貿(mào)易結(jié)構(gòu),人力資本與經(jīng)濟增長-基于福建省數(shù)據(jù)的經(jīng)驗研究

...v.貿(mào)易構(gòu)造、人力資本與經(jīng)濟增長——基于XX省數(shù)據(jù)的經(jīng)歷研究許培源，華僑大學(xué)摘要：按照Muzumdar和Baldwin的觀點，貿(mào)易通過促進資本積累來促進進口國的經(jīng)濟增長，而根據(jù)Helpman和Worz的觀點，貿(mào)易通過技術(shù)溢出對經(jīng)濟增長產(chǎn)生的影響更為持久，技術(shù)溢出的效果與貿(mào)易構(gòu)造、進口品的技術(shù)密度相關(guān)，并且需要一定的人力資本存量相結(jié)合。因此，分析XX省的貿(mào)易構(gòu)造特征和人力資本條件及其對XX經(jīng)濟增長的影響，對于以出口導(dǎo)向作為開展構(gòu)造的XX經(jīng)濟具有重要的指導(dǎo)意義?；赬X省數(shù)據(jù)的經(jīng)歷研究發(fā)現(xiàn)：〔1〕XX省的貿(mào)易與增長的雙向關(guān)系表達在貿(mào)易構(gòu)造上，而不是貿(mào)易量上，因此，單純地依賴貿(mào)易量擴X來拉動經(jīng)濟增長并非最優(yōu)選擇，調(diào)整貿(mào)易構(gòu)造，實現(xiàn)對外貿(mào)易增長方式的轉(zhuǎn)變才能最大限度地發(fā)揮貿(mào)易的技術(shù)溢出效應(yīng)，促進XX經(jīng)濟的可持續(xù)開展。〔2〕高技術(shù)品進口在提高我省生產(chǎn)率方面的作用是有限的，“兩頭在外〞的經(jīng)營模式使得外商投資企業(yè)的高技術(shù)品進口對XX省經(jīng)濟增長的促進作用受到限制?！?〕人力資本水平的上下直接決定了貿(mào)易技術(shù)溢出的效果，提升人力資本水平將提高貿(mào)易對我省經(jīng)濟增長的奉獻率。〔4〕人力資本的構(gòu)造、分布對貿(mào)易溢出有直接影響，在保證教育公平的前提下開展異質(zhì)性教育，這有利于整個社會人力資本的積累，有利于貿(mào)易的技術(shù)溢出。關(guān)鍵詞：XX省；貿(mào)易構(gòu)造；技術(shù)溢出；人力資本；經(jīng)濟增長一、引言對外貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)構(gòu)造優(yōu)化升級和可持續(xù)開展是當(dāng)前XX經(jīng)濟的三大核心問題，而這三大問題都和貿(mào)易構(gòu)造嚴(yán)密相關(guān)，也和人力資本水平密不可分。從貿(mào)易的角度看，貿(mào)易構(gòu)造升級不僅是提高分工地位、增進貿(mào)易利益，實現(xiàn)對外貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變的重要力量，而且，根據(jù)Helpman等人的觀點，技術(shù)密度更高的資本品和高技術(shù)品進口產(chǎn)生的技術(shù)溢出是推動產(chǎn)業(yè)構(gòu)造優(yōu)化升級、促進可持續(xù)開展的更根本的因素，而技術(shù)溢出的效果取決于當(dāng)?shù)氐奈漳芰Α肆Y本水平。因此，研究XX省的貿(mào)易構(gòu)造和人力資本在XX的貿(mào)易增長中的作用，對于XX省貿(mào)易戰(zhàn)略的制定和人力資本政策的調(diào)整，具有重要的現(xiàn)實意義和應(yīng)用價值。二、文獻回憶貿(mào)易和增長的關(guān)系始終是貿(mào)易理論研究的焦點，不同的理論對貿(mào)易如何引致增長這一問題給出了不同的解釋。傳統(tǒng)貿(mào)易理論——絕對優(yōu)勢理論和比擬優(yōu)勢理論都強調(diào)分工的重要性，目的在于解釋貿(mào)易的發(fā)生機制以及福利效應(yīng)，并沒有答復(fù)貿(mào)易如何引致增長的問題。①Baladwin〔1992〕從資本形成的角度分析貿(mào)易產(chǎn)生的兩種效應(yīng)：比擬優(yōu)勢效應(yīng)和資本積累效應(yīng)。根據(jù)比擬優(yōu)勢理論，只要貿(mào)易能夠增加資本回報率，資本積累就會產(chǎn)生；根據(jù)索洛的新基金工程：XX省社會科學(xué)規(guī)劃基金工程“貿(mào)易構(gòu)造、人力資本與經(jīng)濟增長——基于XX省數(shù)據(jù)的經(jīng)歷研究〞，工程批號〔2007B007〕作者簡介：許培源〔1970—〕，男，XX安溪人，華僑大學(xué)商學(xué)院國際經(jīng)濟與貿(mào)易系副教授、博士，主要從事國際經(jīng)濟與貿(mào)易研究。古典增長模型，資本積累會導(dǎo)致人均資本存量增加，在儲蓄率不變的情況下，必然導(dǎo)致人均產(chǎn)出增加，經(jīng)濟增長。所以，資本積累效應(yīng)會放大比擬優(yōu)勢效應(yīng)。Mazumdar認(rèn)為，貿(mào)易能否促進增長取決于貿(mào)易構(gòu)造——本國是資本品的出口國還是進口國。