2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試試卷B卷含答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力測試試卷B卷含答案

單選題（共57題）1、對于操作風險的管理，商業(yè)銀行內部審計部門的職責不包括（）。A.負責執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系B.負責監(jiān)督評價操作風險治理架構的合理性C.負責監(jiān)督評價操作風險內控體系的有效性D.負責監(jiān)督評價操作風險管理流程的適用性【答案】A2、下列聲譽風險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責任的是（）。A.制定聲譽風險管理政策和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估和監(jiān)測聲譽風險狀況D.宣傳商業(yè)銀行的價值觀念【答案】D3、（2018年真題）（）是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.主權風險B.傳染風險C.貨幣風險D.轉移風險【答案】D4、下列關于核心存款指標的計算，正確的是()。A.核心存款÷凈資產B.核心存款÷總資產C.核心資產×總資產D.核心資產×凈資產【答案】B5、對商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的含義是（）。A.貸款損失準備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B.貸款損失準備/無風險的不良貸款C.貸款損失準備/各項貸款余額D.（一般準備+專項準備+特種準備）/各級貸款余額【答案】A6、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是()。A.內部模型法B.內部評級法C.現期風險暴露法D.標準法【答案】B7、（2019年真題）下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分子對策。A.降低規(guī)模B.調整結構C.處置資產D.增加一級資本和二級資本【答案】D8、（2019年真題）資產凈利率的計算公式是（）。A.凈利潤/平均總資產B.（負債總額/資產總額）×100%C.凈利潤/［（期初資產總額＋期末資產總額）/2］×100%D.［（銷售收入－銷售成本）/銷售收入］×100%【答案】C9、某公司年初速動資產為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D10、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產增長率屬于()，資質等級屬于()。A.基本面指標；財務指標B.財務指標；財務指標C.基本面指標；基本面指標D.財務指標；基本面指標【答案】D11、下列選項中，(?)是最具流動性的資產。A.現金B(yǎng).票據C.股票D.貸款【答案】A12、（2018年真題）（）是指由于不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風險。A.市場風險B.流動性風險C.操作風險D.國別風險【答案】C13、集體土地所有權主體不包括（）。A.鄉(xiāng)農民集體B.村農民集體C.村民個人D.村民小組農民集體【答案】C14、（2018年真題）當商業(yè)銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業(yè)銀行資產、負債相抵后的市場價值將（）。A.減少B.不變C.不確定D.增加【答案】D15、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術水平B.商業(yè)銀行的風險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D16、下列關于分散型風險管理部門的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行不需要建立完善的風險管理部門B.把風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商C.能絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息D.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力【答案】C17、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風險加權資產為900億元，市場風險價值(VaR)為8億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.8％D.11％【答案】A18、下列關于商業(yè)銀行董事會風險管理職責的描述，錯誤的是（）。A.承擔風險事件的直接責任及風險管理的最終責任B.判斷銀行面臨的主要風險，確定適當的風險容忍度和風險偏好C.根據銀行風險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面風險管理戰(zhàn)略、政策和程序D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風險【答案】A19、下列選項中，關于國別風險等級說法錯誤的是（）。A.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定，經濟政策被證明有效且正確，不存在任何外匯限制，有及時償債的超強能力被稱為低國別風險B.某一國家或地區(qū)的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失被稱為較低國別風險C.國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經實施債務重組但依然不能按時償還債務，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔?