MATL新編技術(shù)分析

MATL新編技術(shù)分析14.技術(shù)分析-指標(biāo)計算與繪圖證券市場的價格是復(fù)雜變化的,投資者在這個市場上進(jìn)行投資時都要有一套方法來制定或選擇投資策略進(jìn)行投資.股票技術(shù)分析是以預(yù)測市場價格變化的未來趨勢為目的,通過分析歷史圖表對市場價格的運動進(jìn)行分析的一種方法.股票技術(shù)分析是證券投資市場中非常普遍應(yīng)用的一種分析方法.本章節(jié)目標(biāo)為使用MATLAB函數(shù)計算主要技術(shù)分析指標(biāo)并繪圖.理論簡介股票基本分析的目的是為了判斷股票現(xiàn)行股價的價位是否合理并描繪出它長遠(yuǎn)的發(fā)展空間,而股票技術(shù)分析主要是預(yù)測短期內(nèi)股價漲跌的趨勢.通過基本分析我們可以了解應(yīng)購買何種股票,而技術(shù)分析則讓我們把握具體購買的時機.在時間上,技術(shù)分析法注重短期分析,在預(yù)測舊趨勢結(jié)束和新趨勢開始方面優(yōu)于基本分析法,但在預(yù)測較長期趨勢方面則不如后者.大多數(shù)成功的股票投資者都是把兩種分析方法結(jié)合起來加以運用.他們用基本分析法估計較長期趨勢,而用技術(shù)分析法判斷短期走勢和確定買賣的時機.股票技術(shù)分析和基本分析都認(rèn)為股價是由供求關(guān)系所決定.基本分析主要是根據(jù)對影響供需關(guān)系種種因素的分析來預(yù)測股價走勢,而技術(shù)分析則是根據(jù)股價本身的變化來預(yù)測股價走勢.技術(shù)分析的基本觀點是:所有股票的實際供需量及其背后起引導(dǎo)作用的種種因素,包括股票市場上每個人對未來的希望、擔(dān)心、恐懼等等,都集中反映在股票的價格和交易量上.股票技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是空中樓閣理論.空中樓閣理論是美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家凱恩斯于1936年提出的,該理論完全拋開股票的內(nèi)在價值,強調(diào)心理構(gòu)造出來的空中樓閣.投資者之所以要以一定的價格購買某種股票,是因為他相信有人將以更高的價格向他購買這種股票.至于股價的高低,這并不重要,重要的是存在更大的笨蛋愿以更高的價格向你購買.精明的投資者無須去計算股票的內(nèi)在價值,他所須做的只是搶在最大笨蛋之前成交,即股價達(dá)到最低點之前買進(jìn)股票,而在股價達(dá)到最高點之后將其賣出.行情數(shù)據(jù)的K線圖數(shù)據(jù)讀取技術(shù)分析的指標(biāo)計算與繪圖分析,以2010-2011年滬深300指數(shù)行情數(shù)據(jù)為例進(jìn)行函數(shù)的編程與繪圖.滬深300指數(shù)存儲在文件中,通過使用xlsread函數(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)的讀取.%讀取數(shù)據(jù)%讀取數(shù)據(jù)filename='';[num,txt,raw]=xlsread(filename);%txt的第一列為日期數(shù)據(jù)Date=datenum(txt(4:length(txt),1));%num列依次為{'開盤價','最高價','最低價','收盤價','成交量';}OpenPrice=num(:,1);HighPrice=num(:,2);LowPrice=num(:,3);ClosePrice=num(:,4);Vol=num(:,5);%存儲數(shù)據(jù)在文件中%存儲數(shù)據(jù)在文件中saveHS300DataDateOpenPriceHighPriceLowPriceClosePriceVol蠟燭圖(K線)在MATLAB的FinancialToolbox的蠟燭圖通過candle函數(shù)實現(xiàn).candle圖中,陽線為空心,陰線為實心.