s,m)八、虛擬變量模型1、datad1輸入虛擬變量的值0或12、建立虛擬變量模型Lsycxd1x*d1利用T檢驗(yàn)進(jìn)行判別第一學(xué)期課程試卷(A)選擇題〔單項(xiàng)選擇題1－10每題1分，多項(xiàng)選擇題11－15每題2分，共20分〕1、在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而BA.減少B．增加C．不變D．變化不定2、在多元線性回歸模型中，假設(shè)某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近1，那么說明模型中存在CA．異方差性B．序列相關(guān)C．多重共線性D．?dāng)M合優(yōu)度低3、經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型是指DA.投入產(chǎn)出模型4、當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用D5、將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為DA.虛擬變量B.控制變量6、根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型LnnX,這說明人均收入每增加1%，人均消費(fèi)支出將預(yù)期增加BA．0.2%B．0.75%C．5%D．7.5%7、對(duì)樣本相關(guān)系數(shù)r，以下結(jié)論中錯(cuò)誤的選項(xiàng)是DA．越接近于1，Y與X之間線性相關(guān)程度越高B．越接近于0，Y與X之間線性相關(guān)程度越弱C．-1≤r≤1D．假設(shè)r=0,那么X與Y獨(dú)立8、當(dāng)DW>4-dL，那么認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)εiDA．不存在一階負(fù)自相關(guān)B．無一階序列相關(guān)C．存在一階正自相關(guān)D．存在一階負(fù)自相關(guān)9、如果回歸模型包含二個(gè)質(zhì)的因素，且每個(gè)因素有兩種特征，那么回歸模型中需要引入BA．一個(gè)虛擬變量B．兩個(gè)虛擬變量C．三個(gè)虛擬變量D．四個(gè)虛擬變量10、線性回歸模型中，檢驗(yàn)H0:=0〔i=1，2，…,k〕時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量服從CA.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)11、對(duì)于經(jīng)典的線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有ABCEA．無偏性B．有效性C．一致性D．確定性E．線性特性12、經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型主要應(yīng)用于ABCDA．經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)B．經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析C．評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策D．政策模擬13、常用的檢驗(yàn)異方差性的方法有ABC、A．戈里瑟檢驗(yàn)B．戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)C．懷特檢驗(yàn)D．DW檢驗(yàn)E．方差膨脹因子檢測(cè)14、對(duì)分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí)，會(huì)遇到的困難有BCEA．不能有效提高模型的擬合優(yōu)度B．難以客觀確定滯后期的長(zhǎng)度C．滯后期長(zhǎng)而樣本小時(shí)缺乏足夠自由度D．滯后的解釋變量存在序列相關(guān)問題E．解釋變量間存在多重共線性問題15、常用的檢驗(yàn)自相關(guān)性的方法有BCDA．特征值檢驗(yàn)B．偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)C．布羅斯－戈弗雷檢驗(yàn)D．DW檢驗(yàn)E．懷特檢驗(yàn)二、判斷正誤〔正確打√，錯(cuò)誤打×，每題1分，共10分，答案填入下表〕1、在存異方差情況下采用的普通最小二乘回歸估計(jì)是有偏估計(jì)×2、DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2，那么樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于0√3、方差膨脹因子檢測(cè)法可以檢測(cè)模型的多重共線性4、設(shè)有樣本回歸直線為均值。那么點(diǎn)(,)一定在回歸直線上5、回歸模型中，檢驗(yàn)時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量服從于×6、用一階差分變換消除自相關(guān)性是假定自相關(guān)系數(shù)為1?！?、解釋變量x為非隨機(jī)變量，那么解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)?！?、在Eviews中，常利用SCAT命令繪制趨勢(shì)圖?！?、懷特檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谧韵嚓P(guān)性的方法之一?！?0、多重共線性的存在會(huì)降低OLS估計(jì)的方差?！寥?、填空題〔每空2分，共20分〕1、古典回歸模型假定中的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差等于常數(shù)的假定被破壞，那么稱模型出現(xiàn)了異方差性。2、方差膨脹因子(VIF)的倒數(shù)稱為容許度3、采用DW檢驗(yàn)自相關(guān)時(shí)，DW值的范圍是0－dL時(shí)，認(rèn)為存在正自相關(guān)。4、判定系數(shù)R2可以判定回歸直線擬合的優(yōu)劣，又稱為模型的可解釋程度。5、在Eviews軟件中，建立工作文件的命令是___create____________。6、在古典回歸模型假定中，要求隨機(jī)誤差項(xiàng)之間互不相關(guān)。7、假設(shè)一元線性回歸模型存在一階、二階自相關(guān)性，使用廣義差分變換，變換后的被解釋變量Y*=Y－ρ1Yt-1－ρ2Yt-2。8、對(duì)于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長(zhǎng)度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)的容量就會(huì)減少一個(gè)。9、設(shè)某城市的微波爐需求函數(shù)為，其中：Y為需求，X為消費(fèi)者收入，P為價(jià)格。在P上漲10%的情況下，收入必須4%，才能保持原有的需求水平。10、假設(shè)有假設(shè)干年的某經(jīng)濟(jì)變量月度數(shù)據(jù)，假定一年有1月、5月、10月、12月表現(xiàn)出季節(jié)變動(dòng)，那么應(yīng)引入的虛擬變量個(gè)數(shù)為4。四、分析題〔40分〕1、根據(jù)8個(gè)企業(yè)的廣告支出X和銷售收入Y的資源，求得：,,,,試用普通最小二乘法確定銷售收入Y對(duì)廣告支出X的回歸直線，并說明其經(jīng)濟(jì)含義。〔6分〕2、根據(jù)某地共39年的總產(chǎn)出Y、勞動(dòng)投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)得出了以下回歸方程：〔6分〕(-16.616〕(17.470)(8.000)R2=0.9946,。式下括號(hào)中的數(shù)字為相應(yīng)估計(jì)量的t檢驗(yàn)值。