第一章計量經(jīng)濟學(xué)緒論課件

《計量經(jīng)濟學(xué)》

《Econometrics》

《經(jīng)濟計量學(xué)》第一章緒論一、《計量經(jīng)濟學(xué)》教學(xué)大綱二、計量經(jīng)濟學(xué)三、經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的建模步驟四、計量經(jīng)濟學(xué)的新發(fā)展五、計量經(jīng)濟學(xué)內(nèi)容體系分類關(guān)于緒論○緒論是課程的綱?！饘W(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進每一個房間。各起一半作用?！鹁w論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點和難點；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容?！鸩槐厝?，只需似懂非懂。一、《計量經(jīng)濟學(xué)》教學(xué)大綱⒈課程計量經(jīng)濟學(xué)課號：10114513學(xué)分：3課程性質(zhì)：教育部規(guī)定核心課程⒉教師主講教師：李子奈，辦公地點：經(jīng)管樓南512，電話：62789793，E-mail:lizinai@艾春榮，特聘教授（英語授課）助教：周建，電話：62775085，E-mail:zhouj@⒊課程說明

⑴教學(xué)目的

經(jīng)濟學(xué)是一門科學(xué)，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計量經(jīng)濟學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用模型。

⑵先修課程

中級微觀經(jīng)濟學(xué)、中級宏觀經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計⑶教材及參考書《計量經(jīng)濟學(xué)》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月《BasicEconometrics》,DamodarN.Gujarrati，2001《計量經(jīng)濟學(xué)—方法與應(yīng)用》，李子奈，清華大學(xué)出版社，1992年《高等計量經(jīng)濟學(xué)》，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，2000年《計量經(jīng)濟學(xué)—理論、方法與模型》，唐國興，復(fù)旦大學(xué)出版社，1988年<EconometricModels,Techniques,andApplications>,MichaelD.Intriligator,Prentice-HallInc.,1978(FirstEdition),1997(SecondEdition)課堂資料下載：網(wǎng)上鄰居→整個網(wǎng)絡(luò)→Mis_lab→Nt_server→Lizn⑷課程內(nèi)容提綱及學(xué)時安排（總課時：48學(xué)時，課內(nèi)外周學(xué)時：3/6）第一章緒論3學(xué)時第二章單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型理論與方法12學(xué)時第三章單方程計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用模型12學(xué)時第四章聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)理論與方法9學(xué)時第五章時間序列分析模型6學(xué)時第六章計量經(jīng)濟學(xué)模型理論方法的新發(fā)展簡介3學(xué)時⑸課程成績綜合練習(xí)一：10分綜合練習(xí)二：10分課堂表現(xiàn)：10分期末考核：70分二、計量經(jīng)濟學(xué)△經(jīng)濟學(xué)的一個分支學(xué)科○1926年挪威經(jīng)濟學(xué)家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界計量經(jīng)濟學(xué)會○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》○“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟學(xué)可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟學(xué)的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學(xué)?！薄?0世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張○20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展△諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)

○51位獲獎?wù)咧?位直接因為對計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的貢獻而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden○16位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟學(xué)會會長○30位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué)○“二戰(zhàn)以后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時代”--Samuelson○“計量經(jīng)濟學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”--Klein2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovich,TjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdal,FriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergenTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"

RagnarFrischJanTinbergenNorwaytheNetherlandsOsloUniversityTheNetherlandsSchoolofEconomicsOslo,NorwayRotterdam,TheNetherlands1895-19731903-1994TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"

WassilyLeontiefUSAHarvardUniversityCambridge,MA,USA1906-1999TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"

LawrenceR.KleinUSAUniversityofPennsylvaniaPhiladelphia,PA,USA1920-TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"

RichardStoneGreatBritainCambridgeUniversityCambridge,GreatBritain1913-1991TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"

TrygveHaavelmoNorwayUniversityofOsloOslo,Norway1911-1999TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryand"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”methodsforanalyzingdiscretechoice"

JamesJHeckmanDanielLMcFaddenUSAUSAUniversityofChicagoUniversityofCaliforniaChicago,IL,USABerkeley,CA,USA1944-1937-△經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型○經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)在經(jīng)濟分析中的地位

