初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫整理打印

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單選題（共50題）1、在商業(yè)銀行的負債流動性需求管理中，商業(yè)銀行可將特定時段內的存款分為三類，下列選項不屬于這三類的是()。A.敏感負債B.附屬資本C.脆弱資金D.核心存款【答案】B2、當某一時段內的負債大于資產(包括表外業(yè)務頭寸)時，即出現(xiàn)（）。A.資產敏感型缺口B.資產缺口C.負債缺口D.負債敏感型缺口【答案】D3、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）兩個層面。A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率【答案】A4、下列有關風險控制與緩釋流程的說法，有誤的是（）。A.風險控制／緩釋策略應與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標保持一致B.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求C.常用的事后控制方法有限額管理、風險定價和制定應急預案D.能夠發(fā)現(xiàn)風險管理中存在的問題，并重新完善風險管理程序【答案】C5、根據(jù)我國監(jiān)管機構和《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》的要求，商業(yè)銀行計算市場風險加權資產，應采用（）來進行。A.高級計量法B.基本指標法C.內部評級法D.內部模型法【答案】D6、下列選項中，屬于行業(yè)經(jīng)營風險因素的是()。A.經(jīng)濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產業(yè)政策D.產業(yè)成熟度【答案】D7、由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少是指（）。A.賬面減值B.追索失敗C.對外賠償D.資產損失【答案】D8、甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設信用證的信用轉換系數(shù)為0.2，則當前乙企業(yè)的信用風險暴露是（）。A.440萬元B.560萬元C.620萬元D.540萬元【答案】C9、哈里馬柯維茨(HarryMarkowitz)于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。A.歐式期權定價模型B.資本資產定價模型C.投資組合理論D.套利定價模型【答案】C10、百分比收益率的數(shù)學公式為()。A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％【答案】A11、下列關于市場流動陛風險的說法中，正確的是（）。A.資產變現(xiàn)能力越弱，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低B.資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低C.資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越高D.資產變現(xiàn)能力越弱，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越高【答案】B12、土地等不動產物權變動的公示方式為（）。A.交付B.登記C.協(xié)議D.協(xié)商【答案】B13、商業(yè)銀行采用高級風險量化技術面臨（）。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】B14、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述不恰當?shù)氖牵ǎ〢.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量包括單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.銀行應采取定量為主定性為輔的方式計量風險【答案】A15、當商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用，出現(xiàn)資金“剩余”，此時商業(yè)銀行應當考慮到這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是()。A.流動性剩余頭寸盈利能力強B.流動性剩余頭寸會帶來操作風險C.流動性剩余頭寸可以轉變?yōu)槠渌Y產賺取更高收益D.流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風險【答案】C16、企業(yè)2015年流動資產合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2015年的速動比率為()。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C17、在聲譽風險管理中，下列哪項不是董事會及高級管理層的責任（）A.制定聲譽風險管理原則和操作流程B.制定危機處理程序C.撰寫聲譽風險監(jiān)測報告D.定期審核聲譽風險管理政策【答案】C18、土地權利經(jīng)（）方可產生法律效力。A.登記申請B.注冊登記C.注銷登記D.權屬審核【答案】B19、下列損失中，歸屬于操作風險資產損失形態(tài)的是（）。A.因火災造成賬面價值減少B.內部欺詐導致的銷賬C.外部欺詐導致的收入損失D.超授權交易造成的賬面損失【答案】A20、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責事項的是（）。A.監(jiān)督董事會和高級管理層加強風險管理、完善內部控制所做的工作B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況C.監(jiān)督商業(yè)銀行風險管理部門在風險管理中的工作情況D.監(jiān)督董事會和高級管理層在風險管理方面的履職盡責情況【答案】C21、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，日元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是（）。A.160B.150C.120D.230【答案】A22、客戶信用評級的發(fā)展過程是()。A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C.違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法D.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型【答案】D23、下列不屬于商業(yè)銀行集團法人客戶的是（）。A.在經(jīng)營決策上直接控制其他企業(yè)法人的企事業(yè)法人B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的企事業(yè)法人C.主要投資者個人、關鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制的企事業(yè)法人D.零售客戶【答案】D24、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務B.商業(yè)銀行業(yè)務C.