如果一國出口資本品而進口消費品，將會導(dǎo)致資本品的相對價格上升，如果其上升幅度與實際儲蓄率變動成比例，那么資本的折舊率也將上升，折舊率的上升必然會抵消投資的增加，從而削弱資本積累的效應(yīng)；如果一國出口消費品而進口資本品，資本品的相對價格將下降，資本的折舊率也將下降，在新的索洛均衡點上，人均產(chǎn)出水平遠大于Baldwin均衡下的產(chǎn)出水平。這時的資本積累效應(yīng)一方面來自生產(chǎn)函數(shù)的變動，另一方面來自于資本品本錢的下降。在新貿(mào)易增長理論看來，貿(mào)易數(shù)量增加促進經(jīng)濟增長的作用是靜態(tài)的，而貿(mào)易通過其內(nèi)生的技術(shù)溢出產(chǎn)生的動態(tài)收益更重要〔GrossmanandHelpman1990;GoeandHelpman1995〕，溢出效應(yīng)的大小那么與貿(mào)易構(gòu)造有直接關(guān)系，不同進口品——資本品、中間品和消費品——產(chǎn)生技術(shù)溢出的情況不同。GoeandHelpman(1995)的研究證明，對于開展中國家而言，進口資本品與國內(nèi)資本品的生產(chǎn)率是存在差異的，因此，資本品的進口并不一定會導(dǎo)致資本品價格下降，其更重要的作用在于提高本國的全要素生產(chǎn)率，進而提高本國資本品的邊際產(chǎn)出，促進經(jīng)濟增長；②Worz〔2004〕那么從技術(shù)溢出的角度對貿(mào)易構(gòu)造作了另外一種區(qū)分，根據(jù)貿(mào)易品中技術(shù)密集程度的不同將貿(mào)易品分為高技術(shù)密集品、中等技術(shù)密集品和低技術(shù)密集品三類，強調(diào)這三類產(chǎn)品的貿(mào)易對經(jīng)濟的影響是不同的，相對于技術(shù)密集程度低的產(chǎn)品來說，技術(shù)密集程度高的產(chǎn)品的技術(shù)溢出效果更明顯，對經(jīng)濟的影響也更持久，因此技術(shù)密集型產(chǎn)品的凈進口量的增加所帶來的技術(shù)溢出效應(yīng)同樣可以使本國的生產(chǎn)函數(shù)得以擴X，從而在更大程度上促進本國經(jīng)濟增長。雖然在貿(mào)易構(gòu)造的區(qū)分上有所不同，但Worz的觀點與新貿(mào)易理論的結(jié)論卻根本一樣，都強調(diào)貿(mào)易對經(jīng)濟增長的奉獻不僅表達在貿(mào)易量上，更重要的是表達在貿(mào)易構(gòu)造上，都強調(diào)內(nèi)生在貿(mào)易品中的動態(tài)的技術(shù)溢出效應(yīng)是貿(mào)易推動增長的關(guān)鍵。然而，技術(shù)溢出的效果還要取決于一國的人力資本水平，即，一國對技術(shù)溢出的承受能力。NelsonandPhelps〔1966〕已經(jīng)從理論上論證了先進技術(shù)在國家間轉(zhuǎn)移的效果依賴于承受國的人力資本存量水平；BartelandLichtenberg〔1987〕，Islam〔1995〕，Temple〔1999〕，KrugerandLindahl〔2001〕，BenhabibandSpiegel〔2002〕通過經(jīng)歷分析也都證實了人力資本在技術(shù)溢出過程中起著相當(dāng)重要的作用，技術(shù)溢出的水平和程度直接取決于一個國家人力資本對知識、技術(shù)和信息的承受能力，只有當(dāng)人力資本開展到一定水平〔thresholdeffect,門檻效應(yīng)〕時，技術(shù)溢出才有可能成為現(xiàn)實。如果貿(mào)易對經(jīng)濟增長的長期效應(yīng)取決于資本品是否是進口品以及進口品的技術(shù)密集程度這一假設(shè)成立，那么，分析XX省的貿(mào)易構(gòu)造特征和人力資本條件對于以出口導(dǎo)向作為開展構(gòu)造的XX經(jīng)濟具有重要的指導(dǎo)意義，因為XX省的貿(mào)易構(gòu)造根本符合Mazumdar、Helpman以及Worz等人的假設(shè)：進口資本品而出口消費品，進口高技術(shù)密集品而出口低技術(shù)密集品。另一方面，XX省的人力資本水平不容樂觀，有可能限制其貿(mào)易產(chǎn)生的技術(shù)溢出的承受能力。因此，本文結(jié)合XX省的貿(mào)易構(gòu)造和人力資本條件，尤其是采用貿(mào)易構(gòu)造和人力資本聯(lián)合指標(biāo)，檢驗并判斷XX省的貿(mào)易構(gòu)造變動和人力資本積累是否對XX經(jīng)濟的長期增長產(chǎn)生動態(tài)影響。基于這些認(rèn)識，本文其他局部的構(gòu)造安排如下，第三局部構(gòu)建測度貿(mào)易構(gòu)造和人力資本的指標(biāo)并分析其變動趨勢；第四局部建立模型，分析XX省的貿(mào)易構(gòu)造、人力資本與貿(mào)易增長之間的因果關(guān)系，并通過殘差分解考察貿(mào)易構(gòu)造和人力資本對實際GDP增長率變動的奉獻率；第五局部給出結(jié)論。三、貿(mào)易構(gòu)造與人力資本指標(biāo)及其變化趨勢〔一〕貿(mào)易構(gòu)造與人力資本指標(biāo)的構(gòu)建1、貿(mào)易構(gòu)造指標(biāo)〔1〕PO指標(biāo)。