期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)能力檢測(cè)提升B卷附答案

期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)能力檢測(cè)提升B卷附答案

單選題（共50題）1、2013年記賬式附息（三期）國(guó)債，票面利率為3．42％，到期日為2020年1月24日。對(duì)應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日上午10時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格為99．640，期貨價(jià)格為97．525。則國(guó)債基差為（）。A.0.4861B.0.4862C.0.4863D.0.4864【答案】C2、美式期權(quán)的買方（）行權(quán)。A.可以在到期日或之后的任何交易日B.只能在到期日C.可以在到期日或之前的任一交易日D.只能在到期日之前【答案】C3、認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格等于標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格，這種期權(quán)稱為（）期權(quán)。A.實(shí)值B.虛值C.平值D.等值【答案】C4、在國(guó)際外匯市場(chǎng)上，大多數(shù)國(guó)家采用的外匯標(biāo)價(jià)方法是（）A.英鎊標(biāo)價(jià)法B.歐元標(biāo)價(jià)法C.直接標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】C5、某投資者買入3個(gè)月歐洲美元期貨合約10手(合約規(guī)模為100萬(wàn)美元)，當(dāng)價(jià)格上升150基點(diǎn)時(shí)平倉(cāng)，若不計(jì)交易成本，該投資者的盈利為（）美元。A.75000B.37500C.150000D.15000【答案】B6、以匯率為標(biāo)的物的期貨合約是()。A.商品期貨B.金融期權(quán)C.利率期貨D.外匯期貨【答案】D7、某美國(guó)公司將于3個(gè)月后交付貨款100萬(wàn)英鎊，為規(guī)避匯率的不利波動(dòng)，可以在CME（）。A.賣出英鎊期貨看漲期權(quán)合約B.買入英鎊期貨看跌期權(quán)合約C.買入英鎊期貨合約D.賣出英鎊期貨合約【答案】C8、6月10日，大連商品交易所9月份豆粕期貨合約價(jià)格為3000元/噸，而9月玉米期貨合約價(jià)格為2100元/噸。交易者預(yù)期兩合約間的價(jià)差會(huì)變大，于是以上述價(jià)格買入100手（每手10噸）9月份豆粕合約，賣出100手（每手10噸）9月份玉米合約。7月20日，該交易者同時(shí)將上述期貨平倉(cāng)，價(jià)格分別為3400元/噸和2400元/噸。A.跨市套利B.跨品種套利C.跨期套利D.牛市套利【答案】B9、2月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看漲期權(quán)（A），其標(biāo)的玉米期貨價(jià)格為380美分/蒲式耳，權(quán)利金為25美分/蒲式耳，3月份到期的執(zhí)行價(jià)格為380美分/蒲式耳的玉米期貨看漲期權(quán)（B），其標(biāo)的玉米期貨價(jià)格為360美分/蒲式耳，權(quán)利金為25美分／蒲式耳。比較A、B兩期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值（）。A.A小于B.BA大于BC.A與B相等D.不確定【答案】C10、期貨的套期保值是指企業(yè)通過(guò)持有與現(xiàn)貨市場(chǎng)頭寸方向（）的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場(chǎng)未來(lái)要交易的替代物，以期對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。A.相同B.相反C.相關(guān)D.相似【答案】B11、下列在本質(zhì)上屬于現(xiàn)貨交易，是現(xiàn)貨交易在時(shí)間上的延伸的交易方式是()。A.分期付款交易B.即期交易C.期貨交易D.遠(yuǎn)期交易【答案】D12、關(guān)于標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格的關(guān)系（假設(shè)其他因素不變），以下說(shuō)法正確的是（）。A.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)率越高，期權(quán)賣方的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨之減少B.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率越大，權(quán)利金越高C.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)增加了期權(quán)向虛值方向轉(zhuǎn)化的可能性D.