經(jīng)濟理論分析（行為分析）→數(shù)理分析→數(shù)量分析○經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的一般形式○經(jīng)典線性計量經(jīng)濟學(xué)模型理論與方法⑴模型類型—隨機模型⑵模型導(dǎo)向—理論導(dǎo)向⑶模型結(jié)構(gòu)—線性、因果分析、變量地位相同、常參數(shù)⑷數(shù)據(jù)類型—時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)⑸估計方法—最小二乘方法、最大似然方法○經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的功能結(jié)構(gòu)分析政策評價經(jīng)濟預(yù)測理論檢驗與發(fā)展○經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用領(lǐng)域生產(chǎn)函數(shù)需求函數(shù)消費函數(shù)投資函數(shù)貨幣需求函數(shù)宏觀經(jīng)濟模型△計量經(jīng)濟學(xué)的方法論○經(jīng)驗分析（相對于理論分析）○歸納（相對于演繹）○是實證經(jīng)濟學(xué)的最重要的方法論○和馬克思主義實事求是的思想路線相一致三、經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的建模步驟⒈理論模型的建立

⑴確定模型包含的變量根據(jù)經(jīng)濟學(xué)理論和經(jīng)濟行為分析。例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量，為什么？在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用Grange統(tǒng)計檢驗等方法。例如，消費和GDP之間的因果關(guān)系。考慮數(shù)據(jù)的可得性。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別?？紤]入選變量之間的關(guān)系。

要求變量間互相獨立。

⑵確定模型的數(shù)學(xué)形式利用經(jīng)濟學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟學(xué)的成果根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖選擇可能的形式試模擬⑶擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間符號、大小、關(guān)系例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價格)+δln(其它商品價格)+ε其中α、β、γ、δ的符號、大小、關(guān)系⒉樣本數(shù)據(jù)的收集

⑴幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)虛變量離散數(shù)據(jù)聯(lián)合應(yīng)用

⑵數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準(zhǔn)確性可比性一致性⒊模型參數(shù)的估計⑴各種模型參數(shù)估計方法⑵如何選擇模型參數(shù)估計方法⑶關(guān)于應(yīng)用軟件的使用課堂教學(xué)結(jié)合Eviews能夠熟練使用一種⒋模型的檢驗⑴經(jīng)濟意義檢驗根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)⑵統(tǒng)計檢驗由數(shù)理統(tǒng)計理論決定包括擬合優(yōu)度檢驗、總體顯著性檢驗、變量顯著性檢驗

⑶計量經(jīng)濟學(xué)檢驗由計量經(jīng)濟學(xué)理論決定包括異方差性檢驗序列相關(guān)性檢驗共線性檢驗⑷模型預(yù)測檢驗由模型的應(yīng)用要求決定包括穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計預(yù)測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預(yù)測四、計量經(jīng)濟學(xué)的新發(fā)展△模型導(dǎo)向的擴展

⑴數(shù)據(jù)導(dǎo)向⑵理論、數(shù)據(jù)雙導(dǎo)向△模型結(jié)構(gòu)的擴展

⑴非線性模型⑵非因果關(guān)系模型⑶變參數(shù)模型⑷誤差修正模型⑸無參數(shù)、半?yún)?shù)模型△數(shù)據(jù)類型的擴展

⑴平行數(shù)據(jù)⑵離散被解釋變量數(shù)據(jù)⑶受限被解釋變量數(shù)據(jù)⑷持續(xù)時間被解釋變量數(shù)據(jù)

△估計方法的擴展

⑴擴展的最小二乘方法、最大似然方法⑵利用非樣本信息的貝葉斯估計⑶局部回歸估計⑷廣義矩估計△應(yīng)用領(lǐng)域的擴展

⑴微觀經(jīng)濟領(lǐng)域金融市場分析家庭、個人行為分析

⑵非經(jīng)濟領(lǐng)域五、計量經(jīng)濟學(xué)內(nèi)容體系分類△從課程內(nèi)容角度劃分

○理論計量經(jīng)濟學(xué)——方法的發(fā)展○應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)——方法的應(yīng)用△從課程程度角度劃分