在5%的顯著性水平之下，查t分布表t(36)=2.030，由DW檢驗(yàn)臨界值表，得dL，du=1.60。問：(1)題中所估計(jì)的回歸方程的經(jīng)濟(jì)含義；(2)該回歸方程的估計(jì)中存在什么問題?(3)應(yīng)如何改良?3、。樣本點(diǎn)共28個(gè)，此題假設(shè)去掉樣本點(diǎn)c＝8個(gè)，xi數(shù)值小的一組回歸殘差平方和為RSS1＝2579.59，xi數(shù)值大的一組回歸殘差平方和為RSS2＝63769.67。查表F(10,10)=3.44。問：〔6分〕(1)這是何種方法，作用是什么？(2)簡(jiǎn)述該方法的根本思想；(3)寫出計(jì)算過程，并給出結(jié)論。4、為研究體重與身高的關(guān)系，我們隨機(jī)抽樣調(diào)查了51名學(xué)生。(其中36名男生，l5名女生)并得到如下兩種回歸模型：其中，w為體重(單位：磅)；h為身高(單位：英寸)〔6分〕W＝--232.0655l十5.5662h〔模型1〕t＝(--5.2066)(8.6246)W＝--122.9621十23.8238D十3.7402h(模型2)t＝(--2.5884)(4.0149)(5.1613)請(qǐng)答復(fù)以下問題：(1)你將選擇哪一個(gè)模型?為什么?(2)如果選擇了另外一個(gè)模型，將會(huì)犯什么錯(cuò)誤?(3)D的系數(shù)說明了什么?利用某地區(qū)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，建立糧食生產(chǎn)函數(shù)如下：(10分)DependentVariable:Y============================================================VariableCoefficient Std.Error t-StatisticProb.============================================================C8128.79124.951301.230456 29432720.0786531.265589 23553426798============================================================2541Durbin-Watsonstat1.202316============================================================其中，Y—糧食產(chǎn)量〔億斤〕，L—農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力〔萬人〕，S—播種面積〔萬畝〕?！?〕寫出生成該回歸方程窗口的Eviews命令；〔2〕寫出所建立的糧食生產(chǎn)函數(shù)模型；〔3〕對(duì)模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，并說明檢驗(yàn)的意義；〔4〕對(duì)模型進(jìn)行自相關(guān)性檢驗(yàn)〔dL=1.224，dU53〕；〔5〕假設(shè)存在自相關(guān)性，簡(jiǎn)述消除方法，寫出Eviews命令。6．利用我國(guó)城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款年底余額Y與GDP指數(shù)X的歷年統(tǒng)計(jì)資料建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型之后，再利用EViews軟件有關(guān)命令輸出殘差檢驗(yàn)的以下結(jié)果：〔6分〕(1)寫出產(chǎn)生該窗口的Eviews命令，該結(jié)果說明了什么問題？(2)采用什么方法修正模型？(3)寫出使用EViews軟件估計(jì)模型時(shí)的有關(guān)命令。五、論述題〔10分〕根據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的步驟，論述如何建立和應(yīng)用糧食需求回歸模型。第一學(xué)期試卷答案(A)四、分析計(jì)算題1．〔1分〕〔1分〕估計(jì)回歸方程為：〔2分〕解釋經(jīng)濟(jì)意義〔2分〕2、〔1〕L增長(zhǎng)〔變化〕1％，Y增長(zhǎng)〔變化〕1.451％；K增長(zhǎng)〔變化〕1％，Y增長(zhǎng)〔變化〕0.384％?！?分〕〔2〕DW<dl，模型存在一階正自相關(guān)；〔2分〕〔3〕應(yīng)采用廣義差分法修正。〔2分〕3、〔1〕這是G－Q檢驗(yàn)，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诋惙讲钚?。?分〕〔2〕略〔2分〕〔3〕構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量F=RSS2/RSS1=24.72；比擬統(tǒng)計(jì)量F與臨界值F(10,10)，F(xiàn)〉F(10,10)說明模型存在異方差性?！?分〕4、(1)因?yàn)槟Ｐ?中D的系數(shù)估計(jì)值在統(tǒng)計(jì)上顯著，所以選擇模型〔2)；〔2分〕(2)遺漏了對(duì)被解釋變量有顯著影響的變量，不能反映性別因素對(duì)身高的影響，〔2分〕(3)總體上講，男生的體重大于女生的體重?！?分〕5、〔1〕LSYCLS〔1分〕〔2〕〔2分〕〔3〕R2=0.9913，說明模型有較高的擬合優(yōu)度，〔1分〕F的概率近似為0，說明模型對(duì)總體擬合顯著〔1分〕T檢驗(yàn)：L影響不顯著；S影響較顯著?！?分〕〔4〕由于0<DW<dL=1.224，故模型存在一階自相關(guān)性。〔2分〕〔5〕采用廣義差分法修正模型LSCXAR(1)〔2分〕6、〔1〕IDENT(5)RESID，該結(jié)果說明模型存在二階自相關(guān)性。〔2分〕〔2〕采用廣義差分法來修正投資函數(shù)模型?！?分〕〔3〕LSYCXAR(2)〔2分〕第一學(xué)期試卷答案(B)1選擇題〔單項(xiàng)選擇題1－10每題1分，多項(xiàng)選擇題11－15每題2分，共20分〕1．在C-D生產(chǎn)函數(shù)AA、和是彈性B、A和是彈性C、A和是彈性D、A是彈性2．同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為BA、橫截面數(shù)據(jù)B、時(shí)間序列數(shù)據(jù)C、修勻數(shù)據(jù)D、原始數(shù)據(jù)3．回歸分析中，用來說明擬合優(yōu)度的統(tǒng)計(jì)量為CA、相關(guān)系數(shù)B、回歸系數(shù)C、判定系數(shù)D、標(biāo)準(zhǔn)差4．回歸模型中，檢驗(yàn)時(shí)，所用統(tǒng)計(jì)量DA、服從B、服從C、服從D、服從5．如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，那么模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量BA、無偏且有效B、無偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效6．假設(shè)回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，那么估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用CA、普通最小二乘法B、廣義差分法C、加權(quán)最小二乘法D、工具變量法7．DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2，那么樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于CA、1B、-1C8．在線性回歸模型中，假設(shè)解釋變量和的觀測(cè)值成比例，即有，其中為非零常數(shù)，那么說明模型中存在AA、多重共線性B、方差非齊性C、序列相關(guān)D、設(shè)定誤差9.