初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考點難點資料分享

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考點難點資料分享

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用圓收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.04億元，回收總成本為0.44億元，違約風險暴露為1.2億元，則該債項的違約損失率為()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A2、下列關于長期次級債務的說法，正確的是（）。A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務B.經銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資本的數量每年累計折扣20%D.長期次級債務不能計入附屬資本【答案】C3、在質量管理的PDCA循環(huán)中：其中A是指（）。A.計劃B.實施C.檢查D.處置【答案】D4、商業(yè)銀行的經營管理活動中，風險管理始終都是由代表資本利益的()來推動并承擔最終風險責任的。A.監(jiān)事會B.董事會C.總經理D.股東大會【答案】B5、客戶信用評級的發(fā)展過程是()。A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C.違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法D.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型【答案】D6、即期交易中的交付及付款在合約訂立后的()營業(yè)日內完成。A.1個B.2個C.3個D.當日【答案】B7、以下不屬于市場風險計量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】B8、下列關于集體土地產權登記申請人的表述中，不正確的是（）。A.使用宅基地的城鎮(zhèn)、農村居民由其集體土地所有權人申請土地登記B.村集體內有兩個以上農村集體經濟組織的，可以由村集體代辦C.村集體所有土地由村屬農村集體經濟組織或者村民委員會及其代表申請土地登記D.使用四荒拍賣土地的農村居民由農地使用合同簽訂人申請土地登記【答案】A9、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的問題不包括()。A.向業(yè)務條線和分支機構傳導B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合C.充分考慮相關利益者的期望D.加強自我約束，確定風險偏好【答案】D10、百分比收益率的數學公式為()。A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％【答案】A11、以下不是信貸審批原則的是（）。A.審貸合并原則B.統(tǒng)一考慮原則C.審貸分離原則D.展期重審原則【答案】A12、2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，()形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。A.資本構成、內部審計、市場競爭B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場約束D.資本比例、外部審計、市場約束【答案】C13、按照操作風險損失事件類型分類，操作風險不包括（）。A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.實物資產的損壞C.對外賠償D.信息科技系統(tǒng)事件【答案】C14、（2021年真題）商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）A.個人客戶評級B.國別評級C.法人客戶評級D.主權評級【答案】B15、以下哪個是根據針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)()A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B16、中央銀行可以通過發(fā)行中央銀行票據和()從銀行體系中抽走流動性，通過中央銀行票據到期和()為市場注入流動性。A.正回購；正回購B.逆回購；逆回購C.正回購：逆回購D.逆回購；正回購【答案】C17、（2018年真題）（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B18、過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失D.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A19、滑輪的分類，按制作材質分有（）。A.木滑輪和鋼滑輪B.硬質滑輪和鋼滑輪C.木滑輪和硬質滑輪D.鐵滑輪和硬質滑輪【答案】A20、商業(yè)銀行可以通過資產組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象（），從而分散和降低風險。A.明確化B.多樣化C.合理化D.復雜化【答案】B21、以下關于期權的論述，錯誤的是()A.期權的價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零【答案】C22、某商業(yè)銀行2007年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A23、在以下限額類別中，最基本的限額是()。A.市場限額B.信用限額C.行業(yè)限額D.客戶限額【答案】D24、下列各項不屬于土地登記代理的基本原則的是（）。A.等價交換原則B.等價有償原則C.平等自愿原則D.合法原則【答案】A25、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析【答案】B26、自我評估工作應及時開展，評估結果應及時報送，管理行動應及時實施，對實施效果應及時追蹤指的是（）原則。A.全面性B.及時性C.重要性D.客觀性【答案】B27、下列商業(yè)銀行資產中，通常最具流動性的資產是（）。A.股票B.現(xiàn)金C.同業(yè)借款D.債券【答案】B28、()承擔操作風險管理的最終責任。A.高管層及高管層風險管理委員會B.董事會及董事會風險管理委員會C.內部審計部門D.牽頭部門【答案】B29、外電線路電壓為154～220KV，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.10B.9C.8D.9.5【答案】A30、市場風險存在于銀行的交易業(yè)務和非交易業(yè)務中，分為（）。A.利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險B.利率風險、匯率風險、股票風險和波動率風險C.利率風險、匯率風險、波動率風險和商品風險D.利率風險、匯率風險、股票風險和期權風險【答案】A31、當商業(yè)銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A32、下列關于銀行資本的作用敘述不正確的是()。A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制銀行業(yè)務過度擴張【答案】B33、（2018年真題）下列關于期限錯配分析的敘述中，錯誤的是（）。A.資產負債的流動性除了與業(yè)務屬性密切相關，同時也與業(yè)務期限密切相關B.銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現(xiàn)期限錯配C.如果商業(yè)銀行的資產和負債不能滾動，不產生新的業(yè)務，短期內到期負債多于短期內到期的資產會導致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來流動性風險D.期限錯配的程度越小，潛在的流動性風險就越大【答案】D34、風險管理委員會制定相關政策和指導原則的最終文件需要提交()批準。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.其他部門【答案】C35、（2019年真題）監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.經濟資本【答案】C36、流動性覆蓋率(LCR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質流動性資產，能夠在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產滿足未來至少()日的流動性需求。