新資本協(xié)議：影響與實(shí)施

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巴塞爾委員會(huì)是十國集團(tuán)國家的銀行監(jiān)管組織，1975年成立成員包括比利時(shí)、加拿大、法國、德國、意大利、日本、盧森堡、荷蘭、瑞典、瑞士、英國、美國和西班牙不是一個(gè)嚴(yán)格意義上的銀行監(jiān)管國際組織，也不具備任何凌駕于國家之上的正式監(jiān)管權(quán)限秘書處設(shè)在國際清算銀行4巴塞爾委員會(huì)的文件性質(zhì)

來自于發(fā)達(dá)市場，用之于十國集團(tuán)，分為兩類一是最低標(biāo)準(zhǔn)（minimumrequirement)。在重大監(jiān)管問題上，若各成員國能達(dá)成一致，委員會(huì)則努力形成最低標(biāo)準(zhǔn)，如《新資本協(xié)議》二是最佳作法(bestpractice)。若各國監(jiān)管方式各異，且無法求同，委員會(huì)在總結(jié)各國成功的監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制定出僅具指導(dǎo)意義的最佳原則，供有關(guān)各方參考文件都不具備法律效力，各國執(zhí)行時(shí)要轉(zhuǎn)換為本國法律法規(guī)《新資本協(xié)議》雖不是《葵花寶典》，但代表先進(jìn)銀行的成功經(jīng)驗(yàn)，是資本監(jiān)管的發(fā)展方向5巴塞爾委員會(huì)與非成員國

實(shí)質(zhì)上已成為銀行監(jiān)管者的國際組織擴(kuò)大了非成員國在下設(shè)各類工作組的參與度期望其規(guī)則繼續(xù)在全球范圍內(nèi)得以實(shí)施但……十國集團(tuán)組織的性質(zhì)暫不會(huì)改變619701980199020002001200220032005200620041974:G10成立巴塞爾委員會(huì)1988:老協(xié)議1990:100個(gè)國家實(shí)施老協(xié)議

1996:引入市場風(fēng)險(xiǎn)1999年6月:第一征求意見稿1月:第二征求意見稿4月、5月:QIS1,211月:QIS2.510月:QIS35月:發(fā)布第三征求意見稿7月:公布QIS3結(jié)果6月24日:新協(xié)議出臺(tái)1月:平行運(yùn)行1月:新協(xié)議開始實(shí)施2007QIS5高級(jí)法實(shí)施7巴塞爾委員會(huì)近期工作新協(xié)議2004年6月出臺(tái)，制規(guī)遠(yuǎn)未完成近期發(fā)布政策文件，對(duì)某些問題進(jìn)行補(bǔ)充《交易性業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險(xiǎn)、雙重違約的處理》《經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期的違約損失率》《低違約率風(fēng)險(xiǎn)暴露的評(píng)估》《跨境實(shí)施的信息共享》巴委會(huì)成立新協(xié)議實(shí)施小組（AIG)，負(fù)責(zé)研究協(xié)調(diào)實(shí)施中出現(xiàn)的問題，下設(shè)二級(jí)小組：驗(yàn)證操作風(fēng)險(xiǎn)交易賬戶8

巴塞爾委員會(huì)工作框架9新資本協(xié)議的目標(biāo)促進(jìn)安全穩(wěn)健性（保持總體資本水平不變）更全面地反映風(fēng)險(xiǎn)更敏感地反映風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)放在“國際活躍銀行”，基本原則適用于所有銀行10

新資本協(xié)議框架11第一支柱：最低資本要求保持資本定義不變，計(jì)算最低資本充足率的方法：資本／（信用風(fēng)險(xiǎn)＋市場風(fēng)險(xiǎn)＋操作風(fēng)險(xiǎn)）＝８％處理信用風(fēng)險(xiǎn)的方法（原來的方法不同）標(biāo)準(zhǔn)法初級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法處理市場風(fēng)險(xiǎn)的方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法處理操作風(fēng)險(xiǎn)的方法：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部計(jì)量法特點(diǎn)：由簡到繁，逐步提高計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)及資本的準(zhǔn)確性12信用風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法最簡單的方法按借款人的外部評(píng)級(jí)確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重對(duì)國家及中央銀行的債權(quán)： 取消按OECD成員與否劃定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，改按(1)外部評(píng)級(jí)公司的評(píng)級(jí)(0,20,50,100，150%)，或(2)出口信貸機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)。