第五章完全信息動(dòng)態(tài)博弈在管理中的應(yīng)用

第五章完全信息動(dòng)態(tài)博弈在管理中的應(yīng)用一．如何使自己的承諾變得可信——做一個(gè)非理性的人一個(gè)有趣且發(fā)人深思的案例：美蘇冷戰(zhàn)博弈冷戰(zhàn)時(shí)期（1949——1989）美蘇為爭(zhēng)奪對(duì)歐洲的控制權(quán)發(fā)生沖突。假設(shè)美國不在歐洲部署軍隊(duì)。此時(shí)，如果蘇聯(lián)不發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，則雙方各得 3。如果蘇聯(lián)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，美國不反擊，則蘇聯(lián)得5，美國得1；如果美國反擊，則各得－2。問題1：一旦蘇聯(lián)發(fā)動(dòng)攻擊，美國會(huì)選擇反擊嗎？本博弈的結(jié)局是什么？問題2：如果美國總統(tǒng)在歐洲部署少量的部隊(duì)（所謂“用來戰(zhàn)斗，人數(shù)太少；如果死傷，人數(shù)又太多”），能夠有效地阻止來自蘇聯(lián)的攻擊嗎？結(jié)論：看似高度非理性的選擇實(shí)際上是高度理性的。減少自己的選擇（1）減少自己的選擇又稱“破釜沉舟”或稱“自斷退路” 。Cortez攻占Aztecs曾經(jīng)使用此招，但比中國遲了一千多年。色諾芬也許從另一個(gè)角度認(rèn)識(shí)到了破釜沉舟。（2）破釜沉舟能夠成功，關(guān)鍵在于這種做法可以使博弈對(duì)手知道自己的承諾是可信的（如肯定不會(huì)后退，不會(huì)背棄盟友等）。所以，必須讓自己的對(duì)手知道你在破釜沉舟。（3）破釜沉舟在商業(yè)領(lǐng)域有著非常廣泛的應(yīng)用：如，摧毀自己的生產(chǎn)設(shè)施；有能力的員工在與公司進(jìn)行薪水談判時(shí)，到處聲稱一旦不加薪就離職；在其他商業(yè)談判中也可以使用不留后路這招。交出你的實(shí)施控制權(quán)（1）案例：蜈蚣博弈甲乙二人前面各有一只碟子，里面會(huì)裝有一定數(shù)量的錢。甲先行動(dòng)，如果甲選擇把里面的錢抓走，則游戲結(jié)束，此時(shí)甲獲得2元錢，乙獲得1元錢；如果甲選擇不抓，則游戲進(jìn)入下一輪，由乙作決定，如果乙選擇把里面的錢抓走，則游戲結(jié)束，此時(shí)甲獲得0元錢，乙獲得3.5元錢；如果乙選擇不抓，則游戲進(jìn)入下一輪，由甲作決定，如果甲選擇把里面的錢抓走，則游戲結(jié)束，此時(shí)甲獲得4元錢，乙獲得1元錢；如果甲選擇不抓，則游戲也結(jié)束，此時(shí)各得3元錢。請(qǐng)問：這個(gè)博弈最后的結(jié)局是什么？蜈蚣博弈相當(dāng)于靜態(tài)博弈中的囚徒困境，這個(gè)例子在經(jīng)濟(jì)學(xué)與公共政策中有著極為廣泛的應(yīng)用。思考：如何在蜈蚣博弈中改善雙方的處境？（2）交出控制權(quán)不僅有助于使得自己的許諾可信，也可以讓自己的威脅變得可信，這招在談判中經(jīng)常使用（即宣稱自己做不了主）。交出控制權(quán)實(shí)際上也是限制、削弱自己的選擇范圍。4．例子：為什么抵押人質(zhì)比抵押城池更能夠增強(qiáng)承諾的可信度。二．如何使自己的承諾變得可信——進(jìn)行遏制進(jìn)入的戰(zhàn)略性投資1．案例假設(shè)甲公司是某市場(chǎng)唯一的在位企業(yè)， 獲得的利潤為10億元。若乙公司選擇進(jìn)入市場(chǎng)，甲公司選擇發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，則甲公司獲得 2億元，乙公司虧損5億元；如果甲公司容忍乙公司的進(jìn)入，則甲公司獲得5億元，乙公司獲得3億元。問題1：請(qǐng)思考甲公司發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)的威脅可信嗎？本博弈的結(jié)局是什么？問題2：如果您是甲公司的總裁，請(qǐng)問您如何有效地遏制對(duì)手的進(jìn)入？