銀行從業(yè)資格考試 風險管理

銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理標準預(yù)測試卷(三)一、單項選擇題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇對應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。1交易賬戶統(tǒng)計是銀行為交易目標或躲避交易賬戶其余項目標風險而持有能夠自由交易()。A金融頭寸B金融工具C金融工具和商品頭寸D商品頭寸2項目融資屬于產(chǎn)品線中()。A商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B交易和銷售C零售銀行業(yè)務(wù)D企業(yè)金融3()業(yè)務(wù)總收入等于因交易而持有工具損益，減去資金成本，加上批發(fā)經(jīng)紀業(yè)務(wù)收費。A商業(yè)銀行B交易和銷售C企業(yè)金融D零售經(jīng)紀4外匯()是衡量匯率變動對銀行當期收益影響一個方法。A缺口分析B敞口分析C情景分析D久期分析5從巴塞爾委員會定義來看，商業(yè)銀行流動性風險起源于()兩個方面原因。因為這兩個方面原因都會引發(fā)商業(yè)銀行對于流動性需求。A安全和收益B總行和分行C貸款和存款D資產(chǎn)和負債6依照我國銀監(jiān)會制訂《商業(yè)銀行風險監(jiān)管關(guān)鍵指標》，其中關(guān)聯(lián)授信百分比中全部關(guān)聯(lián)方授信總額是指()。A商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供確保金存款以及質(zhì)押銀行存單和我國中央政府和地方政府債券B商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供確保金存款以及質(zhì)押銀行存單C商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供確保金存款以及質(zhì)押銀行存單和我國中央政府債券D商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信余額，扣除關(guān)聯(lián)方提供確保金存款以及我國中央政府和地方政府債券7符合內(nèi)部控制過程評價詳細評分標準一項為()。A被評價對象過程和風險已被充分識別，可得該項分值30％B在滿足前項基礎(chǔ)上，被評價項目標過程和對風險控制方法被要求并遵照要求，可得該項分值20％C在滿足前兩項基礎(chǔ)上，被評價項目標要求得到實施和保持，可再得該項分值20％D在滿足前三項基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風險控制結(jié)果方面，控制方法有效且適宜，可再得該項分值20％8以下關(guān)于戰(zhàn)略風險管理說法，正確是()。A經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理主要工具之一B風險管理部門負責制訂商業(yè)銀行最高級別戰(zhàn)略規(guī)劃C商業(yè)銀行只需要對失敗戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸收教訓D戰(zhàn)略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等單獨存在9()是一個多原因分析方法，結(jié)合設(shè)定各種可能情景發(fā)生概率，研究多個原因同時作用時可能產(chǎn)生影響。A久期分析B敏感分析C情景分析D缺口分析10巴塞爾委員會在新協(xié)議第三支柱中要求，風險匯報披露應(yīng)該每()進行一次。A六個月B一年C一個月D三個月11假如操作風險損失與信用風險相關(guān)，并在過去已反應(yīng)在銀行信用風險數(shù)據(jù)庫中，則依照《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，在計算最低監(jiān)管資本時應(yīng)將其視為()。A信用風險損失B操作風險損失C操作風險和信用風險損失D其余風險損失12銀行經(jīng)營環(huán)境時刻都處于改變當中，或者說銀行外部環(huán)境存在很大不確定性，不過不一樣銀行受到影響是不一樣，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境依賴程度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境改變而改變和調(diào)整彈性。一家銀行經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在戰(zhàn)略風險就越()。A高B低C不一定D以上都不對13商業(yè)銀行隸屬資本不得超出關(guān)鍵資本()；計入隸屬資本長久次級債務(wù)不得超出關(guān)鍵資本()。A100％，100％B50％，100％C100％，50％D50％，50％14在內(nèi)部控制體系中，了解被評價機構(gòu)內(nèi)部控制體系設(shè)計和執(zhí)行情況主要有四種方法，()不屬于其中。A查閱法B流程圖法C問詢法D測試法15以下情形中，表現(xiàn)流動性風險與市場風險關(guān)系是()。A不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出現(xiàn)問題征兆B利率波動會影響資產(chǎn)收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必定產(chǎn)生某種程度上流動性風險C前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時延誤，尤其是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響D任何負面消息，不論是否屬實，都可能減弱存款人信心而造成大量資金流失，進而造成流動性困難16銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應(yīng)覆蓋()。A預(yù)期損失B非預(yù)期損失C極端損失D違約損失17在CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值看漲期，股東初始股權(quán)投資能夠看做該期權(quán)()。A期權(quán)費B時間價值C內(nèi)在價值D執(zhí)行價格18以下關(guān)于情景分析說法，不正確是()。A分析商業(yè)銀行正常情況下現(xiàn)金流量改變，有利于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其余債務(wù)市場，以防止在某一時刻面臨過高資金需求B絕大多數(shù)嚴重流動性危機都源于商業(yè)銀行本身管理或技術(shù)上存在致命微弱步驟C商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布歷史經(jīng)驗和對市場通例了解能夠幫助商業(yè)銀行消除不確定性D與商業(yè)銀行本身出現(xiàn)危機時相比，在發(fā)生整體市場危機時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金能力下降得更厲害19以下關(guān)于貸款遷徙率指標計算說法，不正確是()。A正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間降低金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間降低金額)×100％B期初關(guān)注類貸款期間降低金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在匯報期內(nèi)，因為貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而降低貸款C次級類貸款遷徙率=期首次級類貸款向下遷徙金額÷(期首次級類貸款余額-期首次級類貸款期間降低金額)×100％D期首次級類貸款向下遷徙金額，是指期首次級類貸款中，在匯報期末分類為可疑類貸款余額20盈利能力監(jiān)管指標不包含()。A資本金收益率B不良貸款率C凈利息收入率D資產(chǎn)收益率21假如銀行總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，關(guān)鍵存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元?，F(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行關(guān)鍵存款百分比為()。A0.1B0.2C0.3D0.422以下關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容說法，不正確是()。A商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B戰(zhàn)略目標能夠分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等C戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑D各家商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標應(yīng)該是一致23正態(tài)隨機變量X觀察值落在距均值距離為2倍標準差范圍內(nèi)概率約為()。