由于BEC商品分類規(guī)那么將商品分為資本品、消費品和中間品三類，剛好符合Mazumdar和Helpman貿(mào)易構(gòu)造的實質(zhì)，因此本文采用BEC商品分類作為計算PO的依據(jù)。但我國海關(guān)和商務(wù)部主要采用的是SITC準(zhǔn)那么對商品貿(mào)易進展分類統(tǒng)計，③因此，我們按照聯(lián)合國確定的SITC與BEC商品分類對應(yīng)規(guī)那么，將SITC標(biāo)準(zhǔn)下的商品分類轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的BEC規(guī)那么下的商品分類。本文的貿(mào)易構(gòu)造以資本品和消費品進出口的相對數(shù)量來衡量，以PO表示，即：根據(jù)BEC分類準(zhǔn)那么〔見附錄一〕，可以將貿(mào)易構(gòu)造轉(zhuǎn)換為下式：其中：“41EX〞表示分類為41的商品的出口，其余的類推，IM表示進口。從PO的計算公式可以看出，貿(mào)易構(gòu)造本質(zhì)上是對一個國家或地區(qū)比擬優(yōu)勢的反映。如果PO＞1，資本品/消費品的出口比率大于資本品/消費品的進口比率，本國將成為資本品的凈出口國，按照Mazumdar的觀點，這時本國的資本品價格將會上漲，投資本錢將增加，這最終會抵消貿(mào)易所帶來的效率收益，削弱資本積累效應(yīng)；如果PO＜1，那么說明本國是資本品的凈進口國，本國的資本品價格將會下降，這必然會放大貿(mào)易的效率收益，強化資本積累效應(yīng)。根據(jù)Helpman等人的觀點，開展中國家或地區(qū)往往是資本品的凈進口國，貿(mào)易構(gòu)造指標(biāo)PO＜1，由于進口資本品在生產(chǎn)效率上要高于國內(nèi)資本品，因此，進口資本品存量的增加將提高本國的邊際產(chǎn)出以及全要素生產(chǎn)率，因此，資本品的價格即使沒有下降，由于技術(shù)溢出所導(dǎo)致的全要素生產(chǎn)率的提高將使經(jīng)濟增長遠超出靜態(tài)的比擬優(yōu)勢效應(yīng)和資本積累效應(yīng)。因此，可以采用PO指標(biāo)對Mazumdar的資本積累效應(yīng)的觀點和Helpman的技術(shù)溢出效應(yīng)的觀點進展檢驗。如果貿(mào)易構(gòu)造與經(jīng)濟增長是不相關(guān)的，那么，貿(mào)易對經(jīng)濟增長的奉獻主要表達在貿(mào)易量上；如果貿(mào)易構(gòu)造與經(jīng)濟增長是相關(guān)的，那么貿(mào)易對經(jīng)濟增長的奉獻不僅表達在貿(mào)易量上，更重要的是表達在貿(mào)易構(gòu)造上?！?〕TECH指標(biāo)。根據(jù)Worz的觀點，貿(mào)易構(gòu)造還可以從貿(mào)易品內(nèi)生的技術(shù)密度來區(qū)分。Worz將貿(mào)易品分為高技術(shù)產(chǎn)品、中等技術(shù)產(chǎn)品和低技術(shù)產(chǎn)品三類，國際標(biāo)準(zhǔn)化委員會的ISIC分類規(guī)那么符合Worz從技術(shù)密度區(qū)分貿(mào)易構(gòu)造的實質(zhì)，因此，我們采用ISIC分類作為計算TECH指標(biāo)的根底。我XX用的SITC分類統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)與ISIC分類有所差異，但這兩種分類的差異相對較小，只需按照兩種分類的商品對應(yīng)轉(zhuǎn)換做出調(diào)整即可。根據(jù)Worz分類準(zhǔn)那么④〔見附錄二〕，貿(mào)易構(gòu)造可以表示為：由TECH指標(biāo)的計算公式可以看出，如果TECH＞1，本國將成為高技術(shù)品的凈出口國，說明本國的技術(shù)存量相對豐裕，在高技術(shù)品的生產(chǎn)上具有比擬優(yōu)勢，這種情況一般存在于經(jīng)濟興旺國家；對于開展中國家和地區(qū)，TECH＜1是一種常態(tài)，意味著本國為高技術(shù)品的凈進口國和中低技術(shù)品的凈出口國，這反映了開展中國家在國際貿(mào)易中所具有的比擬優(yōu)勢，以及不同國家在國際分工中的地位。按照Worz的觀點，TECH＜1說明本國的出口以具有比擬優(yōu)勢的中低技術(shù)品為主，進口那么以高技術(shù)品為主，這時高技術(shù)品進口產(chǎn)生的技術(shù)溢出將促進本國全要素生產(chǎn)率的提高，進而影響長期經(jīng)濟增長。TECH指標(biāo)可以反映貿(mào)易構(gòu)造變動所導(dǎo)致的不同技術(shù)含量的商品貿(mào)易量的相對變動，因此可以對Worz的假設(shè)進展檢驗。由此可見，PO和TECH兩個貿(mào)易構(gòu)造指標(biāo)都從不同的理論基點反映了貿(mào)易如何引致經(jīng)濟增長的問題，可以借助這兩個指標(biāo)檢驗Mazumdar、Helpman以及Worz的假設(shè)，分析XX省貿(mào)易構(gòu)造的變化對其長期經(jīng)濟增長率的影響。