資產管理業(yè)務D.代理業(yè)務?【答案】C25、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）。A.操作風險B.信用風險C.聲譽風險D.市場風險【答案】D26、分部工程的驗收應由（）組織施工單位項目負責人和技術、質量負責人等進行驗收A.監(jiān)理工程師B.總包技術負責任人C.總包項目經(jīng)理D.總監(jiān)理工程師【答案】D27、（）是確定、溝通和監(jiān)控風險偏好的總體方法，包括政策、流程、控制環(huán)節(jié)和制度。A.風險偏好聲明B.風險文化C.風險偏好維度D.風險偏好框架【答案】D28、2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，我國非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于()。A.10.5％B.11.5％C.12.5％D.13.5％【答案】A29、從COS0委員會對內部控制的定義來看，內部控制的目標不包括()。A.第一類目標針對企業(yè)的基本業(yè)務目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性B.第二類目標關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)C.第三類目標涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.第四類目標涉及對于企業(yè)所違反的法律及法規(guī)的處罰【答案】D30、工業(yè)建筑工程的施工區(qū)段劃分以（）為主導。A.結構界限（溫度縫、沉降縫和建筑單元等）B.各施工段上所消耗的勞動量盡可能相近C.各施工段面積盡可能相近D.生產流程【答案】D31、關于土地登記卡填寫要求，下列表述正確的有（）。A.土地登記卡以權利人為單位填寫B(tài).土地權利人獨自擁有或使用一宗土地的，土地登記時在土地登記卡主卡上進行登記C.兩個以上土地使用權人共同使用一宗土地的，土地登記時，填寫宗地土地登記卡及續(xù)表、共用宗土地登記卡目錄、各土地使用權人土地登記卡及續(xù)表D.地號、宗地面積發(fā)生變更的，須更換土地登記卡E.土地登記卡登記的內容發(fā)生變更或設定、變更及注銷土地他項權利的，在土地登記卡續(xù)表上進行登記【答案】B32、商業(yè)銀行通常()來應對非預期損失。A.利用資本金B(yǎng).嚴格限制高風險業(yè)務C.購買商業(yè)保險D.提取損失準備金和沖減利潤【答案】A33、假定組合經(jīng)理購買了1年期面值$100M的風險債券。為了對債券發(fā)行者不會全額支付的信用風險進行套期保值，債券持有者會購買該發(fā)行公司的等值信用違約頭寸。如果風險公司的價值是$80M，因此，該風險債券的收益為（），那么（）。A.$80M，信用違約頭寸的收益為0，因為它已經(jīng)處于期權虛值狀態(tài)B.$80M，信用違約頭寸的收益為$20MC.$80M，信用違約頭寸的收益為$80MD.$80M，信用違約頭寸的收益為$100M【答案】B34、假設某銀行的總資產為2000億元，核心存款為300億元，應收存款為12億元，現(xiàn)金頭億元，總的負債600億元,則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標為（）。A.0.01B.0.02C.0.03D.0.04【答案】A35、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C36、計算總敞口頭寸比較激進的方法是()。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.長邊法【答案】B37、20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風險管理處于（）。A.資產負債風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.全面風險管理模式階段D.負債風險管理模式階段【答案】B38、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】D39、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于()。A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價B.關注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性C.會計資料規(guī)范性D.財務報表檢查【答案】A40、下列說法不正確的是()。A.信用評分模型分析首先模擬出特定型的函數(shù)關系B.專家判斷和信用評分法比違約概率模型更具優(yōu)越性C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率【答案】B41、每一個質量控制具體方法本身也有一個持續(xù)改進的課題，就要用（）循環(huán)原理，在實踐中使質量控制得到不斷提高。A.看、摸、敲、照四個字B.目測法、實測法和試驗法三種C.靠、吊、量、套四個字D.計劃、實施、檢查和改進【答案】D42、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產業(yè)風險、技術風險、品牌風險等7類。下列()屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險。A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.銀行產品開發(fā)失敗【答案】D43、中國銀監(jiān)會規(guī)定，交易賬戶總頭寸高于表內外總資產的______或超過______億元的商業(yè)銀行，須計提市場風險資本。()A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85【答案】B44、與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有（）。A.特殊性、非盈利性和可轉化性B.普遍性、非盈利性和可轉化性C.普通性、盈利性和不可轉化性D.普遍性、非盈利性和不可轉化性【答案】B45、假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%，0.60%，0.60%，根據(jù)死亡率模型計算得3年的累計死亡率為（）。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C46、以下指標中，()數(shù)值越高，說明商業(yè)銀行流動性越差。A.大額負債依賴度B.核心存款指標C.貸款總額與核心存款的比率D.流動資產與總資產的比率【答案】C47、風險報告的主要職責不包括（）。A.保障風險管理信息及時、準確地向上級或者同級的風險管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報告B.利用內部數(shù)據(jù)和外部事件、活動、狀況的信息，為商業(yè)銀行風險管理和目標實施提供支持C.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責D.使風險信息在業(yè)務部門、流程和職能單元之間相互獨立【答案】D48、監(jiān)管部門對內部控制評價的內容不包括（）。A.內部環(huán)境評價B.信息披露評價C.內部控制活動評價D.信息交流與溝通評價【答案】A49、因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是（）風險。