一點(diǎn)體會(huì)：價(jià)格戰(zhàn)通常不具有足夠的可信度，因?yàn)檎{(diào)整價(jià)格是如此的容易。2．這招在國際關(guān)系中也有著廣泛的使用，如核威懾。發(fā)展核武器與尖端武器不是為了使用，而是為了增強(qiáng)自己的威懾力，它們反而使世界更加和平了。一點(diǎn)體會(huì)：一旦威脅是可信的，威脅所蘊(yùn)含的事實(shí)反而不會(huì)發(fā)生。博弈的結(jié)局就是這樣往往由可能發(fā)生但一直沒有發(fā)生的事情所左右。三.在法不責(zé)眾的情形下如何使自己的威脅變得可信？1．案例：假設(shè)公司最多只能開除一個(gè)員工，不可能開除所有的員工，這一點(diǎn)也為員工所知道，那么員工就可能不害怕公司的威脅，從而不努力工作。如何解決這種問題？即如何讓一個(gè)威脅激勵(lì)所有人？2．正確做法不是隨機(jī)分配責(zé)任（因?yàn)橐坏﹩T工結(jié)盟，這種做法就會(huì)不奏效） ，而是讓懲罰具有明確的連鎖關(guān)系，先選一個(gè)責(zé)任最大的人，然后依次分配下去。這對(duì)管理有很重要的啟示：在一個(gè)團(tuán)隊(duì)中應(yīng)該按責(zé)任大小建立一個(gè)明確的懲罰鏈條，按照由大到小的順序，依次進(jìn)行懲罰。3．思考與討論：末位淘汰是解決這個(gè)問題的好方法嗎？四．如何增強(qiáng)自己的談判力量？讓自己變得比對(duì)手更加有耐心。最不在乎談判成功與否的人反而擁有更大的談判優(yōu)勢(shì)。使用Boulwarism可以使自己“要么接受、要么退出”的出價(jià)可信。 Boulwarism是GE的副總裁包爾瓦在與工會(huì)談判時(shí)使用的策略，即提出合理價(jià)格后就拒絕繼續(xù)談判。多次使用這種策略可以為自己和公司積累起相應(yīng)的聲譽(yù)。這種做法的關(guān)鍵就是不給對(duì)手還價(jià)的機(jī)會(huì)，這種做法在很多行業(yè)、很多場(chǎng)合都在用。不過，更要注意的是，許多看似不能還價(jià)的地方其實(shí)能夠還價(jià)。你面臨的談判選擇對(duì)象越多，你的談判力量就越大。必要時(shí)，想方設(shè)法讓第三方牽涉到你的談判中來。讓對(duì)手相信你已經(jīng)交出了自己在談判中的控制權(quán)（如聘請(qǐng)專業(yè)的談判人員）利用邊緣政策可以提高自己的談判力量。所謂邊緣政策就是把談判引向失敗邊緣、把危機(jī)引向?yàn)?zāi)難邊緣的做法，這種做法的實(shí)質(zhì)就是做一些看起來有違自己利益的事情來使得自己的威脅變得可信，增強(qiáng)自己的談判力。思考：爭(zhēng)奪定價(jià)權(quán)是近年來在我國被頻頻提及的話題。在鐵礦石談判中，我國一直處于處于不利地位。據(jù)有關(guān)報(bào)道，我國對(duì)進(jìn)口鐵礦石的選擇原則在發(fā)生變化，即由價(jià)格先決變位優(yōu)先考慮多國別來源。從海關(guān)提供的2009年1至9月份數(shù)據(jù)顯示，我國大幅增加了烏克蘭和南非的進(jìn)口。（1）進(jìn)口來源多樣化能否增強(qiáng)我國與國際三大礦商的談判力量？（ 2）我國是世界鐵礦石進(jìn)口大國，如何增強(qiáng)我國的鐵礦石談判力量？五．如何解決要挾問題一個(gè)著名的案例：阿拉斯加包裝工人協(xié)會(huì)訴多梅尼克案要挾問題在生活中極為廣泛，如軟件領(lǐng)域、如航空公司就經(jīng)常被飛行員要挾，演藝公司以及俱樂部被明星要挾，垂直分工與橫向分工均容易導(dǎo)致要挾（如著名的通用汽車公司收購費(fèi)雪車身廠）。要挾問題的實(shí)質(zhì)：雙方達(dá)成自愿合約后，契約的某一方利用另一方對(duì)他的依賴而要求修改合約，進(jìn)行再談判，以牟取額外的好處。如何緩解要挾問題？（1）簽訂長(zhǎng)期合同，但長(zhǎng)期合同存在不完備性問題（虛擬明星也許會(huì)大大緩解演藝界的要挾問題）（2）降低專用性投資（3）一體化七．重復(fù)博弈與合作重復(fù)博弈的啟示：能否讓自利的理性參與人在沒有外在強(qiáng)制力的情況下自覺自愿地合作？