本幣計(jì)值并以本幣作為資金來源的債權(quán)優(yōu)惠對(duì)金融機(jī)構(gòu)和公司的債權(quán)：改按外部評(píng)級(jí)公司的評(píng)級(jí)(0,20,50,100,150%)對(duì)零售貸款和符合條件的中小企業(yè)（SME)：75%個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為35％13逾期貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的調(diào)整14對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重對(duì)以下較高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)給予150%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重：對(duì)B-以下的主權(quán)、公共部門實(shí)體、銀行和證券公司的債權(quán)對(duì)評(píng)級(jí)在BB-以下的企業(yè)的債權(quán)對(duì)評(píng)級(jí)在BB+至BB－之間的證券化頭寸，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為350％逾期貸款各國監(jiān)管當(dāng)局可以應(yīng)用150%或其他較高的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重來反映高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)：風(fēng)險(xiǎn)投資和非上市公司的股權(quán)投資15信用邊風(fēng)險(xiǎn)卡的內(nèi)坑部評(píng)緊級(jí)法內(nèi)部桐評(píng)級(jí)謎法（IR揉B）的要互素風(fēng)險(xiǎn)燥參數(shù)蹦：PD，LG余D，EA班D和M,由銀狂行自限己估現(xiàn)計(jì)IR宋B初級(jí)帶法銀行禁計(jì)算PD綠，套用港監(jiān)管好當(dāng)局譽(yù)規(guī)定溪的LG炎D，意EA泄D，期限（M）IR笛B高級(jí)招法銀行決計(jì)算濤上述響各項(xiàng)庸風(fēng)險(xiǎn)坐要素16IR像B的風(fēng)鴨險(xiǎn)要徹素PD違約喂概率LG疲D違約它損失千率EA那D風(fēng)險(xiǎn)讓敞口EL預(yù)期詳損失雨率UL非預(yù)邊期損銅失率17EL、UL的經(jīng)石濟(jì)意遵義EL的定添義已經(jīng)張預(yù)計(jì)午到將們會(huì)發(fā)重生的傘損失EL應(yīng)計(jì)榮入成才本，煤用準(zhǔn)椅備金姐或者耐定價(jià)窩時(shí)的嬸加息沒差來筐彌補(bǔ)等于風(fēng)整個(gè)帝經(jīng)濟(jì)蜓周期聲的平朵均損倘失UL的定電義不可幫預(yù)計(jì)苗的損凱失可預(yù)薪計(jì)損氣失的筍波動(dòng)洲率用銀球行的孤資本獎(jiǎng)金彌亡補(bǔ)經(jīng)濟(jì)頂資本扯計(jì)算費(fèi)和分輛配的級(jí)基礎(chǔ)18異常風(fēng)險(xiǎn)衡量異常損失的可能性預(yù)期奸損失比、非眼預(yù)期疏損失那和異爺常損童失非預(yù)期損失衡量預(yù)期損失附近的波動(dòng)(一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差)年份信用遣組合宅實(shí)際談?chuàng)p失賞分布預(yù)期損失即是平均損失19信貸卸組合角的損搏失分旁布$0布分率概預(yù)期損失損失很少有大的損失大部分時(shí)間損失小于預(yù)期損失有時(shí)損失恰好是預(yù)期損失非預(yù)期損失20信貸環(huán)組合拌的風(fēng)閃險(xiǎn)要紡素和愈測量風(fēng)險(xiǎn)閃要素摘：違約陰概率(PD棕)違約趕的余評(píng)額(EA主D)違約緊的損農(nóng)失(LG裳D)針對(duì)信貸組合的風(fēng)險(xiǎn)元素：規(guī)模，相關(guān)性/風(fēng)險(xiǎn)集中程度針對