初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)關(guān)檢測(cè)B卷帶答案

初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)關(guān)檢測(cè)B卷帶答案

單選題（共100題）1、在銀行監(jiān)管實(shí)踐中，()貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.盈利能力B.資本收益率C.資本充足率D.資產(chǎn)收益率【答案】C2、商業(yè)銀行的(?)和(?)應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。A.董事會(huì)；監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)；風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.監(jiān)事會(huì)；高級(jí)管理層D.董事會(huì)；高級(jí)管理層【答案】D3、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D4、壓力測(cè)試是一種以（）為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到特定（）極端不利的事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A5、商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別通?？梢詮模ǎ┤齻€(gè)層面入手。A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行【答案】D6、（2020年真題）商業(yè)銀行應(yīng)按季計(jì)提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C7、關(guān)于計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的標(biāo)準(zhǔn)法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為（）大類業(yè)務(wù)條線。A.6B.7C.8D.9【答案】D8、某銀行2014年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為()億元。A.1300B.1600C.1800D.1700【答案】B9、下列說(shuō)法正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的【答案】D10、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C11、關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理，下列表述不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定限額B.制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理應(yīng)完全獨(dú)立于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)類別的限額管理D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對(duì)限額管理體系進(jìn)行調(diào)整【答案】C12、（2020年真題）過(guò)去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A13、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)【答案】A14、柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)不包括（）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)B.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)定C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平【答案】C15、操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法中將銀行視為一個(gè)整體來(lái)衡量其操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】B16、商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購(gòu)交易的能力是指（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.資本流動(dòng)性C.負(fù)債流動(dòng)性D.表外流動(dòng)性【答案】A17、()是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】D18、操作風(fēng)險(xiǎn)定義為()。A.操作過(guò)程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布B.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí)，面對(duì)的意外情況D.由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B19、（）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】B20、商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，其中第一維度屬于()。A.債務(wù)人評(píng)級(jí)B.借款人評(píng)級(jí)C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)D.客戶評(píng)級(jí)【答案】D21、監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列（）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A.及時(shí)性假設(shè)B.相關(guān)性假設(shè)C.準(zhǔn)確性假設(shè)D.全部性假設(shè)【答案】B22、風(fēng)管連接處嚴(yán)密度合格標(biāo)準(zhǔn)為中壓風(fēng)管每（）m接縫平均不大于（）處為合格。A.120，16B.120，8C.100，16D.100，8【答案】D23、土地使用權(quán)抵押的抵押權(quán)人為（）。A.抵押土地使用權(quán)的債務(wù)人B.接受抵押擔(dān)保的債權(quán)人C.土地所有權(quán)人D.第三人【答案】B24、()是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A25、若客戶尚未違約，在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）。A.表外項(xiàng)目已承諾未提取金額B.表外項(xiàng)目已提取金額C.表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額D.表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額【答案】C26、影響金融工具久期的因素不包括（）。A.金融工具的到期B.距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短C.到期日之前支付金額的大小D.金融工具的發(fā)行日期【答案】D27、下列（）不屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)。A.國(guó)際收支B.通貨膨脹率C.投機(jī)沖擊D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D28、以下各項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的戰(zhàn)略愿景的是()。A.創(chuàng)造良好的公眾/客戶形象B.提高股東回報(bào)率C.資本充足率保持在10%以上D.實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值【答案】C29、()又稱為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動(dòng)比率【答案】B30、()是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.傳染風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)【答案】C31、在計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的方法中，下列（）不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點(diǎn)。