設(shè)個(gè)人消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出Y不僅同收入X有關(guān)，而且與消費(fèi)者年齡構(gòu)成有關(guān)，年齡構(gòu)成可分為青年、中年和老年三個(gè)層次，假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，那么考慮年齡因素的影響，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)應(yīng)為BA、1個(gè)B、2個(gè)C、3個(gè)D、4個(gè)10．在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為DA、B、C、D、11．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型主要應(yīng)用于ABCDA、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)B、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析C、評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策D、實(shí)證分析12．假設(shè)表示隨即誤差項(xiàng)，表示殘差，那么以下計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的表述形式正確的有：BDEA、B、C、D、E、13．常用的檢驗(yàn)異方差性的方法有：ABCA、戈里瑟檢驗(yàn)B、戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)C、懷特檢驗(yàn)D、DW檢驗(yàn)E、方差膨脹因子檢測(cè)14．對(duì)自回歸模型進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)時(shí)，直接用DW檢驗(yàn)，那么一般：CEA、DW值趨近于0B、DW值趨近于4C、DW值趨近于2D、DW檢驗(yàn)有效E、DW檢驗(yàn)無效15．對(duì)分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí)，會(huì)遇到的困難有：BCEA、無法估計(jì)無限分布滯后模型參數(shù)B、難以客觀確定滯后期長(zhǎng)度C、滯后期長(zhǎng)而樣本小時(shí)缺乏足夠自由度D、滯后的解釋變量存在序列相關(guān)問題E、解釋變量間存在多重共線性問題二、填空〔20分〕1.使用OLS法估計(jì)古典回歸模型，假設(shè)～，那么～或。2.估計(jì)線性回歸模型時(shí)，可以將總平方和分解為回歸平方和與殘差平方和，其中回歸平方和表示被解釋變量的變化中可以用回歸模型來解釋的局部。，其中為需求量，為消費(fèi)者收入，為該商品價(jià)格。假設(shè)價(jià)格上漲10％，那么需求將下降2％，此時(shí)收入應(yīng)增加4％才能保持原有的需求水平。4.假設(shè)所建模型的殘差分布呈現(xiàn)出周期性波動(dòng)、或誤差有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)，那么說明模型可能存在自相關(guān)性或異方差性。5.戈德菲爾德－匡特檢驗(yàn)適用于檢驗(yàn)樣本容量較大、異方差性呈遞增或遞減趨勢(shì)變化的情況。自相關(guān)性，那么在EVIEWS軟件中，其命令為IDENTRESID。7.在模型中引入多個(gè)虛擬變量時(shí)，虛擬變量的個(gè)數(shù)應(yīng)按以下原那么確定：如果有M個(gè)互斥的屬性類型，那么在模型中引入M－1個(gè)虛擬變量。，假設(shè)可用一個(gè)二次多項(xiàng)式逼近，那么利用阿爾蒙法估計(jì)模型的EVIEWS軟件命令為YCPDL(X,3,2)。三、判斷正誤〔正確打√，錯(cuò)誤打×，每題1分，共10分.1．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)通過建立模型定量分析經(jīng)濟(jì)變量之間確實(shí)定性關(guān)系?！?.總體回歸直線是解釋變量取各給定值時(shí)被解釋變量條件均值的軌跡?！?.使用普通最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，所選擇的回歸模型使得所有觀察值的殘差和到達(dá)最小?！?．假設(shè)建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的目的是用于預(yù)測(cè)，那么要求模型的遠(yuǎn)期擬合誤差較小?！链_定時(shí)，越小，說明模型的擬合優(yōu)度越好?！?.在模型中增加解釋變量會(huì)使得判定系數(shù)增大，但調(diào)整的判定系數(shù)不一定增大。7.使用高斯－牛頓迭代法估計(jì)非線性回歸模型時(shí)，只有誤差精度的設(shè)定不同會(huì)影響迭代估計(jì)的結(jié)果?！?.當(dāng)模型存在異方差性、自相關(guān)性或多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)都不再是有效估計(jì)?！?.隨著多重共線性程度的增強(qiáng)，方差膨脹因子以及系數(shù)估計(jì)誤差都在增大?！?0.EVIEWS中，利用葛蘭杰方法檢驗(yàn)變量X是否為Y變化的原因時(shí)，假設(shè)F統(tǒng)計(jì)量大于給定顯著水平下的臨界值，那么X不是Y變化的原因?！廖濉⒂?jì)算分析〔40分〕的最小二乘估計(jì)，試問：〔6分〕〔1〕假設(shè)決定把X變量的單位擴(kuò)大10倍，這樣對(duì)原回歸的斜率和截距項(xiàng)會(huì)有什么樣的影響？如果把Y變量的單位擴(kuò)大10倍，又會(huì)怎樣？〔2〕假定給X的每個(gè)觀測(cè)值都增加2，對(duì)原回歸的斜率和截距會(huì)有什么樣的影響？如果給Y的每個(gè)觀測(cè)值都增加2，又會(huì)怎樣？2.現(xiàn)有根據(jù)中國(guó)1980-2000年投資總額X與工業(yè)總產(chǎn)值Y的統(tǒng)計(jì)資料，用EVIEWS軟件估計(jì)的結(jié)果如圖1，請(qǐng)根據(jù)要求依次答題?！?8分〕圖1〔1〕寫出能得到圖1估計(jì)結(jié)果的EVIEWS命令；〔2〕根據(jù)圖1估計(jì)結(jié)果寫出相應(yīng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型；〔3〕對(duì)模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，并解釋各種統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的意義；〔4〕模型中，解釋變量前的系數(shù)有什么含義？在經(jīng)濟(jì)學(xué)中它表示什么？〔5〕假設(shè)給定顯著性水平，,，檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷淖韵嚓P(guān)性；〔6〕假設(shè)本模型存在自相關(guān)性，應(yīng)該用什么方法解決？寫出此題中解決模型自相關(guān)性的EVIEWS命令；〔7〕用DW法檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷淖韵嚓P(guān)性有什么局限性？假設(shè)存在高階自相關(guān)，可以用什么方法檢驗(yàn)？—1985年人均收入和人均儲(chǔ)蓄的數(shù)據(jù)資料，可以建立并估計(jì)出如下A、B兩種儲(chǔ)蓄模型：〔6分〕A：(-2.9)(4.1)B：(-2.8)(8.1)(3.9)(-9.2)式中，為人均儲(chǔ)蓄，為人均收入，且以1955年的物價(jià)水平為100，從和中扣除了物價(jià)上漲因素，代表年份，。試答復(fù)以下問題：〔1〕你將選擇哪一個(gè)模型？為什么？〔2〕假設(shè)D與DXt的影響是顯著的，那么代表了什么含義；〔2〕寫出該儲(chǔ)蓄模型的等價(jià)形式，分析其經(jīng)濟(jì)含義；4.