2、人力資本指標(biāo)按照BartelandLichtenberg〔1987〕，BenhabibandSpiegel〔2002〕等人的觀點，貿(mào)易產(chǎn)生的技術(shù)溢出的水平和程度直接取決于一個國家人力資本對知識、技術(shù)和信息的承受能力，人力資本在技術(shù)溢出過程中起著相當(dāng)重要的作用。因此，必須考察人力資本水平、構(gòu)造和分布在XX經(jīng)濟增長中的作用。為了區(qū)別人力資本水平、差異性及構(gòu)造分布的不同作用，對于人力資本，我們采用三個替代指標(biāo)——財政預(yù)算內(nèi)支出中用于教育的支出所占比重〔EDU〕、每萬人口中大學(xué)生所占比重〔UNI〕以及每萬人口平均受教育程度〔AVUNI〕，⑤他們分別反映人力資本水平、差異性及構(gòu)造分布。另一方面，由于在貿(mào)易增長機制中人力資本和貿(mào)易構(gòu)造是共同起作用的，所以，我們借鑒BalasubramanyamandSapaford〔1996〕的方法，采用貿(mào)易構(gòu)造和人力資本聯(lián)合指標(biāo)進展分析。(二)XX省的貿(mào)易構(gòu)造與人力資本的變動趨勢根據(jù)上述PO指標(biāo)、TECH指標(biāo)和EDU指標(biāo)、AVUNI指標(biāo)的計算方法和相關(guān)統(tǒng)計年鑒的數(shù)據(jù)，計算各個指標(biāo)各個年份的值[見附錄三]，作出其變動趨勢圖，如圖1、圖2所示。⑥圖1貿(mào)易構(gòu)造指標(biāo)PO和TECH的變動趨勢從圖1可以看出，自1985年以來，XX省的貿(mào)易構(gòu)造值PO全部小于1，說明XX省是消費品的凈出口國和資本品的凈進口國，這種貿(mào)易構(gòu)造符合Mazumdar和Helpman的觀點，從理論上來講，這種貿(mào)易構(gòu)造一方面將導(dǎo)致XX省資本品價格下降，資本積累速度加快，另一方面資本品的進口將提高XX省資本的生產(chǎn)率，無論哪一種情況發(fā)生，都將會有助于經(jīng)濟長期增長。同時，圖1中的貿(mào)易構(gòu)造值TECH也都小于1，說明XX省是高技術(shù)品的凈進口國，從貿(mào)易品的技術(shù)密集來看，符合Worz的觀點，高技術(shù)品進口會促進XX省生產(chǎn)率的提高，促進經(jīng)濟增長。因此，無論從哪一個貿(mào)易構(gòu)造指標(biāo)來看，XX省的貿(mào)易實際都反映了比擬優(yōu)勢所在，與現(xiàn)階段XX省所處的經(jīng)濟開展程度相一致。從開展趨勢來看，PO指標(biāo)和TECH指標(biāo)都具有明顯的上升趨勢，這種貿(mào)易構(gòu)造的開展趨勢與XX省經(jīng)濟增長趨勢具有明顯的同步性，這種同步性意味著貿(mào)易構(gòu)造與經(jīng)濟增長之間可能存在著因果關(guān)系。圖2人力資本指標(biāo)EDU和AVUNI的變動趨勢圖2描述了1985年以來XX省的人力資本指標(biāo)EDU和AVUNI的變動趨勢。從圖2可以看出，雖然EDU指標(biāo)和AVUNI指標(biāo)的波動幅度較大，但人力資本水平總體上是上升的，1991年以來的上升趨勢十清楚顯。人力資本水平的提高有利于對貿(mào)易技術(shù)溢出的吸收，可能與貿(mào)易構(gòu)造升級共同促進XX的貿(mào)易增長。下面，我們建立模型，對這兩種可能性進展檢驗。四、模型、檢驗和結(jié)果無論是理論上還是實踐中，貿(mào)易構(gòu)造和經(jīng)濟增長之間的關(guān)系都是雙向互動的，經(jīng)濟增長總是伴隨著貿(mào)易構(gòu)造升級，因此，我們采用VAR模型分析XX省貿(mào)易構(gòu)造和經(jīng)濟增長之間的關(guān)系，VAR模型的優(yōu)點在于，對外生變量和內(nèi)生變量不必加于區(qū)別而同等對待，從而防止了由于“無法具體區(qū)分限制性條件〞而導(dǎo)致的無效估計。但是，在計量上，對VAR單個參數(shù)估計值的解釋是很困難的，且模型沒有考慮到人力資本在貿(mào)易增長中的作用，因此，我們又通過Granger因果關(guān)系檢驗法判斷XX省貿(mào)易構(gòu)造的變化和人力資本水平的提高與XX省經(jīng)濟增長之間的因果關(guān)系，并通過殘差分解考察貿(mào)易構(gòu)造、人力資本以及各主要內(nèi)生變量對實際GDP增長率變動的奉獻率。然而，由于幾乎所有的宏觀經(jīng)濟變量都是非平穩(wěn)的，具有時間趨勢，如果直接用普通最小二乘法進展變量之間的回歸分析，就可能產(chǎn)生偽回歸現(xiàn)象，使得不存在任何關(guān)系的變量呈現(xiàn)顯著的回歸結(jié)果〔GrangerandNewbold，1974〕。因此，在對時間序列數(shù)據(jù)回歸分析之前首先要進展單位根檢驗，判斷變量的平穩(wěn)性和趨勢性，然后，根據(jù)單位根檢驗變量整合的階次，進展協(xié)整檢驗，以考察非平穩(wěn)變量之間是否存在長期均衡關(guān)系；最后，在此根底上，才能進展VAR分析、Grange檢驗和殘差分解，判斷貿(mào)易構(gòu)造和人力資本在XX省的貿(mào)易增中的作用?！