○初級計量經(jīng)濟學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)知識、矩陣知識經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法單方程應(yīng)用模型○中級計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)典的與擴展的線性單方程模型理論與方法經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法單方程和聯(lián)立方程應(yīng)用模型○高級計量經(jīng)濟學(xué)非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法與應(yīng)用

○計量經(jīng)濟學(xué)專題△從數(shù)據(jù)類型角度劃分

○截面(cross-section)分析○時間序列(time-series)分析○平行數(shù)據(jù)(paneldata)分析○離散數(shù)據(jù)(discretedata)分析○模糊數(shù)據(jù)(fuzzydata)分析△從估計方法角度劃分

○從最小二乘原理出發(fā)的估計方法○從最大似然原理出發(fā)的估計方法○矩估計方法○非樣本信息估計方法△從模型類型角度劃分

○線性模型與非線性模型○靜態(tài)模型與動態(tài)模型○參數(shù)模型與非參數(shù)模型○單方程模型與聯(lián)立方程模型△關(guān)于“經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)”與“非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)”○經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)R.Frish創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者○非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)微觀計量經(jīng)濟學(xué)理論方法非參數(shù)、半?yún)?shù)模型理論方法單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)理論方法○能否將計量經(jīng)濟學(xué)理論方法分為“經(jīng)典”和“非經(jīng)典”？○國外學(xué)者使用“經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)”的概念在DamodarN.Gujarati的《BasicEconometrics（4thedition）》(2001)中，“classicalmethodology”多處可見；PaulA.Ruud2000年出版一本教科書的名稱就是《AnIntroductiontoClassicalEconometricsTheory》；2000年WallaceHuffman也出版一本教科書《ClassicalEconometrics》；FrancoPeracchi在2001年的《Econometrics》中明確指出，該書提供了一個聯(lián)系“classicaleconometrics”與最近若干年的新研究領(lǐng)域，例如非參數(shù)方法、平行數(shù)據(jù)等的橋梁?！麝P(guān)于“微觀計量經(jīng)濟學(xué)”和“宏觀計量經(jīng)濟學(xué)”○微觀計量經(jīng)濟學(xué)（Microeconometrics）2000年正式提出微觀計量經(jīng)濟學(xué)“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”“微觀計量經(jīng)濟學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”微觀數(shù)據(jù)是通過調(diào)查得到的微觀數(shù)據(jù)的顯著增加使得微觀計量經(jīng)濟學(xué)得到發(fā)展J.J.Heckman和D.L.Mcfadden的基礎(chǔ)性貢獻2000年以來關(guān)于微觀計量經(jīng)濟學(xué)的研究形成高潮“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”最前沿的理論方法研究應(yīng)該是關(guān)于微觀計量經(jīng)濟學(xué)中的非參數(shù)和半?yún)?shù)方法○宏觀計量經(jīng)濟學(xué)（Macroeconometrics）名稱由來已久主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化經(jīng)典的宏觀計量經(jīng)濟學(xué)—宏觀計量經(jīng)濟學(xué)模型理論現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學(xué)的主要研究方向——單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)MasaoOgaki(1993)“UnitRootsinMacroeconometrics:ASurvey”Jim(1997)“CausalityTestinginMacroeconometrics”2001《JournalofEconometrics》100期紀(jì)念專輯C.W.Granger“Macroeconometrics––––PastandFuture”J.H.Stock“Macroeconometrics”宏觀計量經(jīng)濟學(xué)的前沿研究方向——結(jié)構(gòu)變化的單位根和協(xié)整理論以科技為動力,以質(zhì)量求發(fā)展。7月-237月-23Wednesday,July19,2023群策群力科學(xué)管理戒驕戒躁杜絕事故。19:19:5219:19:5219:197/19/20237:19:52PM安全靠規(guī)章，嚴(yán)守不能忘。7月-2319:19:5219:19Jul-2319-Jul-23安全生產(chǎn)，人人有責(zé)。19:19:5219:19:5219:19Wednesday,July19,2023ISO9000不是口號，是實際的付出，行動的配合。7月-237月-2319:1