初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫綜合A卷含答案_第1頁
初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫綜合A卷含答案_第2頁
初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫綜合A卷含答案_第3頁
初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫綜合A卷含答案_第4頁
初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫綜合A卷含答案_第5頁
已閱讀5頁,還剩28頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫綜合A卷含答案

單選題(共50題)1、假設(shè)某銀行在2012會計年度結(jié)束時,其正常類貸款為30億人民幣,關(guān)注類貸款為15億人民幣,次級類貸款為5億人民幣,可疑類貸款為2億人民幣,損失類貸款為1億人民幣,則其不良貸款率為()。A.15%B.12%C.45%D.25%【答案】A2、根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類,政治風險屬于()。A.操作風險B.戰(zhàn)略風險C.國別風險D.信用風險【答案】C3、(2018年真題)清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括()。A.戰(zhàn)略風險識別B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B4、(2018年真題)下列關(guān)于流動性比例的敘述中,錯誤的是()。A.流動性比例的計算公式為:流動性比例=(流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額)×100%B.商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于20%C.流動性比例可衡量銀行短期(1個月)內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產(chǎn),以應對可能的流動性需要【答案】B5、()是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性【答案】C6、即期交易中的交付及付款在合約訂立后的()營業(yè)日內(nèi)完成。A.1個B.2個C.3個D.當日【答案】B7、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的,如果預期收益率曲線保持不變,則以下四種策略中,最適合理性投資者的是()。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買人期限較長的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品,賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品【答案】B8、我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經(jīng)驗,提出了商業(yè)銀行公司治理的要求,以下不屬于該要求的是()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)C.董事會應確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】C9、以下各指標中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是()A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款指標C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率【答案】D10、下列關(guān)于戰(zhàn)略風險管理的基本做法,正確的是()。A.增強對客戶的透明度B.確保及時處理投訴和批評C.明確董事會和高級管理層的責任D.建立公平的獎懲機制,支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)【答案】C11、以下信息中屬于技術(shù)信息的有()。①施工方案②技術(shù)規(guī)范③施工項目成本計劃④資金耗用⑤資金來源A.②③B.③④⑤C.①②③D.①②【答案】D12、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。其中,“一部門”是指()。A.商業(yè)銀行B.中國人民銀行C.國務(wù)院D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會【答案】B13、按照巴塞爾委員會的分類,以下不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是()。A.銀行的房產(chǎn)B.無法出售的貸款C.銀行在子公司的投資D.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券【答案】D14、在業(yè)務(wù)外包過程中,由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷,引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是()。A.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D15、()是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。A.操作風險B.信用風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】B16、下列不屬于匯率風險的是()。A.國際收支B.通貨膨脹率C.提供外匯交易服務(wù)D.期權(quán)性風險【答案】D17、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行()的信息披露要求A.資本計量和管理B.財務(wù)會計報告C.公司治理情況D.年度重大事項【答案】A18、下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是()。A.收益下降B.技術(shù)故障造成經(jīng)濟損失C.開拓企業(yè)信用卡業(yè)務(wù)D.產(chǎn)品研發(fā)失敗【答案】D19、()屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.再貼現(xiàn)【答案】C20、下列關(guān)于聲譽風險說法錯誤的是()。A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害B.社會責任感與聲譽風險無關(guān)C.聲譽風險應按照聲譽風險因素的影響程度和緊迫性來排序D.具有建設(shè)性的聲譽危機處理方法是“化敵為友”【答案】B21、商業(yè)銀行當期信用評級為BBB的某類企業(yè)違約概率(PD)為2%,貸款違約損失率(LGD)為50%,當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣,違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣,則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為()人民幣。A.0,5億元B.0.1億元C.1億元D.0.2億元【答案】B22、風險管理委員會通常需要的風險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】C23、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中,資產(chǎn)A=2000億元,負債1=1800億元,資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA=5年,負債加權(quán)平均久期為D1=3年,根據(jù)久期分析法,如果市場利率從4%下降到3.5%。則商業(yè)銀行的整體價值約()。A.減少22億元B.增加22億元C.增加26億元D.