重復(fù)博弈理論告訴我們，人們是否信守承諾，不是道德教化的結(jié)果，而是理性計(jì)算的結(jié)果。在博弈論看來，人們是因?yàn)槭匦艑?duì)自己有利才守信。3.重復(fù)博弈與我國誠信社會(huì)的構(gòu)建當(dāng)前關(guān)于我國誠信缺失的主流觀點(diǎn)，一是認(rèn)為與社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期道德滑坡有關(guān)；二是認(rèn)為與法律的懲罰力度、懲罰可能性太低以及政府監(jiān)管不嚴(yán)有關(guān)。依據(jù)來自于無限重復(fù)博弈理論的啟示，人們是否講誠信、是否合作也是基于自身利益最大化計(jì)算而作出的理性選擇；誠信、合作與否的關(guān)鍵就看雙方的博弈關(guān)系是否是重復(fù)性的。思考：（1）假設(shè)百佳超市在20個(gè)城市率先開設(shè)了分店。如果沒有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，它的利潤為10；如果它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手萬佳進(jìn)入，一旦百佳發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，百佳的利潤為 3，萬佳的利潤為－2；如果百佳容忍萬佳的進(jìn)入，則雙方各得 4?，F(xiàn)在假設(shè)萬佳是決定依次進(jìn)入這 20個(gè)城市。請(qǐng)問：百佳一開始就發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，以建立報(bào)復(fù)者聲譽(yù)是否是該博弈的均衡結(jié)局嗎？（2）面對(duì)恐怖分子綁架人質(zhì)以達(dá)到某種政治訴求的行動(dòng)，不少國家的政府堅(jiān)持解決不與恐怖分子談判。請(qǐng)問，在什么情形下政府堅(jiān)決不談判的政策是理性的、正確的選擇？思考：某地政府要建一個(gè)垃圾焚燒發(fā)電廠，周圍居民由于擔(dān)心垃圾焚燒帶來的污染，對(duì)此表示強(qiáng)烈反對(duì)。當(dāng)?shù)卣啻温暦Q垃圾焚燒是安全的，但絕大部分居民表示不相信。近年來，即便政府說真話，居民也不相信，與政府過去多次說假話有關(guān)，于是在一個(gè)重復(fù)博弈的社會(huì)里，政府以后說真話也沒有人愿意相信了。在重復(fù)博弈中大家必須警惕“最后一次不合作”現(xiàn)象，這是商業(yè)、金融欺詐的最主要的法門。八．如何才能避免政策朝令夕改或政策承諾不可信？1.一個(gè)必須交代的前提：政策環(huán)境一直保持不變，即不存在因?yàn)榄h(huán)境變化導(dǎo)致不得不調(diào)整政策的情形。該博弈分為三個(gè)步：第一步，政府選擇政策承諾，第二步，老百姓選擇是否相信政策承諾，第三步，一旦老百姓相信政策承諾，政府選擇是否兌現(xiàn)承諾。政策的動(dòng)態(tài)一致性：即政策的制定與實(shí)施構(gòu)成了一個(gè)子博弈完美納什均衡。為什么招商引資優(yōu)惠政策不利于吸收長(zhǎng)期資本？為什么政府會(huì)不兌現(xiàn)招商引資的巨額獎(jiǎng)勵(lì)？為什么零通貨膨脹的相機(jī)宏觀政策（源自凱恩斯）并不能真正穩(wěn)定物價(jià)？如何緩解政策朝令夕改？（1）盡量采用符合動(dòng)態(tài)一致性的政策。（2）讓政策制定者具有聲譽(yù)積累的積極性。官員的任期制與頻繁更替不利于官員積累聲譽(yù)（如山西新一輪小煤礦合并）。九．道德風(fēng)險(xiǎn)問題及其解決1．不對(duì)稱信息之一：隱藏行動(dòng)（1）公共信息與私人信息A公共信息是指博弈各方均知道的信息，且博弈雙方都知道雙方均了解該信息。B私人信息是指博弈中一方知道而另一方不知道的信息。C一旦存在私人信息，就會(huì)使得博弈雙方處于信息不對(duì)稱狀態(tài)，一方是知情人而另一方是不知情人；信息不對(duì)稱是社會(huì)生活的常態(tài)。