函數(shù)語法:candle(HighPrices,LowPrices,ClosePrices,OpenPrices,Color,Dates,Dateform)輸入?yún)?shù):HighPrices:最高價序列LowPrices:最低價序列ClosePrices:收盤價序列OpenPrices:開盤價序列Color:(可選)蠟燭圖顏色,默認(rèn)為藍(lán)色Dates:(可選)日期Dateform:(可選)時間格式函數(shù)輸出為蠟燭(K線)圖,程序為%讀取數(shù)據(jù)%讀取數(shù)據(jù)loadHS300Data%畫兩個蠟燭圖,一個是2010年的,一個2010年6月的subplot(2,1,1)%2010%2010年的數(shù)據(jù),根據(jù)時間數(shù)據(jù)的年份判斷Idx2010=find(year(Date)==2010);candle(HighPrice(Idx2010),LowPrice(Idx2010),ClosePrice(Idx2010),...OpenPrice(Idx2010),[],Date(Idx2010),12);%時間格式為月/年title('2010年K線')%2010年6月的K線subplot(2,1,2)%在2010年的時間數(shù)據(jù)中選取月份為6的數(shù)據(jù)Idx=find(month(Date(Idx2010))==6);Idx2010_06=Idx2010(Idx);candle(HighPrice(Idx2010_06),LowPrice(Idx2010_06),ClosePrice(Idx2010_06),OpenPrice(Idx2010_06),[],Date(Idx2010_06),12);%時間格式為月/年注釋:如同行情軟件一樣,當(dāng)K線圖的密度較大時候,日K線的陽陰難以分別,如何實現(xiàn)周K線、月K線,需要原數(shù)據(jù)根據(jù)新的時間周期進(jìn)行處理.交易量數(shù)據(jù)可以使用bar()函數(shù)繪圖%讀取數(shù)據(jù)%讀取數(shù)據(jù)loadHS300Data%畫兩個蠟燭圖,一個是2010年的,一個2010年6月的subplot(2,1,1)%2010年的數(shù)據(jù),根據(jù)時間數(shù)據(jù)的年份判斷Idx2010=find(year(Date)==2010);candlecandle(HighPrice(Idx2010),LowPrice(Idx2010),ClosePrice(Idx2010),...OpenPrice(Idx2010),[],Date(Idx2010),12);%時間格式為月/年title('2010年K線')%2010年交易量subplot(2,1,2)bar(Date(Idx2010),Vol(Idx2010))dateaxis('x',12)%設(shè)置數(shù)據(jù)使得兩個子圖的X軸對齊axis([Date(Idx2010(1)),Date(Idx2010(end)),0,max(Vol(Idx2010))])title('2010年交易量')技術(shù)指標(biāo)計算移動平均線移動平均線是應(yīng)用最普遍的技術(shù)指標(biāo)之一,它幫助交易者確認(rèn)現(xiàn)有趨勢、判斷將出現(xiàn)的趨勢、發(fā)現(xiàn)過度延生即將反轉(zhuǎn)的趨勢.移動平均線(MA)是以道瓊斯的平均成本概念為理論基礎(chǔ),采用統(tǒng)計學(xué)中"移動平均"的原理,將一段時期內(nèi)的股票價格平均值連成曲線,用來顯示股價的歷史波動情況,進(jìn)而反映股價指數(shù)未來發(fā)展趨勢的技術(shù)分析方法.它是道氏理論的形象化表述.在MATLAB中計算移動平均線的函數(shù)為movavg.函數(shù)語法:畫圖:movavg(Asset,Lead,Lag,Alpha)返回數(shù)據(jù)不畫圖:[Short,Long]=movavg(Asset,Lead,Lag,Alpha)輸入?yún)?shù):Asset:資產(chǎn)價格序列Lead:Short移動平均線的周期,例如3天;Lag:Long移動平均線的周期,例如20天;Alpha:平均的方法,(默認(rèn))0為算術(shù)平均值,為平方根權(quán)重加權(quán)平均值,1為線性加權(quán)平均值,2為平方加權(quán)平平均值輸出參數(shù):Short:Short移動平均線Long:Long移動平均線例如,以滬深300指數(shù)收盤價,Lead=3、Lag=20計算移動平均線,程序%%讀取數(shù)據(jù)%%讀取數(shù)據(jù)loadHS300Data%計算移動平均值Lead=3;Alpha=0;[Short,Long]