銀行貸款總量與銀行貸款損失準備的數(shù)量關(guān)系以寧波為例

銀行貸款總量與銀行貸款損失準備的數(shù)量關(guān)系——以寧波市為例信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最重要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，通過放款收回本金和利息，扣除成本后獲得利潤，所以信貸是商業(yè)銀行的主要贏利手段。貸款是銀行最主要的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，是獲取利潤的主要方式，控制和防范貸款風險、不斷提高資產(chǎn)質(zhì)量是提高經(jīng)營效益的先決條件。因此，在受理每一筆貸款業(yè)務(wù)時，管貸人員應(yīng)將控制、防范和降低貸款風險放在首位，認真把好貸款調(diào)查、審批、發(fā)放、管理、收回關(guān)。銀行計提貸款損失準備是其合理控制貸款風險保證良好經(jīng)營的必要措施。貸款損失準備金預(yù)留應(yīng)付壞賬的款項。商業(yè)銀行提取的貸款損失準備金一般有三種：一般準備金、專項準備金和特別準備金。一般準備金是商業(yè)銀行按照貸款余額的一定比例提取的貸款損失準備金。我國商業(yè)銀行現(xiàn)行的按照貸款余額1%計提的貸款呆帳準備金就相當于一般準備金。專項準備金應(yīng)該針對每筆貸款根據(jù)借款人的還款能力、貸款本息的償還情況、抵押品的市價、擔保人的支持度等因素，分析風險程度和回收的可能性合理計提。我國現(xiàn)行的《貸款損失準備金計提指引》規(guī)定，專項準備金要根據(jù)貸款風險分類的結(jié)果，對不同類別的貸款按照建議的計提比例進行計提。特別準備金是針對貸款組合中的特定風險，按照一定比例提取的貸款損失準備金。特別準備金與普通和專項準備金不同，不是商業(yè)銀行經(jīng)常提取的準備金。只有遇到特殊情況才計提特別準備寧波是長江三角洲南翼經(jīng)濟中心和化學工基地，是中國華東地區(qū)的工商業(yè)城市，也是浙江省經(jīng)濟中心之一。寧波開埠以來，工商業(yè)一直是寧波的一大名片。特別是改革開放以來，寧波經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，顯示出巨大的活力和潛力，成為國內(nèi)經(jīng)濟最活躍的區(qū)域之一。2013年寧波全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值7128.9億元，按可比價格計算，比上年增長8.1%。其中，第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值276.4億元，下降1.2%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值3741.7億元，增長8.2%；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值3110.8億元，增長8.8%。三次產(chǎn)業(yè)之比為3.952.543.6,第三產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重比上年提高1.1個百分點。按常住人口計算人均生產(chǎn)總值為93176元（按年平均匯率折算為15046美元）。本文從貸款總量角度以定量的分析寧波市銀行貸款總量和貸款損失準備金之間的關(guān)系進而預(yù)測下一階段存款準備金的數(shù)量。數(shù)據(jù)說明本文使用了從2007年1月至2009年12月的寧波市貸款總額和貸款損失準備的數(shù)據(jù)進行分析。月份貸款總量貸款損失準備月份貸款總量貸款損失準備2007年1月391861593562722008年7月534644005307762007年2月401420763595552008年8月541931975379852007年3月410772643984502008年9月550570845803512007年4月423048934000512008年10月550379065860012007年511月557178085950122007年6月439949574331392008年12月567274166506062007年7月462505394329102009年1月585751126530252007年8月468328154320262009年2月603771436691522007年9月471612404478592009年3月628660797344842007年10月473540124429892009年4月63630287740047