（2）隱藏行動(dòng)（hiddenaction）：是指博弈參與人采取的行動(dòng)（如努力水平）一方知道而另一方不知道。思考：如何準(zhǔn)確理解隱藏行動(dòng)？行為是否可觀測(cè)，不是一個(gè)純粹的生物學(xué)、物理學(xué)概念，而是一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)概念。即便在生物學(xué)、物理學(xué)上行為不能觀測(cè)，但如果行為的結(jié)果（被稱為“產(chǎn)出”）可觀測(cè)，且行為的結(jié)果與行為存在一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，那么我們就可以從結(jié)果準(zhǔn)確推斷出行為，這就相當(dāng)于行為可觀測(cè)。行為之所以不可觀測(cè)，是因?yàn)樾袨榈慕Y(jié)果還要受隨機(jī)因素的影響。行為不可觀測(cè)在于觀測(cè)成本太高。隱藏行動(dòng)會(huì)導(dǎo)致道德風(fēng)險(xiǎn)（moralhazard）。2．道德風(fēng)險(xiǎn)一詞來自于保險(xiǎn)行業(yè)。一個(gè)原本小心翼翼開車的低風(fēng)險(xiǎn)客戶，在買了保險(xiǎn)后有可能變得不再小心翼翼，這會(huì)給保險(xiǎn)公司帶來額外的風(fēng)險(xiǎn)或損失，過去人們認(rèn)為這種額外的風(fēng)險(xiǎn)之所以發(fā)生，是投保人的道德素質(zhì)出了問題，后來發(fā)現(xiàn)根源還是信息不對(duì)稱問題。道德風(fēng)險(xiǎn)也同樣會(huì)出現(xiàn)在其他隱藏行動(dòng)場(chǎng)合。道德風(fēng)險(xiǎn)問題一旦發(fā)生，意味著這個(gè)人采取的行動(dòng)不符合對(duì)方或社會(huì)的利益。本課對(duì)道德風(fēng)險(xiǎn)的定義不是從發(fā)生在合約訂立前后這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)出發(fā)的。3．道德風(fēng)險(xiǎn)問題的解決——如何讓人們努力工作或?qū)W習(xí)？（1）道德風(fēng)險(xiǎn)問題的解決思路A對(duì)隱藏行動(dòng)者進(jìn)行監(jiān)督。這種做法在我國用得非常普遍，但這種機(jī)制存在兩個(gè)問題，一是一旦監(jiān)督者的監(jiān)督成本非常高，監(jiān)督就不可能是頻繁的全方位的；二是監(jiān)督者本身有沒有監(jiān)督的積極性，或者說，會(huì)存在監(jiān)督者的監(jiān)督問題。在我國，一旦面臨監(jiān)督者的監(jiān)督問題就在監(jiān)督者的上方在設(shè)一個(gè)層級(jí)更高的監(jiān)督者，這種在我國非常普遍的解決問題的思路永遠(yuǎn)沒有徹底解決監(jiān)督者的監(jiān)督問題。B對(duì)隱藏行動(dòng)者進(jìn)行倫理教化。通過道德解決道德風(fēng)險(xiǎn)問題的成本非常高昂，這實(shí)際上是在改變?nèi)诵裕蛇@是我國非常推崇的一種方法，但推崇這種方法恰恰是缺乏智慧的表現(xiàn)。C創(chuàng)造一種激勵(lì)機(jī)制讓隱藏行動(dòng)者自愿努力工作或?qū)W習(xí)。這種方法的實(shí)質(zhì)就是盡量讓人們自己監(jiān)督自己。（2）道德風(fēng)險(xiǎn)問題中的激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)A讓隱藏行動(dòng)者成為全部剩余收入的索取者。這種機(jī)制就是讓另一方獲得固定收入，道德風(fēng)險(xiǎn)制造者獲得剩余收入，即他承擔(dān)全部的風(fēng)險(xiǎn)。這種機(jī)制要奏效必須要求隱藏行動(dòng)者是風(fēng)險(xiǎn)中性的（思考：何謂風(fēng)險(xiǎn)中性？何謂風(fēng)險(xiǎn)厭惡？）。在企業(yè)中要徹底解決監(jiān)督者的監(jiān)督問題，就必須讓某個(gè)層級(jí)的監(jiān)督者成為剩余收入索取者，