減少26億元【答案】B24、()負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程,及時了解市場風險水平及其管理狀況。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】D25、()是根據(jù)針對火災險的財險精算原理,對貸款組合違約率進行分析,并假設(shè)在組合中,每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioVien模型D.CreditMonitor模型【答案】B26、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述,錯誤的是()。A.預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望B.預期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失【答案】B27、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風險管理階段是()。A.負債風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】B28、從風險管理的角度,商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常分為()。A.預期損失、非預期損失、災難性損失B.預期損失、實際損失、災難性損失C.實際損失、機會成本/損失、非預期損失D.實際損失、無形損失、災難性損失【答案】A29、資本的本質(zhì)特征是()。A.風險承擔B.可以自由支配C.消化損失D.限制業(yè)務(wù)過度擴張【答案】B30、如果商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)存在缺陷引發(fā)公眾抗議,則首先造成的是()損失。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】D31、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應當對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查,其調(diào)查內(nèi)容不包括()。A.管理能力和行業(yè)地位B.外包服務(wù)的集中度C.財務(wù)穩(wěn)健性D.突發(fā)事件應對能力【答案】B32、下列關(guān)于擔保的說法中,錯誤的是()。A.保證分為連帶責任保證和一般保證兩種B.抵押方式下,債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有C.質(zhì)押方式下,債務(wù)人不履行債務(wù)時,債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔?!敬鸢浮緽33、在銀行為國際貿(mào)易提供的支付結(jié)算方式中,通常用()。A.本票、匯款、信用證B.本票、信用證、托收C.匯款、信用證、托收D.匯票、信用證、支票【答案】C34、計算資本充足率和核心資本充足率時,都應該100%扣除的是()。A.商譽B.附屬資本C.商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資D.商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資【答案】A35、在計算資本充足率時,對質(zhì)押的處理非常嚴格,認可的質(zhì)押品大體分為兩類:一類是現(xiàn)金類資產(chǎn);另一類是高質(zhì)量的金融工具,下列屬于第二類質(zhì)押品的是()。A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.黃金C.本外幣現(xiàn)金D.銀行存單【答案】A36、實施風險管理的首要步驟是()。A.風險識別B.風險評價C.風險檢測D.風險控制【答案】A37、下列關(guān)于利率互換的說法,正確的是()。A.利率互換涉及本金的交換和利息支付方式的交換B.利率互換涉及本金的交換,不涉及利息支付方式的交換C.利率互換不涉及本金的交換,涉及利息支付方式的交換D.利率互換不涉及本金的交換,也不涉及利息支付方式的交換【答案】C38、為了確保銀行的財務(wù)報告公允地反映公司的財務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn),董事會和高級管理層可用外部審計師,下列關(guān)于外部審計目的的表述,錯誤的是()。A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風險暴露程度【答案】D39、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn),700萬美元負債,美元遠期多頭500萬美元,美元遠期空頭300萬美元,則該商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為()萬美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A40、商業(yè)銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產(chǎn)及時變現(xiàn)或以流動性資產(chǎn)為押品進行回購交易的能力是指()。A.資產(chǎn)流動性B.資本流動性C.負債流動性D.表外流動性【答案】A41、依據(jù)施工任務(wù)委托合同對施工進度的要求控制施工進度是()進度控制的任務(wù)。A.業(yè)主方B.設(shè)計方C.施工方D.供貨方【答案】C42、()是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。A.風險管理信息系統(tǒng)B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵C.為風險管理程序的目的所進行的管理活動D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)【答案】A43、“三道防線”是指在銀行內(nèi)部構(gòu)造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門,相互之間協(xié)調(diào)配合,分工協(xié)作,并通過獨立、有效地監(jiān)控,提高主體的風險管理有效性。其中,第一道防線是指()。A.風險管理部門B.業(yè)務(wù)條線部門C.合規(guī)部門D.內(nèi)部審計【答案】B44、下列選項中,不屬于引發(fā)商業(yè)銀行流動性風險內(nèi)部因素的是()。A.出現(xiàn)重大聲譽風險B.支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰C.市場上流動性枯竭D.負債集中度高、來源不穩(wěn)定【答案】C45、下列有關(guān)風險管理流程的說法,正確的是()。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度,為下一步的風險計量和防控打好基礎(chǔ)B.風險監(jiān)測是在風險識別的基礎(chǔ)上,對風險發(fā)生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估,從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C46、()應按季計提,一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的1%。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.壞賬準備【答案】B47、關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分,下列表述中正確的是()。A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬簿B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬簿業(yè)務(wù)必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿【答案】B48、銀行機構(gòu)進行信息披露的要求不包括()。A.充分B.完整C.真實D.全面【答案】B49、(2019年真題)對于商業(yè)銀行來說,撥備覆蓋率的定義是()。