A68％B95％C32％D50％24以下關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷四個發(fā)展階段說法，不正確是()。A資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)風險管理，強調(diào)確保商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性B負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由主動性主動負債變?yōu)楸粍迂搨鵆資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)風險協(xié)調(diào)管理，經(jīng)過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標相互替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制D全方面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術(shù)逐步應(yīng)用于商業(yè)銀行風險管理25按照國際通例，以下關(guān)于信用評定方法說法，正確是()。A對企業(yè)采取評級方法，對個人客戶采取評分方法B對企業(yè)采取評分方法，對個人客戶采取評級方法C對企業(yè)客戶和個人客戶都采取評級方法D對企業(yè)客戶和個人客戶都采取評分方法26依照穆迪企業(yè)在違約損失率預(yù)測模型LossCalc技術(shù)文件中所披露信息，()對違約損失率影響貢獻度最高。A清償優(yōu)先性等產(chǎn)品原因B宏觀經(jīng)濟環(huán)境原因C行業(yè)性原因D企業(yè)資本結(jié)構(gòu)原因27假設(shè)X、Y兩個變量分別表示不一樣類型借款人違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時對X、Y作相同線性改變X1=2X，Y1=2Y，則X1和Y1相關(guān)系數(shù)為()。A0.3B0.6C0.09D0.1528以下關(guān)于CreditMetrics模型說法，不正確是()。ACreditMetrics模型基本原理是信用等級改變分析BCreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型CCreditMetrics模型從單一資產(chǎn)角度來對待信用風險DCreditMetrics模型使用了信用工具邊際風險貢獻概念29商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴重受損以影響正常業(yè)務(wù)運行風險，不能夠經(jīng)過()來進行操作風險緩釋。A提升電子化水平以取代手工操作B制訂連續(xù)營業(yè)方C購置電子保險DIT系統(tǒng)災(zāi)難備援外包30以下各項不屬于單幣種敞口頭寸是()。A調(diào)整后期權(quán)敞口頭寸B遠期凈敞口頭寸C即期凈敞口頭寸D總敞口頭寸31以下指標中屬于客戶風險基本面指標是()。A凈資產(chǎn)負債率B流動比率C管理層素質(zhì)D現(xiàn)金比率32某銀行末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要確保不良貸款率低于3％，則該銀行次級類貸款余額最多為()億元。A200B400C600D80033以下關(guān)于客戶信用評級說法，不正確是()。A評價主體是商業(yè)銀行B評價目標是客戶違約風險C評價結(jié)果是信用等級和違約概率D評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小34利用警兆指標合成風險指數(shù)進行預(yù)警方法是()。A黑色預(yù)警法B紅色預(yù)警法C指數(shù)預(yù)警法D統(tǒng)計預(yù)警法35依照對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度不一樣，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估量風險原因是()。A違約概率B違約損失率C違約風險暴露D期限36風險識別包含()兩個步驟。A感知風險和檢測風險B計量風險和分析風險C感知風險和分析風險D計量風險和監(jiān)控風險37巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出要求，表述不正確是()。A置信水平采取99％單尾置信區(qū)間B持有期為10個營業(yè)日C市場風險要素價格歷史觀察期最少為六個月D最少每3個月更新一次數(shù)據(jù)38以下關(guān)于計算VaR方差—協(xié)方差法說法，不正確是()。A不能預(yù)測突發(fā)事件風險B成立假設(shè)條件是未來和過去存在著分布一致性C反應(yīng)了風險因子對整個組合一階線性影響D充分度量了非線性金融工具風險39假設(shè)中國某商業(yè)銀行A將在6個月后向泰國商業(yè)銀行B支付1000萬泰銖?fù)鈪R，當前外匯市場美元對泰銖匯率為1美元＝35泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對美元匯率將上升，所以，A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元，購置總額為1000萬泰銖買入期權(quán)，其執(zhí)行價格為1美元＝35泰銖。假如6個月后泰銖不升反降，即期匯率變?yōu)?美元＝56泰銖，則A銀行()。A凈利益5萬美元B凈損失5萬美元C凈收益5.7萬美元D凈損失5.7萬美元40商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不一樣行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險降低，其原因是()。A將貸款分散至不一樣行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)B經(jīng)過不一樣行業(yè)及地域間貸款進行風險轉(zhuǎn)移C利用不一樣行業(yè)及地域間企業(yè)相關(guān)性來進行風險分散D經(jīng)過不一樣行業(yè)及地域間貸款能夠進行風險對沖41以下選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理是()。A交易限額B風險限額C止損限額D單一客戶限額42以下情形中，重新定價風險最大是()。A以短期存款作為短期流動資金貸款融資起源B以短期存款作為長久固定利率貸款融資起源C以短期存款作為長久浮動利率貸款融資起源D以長久固定利率存款作為長久固定利率貸款融資起源43遠期匯率反應(yīng)了貨幣遠期價值，其決定原因不包含()。A即期匯率B兩種貨幣之間利率差C期限D(zhuǎn)交易金額44操作風險損失數(shù)據(jù)搜集要遵照()標準。A客觀性、全方面性、動態(tài)性、標準化B豐觀性、全方面性、靜態(tài)性、標準化C主觀性、全方面性、動態(tài)性、標準化D客觀性、全方面性、靜態(tài)性、標準化45在操作風險經(jīng)濟資本計量方法中，()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出資格要求以及定性和定量標準前提下，經(jīng)過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。A內(nèi)部評級法B基本指標法C標準法D高級計量法46以下關(guān)于風險管理文化表述，正確是()。A風險管理文化通常由風險管理理念、知識和制度三個層次組成B制度是風險管理文化精神關(guān)鍵，是風險文化中最為主要和最高層次原因C風險管理目標是消除風險并獲取最大收益D風險管理文化和企業(yè)文化是兩個不一樣范圍47()通常指派最高風險管理委員會負責擬訂詳細風險管理政策和指導標準。A董事會B高級管理層C監(jiān)事會D風險管理總監(jiān)48以下關(guān)于違約概率說法，正確是()。A違約頻率是指貸款人在未來一定時期內(nèi)不能按協(xié)議要求償還貸款本息或推行相關(guān)義務(wù)可能性B《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被詳細定義為借款人一年內(nèi)累計違約概率與5個基點中較高者C計算違約概率一年期限與財務(wù)報表周期完全一致D貸款期限能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高一致性49()是指控制、管理商業(yè)銀行一個機制或制度安排。A商業(yè)銀行內(nèi)部控制B商業(yè)銀行企業(yè)治理C商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理D商業(yè)銀行風險管理50某商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為()。A2.53％B2.16％C2.15％D1.78％51以下關(guān)于壓力測試說法，不正確是()。A壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受市場風險進行分析B壓力測試可用來估算一些極端不利情況可能造成潛在損失C壓力測試主要采取敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估量D應(yīng)該定時對壓力測試設(shè)計和結(jié)果進行審查；不停完善其程序52外匯結(jié)構(gòu)性風險起源于()。