(duì)信貸組合的風(fēng)險(xiǎn)測量：預(yù)期損失(EL)經(jīng)濟(jì)資本針對(duì)璃單筆錢貸款場的風(fēng)魂險(xiǎn)測衣量：預(yù)期便損失(EL必)非預(yù)己期損騰失(UL鴿)21風(fēng)險(xiǎn)爸評(píng)估贏：借稼款人程風(fēng)險(xiǎn)對(duì)借謀款人格風(fēng)險(xiǎn)褲的評(píng)秋估定量有信息資產(chǎn)教負(fù)債野表、熄收益劉表、乒現(xiàn)金年流量定性工信息管理知水平責(zé)、產(chǎn)牽權(quán)結(jié)伏構(gòu)、懶行業(yè)綁因素旺、區(qū)摘域因陣素計(jì)量倡：PD內(nèi)部俗評(píng)級(jí)邀需要長期梯的年葵違約泰率平嚼均值至少找五年抄的數(shù)垃據(jù)22風(fēng)險(xiǎn)凈評(píng)估奮：貸倘款風(fēng)質(zhì)險(xiǎn)評(píng)估孕要素抵押嶺品、拿債權(quán)眉優(yōu)先員級(jí)兩維闊評(píng)級(jí)濁系統(tǒng)為風(fēng)裝險(xiǎn)暴劫露內(nèi)楚部級(jí)斜別賦塔值計(jì)量蘋：LG闖D長期燒風(fēng)險(xiǎn)輕加權(quán)LG肯D均值最低7年的獲數(shù)據(jù)魂觀察囑期23風(fēng)險(xiǎn)幣評(píng)估么：違凈約風(fēng)蕉險(xiǎn)暴秘露違約縱發(fā)生離時(shí)的柏風(fēng)險(xiǎn)韻暴露名義楊本金授信創(chuàng)種類計(jì)量EA秧D最低7年的黨數(shù)據(jù)施觀察買期24內(nèi)部糖評(píng)級(jí)當(dāng)法的戶最低殖要求評(píng)級(jí)橡體系息的結(jié)今構(gòu)評(píng)級(jí)那體系規(guī)的運(yùn)壯作風(fēng)險(xiǎn)裁的量揀化公司施治理路和監(jiān)伯督25評(píng)級(jí)謠體系萍的結(jié)串構(gòu)兩維塑的評(píng)育級(jí)體館系借款赴人評(píng)壤級(jí)：根據(jù)崇商業(yè)黎銀行逐自定碌的標(biāo)想準(zhǔn)對(duì)弓借款陶人進(jìn)療行區(qū)仔分，弱計(jì)算PD債項(xiàng)渠評(píng)級(jí)估：考念慮抵秀押品蜘、償慕還貸則款的伙優(yōu)先塞程度終、清柄收結(jié)四果和障時(shí)間凱等因筋素，務(wù)估計(jì)燈損失洽率，匪計(jì)算LG素D。總體金要求旁：對(duì)乖風(fēng)險(xiǎn)溪進(jìn)行欠有意跪義的吊區(qū)分未違躍約的雨借款鑄人至薯少有7個(gè)等請(qǐng)級(jí)，刺違約書借款營人至鳳少1等級(jí)塔；且灶借款低人在追不同堅(jiān)等級(jí)拐應(yīng)有增適當(dāng)零的分暑布，面不能掘有過默度的距集中默。26評(píng)級(jí)講體系赴的運(yùn)俯作評(píng)級(jí)套的覆默蓋范糕圍：習(xí)所有捷借款器人和鍬保證故人評(píng)級(jí)康過程歉的公言正：艷獨(dú)立甚性否決益權(quán)：嘆高端銅否決繞、低銳端否蜘決數(shù)據(jù)沸維護(hù)蘭：重門要特建征數(shù)薯據(jù)、步評(píng)級(jí)療歷史姨數(shù)據(jù)啦、違硬約數(shù)雀據(jù)壓力鳥測試糞：經(jīng)鼠濟(jì)/行業(yè)游下滑敘、市蠟場風(fēng)寬險(xiǎn)事并件、吩流動(dòng)隔性狀余況27風(fēng)險(xiǎn)齡量化阿：數(shù)潔據(jù)質(zhì)嶺量要織求數(shù)據(jù)抗準(zhǔn)確水性數(shù)據(jù)配代表幫性數(shù)據(jù)究一致捐性數(shù)據(jù)漏的歷跪史長姻度28公司揉治理芝和監(jiān)鐵督銀行猶董事合會(huì)和起高級(jí)瘦管理醋層的附責(zé)任清晰貨的報(bào)規(guī)告體物系：年以便便董事錦會(huì)和厲高級(jí)法管理割層能版夠確辰認(rèn)銀翼行內(nèi)慈部評(píng)即級(jí)法條連續(xù)撓適用孫，并區(qū)且證講實(shí)有鼠關(guān)評(píng)嫁級(jí)系窄統(tǒng)的患控制太措施倦得力朗。風(fēng)險(xiǎn)音控制授部門狂的責(zé)沫任：犯銀行衛(wèi)必須鳳設(shè)置炒風(fēng)險(xiǎn)錄控制否部門性，負(fù)起責(zé)銀超行內(nèi)石部評(píng)印級(jí)系怠統(tǒng)的譜設(shè)計(jì)病或選友擇、半實(shí)施蝴和運(yùn)鹿轉(zhuǎn)。內(nèi)部猜和外硬部審棵計(jì)：拴每年抹至少妙一次然審計(jì)辮銀行券的評(píng)墳級(jí)系爭統(tǒng)及僑其操傷作。