2020年銀行從業(yè)《風險管理》（中級）模擬試題四

2020年銀行從業(yè)《風險管理》（中級）

模擬試題四，風險管理（中級），銀行從

業(yè)資格

第1題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》（）承擔對市場風險管

理實施監(jiān)控的最終責任，確保銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各

項業(yè)務所承擔的各類市場風險。

{A}.股東大會

{B}.董事會

{C}.監(jiān)事會

{D}.經(jīng)理

正確答案：B,

第2題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》下列不屬于柜面業(yè)務環(huán)

節(jié)的是（）。

{A}.賬戶開立

{B}.現(xiàn)金存取款

{C}.柜員管理

{D}.評級授信

正確答案:D,

第3題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>投資者把他財富的40%

投資于一項預期收益率為15%的風險資產(chǎn)，60%投資于收益率為6%的

國庫券，那么他的投資組合的預期收益率為（）。

{A}.11.4%

{B}.9.6%

{C}.29.5%

{D}.37.5%

正確答案：B,

第4題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>在保持其他條件不變的

前提下，對單個市場風險要素的微小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益

或經(jīng)濟價值影響程度所設定的限額是（）。

{A}.頭寸限額

{B}.風險價值限額

{C}.止損限額

{D}.敏感度限額

正確答案:D,

第5題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>流動性比例可衡量銀行

（）內流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況。

{A}.1個月

{B}.3個月

{C}.6個月

{D}.1年

正確答案：A,

第6題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>監(jiān)管活動除法律規(guī)定需

要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫?。這體現(xiàn)了銀行監(jiān)管基本原則

中的（）。

{A}.依法原則

{B}.效率原則

{C}.公開原則

{D}.公正原則

正確答案：C,

第7題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》自評工作的原則中，（）

原則是指自我評估應以操作風險管理薄弱或者風險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為

主。

{A}.全面性

{B}.及時性

{C}.前瞻性

{D}.重要性

正確答案：D,

第8題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>法人客戶貼現(xiàn)業(yè)務和銀

行承兌匯票業(yè)務都屬于（）。

{A},柜面業(yè)務

{B}.法人信貸業(yè)務

{C}.個人信貸業(yè)務

{D}.代理業(yè)務

正確答案：B,

第9題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>可以防止信貸風險過于

集中在某一行業(yè)的限額管理類別是（）。

{A}.單一客戶風險限額

{B}.組合限額

{C}.集團客戶風險限額

{D}.以上都對

正確答案：B,

第10題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》（）是指源于股票價格

變動而導致虧損或收益的不確定性。

{A}.利率風險

{B}.匯率風險

??股票風險

{D}.商品風險

正確答案：C,

第n題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>貸款定價的形成機制比

較復雜，其中形成均衡定價的三個主要力量不包括（）。

{A}.市場

{B}.銀行

{C}.監(jiān)管機構

{D}.客戶

正確答案：D,

第12題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委

員會根據(jù)巴塞爾協(xié)議HI的相關內容，制定了針對我國商業(yè)銀行的杠

桿率監(jiān)管要求，其中杠桿率不得低于（）。

{A}.1%

{B}.3%

{C}.4%

{D}.5%

正確答案：C,

第13題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>在資產(chǎn)風險管理模式階

段，商業(yè)銀行經(jīng)營中最直接、最經(jīng)常性的風險來自（）業(yè)務。

{A}.負債

{B}.資產(chǎn)

{C}.理財

{D}.信用

正確答案：B,

第14題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>在客戶風險監(jiān)測指標體

系中，現(xiàn)金支付能力和公司治理結構分別屬于（）。

{A}.基本面指標和財務指標

{B}.財務指標和財務指標

{C}.基本面指標和基本面指標

{D}.財務指標和基本面指標

正確答案：D,

第15題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》《商業(yè)銀行公司治理指

引》中強調，高級管理人員應當按照（）要求，及時、準確、完整地

向其報告有關本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務狀況、風險狀況和經(jīng)營

前景等情況。

{A}.股東大會

{B}.董事會

{C}.監(jiān)事會

{D}.風險管理委員會

正確答案：B,

第16題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》計算銀行優(yōu)質流動性資

產(chǎn)的絕對額，結合預計現(xiàn)金流出量和預計現(xiàn)金流入量，判斷銀行優(yōu)質

流動性資產(chǎn)是否能夠滿足未來一定期限內的流動性需求。這指的是優(yōu)