A自營外匯買賣B代客外匯買賣C遠期外匯買賣D銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種不匹配53在以下行為中，()是因為銀行內(nèi)部流程而引發(fā)操作風險。A某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元B辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)還未辦理完全時即發(fā)放了貸款C某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露D銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行主要空白憑證54依照巴塞爾委員會要求，以下關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)β值說法，正確是()。A交易和銷售對應(yīng)β值為8％B商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)β值為12％C支付和結(jié)算對應(yīng)β值為15％D企業(yè)金融對應(yīng)β值為18％55以下關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理表述，正確是()。A戰(zhàn)略風險識別能夠從宏觀、中觀、微觀三個層面入手B經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險管理基本工具之一C戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從宏觀層面開始，深入落實并落實到微觀操作層面D最有效方法是制訂以收益為導向戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案56以下關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管輔助指標說法，不正確是()。A經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動性百分比=調(diào)整后流動性資產(chǎn)余額÷調(diào)整后流動性負債余額×100％B最大十戶存款百分比=最大十戶存款總額÷各項存款×100％C存貸款百分比不得超出75％D存貸款百分比=各項存款余額÷各項貸款余額57國際商業(yè)銀行用來老師商業(yè)銀行盈利能力和風險水平最好方法是()。A股本收益率（ROE）B資產(chǎn)收益率（ROA）C風險價值（VaR）方法D經(jīng)風險調(diào)整業(yè)績評定方法（RAPM）58()準入是銀行監(jiān)管首要步驟。A市場B機構(gòu)C業(yè)務(wù)D高級管理人員59信用風險監(jiān)管指標不包含()。A不良資產(chǎn)率B不良貸款率C單一客戶授信集中度D存貸款百分比60以下關(guān)于市場風險資本要求說法，不正確是()。A市場風險是指因市場價格變動而造成商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失風險B依照基準市場價格，市場風險可分為利率風險、股票價格風險、匯率風險和商品風險C巴塞爾委員會《資本協(xié)議市場風險補充要求》要求商業(yè)銀行對交易賬戶中受利率影響各類金融工具及股票所包括風險、商業(yè)銀行全部外匯風險和商品風險計提資本D《商業(yè)銀行資本充分率管理方法》確定交易賬戶頭寸超出85億元人民幣或總資產(chǎn)10％商業(yè)銀行需單獨計提市場風險資本61測量銀行流動性情況指標包含()。A現(xiàn)金頭寸指標B關(guān)鍵存款百分比C貸款總額與總資產(chǎn)比率D以上都是62進行()保持與負債持有些人和資產(chǎn)出售市場聯(lián)絡(luò)，對于銀行來說是十分主要。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者性質(zhì)和市場地域分布來審查對各種融資起源依賴程度。A情景分析B壓力測試C融資渠道管理D應(yīng)急計劃63以下關(guān)于信用風險說法，不正確是()。A對大多數(shù)銀行業(yè)說，貸款是最大、最顯著信用風險起源B信用風險只存在于傳統(tǒng)貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C衍生產(chǎn)品因為信用風險造成損失通常小于其名義價值，但因為衍生產(chǎn)品名義價值通常十分大，所以，潛大風險不容無視D從投資組合角度出發(fā)，交易對手信用級別下降可能會給投資組合帶來損失64國際律師聯(lián)合會(IBA)認為，()是指“法律本身造成意外、不利后果風險”，表現(xiàn)為可能對全部商業(yè)銀行風險敞口產(chǎn)生不利影響外部法律事件，即法律改變。A規(guī)則性法律風險B環(huán)境法律風險C操作性法律風險D以上都不對65()涵蓋了通常性操作風險、操作性法律風險和聲譽風險，但不包含環(huán)境法律風險和其余外部事件風險。A合規(guī)風險B流動性風險C國家風險D戰(zhàn)略風險66一家銀行在本身危機或整個市場危機中滿足流動性需求能力還依賴于其正式()內(nèi)容。A情景分析B壓力測試C融資渠道管理D應(yīng)急計劃67()是指因為銀行操作上失誤，違反關(guān)于法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成不良影響。A操作風險B國家風險C聲譽風險D法律風險68以下不屬于風險轉(zhuǎn)移方式是()。A擔保B保險C轉(zhuǎn)讓D客戶分散69風險識別方法中慣用情景分析法是指()。A將復(fù)雜風險分解為多個相對簡單風險原因，從中識別可能造成嚴重風險損失原因B風險管理人員經(jīng)過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)覺潛在風險C經(jīng)過關(guān)于數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展可能狀態(tài)，識別潛在風險原因、預(yù)測風險范圍及結(jié)果，并選擇最好風險管理方案D經(jīng)過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能造成風險損失70依照死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年累計死亡累為6.00%，第一年邊際死亡率為2.50%，則隱含第二年邊際死亡率為()。A3.45%B3.59%C3.67%D4.35%71在信貸資產(chǎn)證券化過程中，()不屬于信用增級慣用類型。A超額現(xiàn)金流B優(yōu)次分級與超額抵押C現(xiàn)金準備金D交互式現(xiàn)金支付72在信用價差衍生產(chǎn)品交易過程中，對于絕對差額而言。假如指定證券和無風險證券差額降低時，交易方就()。A取得盈利B承受一定損失C不受影響D以上均不對73對沖技術(shù)首先是從()市場發(fā)展起來。A交換B期權(quán)C期貨D遠期74我們把使得遠期合約價值()交割價格稱為遠期價格。A不等于零B小于零C大于零D等于零75風險管理體系靈魂是()。A風險管理文化B風險管理策略C企業(yè)治理結(jié)構(gòu)D內(nèi)部控制系統(tǒng)76在首次實施內(nèi)部控制評價時，需對內(nèi)部控制過程中評價活動包含()。A業(yè)務(wù)活動、監(jiān)督活動、支持保障活動B業(yè)務(wù)活動、管理活動、支持保障活動C監(jiān)督活動、業(yè)務(wù)活動、支持保障活動D業(yè)務(wù)活動、管理活動、監(jiān)督活動77X、Y分別表示兩種不一樣類型借款人違約損失，其協(xié)方差為0.04，X標準差為0.80，Y標準差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為()。A0.056B0.062C0.071D0.08578風險監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管關(guān)系是()。A風險監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進，是對合規(guī)監(jiān)管否定B風險監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管繼承和發(fā)展C合規(guī)監(jiān)管是對風險監(jiān)管繼承和發(fā)展D以上都不對79依照我國銀監(jiān)會制訂《商業(yè)銀行風險監(jiān)管關(guān)鍵指標》，其中關(guān)于非信貸資產(chǎn)準備充分率表述，下面選項中不正確是()。A非信貸資產(chǎn)實際計提準備是指商業(yè)銀行針對非信貸資產(chǎn)預(yù)計損失實際計提各類損失準備和減值準備B非信貸資產(chǎn)準備充分率=非信貸資產(chǎn)實際計提準備期平均余額÷非信貸資產(chǎn)預(yù)計損失C非信貸資產(chǎn)預(yù)計損失是指商業(yè)銀行依照《金融企業(yè)會計制度》針對短期投資、長久投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn)，預(yù)計未來可能損失金額D對非信貸資產(chǎn)實際計提準備詳細參考財政部《金融企業(yè)會計制度》(財會［］49號)執(zhí)行80銀行在進行壓力測試時，第一步是()。