A.價格B.市場C.信用D.操作【答案】B50、下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C多選題（共30題）1、風險水平類指標主要包括（）。A.流動性風險指標B.正常貸款遷徙率C.信用風險指標D.市場風險指標E.操作風險指標【答案】ACD2、商業(yè)銀行在特定時段內需要借入的資金規(guī)模是由一定水平的()決定的。A.客戶規(guī)模B.一定數(shù)量的流動性資產C.發(fā)放的貸款D.凈利潤E.核心存款【答案】BC3、反洗錢的目的有（）。A.有利于促進社會發(fā)展、經(jīng)濟發(fā)展B.有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動的資金來源和渠道，遏制相關犯罪C.有利于維護社會安全、社會信用D.有利于維護金融安全、經(jīng)濟安全E.有利于消除洗錢活動給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，促使金融機構依法合規(guī)、【答案】BCD4、下列()是普遍認為的有助于改善銀行聲譽風險管理的最佳操作實踐。A.制定危機管理規(guī)劃B.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗C.確保及時處理投訴和批評D.增強對客戶/公眾的透明度E.確保實現(xiàn)承諾【答案】ABCD5、根據(jù)不同的管理需要和本質特性，銀行資本可分為以下幾類（??）。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.風險資本D.靜態(tài)資本E.經(jīng)濟資本【答案】AB6、某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2006年期初應收賬款為7500萬元，2006年期末應收賬款為9500萬元，則下列財務比率計算正確的有()。A.銷售毛利率為25%B.應收賬款周轉率為2.11C.銷售毛利率為75%D.應收賬款周轉率為2.35E.應收賬款周轉天數(shù)為171天【答案】AD7、運用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括（）。A.市場流動性嚴重不足的情形B.市場價格發(fā)生劇烈變動的情形C.模型假設和參數(shù)不再適用的情形D.外部環(huán)境發(fā)生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景E.歷史上發(fā)生過重大損失的情景【答案】ABCD8、資產證券化可以分為()。A.資產支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB9、商業(yè)銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定（）A.資金成本B.經(jīng)營成本C.風險成本D.資本成本E.通貨膨脹調整成本【答案】ABCD10、下列關于合同期限錯配表的說法中，正確的有()。A.包含縱向和橫向結構B.縱向結構是所有資產負債項目C.橫向結構是不同的時間段D.橫向結構是相同的時間段E.每個單元格表示某項產品在該時段上的到期金額【答案】ABC11、商業(yè)銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當?shù)挠校ǎ?。A.適度分散客戶種類和資金到期日B.保持合理的資金來源結構C.制定適當?shù)膫鶆战M合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系D.根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產組合E.關注交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構【答案】ABCD12、工作成果是指在合同履行過程中產生的。（）的有形物或者無形物。A.當事人雙方B.既成事實C.體現(xiàn)履約行為D.對方接受【答案】C13、聲譽風險管理的基本做法包括（）。A.明確董事會和高級管理層的責任B.建立清晰的聲譽風險管理流程C.采取恰當?shù)穆曌u風險管理方法D.找到合適的機構將風險外包E.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正【答案】ABC14、關于內部評級論述正確的是（）。A.根據(jù)對商業(yè)銀行內部評級體系依賴程度不同，內部評級法又分為初級法和高級法B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限D.初級法和高級法的區(qū)分適用于非零售暴露和零售暴露E.初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD【答案】ABC15、客戶信用風險識別中，要識別和評價財務報表風險，例如（??）。A.有無隨意變更會計處理方法B.報表編制基礎是否一致C.是否按規(guī)定建立并實施內部會計監(jiān)督D.是否拒絕依法實施監(jiān)督E.是否如實提供會計信息【答案】ABCD16、我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含()類貸款。A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD17、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風險。A.聲譽風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.流動性風險E.科技風險【答案】ACD18、企業(yè)人員管理，屬于員工流出管理的是（）。A.平級調動B.崗位輪換C.解雇D.降職【答案】C19、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的有（）。A.在銀行辦理業(yè)務排隊時間長、柜員服務態(tài)度差B.銀行投資衍生產品遭受巨額損失C.銀行大量挪用客戶存款D.出售理財產品未事先告知潛在風險,使客戶蒙受巨大損失E.網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障,引發(fā)客戶安全質疑【答案】ACD20、下列應當歸屬與商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的事情有（）。A.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務信息丟失B.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜C.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.銀行員工竊取客戶賬戶資金【答案】BCD21、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的做法有（）。A.從投訴和批評中積累早期預警經(jīng)驗B.強化聲譽風險管理培訓C.增強對客戶和公眾的透明度D.盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略一致E.制定危機管理規(guī)劃【答案】ABCD22、其中影響施工質量的因素有（）。A.人B.材料C.機械D.工藝E.環(huán)境確認答案【答案】ABCD23、自事故發(fā)生之日起（）日內，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。A.20B.30C.14