現(xiàn)有某地區(qū)制造行業(yè)歷年庫存Y與銷售額X的統(tǒng)計(jì)資料，使用分布滯后模型建立庫存函數(shù)，假設(shè)在EVIEWS軟件中使用阿爾蒙法估計(jì)模型，設(shè)有圖2和圖3輸出，請(qǐng)依次答復(fù)以下問題?！?0分〕圖2圖3〔1〕寫出能得到圖2的EVIEWS命令，并說明此命令的作用；〔2〕根據(jù)圖2寫出庫存函數(shù)的設(shè)定形式；〔3〕假設(shè)假定該模型為解釋變量滯后3期的分布滯后模型，系數(shù)可以用二次多項(xiàng)式逼近，寫出能得到圖3的EVIEWS命令；〔4〕根據(jù)圖3分別寫出阿爾蒙變化之后的模型以及原分布滯后模型；〔5〕根據(jù)估計(jì)出的分布滯后模型分別求短期乘數(shù)、延期乘數(shù)、長(zhǎng)期乘數(shù)，并解釋各種乘數(shù)的含義。第一學(xué)期試卷答案(B)四、計(jì)算分析〔40分〕1．〔1〕記為原變量X單位擴(kuò)大10倍的變量，那么X=,于是可見，解釋變量的單位擴(kuò)大10倍時(shí)，回歸的截距項(xiàng)不變，而斜率項(xiàng)將會(huì)成為原回歸系數(shù)的1/10。〔1分〕同樣地，記為原變量Y單位擴(kuò)大10倍的變量，那么Y=,于是即可見，被解釋變量的單位擴(kuò)大10倍時(shí)，截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)都會(huì)比原回歸系數(shù)擴(kuò)大10倍?！?分〕〔2〕記＝X+2，那么原回歸模型為記＝Y(jié)+2，那么原回歸模型為即可見，無論解釋變量還是被解釋變量以加法的形式變化，都會(huì)造成原回歸模型的截距項(xiàng)變化，而斜率不變?！?分〕2．〔1〕LSLNYCLNX〔2分〕〔2分〕(3)經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)：解釋變量前的系數(shù)值在0到1之間，是合理的；〔1分〕統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)：①模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)：判定系數(shù)值為0.9883，接近1，說明模型對(duì)樣本數(shù)據(jù)的近似程度較好；②方程的顯著性檢驗(yàn)：F統(tǒng)計(jì)量值為1604.95，大于給定顯著性水平下的臨界值，顯著性概率為0，小于給定顯著性水平0.05，說明解釋變量與被解釋變量的線性關(guān)系在總體上是顯著的；③變量的顯著性檢驗(yàn)：模型中，常數(shù)項(xiàng)和解釋變量的T檢驗(yàn)值分別為7.6、40.06，都大于給定顯著性水平下的臨界值，顯著性概率小于0.05，說明其對(duì)被解釋變量的單獨(dú)影響是顯著的?！?分〕〔4〕表示當(dāng)投資增加1％時(shí)，工業(yè)總產(chǎn)值將增加0.8704％，在經(jīng)濟(jì)學(xué)中，這個(gè)系數(shù)表示投入產(chǎn)出彈性。〔2分〕〔5〕DW＝0.4517，0<DW<，所以模型存在一階正自相關(guān)性。〔2分〕〔6〕采用廣義差分法解決，LSLOG(Y)CLOG(X)AR(1)〔2分〕(7)局限性：①只能檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)；②有兩個(gè)無法判定的區(qū)域；③假設(shè)解釋變量中有被解釋變量的滯后項(xiàng)，那么不能用DW法檢驗(yàn)?！?分〕高階自相關(guān)可以用偏相關(guān)系數(shù)法或BG法檢驗(yàn)?！?分〕3．〔1〕將選擇B模型，因?yàn)锽的解釋變量都通過了顯著性檢驗(yàn)，且擬合優(yōu)度較模型A高，DW值接近2，模型不存在一階自相關(guān)，而模型A擬合優(yōu)度較B低，且DW值很小，存在一階自相關(guān)?！?分〕〔2〕說明制度因素對(duì)儲(chǔ)蓄模型的截距和斜率的影響都是顯著的，即儲(chǔ)蓄模型的截距和斜率在1979年前后有顯著差異。〔2分〕〔3〕等價(jià)形式：1979年以前〔D＝1〕1979年以后〔D＝0〕可以看出，儲(chǔ)蓄模型的截距和斜率在1979年前后有顯著差異：1979年之前，我國(guó)城鎮(zhèn)居民的邊際儲(chǔ)蓄傾向僅為0.004，即收入增加一元儲(chǔ)蓄平均增加4厘；而在1979一1985年期間，城鎮(zhèn)居民的邊際儲(chǔ)蓄傾向高達(dá)0.256?！?分〕4．〔1〕CROSSYX作用：輸入此命令后，系統(tǒng)將輸出y與x以及x滯后1、2、3…p期的各期相關(guān)系數(shù)，可以初步判斷滯后期長(zhǎng)度k。〔2分〕〔2〕〔1分〕〔3〕LSYCPDL(X,3,2)〔1分〕(4)阿爾蒙變換的模型：〔1分〕原模型：〔2分〕〔5〕短期乘數(shù)為0.6612，表示銷售額變化一個(gè)單位對(duì)同期庫存的影響；〔1分〕延期乘數(shù)為1.1311、0.7367、-0.5220，表示銷售額在各滯后期的單位變化對(duì)庫存的影響，即銷售額的滯后影響；〔1分〕長(zhǎng)期乘數(shù)為2.007，表示銷售變動(dòng)一個(gè)單位對(duì)庫存產(chǎn)生的累計(jì)總影響?！?分〕第一學(xué)期試卷(C)1選擇題〔單項(xiàng)選擇題1－10每題1分，多項(xiàng)選擇題11－15每題2分，共20分，答案填入下表〕1、回歸分析中定義BA.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量2、下面哪一項(xiàng)不能用于回歸模型高階自相關(guān)的檢驗(yàn)：AA.D-W檢驗(yàn)B.偏自相關(guān)檢驗(yàn)C.B-G檢驗(yàn)D.拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)3、設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動(dòng)性偏好函數(shù)AM=β0+β1Y+β2r+ε，β1β2的估計(jì)值，那么根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，一般來說A.a應(yīng)為正值，b應(yīng)為負(fù)值B.a應(yīng)為正值，b應(yīng)為正值C.a應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為負(fù)值D.a應(yīng)為負(fù)值，b應(yīng)為正值4．利用容量大于30的年度數(shù)據(jù)樣本對(duì)某市2005年GNP進(jìn)行預(yù)測(cè)得點(diǎn)預(yù)測(cè)值為18400萬，回歸標(biāo)準(zhǔn)差為183。該市2005年GNP的95%置信區(qū)間。BA.[18217,18583]B.[18034,18766]C.[18126,18583]D.[18126,18675]5．以下哪種檢驗(yàn)，CA.Park檢驗(yàn)B.Gleiser檢驗(yàn)C.Park檢驗(yàn)和Gleiser檢驗(yàn)D.White檢驗(yàn)6、模型變換法可用于解決模型中存在AA、異方差B、自相關(guān)C、多重共線性D、滯后效應(yīng)7、變量的顯著性檢驗(yàn)主要使用BAF檢驗(yàn)Bt檢驗(yàn)CDW檢驗(yàn)D檢驗(yàn)8、以下屬于統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的是CA、多重共線性檢驗(yàn)B、自相關(guān)性檢驗(yàn)

