初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理強化訓(xùn)練高能A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理強化訓(xùn)練高能A卷帶答案

單選題（共50題）1、關(guān)于商業(yè)銀行針對行業(yè)風(fēng)險的理解，下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.行業(yè)風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險的表現(xiàn)形式之一B.所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放C.對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險低的行業(yè)D.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風(fēng)險高【答案】B2、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法不包括（）。A.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程B.明確董事會和高級管理層的責(zé)任C.建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程D.采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理辦法【答案】A3、()指某一國家的不利狀況導(dǎo)致該地區(qū)其他國家評級下降或信貸緊縮的風(fēng)險。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.主權(quán)風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.貨幣風(fēng)險【答案】C4、實際成本是（）。A.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和B.指為施工準(zhǔn)備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些設(shè)計施工生產(chǎn)必須發(fā)生的C.指施工過程中耗費的為構(gòu)成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和D.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和【答案】A5、頭寸拆分看待產(chǎn)品的角度是()。A.歷史成本B.重置成本C.現(xiàn)金流D.可變現(xiàn)凈值【答案】C6、劃撥國有建設(shè)用地使用權(quán)初始登記應(yīng)報（）批準(zhǔn)，并進行注冊登記。A.人民政府B.土地主管部門C.上一級城市規(guī)劃部門D.城建局【答案】A7、（2019年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個人住房貸款為主，而資金主要來源于銀行同資金市場的拆借和銀行間債券市場的回購。如果市場利率上升，則該銀行資產(chǎn)負債所面臨的最主要市場風(fēng)險是（）。A.期權(quán)性風(fēng)險B.基準(zhǔn)風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.收益率曲線風(fēng)險【答案】C8、某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元；2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權(quán)實現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險資本為（）。A.900萬元B.9000萬元C.945萬元D.9450萬元【答案】B9、在市場風(fēng)險中尤為重要的風(fēng)險是()。A.股票風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.利率風(fēng)險D.商品風(fēng)險【答案】C10、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是（）。A.100B.200C.300D.500【答案】C11、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2015年期初存貨為500萬元，2015年期末存貨為600萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.19B.18C.16D.22【答案】D12、（2019年真題）流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×100%為（）的計算公式。A.流動性覆蓋率B.流動性比例C.流動性資產(chǎn)充足率D.流動性匹配率【答案】B13、戰(zhàn)略風(fēng)險評估的流程為（）。A.專家審核技術(shù)性較強的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估→制訂實施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評估→專家審核技術(shù)性較強的假設(shè)條件→制訂實施方案C.制訂實施方案→專家審核技術(shù)性較強的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評估D.專家審核技術(shù)性較強的假設(shè)條件→制訂實施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評估【答案】A14、()是風(fēng)險文化中最重要、最高層次的因素。A.風(fēng)險管理方法B.風(fēng)險管理理念C.風(fēng)險管理制度D.風(fēng)險管理系統(tǒng)【答案】B15、多種信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A.CreditMetriCs模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B16、下列機電安裝施工過程中，屬于特殊過程的是（）。A.壓力管道焊接B.高壓設(shè)備或高壓管道耐壓嚴密性試驗C.大型設(shè)備吊裝D.大型設(shè)備現(xiàn)場組裝【答案】A17、關(guān)于土地登記代理合同的特征，下列說法錯誤的是（）。A.土地登記代理合同一般為書面合同B.土地登記代理合同為非要式合同C.土地登記代理合同是雙方合同D.土地登記代理合同是有償合同【答案】B18、下列商業(yè)銀行活動不屬于風(fēng)險管理流程的是（）。A.風(fēng)險計量B.風(fēng)險識別C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險承擔(dān)能力確定【答案】D19、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用圓收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A20、下列選項中，不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。A.以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款B.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制C.以個人住房貸款方式參與真實、合法交易的商業(yè)銀行債權(quán)置換D.開發(fā)商不具備按揭合作主體資格【答案】C21、目前，我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類，下列（）屬于其他個人零售貸款的風(fēng)險分析。