A.貸款損失準備/各項貸款余額B.(一般準備+專項準備+特種準備)/各項貸款余額C.貸款損失準備/無抵押的不良貸款D.貸款損失準備/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)【答案】D50、關(guān)于資產(chǎn)證券化,下列說法正確的是()。A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上,資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標的屬性決定的C.有利于分散信用風險,改善資產(chǎn)質(zhì)量D.以上都正確【答案】D多選題(共30題)1、下列各項財務(wù)指標中,通常與企業(yè)信用評級成正比相關(guān)的有()。A.利息償付比率B.資產(chǎn)負債率C.流動比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)回報率【答案】ACD2、商業(yè)銀行的風險管理模式有()。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產(chǎn)負債管理模式D.全面風險管理模式E.資產(chǎn)損失管理模式【答案】ABCD3、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有()。A.當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口,即負債敏感型缺口B.當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了負缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口C.當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時,就產(chǎn)生了正缺口,即資產(chǎn)敏感型缺口D.當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負債時,就產(chǎn)生了正缺口,即負債敏感型缺口E.當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時,就產(chǎn)生了正缺口,即負債敏感型缺口【答案】AC4、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述,正確的有()。A.它們是反映信用風險水平的兩個維度B.同一個債務(wù)人可以有多個客戶評級C.客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級E.債項評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定【答案】ACD5、代理是民法中一項重要的法律制度,下列各項不屬于代理范圍的是()。A.委托代理B.法定代理C.責任代理D.指定代理【答案】C6、下列關(guān)于信貸審批的說法,錯誤的是()。A.信貸審批應當堅持審貸分離的原則B.信貸審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估C.在評估過程中,只要考慮客戶的信用等級D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請E.在進行信貸決策時,商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】CD7、2007年年底,美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來,有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款,由于房地產(chǎn)市場回落,客戶負擔逐步到了極限,大量違約客戶出現(xiàn),不再償還貸款,形成壞賬,次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌,眾多機構(gòu)的投資受損,并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金,使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了()等風險。A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險E.聲譽風險【答案】ABCD8、市場約束參與方包括()A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.外部中介機構(gòu)D.內(nèi)部管理層E.債權(quán)人【答案】ABC9、市場約束的參與方除了銀行監(jiān)管部門以外,還包括()。A.其他債權(quán)人B.銀行股東C.公眾存款人D.外部中介機構(gòu)E.銀行業(yè)協(xié)會【答案】ABCD10、人力資源是企業(yè)的()資源。A.首要B.重要C.第一D.關(guān)鍵【答案】C11、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會強調(diào),薪酬機制應堅持()原則,薪酬支付期限應與相應業(yè)務(wù)的風險持續(xù)時期保持一致。A.薪酬水平與風險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應B.薪酬水平與風險成本調(diào)整前的經(jīng)營業(yè)績相適應C.短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)D.短期激勵大于長期激勵E.短期激勵小于長期激勵【答案】AC12、流動性集中反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負債的均衡狀況,體現(xiàn)在()方面。A.市場流動性風險B.資產(chǎn)流動性風險C.負債流動性風險D.融資流動性風險E.表外流動性風險【答案】AD13、商業(yè)銀行通??梢圆捎孟铝校ǎ┦侄喂芾硇庞蔑L險。A.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品B.加強貸后管理C.限額管理D.配置經(jīng)濟資本E.加強信貸審批【答案】ABCD14、止損限額適用于()的累計損失。A.1日B.2年C.1周D.1個月E.3個月【答案】ACD15、信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21目制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行必須披露的信息包括()。A.財務(wù)會計報告B.各類風險管理狀況C.公司治理信息D.年度重大事項E.存款人的獲利情況【答案】ABCD16、風險指標超限的時候,銀行應立刻采取清晰有力的行動,以樹立“限額必須嚴格遵守”的原則。超限額報告應包含()等內(nèi)容。A.超限額的程度B.發(fā)生原因C.可能持續(xù)的時間D.相關(guān)建議E.解決的時間表【答案】ABCD17、商業(yè)銀行信息科技部門負責建立和實施信息分類和保護體系應()。A.使所有員工都了解信息安全的重要性B.讓員工充分了解其職責范圍內(nèi)的信息保護流程C.使員工合法合規(guī)D.設(shè)立相關(guān)的內(nèi)部控制制度E.組織提供必要的培訓【答案】AB18、對于巨大的災難性損失,下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是()。A.提取損失準備金B(yǎng).沖減利潤C.保險手段D.資本金E.核心資本【答案】ABD19、風險規(guī)避策略的實施成本主要在于()的支出。A.風險分析B.風險補償C.人員工資D.風險轉(zhuǎn)移E.經(jīng)濟資本配置【答案】A20、信用風險被認為是最為復雜的風險種類,它的主要形式包括()。A.利率風險B.違約風險C.結(jié)算風險D.匯率風險E.股票風險【答案】BC21、現(xiàn)行規(guī)定腳手架使用的均布荷載不得超過()N/㎡。A.2548B.2448C.2648D.2248【答案】C22、商業(yè)銀行通??梢酝ㄟ^觀測一定指標的變動來防范流動性風險,以下屬于其內(nèi)部指標信號的指標有()。A.某項業(yè)務(wù)風險水平增加B.盈利能力下降C.資產(chǎn)過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論