內(nèi)部愁評(píng)級(jí)獅體系掠的驗(yàn)度證：隊(duì)數(shù)據(jù)牽驗(yàn)證索、過尼程驗(yàn)賀證、抗結(jié)果礙驗(yàn)證29操作酬風(fēng)險(xiǎn)咱的定拿義操作這風(fēng)險(xiǎn)扔的定呆義由不搖完善芬或有絕問題映的內(nèi)并部程浸序、磨人員者及系綱統(tǒng)或緣瑞外部巴事件竿所造敬成的擋損失本定蘋義包疫括法閃律風(fēng)改險(xiǎn)，淘但不遮包括汁策略貸風(fēng)險(xiǎn)紐奉和聲薪譽(yù)風(fēng)策險(xiǎn)本定毀義強(qiáng)桿調(diào)操歲作風(fēng)旦險(xiǎn)產(chǎn)宇生的字原因30操作苗風(fēng)險(xiǎn)恭日益燈顯現(xiàn)考慮病操作鍬風(fēng)險(xiǎn)夫的重投要性新金洋融產(chǎn)耀品高度屆專業(yè)也化的蠶處理搶程序?yàn)?zāi)，對(duì)送高科烤技的知依賴業(yè)務(wù)予全球戲化多項(xiàng)攜工作拒由外齡部機(jī)絹構(gòu)承種擔(dān)操作綁風(fēng)險(xiǎn)澡的大村小大銀價(jià)行的廈情況奏：15瓣-2賣5%經(jīng)濟(jì)賄資本31操作潤風(fēng)險(xiǎn)緩的分尋類（1）內(nèi)部緒欺詐價(jià)：故意尺誤報(bào)謎頭寸駛、員追工偷咳竊、棟員工斧通過題自己墓及他也人賬嫩戶的竹內(nèi)部肝交易外部衰欺詐討：搶劫住、盜蕩竊、香偽造化、空朝頭支撫票和陜其它計(jì)重要吐支付攤憑證胃及工鏟具、芬黑客拾破壞船計(jì)算膝機(jī)系律統(tǒng)等用工形制度室和工騾作場注所安賓全方娘面存把在的蹈缺陷高：員工御各種工補(bǔ)償敏申訴凈、侵漏害員套工健耳康的還安全朽條例乖、有帽組織錦的工患會(huì)行哀動(dòng)，宣一般礎(chǔ)責(zé)任顧客蠶、產(chǎn)介品和揪業(yè)務(wù)浪管理雖方面潔存在示漏洞:如信溉用違狀約、奪顧客飽秘密頁信息益的濫依用、安銀行獵賬戶遼上不此正當(dāng)難交易青行為缺、洗峽錢和告未經(jīng)肝許可孕的產(chǎn)駝品銷秘售。32操作季風(fēng)險(xiǎn)競的分傳類（2）實(shí)物報(bào)資產(chǎn)吐破壞湯：恐怖駱襲擊染行為餓、破蓮壞行誤為、它地震得、火臣災(zāi)等營業(yè)存中斷廉和系羊統(tǒng)癱川瘓：計(jì)算攻機(jī)硬他件和照軟件嬸的損致毀、劫通訊衣故障惕、供恨電中饞斷等執(zhí)行馳、傳劃遞和廉程序君管理格方面誼存在潔不足新：如數(shù)域據(jù)錄鳥入錯(cuò)母誤、始抵質(zhì)齊押管蜓理失錯(cuò)敗、松不完疼全的災(zāi)法律灶文件房誠、非潤法進(jìn)杯入顧職客賬符戶和粉供應(yīng)珠商糾魔紛等33操作霉風(fēng)險(xiǎn)槳的計(jì)窮量方惕法處理再操作揉風(fēng)險(xiǎn)北的三怕種方送法基本挨指標(biāo)潤法標(biāo)準(zhǔn)站法最新贈(zèng)考慮(Vol息um皺n-b炕as畢ed司A浸pp獻(xiàn)ro產(chǎn)ac溝h)高級(jí)勤計(jì)量遮法(Ad福va豪nc叉ed貢M摟ea膀su蜜re篩me金nt削A艇pp甲ro概ac賴h)34為什擋么：業(yè)第二潮支柱第一六支柱竭：“肥簡化霸”的孔資本鈔模型基于PD盞/L拔GD且/E相AD等風(fēng)成險(xiǎn)估毫算基于剝“單醬風(fēng)險(xiǎn)無因素在”的荒模型瓜分析模型釋假設(shè)藏與現(xiàn)拴實(shí)之粥間的拋差別只考關(guān)慮違捷約/非違竊約——遷徙檢風(fēng)險(xiǎn)俯沒有錯(cuò)考慮只考行慮基筍于大丙數(shù)法穿則的朱系統(tǒng)文風(fēng)險(xiǎn)——集中犧風(fēng)險(xiǎn)羞沒有聲考慮只考饑慮了姻通常泳經(jīng)濟(jì)割狀況——突發(fā)齒性影小響沒降有考拐慮……第二耀支柱速：保毅證銀拒行有禿充足滅的資跑本對(duì)介應(yīng)所犁有風(fēng)捐險(xiǎn)鼓勵(lì)沿銀行咽采用友更好裙的風(fēng)耀險(xiǎn)管融理技木術(shù)保證蒜監(jiān)管襯當(dāng)局俘監(jiān)測探和管礦理風(fēng)華險(xiǎn)，浪適時(shí)坡予以師干預(yù)除提蓬高資喪本要詞求外阻，監(jiān)旬管當(dāng)起局可鑄配合肌使用姓其他順手段35第二鋪支柱盜：不溝僅僅情是監(jiān)脈督檢躁查重要常意義確保遞銀行蜜有充徐足的叉資本相對(duì)應(yīng)噸各類吹風(fēng)險(xiǎn)鼓勵(lì)半銀行藥采用弟更好活的風(fēng)若險(xiǎn)管愉理技枕術(shù)更強(qiáng)誕調(diào)銀冤行所需瘦的資估本，而貨不是貼監(jiān)管仔資本評(píng)價(jià)智銀行酬的風(fēng)榆險(xiǎn)水復(fù)平，證適時(shí)拼予以沈干預(yù)除提罩高資榮本要仇求外性，監(jiān)妹管當(dāng)己局可栽配合責(zé)使用呢其他刊手段36第二蒸支柱州框架37四項(xiàng)束主要害原則套（1）原則文一餃銀悟行對(duì)雖資本扔充足希率的有自我訪評(píng)價(jià)銀行應(yīng)具神備一體整套棍程序鉤，用膊于評(píng)仰估與惰其風(fēng)肯險(xiǎn)狀晶況相幼適應(yīng)檔的總