A分析借款人和抵押品價值在假定條件下可能變動情況B依照分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行違約損失C設(shè)定情景假設(shè)D依照客戶經(jīng)理分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失81商業(yè)銀行應(yīng)該指定()向董事會和高級管理層提供獨立市場風險匯報。A市場風險負擔部門B市場風險管理部門C內(nèi)部審計機構(gòu)D外部審計機構(gòu)82()是建立在操作損失事件基礎(chǔ)上，因而損失數(shù)據(jù)庫建立至關(guān)主要。A高級計量法B基本指標法C標準法D內(nèi)部模型法83()不屬于內(nèi)控制度中組織結(jié)構(gòu)方面部分。A明確授權(quán)B向管理層提供信息C崗位職責確實定D關(guān)鍵職能分離84某銀行銀行資本為1000億元，計劃注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中權(quán)重為6%，則以資本表示電子行業(yè)限額為()億元。A25B35C45D6685市場風險計量方式不包含()。A缺口分析B久期分析C利用內(nèi)部模型計算風險價值D壓力測試86廣義操作風險定義認為,()以外全部風險均可視為操作風險。A市場風險和信用風險B市場風險C信用風險D市場、法律和信用風險87客戶存款金額5000萬元，期限為5年，2年后可提前取款。假如2年后，客戶不提款，商業(yè)銀行將面臨利率下降風險；假如客戶提前取款中，則銀行面臨流動性風險和利率上升再籌資本上升風險。此時，利率風險表現(xiàn)為()。A再定價風險B收益曲線風險C基準利率風險D期權(quán)性風險88信息披露頻率方面，下面表述不正確是()。A按要求銀行披露信息頻率應(yīng)該每六個月進行一次B大國際活躍銀行和其余大銀行(及其主要分支機構(gòu))必須按季度披露一級資本充分率、總資本充分率及其組成成份C假如關(guān)于風險暴露或其余項目標信息改變較快，銀行也要按季披露這些信息D對于關(guān)于銀行風險管理目標及政策、匯報系統(tǒng)及各項口徑通常性概述定性披露，需要每六個月進行一次89關(guān)于外部審計制度表述，下面選項中不正確是()。A它擔負著過濾會計信息風險、確保會計信息質(zhì)量、降低會計信息識別成本責任B被利益相關(guān)者視為主要利益保障機制C外部審計制度價值在于有效性D在直接審計委托模式下，包含企業(yè)全部者、注冊會計師和經(jīng)營者三方90以下關(guān)于風險分類說法，不正確是()。A按風險發(fā)生范圍能夠?qū)L險劃分為可量化風險和不可量化風險B按風險事故能夠?qū)L險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險C按損失結(jié)果能夠?qū)L險劃分為純粹風險和投機風險D按誘發(fā)風險原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類二、多項選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下各小題所給出五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇對應(yīng)選項，多項選擇、少選、錯選均不得分。1商業(yè)銀行流動性風險預(yù)警信號有()。A商業(yè)銀行所發(fā)行股票價格下跌B所發(fā)行可流通債券(包含次級債)交易量上升且債券買賣價差擴大C商業(yè)銀行外部評級上升D快速增加資產(chǎn)主要資金起源為市場大宗融資E債權(quán)人(包含存款人)提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足2風險監(jiān)管指標中市場風險類指標，用來衡量商業(yè)銀行因匯率和利率改變而面臨風險，包含累計外匯敞口頭寸百分比和市場敏感性比較。以下關(guān)于這一類指標說法正確是()。A累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與負債凈額之比B累計外匯敞口頭寸比率不應(yīng)高于10%C累計外匯敞口頭寸比率在條件成熟時將采取在險價值法（VaR方法）D市值敏感度比率為修正連續(xù)期缺口乘以10%/年E市值敏感度比率監(jiān)管指標值將在相關(guān)政策出臺后依照風險監(jiān)管實際需要另行制訂3為量化操作風險，鄧肯·威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，利用VaR技術(shù)對操作風險進行計量。該方法包含哪些步驟?()A定義操作風險并分類B文件證實和搜集數(shù)據(jù)C建立模型D重新進行數(shù)據(jù)搜集E確定模型并實施4依照《巴塞爾新資本協(xié)議》定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約?()A某客戶信用卡債務(wù)余額超出了新核定透支限額，且逾期50天未還B某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)C某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不償還欠款D某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款E銀行同意對某借款企業(yè)債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能造成債務(wù)降低5銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考評暫行方法》要求不良貸款分析匯報包含()。A本期貸款余額等基本情況B地域和客戶結(jié)構(gòu)情況C不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況D新發(fā)放貸款質(zhì)量情況E新發(fā)生不良貸款內(nèi)外部原因分析及經(jīng)典案例6我國銀行監(jiān)管應(yīng)該逐步從監(jiān)管向風險監(jiān)管方向轉(zhuǎn)變。風險監(jiān)管是一個全方面、動態(tài)掌握銀行情況監(jiān)管，其是重點檢驗和評價包括銀行業(yè)務(wù)各個方面，并關(guān)注銀行()。A業(yè)務(wù)風險B內(nèi)部控制C風險管理水平D盈利能力E支付能力7良好企業(yè)治理目標包含()。A完善股東大會、董事會、監(jiān)事會及其下設(shè)議事和決議機構(gòu)，建立議事規(guī)則和決議程序B明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中責任C建立獨立董事制度，對董事會討論事項發(fā)表客觀公正意見D建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其組員進行監(jiān)督E增加董事會權(quán)力及對企業(yè)詳細經(jīng)營管理8現(xiàn)在RAROC等經(jīng)風險調(diào)整業(yè)績評定方法在國際先進銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往盈利指標ROE、ROA相比，RAROC()。A能夠全方面反應(yīng)銀行經(jīng)營長久穩(wěn)定性和健康性B能夠在揭示盈利性同時，反應(yīng)銀行所負擔風險水平CRAROC=(收益-預(yù)期損失)÷經(jīng)濟資本D使銀行不再重視盈利性E放棄了股東價值最大化目標9以下關(guān)于信用價差說法，正確有()。A以無風險利率為基準信用價差：貸款收益率-對應(yīng)無風險債券收益率B信用價差增加表明貸款信用情況惡化C信用價差降低表明貸款信用情況惡化D信用價差增加表明貸款信用情況改進E信用價差降低表明貸款信用情況改進10依照《巴塞爾新資本協(xié)議》定義，當()發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。A債務(wù)人對于商業(yè)銀行實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)B商業(yè)銀行認定，除非采取追索方法，如變現(xiàn)抵押品(假如存在話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行債務(wù)C債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并所以將不推行償還銀行債務(wù)D銀行停頓對債務(wù)人貸款計息E債務(wù)人申請破產(chǎn)并所以將延期償還銀行債務(wù)11以下說法中，屬于商業(yè)銀行關(guān)鍵資本特征是()。A應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中任何損失B隨地能夠動用C隨時能夠動用D能夠有效地抵抗商業(yè)銀行經(jīng)營中產(chǎn)生風險E能夠應(yīng)對擠兌危機12商業(yè)銀行在對客戶進行信用限額管理過程中，給予客戶授信額度包含()。A貸款B可交易資產(chǎn)C衍生產(chǎn)品D信用證E抵押13商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓目標有()。A轉(zhuǎn)移信用風險B增加收益C實現(xiàn)資產(chǎn)單一化D提升經(jīng)濟資本配置效率E集中風險14依照巴塞爾委員會要求，在標準法中，商業(yè)銀行全部業(yè)務(wù)可劃分成八大類銀行產(chǎn)品線，包含()。