；虿扇∑渌胧?，也肯定要造成較大損失被稱為較高國別風險D.某一國家或地區(qū)出現經濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分被稱為高國別風險【答案】B20、（2018年真題）商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險補償【答案】B21、對聲譽風險管理的結果承擔最終責任的是()。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.董事會和高級管理層D.高級管理層和內部審計人員【答案】C22、巴塞爾協議Ⅲ顯著提高了資本充足率監(jiān)管標準。它要求通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應達到()，總資本充足率不得低于()。A.1％；3.5％B.3.5％；1％C.7％；10.5％D.10.5％；7％【答案】C23、下列各項中，應注銷或撤銷土地登記代理機構注冊證書的情形不包括（）。A.終止營業(yè)或被工商管理部門吊銷、注銷營業(yè)執(zhí)照的B.以不正當手段招攬業(yè)務或謀取不正當利益的C.土地登記代理機構管理不規(guī)范、員工工作存在失誤的D.未按規(guī)定進行年檢或年檢未通過的【答案】C24、()這一擔保形式，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。A.抵押B.保證C.留置D.質押【答案】C25、查詢申請人查詢到有關的土地登記信息后，如果希望將此作為證明某一事實的證據以向有關方面提供，要求查詢機構在查詢結果上蓋印鑒章，這種查詢方式稱為（）。A.簽證B.鑒證C.蓋章查詢D.批準【答案】B26、商業(yè)銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A.平均債務承受能力B.最低債務承受能力C.一般債務承受能力D.最高債務承受能力【答案】D27、操作風險人員因素方面主要表現為（）。A.失職違規(guī)B.控制和報告不力C.與客戶糾紛D.交通事故【答案】A28、依照金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，國外商業(yè)銀行風險管理大體經過四種風險管理模式的發(fā)展階段，不包括()。A.資產風險管理階段B.負債風險管理階段C.資產負債管理階段D.市場風險管理階段【答案】D29、中小企業(yè)風險暴露是指商業(yè)銀行對年營業(yè)收入不超過()億元人民幣企業(yè)的債權。A.1B.3C.5D.10【答案】B30、下列關于戰(zhàn)略風險管理的基本做法，正確的是()。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現【答案】C31、用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是()。A.效率比率B.杠桿比率C.流動比率D.盈利能力比率【答案】B32、在用標準法計算操作風險經濟資本時，表示商業(yè)銀行各產品線的操作風險暴露的β值代表()。A.特定產品線的操作風險盈利經營值與所有產品線總收入之間的關系B.特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系C.特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線總收入之間的關系D.特定產品線的操作風險損失經營值與所有產品線總收入之間的關系【答案】B33、A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為()。A.15％B.25％C.50％D.100％【答案】B34、商業(yè)銀行風險管理的核心要素不包括（）。A.價格確認B.降低風險C.技術支持D.模型創(chuàng)新【答案】B35、當前，某銀行貸款余額的50%為房地產行業(yè)貸款，利潤亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務的評價，恰當的是（）。A.該類型貸款的預期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務存在較大風險C.追逐低風險、高收益是商業(yè)銀行經營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B36、下列關于風險的說法中，錯誤的是()。A.風險既可能帶來收益，也可能造成損失B.風險是未來結果出現收益或損失的不確定性C.如果某個事件產生的收益或損失是固定的并已經被事先確定下來，則不存在風險D.如果某個事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則不存在風險【答案】D37、商業(yè)銀行內部控制以（）為重心。A.權力制衡B.風險控制C.權責明確D.產權清晰【答案】B38、（2022年7月真題）2010年版《巴塞爾協議III》全面強化了資本監(jiān)管,其相比《巴塞爾協議II》的重要改進不包括（）A.重新提出資本底線要求B.改進風險權重計量方法C.提高資本充足率監(jiān)管標準D.重新界定監(jiān)管資本的構成【答案】A39、某銀行2008年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C40、以下（）方面不能確定商業(yè)銀行具體披露的內容和要求。A.效益性B.流動性C.安全性D.全面性【答案】D41、現金未及時送達營業(yè)網點屬于內部流程風險中的（）。A.錯誤監(jiān)控/報告B.結算/支付錯誤C.產品設計缺陷D.財務/會計錯誤【答案】B42、（）是商業(yè)銀行的決策機構。A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級經理【答案】B43、商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計/開發(fā)應持有的態(tài)度，以下不正確的是（）。A.不能超越本行業(yè)務的現實需求B.要慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)的全過程C.要追求快速見效，爭取用最短的時間完成系統(tǒng)設計、開發(fā)的全過程D.不能貪大求全【答案】C44、下列對風險預警的程序排序正確的是（）。A.①②③④B.②①④③C.②③①④D.①②④③【答案】C45、（2020年真題）根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應在最低資本要求和儲備資本要求之上計算（），該項資本要求為風險加權資產的（）。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D46、出現期限錯配是因為銀行用（）存款去支持（）貸款。A.長期；短期B.短期；長期C.短期；短期D.長期；長期【答案】B47、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是（）。A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A48、下列關于擔保的說法，不正確的是()。A.連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任B.抵押要求債務人將抵押財產移交債權人占有C.質押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優(yōu)先受償D.債務人可以向債權人給付定金作為債券的擔?！敬鸢浮緽49、風險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其主要職責是（）。A.收集和處理與風險控制相關的各種信息，并將該信息匯總到風險報告中B.顯示總體組合和各個子組合的風險狀況C.討論各種流程和措施的有效性D.報告重要單筆業(yè)務頭寸的風險狀況【答案】A50、（2019年真題）根據監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中（）風險敏感度最高。A.高級計量法B.內部評級法C.標準法D.基本指標法【答案】A51、（）是指債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務人資產被國有化或被征用等情形而承受的風險。A.間接國別風險B.主權風險C.傳染風險D.轉移風險【答案】A52、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是（）。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.單一客戶限額【答案】D53、下列關于商業(yè)銀行資本的說法中，錯誤的是（）。A.賬面資本即所有者權益，是商業(yè)銀行資產負債表上所有者權益部分B.賬面資本包括普通股股本／實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等C.監(jiān)管資本是監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本D.經濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本【答案】D54、使用現金流分析中，當商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用時，表明()。A.商業(yè)銀行流動性相對充足B.可能給運營帶來風險C.商業(yè)銀行盈利增加D.商業(yè)銀行安全性降低【答案】A55、資產凈利率的公式為()。A.資產凈利率=凈利潤÷(期初資產總額+期末資產總額)×100％B.資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額+期末資產總額)÷2]×100％C.資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額-期末資產總額)÷2]×100％D.資產凈利率=凈利潤÷[(期末資產總額-期初資產總額)÷2]×100％【答案】B56、下列各項中，不屬于進行土地登記代理成果審核重點的是（）。A.代理步驟及過程是否符合規(guī)定要求B.委托代理內容與要求是否合法C.成果內容是否規(guī)范合法D.成果內容及形式是否符合委托方的要求【答案】B57、聲譽危機管理的主要內容不包括()。A.提高解決日常問題的能力B.提高發(fā)言人的溝通技能C.模擬訓練和演習D.明確記載的危機處理/決策流程【答案】D多選題（共14題）1、權利質押的范圍包括（）。A.匯票B.支票C.本票D.債券E.存款單【答案】ABCD2、監(jiān)管部門所關注的風險狀況包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構風險狀況。對銀行機構風險狀況的監(jiān)管具體包括()。A.建立對支付危機的處置體系B.建立商業(yè)銀行經營管理匯報機制C.建立銀行風險的識別、評價和預警機制D.建立高風險銀行業(yè)金融機構的判斷和救助體系E.建立銀行業(yè)金融機構市場退出機制及金融安全網【答案】ACD3、集體土地使用權變更登記時，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企事業(yè)建設用地使用權人應提交的權屬證明文件不包括（）。A.原《集體土地使用證》B.相關合同C.建設用地批準書D.土地征用協議及批準文件【答案】D4、操作風險管理與控制情況報告中包括（）。A.主要操作風險事件的詳細信息B.已確認的重大操作風險損失C.潛在的重大操作風險損失D.操作風險及控制措施的評估結果E.關鍵風險指標監(jiān)測結果【答案】ABCD5、銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為（）。A.公共性質論B.利益沖突論C.債券保護論D.銀行風險論E.適度競爭論【答案】ABCD6、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正相關的有()。A.銷售利潤率B.利息償付比率C.資產負債率D.流動比率E.資產回報率【答案】ABD7、信用衍生產品是用來轉移／對沖信用