A.3B.7C.15D.30【答案】D37、在商業(yè)銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資產規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平【答案】C38、由吊桿支架懸吊安裝的風管，每直線段均應設剛性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.單腳支架【答案】C39、下列選項不屬于商業(yè)銀行通常運用的風險管理策略的是()。A.風險集中B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】A40、下列關于市場約束的表述，正確的是（）。A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關者的利益驅動，包括存款人、債權人、銀行股東等B.市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性C.市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中D.這些利益相關者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產生影響【答案】A41、商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某交易頭寸。第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。A.兩種方案計算出來的風險價值相同B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.條件不足，無法判斷D.第一種方案計算出來的風險價值更大【答案】B42、根據巴塞爾委員會的建議，銀行董事會應當把（）看做是他們最重要的代理人。A.注冊會計師B.外部審計人員C.存款人D.中介機構【答案】A43、商業(yè)銀行可以通過資產組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象()，從而分散和降低風險。A.明確化B.多樣化C.合理化D.復雜化【答案】B44、ZETA信用風險分析模型中用來衡量償債能力的指標是（）。A.息稅前利潤/總利息支出B.流動資產/流動負債C.留存收益/總資產D.普通股/總資本【答案】A45、根據《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計人損益而是計入所有者權益的資產是（）。A.持有到期的投資B.持有待售類資產C.貸款D.應收款【答案】B46、下列屬于違反系統(tǒng)安全規(guī)定的具體表現(xiàn)的是()。A.數據／信息錯誤B.系統(tǒng)無法完成任務C.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險【答案】B47、現(xiàn)場質量檢查的內容不包括（）。A.開工前檢查B.工序交接檢查C.隱蔽工程檢查D.審核有關技術文件【答案】D48、監(jiān)管機構要求商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中()風險敏感度最高。A.替代標準法B.高級計量法C.標準法D.內部評級法【答案】B49、在業(yè)務外包管理活動中，()負責定期安排內部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B50、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）A.利用金融衍生品對沖或轉移市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.利用經濟成本配置限制高風險業(yè)務D.對總交易頭寸或經交易頭寸設定限額【答案】B多選題（共20題）1、下列關于信貸審批的說法，錯誤的是（）。A.信貸審批應當堅持審貸分離的原則B.信貸審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估C.在評估過程中，只要考慮客戶的信用等級D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】CD2、采用基于市場的薪酬模式可能會（）內部薪酬差距。A.加大B.縮小C.平衡D.保持【答案】A3、下列不可以作為保證人的有（）。A.學校B.醫(yī)院C.幼兒園D.國家機關E.具有代為清償能力的法人【答案】ABCD4、巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括()。A.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度B.董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內部審計部門、外部審計單位及內部控制部門的作用C.董事會應核準商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標和價值準則，并監(jiān)督其在全行的傳達貫徹D.董事會應確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當的監(jiān)督E.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制【答案】ABCD5、財務控制部門在風險管理中的主要內容包括（）。A.參與商業(yè)銀行的組織架構和業(yè)務流程再造B.會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C.把商業(yè)銀行的損失／收益數據傳遞給風險管理部門，使得風險管理部門能與來自前臺業(yè)務部門的信息調整一致D.與風險管理部門合作，確保風險系統(tǒng)中相應的損失／收益信息是準確的，并可以應用于事后檢驗的目的E.經營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況【答案】CD6、相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有()。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.財務報表真實性差D.系統(tǒng)性風險較低E.風險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大【答案】ABC7、如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的正確措施有()。A.減少非核心存款B.同業(yè)拆入一筆款項C.維護良好的公共關系D.尋求央行的緊急支援E.加強與長期存款客戶的關系【答案】ABCD8、施工單位違反工程建設強制性標準的，責令改正，處工程合同價款（）的罰款。A.3%以上4%以下B.2%以上3%以下C.2%以上4%以下D.3%以上5%以下【答案】C9、地面基坑周邊應設置防護欄桿，防護欄桿高度應達（）m，三道橫欄。A.1.5B.1.8C.2D.1.2【答案】D10、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有()。A.可以用于外匯投機B.屬于衍生產品交易C.在實踐中通常簡稱為即期D.是外匯交易中最基本的交易E.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險【答案】ACD11、商業(yè)銀行信息科技風險管理的主要框架包括()。A.業(yè)務連續(xù)性計劃B.信息科技治理C.信息科技審計D.系統(tǒng)開發(fā)需求報告E.信息安全【答案】ABCD12、商業(yè)銀行內部控制包括的主要要素有（）。A.內部控制環(huán)境B.風險識別與評估C.內部控制措施D.信息交流與反饋E.監(jiān)督、評價與糾正【答案】ABCD13、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.保持資產與負債幣種匹配B.將大量短期借款用于長期貸款C.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經營中持有足夠水平的流動資金【答案】BC14、商業(yè)銀行通常使用標準化的損失數據收集模板來收集數據，并遵循統(tǒng)一的損失數據收集流程與規(guī)范。內部損失數據收集的內容包括()。A.明確損失所有者B.總損失金額信息C.損失事件發(fā)生的時間D.總損失中收回部分信息E.損失事件發(fā)生的主要原因、主要因素【答案】BCD15、在機電設備安裝工程中，下列屬于