=movavg(ClosePrice,Lead,lag,Alpha);%畫圖plot(Date,ClosePrice);holdonplot(Date(Lead:end),Short(Lead:end),'r--');plot(Date(lag:end),Long(lag:end),'');dateaxisdateaxis('x',12)%標(biāo)記線型legend('ClosePrcie','ShortMovavg','LongMovavg')%X軸名稱xlabel('date')%Y軸名稱ylabel('price')%標(biāo)題title('Movavg')結(jié)果如圖:布林帶布林帶由布林格(Bollinger)發(fā)明,也叫布林通道,是各種投資市場廣泛運用的路徑分析指標(biāo).一般價格的波動是在一定的區(qū)間內(nèi)的,區(qū)間的寬度代表價格的變動幅度,越寬表示價格變動幅度越大,越窄表示價格變動幅度越小.布林帶由支撐線(LOWER)、阻力線(UPER)和中線(MID)三者組成,當(dāng)價格突破阻力線(或支撐線)時,表示賣出(或買入)時機.SD()為計算標(biāo)準(zhǔn)差在MATLAB中計算布林帶的函數(shù)為bollinger.函數(shù)語法:[mid,uppr,lowr]=bollinger(data,wsize,wts,nstd)輸入?yún)?shù):Data:時間序列數(shù)據(jù)Wsize:(可選)窗口大小(數(shù)據(jù)長度),默認(rèn)為20Wts:(可選)權(quán)重因子,默認(rèn)為0Nstd:(可選)上下屆的標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù),默認(rèn)為2輸出參數(shù):mid,uppr,lowr:布林帶的中值、上界與下界.例如,以滬深300指數(shù)收盤價,計算布林帶,程序%%讀取數(shù)據(jù)%%讀取數(shù)據(jù)loadHS300Data%計算移動平均值wsize=20;wts=0;nstd=2;[mid,uppr,lowr]=bollinger(ClosePrice,wsize,wts,nstd);%畫圖plot(Date,ClosePrice,'k');holdonplot(Date(wsize:end),mid(wsize:end),'b-');plot(Date(wsize:end),uppr(wsize:end),'');plot(Date(wsize:end),lowr(wsize:end),'');dateaxisdateaxis('x',12)%標(biāo)記線型legend('ClosePrcie','mid','uppr','lowr')%X軸名稱xlabel('date')%Y軸名稱ylabel('price')%標(biāo)題title('bollinger')結(jié)果如圖:平滑異同移動平均線MACD稱為指數(shù)平滑異同移動平均線,是從雙移動平均線發(fā)展而來的,由快的移動平均線減去慢的移動平均線,MACD的意義和雙移動平均線基本相同,但閱讀起來更方便.當(dāng)MACD從負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù),是買的信號.當(dāng)MACD從正數(shù)轉(zhuǎn)向負(fù)數(shù),是賣的信號.當(dāng)MACD以大角度變化,表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開,代表了一個市場大趨勢的轉(zhuǎn)變.DIF線(Difference)短期移動平均線和長期移動平均線的離差值;DEA線(DifferenceExponentialAverage)DIF線的M日指數(shù)平滑移動平均線;MACD線DIF線與DEA線的差.在MATLAB中計算MACD的函數(shù)為macd.