C、F檢驗(yàn)D、異方差性檢驗(yàn)9、當(dāng)回歸模型存在自相關(guān)性時(shí)，t檢驗(yàn)的可靠性會(huì)AA.降低10、分布滯后模型中，反映中期乘數(shù)的是CABCD11、自相關(guān)系數(shù)的估計(jì)方法有ABCDA、近似估計(jì)法；B、迭代估計(jì)法C、Durbin估計(jì)法；D、搜索估計(jì)法12、構(gòu)造模型時(shí)，假設(shè)遺漏了重要的解釋變量，那么模型可能出現(xiàn)BCA、多重共線性B、異方差性C、自相關(guān)性D、滯后效應(yīng)13、關(guān)于多重共線性的影響，下面哪些不正確：ABCDA.增大回歸標(biāo)準(zhǔn)差B.難以區(qū)分單個(gè)自變量的影響14、虛擬變量的作用有ABCA、描述定性因素B、提高模型精度

C、便于處理異常數(shù)據(jù)D、便于測(cè)定誤差15、產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因有ABDA、心理因素B、技術(shù)因素C、隨機(jī)因素D、制度因素二、判斷正誤〔正確打√，錯(cuò)誤打×，每題1分，共10分，答案填入下表〕回歸模型中，檢驗(yàn)時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量服從于×2．用一階差分變換消除自相關(guān)性是假定自相關(guān)系數(shù)為1。√3、解釋變量x為非隨機(jī)變量，那么解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)?！?、在Eviews中，常利用SCAT命令繪制趨勢(shì)圖?！?、懷特檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谧韵嚓P(guān)性的方法之一?！?、橫截面數(shù)據(jù)容易產(chǎn)生自相關(guān)性。×7、當(dāng)模型存在異方差時(shí)，普通最小二乘法不是最正確線性估計(jì)?！?、可以證明，判定系數(shù)R2是關(guān)于解釋變量個(gè)數(shù)的單調(diào)遞增函數(shù)?！?、多重共線性的存在會(huì)降低OLS估計(jì)的方差?！?0、阿爾蒙法是用來對(duì)自回歸模型進(jìn)行估計(jì)的?！?分布滯后)三、填空題〔每空2分，共20分〕1.在Eviews軟件中，建立工作文件的命令是__CREATE_____________。2.可以利用雙對(duì)數(shù)模型的系數(shù)直接進(jìn)行彈性分析。3.在古典回歸模型假定中，要求隨機(jī)誤差項(xiàng)之間互不相關(guān)。4.模型中假設(shè)存在多重共線性，那么難以區(qū)分每個(gè)解釋變量的單獨(dú)影響。5、假設(shè)一元線性回歸模型存在一階、二階自相關(guān)性，使用廣義差分變換，變換后的被解釋變量Y*Y－ρ1Yt-1－ρ2Yt-2。6、對(duì)于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長(zhǎng)度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)的容量就會(huì)減少一個(gè)。7、設(shè)某城市的微波爐需求函數(shù)為，其中：Y為需求，X為消費(fèi)者收入，P為價(jià)格。在P上漲10%的情況下，收入必須4％，才能保持原有的需求水平。8、戈德菲爾德－匡特〔G-Q〕檢驗(yàn)適用于異方差呈遞減或遞增變化的情況。9.假設(shè)有假設(shè)干年的某經(jīng)濟(jì)變量月度數(shù)據(jù)，假定一年有1月、5月、10月、12月表現(xiàn)出季節(jié)變動(dòng)，那么應(yīng)引入的虛擬變量個(gè)數(shù)為4個(gè)。10、如果模型中的滯后變量只是解釋變量x的過去各期值，那么稱該模型為___分布滯后模型模型。四、分析題〔40分〕利用某地區(qū)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，建立糧食生產(chǎn)函數(shù)如下：(12分)DependentVariable:Y============================================================VariableCoefficient Std.Error t-StatisticProb.============================================================C8128.79124.951301.230456 29432720.0786531.265589 23553426798============================================================2541Durbin-Watsonstat1.202316============================================================其中，Y—糧食產(chǎn)量〔億斤〕，L—農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力〔萬人〕，S—播種面積〔萬畝〕?！?〕寫出生成該回歸方程窗口的Eviews命令；〔2〕寫出所建立的糧食生產(chǎn)函數(shù)模型；〔3〕對(duì)模型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，并說明檢驗(yàn)的意義；〔4〕對(duì)模型進(jìn)行自相關(guān)性檢驗(yàn)〔dL=1.224，dU53〕；〔5〕假設(shè)存在自相關(guān)性，簡(jiǎn)述消除方法。2．現(xiàn)有如下畢業(yè)生就業(yè)率的估計(jì)模型：〔4分〕t=(24.69)(8.24)(4.32)其中，Y、X分別為就業(yè)率和畢業(yè)人數(shù)，Di為虛擬變量，學(xué)歷本科以上D=1，大專以下D=0；XDi=Xi*Di；要求：〔1〕分析學(xué)歷因素對(duì)就業(yè)產(chǎn)生的影響情況；〔2〕寫出模型的等價(jià)形式。3．根據(jù)以下檢驗(yàn)結(jié)果〔α＝0.05〕，說明：〔6分〕〔1〕這是何種檢驗(yàn)？〔2〕檢驗(yàn)結(jié)果說明了什么？〔3〕采用何種方法消除存在的問題。4．利用我國(guó)城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款年底余額Y與GDP指數(shù)X的歷年統(tǒng)計(jì)資料建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型之后，再利用EViews軟件有關(guān)命令輸出殘差檢驗(yàn)的以下結(jié)果：〔6分〕(1)寫出產(chǎn)生該窗口的Eviews命令，該結(jié)果說明了什么問題？(2)采用什么方法修正模型？(3)寫出使用EViews軟件估計(jì)模型時(shí)的有關(guān)命令。5.現(xiàn)有某地區(qū)制造行業(yè)歷年庫存Y與銷售額X的統(tǒng)計(jì)資料，使用分布滯后模型建立庫存函數(shù)，假設(shè)在EVIEWS軟件中使用阿爾蒙法估計(jì)模型，設(shè)有圖2和圖3輸出，請(qǐng)依次答復(fù)以下問題?！?2分〕圖2圖3〔1〕寫出能得到圖2的EVIEWS命令，并說明此命令的作用；〔2〕根據(jù)圖2寫出庫存函數(shù)的設(shè)定形式；〔3〕假設(shè)假定該模型為解釋變量滯后3期的分布滯后模型，系數(shù)可以用二次多項(xiàng)式逼近，寫出能得到圖3的EVIEWS命令；〔4〕根據(jù)圖3分別寫出阿爾蒙變化之后的模型以及原分布滯后模型；〔5〕根據(jù)估計(jì)出的分布滯后模型分別求短期乘數(shù)、延期乘數(shù)、長(zhǎng)期乘數(shù)，并解釋各種乘數(shù)的含義。第一學(xué)期試卷答案(C)四、分析題1、〔1〕LSYCLS〔1分〕〔2〕〔2分〕〔3〕R2=0.9913，說明模型有較高的擬合優(yōu)度，〔1分〕F的概率近似為0，說明模型對(duì)總體擬合顯著〔1分〕T檢驗(yàn)：L影響不顯著；S影響較顯著?！?分〕〔4〕由于0<DW<dL=1.224，故模型存在一階自相關(guān)性?！?分〕〔5〕采用廣義差分法修正模型LSCXAR(1)〔2分〕2、t檢驗(yàn)說明，D的回歸系數(shù)和XD的回歸系數(shù)顯著的不為0。因此，學(xué)歷因素對(duì)模型的截距和斜率都產(chǎn)生影響?！?