2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫附答案（典型題）

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管

理題庫附答案（典型題）

單選題（共50題）

1、風(fēng)管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力P<500Pa為（）。

A.低壓系統(tǒng)

B.中壓系統(tǒng)

C.高壓系統(tǒng)

D.超高壓系統(tǒng)

【答案】A

2、不屬于影響進(jìn)度控制的有（）。

A.動態(tài)控制原理

B.循環(huán)原理

C.靜態(tài)控制原理

D.彈性原理

【答案】C

3、下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（）。

A.可以分為初級法和高級法兩種

B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約

概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、

違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限

D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違

約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值

【答案】D

4、（2019年真題）計算杠桿率時，一級資本與一級資本扣減項的統(tǒng)

計口徑與（）有關(guān)計算資本充足率所采用的一級資本及其扣減項保

持一致。

A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)

B.中國銀行業(yè)協(xié)會

C.中國銀行

D.中央銀行

【答案】A

5、進(jìn)入落地式柜、臺、箱、盤內(nèi)的導(dǎo)管管口，應(yīng)高出柜、臺、箱、

盤的基礎(chǔ)面（）。

A.10~30nlm

B.30~50mm

C.50~80mm

D.80~100mm

【答案】C

6、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，

則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。

A.1.33%

B.1.60%

C.2.00%

D.3.08%

【答案】B

7、（）是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

【答案】A

8、下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是（）。

A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約

B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護(hù)功能在合約的買方和賣方之間是不相同

的

C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖

信用質(zhì)量下降的風(fēng)險

【答案】C

9、下列不屬于效率比率指標(biāo)的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率

B.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率

C.權(quán)益收益率

D.凈資產(chǎn)收益率

【答案】D

10、銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的關(guān)系不包括（）。

A.隸屬

B.獨立

C.支持

D.不能混淆

【答案】A

11、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務(wù)風(fēng)險敞口過大而表現(xiàn)出的風(fēng)

險為（）。該風(fēng)險為流動性風(fēng)險的主要誘因之一。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.集中度風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

【答案】B

12、（2022年7月真題）資本充足率是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)

風(fēng)險，保證金融市場穩(wěn)定運行的重要工具，下列關(guān)于我國商業(yè)銀行

資本充足率的表述正確的是（）。

A.風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險

加權(quán)資產(chǎn)

B.市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為市場風(fēng)險資本要求8倍

C.自2017年起商業(yè)銀行應(yīng)按《巴塞爾III最終方案》計算各級資本和

扣除項

D.商業(yè)銀行可以采用權(quán)重法或內(nèi)部評級法計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

【答案】D

13、企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率合約的目的是（）

A.鎖定未來放款成本

B.鎖定未來借款成本

C.減少貨幣頭寸

D.對沖未來外匯風(fēng)險

【答案】B

14、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，

錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份

證明文件

B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶交易信息在交易結(jié)束后，

均應(yīng)當(dāng)至少保存五年

C.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)

D.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施,

由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任

【答案】A

15、下列選項中，不屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因的是（）。

A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額

B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制

C.輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范

D.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

【答案】C

16、（2018年真題）假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款

業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比

重較低。該行預(yù)計，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的

資金缺口，為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘?/p>

()o

A.發(fā)行銀行債券

B.用自有債券進(jìn)行回購

C.向人民銀行再貼現(xiàn)

D.拆入資金

【答案】A

17、在風(fēng)險偏好設(shè)置與實施過程中，需要注意的問題不包括()。

A.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)

B.將風(fēng)險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合

C.充分考慮相關(guān)利益者的期望

D.加強自我約束，確定風(fēng)險偏好

【答案】D

18、二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具,

二級資本的受償順序列在()o

A.普通股之前、在一般債權(quán)人之后

B.普通股之前、優(yōu)先股之后

C.優(yōu)先股之前、在一般債權(quán)人之后

D.一般債權(quán)人之前、在優(yōu)先股之后

【答案】A

19、穩(wěn)健銀行公司治理所共同遵循的八項基本原則不包括（）。

A.董事會成員應(yīng)稱職，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力對

銀行的各項事務(wù)作出正確的判斷

B.高級管理層應(yīng)核準(zhǔn)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行

的傳達(dá)貫徹

C.董事會和高級管理層有效發(fā)揮內(nèi)部審計都門、外部審計師及各內(nèi)

部指控部門的作用

D.董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與銀行的公司文化、長期目標(biāo)和

戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致

【答案】B

20、（）用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。

A.久期分析

B.外匯敞口分析

C.缺口分析

D.敏感性分析

【答案】C

21、下列不屬于信用衍生產(chǎn)品特點的是（）。

A.替代性

B.交易性

C.靈活性

D.債務(wù)的易變性

【答案】D

22、下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是（）。

A.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

B.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小

C.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大

D.如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費）為標(biāo)