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)率越小，權(quán)利金越高【答案】B13、下一年2月12日，該油脂企業(yè)實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以2600元／噸的期貨價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行實(shí)物交收，同時(shí)以該期貨價(jià)格將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，此時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格為2540元／噸，則該油脂企業(yè)（）。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.在期貨市場(chǎng)盈利380元／噸B.與飼料廠實(shí)物交收的價(jià)格為2590元／噸C.結(jié)束套期保值時(shí)的基差為60元／噸D.通過(guò)套期保值操作，豆粕的售價(jià)相當(dāng)于2230元／噸【答案】D14、價(jià)格形態(tài)中常見的和可靠的反轉(zhuǎn)形態(tài)是（）。A.圓弧形態(tài)B.頭肩頂（底）C.雙重頂（底）D.三重頂（底）【答案】B15、某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán)，又以3．5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價(jià)格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格358美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時(shí)，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）美元/盎司。A.0.5B.1.5C.2D.3.5【答案】B16、下列關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A.為鎖定現(xiàn)貨成本，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，可考慮買進(jìn)看跌期權(quán)B.為控制標(biāo)的資產(chǎn)空頭風(fēng)險(xiǎn)，可考慮買進(jìn)看跌期權(quán)C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格橫盤整理，適宜買進(jìn)看跌期權(quán)D.為鎖定現(xiàn)貨持倉(cāng)收益，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，適宜買進(jìn)看跌期權(quán)【答案】D17、投資者以3310點(diǎn)開倉(cāng)賣出滬深300股指期貨合約5手，后以3320點(diǎn)全部平倉(cāng)。若不計(jì)交易費(fèi)用，其交易結(jié)果為（）。A.虧損300元B.虧損500元C.虧損10000元D.虧損15000元【答案】D18、某香港投機(jī)者5月份預(yù)測(cè)大豆期貨行情會(huì)繼續(xù)上漲，于是在香港期權(quán)交易所買入1手（10噸／手）9月份到期的大豆期貨看漲期權(quán)合約，期貨價(jià)格為2000港元／噸，期權(quán)權(quán)利金為20港元／噸。到8月份時(shí)，9月大豆期貨價(jià)格漲到2200港元／噸，該投機(jī)者要求行使期權(quán)，于是以2000港元／噸買入1手9月大豆期貨，并同時(shí)在期貨市場(chǎng)上對(duì)沖平倉(cāng)。那么，他總共盈利（）港元。A.1000B.1500C.1800D.2000【答案】C19、非美元報(bào)價(jià)法報(bào)價(jià)的貨幣的點(diǎn)值等于（）。A.匯率報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位除以匯率B.匯率報(bào)價(jià)的最大變動(dòng)單位除以匯率C.匯率報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位乘以匯率D.匯率報(bào)價(jià)的最大變動(dòng)單位乘以匯率【答案】C20、某投資者在芝哥商業(yè)交易所以1378．5的點(diǎn)位開倉(cāng)賣出S&P500指數(shù)期貨(合約乘數(shù)為250美元)3月份合約4手，當(dāng)天在1375．2的點(diǎn)位買進(jìn)平倉(cāng)3手，在1382．4的點(diǎn)位買進(jìn)平倉(cāng)1手，則該投資者()美元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.盈利3000B.盈利1500C.盈利6000D.虧損1500【答案】B21、一般來(lái)說(shuō)，期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的差額越大，其時(shí)間價(jià)值()。A.越大B.越小C.不變D.不確定【答案】B22、某投資以200點(diǎn)的價(jià)位賣出一份股指看漲期權(quán)合約，執(zhí)行價(jià)格為2000點(diǎn)，合約到期之前該期權(quán)合約賣方以180的價(jià)格對(duì)該期權(quán)合約進(jìn)行了對(duì)沖平倉(cāng)，則該期權(quán)合約賣方的盈虧狀況為（）。A.-20點(diǎn)B.20點(diǎn)C.2000點(diǎn)D.1800點(diǎn)【答案】B23、8月和12月黃金期貨價(jià)格分別為305.00元/克和308.00元/克。