分〕〔D=0時(shí)〕〔1分〕〔D=1時(shí)〕〔1分〕3、〔1〕這是懷特檢驗(yàn)；〔2分〕〔2〕nr2=6.27，概率為0.043490<0.05，說明模型存在異方差性；〔2分〕〔3〕采用加權(quán)最小二乘法消除異方差性?！?分〕4、〔1〕IDENTRESID，該結(jié)果說明模型存在二階自相關(guān)性?！?分〕〔2〕采用廣義差分法來修正模型。〔2分〕〔3〕LSYCXAR(2)〔2分〕5、〔1〕CROSSYX〔1分〕作用：輸入此命令后，系統(tǒng)將輸出y與x以及x滯后1、2、3…p期的各期相關(guān)系數(shù)，可以初步判斷滯后期長(zhǎng)度k。〔1分〕〔2〕〔1分〕〔3〕LSYCPDL(X,3,2)〔1分〕(4)阿爾蒙變換的模型：〔2分〕原模型：〔2分〕〔5〕短期乘數(shù)為0.6612，表示銷售額變化一個(gè)單位對(duì)同期庫存的影響；〔2分〕延期乘數(shù)為1.1311、0.7367、-0.5220，表示銷售額在各滯后期的單位變化對(duì)庫存的影響，即銷售額的滯后影響；〔2分〕長(zhǎng)期乘數(shù)為2.007，表示銷售變動(dòng)一個(gè)單位對(duì)庫存產(chǎn)生的累計(jì)總影響?！?分〕一、單項(xiàng)選擇題1.假設(shè)回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，那么模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量A、無偏且有效B、無偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效標(biāo)準(zhǔn)答案：B2.假設(shè)回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，那么估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用A、普通最小二乘法B、廣義差分法C、加權(quán)最小二乘法D、工具變量法標(biāo)準(zhǔn)答案：C3.以下哪種檢驗(yàn)，不僅能夠檢驗(yàn)異方差的存在性，而且通過“試驗(yàn)〞可以探測(cè)異方差的具體形式A、Park檢驗(yàn)B、Gleiser檢驗(yàn)C、Park檢驗(yàn)和Gleiser檢驗(yàn)D、White檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)答案：C4.當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用〔〕標(biāo)準(zhǔn)答案：D5.某商品需求函數(shù)為，其中y為需求量，x為價(jià)格。為了考慮“地區(qū)〞〔農(nóng)村、城市〕和“季節(jié)〞〔春、夏、秋、冬〕兩個(gè)因素的影響，擬引入虛擬變量，那么應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為〔〕。A.2B.4標(biāo)準(zhǔn)答案：B6.以下模型為分布滯后模型的是A、Yt-1=a+b0Xt-1+εt-1B、Yt=a+b0Xt-2+b1Yt-1+εtC、Yt-1=a+b0X1t-1+b1X2t-1+εt-1D、Yt=a+b0Xt+b1Xt-1+b2Xt-2+εt標(biāo)準(zhǔn)答案：D7.對(duì)于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長(zhǎng)度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會(huì)〔〕標(biāo)準(zhǔn)答案：B二、多項(xiàng)選擇題1.下面關(guān)于虛擬變量的引入方式的說法，正確的有〔〕A.以加法方式引入虛擬變量，反映的是定性因素對(duì)截距的影響B(tài).以加法方式引入虛擬變量，反映的是定性因素對(duì)斜率的影響C.以乘法方式引入虛擬變量，反映的是定性因素對(duì)截距的影響D.以乘法方式引入虛擬變量，反映的是定性因素對(duì)斜率的影響標(biāo)準(zhǔn)答案：AD2.多重共線性的檢驗(yàn)方法有()A.相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)B.偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)C.特征值檢驗(yàn)D.輔助回歸模型檢驗(yàn)E.方差膨脹因子檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)答案：ACDE3.常用的檢驗(yàn)異方差性的方法有A、方差膨脹因子檢測(cè)B、戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)C、懷特檢驗(yàn)D、戈里瑟檢驗(yàn)E、DW檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)答案：BCD4.模型產(chǎn)生異方差性的主要原因有A、模型中遺漏了影響逐漸增大的因素B、解釋變量中含有滯后變量C、模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差D、經(jīng)濟(jì)慣性E、隨機(jī)因素影響標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE5.以下說法正確的選項(xiàng)是A、DW檢驗(yàn)可用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)B、偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)可用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)C、拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)可用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)D、布羅斯－戈弗雷檢驗(yàn)只能用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)E、DW檢驗(yàn)可用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诟唠A自相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC6.使用阿爾蒙法估計(jì)分布滯后模型，需要事先知道滯后期長(zhǎng)度，它可以通過一些統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)獲得信息，常用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)包括〔〕標(biāo)準(zhǔn)答案：ABC三、判斷題1.當(dāng)模型存在異方差性、自相關(guān)性或多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)都不再是有效估計(jì)。標(biāo)準(zhǔn)答案：02.解決異方差性問題所用的模型變換法，其實(shí)質(zhì)就是加權(quán)最小二乘法。標(biāo)準(zhǔn)答案：13.方差膨脹因子檢測(cè)法可以檢測(cè)模型的多重共線性。標(biāo)準(zhǔn)答案：14.一個(gè)定性因素有m個(gè)屬性，應(yīng)設(shè)置m個(gè)虛擬變量。標(biāo)準(zhǔn)答案：05.有限分布滯后模型，表示長(zhǎng)期乘數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)答案：0四、填空題1.假設(shè)所建模型的殘差分布呈現(xiàn)逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)，那么說明模型可能存在。標(biāo)準(zhǔn)答案：異方差性~異方差2.