的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額

【答案】A

23、商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新

市場失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險，描述的是（）。

A.品牌風(fēng)險

B.項目風(fēng)險

C.行業(yè)風(fēng)險

D.競爭對手風(fēng)險

【答案】B

24、某企業(yè)2016年凈利潤為0.5億元，2015年年末總資產(chǎn)為10

億元，2016年年末總資產(chǎn)為15億元，該企業(yè)2016年的總資產(chǎn)收益

率為（）o

A.5.00%

B.4.00%

C.3.33%

D.3.00%

【答案】B

25、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了（）。

A.久期缺口

B.現(xiàn)金缺口

C.融資缺口

D.信貸缺口

【答案】C

26、以下屬于原中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法

（試行）》明確提出的第一個層次的監(jiān)管資本要求的是（）o

A.5%的核心一級資本充足率

B.2.5%的儲備資本要求

C.0~2.5%的逆周期資本要求

D.1%的國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

【答案】A

27、下列關(guān)于個人信用評分系統(tǒng)的說法，錯誤的是（）。

A.有助于提升個人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模

B.有效控制個人客戶信用風(fēng)險的基本要求

C.對個人信貸業(yè)務(wù)的運營效率提高具有主要作用

D.可以消除個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險

【答案】D

28、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）

A.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年計劃

B.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本

補充政策安排和應(yīng)對措施

C.銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的

資本需求和資本可獲得性

D.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因

素

【答案】B

29、操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四

大類別，下列屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)方式的是（）o

A.外包商不履責(zé)

B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善

C.失職違規(guī)

D.產(chǎn)品服務(wù)缺陷

【答案】B

30、關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)，下列表述不正確的是（）。

A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

B.核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)

D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本

幣計算

【答案】D

31、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述中，正確的是（）?！?/p>

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力

【答案】A

32、在距長期次級債務(wù)到期日前最后五年，其可計入附屬資本的數(shù)

量每年累計折扣為（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

【答案】B

33、日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循（）原則。

A.完整性

B.獨立性

C.及時性

D.以上均正確

【答案】D

34、市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等于市場風(fēng)險資本要求乘以（）

A.10

B.5

C.2.5

D.12.5

【答案】D

35、房地產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)立的必備要件為（）。

A.抵押雙方身份證明

B.抵押權(quán)登記證書

C.土地使用權(quán)權(quán)屬證明

D.訂立抵押合同

【答案】D

36、下列關(guān)于中央交易對手的說法正確的是（）。

A.金融危機后要弱化中央交易對手

B.中央交易對手不存在信用風(fēng)險

C.中央交易對手能夠?qū)⑺薪灰讓κ值某趨R總，進(jìn)行多邊凈額清

算

D.中央機構(gòu)作為交易對手

【答案】C

37、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿足一定

條件，下列表述錯誤的是（）o

A.能夠進(jìn)行積極主動管理

B.能夠準(zhǔn)確估值

C.在交易方面不能隨時平盤

D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險

【答案】C

38、下列各項對商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序描述，正確的是

（）o

A.風(fēng)險分析-信用信息的收集和傳遞一風(fēng)險處置-后評價

B.風(fēng)險分析-后評價-信用信息的收集和傳遞一風(fēng)險處置

C.信用信息的收集和傳遞一風(fēng)險分析一風(fēng)險處置一后評價

D.信用信息的收集和傳遞一后評價-風(fēng)險分析-風(fēng)險處置

【答案】C

39、在操作風(fēng)險治理框架中，負(fù)責(zé)監(jiān)督評價操作風(fēng)險治理架構(gòu)的合

理性、內(nèi)控體系的有效性等的部門是（）o

A.高級管理層

B.董事會風(fēng)險管理委員會

C.高管層風(fēng)險管理委員會

D.內(nèi)部審計部門

【答案】D

40、我國要求資本充足率不得低于（）。

A.6%

B.7%

C.8%

D.9%

【答案】C

41、巴塞爾委員會《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》要求，下

列（）不屬于風(fēng)險報告的要求。

A.頻率

B.分發(fā)

C.清晰度和可用性

D.公正

【答案】D

42、商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生（）。

A.信用風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

【答案】D

43、設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、

可靠性原則。其中，（）原則是指監(jiān)控工作要提示重點地區(qū)、重點業(yè)

務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險隱患，反映全行操作風(fēng)險的主要特征。

A.重要性

B.敏感性

C.可靠性

D.整體性

【答案】A

44、商業(yè)銀行內(nèi)部控制以（）為重心。

A.權(quán)力制衡

B.風(fēng)險控制

C.權(quán)責(zé)明確

D.產(chǎn)權(quán)清晰

【答案】B

45、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實第一還

款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸

款屬于()主要操作風(fēng)險點。

A.個人耐用消費品貸款

B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

C.個人住房按揭貸款

D.個人質(zhì)押貸款

【答案】C

46、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，對于影響顯著風(fēng)險發(fā)生的可能性低的風(fēng)險,

