銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)銀行管理銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級(jí)銀行管理（銀行風(fēng)險(xiǎn)管理）試卷3（總分58,考試時(shí)間90分鐘）單項(xiàng)選擇題重組貸款是指由于借款人財(cái)務(wù)狀況惡化，或無(wú)力還款而對(duì)合同條款作出調(diào)整的貸款，重組后的貸款如果仍然逾期，或借款人仍然無(wú)力歸還貸款，應(yīng)至少歸為 ）類(lèi)貸款。A,損失 B,次級(jí)C.關(guān)注 D.可疑下列不屬于《關(guān)于加大防范操作性風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》內(nèi)容的是（）。加強(qiáng)規(guī)章制度建設(shè)B.加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)加強(qiáng)基層主管輪崗和強(qiáng)制性休假制度 D.加強(qiáng)對(duì)基層行的合規(guī)性監(jiān)督根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指引》，下列不屬于商業(yè)銀行貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)的是（）。關(guān)注類(lèi)貸款 B.可疑類(lèi)貸款逾期類(lèi)貸款 D.次級(jí)類(lèi)貸款根據(jù)《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，商業(yè)銀行在處置重大聲譽(yù)事件后應(yīng)及時(shí)向（）遞交處置及評(píng)估報(bào)告。銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu) B.中國(guó)人民銀行銀行業(yè)協(xié)會(huì)D,總行金融機(jī)構(gòu)的交易員、信貸員、其他工作人員越權(quán)或變相越權(quán)放款，向國(guó)家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放貸款的行為所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B,信用風(fēng)險(xiǎn)C,操作風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)象無(wú)力履約的風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于貸款業(yè)務(wù)中C.發(fā)放關(guān)聯(lián)貸款可能會(huì)造成信用風(fēng)險(xiǎn) D.承兌業(yè)務(wù)可能會(huì)造成信用風(fēng)險(xiǎn)下列哪項(xiàng)不屬于造成商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件?（）委托方偽造收付款憑證騙取資金 B.通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈 D.由于新的監(jiān)管規(guī)定出臺(tái)而引起的風(fēng)險(xiǎn)（）對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理情況負(fù)直接責(zé)任。董事會(huì) B.高級(jí)管理層C.業(yè)務(wù)部門(mén) D.監(jiān)事會(huì)根據(jù)《巴塞爾協(xié)議II》，（）是一種特殊類(lèi)型的操作風(fēng)險(xiǎn)，它包括但不限于監(jiān)管措施和解決民商事?tīng)?zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。信用風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.法律風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的規(guī)定，商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理辦法淼 ）。內(nèi)部控制的測(cè)試和審查新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制損失事件的報(bào)告和數(shù)據(jù)收集關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)根據(jù)貸款五級(jí)分類(lèi)制度，以下貸款可劃入關(guān)注類(lèi)的有（）。借款人經(jīng)營(yíng)管理存在重大問(wèn)題或未按約定用途使用貸款違反行業(yè)信貸管理規(guī)定或監(jiān)管部門(mén)監(jiān)管規(guī)章發(fā)放的貸款借款人在其他金融機(jī)構(gòu)的貸款被劃為次級(jí)類(lèi)借新還舊貸款，企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)正常且能按約還本付息借款人采用隱瞞事實(shí)等不正當(dāng)手段取得貸款與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)有（）。來(lái)源廣泛可以是損失，也可以是利潤(rùn)來(lái)源有充足完備的量化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)存在風(fēng)險(xiǎn)與收益的準(zhǔn)確對(duì)應(yīng)關(guān)系不能純粹依靠計(jì)量手段來(lái)控制《巴塞爾協(xié)議II》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率，常用的方法包括（）。統(tǒng)計(jì)違約模型內(nèi)部違約經(jīng)驗(yàn)映射外部數(shù)據(jù)高級(jí)計(jì)量法信用評(píng)分模型全面風(fēng)險(xiǎn)管理的“全面”主要體現(xiàn)在（）。全面性全程性全員性全局性系統(tǒng)性商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度及風(fēng)險(xiǎn)狀況，監(jiān)測(cè)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特定情景或事件，采用適當(dāng)?shù)念A(yù)警指標(biāo)，前瞻性地分析其對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響?？蓞⒖嫉那榫盎蚴录ǖ幌抻冢ǎＹY產(chǎn)快速增長(zhǎng)，負(fù)債波動(dòng)性顯著增加批發(fā)或零售融資成本下降期限或貨幣錯(cuò)配程度增加交易對(duì)手要求追加額外抵（質(zhì)）押品或拒絕進(jìn)行新交易股票價(jià)格下跌商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以大致概括為（）策略。A.風(fēng)險(xiǎn)分散

風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶授信時(shí)，應(yīng)在授信協(xié)議中約定，要求集團(tuán)客戶及時(shí)報(bào)告授信人凈資產(chǎn)10%以上關(guān)聯(lián)交易的情況，包括（）。交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系交易項(xiàng)目交易的金額或相應(yīng)的比例交易性質(zhì)定價(jià)政策商業(yè)銀行應(yīng)與借款人在借款合同中約定，出現(xiàn)（）情形的，借款人應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任和貸款人可采取的措施。未按約定用途使用貸款的末按約定方式進(jìn)行貸款資金支付的未遵守承諾事項(xiàng)的突破約定財(cái)務(wù)指標(biāo)的發(fā)生重大交叉違約事件的下列選項(xiàng)中，（）屬于影響客戶資信的重大事項(xiàng)。外部政策變動(dòng)客戶組織結(jié)構(gòu)、股權(quán)或主要領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)生變動(dòng)客戶的擔(dān)保超過(guò)所設(shè)定的擔(dān)保警戒線客戶財(cái)務(wù)收支能力發(fā)生重大變化客戶在其他銀行交叉違約的歷史記錄貸款分類(lèi)應(yīng)遵循（）原則。真實(shí)性及時(shí)性重要性審慎性相關(guān)性操作風(fēng)險(xiǎn)損失形態(tài)有（）。法律成本資產(chǎn)損失監(jiān)管罰沒(méi)賬面減值追索失敗下列風(fēng)險(xiǎn)控制措施中，針對(duì)代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳及營(yíng)銷(xiāo)管理加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理提高電子化水平

3.判斷題根據(jù)《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和其他報(bào)告。委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、水平及市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行審計(jì)的，還應(yīng)當(dāng)提交外部審計(jì)報(bào)告。（）A.正確 B.錯(cuò)誤全面風(fēng)險(xiǎn)管理就是一個(gè)從企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)制定到目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程。（）A.正確 B.錯(cuò)誤巴林銀行倒閉是一個(gè)典型由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致銀行倒閉的案例。（）A.正確 B.錯(cuò)誤商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每周至少重估一次價(jià)值。（）A.正確 B.錯(cuò)誤國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國(guó)家的行為引起的，己超出了債權(quán)人的控制范圍。（）A.正確