函數(shù)語法:[macdvec,nineperma]=macd(data)輸入?yún)?shù):data:價格序列輸出參數(shù):macdvec:MACD線nineperma:thenine-periodexponentialmovingaverage例如,以滬深300指數(shù)收盤價,計算MACD線,程序%讀取數(shù)據(jù)%讀取數(shù)據(jù)loadHS300Data%計算MACD[macdvec,nineperma]=macd(ClosePrice);%畫圖subplot(2,1,1)%滬深300收盤價圖plot(Date,ClosePrice);legend('ClosePrice')dateaxis('x',12);subplot(2,1,2);%滬深300MACD指標(biāo)plot(Date,macdvec,'r');holdonplot(Date,nineperma,'b--');legend('Macdvec','Nineperma')dateaxis('x',12);結(jié)果如圖:注釋:函數(shù)的演示案例以滬深300日行情為例,若使用高頻數(shù)據(jù)則將數(shù)據(jù)代入函數(shù)即可.其他技術(shù)指標(biāo)MATLAB函數(shù)adlineadosc表1其他技術(shù)指標(biāo)與函數(shù)指標(biāo)名詞釋義指標(biāo)名詞累積/派發(fā)線(Accumulation/DistributionAccumulation/DistributionAccumulation/DistributionoscillatorLine)指標(biāo)由Marc7Chaikin提出,是一種非常流行的平橫交易量指標(biāo).其原理與OBV類似,但是只以當(dāng)日的收盤價位來估算成交流量,用于估定一段時間內(nèi)該證券累積的資金流量.累積/派發(fā)線震蕩指標(biāo)布林帶由布林格(Bollinger)發(fā)明,也叫布林通道,是各種投資市場bollingerchaikoscTimeseriesBollingerbandChaikinoscillator廣泛運用的路徑分析指標(biāo).一般價格的波動是在一定的區(qū)間內(nèi)的,區(qū)間的寬度代表價格的變動幅度,越寬表示價格變動幅度越大,越窄表示價格變動幅度越小.布林帶由支撐線(LOWER)、阻力線(UPER)和中線(MID)三者組成,當(dāng)價格突破阻力線(或支撐線)時,表示賣出(或買入)時機.蔡金擺動指標(biāo),這個指標(biāo)由三個主要部分組成.首先:如果股票或指數(shù)高于一天之內(nèi)的平倉價(你可以用[max+min]/2計算出平均值),就意味著一天的積累.越接近股票的平倉指數(shù)或最大指數(shù),積累就越活躍.相反地,如果股票的平倉價低于一天的平均值,就意味著分布帶來的位置.越接近最低值,分布就越活躍chaikvolatmacdonbalvolpvtrendChaikinvolatilityMovingAverageConvergence/DivergenceOn-BalanceVolume(OBV)PriceandVolumeTrend蔡金波動性指標(biāo)--計算最高價和最低價之間的價差.以在最大和最小之間的振幅為基礎(chǔ)蔡金波動指標(biāo)來斷定波動價值.與真實范圍平均數(shù)不同,蔡金波動制表在賬戶中沒有間隔.根Chaikin的詮釋,指標(biāo)價值的增長直接關(guān)系到短的時間空隙,就是說價格接近他們的最小值(像當(dāng)驚慌賣出),在長時間里指標(biāo)波動減緩,表明價格處于繁忙狀態(tài)(例如,條件成熟牛市的狀態(tài)).MACD稱為指數(shù)平滑異同移動平均線,是從雙移動平均線發(fā)展而來的,由快的移動平均線減去慢的移動平均線,MACD的意義和雙移動平均線基本相同,但閱讀起來更方便.當(dāng)MACD從負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)向正數(shù),是買的信號.當(dāng)MACD從正數(shù)轉(zhuǎn)向負(fù)數(shù),是賣的信號.當(dāng)MACD以大角度變化,表示快的移動平均線和慢的移動平均線的差距非常迅速的拉開,代表了一個市場大趨勢的轉(zhuǎn)變.OBV的英文全稱是:OnBalanceVolume,中英名稱可翻譯為:平衡交易量,是由美國的投資分析家JoeGranville所創(chuàng).該指標(biāo)通過統(tǒng)計成交量變動的趨勢來推測股價趨勢.OBV以N字型為波動單位,并且由許許多多N型波構(gòu)成了OBV的曲線圖,對一浪高于一浪的N型波,稱其為上升潮(UPTIDE),至于上升潮中的下跌回落則稱為跌潮(DOWNFIELD)價量趨勢指標(biāo)(PVT),類似能量潮指標(biāo),顯示增長交易成交量總和計算平倉價的改變.在O