贊體資喜本水剛平，虹并制賣定出擔(dān)維持質(zhì)資本港水平琴的戰(zhàn)貧略董事羅會(huì)和男高級(jí)流管理庸層的四監(jiān)督穩(wěn)健凈的資健本評(píng)烤估對(duì)風(fēng)行險(xiǎn)的鑄全面幼評(píng)估監(jiān)測滴和報(bào)頓告系饒統(tǒng)內(nèi)部批控制排的檢饞查程逗序38四項(xiàng)輪主要波原則夢（2）原則騙二：冷監(jiān)管瞇當(dāng)局溉的檢罪查程罩序監(jiān)管槐當(dāng)局應(yīng)對(duì)肯商業(yè)構(gòu)銀行萄進(jìn)行杠檢查礙和評(píng)蜜價(jià)：內(nèi)部逝資本蘭充足翁率的享評(píng)估域情況言和有蹈關(guān)戰(zhàn)湊略監(jiān)測你并確嫂保規(guī)謝定的珠資本架比率聽的能苦力若對(duì)貪最終詞結(jié)果餡不滿棗意，萄監(jiān)管鈔當(dāng)局敢應(yīng)采遲取適慌當(dāng)?shù)母捅O(jiān)管鴉措施39四項(xiàng)摩主要畏原則劑（3）原則珠三：蘇資本積高于域最低煌要求監(jiān)管駐當(dāng)局鼓勵(lì)輔銀行涌的資俊本水厘平高脅于最舉低監(jiān)介管資播本比黑率，染并應(yīng)愛有能際力要盾求銀滔行持殲有高溝于最撥低標(biāo)擺準(zhǔn)的梁資本銀行懂競爭盡的考膠慮業(yè)務(wù)圍種類耐和規(guī)哀模的多變化務(wù)使得陽風(fēng)險(xiǎn)凡要求申發(fā)生鞏變化追加龍資本孤的成雖本較顫高避免麗被監(jiān)匹管當(dāng)雖局采帶取糾刮正措曉施抵御額支柱1可能瞧為考始慮的義某些芽風(fēng)險(xiǎn)舅和整瞇體經(jīng)腔濟(jì)風(fēng)磁險(xiǎn)40四項(xiàng)日主要孤原則刑（4）原則犯四：筋監(jiān)管央措施監(jiān)管愛當(dāng)局蟲應(yīng)爭逝取及肥早采壘取干說預(yù)措堡施，鳴防止努銀行偷的資咬本降和至抵有御風(fēng)戀險(xiǎn)所摧需的允最低位水平若銀針行不愚能保動(dòng)持或而恢復(fù)己到最行低水搖平資庸本要息求，綠監(jiān)管佳當(dāng)局佩則需置要求府銀行秋速采嚷取補(bǔ)裕救措巷施措施撐包括加強(qiáng)賀對(duì)銀率行的抱監(jiān)測限制位支付牧股息要求酒銀行顆制定盯并實(shí)吹施令予人滿工意的澇資本濁恢復(fù)體計(jì)劃要求疼銀行辨立刻研追加墊資本41第二成支柱害的實(shí)割施提高那最低食資本紋要求——需考?jí)簯]現(xiàn)敏實(shí)性監(jiān)管違當(dāng)局歪對(duì)銀蔬行資妨本充晴足率廚的評(píng)遭估歐盟讀：總循體評(píng)片估法香港麗：單阿風(fēng)險(xiǎn)初評(píng)估歪法新興竊市場某國家面臨玻的問本題：帳銀行禿是否勾有IC烈AA枝P?從出梨臺(tái)監(jiān)鮮管要狗求、雷強(qiáng)調(diào)巖銀行鑰風(fēng)險(xiǎn)辣管理熱能力丸建設(shè)貞做起4243背景腐：新丸資本先協(xié)議德全球勒實(shí)施萄情況按照筒巴委趴會(huì)確匪定的墨時(shí)間俘表成縱員國市將于20狠07年開哀始實(shí)算施新堆資本傘協(xié)議鏈，實(shí)譯施高雞級(jí)方遷法（AI版RB和AM陸A）可推脂遲到20眾08年（US緊,2液00竄9年）據(jù)FS遞I調(diào)查衡：除巴委墊會(huì)13個(gè)成勁員國泉外，因其它82個(gè)國骨家/地區(qū)阻明確泡表示仇將實(shí)踐施新越資本受協(xié)議靈，全下球近10燭0個(gè)國繁家將冬實(shí)施翁新資撐本協(xié)名議44實(shí)施涉框架提保持猾一致愁：歐鵝洲歐洲從議會(huì)06年9月通繡過了雄歐盟頃實(shí)施躬新資愛本協(xié)含議《資本貌要求晌指令》，明合確了攤歐盟碗國家匠實(shí)施調(diào)新協(xié)狀議的竄法定例義務(wù)包括圖非巴征塞爾銷成員蒸國家鉆，共25個(gè)歐洲辛銀行居監(jiān)管蓄委員尖會(huì)第止二支阻柱的煤指導(dǎo)內(nèi)性文獅件重在帥監(jiān)管綿部門叛與銀烘行之床間的畜對(duì)話不可封機(jī)械辮地提拌高資焰本充侵足率45框架私剛剛耍明朗霉：美奴國20牽06年10月份售，宣額布實(shí)滲施時(shí)寬間從20蝴08推遲姥到20放09年監(jiān)管向資本傭要求陜大幅土度降辱低（15％）銀行摸間差蠢距很針大20盤07年11月，停公布破主要預(yù)政策梅框架高級(jí)強(qiáng)法實(shí)咸施范汽圍資產(chǎn)蛋規(guī)模險(xiǎn)超過25淋00億美絡(luò)元，菌或境訂外風(fēng)川險(xiǎn)暴艇露超撕過10襲0億美瞞元信用怕風(fēng)險(xiǎn)AI達(dá)RB，操作替風(fēng)險(xiǎn)AM誤A不再驢修訂卡老協(xié)時(shí)議（BA喉SE窄L傻I竿A），一些永銀行宜可以貢選用磨標(biāo)準(zhǔn)狂法，連原因橡？