惨弧硢挝桓鶛z驗下面采用兩種常用的檢驗統(tǒng)計量ADF和PP，分別對XX省實際GDP的增長率GGDP、固定資產(chǎn)投資的增長率GCAPITAL、勞動力的增長率GLABOR、貿(mào)易的增長率GTRADE以及貿(mào)易構(gòu)造和人力資本聯(lián)合指標(biāo)PO*EDU、PO*UNI、PO*AVUNI和TECH*EDU、TECH*UNI、TECH*AVUNI的時間序列數(shù)據(jù)進展單位根檢驗，結(jié)果見表1。表1單位根檢驗結(jié)果變量ADFPPADFdPPdGGDP-3.15-2.31-4.11**-4.17**GCAPITAL-1.41-1.38-4.31**-9.30*GLABOR-2.55-2.54-4.99*-6.89*GTRADE-2.39-3.07**-6.16*-6.16*PO*EDU-2.68-2.73-4.56*-4.56*PO*UNI4.9326.143.65-0.39PO*AVUNI-0.48-0.31-2.78**-2.69**TECH*EDU-2.19-2.01-7.14*-7.10*TECH*UNI18.6218.623.082.57TECH*AVUNI-1.60-1.59-4.42*-4.28*注：1.樣本區(qū)間為1982年2005年，以下均與此一樣；2.單位根據(jù)檢驗的方程中包括常數(shù)項，且滯后項數(shù)根據(jù)AIC準(zhǔn)那么確定；3.ADFd和PPd分別表示變量的一階差分的ADF和PP統(tǒng)計檢驗值；4.*、**、***分別表示檢驗值小于1%、5%、10%置信水平下的臨界值。表1的第2列和第3列的結(jié)果顯示，第1列的所有變量的時序數(shù)據(jù)都是非穩(wěn)態(tài)的時間序列，具有時間趨勢；第4列和第5列的結(jié)果顯示，除了變量PO*UNI和TECH*UNI外，各變量一階差分得到的時序數(shù)據(jù)都通過了顯著性檢驗，因此，可以認(rèn)為除了這兩個變量外，所有變量均為整合階次為1的I〔1〕資料?！捕硡f(xié)整檢驗基于單位根檢驗的結(jié)果：除了變量PO*UNI和TECH*UNI外，表1第1列的所有變量均為整合階次為1的I〔1〕資料，可以對GGDP、GCAPITAL、GLABOR、GTRADE這4個變量和1個貿(mào)易構(gòu)造人力資本聯(lián)合變量〔PO*EDU或PO*AVUNI或TECH*EDU或TECH*AVUNI〕進展協(xié)整檢驗。由于考察的變量多于2個〔有5個〕，所以我們采用Johansen最大似然協(xié)整檢驗方法，檢驗貿(mào)易構(gòu)造、人力資本與經(jīng)濟增長之間是否存在長期均衡關(guān)系。由于各變量均存在時間趨勢性，最適宜的是考慮具有無約束常數(shù)項，有一個或多個共同的隨機趨勢，這些隨機趨勢包含有確定性趨勢成分的情況，檢驗結(jié)果見表2。表2協(xié)整檢驗結(jié)果H0跡統(tǒng)計值95%水平下的臨界值PO*EDUPO*AVUNITECH*EDUTECH*AVUNIr≤0m-r=592.99*103.87*98.53*92.06*69.82r≤1m-r=443.6049.22*44.3748.49*47.86r≤2m-r=319.3820.7918.9120.3229.80r≤3m-r=27.344.277.245.5815.49r≤4m-r=11.020.030.200.533.84注：1臨界值來自Johansen(1995),Boswijk(1998)；2.*說明在5%顯著水平下拒絕協(xié)整向量為0的假設(shè)；3.滯后期根據(jù)AIC準(zhǔn)那么確定。跡統(tǒng)計值的結(jié)果都顯示，在5%置信水平下，所有協(xié)整分析全部拒絕協(xié)整向量為零的假設(shè)。這說明GGDP分別和PO*EDU、PO*AVUNI、TECH*EDU、TECH*AVUNI之間存在協(xié)整關(guān)系，這就意味著經(jīng)濟增長與貿(mào)易構(gòu)造和人力資本之間存在長期相關(guān)關(guān)系，進而說明變量之間至少存在某種因果關(guān)系?！踩迟Q(mào)易構(gòu)造與經(jīng)濟增長相互關(guān)系的VAR檢驗由于貿(mào)易構(gòu)造和經(jīng)濟增長之間的關(guān)系是雙向互動的，經(jīng)濟增長總是伴隨著貿(mào)易構(gòu)造升級，因此，我們采用對外生變量和內(nèi)生變量不必加于區(qū)別的VAR模型分析XX省貿(mào)易構(gòu)造和經(jīng)濟增長之間的關(guān)系。⑦根據(jù)Granger〔1969〕的方法，建立變量為GGDP、PO和變量為GGDP、TECH的VAR模型，具體如下：〔1〕〔2〕〔3〕〔4〕然后，利用OLS估計模型系數(shù)，對模型參數(shù)進展聯(lián)合檢驗，零假設(shè)：，，假設(shè)檢驗結(jié)果顯著拒絕零假設(shè)，那么表示貿(mào)易構(gòu)造PO與TECH顯著影響經(jīng)濟增長。同時，檢驗零假設(shè)，，假設(shè)檢驗結(jié)果顯著拒絕零假設(shè)，那么表示經(jīng)濟增長顯著影響貿(mào)易構(gòu)造PO與TECH。檢驗結(jié)果見表3。表3VAR檢驗結(jié)果解釋變量因變量GGDP方程〔1〕因變量PO方程〔2〕解釋變量因變量GGDP方程〔3〕因變量TECH方程〔4〕GRGDP(-1)