A.過(guò)分依賴于外部評(píng)級(jí)B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性C.對(duì)于缺乏外部評(píng)級(jí)的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，缺乏敏感性D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敏感性【答案】D32、下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯(cuò)誤的是()。A.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一B.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)前臺(tái)營(yíng)銷和中臺(tái)審批C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊的可能性D.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用【答案】D33、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬(wàn)元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是（）。A.余額3250萬(wàn)元B.余額1000萬(wàn)元C.缺口1000萬(wàn)元D.余額2250萬(wàn)元【答案】D34、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】B35、以下（）不屬于商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。A.治理結(jié)構(gòu)B.數(shù)據(jù)管理C.業(yè)務(wù)調(diào)整D.信息系統(tǒng)【答案】C36、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A.高級(jí)計(jì)量法B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.基本指標(biāo)法【答案】A37、自我評(píng)估工作應(yīng)及時(shí)開展，評(píng)估結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)送，管理行動(dòng)應(yīng)及時(shí)實(shí)施，對(duì)實(shí)施效果應(yīng)及時(shí)追蹤指的是（）原則。A.全面性B.及時(shí)性C.重要性D.客觀性【答案】B38、（）是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。A.現(xiàn)金B(yǎng).票據(jù)C.股票D.貸款【答案】A39、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述中，錯(cuò)誤的是（）。A.信息披露是消滅信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性C.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為D.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束【答案】B40、以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)／信號(hào)的是()。A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加B.盈利能力上升C.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D.資產(chǎn)過(guò)于集中【答案】C41、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】A42、若某國(guó)家或地區(qū)存在周期性的外匯危機(jī)和政治問(wèn)題，信用風(fēng)險(xiǎn)較為嚴(yán)重，已經(jīng)實(shí)施債務(wù)重組但依然不能按時(shí)償還債務(wù)，該國(guó)家或地區(qū)借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇∑渌胧?，也肯定要造成較大損失。則該國(guó)家或地區(qū)的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】C43、授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中（）不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。A.行業(yè)等級(jí)B.產(chǎn)品等級(jí)C.擔(dān)保D.授信額度【答案】D44、凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率必須大于（）。A.90%B.100%C.95%D.110%【答案】B45、下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（）。A.產(chǎn)品或組合敞口限額B.單一客戶貸款集中度限額C.敏感度限額D.止損限額【答案】B46、匯率波動(dòng)受黃金輸送費(fèi)用的限制，各國(guó)國(guó)際收支能夠自動(dòng)調(diào)節(jié)，這種貨幣制度是()。A.金本位制B.信用本位制C.牙買加體系D.布雷頓森林體系【答案】A47、()管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn))非常有效。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】A48、某自然人甲得到朋友贈(zèng)與的一套房屋，其應(yīng)繳納的稅種包括（）。A.土地增值稅B.契稅C.房產(chǎn)稅D.印花稅E.城鎮(zhèn)土地使用稅【答案】B49、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是()。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】B50、影響期權(quán)價(jià)值的主要因素不包括（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格B.期權(quán)的到期期權(quán)C.外匯匯率的波動(dòng)D.即期市場(chǎng)價(jià)格的變化【答案】D51、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】D52、（）是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金業(yè)務(wù)【答案】B53、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管最為核心的步驟是()。A.了解機(jī)構(gòu)B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.規(guī)劃監(jiān)管行動(dòng)D.監(jiān)管措施【答案】B54、下列選項(xiàng)中，關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出的最低資本要求說(shuō)法正確的是（）。A.核心一級(jí)資本充足率最低資本要求為3％B.核心一級(jí)資本充足率最低資本要求為5％C.一級(jí)資本充足率最低資本要求為8％D.資本充足率最低資本要求為10％【答案】B55、()是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置【答案】A56、商業(yè)銀行計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，置信水平的選擇對(duì)經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力__________。()A.不變；減??；變高B.越低；越?。辉礁逤.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D57、客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過(guò)程是()。A.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型B.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型C.違約概率模型→信用評(píng)分模型→專家判斷法D.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型【答案】D58、巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排()。A.經(jīng)濟(jì)資本B.資本充足率C.貼現(xiàn)率D.存款準(zhǔn)備金【答案】A59、從商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門C.