BA僚SE業(yè)L蕩I強(qiáng)A與標(biāo)朱準(zhǔn)法臘無本狗質(zhì)差煙別？銀行伶對(duì)全兆菜單嚇方法計(jì)進(jìn)行泛選擇滾的渴焦望？還有畜一部據(jù)分銀緞行實(shí)回施19浩88年協(xié)鑒議相對(duì)耍于第駱一支的柱，俘第二牧支柱毒、第寇三支術(shù)柱極瓣其簡番單46日本芽：小艱銀行企的現(xiàn)追行標(biāo)住準(zhǔn)不回變與其售它十均國集宮團(tuán)同俊步實(shí)闊施全面哪采用伯新協(xié)濕議計(jì)閘算風(fēng)郵險(xiǎn)資柜產(chǎn)大銀誼行采浪用新沿協(xié)議負(fù)計(jì)算擠資本罵充足亂率地方飛銀行訪最低滔標(biāo)準(zhǔn)丸仍為4%，其棄資產(chǎn)皇占比20飽%QI腰S4結(jié)果9家大跌銀行醋采用失高級(jí)法，加權(quán)鉆平均箭資本延下降2.亡1％27家國摧內(nèi)銀銀行采座用初陽級(jí)法，資本束上升1％絕大旱多數(shù)梁銀行冬資本判變化甲幅度蒜在上毒下20％之料間個(gè)別逢銀行弊變化院很大綱，一葡家提滅高40％、沿一家準(zhǔn)下降30％47其他途國家拳實(shí)施餃情況暮各異三類撐國家金融鵲市場礙發(fā)達(dá)小的國壞家同朝步實(shí)鍵施香港獨(dú)、新氧加坡隊(duì)、澳借大利虧亞、營南非資本如比較騰充足多的發(fā)謙展中尺國家診近期接上墨西普哥、霉韓國浙、印渾度、浩俄羅熔斯、腔巴西嗽、沙續(xù)特其它艇發(fā)展鴨中國版家，者有意濁向但哥無具車體時(shí)奔間表菲律夏賓，端印尼藏、泰槐國48給銀裂行帶土來的睜價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)控制(新資本協(xié)議)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理(經(jīng)濟(jì)資本)復(fù)雜艙度和田新增削價(jià)值Stage1

標(biāo)準(zhǔn)法Stage2內(nèi)部評(píng)級(jí)法

(IRB)Stage3風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和獲得目標(biāo)客戶（經(jīng)濟(jì)資本)Stage4主動(dòng)組合管理，二級(jí)市場上的交易Stage5通過購買信用組合來獲取風(fēng)險(xiǎn)典型麻演變六順序49國際紡咨詢僚公司沿的調(diào)跑查結(jié)基果50％的搖銀行盯認(rèn)為壇實(shí)施柳新協(xié)平議將例改變董國際劍銀行泳業(yè)的士競爭粗格局大銀聽行都截將采曉用IR石B法，可但實(shí)替施時(shí)親間有懂差異在新腸協(xié)議占的推你動(dòng)下昂，銀撫行在勺今后篇幾年霸將加癢大對(duì)轟風(fēng)險(xiǎn)蓮管理還的投鬧入對(duì)發(fā)莊展中師國家唉銀行蓬，基禍礎(chǔ)設(shè)怠施投額入變滿得更財(cái)有目艙標(biāo)性5051新協(xié)泄議實(shí)辟施的槽目標(biāo)茄（一是）——促使影商業(yè)圈銀行幅全面慎提升造風(fēng)險(xiǎn)披管理注能力改進(jìn)獸風(fēng)險(xiǎn)詞計(jì)量旋手段高級(jí)武計(jì)量握法及撫其最亞低資活本要巨求有助睛于構(gòu)呼建全朗面風(fēng)績險(xiǎn)管敞理體狼系第一炊支柱拌：信件用風(fēng)量險(xiǎn)、藏市場賽風(fēng)險(xiǎn)蔬、操到作風(fēng)話險(xiǎn)第二簽支柱帳：銀添行經(jīng)廚濟(jì)資海本管心理體猶系（IC詢AA摘P)第一女支柱努未完打全覆冊(cè)蓋的娛：剩咬余風(fēng)歉險(xiǎn)、岔資產(chǎn)繩證券薄化風(fēng)斧險(xiǎn)、仆模型鄭風(fēng)險(xiǎn)第一念支柱拋未涉尺及的漸風(fēng)險(xiǎn)個(gè)：銀修行賬毀戶利浸率風(fēng)察險(xiǎn)、惰集中羅度風(fēng)宣險(xiǎn)、拳流動(dòng)沿性風(fēng)序險(xiǎn)、鹽清算猴風(fēng)險(xiǎn)巴、戰(zhàn)映略風(fēng)擊險(xiǎn)、戰(zhàn)聲譽(yù)株風(fēng)險(xiǎn)刻等銀行遺的外傍部因短素：睛經(jīng)濟(jì)盜周期外效應(yīng)52新協(xié)位議實(shí)常施的堅(jiān)目標(biāo)牌（二美）——提高婆監(jiān)管爆有效困性完善樂商業(yè)鑼銀行切資本長監(jiān)管現(xiàn)制度體現(xiàn)術(shù)了風(fēng)煉險(xiǎn)監(jiān)竭管的兔導(dǎo)向好：一秧套基常于數(shù)選據(jù)和搖模型往的資壤本計(jì)盜算方壤法，侍更加鐘精細(xì)不僅限如此敵，體凳現(xiàn)了對(duì)原則闖監(jiān)管量的導(dǎo)綿向：讓支持應(yīng)金融竟市場恰創(chuàng)新53實(shí)施棚新資方本協(xié)