套利者下達(dá)“賣出8月黃金期貨和買入12月黃金期貨，價(jià)差為3元/克”的限價(jià)指令，最優(yōu)的成交價(jià)差是（）元/克。A.1B.2C.4D.5【答案】A24、在我國(guó)商品期貨市場(chǎng)上，為了防止實(shí)物交割中可能出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)，交易保證金比率一般（）。A.隨著交割期臨近而降低B.隨著交割期臨近而提高C.隨著交割期臨近而適時(shí)調(diào)高或調(diào)低D.不隨交割期臨近而調(diào)整【答案】B25、面值法確定國(guó)債期貨套期保值合約數(shù)量的公式是（）。A.國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合面值+國(guó)債期貨合約面值B.國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合面值-國(guó)債期貨合約面值C.國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合面值×國(guó)債期貨合約面值D.國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合面值／國(guó)債期貨合約面值【答案】D26、5月初，某投資者賣出7月份小麥期貨合約的同時(shí)買入9月份小麥期貨合約，成交價(jià)格分別為2020元／噸和2030元／噸。平倉(cāng)時(shí)，下列選項(xiàng)()使該交易者盈利最大。(不計(jì)交費(fèi)用)A.7月份和9月份小麥期貨合約價(jià)格分別為2010元／噸和2000元／噸B.7月份和9月份小麥期貨合約價(jià)格分別為2010元／噸和2040元／噸C.7月份和9月份小麥期貨合約價(jià)格分別為2030元／噸和2050元／噸D.7月份和9月份小麥期貨合約價(jià)格分別為2030元／噸和2045元／噸【答案】B27、?投資者賣空10手中金所5年期國(guó)債期貨，價(jià)格為98.50元，當(dāng)國(guó)債期貨價(jià)格跌至98.15元時(shí)全部平倉(cāng)。該投資者盈虧為（）元。（不計(jì)交易成本）A.3500B.-3500C.-35000D.35000【答案】D28、會(huì)員大會(huì)是會(huì)員制期貨交易所的（）。A.權(quán)力機(jī)構(gòu)B.監(jiān)管機(jī)構(gòu)C.常設(shè)機(jī)構(gòu)D.執(zhí)行機(jī)構(gòu)【答案】A29、CBOE標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期權(quán)的乘數(shù)是（）。A.100歐元B.100美元C.500美元D.500歐元【答案】B30、修正久期是在麥考利久期概念的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的，用于表示（）變化引起的債券價(jià)格變動(dòng)的幅度。A.票面利率B.票面價(jià)格C.市場(chǎng)利率D.期貨價(jià)格【答案】C31、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布的上市品種合約信息不包括（）。A.成交量、成交價(jià)B.持倉(cāng)量C.最高價(jià)與最低價(jià)D.預(yù)期行情【答案】D32、移動(dòng)平均線的英文縮寫是（）。A.MAB.MACDC.DEAD.DIF【答案】A33、某行結(jié)算后，四位客戶的逐筆對(duì)沖交易結(jié)算中，“平倉(cāng)盈虧”，“浮動(dòng)盈虧”，“客戶權(quán)益”、“保證金占用”數(shù)據(jù)分別如下，需要追加保證金的客戶是（）。A.甲客戶：161700、7380、1519670、1450515B.丁客戶：17000、580、319675、300515C.乙客戶：1700、7560、2319675、2300515D.丙客戶：61700、8180、1519670、1519690【答案】D34、某短期國(guó)債離到期日還有3個(gè)月，到期可獲金額10000元，甲投資者出價(jià)9750元將其買下，2個(gè)月后乙投資者以9850買下并持有一個(gè)月后再去兌現(xiàn)，則乙投資者的年化收益率是（）。A.10.256％B.6.156％C.10.376％D.18.274％【答案】D35、（）就是期權(quán)價(jià)格，是期權(quán)買方為獲取期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而支付給賣方的費(fèi)用。A.權(quán)利金B(yǎng).執(zhí)行價(jià)格C.合約到期日D.市場(chǎng)價(jià)格【答案】A36、某日，我國(guó)外匯交易中心的外匯牌價(jià)為100美元等于611.5元人民幣，這種匯率標(biāo)價(jià)法是（）。A.人民幣標(biāo)價(jià)法B.直接標(biāo)價(jià)法C.美元標(biāo)價(jià)法D.間接標(biāo)價(jià)法【答案】B37、1865年，美國(guó)芝加哥期貨交易所（CBOT）推出了（），同時(shí)實(shí)行保證金制度，標(biāo)志著真正意義上的期貨交易誕生。A.每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度B.標(biāo)準(zhǔn)化合約C.雙向交易和對(duì)沖機(jī)制D.會(huì)員交易合約【答案】B38、1865年，（）開始實(shí)行保證金制度，向簽約雙方收取不超過(guò)合約價(jià)值10％的保證金，作為履約保證。