0.66-0.00GRGDP(-1)

0.90-0.08〔2.46〕〔-0.15〕〔4.62〕〔-1.12〕GRGDP(-2)-0.35

0.01GRGDP(-2)-0.51

0.11〔-1.23〕〔0.59〕〔-2.80〕〔1.62〕GRGDP(-3)

0.04

0.01TECH(-1)

1.47

0.59〔0.17〕〔0.89〕〔2.33〕〔2.59〕PO(-1)

0.82

1.77TECH(-2)-1.81

0.49〔0.44〕〔13.28〕〔-2.74〕〔2.06〕PO(-2)-3.62-1.41〔-1.15〕〔-6.28〕PO(-3)

1.47

0.66〔0.68〕〔4.34〕Z值Z1=--1.33Z2=0.02Z3=--0.38Z4=0.03R2O.890.920.870.96注：1、滯后期根據(jù)AIC準(zhǔn)那么確定，分別為3和2；2、括號〔〕內(nèi)為t值。表3的回歸結(jié)果顯示：XX省的貿(mào)易構(gòu)造與經(jīng)濟增長之間存在單向因果關(guān)系，經(jīng)濟增長對貿(mào)易構(gòu)造產(chǎn)生影響⑧，而貿(mào)易構(gòu)造對經(jīng)濟增長的影響并沒有得到實證支持。從理論上來講，XX省的貿(mào)易構(gòu)造——出口最終消費品和中低技術(shù)產(chǎn)品進口資本品和高技術(shù)產(chǎn)品〔PO＜l、TECH＜1〕完全符合Mazumdar和Helpman、Worz的觀點，無論從資本積累角度還是技術(shù)溢出角度來看都能夠?qū)?jīng)濟增長產(chǎn)生積極影響，實證結(jié)果不支持理論預(yù)期的原因可能是：一、進口的高技術(shù)品對XX當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的技術(shù)溢出渠道受阻；二、XX省的人力資本水平限制其對技術(shù)溢出的吸收能力。因此，必須進一步結(jié)合人力資本，檢驗貿(mào)易構(gòu)造人力資本聯(lián)合指標(biāo)與XX省經(jīng)濟增長之間的因果關(guān)系?！菜摹迟Q(mào)易構(gòu)造、人力資本與經(jīng)濟增長相互關(guān)系的Granger檢驗上述的協(xié)整檢驗說明，GGDP分別和PO*EDU、PO*AVUNI、TECH*EDU、TECH*AVUNI之間存在協(xié)整關(guān)系，因此，我們可以采用Granger因果關(guān)系檢驗法判斷XX省的貿(mào)易構(gòu)造和人力資本與經(jīng)濟增長之間的因果關(guān)系。檢驗結(jié)果見表4。表4貿(mào)易構(gòu)造與人力資本聯(lián)合指標(biāo)以及其他主要變量對XX省經(jīng)濟增長影響的格蘭杰因果關(guān)系檢驗Granger因果性F值P值結(jié)論PO*EDU→GGDP4.380.05拒絕GGDP→PO*EDU0.510.06拒絕PO*AVUNL→GGDP4.310.06拒絕GGDP→PO*AVUNI7.220.02拒絕TECH*EDU→GGDP3.770.08拒絕GGDP→TECH*EDU4.570.06拒絕TECH*AVUNI→GGDP3.420.04拒絕GGDP→TECH*AVUNI2.710.08拒絕GCAPITAL→GGDP4.220.08拒絕GGDP→GCAPITAL4.630.07拒絕GLABOR→GGDP8.970.01拒絕GGDP→GLABOR5.270.03拒絕GTRADE→GGDP2.670.12承受GGDP→GTRADE0.180.68承受表4的前8行顯示：XX省的貿(mào)易構(gòu)造和人力資本聯(lián)合指標(biāo)與經(jīng)濟增長之間存在雙向的因果關(guān)系，貿(mào)易構(gòu)造和人力資本共同作用對XX省的經(jīng)濟增長產(chǎn)生了顯著的影響，而經(jīng)濟增長也推動了貿(mào)易構(gòu)造的優(yōu)化和升級，提升了人力資本水平〔通過教育投資的方式〕。表4的最后兩行顯示：XX省的貿(mào)易量與經(jīng)濟增長之間不存在任何的因果關(guān)系。結(jié)合上述對前8行的分析以及對表3中的分析，可以得出以下結(jié)論：XX省的貿(mào)易與增長的雙向關(guān)系都表達在貿(mào)易構(gòu)造上，而不是貿(mào)易量上，因此，單純地依賴貿(mào)易量擴X來拉動經(jīng)濟增長并非最優(yōu)選擇，調(diào)整貿(mào)易構(gòu)造，實現(xiàn)對外貿(mào)易增長方式的轉(zhuǎn)變才能最大限度地發(fā)揮貿(mào)易的技術(shù)溢出效應(yīng)，促進XX經(jīng)濟的可持續(xù)開展?！参濉硽埐罘纸鉃榱诉M一步了解每一個內(nèi)生變量對實際GDP增長率的波動的相對重要性，尤其是了解兩個貿(mào)易構(gòu)造指標(biāo)——PO指標(biāo)、TECH指標(biāo)和兩個人力資本指標(biāo)——EDU指標(biāo)、AVUNI指標(biāo)對XX省實際GDP增長率的波動的奉獻率，我們對上述Granger因果關(guān)系檢驗的殘差進展分解，結(jié)果表5。表5殘差分解結(jié)果時期CECATETA