質流動性資產(chǎn)分析中的（）。

{A}.結構分析

{B}.總量分析

{C}.趨勢分析

{D}.同質同類比較

正確答案：B,

第17題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》下列不屬于核心負債的

是（）。

{A}.3個月的定期存款

{B}.1年的定期存款

{C}.3個月的發(fā)行債券

{D}.活期存款中的不穩(wěn)定部分

正確答案:D,

第18題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》風險管理部門在（）的

領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)

等在內的風險管理體系，組織開展各項風險管理工作。

{A}.股東大會

{B}.董事會

{C}.監(jiān)事會

{D}.首席風險官

正確答案:D,

第19題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》下列關于風險監(jiān)管特征

的說法中，錯誤的是（）。

{A}.目標明確

{B}.計劃性弱

{C}.提高效率

{D}.節(jié)省資源

正確答案：B,

第20題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>在反洗錢主要制度體系

中，處于基礎地位的是（）。

{A}.客戶身份識別制度

{B}.客戶身份資料保存制度

{C}.客戶交易記錄保存制度

{D}.大額交易報告制度

正確答案：A,

第21題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題>通過多樣化的投資來分

散和降低風險的策略性選擇屬于（）。

{A}.風險對沖

{B}.風險轉移

{C}.風險規(guī)避

{D}.風險分散

正確答案：D,

第22題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>銀行監(jiān)管的公正原則中,

（）要求履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對象不同而有差異。

{A}.實體公正

{B}.結果公正

{C}.執(zhí)法公正

{D}.程序公正

正確答案:D,

第23題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》當某一時段內的負債大

于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產(chǎn)生了（）缺口，此時，市場利

率上升會導致銀行的凈利息收入（）。

{A}.負：下降

{B}.正；下降

{C}.正；上升

{D}.負；上升

正確答案：A,

第24題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》（）是指債務人或交易

對手未能履行合同所規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品

價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。

{A}.市場風險

{B}.信用風險

{C}.操作風險

{D}.流動性風險

正確答案：B,

第25題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題〉某企業(yè)的稅后收益為

100萬元，支出的利息賽用為20萬元，所得稅稅率為25%,且該年度

其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則該企業(yè)的資產(chǎn)回報率為（）。

{A}.33%

{B}.56%

{C}.64%

{D}.75%

正確答案：C,

第26題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》下列關于效率比率指標

的計算公式中，錯誤的是（）。

{A}.存貨周轉率=產(chǎn)品銷售成本/[（期初存貨+期末存貨）/2]

{B}.存貨周轉天數(shù)=360/存貨周轉率

{C}.應收賬款周轉率=銷售收入/[（期初應收賬款+期末應收賬款）

/2]

{D}.應付賬款周轉率=360/[（期初應付賬款+期末應付賬款）/2]

正確答案：D,

第27題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>我國監(jiān)管機構要求商業(yè)

銀行起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》。這一要求在顯著改變

商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內也可能導致其盈利能力面臨

新的挑戰(zhàn)，其屬于商業(yè)銀行面臨的（）。

{A}.違規(guī)風險

{B}.監(jiān)管風險

{C}.政策風險

{D}.經(jīng)濟風險

正確答案：B,

第28題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》下列關于資本的說法中,

正確的是（）。

{A}.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

{B}.會計資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險

水平相匹配的資本

{C}.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平

{D}.監(jiān)管資本是銀行抵補風險所要求擁有的資本

正確答案：C,

第29題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>可以體現(xiàn)管理層管理和

控制資產(chǎn)能力的指標是（）。

{A}.盈利能力比率

{B}.效率比率

{C}.杠桿比率

{D}.流動比率

正確答案：B,

第30題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）>單項選擇題》下列關于交易賬戶的說

法中，正確的是（）。

{A}.為交易目的而持有的頭寸是衍生工具頭寸

{B}.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

{C}.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項

投資組合

{D}.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或對沖交易賬戶其他項目的風

險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

正確答案：C,

第31題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》一般來說，商業(yè)銀行規(guī)