A.泛歐交易所B.上海期貨交易所C.東京期貨交易所D.芝加哥期貨交易所【答案】D39、滬深300股指期貨合約在最后交易日的漲跌停板幅度為()。A.上一交易日收盤價(jià)的±20％B.上一交易日結(jié)算價(jià)的±10％C.上一交易日收盤價(jià)的±10％D.上一交易日結(jié)算價(jià)的±20％【答案】D40、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點(diǎn)250美元。某投機(jī)者3月20在1250.00點(diǎn)位買入3張6月份到期的指數(shù)期貨合約并于3月25日在1275.00點(diǎn)位將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他因素影響的情況下，該投資者的凈收益是（）美元。A.2250B.6250C.18750D.22500【答案】C41、債券X半年付息一次，債券Y一年付息一次，其他指標(biāo)（剩余期限，票面利率，到期收益率）均相同，如果預(yù)期市場(chǎng)利率下跌，則理論上（）。A.兩債券價(jià)格均上漲，X上漲輻度高于YB.兩債券價(jià)格均下跌，X下跌幅度高于YC.兩債券價(jià)格均上漲，X上漲幅度低于YD.兩債券價(jià)格均下跌，X下跌幅度低于Y【答案】C42、美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨報(bào)價(jià)由三部分組成，第一部分價(jià)格變動(dòng)的“1點(diǎn)”代表（）美元。A.10B.100C.1000D.10000【答案】C43、某記賬式附息國(guó)債的購(gòu)買價(jià)格為100．65，發(fā)票價(jià)格為101．50，該日期至最后交割日的天數(shù)為160天。則該年記賬式附息國(guó)債的隱含回購(gòu)利率為（）。A.1.91％B.0.88％C.0.87％D.1.93％【答案】D44、4月1日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn)，市場(chǎng)年利率為5％，年指數(shù)股息率為1％，若交易成本總計(jì)為35點(diǎn)，則5月1日到期的滬深300股指期貨()。A.在3069點(diǎn)以上存在反向套利機(jī)會(huì)B.在3010點(diǎn)以下存在正向套利機(jī)會(huì)C.在3034點(diǎn)以上存在反向套利機(jī)會(huì)D.在2975點(diǎn)以下存在反向套利機(jī)會(huì)【答案】D45、下列關(guān)于“一攬子可交割國(guó)債”的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.增強(qiáng)價(jià)格的抗操縱性B.降低交割時(shí)的逼倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)C.擴(kuò)大可交割國(guó)債的范圍D.將票面利率和剩余期限標(biāo)準(zhǔn)化【答案】D46、假設(shè)英鎊兌美元的即期匯率為1.4753，30天遠(yuǎn)期匯率為1.4783，這表明英鎊兌美元的30天遠(yuǎn)期匯率（）。A.升水30點(diǎn)B.貼水30點(diǎn)C.升水0.003英鎊D.貼水0.003英鎊【答案】A47、在我國(guó)，4月15日，某交易者買入10手（1000克／手）7月黃金期貨合約同時(shí)賣出10手8月黃金期貨合約，價(jià)格分別為316．05元／克和315．00元／克。5月5日，該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng)，合約平倉(cāng)價(jià)格分別是317．50元／克和316．05元／克。該交易者盈虧狀況為（）。A.盈利2000元B.虧損2000元C.虧損4000元D.盈利4000元【答案】D48、如果進(jìn)行賣出套期保值，則基差（）時(shí)，套期保值效果為凈盈利。A.為零B.不變C.走強(qiáng)D.走弱【答案】C49、若K線呈陽(yáng)線，說(shuō)明（）。A.收盤價(jià)高于開盤價(jià)B.開盤價(jià)高于收盤價(jià)C.收盤價(jià)等于開盤價(jià)D.最高價(jià)等于開盤價(jià)【答案】A50、公司制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是（）。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.理事會(huì)D.高級(jí)管理人員【答案】A多選題（共20題）1、在我國(guó)，會(huì)員（客戶）的保證金可分為（）。A.結(jié)算準(zhǔn)備金B(yǎng).交易保證金C.履約擔(dān)保金D.手續(xù)費(fèi)用【答案】AB2、下列關(guān)于會(huì)員制期貨交易所會(huì)員應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)包括（）。A.接受期貨交易所的業(yè)務(wù)監(jiān)管B.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)的決議C.組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.遵守期貨交易所的章程、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)決定【答案】ABD3、選擇入市的時(shí)機(jī)分為（）等步驟。