A支付和結(jié)算B資產(chǎn)管理C企業(yè)金融D貸款E零售銀行業(yè)務(wù)15以下屬于有效聲譽風險管理體系內(nèi)容有()。A建立強大、動態(tài)風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件早期預(yù)警B利用本身價值理念、道德規(guī)范影響合作搭檔、供給商和客戶C明確商業(yè)銀行戰(zhàn)略愿景和價值理念D建立公平獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值實現(xiàn)E深入了解不一樣利益持有者(比如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾等)對本身期望值16戰(zhàn)略風險來自于()。A商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標不能落實執(zhí)行B商業(yè)銀行經(jīng)營目標不能按時實現(xiàn)C為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制訂經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺點D為實現(xiàn)目標所需要資源匱乏E整個戰(zhàn)略實施過程效果難以確保17以下關(guān)于關(guān)聯(lián)交易說法，正確有()。A縱向一體化集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售企業(yè)銷售B橫向多元化集團內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組C國家控制企業(yè)間因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方D與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具備內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁特征E集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易基本動機之一是實現(xiàn)整個集團企業(yè)統(tǒng)一管理和控制18以下針對高管欺詐操作風險說法，正確有()。A該風險屬于可躲避操作風險B該風險屬于可緩釋操作風險C該風險屬于應(yīng)負擔操作風險D可經(jīng)過差錯率考評方法來降低該風險E可經(jīng)過購置商業(yè)銀行一攬子保險來轉(zhuǎn)移該風險19以下屬于風險轉(zhuǎn)移有()。A對不一樣信用等級貸款人實施差異定價B備用信用證C商業(yè)銀行參加存款保險D信用擔保E利用遠期利率協(xié)議躲避未來利率波動風險20在流動性百分比中，流動性負債包含()。A一個月內(nèi)到期同業(yè)往來凈額(負債方)B一個月內(nèi)到期各種已發(fā)行債券和票據(jù)C一個月內(nèi)到期中央銀行借款D一個月內(nèi)到期應(yīng)付款E活期存款(不含財政性存款)21以下關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門設(shè)置，說法正確是()。A商業(yè)銀行風險管理部門必須具備高度獨立性B商業(yè)銀行風險管理部門不具備或者只具備非常有限風險管理策略執(zhí)行權(quán)C商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會能夠合二為一，方便信息交流與共享D商業(yè)銀行風險管理部門和風險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息E商業(yè)銀行風險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型22收益率曲線圖中橫坐標和縱坐標分別表示()。A資產(chǎn)到期期限B資產(chǎn)不一樣市場價值C資產(chǎn)到期收益率D資產(chǎn)現(xiàn)值E資產(chǎn)當期收益率23以下哪些屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風險控制部門?()A財務(wù)控制部門B內(nèi)部審計部門C法律合規(guī)部門D風險管理委員會E風險管理部24關(guān)于國家風險主權(quán)評級以下說法，正確有()。A它指各國直接或間接影響債務(wù)人推行其對外償還義務(wù)能力和意愿測量和排名B包括一國政治、經(jīng)濟、文化、國防等多方面內(nèi)容C主權(quán)風險分析是一個動態(tài)過程D解釋主權(quán)評級模型需要動態(tài)調(diào)整E對于主權(quán)評級需要更多是經(jīng)驗判斷，而非計量技術(shù)，所以與銀行、企業(yè)評級相比，它要簡單得多25假如房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，首先居民大量提取存款買房，另首先大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，假如因為房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也因為倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨主要風險包含()。A戰(zhàn)略風險B信用風險C流動性風險D操作風險E國家風險26風險管理控制應(yīng)該實現(xiàn)目標包含()。A風險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標要求B商業(yè)銀行所采取詳細方法符合風險管理戰(zhàn)略和策略要求，并在成本／收益上保持有效性C商業(yè)銀行經(jīng)過對風險誘因分析，發(fā)覺管理中存在問題，并及時完善風險管理程序D商業(yè)銀行應(yīng)該盡力消除風險E商業(yè)銀行應(yīng)該在風險管理實踐中不停積累知識經(jīng)驗，提升風險管理能力27利率交換主要作用是()。A躲避貨幣匯率風險B躲避利率風險C依照交易雙方各自比較優(yōu)勢，有效降低各自融資成本，實現(xiàn)雙贏D降低違約風險E增加融資渠道28企業(yè)行業(yè)風險分析主要內(nèi)容包含()。A企業(yè)管理政策B行業(yè)特征和定位C行業(yè)依賴性分析D行業(yè)成功關(guān)鍵原因E企業(yè)戰(zhàn)略29記入交易賬戶頭寸應(yīng)該滿足以下哪些基本要求？()A具備經(jīng)高級管理層同意書面頭寸/金融工具和投資組合交易策略B具備明確交易市場秩序C具備明確頭寸管理政策D具備明確頭寸管理程序E具備明確持有目標30我國商業(yè)銀行信息披露中存在問題有()。A信息披露內(nèi)容不全方面B風險信息披露不充分C表外業(yè)務(wù)信息披露不充分D信息披露監(jiān)控機制有待完善E信息披露不及時31計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行能夠采取()。A標準法B內(nèi)部模型法C高級計量法D內(nèi)部評級初級法E內(nèi)部評級高級法32以下關(guān)于商業(yè)銀行風險管理策略說法中，正確有()。A某商業(yè)銀行向多個國家企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風險分散方法B某商業(yè)銀行在買入股票同時，買入對應(yīng)看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風險轉(zhuǎn)移方法C某商業(yè)銀行購置出口信貸保險，這應(yīng)用了風險對沖方法D某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風險躲避方法E某商業(yè)銀行對于信用等級較低借款客戶，給予高于基準貸款利率利率水平，這應(yīng)用了風險賠償方法33現(xiàn)在最廣泛應(yīng)用信用風險評分模型是()。ACP模型BKPMG模型C線性概率模型DProbit模型E線性分辨模型34驗證客戶違約風險區(qū)分能力慣用方法有()。ACAP曲線與AR值BROC曲線與A值C二項分布檢驗D貝葉斯錯誤率EC.P模型35影響違約損失率原因包含()。A產(chǎn)品原因B企業(yè)原因C行業(yè)原因D地域原因E宏觀經(jīng)濟周期原因36市場風險內(nèi)部模型優(yōu)點包含()。A能夠?qū)⒉灰粯訕I(yè)務(wù)、不一樣類別市場風險用一個確切數(shù)值(VaR值)來表示B是一個能在不一樣業(yè)務(wù)和風險類別之間進行比較和匯總市場風險計量方法C有利于進行風險監(jiān)測和管理D簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平E涵蓋了價格激烈波動等可能對銀行造成重大損失突發(fā)性小概率事件37債券收益率曲線通常表現(xiàn)形態(tài)包含()。A正向收益率曲線B反向收益率曲線C波動收益率曲線D水平收益率曲線E垂直收益率曲線38操作風險能夠分為七種表現(xiàn)形式，其中包含()。A聘用員工做法和工作場所安全性B業(yè)務(wù)中止和系統(tǒng)失靈C客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D實物資產(chǎn)損壞E外部欺詐39以下關(guān)于資本作用說法，正確有()。