A.個人消費貸款B.借款人的經(jīng)濟狀況變動風(fēng)險C.假按揭風(fēng)險D.由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險【答案】A22、同業(yè)市場負債比例的計算公式為（）。A.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負債×100％B.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％C.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負債×100％D.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％【答案】D23、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風(fēng)險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D24、根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款【答案】C25、當(dāng)一宗地有多個土地使用權(quán)人時，下列土地登記表格填寫方式正確的有（）。A.由各共有土地使用權(quán)人分別填寫申請書B.按宗地分別填寫申請書C.按各共有使用權(quán)人的土地情況分別填寫審批表D.應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人雙方共同填寫一份申請書E.審批表以宗地為單位填寫【答案】A26、下列關(guān)于市場約束的表述中，錯誤的是()。A.監(jiān)管部門是市場約束的核心B.市場約束的目的在于促進銀行穩(wěn)健經(jīng)營C.市場約束機制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】C27、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D28、對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有最終責(zé)任的是()。A.董事會和高級管理層B.基層管理人員C.規(guī)劃部門D.生產(chǎn)部門【答案】A29、下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（）。A.時間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C30、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)不得進行批量轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)是（）。A.抵債資產(chǎn)B.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認定為次級、可疑、損失類的貸款C.個人貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)【答案】C31、巴塞爾委員會以（）方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。A.損失結(jié)果B.風(fēng)險事故C.風(fēng)險發(fā)生的范圍D.誘發(fā)風(fēng)險的原因【答案】D32、下列不屬于信貸審批原則的是（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.流動性原則D.展期重審原則【答案】C33、聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括（）。A.管理危機過程中的信息交流B.危機處理過程中持續(xù)溝通C.確保及時處理投訴和批評D.模擬訓(xùn)練和演習(xí)【答案】C34、下列選項中，不屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因的是()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制C.輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范D.社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境【答案】C35、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述中，錯誤的是()。A.信息披露是消滅信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為D.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束【答案】B36、經(jīng)銷商風(fēng)險包括下列哪項（）A.經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效B.經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購買人(借款人)違約C.經(jīng)銷商在進行高度負債經(jīng)營時，存在卷款外逃的風(fēng)險D.以上都對【答案】D37、某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20％、30％、50％，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為7％、6％、12％，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是（）。A.12％B.15.4％C.10.5％D.7.5％【答案】B38、（）應(yīng)按季計提，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的1％。A.專項準(zhǔn)備B.一般準(zhǔn)備C.特種準(zhǔn)備D.壞賬準(zhǔn)備【答案】B39、商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是()。A.失誤樹分析法B.制作風(fēng)險清單C.專家調(diào)查列舉法D.情景分析法【答案】B40、（2020年真題）下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期的差【答案】A41、下列不屬于金融風(fēng)險可能造成的損失的是（）。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.系統(tǒng)性損失【答案】D42、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D43、（）是指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險。A.間接國別風(fēng)險B.主權(quán)風(fēng)險C.傳染風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】A44、下列對單一客戶授信集中度中集團客戶特征的表述，不正確的是（）。A.主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的C.在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)法人控制的D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認為應(yīng)視同集團客戶進行授信管理的【答案】C45、()是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排。