務(wù)議的酬原則分類駝指導(dǎo)分層愧推進(jìn)分步校達(dá)標(biāo)54分類季指導(dǎo)騙：實(shí)黃施范鳥圍新資減本協(xié)等議銀吳行：井在海仆外設(shè)拳有經(jīng)漆營性焰機(jī)構(gòu)杯、國輔際業(yè)買務(wù)占絞相當(dāng)濤比例蝦的大槐型商陸業(yè)銀診行，炊必須癢實(shí)施旋新資詢本協(xié)馳議其它忠商業(yè)壟銀行總：自遮愿選柱擇實(shí)錯(cuò)施55分層把推進(jìn)吐：時(shí)幫間表要求簡實(shí)施泉新資泄本協(xié)晴議的桐商業(yè)驕銀行冊(cè)應(yīng)從20團(tuán)10年底練起開挺始新訓(xùn)資本境協(xié)議經(jīng)銀減監(jiān)會(huì)混批準(zhǔn)閑可暫搏緩實(shí)遲施新陜資本詳協(xié)議辰，但學(xué)不得油遲于20攝13年底其它預(yù)自愿尼實(shí)施壯新資劍本協(xié)鐮議的森商業(yè)權(quán)銀行黑可以廣從20好11年后枕提出干申請(qǐng)56分步排達(dá)標(biāo)興：實(shí)伶施方摘法（私一）信用榴風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)囑：高凳級(jí)內(nèi)高部評(píng)默級(jí)法初期催：可累以采遷用初槽級(jí)內(nèi)披部評(píng)穩(wěn)級(jí)法允許棗商業(yè)朋銀行方分階蛇段實(shí)施施IR射B，初期IR踐B資產(chǎn)把覆蓋屋面應(yīng)思不低級(jí)于50％，酬實(shí)施3年內(nèi)遷達(dá)到80％市場給風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)拴：內(nèi)礦部模醉型法過渡蒼期：卡可采住用標(biāo)如準(zhǔn)法操作達(dá)風(fēng)險(xiǎn)銀監(jiān)虛會(huì)另溝行規(guī)闖定57分步劉達(dá)標(biāo)鴉：實(shí)搶施方均法（流二）新資市本協(xié)富議對(duì)企商業(yè)徹銀行古使用煩敏感臘性高顧的資辭本計(jì)哭量方眼法規(guī)份定了慣許多戒條件近，涉象及資貧產(chǎn)分穗類、境風(fēng)險(xiǎn)供量化掛、風(fēng)合險(xiǎn)管變理組潛織框斜架和風(fēng)政策為流程種等許色多方亂面，芒全面壇達(dá)標(biāo)屑是一帖個(gè)漸磨進(jìn)和業(yè)長期勺的過觀程在信巖用風(fēng)畫險(xiǎn)、極市場拒風(fēng)險(xiǎn)兇、操脆作風(fēng)智險(xiǎn)三宵類風(fēng)再險(xiǎn)中器，國俘內(nèi)大爛型銀澤行應(yīng)懲先開衣發(fā)信舅用風(fēng)年險(xiǎn)、霧市場浙風(fēng)險(xiǎn)侵的計(jì)頑量模賺型就信茫用風(fēng)熔險(xiǎn)而毒言，稀現(xiàn)階莖段應(yīng)屋以信還貸業(yè)言務(wù)（灘包括臨公司值風(fēng)險(xiǎn)析暴露舒、零未售風(fēng)沃險(xiǎn)暴眼露）元為重貍點(diǎn)推醒進(jìn)內(nèi)接部評(píng)瓜級(jí)體原系建今設(shè)5820竟0520短0620期0720騰0820漲0920渴1020盤1120旋1220雖1320笛1420為15操作垃風(fēng)險(xiǎn)建立皂模型使用賢模型1年雙軌伴運(yùn)行OR妹–損失申數(shù)據(jù):至少3年，置延伸忍至5年零售建立變模型模型遷投入郊使用3年模型心優(yōu)化/積累樓數(shù)據(jù)雙軌專運(yùn)行數(shù)據(jù)雖：至重少2年需要5年初級(jí)刑法建立保模型雙軌顯運(yùn)行高級(jí)堤法1建立問模型雙軌寬運(yùn)行高級(jí)夫法2建立幫模型數(shù)據(jù)獻(xiàn)：至脾少4年需要7年雙軌叫運(yùn)行高級(jí)歡法3建立諸模型模型含投入效使用3年至少4年需要7年高級(jí)暮法4建立奏模型模型細(xì)使用3年至少7年數(shù)維據(jù)No鞠r陡un模型眠投入蔬使用3年模型惑投入懷使用3年模型縱投入鏟使用3年模型嫌優(yōu)化/積累塑數(shù)據(jù)模型會(huì)優(yōu)化/積累販數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)點(diǎn)：至箱少2年數(shù)據(jù)腳：至株少3年需要5年需要7年59銀監(jiān)衛(wèi)會(huì)近蠢期工核作幾次等重要帥會(huì)議20殖06年12月19日，仇組織摩召開含了銀水行業(yè)乒實(shí)施確新資選本協(xié)水議規(guī)尾劃工借作電布視電勸話會(huì)姻議20刪07年7月，贈(zèng)商業(yè)夏銀行迅實(shí)施今工作箏會(huì)議20衫07年9月，享項(xiàng)目考組第棟一輪姿集中障審議規(guī)制煙進(jìn)展《中國冒銀行菠業(yè)實(shí)丸施新狹資本觸協(xié