A資本為商業(yè)銀行提供融資B吸收和消化損失C支持商業(yè)銀行過分業(yè)務(wù)擴張和風險負擔D維持市場信心E為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本驅(qū)動力40以下關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測試說法，不正確有()。A壓力測試必須具備意義且足夠?qū)徤鰾進行壓力測試目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差情景C在評定資本充分性時，采取內(nèi)部評級法商業(yè)銀行無須具備壓力測試過程D除了通常壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風險壓力測試E商業(yè)銀行可基于其所面臨不一樣情形而開發(fā)不一樣方法來符合壓力測試要求三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請對以下各題描述做出判斷，正確選A，錯誤選B。1對連續(xù)型隨機變量，期望值能夠經(jīng)過加權(quán)和表示。()A對B錯2在損失事件數(shù)據(jù)搜集時，操作風險損失事件必須是未發(fā)生、預(yù)測。()A對B錯3在其余條件不變情況下，貸款增加意味著融資缺口降低。()A對B錯4伴隨外部審計不停完善和壯大，將會逐步取代商業(yè)銀行內(nèi)部審計功效。()A對B錯5買方期權(quán)對期權(quán)買方來說是買入一個賣出交易標物權(quán)利。()A對B錯6實施風險管理是有成本，風險管理體系并不是越復(fù)雜越好。()A對B錯7風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列機構(gòu)。()A對B錯8資產(chǎn)組合和分散化投資基本目標之一是提升預(yù)期收益或者降低預(yù)期損失。()A對B錯9現(xiàn)金流量分析中所謂現(xiàn)金，不但包含庫存現(xiàn)金，還包含活期存款、其余貨幣性資金以及三個月內(nèi)到期債券投資。()A對B錯10違約風險僅針對企業(yè)，不針對個人。()A對B錯11操作風險能夠分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)四類風險。()A對B錯12二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果數(shù)次重復(fù)事件連續(xù)型隨機變量概率分布。()A對B錯13商業(yè)銀行之所以負擔操作風險是因為它能夠為商業(yè)銀行帶來額外收益。()A對B錯14同受國家控制企業(yè)必為關(guān)聯(lián)方。()A對B錯15商業(yè)銀行對企業(yè)信用分析5Cs系統(tǒng)是指：品德、資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。()A對B錯銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理標準預(yù)測試卷(三)答案一、單項選擇題1C【解析】為交易目標而持有頭寸是指在短期內(nèi)有目標地持有方便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預(yù)期價格波動中贏利或者鎖定套利。這頭寸就包含了金融工具和商品頭寸。2A【解析】項目融資是通常企業(yè)貸款業(yè)務(wù)，屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。3B【解析】該業(yè)務(wù)收入加入了批發(fā)經(jīng)紀業(yè)務(wù)，所以首先排除D；題干中提到了交易，B就能夠考慮為正確選項。4B【解析】缺口分析是衡量利率變動，久期分析是研究銀行未來一段時期內(nèi)收益。外匯敞口分析經(jīng)常在一起出現(xiàn)，直接記憶外匯敞口這個詞即可。5D【解析】從所給選項能夠分析出答案，A不會造成流動性風險；B與風險無關(guān)；C給出原因過于詳細簡單。流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債降低和／或資產(chǎn)增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)風險。從概念中就能夠得知流動性風險起源于負債和資產(chǎn)兩方面原因。選D。6C【解析】全部關(guān)聯(lián)方授信總額=商業(yè)銀行全部關(guān)聯(lián)方授信余額-關(guān)聯(lián)方提供確保金存款-質(zhì)押銀行存單-我國中央政府債券。7D【解析】A中數(shù)值應(yīng)為20％；B中數(shù)值應(yīng)為30％；C中數(shù)值應(yīng)為30％。8A【解析】戰(zhàn)略風險一個主要工具是經(jīng)濟資本配置，利用經(jīng)濟資本配置，能夠有效控制每個業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受風險規(guī)模。B項董事會和高級管理層（而不是風險管理部門）負責制訂商業(yè)銀行最高級別戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來發(fā)展行動指南；C項不論成功是否，商業(yè)銀行都應(yīng)該對戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案執(zhí)行效果進行深入分析、客觀評定、認真總結(jié)并從中吸收教訓；D項與聲譽風險相同，戰(zhàn)略風險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運行全部層面和步驟，并與市場、信用、操作、流動性等風險交織在一起，不是單獨存在。9C【解析】B是單原因分析，A、D都是一個敏感分析。能夠想象，“情景”總是有很多條件組成，不過“敏感”往往只針對某一個事物。10A【解析】風險匯報是將風險信息傳遞到內(nèi)外部門和機構(gòu)，使其了解商業(yè)銀行客體風險和商業(yè)銀行風險管理情況工具。巴塞爾委員會在新協(xié)議第三支柱中要求，風險匯報披露應(yīng)該每六個月進行一次。11A【解析】在計算最低監(jiān)管資本時，視為信用風險損失，不計入操作風險；不過操作風險統(tǒng)計還是要統(tǒng)計在內(nèi)部遭挫風險數(shù)據(jù)庫中。12A【解析】外部環(huán)境依賴性越高，戰(zhàn)略風險就越高。13C【解析】隸屬資本不能超出關(guān)鍵資本；長久次級債不能超出隸屬資本二分之一。14D【解析】了解被評價機構(gòu)內(nèi)部控制體系主要經(jīng)過問詢、查閱、觀察、流程圖等方法進行，以初步評價被評價機構(gòu)內(nèi)部控制體系充分性和合規(guī)性。在了解了體系之后，才會進行測試。15B【解析】選項A，不良資產(chǎn)及壞賬比率是銀行不良資產(chǎn)與壞賬改變情況，屬于信用風險相關(guān)指標，是由信用風險引發(fā)流動性風險；C交易系統(tǒng)與結(jié)算系統(tǒng)故障與價格變動無關(guān)，實際上屬于操作風險問題引發(fā)流動性風險；D負面信息首先影響銀行信譽，這是信譽風險引發(fā)流動性風險。本題選B利率波動屬于市場風險。16A【解析】預(yù)期損失是銀行能夠預(yù)期損失，既然能夠預(yù)期估算出來，那么必定會用正常經(jīng)濟收益來填補這部分損失。17A【解析】股東初始投資，就是買入一個期權(quán)，這個價格就是該期權(quán)期權(quán)費。18C【解析】C中不確定性是不能消除。19D【解析】期首次級類貸款向下遷徙金額，是指期首次級類貸款中，在匯報期末分類為可疑類／損失類貸款余額之和。20B【解析】盈利能力指標都與收入、收益關(guān)于。通常盈利能力監(jiān)管指標包含資本金收益率，資產(chǎn)收益率、凈業(yè)務(wù)收益率、凈利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B屬于信用風險監(jiān)管指標。21B【解析】依照關(guān)鍵存款百分比計算公式可得：關(guān)鍵存款百分比=關(guān)鍵存款/總資產(chǎn)=200/1000=02。22D【解析】D有最顯著錯誤，在現(xiàn)實中，各家商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標都是依照本身情況來確定，不一定是一致。23B【解析】關(guān)于這個知識點，只需記?。?-68％，2-95％，3-99％。即以68％概率落在(均值-1×標準差，均值+1×標準差)這個區(qū)間內(nèi)；以95％概率落在(均值-2×標準差，均值+2×標準差)這個區(qū)間內(nèi)，依次類推。假如擔心記混亂次序，考生只需要先記住168這個最常見聲訊臺號碼即可，即1倍標準差范圍內(nèi)概率是68％，然后后面兩個倍數(shù)和概率就可排序記住了。24B【解析】負債管理應(yīng)該是由被動負債變?yōu)橹鲃迂搨@種邏輯方面錯誤也是經(jīng)常碰到出題點。25A【解析】評分簡單，針對個人；評級很復(fù)雜，針對企業(yè)。26A【解析】A在內(nèi)部評級法下債項評級關(guān)鍵是違約損失率。影響原因有：(1)產(chǎn)品原因，包含清償優(yōu)先性、抵押品等；(2)企業(yè)原因；(3)行業(yè)原因；(4)宏觀經(jīng)濟周期原因；(5)地域原因(其中優(yōu)先清償性>宏觀經(jīng)濟原因>行業(yè)原因>企業(yè)資本結(jié)構(gòu)原因)。考生可這么了解記憶：任何事情都是打基礎(chǔ)最主要，對于風險來講，最基礎(chǔ)產(chǎn)品原因是最主要。