人力資源管理部門D.內(nèi)部審計(jì)【答案】C60、（）是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.CreditMonitor模型【答案】B61、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.銀行需要審慎評(píng)估各類風(fēng)險(xiǎn)、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃B.銀行需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評(píng)估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D.內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)至少每三年實(shí)施一次【答案】D62、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請(qǐng)，申請(qǐng)貸款額度為500萬(wàn)元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)測(cè)算該客戶的違約概率為0.5%，該債項(xiàng)違約損失率為30%，需配置的經(jīng)濟(jì)資本為10萬(wàn)元；經(jīng)內(nèi)部績(jī)效考核系統(tǒng)測(cè)算該筆貸款的資金成本為6%，包括經(jīng)營(yíng)成本、稅收成本在內(nèi)的各種費(fèi)用為2%，股東要求的資本回報(bào)率為12%。則該筆貸款的定價(jià)至少為()。A.7.54%B.8.39%C.6%D.12%【答案】B63、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性過(guò)剩D.流動(dòng)性短缺【答案】A64、下列各項(xiàng)說(shuō)法正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的【答案】D65、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告的要素不包括（）。A.事件發(fā)生時(shí)間B.涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域C.損失金額D.事件發(fā)生地點(diǎn)【答案】D66、在客戶信用評(píng)價(jià)中，由品德因素、資本因素、還款能力因素、抵押因素和經(jīng)營(yíng)環(huán)境因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELS系統(tǒng)D.4Cs系統(tǒng)【答案】A67、下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是()。A.買方期權(quán)持有者的最大損失是零B.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小C.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大D.如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額【答案】A68、下列關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)用來(lái)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款C.期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款余額之和D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額【答案】C69、通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從（）三個(gè)層面人手。A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀操作【答案】D70、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括()。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體作用有限D(zhuǎn).無(wú)法將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示【答案】D71、衡量系統(tǒng)性危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)，即持有銀行總資產(chǎn)()或以上的銀行資不抵債，無(wú)法償還儲(chǔ)戶和／或債權(quán)人債務(wù)。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】B72、下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本【答案】C73、可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】C74、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則（）。A.債券A的久期大于債券B的久期B.債券A的久期小于債券B的久期C.債券A的久期等于債券B的久期D.無(wú)法確定債券A和B的久期大小【答案】C75、即期外匯交易的作用不包括（）。A.可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)C.可以用來(lái)套期保值D.可以用于外匯投機(jī)【答案】C76、因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是（）風(fēng)險(xiǎn)。A.價(jià)格B.市場(chǎng)C.信用D.操作【答案】B77、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理服務(wù)【答案】C78、銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬(wàn)元及400萬(wàn)元.則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值約為()。A.100萬(wàn)元B.700萬(wàn)元C.至少700萬(wàn)元D.至多700萬(wàn)元【答案】D79、（2017年真題）根據(jù)2015年10月，銀監(jiān)會(huì)公布的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D80、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會(huì)的成員代表不包括（）。A.高級(jí)管理層的代表B.信息科技部門的代表C.主要業(yè)務(wù)部門的代表D.內(nèi)部審計(jì)部門的代表【答案】D81、當(dāng)直接風(fēng)險(xiǎn)主體為空殼公司或SPV(特殊目的公司)，比如注冊(cè)在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所在國(guó)家(地區(qū))為()。A.離岸島的主權(quán)所在國(guó)B.母公司注冊(cè)所在地C.實(shí)際經(jīng)營(yíng)或管理機(jī)構(gòu)所在國(guó)家(地區(qū))D.注冊(cè)所在地，即離岸金融中心或其他金融中心【答案】C82、（2018年真題）清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告【答案】B83、在調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，采用改進(jìn)施工工藝和施工技術(shù)，縮短工藝技術(shù)間歇時(shí)間；采用更先進(jìn)的施工方法，加快施工進(jìn)度；用更先進(jìn)的施工機(jī)械是屬于（）。A.組織措施B.技術(shù)措施C.經(jīng)濟(jì)措施D.其他配套措施【答案】B84、在采用形式主義的立法中，甲把一塊土地轉(zhuǎn)讓給乙，雙方已訂立了土地轉(zhuǎn)讓合同但并未履行登記手續(xù)，當(dāng)?shù)谌酥鲝堅(jiān)撏恋貦?quán)利變動(dòng)無(wú)效時(shí)，法律上認(rèn)定該項(xiàng)土地權(quán)利變動(dòng)（）。A.有效B.無(wú)效C.有可能無(wú)效D.由甲乙兩方自行商議解決【答案】B85、流動(dòng)性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來(lái)至少（）日的流動(dòng)性需求。A.10B.15C.20D.30【答案】D86、下列不屬于商業(yè)銀行信用評(píng)級(jí)經(jīng)歷的發(fā)展階段的是（）。A.信用信息實(shí)地勘查B.專家判斷法C.信用評(píng)分模型D.違約概率模型【答案】A87、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自（）。