A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理【答案】B46、風(fēng)險識別的環(huán)節(jié)包括()。A.感知風(fēng)險和規(guī)避風(fēng)險B.感知風(fēng)險和消除風(fēng)險C.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D.分析風(fēng)險和規(guī)避風(fēng)險【答案】C47、下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是（）。A.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督B.公司治理應(yīng)當(dāng)維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C.如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作【答案】A48、在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的是()。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平【答案】D49、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C50、操作風(fēng)險評估(RCSA)的原理是按照“固有風(fēng)險一控制措施=剩余風(fēng)險”的方法，對業(yè)務(wù)流程中的()和控制措施進行系統(tǒng)識別、量化評級和記錄報告，評估業(yè)務(wù)流程固有風(fēng)險、剩余風(fēng)險，量化分析風(fēng)險程度，并針對不可接受的風(fēng)險敞口采取改進措施。A.風(fēng)險因素B.風(fēng)險結(jié)構(gòu)C.風(fēng)險級別D.風(fēng)險點【答案】D多選題（共20題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的有（）。A.信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善屬于系統(tǒng)方面風(fēng)險B.操作風(fēng)險成因包括人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件C.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險D.外包商不履責(zé)屬于流程風(fēng)險E.外部欺詐、自然災(zāi)害等屬于外部風(fēng)險【答案】ABC2、情景分析中的情景可以（）。A.人為設(shè)定B.直接使用歷史上發(fā)生過的情景C.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景D.從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到E.通過運行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機過程得到【答案】ABCD3、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特征，銀行資本可分為()。A.賬面資本B.內(nèi)部資本C.監(jiān)管資本D.外部資本E.經(jīng)濟資本【答案】AC4、首層墻體超過（）m時的二層樓面，當(dāng)無外腳手架時，應(yīng)在外圍邊沿架設(shè)一道安全平網(wǎng)。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B5、各項貸款包括()。A.融資租賃B.貿(mào)易融資C.票據(jù)融資D.各項墊款E.保險公司存放【答案】ABCD6、操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。A.就業(yè)制度和工作場所安全性B.內(nèi)部欺詐C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D.實物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐【答案】ABCD7、以下哪一條是內(nèi)部招聘可能會產(chǎn)生不足：（）。A.不有利于員工的職業(yè)發(fā)展B.增加招聘成本C.可能會加大人力成本D.容易抑制創(chuàng)新，缺少活力【答案】D8、關(guān)于風(fēng)險與控制自我評估組成部分的分析，下列表述正確的有（）。A.固有風(fēng)險＋控制措施＝剩余風(fēng)險B.銀行的控制措施應(yīng)合理到位，才能夠有效緩解或規(guī)避風(fēng)險C.風(fēng)險與控制自我評估應(yīng)當(dāng)充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素D.固有風(fēng)險是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營管理過程本身所具有的風(fēng)險E.剩余風(fēng)險是指在實施旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管控活動后，仍然保留的風(fēng)險【答案】BCD9、零售客戶對商業(yè)銀行的存款意愿通常取決于（）。A.自身的經(jīng)驗B.金融知識C.產(chǎn)品種類D.服務(wù)質(zhì)量E.銀行的地理位置【答案】ABCD10、起因物是（）。A.指直接引起中毒的物體或物質(zhì)B.導(dǎo)致事故發(fā)生的物體和物質(zhì)C.指直接引起傷害及中毒的物體或物質(zhì)D.導(dǎo)致傷害發(fā)生的物體和物質(zhì)【答案】B11、下列關(guān)于宅基地使用權(quán)的特征，理解不正確的是（）。A.權(quán)利客體是農(nóng)民集體所擁有的土地B.宅基地的面積沒有限制C.宅基地使用權(quán)能受到限制D.宅基地的數(shù)量受到限制【答案】B12、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(RoA)相比，其優(yōu)越性有（）。A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配B.RAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績效考核C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險成本的缺陷D.使用RARoC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機制【答案】ABCD13、商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴張和風(fēng)險承擔(dān)D.維持市場信心E.是商業(yè)銀行風(fēng)險管理根本的驅(qū)動力【答案】ABCD14、在法人信貸業(yè)務(wù)信貸審批過程中，存在的操作風(fēng)險有（）。A.未關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的重大經(jīng)營活動和重大風(fēng)險問題B.企業(yè)有意將抵押物或質(zhì)押物轉(zhuǎn)移C.超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款D.授意或支持調(diào)查、審查部門撰寫虛假調(diào)查、審查報告E.暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款【答案】CD15、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB16、下列關(guān)于土地登記的說法中，錯誤的是（）。A.土地權(quán)利人可以隨意改變土地用途B.同一個登記區(qū)內(nèi)的土地登記資料，