戰(zhàn)略實施方案應(yīng)該()。

A.消除風(fēng)險

B.接受風(fēng)險

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】D

47、銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的（）

就會增加。

A.外匯交易風(fēng)險

B.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險

C.折算風(fēng)險

D,利率風(fēng)險

【答案】B

48、關(guān)于客戶信用分析中的現(xiàn)金流量分析，下列說法正確的是（）。

A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流出

B.處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金屬于經(jīng)營活

動現(xiàn)金流流入

C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經(jīng)營活動現(xiàn)金流流入

D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流

出

【答案】D

49、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（）重估一次市值。

A.每月

B.每日

C.每周

D.每旬

【答案】B

50、商業(yè)銀行通常將（）看做對經(jīng)濟(jì)價值領(lǐng)域最大的風(fēng)險，該類風(fēng)

險一旦發(fā)生任其蔓延，將短時間內(nèi)摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)

銀行的信心。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

【答案】D

多選題（共20題）

1、系統(tǒng)缺陷主要包括（）。

A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B.財務(wù)/會計錯誤

C.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

D.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險

E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

【答案】ACD

2、在特殊過程中施工質(zhì)量控制點的設(shè)置方法（種類）有（）。

A.以質(zhì)量特性值為對象來設(shè)置

B.以工序為對象來設(shè)置

C.以設(shè)備為對象來設(shè)置

D.以管理工作為對象來設(shè)置

E.以項目的復(fù)雜程度為對象來設(shè)置確認(rèn)答案

【答案】ABCD

3、完整的資本充足率評估程序包括(?)o

A.董事會和高級管理層的監(jiān)督

B.健全的資本評估

C.風(fēng)險的全面評估

D.完善的監(jiān)測和報告系統(tǒng)

E.健全的內(nèi)部控制檢查

【答案】ABCD

4、銀行機構(gòu)的信息披露主要分為()。

A.會計信息披露

B.法律信息披露

C.風(fēng)險信息披露

D.操作信息披露

E.監(jiān)管要求的信息披露

【答案】A

5、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的組成要素除了風(fēng)險識別與評估，還包括()。

A.良好的價值理念和風(fēng)險文化

B.科學(xué)、有效的激勵約束機制

C.信息交流與反饋

D.監(jiān)督與糾正

E.內(nèi)部控制措施

【答案】ABCD

6、手拉葫蘆由（）。

A.鏈輪

B.手拉鏈

C.起重鏈

D.傳動機構(gòu)

E.上下吊鉤

【答案】ABCD

7、文明施工要求，場容管理不包括（）。

A.建立施工保護(hù)措施

B.建立文明施工責(zé)任制，劃分區(qū)域，明確管理負(fù)責(zé)人

C.施工地點和周圍清潔整齊，做到隨時處理、工完場清

D.施工現(xiàn)場不隨意堆垃圾，要按規(guī)劃地點分類堆放，定期處理，并

按規(guī)定分類清理

【答案】A

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的說法，正確的有（）。

A.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準(zhǔn)確并長期有效

B.風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實性、準(zhǔn)確性和

充足性

C.風(fēng)險模型應(yīng)當(dāng)能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況

D.深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補

充

E.所采用的風(fēng)險計量方法/模型越高級，計量出來的風(fēng)險越準(zhǔn)確

【答案】BCD

9、下列屬于信息科技風(fēng)險管理主要框架中信息安全的主要管理要求

的有()o

A.信息科技部門應(yīng)落實信息安全管理職能

B.應(yīng)建立有效管理用戶認(rèn)證和訪問控制的流程

C.應(yīng)根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域

D.應(yīng)確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全

E.應(yīng)制定相關(guān)策略和流程

【答案】ABCD

10、商業(yè)銀行對操作風(fēng)險有關(guān)損失事件統(tǒng)計的內(nèi)容應(yīng)至少包含

()o

A.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)現(xiàn)的時間及損失確認(rèn)的時間

B.事故涉及金額、損失金額、緩釋金額

C.與信用風(fēng)險和市場風(fēng)險的交叉關(guān)系

D.非財務(wù)影響

E.業(yè)務(wù)條線名稱及損失事件類型

【答案】ABCD

11、下列關(guān)于信貸審批的說法，錯誤的是（）o

A.信貸審批應(yīng)當(dāng)堅持審貸分離的原則

B.信貸審貸要對信用風(fēng)險暴露進(jìn)行詳細(xì)的評估

C.在評估過程中，只要考慮客戶的信用等級

D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進(jìn)行申請

E.在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人

的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

【答案】CD

12、資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露包括（）所形成的風(fēng)險暴露。

A.銀行持有資產(chǎn)支持證券

B.提供信用增級

C.流動性支持

D.開展利率互換

E.信用衍生工具

【答案】ABCD

13、（2022年7月真題）商業(yè)銀行在設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時，應(yīng)

當(dāng)綜合考慮的因素有（）。

A.資本實力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險承受能力

B.交易人員/業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績

C.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗，以及風(fēng)險管理系統(tǒng)的性能

D.外部市場的發(fā)展變化

E.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度

【答案】ABD

14、2008年國際金融危機后，國際監(jiān)管機構(gòu)總結(jié)了金融機構(gòu)公司治

理存在的四個問題，分別是()o

A.風(fēng)險的不確定性加大

B.董事會未有效履行風(fēng)