第十四章模型預(yù)測專題

第十四章模型預(yù)測專題所謂預(yù)測，實際上就是利用序列已觀測到的樣本值對序列在未來某個時刻的取值進(jìn)行估計。但是利用建立好的模型執(zhí)行預(yù)測，必須清楚樣本內(nèi)預(yù)測與樣本外預(yù)測、動態(tài)預(yù)測與靜態(tài)預(yù)測、預(yù)測偏差等幾個重要概念。（1）樣本內(nèi)預(yù)測與樣本外預(yù)測樣本內(nèi)預(yù)測，指利用估計模型來預(yù)測估計樣本期內(nèi)的因變量值。而樣本外預(yù)測，指利用估計模型來預(yù)測估計樣本外的因變量值。計量經(jīng)濟(jì)模型的預(yù)測未來是指樣本外預(yù)測。（2）動態(tài)預(yù)測與靜態(tài)預(yù)測模型預(yù)測方法主要有兩種，分別是動態(tài)預(yù)測方法和靜態(tài)預(yù)測方法。動態(tài)預(yù)測方法是指，除了第一個預(yù)測值是用解釋變量的實際值預(yù)測外，其后各期預(yù)測值都是采用遞歸預(yù)測的方法，即用滯后的被解釋變量的前期預(yù)測值帶入預(yù)測模型來預(yù)測下一期的預(yù)測值。靜態(tài)預(yù)測方法是指用解釋變量的真實值來進(jìn)行預(yù)測。只要真實數(shù)據(jù)可以獲得就可以使用靜態(tài)預(yù)測方法。

正確理解動態(tài)預(yù)測和靜態(tài)預(yù)測的差別對于準(zhǔn)確執(zhí)行預(yù)測非常重要，因此本書用以下一個含有因變量滯后項的方程來說明動態(tài)預(yù)測和靜態(tài)預(yù)測的預(yù)測機(jī)制。

假定研究者設(shè)定的回歸方程為公式（1）：

其中，樣本區(qū)間為1949-2008，預(yù)測區(qū)間為2009-2012，并定義因變量GDP的預(yù)測值序列為GDPF。

動態(tài)預(yù)測的預(yù)測機(jī)制是：系統(tǒng)將以2008年GDP的真實值為基礎(chǔ)根據(jù)回歸方程（1）計算2009年的GDPF。而2010年的GDPF則根據(jù)2009年的GDPF帶入回歸方程計算，以后各年份的預(yù)測值GDPF都是如此。靜態(tài)預(yù)測的預(yù)測機(jī)制是：系統(tǒng)將以2008年GDP的真實值為基礎(chǔ)根據(jù)回歸方程計算2009年的GDPF，然后2010年的GDF則根據(jù)2009年的GDP真實值而非GDPF帶入回歸方程計算，以后各年份的預(yù)測值都是如此。

（3）預(yù)測偏差

預(yù)測是通過回歸方程或者其他統(tǒng)計方程得到的。在一次回歸中，給定自變量的觀測值，通過回歸系數(shù)可以計算出相應(yīng)因變量的預(yù)測值。因此，預(yù)測都帶有誤差。對于一個設(shè)定適當(dāng)?shù)姆匠蹋A(yù)測誤差有兩種來源：第一種是因為不知道預(yù)測期內(nèi)的方程誤差。最好的處理方法是令這些殘差等于期望值0，殘差的不確定性通常是預(yù)測誤差的最大來源，方程的標(biāo)準(zhǔn)差是測量殘差隨即偏離的一種方法。另一種來源于模型回歸系數(shù)估計值的不確定性。方程中的估計系數(shù)隨機(jī)的偏離真實系數(shù)，回歸結(jié)果中的系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)誤度量了估計系數(shù)擬合真實系數(shù)的準(zhǔn)確程度。由于在預(yù)測的計算中，外生變量要與估計系數(shù)相乘，因此估計系數(shù)不確定性越大就會導(dǎo)致預(yù)測的誤差越大。衡量預(yù)測偏差的主要指標(biāo)如表14.