假設(shè)有如下根據(jù)廣義差分變換的模型，假設(shè)要利用Durbin估計(jì)法估計(jì)，那么相應(yīng)的EVIEWS命令為。標(biāo)準(zhǔn)答案：LSYCY(-1)XX(-1)3.假設(shè)有假設(shè)干年的某經(jīng)濟(jì)變量月度數(shù)據(jù)，假定一年有1月、5月、10月表現(xiàn)出季節(jié)變動(dòng)，那么應(yīng)引入的虛擬變量個(gè)數(shù)為。標(biāo)準(zhǔn)答案：34.二元線形回歸模型中，自變量的相關(guān)系數(shù)的平方值為0.95，那么那么其方差膨脹因子數(shù)值為。標(biāo)準(zhǔn)答案：20五、操作題1.請(qǐng)先啟動(dòng)EViews軟件，然后按照下表給出的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)利用EViews軟件完成指定的操作任務(wù)。下表給出了2000年中國(guó)局部省市城鎮(zhèn)居民每個(gè)家庭平均全年可支配收入X與消費(fèi)性支出Y的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。地區(qū)可支配收入X消費(fèi)性支出Y地區(qū)可支配收入X消費(fèi)性支出Y北京浙江天津山東5022河北河南山西湖北內(nèi)蒙古湖南遼寧廣東吉林4810陜西黑龍江甘肅上海青海江蘇新疆請(qǐng)按下面要求操作并答復(fù)以下四個(gè)問題，將結(jié)果填入考核軟件指定的空白位置。①用OLS法建立居民人均消費(fèi)支出與可支配收入的線性模型，那么模型的R2值是多少〔四舍五入保存小數(shù)點(diǎn)后4位〕？②用Goldfeld－Quandt法〔假設(shè)去掉4個(gè)數(shù)據(jù)〕檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诋惙讲钚?，?jì)算出來的F統(tǒng)計(jì)量值是多少〔四舍五入保存小數(shù)點(diǎn)后2位〕？③請(qǐng)用White方法檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诋惙讲钚裕?jì)算出來的nR2值是多少〔四舍五入保存小數(shù)點(diǎn)后4位〕？④用WLS法且選擇權(quán)數(shù)變量為1/abs〔resid〕對(duì)模型修正后，解釋變量的系數(shù)是多少〔四舍五入保存小數(shù)點(diǎn)后4位〕？標(biāo)準(zhǔn)答案：①0.9831②43③④2.請(qǐng)先啟動(dòng)EViews軟件，然后按照下表給出的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)利用EViews軟件完成指定的操作任務(wù)。下表給出了中國(guó)進(jìn)口需求Y和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值X的數(shù)據(jù)〔單位：億元〕。年份實(shí)際GDPX實(shí)際進(jìn)口額Y年份實(shí)際GDPX實(shí)際進(jìn)口額Y1985199519861996198719971988199819891999199020001991200119922002199320031994請(qǐng)按下面要求操作并答復(fù)以下四個(gè)問題，將結(jié)果填入考核軟件指定的空白位置。①估計(jì)進(jìn)口額模型，根據(jù)結(jié)果觀察，假設(shè)實(shí)際GDP增長(zhǎng)1％，那么實(shí)際進(jìn)口額增長(zhǎng)多少？〔四舍五入保存小數(shù)點(diǎn)后2位〕②通過偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)，模型存在幾階自相關(guān)性？③通過BG檢驗(yàn)〔LM檢驗(yàn)〕，模型存在幾階自相關(guān)性？④通過廣義差分法修正模型后，DW值是多少？〔四舍五入保存小數(shù)點(diǎn)后4位〕標(biāo)準(zhǔn)答案：①1.18%②一階和二階自相關(guān)性或一階和二階自相關(guān)③一階和二階自相關(guān)性或一階和二階自相關(guān)④3．請(qǐng)先啟動(dòng)EViews軟件，然后按照下表給出的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)利用EViews軟件完成指定的操作任務(wù)。用分布滯后模型研究某國(guó)1965～1984年效勞業(yè)庫存量Y和銷售量X的關(guān)系，數(shù)據(jù)如下表：年份YX年份YX19654701975196601976196701977196800197819691979197019801971314.9619811972198219731983019741984840.38①使用互相關(guān)分析命令，初步判斷滯后期的長(zhǎng)度k=?②本例m=2，不施加端點(diǎn)約束，那么EViews軟件中使用阿爾蒙法的命令格式如何？③估計(jì)模型的調(diào)整判定系數(shù)值是多少〔四舍五入保存小數(shù)點(diǎn)后4位〕？④模型的短期乘數(shù)是多少〔四舍五入保存小數(shù)點(diǎn)后4位〕？標(biāo)準(zhǔn)答案：①3〔存在矛盾〕②LSYCPDL(X,3,2)~lsycpdl(x,3,2)③④4、下表是我國(guó)城鎮(zhèn)居民1998年和1999年人均收入和彩電擁有的統(tǒng)計(jì)資料。1998年1999年收入等級(jí)消費(fèi)支出Y收入X消費(fèi)支出Y收入X困難戶最低收入者低收入戶中等偏下戶中等收入戶中等偏上戶高收入戶最高收入戶=1\*GB3①建立1999年我國(guó)城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)函數(shù)，解釋變量收入的回歸系數(shù)的估計(jì)誤差是多少〔保存小數(shù)點(diǎn)后四位〕。=2\*GB3②欲用混合數(shù)據(jù)估計(jì)我國(guó)城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)函數(shù)，引入一虛擬變量，并令1998年的值為0，采用一般方式引入。請(qǐng)問，1998年和1999年我國(guó)城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)函數(shù)是否存在顯著差異〔答復(fù)“是〞或“否〞〕。=3\*GB3③用混合數(shù)據(jù)估計(jì)我國(guó)城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)函數(shù)時(shí)，解釋變量收入的回歸系數(shù)是多少〔保存小數(shù)點(diǎn)后四位〕。=4\*GB3④用混合數(shù)據(jù)估計(jì)我國(guó)城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)函數(shù)時(shí)，解釋變量收入的回歸系數(shù)的估計(jì)誤差是多少〔保存小數(shù)點(diǎn)后四位〕。標(biāo)準(zhǔn)答案：=1\*GB3①=2\*GB3②否=3\*GB3③=4\*GB3④5、下表是我國(guó)航空公司客運(yùn)量的統(tǒng)計(jì)資料。年份民航客運(yùn)量Y居民消費(fèi)額X1政府消費(fèi)額X2198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003=1\*GB3①計(jì)算X1與X2之間的相關(guān)系數(shù)〔保存小數(shù)點(diǎn)后四位〕。=2\*GB3②建立解釋變量X1關(guān)于其他解釋變量的線形回歸方程，其方差膨脹因子的數(shù)值為多少〔保存整數(shù)位〕。=3\*GB3③建立解釋變量X2關(guān)于其他解釋變量的線形回歸方程，其容許度的數(shù)值為多少〔保存小數(shù)點(diǎn)后4位〕。=4\*GB3④寫成修正多重共線性后的模型〔格式為:Y=a+bX,保存小數(shù)點(diǎn)后四位〕。