A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)B.負(fù)債業(yè)務(wù)C.貸款業(yè)務(wù)D.證券業(yè)務(wù)【答案】A88、銀行要承受不同形式的（），這包括因金融創(chuàng)新的步伐過(guò)快，不能保證金融交易的合法性，從而無(wú)法獲得相應(yīng)法律保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A89、A企業(yè)與B企業(yè)的籌資渠道及利率如下：A企業(yè)固定利率融資成本是l0%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+2%;B企業(yè)固定利率融資成本是8%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR+1%。如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動(dòng)利率融資，那么如果雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，各自應(yīng)該如何融資？()A.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資B.A企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資C.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資D.A企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資【答案】C90、（2021年真題）在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中,貸款客戶間最不可能產(chǎn)生違約相關(guān)性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑B.貸款客戶間互保聯(lián)?，F(xiàn)象較為普遍C.貸款客戶所投資的個(gè)別項(xiàng)目出現(xiàn)虧損D.市場(chǎng)資金緊張,企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)利率大幅提高【答案】C91、李某欲抵押一宗土地，在辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)土地使用權(quán)不確定，則該宗土地（）。A.可申請(qǐng)登記和支配B.無(wú)法登記但可支配C.可登記但無(wú)法支配D.無(wú)法登記和支配【答案】D92、代理人的代理權(quán)限要根據(jù)法律規(guī)定和指定機(jī)關(guān)的指定來(lái)確定的土地登記申請(qǐng)的代理方式為（）。A.法定代理B.委托代理C.承包代理D.指定代理【答案】D93、商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于()。A.75％B.100％C.150％D.200％【答案】A94、物價(jià)穩(wěn)定是要保持()的大體穩(wěn)定，避免出現(xiàn)高通貨膨脹。A.消費(fèi)者物價(jià)水平B.生產(chǎn)者物價(jià)水平C.國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值D.物價(jià)總水平【答案】D95、點(diǎn)型火災(zāi)探測(cè)器安裝的基本規(guī)定是，探測(cè)器至多孔送風(fēng)頂棚孔口的水平距離不應(yīng)小于（）m。A.1.5B.1.2C.1D.0.5【答案】D96、以下不屬于系統(tǒng)安全的是()。A.外部系統(tǒng)安全B.內(nèi)部系統(tǒng)安全C.對(duì)計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)D.文件安全【答案】D97、我國(guó)反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”。其中，“一部門”是指()。A.商業(yè)銀行B.中國(guó)人民銀行C.國(guó)務(wù)院D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)【答案】B98、下列關(guān)于信用評(píng)分模型的說(shuō)法，不正確的是（）。A.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的B.信用評(píng)分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)C.信用評(píng)分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評(píng)分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變，從而無(wú)法及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】C99、成本核算是（）。A.把生產(chǎn)費(fèi)用正確地歸集到承擔(dān)的客體B.在預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，以貨幣的形式編制的在工程施工計(jì)劃期內(nèi)的生產(chǎn)費(fèi)用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件C.指在施工活動(dòng)中對(duì)影響成本的因素進(jìn)行加強(qiáng)管理D.指在項(xiàng)目管理中對(duì)影響成本的因素進(jìn)行加強(qiáng)管理【答案】A100、下列屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.以上都是【答案】D多選題（共40題）1、在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系。一家股份制銀行的流動(dòng)性儲(chǔ)備可分為()。A.一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備B.二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備C.三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備D.四級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備E.五級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備【答案】ABC2、對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，下列()不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).沖減利潤(rùn)C(jī).保險(xiǎn)手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD3、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)按照損失結(jié)果可以劃分為（）。A.純粹風(fēng)險(xiǎn)B.投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)C.可量化風(fēng)險(xiǎn)D.不可量化風(fēng)險(xiǎn)E.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】AB4、在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過(guò)程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的（）三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)成因C.風(fēng)險(xiǎn)成本D.風(fēng)險(xiǎn)損失E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率【答案】ABD5、信訪調(diào)查的步驟正確的是（）。①事前通知②說(shuō)明理由③表明身份④實(shí)施調(diào)查⑤制作筆錄。A.①②③⑤④B.①②③④⑤C.①③②④⑤D.①③②⑤④【答案】C6、下列屬于外包風(fēng)險(xiǎn)管理的是（）。A.跨境外包管理B.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.盡職調(diào)查D.外包協(xié)議管理E.外包服務(wù)承諾【答案】ABCD7、止損限額適用的時(shí)期為（）。A.一日B.半個(gè)月C.一個(gè)月D.一年E.三年【答案】AC8、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的理解正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)信息各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見的方式來(lái)區(qū)分系統(tǒng)“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作D.