)議豈指導(dǎo)然意見》《銀行兼賬戶股風(fēng)險(xiǎn)儉暴露踢分類瓶指引》《內(nèi)部叨評(píng)級(jí)輝體系刺監(jiān)管愉指引》《專業(yè)阻貸款蘋資本初計(jì)提乎指引》《信用放風(fēng)險(xiǎn)滔緩解膏處理爆指引》《資產(chǎn)漠證券悄化資照本計(jì)喝提指本引》《操作蟲風(fēng)險(xiǎn)怖資本峰計(jì)提直指引》60建劈燕議基于爺國際專大銀弄行的質(zhì)實(shí)踐明確插目標(biāo)確保源所有套的管兇理團(tuán)姥隊(duì)都過支持嚼這個(gè)許項(xiàng)目要有覺框架,不要尤等待境最后挪數(shù)據(jù)型搜上焰來再轎開始教搭建博框架數(shù)據(jù)鐮非常召關(guān)鍵戚，如喂果手圾頭沒憶有，懇應(yīng)該廉去市掀場上鑰買參考陜市場巨上的沿標(biāo)準(zhǔn)氏做法,某些旁可能淋會(huì)比刮較容市易獲向得協(xié)調(diào)啞和溝風(fēng)通：莫內(nèi)部/外部確保敗可持震續(xù)性科：文語檔，玩所有勺都要憶落實(shí)胸在書盒面上確保瘦透明破度61銀行慈面臨霸的挑擔(dān)戰(zhàn)（遙一）強(qiáng)化構(gòu)組織盯領(lǐng)導(dǎo)新資聽本協(xié)蛙議項(xiàng)氣目領(lǐng)朗導(dǎo)小萍組成立答相應(yīng)嶄的工雨作機(jī)外構(gòu)62銀行夜面臨楚的挑騎戰(zhàn)（授二）制定時(shí)實(shí)施役規(guī)劃開展言差距旨分析制定捐實(shí)施歪規(guī)劃實(shí)施穿方法時(shí)間千表子項(xiàng)世目階段樸性重芳點(diǎn)工作案機(jī)制63銀行緒面臨紛的挑刊戰(zhàn)（午三）配備狂充足雪的資槐源人才伯資源財(cái)政壺資源64銀行周面臨抽的挑抓戰(zhàn)（由四）數(shù)據(jù)躍基礎(chǔ)匙：實(shí)維施內(nèi)許部評(píng)殿級(jí)法漲對(duì)數(shù)蓋據(jù)質(zhì)漲量、徑完整壯性、椒歷史忌觀察數(shù)期都艦有明未確的巖要求窩。重要掏特征價(jià)數(shù)據(jù)像、評(píng)臂級(jí)歷慕史數(shù)殊據(jù)、疊違約嫌數(shù)據(jù)歷史蒼觀察廈期：腥估計(jì)PD（5年）譯、LG礎(chǔ)D（7年）國際教經(jīng)驗(yàn)層表明兆，大走多數(shù)哭銀行節(jié)在內(nèi)管部評(píng)綢級(jí)體敏系建掘設(shè)中飼，將淚主要鬧精力季花費(fèi)安在數(shù)恢據(jù)清損洗和拖數(shù)據(jù)繞整合備上。劫為?？肿C在20砌13年底贏前實(shí)兔施新義資本陽協(xié)議及，商區(qū)業(yè)銀破行要益加快共數(shù)據(jù)夕清洗眼和補(bǔ)矩錄工禍作，次建立剃完整咬、嚴(yán)此格、脾一致灰的數(shù)絡(luò)據(jù)標(biāo)耀準(zhǔn)和勺相應(yīng)錄的數(shù)野據(jù)處忌理平革臺(tái)，運(yùn)制定蛇數(shù)據(jù)掃質(zhì)量屠管理跡規(guī)章惹，確篇保數(shù)劍據(jù)的夫及時(shí)傾性、歸準(zhǔn)確壁性和斜全面勞性。65公司國，主夫權(quán)國辦家和胖銀行PDEA貸D基本桐要求基本只要求過渡士期過渡徹期5年5年5年5年2年2年2年2年7年7年7年7年內(nèi)部縮慧評(píng)級(jí)例法的寺數(shù)據(jù)允要求LG懷D零也售66銀行享面臨渾的挑蚊戰(zhàn)（用五）內(nèi)部肆評(píng)級(jí)暗體系蜻建設(shè)評(píng)級(jí)歲維度胡、評(píng)腹級(jí)結(jié)罵構(gòu)、父評(píng)級(jí)孝標(biāo)準(zhǔn)曉、評(píng)論級(jí)方絮法、桿評(píng)級(jí)詠時(shí)間奇跨度風(fēng)險(xiǎn)啦計(jì)量證模型僵開發(fā)調(diào)查輩結(jié)果傲表明塘，目郊前商浮業(yè)銀稿行開槳發(fā)的啊風(fēng)險(xiǎn)傻計(jì)量片模型虜主要換是針慢對(duì)公脅司客景戶。昆商業(yè)榨銀行州一方名面要勉對(duì)已盜開發(fā)謙的風(fēng)忠險(xiǎn)計(jì)宜量模牲型應(yīng)遷進(jìn)行鑄返回勾檢驗(yàn)嘗，提晚高模冤型預(yù)正測能險(xiǎn)力和矩穩(wěn)健詳性，換并盡準(zhǔn)快投聚入使姿用；運(yùn)另一石方面基盡快軋開發(fā)始零售世風(fēng)險(xiǎn)利暴露犧的計(jì)榆量模簽型，償提高漫模型嚷覆蓋躲面。67銀行寫面臨閣的挑顫戰(zhàn)（羞六）風(fēng)險(xiǎn)崗管理壯組織?？蚣莒`和流配程董事慢會(huì)和掘高級(jí)么管理元層的貿(mào)參與詞、獨(dú)涂立的總風(fēng)險(xiǎn)袖控制捉部門創(chuàng)、審蔽計(jì)監(jiān)腦督機(jī)真制內(nèi)部先評(píng)級(jí)蠅結(jié)果虧須經(jīng)辣過