1

0.00

0.00

0.00

0.00

2

11.67

12.69

10.87

10.84

3

11.41

14.20

7.78

7.15

4

10.52

17.40

5.62

8.57

5

10.08

19.52

5.43

11.16

6

9.69

22.90

5.45

12.33

7

9.51

26.22

5.42

12.68

8

9.64

27.47

5.37

12.85

9

9.86

28.22

5.30

13.0810

10.04

28.92

5.22

13.33殘差分解的結(jié)果顯示：〔1〕與TECH指標(biāo)相比，以PO指標(biāo)衡量的貿(mào)易構(gòu)造對經(jīng)濟增長的奉獻更為顯著〔CE對GGDP變動的奉獻率比TE大；CA對GGDP變動的奉獻率比TA大〕。這說明高技術(shù)品進口在提高我省生產(chǎn)率方面的作用是有限的。其原因在于，我省高技術(shù)品貿(mào)易主要發(fā)生在外商投資企業(yè)，即跨國公司的內(nèi)部貿(mào)易，這種貿(mào)易方式往往導(dǎo)致外商投資企業(yè)與我省企業(yè)關(guān)聯(lián)度較低，技術(shù)溢出不明顯。⑨在我省，相當(dāng)一局部外資企業(yè)的經(jīng)營模式是“兩頭在外〞，即進口資本品和關(guān)鍵零部件、出口制成品。因而外商投資企業(yè)的進出口額不斷增加，占全部進出口額的一半以上?！皟深^在外〞的經(jīng)營模式使得外商投資企業(yè)的高技術(shù)品進口對XX經(jīng)濟增長的促進作用受到限制?！?〕與AVUNI指標(biāo)相比，以EDU指標(biāo)衡量的人力資本對經(jīng)濟增長的奉獻更為顯著〔CA對GGDP變動的奉獻率比CE大；TA對GGDP變動的奉獻率比TE大〕；這說明相對于人力資本的構(gòu)造和分布，人力資本水平在提高我省生產(chǎn)率方面的作用更為明顯。也就是說，人力資本水平的上下直接決定了貿(mào)易技術(shù)溢出的效果，提升人力資本水平將提高貿(mào)易對我省經(jīng)濟增長的奉獻率，增加教育投資是保證XX經(jīng)濟持續(xù)增長和開展的重要措施。另一方面，人力資本的構(gòu)造和分布對經(jīng)濟增長也有正向影響，因此，可以通過調(diào)節(jié)人力資本構(gòu)造，優(yōu)化人力資本分布來促進貿(mào)易溢出，在保證教育公平的前提下開展異質(zhì)性教育，這有利于整個社會人力資本的積累，有利于貿(mào)易的技術(shù)溢出。五、結(jié)論按照Muzumdar和Baldwin的觀點，貿(mào)易通過促進資本積累來促進進口國的經(jīng)濟增長，而根據(jù)Helpman和Worz等人的觀點，貿(mào)易通過內(nèi)生在貿(mào)易品中的技術(shù)溢出對經(jīng)濟增長產(chǎn)生的影響更為持久，而技術(shù)溢出的效果與貿(mào)易構(gòu)造、進口品的技術(shù)密度相關(guān)，并且需要一定的人力資本存量〔吸收能力〕相結(jié)合。因此，分析XX省的貿(mào)易構(gòu)造特征和人力資本條件及其對XX經(jīng)濟長期增長的作用，對于以出口導(dǎo)向作為開展構(gòu)造的XX省具有重要的指導(dǎo)意義。結(jié)合XX省數(shù)據(jù)的經(jīng)歷分析發(fā)現(xiàn)：〔1〕XX省的貿(mào)易與增長的雙向關(guān)系都表達在貿(mào)易構(gòu)造上，而不是貿(mào)易量上，因此，單純地依賴貿(mào)易量這種外延性貿(mào)易方式來拉動經(jīng)濟增長并非最優(yōu)選擇，調(diào)整貿(mào)易構(gòu)造，實現(xiàn)對外貿(mào)易增長方式的轉(zhuǎn)變才能最大限度地發(fā)揮貿(mào)易的技術(shù)溢出效應(yīng)，促進XX經(jīng)濟的可持續(xù)開展。〔2〕高技術(shù)品進口在提高我省生產(chǎn)率方面的作用是有限的，“兩頭在外〞的生產(chǎn)模式使得外商投資企業(yè)的高技術(shù)品進口對XX經(jīng)濟增長的影響受到限制?！?〕人力資本水平的上下直接決定了貿(mào)易技術(shù)溢出的效果，提升人力資本水平將提高貿(mào)易對我省經(jīng)濟增長的奉獻率?！?〕教育通過調(diào)節(jié)人力資本構(gòu)造，優(yōu)化人力資本分布對貿(mào)易溢出產(chǎn)生直接影響，在保證教育公平的前提下開展異質(zhì)性教育，這將有利于整個社會的知識積累和傳播速度，進而影響到貿(mào)易的溢出效果。注釋：①Stigliz(1970)和Smith(1984)認(rèn)為貿(mào)易促進增長主要是通過提高資本密集品的相對價這一機制來實現(xiàn)的，而HarrixandCox(1984)以及DeardorffandStern(1986)的經(jīng)歷研究說明：在這種機制下，貿(mào)易所帶來的收益很小，甚至可以忽略不計。