27A【解析】作任何線性改變都不會改變相關(guān)系數(shù)。本題中，X，Y都作了線性改變，不過它們相關(guān)系數(shù)依然是0.3。28C【解析】是從資產(chǎn)組合而不是單一資產(chǎn)角度來對待信用風險。29A【解析】A項能夠降低人員原因帶來操作風險，但不能降低信息系統(tǒng)風險。30D【解析】外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨幣即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸以及調(diào)整后期權(quán)敞口頭寸之和，反應(yīng)單一貨幣外匯風險。31C【解析】本題四個選項中，C是例外，再分析題干中“基本面”指標，能夠確定只有C是基本面，其余三個指標都是微觀數(shù)據(jù)，屬于財務(wù)指標。32C【解析】不良貸款包含可疑類、損失類和次級類。這也是?？贾R點，考生要加深記憶。33D【解析】評價內(nèi)容是償債能力和償債意愿。34C【解析】題干中已經(jīng)給出了“風險指數(shù)”，由此也可判斷C是最適合答案。35A【解析】違約概率是最基本，兩種評級法都要估量。初級法要求商業(yè)銀行利用本身客戶評級估量每一等級客戶違約概率，其余風險要素采取監(jiān)管當局估量值。高級法要求商業(yè)銀行利用本身二維評級體系自行估量違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。36C【解析】風險識別過程最初就是要先感知風險，即經(jīng)過系統(tǒng)化方法發(fā)覺商業(yè)銀行所面臨風險種類、性質(zhì)；感知風險后第二步就是分析風險，即深入了解各種風險內(nèi)在風險原因。計量和監(jiān)控風險都是進行風險識別后步驟。37C【解析】C市場風險要素價格歷史觀察期最少為一年。以上四個正確表述就是巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出要求。38D【解析】方差—協(xié)方差基本假設(shè)就是資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量“線性組合”滿足正態(tài)分布。所以該方法不能度量非線性金融工具風險。這也是該方法不足之處。歸納該方法優(yōu)點：原理簡單，計算快捷；缺點：(1)不能預(yù)測突發(fā)事件風險。(2)正態(tài)假設(shè)條件受到質(zhì)疑，因為“肥尾”現(xiàn)象存在，許多金融資產(chǎn)收益率分布并不符合正態(tài)分布。模型往往會低估實際風險值。(3)只反應(yīng)了風險因子對整個組合一階性影響，無法度量非線性金融工具風險。39C【解析】現(xiàn)在支付1000萬泰銖相當于支付28.6萬美元，而6個月后支付1000萬泰銖相當于支付17.9萬美元，所以泰銖匯率下跌使得A銀行收益10.7萬美元；A銀行放棄執(zhí)行泰銖買入期權(quán)，支付5萬美元期權(quán)費，所以A銀行凈收益為5.7萬美元（10.7-5）。40C【解析】風險分散是指經(jīng)過多樣化投資來分散和降低風險方法。商業(yè)銀行多樣化授信后，借款人違約信用風險能夠被視為是相互獨立，大大降低了商業(yè)銀行整體面臨風險。41D【解析】市場風險限額就包含交易限額、風險限額、止損限額。提到“客戶”就要想到是信用風險，單一客戶限額是信用風險限額管理。42B【解析】重新定價風險也叫期限錯配風險，所以期限匹配不一致風險較大，B、C更符合題意。然后比較B、C中長久固定利率和長久浮動利率風險，長久浮動利率貸款靈活性較強，風險較小。所以本題中B是風險最大。43D【解析】遠期匯率能夠經(jīng)過無風險套利原理推導出來，即兩種貨幣按照該遠期匯率用各自利率分別折現(xiàn)后比率就等于這兩種貨幣即期匯率。由此能夠看出A、B、C都是決定遠期匯率原因。D交易金額是日常統(tǒng)計交易額，并不決定遠期匯率。44A【解析】對比選項，在搜集數(shù)據(jù)時，客觀性一定是要好于主觀性，排除B、C。然后對比A、D中動態(tài)化和靜態(tài)化，自然動態(tài)化數(shù)據(jù)更有利于今后研究和分析，所以選出A。45D【解析】標準法特征是八條產(chǎn)品線，基本指標法用不到計量系統(tǒng)，只有高級計量法符合題意。選D，考生不要把“內(nèi)部操作”看做是“內(nèi)部評級法”特征，內(nèi)部評級法是信用風險中方法。46A【解析】B中不是制度，而應(yīng)為風險管理理念，只有理念才是精神上。C中風險管理目標不是消除風險，而是經(jīng)過主動風險管理過程實現(xiàn)風險與收益平衡。D中風險管理文化是經(jīng)過風險管理戰(zhàn)略、制度和行為表現(xiàn)出來一個企業(yè)文化。47A【解析】董事會是最終決議機構(gòu)，監(jiān)事會獨立于董事會，董事會指派最高風險管理委員會(風險管理總監(jiān))負責擬訂詳細風險管理政策和指導標準。高管層負責執(zhí)行董事會審批經(jīng)過政策。48C【解析】A項違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按協(xié)議要求償還貸款本息或推行相關(guān)義務(wù)可能性；B項《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被詳細定義為借款人一年內(nèi)累計違約概率與3個基點中較高者；D項違約概率能使監(jiān)管當局在內(nèi)部評級法中保持更高一致性。49B【解析】商業(yè)銀行企業(yè)治理是指控制、管理商業(yè)銀行一個機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)力分配體系詳細表現(xiàn)形式，其關(guān)鍵是在全部權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離情況下，為妥善處理委托-代理關(guān)系而提出董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。50A【解析】人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項存款期末余額×100％。51A【解析】壓力測試測就是非正常情況下風險，A錯。銀行不但應(yīng)采取各種市場風險計量方法對在正常市場情況下所承受市場風險進行分析，還應(yīng)該經(jīng)過壓力測試來估算突發(fā)“小概率事件等極端不利”情況可能對其造成潛在損失。52D【解析】看到“結(jié)構(gòu)”就要想到是兩個或兩個以上部分在結(jié)構(gòu)中出現(xiàn)問題。所給選項中，只有D存在這么結(jié)構(gòu)特征。A、B、C都是外匯交易風險。53B【解析】緊緊圍繞內(nèi)部流程來套各選項，A、C屬于外部事件。D屬于內(nèi)部欺詐。54D【解析】A應(yīng)為18％，B應(yīng)為15％，C應(yīng)為18％。55B【解析】A應(yīng)為戰(zhàn)略、宏觀、微觀三個層面。C戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)該從戰(zhàn)略層面開始，深入落實并落實到宏觀和微觀操作層面。D應(yīng)為以風險為導向。56D【解析】存貸款百分比：各項貸款余額÷各項存款余額。57D【解析】國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行盈利能力和風險水平最好方法是RAPM。而在經(jīng)風險調(diào)整業(yè)績評定方法中，現(xiàn)在被廣泛接收和普遍使用是經(jīng)風險調(diào)整資本收益率。經(jīng)風險調(diào)整資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟資本計量非預(yù)期損失調(diào)整后收益率。58A【解析】只有先允許進入市場，才能有其余發(fā)展。59D【解析】D存貸款比率是流動性比率，是流動性監(jiān)管輔助指標。60A【解析】市場風險是指因市場價格變動而造成商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸損失風險。61D【解析】能夠?qū)Ω黝愔笜岁P(guān)鍵要素進行歸納記憶，流動性指標通常與存款和資產(chǎn)關(guān)于；盈利性指標與利潤、收益關(guān)于；償債指標通常與貸款、權(quán)益資本關(guān)于；營運指標與周轉(zhuǎn)率關(guān)于。本題中，A、B都有存款要素，可確定是流動性情況指標，即使不確定C，也能夠選出D。62C【解析】解答這類定義題，要標出幾個關(guān)鍵詞，如本題中，關(guān)鍵詞是“融資”，出現(xiàn)了兩次，那么就要考慮C是正確選項，假如對其余幾個選項都略有了解，C就愈加確定了。63B【解析】B項中信用風險既存在于傳統(tǒng)貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。64B【解析】“外部法律事件”即是環(huán)境法律風險，它與操作性法律風險相比，環(huán)境法律風險不但有著不一樣風險起源和風險事件類型，而且還屬于不可控風險，單個銀行無法采取有效方法阻止特定風險事件發(fā)生。65A【解析】用排除法。八大風險中，B、C、D都自成一體，只有A比較特殊。66D【解析】A、B、C是對流動性風險監(jiān)測方法，D是在危機發(fā)生時采取應(yīng)急方法計劃。從題干上看，銀行已處于危機中，所以選D。67C【解析】聲譽風險與其余風險定義不一樣之處于于，對銀行聲譽造成不良影響是該風險結(jié)果。