A.研究周邊市場(chǎng)的變化B.研究市場(chǎng)趨勢(shì)C.權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)和獲利前景D.決定入市的具體時(shí)間【答案】BCD4、一般而言，影響期權(quán)價(jià)格的因素包括（）。A.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)即期匯率B.到期期限C.預(yù)期匯率波動(dòng)率大小D.國(guó)內(nèi)外利率水平【答案】ABCD5、技術(shù)分析的理論假設(shè)有（）。A.市場(chǎng)行為反應(yīng)一切信息B.價(jià)格沿趨勢(shì)變動(dòng)C.歷史會(huì)重演D.價(jià)格隨機(jī)變動(dòng)【答案】ABC6、下列關(guān)于交割說(shuō)法正確的是（）。A.是聯(lián)系期貨與現(xiàn)貨的紐帶B.是促使期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致的制度保證C.期貨市場(chǎng)的交割量占總成交量的很大比例D.期貨市場(chǎng)真正發(fā)揮價(jià)格晴雨表的作用【答案】ABD7、投資者對(duì)股票組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。A.通過(guò)投資組合方式，分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.通過(guò)股指期貨套期保值，規(guī)避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.通過(guò)股指期貨套期保值，規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.通過(guò)投資組合方式，分散系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】AC8、下列關(guān)于賣出看跌期權(quán)的說(shuō)法中，正確的有（）。A.為增加標(biāo)的資產(chǎn)多頭的利潤(rùn)，可考慮賣出看跌期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)履約時(shí)可對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)多頭頭寸C.賣出看跌期權(quán)履約時(shí)可對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格窄幅整理，可考慮賣出看跌期權(quán)獲取權(quán)利金【答案】CD9、一個(gè)完整的期貨交易流程包括（）。A.開戶與下單B.競(jìng)價(jià)C.結(jié)算D.交割【答案】ABCD10、通常，企業(yè)參與套期保值應(yīng)建立的相關(guān)內(nèi)部控制制度主要包括（）。A.業(yè)務(wù)報(bào)告制度B.信息披露制度C.業(yè)務(wù)授權(quán)制度D.持倉(cāng)限額制度【答案】AC11、下列關(guān)于道氏理論主要內(nèi)容的描述中，正確的有（）。A.開盤價(jià)是最重要的價(jià)格B.市場(chǎng)波動(dòng)可分為兩種趨勢(shì)C.交易量在確定趨勢(shì)中有一定的作用D.市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)可以解釋和反映市場(chǎng)的大部分行為【答案】CD12、一般而言，在選擇期貨合約的標(biāo)的時(shí)，需要考慮的條件包括（）等A.價(jià)格波動(dòng)幅度不太頻繁B.有機(jī)構(gòu)大戶穩(wěn)定市場(chǎng)C.規(guī)格或質(zhì)量易于量化和評(píng)級(jí)D.供應(yīng)量較大，不易為少數(shù)人控制和壟斷【答案】CD13、以下影響市場(chǎng)利率變化的因素包括（）等。A.通貨膨脹率B.匯率C.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度D.法定存款準(zhǔn)備金率【答案】ABCD14、以下關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的說(shuō)法，正確的有（）。A.通常情況下，實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值大于平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值B.通常情況下，平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值大于實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值C.深度實(shí)值期權(quán)、深度虛值期權(quán)和平值期權(quán)中，平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最高D.深度實(shí)值期權(quán)、深度虛值期權(quán)和平值期權(quán)中，深度實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值最高【答案】BC15、以下關(guān)于遠(yuǎn)期利率協(xié)議說(shuō)法正確的是（）。A.遠(yuǎn)期利率協(xié)