②王永齊〔2006〕在不考慮人力資本因素的情況下研究了中國的貿(mào)易構(gòu)造與經(jīng)濟增長的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)貿(mào)易構(gòu)造對中國的經(jīng)濟增長沒有影響。③在這一準(zhǔn)那么下，同一大類的商品既有消費品，也有資本品和中間投入品。例如，在“機械和運輸設(shè)備〞這一門類下，既包含一般機械、專有機械等資本品，也包含家用電器等消費品，還有機械品的零件和附件等中間品。④在Worz的分類中，電氣設(shè)備屬于中等技術(shù)產(chǎn)品，根據(jù)我國的實際情況電氣設(shè)備行業(yè)中R&D投入相對較高，因此，在分類時，將其歸類于高技術(shù)產(chǎn)品。⑤采用XXX〔1995〕的做法，經(jīng)過修改后可令A(yù)VUNI=〔a*15+b*10+c*6〕/10000，a、b、c分別表示每萬人口中大學(xué)生、中學(xué)生和小學(xué)生人數(shù)，15、10、6表示相應(yīng)平均受教育年限，由此，平均受教育程度實際上反映了一個國家人力資本構(gòu)造情況。⑥在UNI時序數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗中發(fā)現(xiàn)UNI序列是非平穩(wěn)的，不能用于下面各種實證檢驗，因此UNI的變動趨勢圖省略。⑦GGDP與PO指標(biāo)、TECH指標(biāo)之間不存在協(xié)整關(guān)系，不能采用Granger因果關(guān)系檢驗法分析他們之間的關(guān)系。⑧說明經(jīng)濟增長促進資本品和高技術(shù)產(chǎn)品出口以更快的速度增長，資本品和高技術(shù)產(chǎn)品在貿(mào)易中的份額越來越大，即：經(jīng)濟增長帶動了貿(mào)易構(gòu)造的優(yōu)化和升級。⑨按照J(rèn)avorcik〔2004〕的觀點，外資企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)關(guān)聯(lián)度越低，技術(shù)溢出越不明顯。主要參考文獻[1]王永齊，?貿(mào)易構(gòu)造、技術(shù)密度與經(jīng)濟增長?，?經(jīng)濟學(xué)〔季刊〕?第5卷第4期，2006年7月，1007-1022頁。[2]王永齊，?貿(mào)易溢出、人力資本與經(jīng)濟增長?，?南開經(jīng)濟研究?2006年第1期，101-113頁。[3]Balasubramanyam,V.N.,M.SalisuandD.Sapaford.ForeignDirectInvestmentandGrowthinEPandISCountries.TheEconomicJournal,1996,106(434):92-105.[4]Baldwin,R.E.MeasurableDynamicGainsfromTrade.JournalofPoliticalEconomy,1992,100:162-174.[5]Bnhabib,J.andMarkM.Spiegel.HumanCapitalandTechnologyDiffusion.WorkingPaoersinAppliedEconomicTheory,FederalReserveBankofSanFrancisco,2003.[6]Coe,D.T.andElhananHelpman.InternationalR&DSpillover.EuropeanEconomicReview,1995,39:859-887[7]Mazumdar,J.DoStaticGainsfromTrade.LeadtoMedium-RunGrowth?JournalofPoliticalEconomy,1996,2:1328-1337.[8]YanlingWang.Trade,HumanCapital,andTechnologySpillover:anIndustry-LevelAnalysis.JournalofInternationalEconomics,2007,15(2):269-283.附錄一：BEC分類準(zhǔn)那么資本品41.機械設(shè)備與其他資本品〔運輸設(shè)備除外〕521.工業(yè)用運輸設(shè)備中間投入品111.工業(yè)用初級食品和飲料121.工業(yè)用經(jīng)加工的食品和飲料2.其他未具體說明的工業(yè)用原料31.初級燃料和潤滑劑322.經(jīng)加工的燃料和潤滑劑〔小汽車和摩托車用油除外〕42.機械設(shè)備與其他資本品的零件和附件53.運輸設(shè)備的零件和附件消費品112.家庭消費用的初級食品和飲料122.家庭消費用的經(jīng)加工的食品和飲料522.非工業(yè)用運輸工具6.其他未具體說明的消費品附錄二：Worz分類準(zhǔn)那么低技術(shù)產(chǎn)品311食品；313飲料；314煙草；321紡織品；322服裝，不包括鞋類；323皮革制品；324鞋類，不包括橡膠和塑料；355橡膠制品；356塑料制品；361陶瓷、瓷器制品；362玻璃