2007年11月475162094434512009年5月645430757383602007年12月473591464496492009年6月676829687815702008年1月492962104493562009年7月690227588081732008年2月495719354537932009年8月700749908100392008年3月500355464823132009年9月710248568988472008年4月515042564914192009年10月717481818915952008年5月522063934924472009年11月729296308951872008年6月526199995315152009年12月74248698901354變量設(shè)置Y：貸款損失準備X：貸款總額變量分析通過做變量的相關(guān)圖猜測變量呈現(xiàn)雙對數(shù)或線性依次進行線性回歸和雙對數(shù)回歸得到如下結(jié)果Includedobsen/ations:36VariableCoefficientIncludedobsen/ations:36VariableCoefficientStd.Errort-Sta.tisticProb.X0.0166470.000418 39.853180.0000C-332490.923295.04-14.273030.0000R-squared0.979042Meandependentvar580563.4AdjustedR-squared0.978425S.Ddependentvar1721971SE.ofregression25292.84Akaikeinfocriterion23.16838Sumsquaredresid2.18E+10Schwarzcriterion23.25636Loglikelihood-415.0309F-statistic1588.276Durbin-Watsonstat0.794333Prob(F-statistic)0.000000DependentVariable:YMethod:LeastSquares□ate:06/07/14Time:10:46Sample:2007M012009M12DependentVariable:LNYMethod:LeastSquares□ate:06/08/14Time:13:55Sample:2007M012009M12Includedobsen/ations:36VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.LNX1.5424100037990 40.600350.0000C-14.229330.676389-21.037210.0000R-squared0.979791Meandependentvar13.23086AdjustedR-squared0.979196S.Ddependentvar0.287126SE.ofregression0.041414Akaikeinfocriterion-3.476462Sumsquaredresid0.058313Schwarzcriterion-3.388489Loglikelihood64.57632F-statistic1648.389Durbin-Watsonstat0.854296Prob(F-statistic)0.000000通過比較可以發(fā)現(xiàn)雙對數(shù)模型具有較高的擬合度故采用雙對數(shù)模型。為驗證其可信度對模型進行平穩(wěn)性檢驗。對lny和lnx做ADF檢驗，在5%的顯著性水平下，得到結(jié)果如下：模型三：

NullHypothesis:LNXhasaunitrootExogenous:Constant,LinearTrendLagLength：0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=9)NullHypothesis:LNYhasaunitrootExogenous:Constant,LinearTrendLagLength:2(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=9)t-StatisticProb.*t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic -1.604875 0.7706Testcriticalvalues:1%level -4.2436445%level -3.54428410%level -3.204699AugmentedDickey-Fullerteststatistic -1.101656 0.9136Testcriticalvalues:1%level -4.2627355%level -3.55297310%level -3.209642^MacKinnon(1996)one-sidedp-values.^MacKinnon(1996)one-sidedp-values.模型二：NullHypothesis:LNXhasaunitrootExogenous:ConstantLagLength：0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=9)t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic -0.206376 0.9285Testcriticalvalues:1%level -3.6329005%level -2.94840410%level -2.612874^MacKinnon(1996)one-sidedp-values.NullHypothesis:LNYhasaunitrootExogenous:ConstantLagLength:3(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=9)t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic 0.017927 0.9535Testcriticalvalues:1%level -3.6537305%level -2.95711010%level -2.617434^MacKinnon(1996)one-sidedp-values.模型_:NullHypothesis:LNXhasNullHypothesis:LNXhasaunitrootExogenous:NoneLagLength：0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=9)NullHypothesis:LNYhasaunitrootExogenous:NoneLagLength:3(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=9)t-StatisticProb.*t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic8.52025610000Testcriticalvalues:1%level-2.6326885%level-1.95068710%level-1.611059^MacKinnon(1996)one-sidedp-values.t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic1.3945190.9561Testcriticalvalues:1%level5%level10%level-2.639210-1.951687-1.610579^MacKinnon(1996)one-sidedp-values.通過結(jié)果可以看出Lny與Lnx均是非平穩(wěn)的。檢驗Lny與Lnx的差分平穩(wěn)性，5%的顯著性水平下，得到結(jié)果如下：I(1):NullHypothesis:D(LNX)hasaunitrootExogenous:NoneLagLength:2(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=9)NullHypothesis:D[LNY)hasaunitrootExogenous:NoneLagLength:2(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=9)t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-1.2346260.1946Testcriticalvalues:1%level5%level10%level-2.639210-1.951687-1.610579^MacKinnon(1996)one-sidedp-values.t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-1.3409430.1630Testcriticalvalues:1%level5%level10%level-2.639210-1.951687-1.610579^MacKinnon(1996)one-sidedp-values.I(2)：NullHypothesis:D(LNX.2)hasaunitrootExogenous:NoneLagLength:1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=9)NullHypothesis:D(LNY,2)hasaunitrootExogenous:NoneLagLength:4(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=9)t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-7.4721730.0000Testcriticalvalues:1%level-2.6392105%level-1.95168710%level-1.610579^MacKinnon(1996)one-sidedp-values.t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-2.8770490.0056Testcriticalvalues:1%level-2.6471205%level-1.95291010%level-1.610011^MacKinnon(1996)one-sidedp-v