計量經(jīng)濟學(xué)智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下安徽財經(jīng)大學(xué)

計量經(jīng)濟學(xué)智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下安徽財經(jīng)大學(xué)安徽財經(jīng)大學(xué)

第一章測試

計量經(jīng)濟分析工作的基本步驟是（）

答案:

模型設(shè)定、模型估計、模型檢驗、模型應(yīng)用

（）是具有一定概率分布的隨機變量,它的數(shù)值由模型本身決定。

答案:

內(nèi)生變量

計量經(jīng)濟學(xué)是（）的一個分支學(xué)科

答案:

經(jīng)濟學(xué)

4、下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（）

答案:

2009年某地區(qū)30個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)值

從內(nèi)容角度看,計量經(jīng)濟學(xué)可分為（）

答案:

應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué);理論計量經(jīng)濟學(xué)

常用的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析方法有（）

答案:

彈性分析;邊際分析;乘數(shù)分析

使用時序數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟計量分析時,要求指標統(tǒng)計的（）

答案:

口徑可比;時間可比;計算方法可比;對象及范圍可比

計量經(jīng)濟研究中使用的數(shù)據(jù)主要有（）

答案:

人工加工整理的數(shù)據(jù);各種經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù);python爬取數(shù)據(jù);專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù)

計量經(jīng)濟模型檢驗僅包括經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟學(xué)檢驗。（）

答案:

錯

模型的經(jīng)濟檢驗,即檢驗求得的參數(shù)估計值的符號與大小是否符合經(jīng)濟理論與實踐的要求。（）

答案:

對

第二章測試

在一元線性回歸模型中,樣本回歸方程可表示為（）

答案:

已知含有截距項的簡單線性回歸模型估計的殘差平方和RSS=300,用于模型估計的樣本容量為n=22,則隨機誤差項的方差估計量為（）

答案:

15

參數(shù)估計量是的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計量具有（）

答案:

線性

利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線具有以下特點（）

答案:

殘差的均值為0;;必然通過點()

在計量經(jīng)濟學(xué)模型中，“線性”的含義包括（）

答案:

模型就變量而言是線性的;模型就參數(shù)而言是線性的

可決系數(shù)的特點有（）

答案:

取值范圍是[0,1];可決系數(shù)是隨機變量;是非負的統(tǒng)計量

經(jīng)典線性回歸模型運用普通最小二乘法估計參數(shù)時,下列哪些假定是正確的（）

答案:

;隨機解釋變量與隨機誤差不相關(guān)

具有因果關(guān)系的變量之間一定有數(shù)學(xué)上的相關(guān)關(guān)系,具有相關(guān)關(guān)系的變量之間一定具有因果關(guān)系。（）

答案:

錯

系數(shù)的置信區(qū)間越小,對回歸系數(shù)的估計精度就越高。（）

答案:

對

可決系數(shù)不僅反映了模型擬合程度的優(yōu)劣,而且有直觀的經(jīng)濟含義:它定量地描述了Y的變化中可以用回歸模型來說明的部分,即模型的可解釋程度。（）

答案:

對

第三章測試

反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（）

答案:

回歸平方和

在多元回歸分析中,F檢驗是用來檢驗（）

答案:

回歸模型的總體線性關(guān)系是否顯著

在多元線性回歸分析中,通常需要計算修正的可決系數(shù)，這樣可以避免可決系數(shù)（）

答案:

由于模型中自變量個數(shù)的增加而越來越接近于1

可決系數(shù)的特點有（）

答案:

是非負的統(tǒng)計量;取值范圍是[0，1];可決系數(shù)是隨機變量

多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗包括（）

答案:

t檢驗;擬合優(yōu)度檢驗;F檢驗

下列屬于多元線性回歸模型古典假定的有（）

答案:

不同的隨機誤差項之間相互獨立;隨機誤差項的期望為零;隨機誤差項與解釋變量不相關(guān);解釋變量之間不存在線性關(guān)系

可決系數(shù)與修正的可決系數(shù)之間的關(guān)系描述不正確的有（）

答案:

與均非負;可能大于

修正的可決系數(shù)是關(guān)于解釋變量個數(shù)的單調(diào)遞增函數(shù)。（）

答案:

錯

簡單線性回歸模型與多元回歸模型的基本假定是相同的。（）

答案:

錯

一旦模型中的解釋變量是隨機變量，則違背了基本假定，使得模型的普通最小二乘估計量有偏且不一致。（）

答案:

錯

第四章測試

若模型中引入與其他解釋變量線性相關(guān)的變量，則會導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計量方差（）。

答案:

增大。

多元線性回歸模型中，若某個解釋變量的VIF（），則一般認為這個解釋變量與其他解釋變量間存在較嚴重的共線性。

答案:

大于10。

在二元回歸模型中，經(jīng)計算有相關(guān)系數(shù)，則表明（）。

答案:

和之間存在不完全共線性

較高的簡單相關(guān)系數(shù)是多重共線性存在的（）條件。

答案:

充分非必要條件。

下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（）。

答案:

資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量;本期收入和前期收入同時作為消費的解釋變量的消費函數(shù)

檢驗多重共線性的方法有（）。

答案:

方差膨脹因子法;輔助回歸模型檢驗;逐步回歸法;簡單相關(guān)系數(shù)法

當模型中存在非完全多重共線性時，下列說法不正確的有（）。

答案:

;

設(shè)線性回歸模型為，若常數(shù)項可看作恒等于1的解釋變量,則下列表明變量之間存在多重共線性的是（）。

答案:

;;

在嚴重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。（）

答案:

錯

存在嚴重的多重共線性的多元線性回歸模型不能用于結(jié)構(gòu)分析。（）

答案:

對

第五章測試

若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則參數(shù)的OLS估計量（）。

答案:

無偏但非有效

若模型具有異方差性，常用的估計方法是（）。

答案:

加權(quán)最小二乘法

White檢驗法主要用于檢驗（）。

答案:

異方差性

下列哪項不是產(chǎn)生異方差的原因（）。

答案:

模型的多重共線性

常用的檢驗異方差性的方法有（）。

答案:

Park檢驗;G-Q檢驗

模型出現(xiàn)異方差性帶來的影響有（）。

答案:

模型的預(yù)測誤差增大;OLS估計不再是有效估計;t檢驗可靠性降低

模型的對數(shù)變換有以下特點（）。

答案:

模型的殘差為相對誤差;相對誤差往往有較小的差異;使測定變量值的尺度縮小

模型產(chǎn)生異方差性的主要原因有（）。

答案:

模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差;隨機因素影響;模型中遺漏了某些重要解釋變量

當模型存在異方差性，回歸系數(shù)的標準誤差難以正確估計。（）

答案:

對

通過戈德菲爾德-匡特檢驗可以確定異方差的具體形式。（）

答案:

錯

第六章測試

如果模型存在自相關(guān)性，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量。（）

答案:

無偏但非有效

當殘差分布呈現(xiàn)何種變化時說明模型很可能存在自相關(guān)性（）。

答案:

周期性變化

下面哪一項不能用于回歸模型高階自相關(guān)的檢驗（）。

答案:

DW檢驗

下列說法正確的是（）。

答案:

拉格朗日乘數(shù)檢驗可用于檢驗?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān);DW檢驗可用于檢驗?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)

模型產(chǎn)生自相關(guān)性的主要原因有（）。

答案:

模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差;經(jīng)濟系統(tǒng)的慣性;模型中遺漏了重要解釋變量;經(jīng)濟活動的滯后效應(yīng)

可用于高階自相關(guān)檢驗的方法有（）。

答案:

偏相關(guān)系數(shù)檢驗;BG檢驗

以dl表示統(tǒng)計量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計量DW的上限分布，則DW檢驗結(jié)果不確定的取值區(qū)域是（）。

答案:

dl≤DW≤du;4-du≤DW≤4-dl

模型中遺漏了重要解釋變量可能造成隨機誤差項自相關(guān)性。（）

答案:

對

利用時間序列數(shù)據(jù)建模更容易產(chǎn)生自相關(guān)性。（）

答案:

對

存在自相關(guān)情況下，采用普通最小二乘估計仍可以得到無偏的參數(shù)估計量。（）

答案:

對

第七章測試

下列模型屬于有限分布滯后模型的是（）

答案:

對于有限分布滯后模型,在一定條件下,參數(shù)可近似用一個關(guān)于滯后期的阿爾蒙多項式表示(=0,1,2,…,),其中,多項式的階數(shù)要滿足（）

答案:

m＜k

應(yīng)用經(jīng)驗加權(quán)法估計有限分布滯后模型的缺點為（）

答案:

難以客觀確定權(quán)數(shù)

對有限分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計參數(shù)時，會產(chǎn)生（）困難

答案:

多重共線性問題

消費函數(shù)模型,其中為收入,則當期收入對下期消費的影響是:增加一單位,下期消費增加（）

答案:

0.28單位

根據(jù)杜森貝里相對收入理論建立消費函數(shù)，其中，為消費支出，為收入水平，則此消費函數(shù)屬于（）

答案:

有限滯后變量模型;自回歸模型;動態(tài)模型

對分布滯后模型直接采用普通最小二乘法估計參數(shù)時，會遇到的困難有（）

答案:

無法估計無限分布滯后模型參數(shù);解釋變量間存在多重共線性問題;難以客觀確定滯后期長度;滯后期長而樣本小時缺乏足夠自由度

對于有限分布滯后模型，假定參數(shù)可以近似地用滯后期的二次多項式表示并代入原模型，則下列屬于原模型變換后的多項式滯后模型包含的解釋變量的有（）。

答案:

;

有限分布滯后模型,表示長期乘數(shù)。（）

答案:

對

阿爾蒙法在確定滯后期長度時，可以采用可決系數(shù)來進行判斷。（）

答案:

錯

第八章測試

當質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，需要使用（）

答案:

虛擬變量

某商品需求函數(shù)為，其中y為需求量，x為價格。為了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個數(shù)為（）。

答案:

4

對于一個回歸模型中不包含截距項，若將一個具有m個特征的質(zhì)的因素引入進計量經(jīng)濟模型，則虛擬變量數(shù)目為（）

答案:

m

將一年四個季度對因變量的影響引入到含有截距的回歸模型中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（）

答案:

3

下面關(guān)于虛擬變量的引入方式的說法，正確的有（）

答案:

以加法方式引入虛擬變量，反映的是定性因素對截距的影響;以乘法方式引入虛擬變量，反映的是定性因素對斜率的影響

在回歸模型中引入虛擬變量的作用有（）

答案:

分離異常因素的影響;提高模型的精度;反映質(zhì)的因素的影響

虛擬變量取值為0和1分別代表某種屬性是否存在，其中（）

答案:

0表示不存在這種屬性;1表示存在這種屬性

在有截距項的模型中，一個定性因素有m個屬性，應(yīng)設(shè)置m個虛擬變量。（）

答案:

錯

通過虛擬變量將屬性因素引入計量經(jīng)濟模型，引入虛擬變量的個數(shù)與樣本容量大小有關(guān)。（）

答案:

錯

虛擬變量即可以作為解釋變量，也可以作為被解釋變量。（）

答案:

對

第九章測試

針對下面回歸結(jié)果，（）是正確的

答案:

該序列是非平穩(wěn)序列

針對下面檢驗結(jié)果，（）是正確的

答案:

二者互為格蘭杰因果關(guān)系。

時間序列滿足,其中為白噪聲,則屬于（）模型。

答案:

隨機游走過程

有關(guān)EG檢驗的說法正確的是（）。

答案:

拒絕回歸殘差為零原假設(shè)說明被檢驗變量之間存在協(xié)整關(guān)系

有關(guān)DF檢驗的說法正確的是（）。

答案:

DF檢驗有三種檢驗形式;DF檢驗的零假設(shè)