風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心“無(wú)形資產(chǎn)”E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)可以制約數(shù)據(jù)的特性【答案】ABCD9、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來(lái)完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有（）。A.6C法B.客戶信用評(píng)級(jí)方法C.貸款分類方法D.信用評(píng)分方法E.組合管理方法【答案】ABCD10、我國(guó)商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國(guó)際先進(jìn)的流動(dòng)性管理方法有（）。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計(jì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.及時(shí)掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況C.進(jìn)行動(dòng)態(tài)的、精確的流動(dòng)性缺口管理D.建立和運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計(jì)【答案】BCD11、賬面資本包括()A.資本公積B.盈余公積C.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備D.投資重估儲(chǔ)備E.未分配利潤(rùn)【答案】ABCD12、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括（）。A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制【答案】ABCD13、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有()A.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和信息B.有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本E.減少法律爭(zhēng)議/訴訟事件【答案】ABD14、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個(gè)人、金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在()等方面存在不完善、不健全等問(wèn)題。A.風(fēng)險(xiǎn)管理要求B.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)C.業(yè)務(wù)管理框架D.內(nèi)部系統(tǒng)安全E.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量【答案】ABC15、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從（）入手。A.戰(zhàn)略層面B.管理層面C.宏觀層面D.微觀層面E.信息層面【答案】ACD16、零售風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)同時(shí)具有的特征包括()。A.債務(wù)人是一個(gè)或幾個(gè)自然人B.筆數(shù)多，單筆金額小C.債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力D.對(duì)發(fā)行方資產(chǎn)或收入具有剩余索取權(quán)E.按照組合方式進(jìn)行管理【答案】AB17、清除殘余燃料的方法：清洗裝過(guò)不溶于堿的礦物油容器時(shí)，1升水溶液中加（）克的水玻璃或肥皂。A.2～3B.15～20C.2～24D.3～8【答案】A18、“三道防線”的模式構(gòu)建了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的（）特性。A.全員性B.全面性C.獨(dú)立性D.專業(yè)性E.垂直性【答案】ABCD19、以下說(shuō)法正確的是（）。A.董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系C.操作風(fēng)險(xiǎn)管理的牽頭部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理D.各專業(yè)部門統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理工作E.內(nèi)部審計(jì)部門監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的合理性、內(nèi)控體系的有效性及管理流程的適用性【答案】AB20、資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來(lái)看可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。其中后臺(tái)清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括()。A.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金B(yǎng).交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤C.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位D.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)E.未及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化【答案】ACD21、按照工程重要程度，單位工程開工前，應(yīng)由企業(yè)或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織全面的A.組織管理B.責(zé)任分工C.進(jìn)度安排D.技術(shù)交底【答案】D22、下列關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法，正確的有()。A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的B.期貨合約允許投資者按確定的價(jià)格購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)C.遠(yuǎn)期合約允許投資者在確定的未來(lái)時(shí)間購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)D.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約的流動(dòng)性較好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng)E.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD23、下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例不低于25％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC24、下列屬于相對(duì)收益計(jì)量方法的是（）。A.百分比收益率B.對(duì)數(shù)收益率C.預(yù)期收益率D.標(biāo)準(zhǔn)差E.方差【答案】AB25、商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)包括()。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)流程的驗(yàn)證B.內(nèi)部評(píng)級(jí)信息系統(tǒng)的驗(yàn)證C.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證D.內(nèi)部評(píng)級(jí)政策的驗(yàn)證E.內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證【答案】ABCD26、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括()。A.不良資產(chǎn)率B.預(yù)期損失率C.累積外匯敞口頭寸比例D.市值敏感性比率E.貸款損失準(zhǔn)備金率【答案】CD27、商業(yè)銀行通常對(duì)下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，主要包括（）。A.資金交易B.消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對(duì)C.網(wǎng)