68D【解析】客戶分散是風險分散方式，并沒有將風險轉(zhuǎn)移出去。69C【解析】A項為分解分析法；B項為資產(chǎn)財務(wù)情況分析法；D項為失誤樹分析法。另外，慣用風險識別方法還有教授調(diào)查列舉法，即將可能面臨風險逐一列出，并依照不一樣標準進行分類風險識別方法。70B【解析】依照死亡率模型，兩年累計死亡率計算公式為：（1-MMR2）×(1-MMR1)=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年邊際死亡率，CMR2表示兩年累計死亡率。依照題意得：MMR2＝1-（1-6%）/(1-2.5%)=3.59%。71D【解析】信用增級一定是使銀行資產(chǎn)情況改良變好。A、B、C都有這么功效，不過D交互式現(xiàn)金支付對減小風險卻沒有實質(zhì)作用。72A【解析】差額降低，說明貸款信用情況提升，交易方取得盈利。73C【解析】期貨市場上經(jīng)慣用套期保值伎倆來對沖風險。74D【解析】依照無風險套利原理，遠期合約價值為零時制訂交割價格為遠期價格。75A【解析】風險管理文化是主導，是靈魂。B風險管理策略是管理風險詳細技術(shù)和方法；C企業(yè)治理是指控制、管理商業(yè)銀行一個機制或制度安排；D內(nèi)控系統(tǒng)就是商業(yè)銀行內(nèi)部管理控制系統(tǒng)。76B【解析】首次實施內(nèi)部控制評價時，須對全部業(yè)務(wù)活動、管理活動和支持保障活動進行評價。提醒考生，在碰到內(nèi)部控制評價這個知識點時，慎重對待出現(xiàn)“監(jiān)督”選項。77C【解析】相關(guān)系數(shù)ρ＝COV（X，Y）/［STD(X)×STD(Y)］=0.04/(0.80×0.70)=0.071。78B【解析】風險監(jiān)管是指經(jīng)過識別商業(yè)銀行固有風險種類，進而對其經(jīng)營管理所包括各類風險進行評定，并按照評級標準，系統(tǒng)、全方面、連續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理情況監(jiān)管方式。這是一個全方面、動態(tài)監(jiān)管。從實質(zhì)上說，風險監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管一個繼承和發(fā)揮，而不是否定，合規(guī)監(jiān)管是風險監(jiān)管一個組成部分。79B【解析】計算公式：非信貸資產(chǎn)準備充分率=非信貸資產(chǎn)實際計提準備÷非信貸預(yù)計損失。80C【解析】壓力測試是一個風險管理技術(shù)，用于評定特定時間或特定金融變量改變對金融機構(gòu)財務(wù)情況潛在影響。第一步就是設(shè)定情景假設(shè)，然后分析在這么情景下，借款人和抵押品價值可能變動情況，依照分析結(jié)果計算違約概率和違約損失，進而匯總銀行總體損失。81B【解析】提供獨立市場風險匯報就應(yīng)該是專門市場風險關(guān)于部門，不過風險負擔機構(gòu)是接收管理，不是管理部門，本題選B。另外，審計機構(gòu)是對商業(yè)銀行財務(wù)管理和風險管理進行審查，并不擔任提供風險匯報職能，風險管理部門還要為內(nèi)部審計部門提供最直接第一手資料和統(tǒng)計。82A【解析】首先排除D，操作風險三種計量方法中沒有內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法是市場風險計量方法?；局笜朔ㄊ侨N方法中最簡單計量方法，以單一指標作為衡量商業(yè)銀行整體操作風險尺度。標準法依照風險分類和相關(guān)系數(shù)來計算監(jiān)管資本，二者都是依靠總收入這個指標。高級計量法是經(jīng)過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本，建立在操作損失事件基礎(chǔ)上。83B【解析】從字面上分析，組織結(jié)構(gòu)就包含權(quán)利、職能等要素。信息不應(yīng)該屬于結(jié)構(gòu)方面部分。84D【解析】“資本分配”中資本是所預(yù)計下一年度銀行資本（包含全部計劃資本注入）。以資本表示組合限額=資本×資本分配權(quán)重。所以，資本=1000+100=1100（億元）；以資本表示電子行業(yè)限額=1100×6%=66（億元）。85D【解析】壓力測試是對小概率突發(fā)事件發(fā)生損失進行估算。市場風險計量方式包含缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風險價值方法。86A【解析】法律風險也是一個特殊操作風險。87D【解析】若利率變動對存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響。本題反應(yīng)正是這種風險。88D【解析】能夠按照時間和主要性排序記憶；以正常頻率每六個月一次為界，大、活躍、改變快，要每季度披露一次；通常性概述定性披露每年一次。89C【解析】外部審計制度價值在于“獨立性”，有效性在內(nèi)部審計中也能夠表現(xiàn)。90A【解析】按風險發(fā)生范圍能夠分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。分析選項A，依照風險發(fā)生范圍，我們會首先考慮風險發(fā)生是大范圍還是小范圍，而可量化風險和不可量化風險與范圍沒有必定關(guān)聯(lián)性，風險能否量化是依照風險不一樣性質(zhì)，能否量化才是可量化風險和不可量化風險分類標準。本題選項C是干擾選項，純粹風險能夠了解為純粹損失，投機風險能夠了解為有贏利可能，二者區(qū)分就在于損失結(jié)果不一樣。二、多項選擇題1ABDE【解析】A中，銀行股價下跌，說明銀行資產(chǎn)情況出現(xiàn)了問題；B銀行債務(wù)增加，對流動性造成威脅；C外部評級上升，是有利；D資產(chǎn)起源過于集中；E發(fā)生了擠兌情形。2CE【解析】A、B兩項累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于20%；D項市值敏感度為修正連續(xù)期缺口乘以1%/年。3ABCDE【解析】因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)多元分布，該模型能夠確定哪一個或哪些原因與風險具備最高關(guān)聯(lián)度，從而為操作風險管理指明方向。“因果關(guān)系模型”5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法是先搜集損失事件，然后再努力尋找造成損失事件發(fā)生原因。4BCDE【解析】可視為違約情形是：(1)有充分證據(jù)證實債務(wù)人不能全額償還其借款(包含本金、利息和手續(xù)費)；(2)債務(wù)人信譽下降，比如沖銷尤其準備或被迫進行債務(wù)重組，包含本金、利息、手續(xù)費減免和延期；(3)債務(wù)人超出到期日90天仍未償還債務(wù)；(4)債務(wù)人或債權(quán)人已申請債務(wù)人企業(yè)破產(chǎn)。5ABCDE【解析】匯報還包含對不良貸款改變趨勢進行預(yù)測。6ABC【解析】風險監(jiān)管是指經(jīng)過識別商業(yè)銀行固有風險種類，進而對其經(jīng)營管理所包括各類風險進行評定，并按照標準，系統(tǒng)、全方面、連續(xù)地評價一家銀行經(jīng)營管理情況監(jiān)管方式。這種監(jiān)管方式重點關(guān)注銀行業(yè)務(wù)風險、內(nèi)部控制和風險管理水平，檢驗和評價包括銀行業(yè)務(wù)各個方面，是一個全方面、動態(tài)掌握銀行情況監(jiān)管方式。7ABCD【解析】董事會不會負責企業(yè)詳細經(jīng)營管理。8ABC【解析】ROE、ROA被廣泛用來衡量商業(yè)銀行盈利能力，不過這兩個指標不能全方面、深入解釋商業(yè)銀行在盈利同時所負擔風險水平，他們?nèi)秉c就由RAROC來補充了，選擇A、B。同時C是RAROC計算公式。D錯在銀行依然重視盈利性，而且考慮了風險水平，E錯在股東價值最大化目標并沒有放棄，實際上是愈加好地服務(wù)于這個目標。9ABE【解析】信用價差衍生產(chǎn)品是銀行與交易對手訂立以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)信用遠期和約。信用價差增加表明貸款信用情況惡化。信用價差降低，表明信用情況改進。10BCDE【解析】債務(wù)人對于商業(yè)銀行實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上債務(wù)人被視為違約。11AC【解析】從抵補損失角度來看，商業(yè)銀行關(guān)鍵資本具備兩個特征：①應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中任何損失；②隨時能夠動用。12ABCD【解析】給予客戶授信額度依照信用風險暴露來進行。應(yīng)該包含貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其余或有負債。在本題中，信用證就是一個或有負債。抵押只是一個擔保方式，不屬于或有負債。13ABD【解析】進行貸款轉(zhuǎn)讓就是減小風險，而C、E對商業(yè)銀行來說是不利，是增加風險行為。14ABCE【解析】《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動分為八個業(yè)務(wù)線，即企業(yè)金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀。15ABCDE【解析】從題目本身看，五個選項內(nèi)容都對