標(biāo)準(zhǔn)答案：=1\*GB3①0.9969=2\*GB3②160=3\*GB3③=4\*GB3④Y=+X單項(xiàng)選擇：1、在多元線性回歸中，判定系數(shù)R2隨著解釋變量數(shù)目的增加而增加。2、在多元線性回歸模型中，假設(shè)某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近1，那么說明模型中存在多重共線性。3、經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型是指包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。4、當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用虛擬變量。5、將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為滯后變量6、根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型LnnX,這說明人均收入每增加1%，人均消費(fèi)支出將預(yù)期增加0.75%。7、關(guān)于樣本相關(guān)系數(shù)r，越接近于1，Y與X之間線性相關(guān)程度越高，越接近于0，Y與X之間線性相關(guān)程度越弱，-1≤r≤1。8、當(dāng)DW>4-dL，那么認(rèn)為隨機(jī)誤差項(xiàng)ε：存在一階負(fù)自相關(guān)。9、如果回歸模型包含二個(gè)質(zhì)的因素，且每個(gè)因素有兩種特征，那么回歸模型中需要引入兩個(gè)虛擬變量。10、線性回歸模型中，檢驗(yàn)H0:=0〔i=1，2，…,k〕時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量服從t(n-k-1)。11、在C-D生產(chǎn)函數(shù)中，和是彈性。12、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為時(shí)間序列數(shù)據(jù)。13、回歸分析中，用來說明擬合優(yōu)度的統(tǒng)計(jì)量為判定系數(shù)。14、回歸模型中，檢驗(yàn)時(shí)，所用統(tǒng)計(jì)量服從。15、如果回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差，那么模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量無偏但非有效。16、假設(shè)回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)存在異方差性，那么估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用加權(quán)最小二乘法。17、DW統(tǒng)計(jì)量的值接近于2，那么樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于0.18、在線性回歸模型中，假設(shè)解釋變量和的觀測(cè)值成比例，即有，其中為非零常數(shù)，那么說明模型中存在多重共線性。19、設(shè)個(gè)人消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出Y不僅同收入X有關(guān)，而且與消費(fèi)者年齡構(gòu)成有關(guān)，年齡構(gòu)成可分為青年、中年和老年三個(gè)層次，假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，那么考慮年齡因素的影響，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)應(yīng)為2個(gè)。20、在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為。21、回歸分析中定義解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量。22、下面哪一項(xiàng)不能用于回歸模型高階自相關(guān)的檢驗(yàn)：D-W檢驗(yàn)。23、設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動(dòng)性偏好函數(shù)M=β0+β1Y+β2r+ε，β1β2的估計(jì)值，那么根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，一般來說a應(yīng)為正值，b應(yīng)為負(fù)值。24、利用容量大于30的年度數(shù)據(jù)樣本對(duì)某市2005年GNP進(jìn)行預(yù)測(cè)得點(diǎn)預(yù)測(cè)值為18400萬，回歸標(biāo)準(zhǔn)差為183。該市2005年GNP的95%置信區(qū)間。[18034,18766]25、Park檢驗(yàn)和Gleiser檢驗(yàn)不僅能夠檢驗(yàn)異方差的存在性，而且通過“試驗(yàn)〞可以探測(cè)異方差的具體形式。26、模型變換法可用于解決模型中存在異方差。27、變量的顯著性檢驗(yàn)主要使用t檢驗(yàn)。28、F檢驗(yàn)屬于統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)。29、當(dāng)回歸模型存在自相關(guān)性時(shí)，t檢驗(yàn)的可靠性會(huì)降低。30、分布滯后模型中，反映中期乘數(shù)的是多項(xiàng)選擇：對(duì)于經(jīng)典的線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有無偏性、有效性、一致性。經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型主要應(yīng)用經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析、評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策、政策模擬。常用的檢驗(yàn)異方差性的方法有戈里瑟檢驗(yàn)、戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)、懷特檢驗(yàn)。and帕克檢驗(yàn)4、對(duì)分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí)，會(huì)遇到的困難有難以客觀確定滯后期的長(zhǎng)度、滯后期長(zhǎng)而樣本小時(shí)缺乏足夠自由度、解釋變量間存在多重共線性問題。常用的檢驗(yàn)自相關(guān)性方法有偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)、布羅斯－戈弗雷檢驗(yàn)、DW檢驗(yàn)。6、假設(shè)表示隨即誤差項(xiàng)，表示殘差，那么以下計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的表述形式正確的有、、7、常用的檢驗(yàn)異方差性的方法有戈里瑟檢驗(yàn)、戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)、懷特檢驗(yàn)。8、對(duì)自回歸模型進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)直接用DW檢驗(yàn)，那么一般DW值趨于2且無效。對(duì)分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)時(shí)，會(huì)遇到的困難有無法估計(jì)無限分布滯后模型參數(shù)、難以客觀確定滯后期長(zhǎng)度、滯后期長(zhǎng)而樣本小時(shí)缺乏足夠自由度、滯后的解釋變量存在序列相關(guān)問題、解釋變量間存在多重共線性問題。10、自相關(guān)系數(shù)的估計(jì)方