模越大，抵抗風險的能力（），同時也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風

險因素（），對其聲譽的潛在威脅（）。

{A}.越弱；越多；越小

{B}.越弱；越多；越大

{C}.越強；越多；越大

{D}.越強；越少；越大

正確答案：C,

第32題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>國際金融協(xié)會針對風險

偏好的傳導提出的意見不包括（）。

{A}.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務

開展的實際約束

{B}.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃，

并向下屬闡明其風險和限額政策

{C}.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓I,高管層無

須親自參加

{D}.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好

的動態(tài)更新

正確答案：C,

第33題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》（）是指商業(yè)銀行所允

許的最大損失額。

{A}.頭寸限額

{B}.風險價值限額

{C}.止損限額

{D}.敏感度限額

正確答案：C,

第34題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>銀行機構的信息披露主

要分為監(jiān)管要求的信息披露和（）。

{A}.會計信息披露

{B}.內部控制披露

{C}.債權債務披露

{D}.風險狀況披露

正確答案：A,

第35題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>設計良好的關鍵風險指

標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，（）原

則是指監(jiān)控工作要提示重點地區(qū)、重點業(yè)務、關鍵環(huán)節(jié)的操作風險隱

患，反映全行操作風險的主要特征。

{A}.重要性

{B}.敏感性

{C}.可靠性

{D}.整體性

正確答案：A,

第36題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》（）作為一種特殊的信

用風險，是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方

發(fā)生違約的風險。

{A}.市場風險

{B}.違約風險

{C}.操作風險

{D}.結算風險

正確答案：D,

第37題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>流動性風險與信用風險、

市場風險和操作風險相比，形成原因更（），涉及的范圍更（）。

{A}.簡單；小

{B}.復雜；廣

{C}.簡單；廣

{D}.復雜；小

正確答案：B,

第38題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>商業(yè)銀行在開展外包活

動時，應當定期向（）遞交外包活動的評估報告。

{A}.總行

{B}.中國人民銀行

{C}.所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機構

{D}.所在地證券監(jiān)督管理機構

正確答案：C,

第39題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>留置擔保的范圍不包括

（）o

{A}.主債權及利息

{B}.違約金

{C}.損害賠償金

{D}.定金

正確答案:D,

第40題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》下列選項中，屬于銀行

機構市場準入應該遵循的原則的是（）。

{A}.便民

出}.合理

{C}.守法

{D}.誠信

正確答案：A,

第41題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題》下列不屬于金融風險可

能造成的損失的是（）

{A}.預期損失

{B}.非預期損失

{C}.災難性損失

{D}.非災難性損失

正確答案:D,

第42題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>本地貨幣兌美元的匯率

在一年內貶值超過（）或一個更高的比例，稱為貨幣貶值。

{A}.25%

{B}.50%

{C}.10%

{D}.75%

正確答案：A,

第43題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類:未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>商業(yè)銀行通常（）來應

對非預期損失。

{A}.利用資本金

{B}.嚴格限制高風險業(yè)務

{C}.購買商業(yè)保險

{D}.提取損失準備金和沖減利潤

正確答案：A,

第44題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>商業(yè)銀行各級機構應按

照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標準進行新產(chǎn)品/業(yè)務風險識別、評估、控制、審

查和監(jiān)督管理。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理的（）。

{A}.統(tǒng)一性原則

{B}.全面性原則

?.適應性原則

{D}.統(tǒng)籌性原則

正確答案：A,

第45題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分類：未按章節(jié)分類的

試題（如真題模擬預測題）》單項選擇題>實現(xiàn)銀行賬戶利率風險

控制的方法不包括（）

{A}.表內方法

{B}.表外方法

{C}.表內與表外相結合

{D}.風險資本限額

正確答案：C,

第46題（單項選擇題）（每題0.50分）題目分