2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫檢測試卷A卷附答案

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫檢測試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關(guān)的因素是（）。A.聲譽B.利率水平C.經(jīng)濟周期D.宏觀經(jīng)濟政策【答案】A2、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。A.銀行機構(gòu)風險和合規(guī)性的分析、評價B.財務報表檢查C.會計資料規(guī)范性D.關(guān)注財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性【答案】A3、下列指標計算公式中，不正確的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）÷各項貸款×100％B.預期損失率=預期損失÷資產(chǎn)風險敞口×100％C.單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額÷貸款類資本總額×100％D.貸款損失準備充足率=貸款實際計提準備/貸款應提準備【答案】C4、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關(guān)B.無關(guān)C.負相關(guān)D.以上都不對?【答案】C5、商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監(jiān)管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監(jiān)會及各地方監(jiān)管局B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監(jiān)會及各地方監(jiān)管局D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心，中國人民銀行及其分支機構(gòu)【答案】D6、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A7、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.操作風險B.信用風險C.戰(zhàn)略風險D.流動性風險【答案】D8、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A9、內(nèi)部審計部門應當定期對風險管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年兩次D.每年三次【答案】A10、假設(shè)某商業(yè)銀行市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A＝2000億元，負債L＝1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA＝5，負債加權(quán)平均久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從4％下降到3.5％，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.12億元B.減少22.22億元C.增加22.12億元D.增加22.22億元【答案】C11、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現(xiàn)碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A12、客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D13、商業(yè)銀行所面臨的外部戰(zhàn)略風險可以細分為行業(yè)風險、技術(shù)風險、品牌風險等6類。下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風險（）。A.行業(yè)惡性競爭B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.兼并／收購失敗【答案】B14、下列關(guān)于風險監(jiān)管的內(nèi)容的表述，不正確的是（）。A.銀行機構(gòu)風險狀況包括其單一分支機構(gòu)的風險水平B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行人力資源狀況的監(jiān)管包括對技術(shù)管理人員實施任職資格審核和對商業(yè)銀行人事政策和管理程序進行評估C.監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機構(gòu)所面臨的風險狀況，包括行業(yè)整體風險狀況、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)自身的風險狀況D.監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量【答案】B15、與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C16、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。A.越大B.不受影響C.無法判斷D.越小【答案】A17、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B18、缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析（）。A.重新定價風險B.期權(quán)風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】A19、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.不良貸款率C.客戶授信集中度D.貸款風險遷徙率【答案】C20、下列情形是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務預警信號的是（）。A.存貨周轉(zhuǎn)率變大B.出現(xiàn)陳舊存貨、大量存貨或不恰當存貨組合的證據(jù)C.總資產(chǎn)中流動資產(chǎn)所占比例大幅上升D.公司業(yè)務性質(zhì)的改變【答案】B21、資產(chǎn)分類監(jiān)管標準的優(yōu)點是（），缺點是（）。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】B22、根據(jù)貸款風險分類指導原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D23、投資組合理論是由（）提出來的。A.詹森B.馬柯維茨C.馬斯洛D.莫迪利安尼【答案】B24、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A25、操作風險資本應該為（）提供保障。A.預期損失B.非預期損失C.意外損失D.災難性損失【答案】B26、假設(shè)某企業(yè)信用評級為B，對其項目貸款的年利率為10％。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5％，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D27、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財務會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B28、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A29、某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】A30、下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為【答案】B31、在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況，采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.杠桿率B.流動性覆蓋率C.貸款撥備覆蓋率D.資本充足率【答案】D32、監(jiān)管資本預測的內(nèi)容不包括的是（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本【答案】D33、戰(zhàn)略風險可以從()進行識別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D34、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.不良貸款率C.客戶授信集中度D.貸款風險遷徙率【答案】C35、情景分析的原則不包括（）。A.滿足全面性B.滿足及時性C.體現(xiàn)客觀性D.具有動態(tài)性【答案】B36、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風險。A.操作風險B.國家風險C.聲譽風險D.法律風險【答案】C37、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A38、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B39、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.經(jīng)濟資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C40、下列選項中，不屬于市場風險內(nèi)部模型法框架下利率風險的是（）。A.無風險利率B.一般信用利差風險C.特定風險D.股票風險【答案】D41、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B42、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調(diào)查法D.工作交流法【答案】B43、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內(nèi)容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質(zhì)量C.被擔保的主債權(quán)種類D.抵押物移交的時間【答案】D44、下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關(guān)注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預期損失率【答案】D45、商業(yè)銀行當期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業(yè)貸款的預期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A46、下列選項中，不屬于市場風險內(nèi)部模型法框架下利率風險的是（）。A.無風險利率B.一般信用利差風險C.特定風險D.股票風險【答案】D47、下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當?shù)氖牵ǎ?。A.聲譽風險通過系統(tǒng)化方法來管理B.聲譽風險無法通過改善內(nèi)部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值D.聲譽風險與其他風險不具有相關(guān)性【答案】A48、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】C49、下列屬于行業(yè)風險分析的是（）。A.技術(shù)進步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C.環(huán)保意識增強D.自然災害等【答案】B50、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經(jīng)濟價值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》【答案】B多選題（共20題）1、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L險？（）A.授信權(quán)限管理B.加強信貸審批C.加強貸后管理D.風險緩釋E.限額管理【答案】ABCD2、風險抵補類指標用于衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，主要包括（）。A.不良貸款遷徙率B.資本充足程度C.核心負債比例D.盈利能力E.準備金充足程度【答案】BD3、下列各項屬于關(guān)鍵風險指標的是（）。A.交易量B.員工水平C.市場變動D.地區(qū)數(shù)量E.技能水平【答案】ABCD4、依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有（）。A.風險抵補類指標B.風險遷徙類指標C.風險水平類指標D.風險識別類指標E.風險暴露類指標【答案】ABC5、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險中，由于信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善所產(chǎn)生的風險，具體表現(xiàn)為（）。A.硬件B.軟件C.網(wǎng)絡(luò)與通信線路D.動力輸送損耗／中斷E.系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高【答案】ABCD6、依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的是（）。A.風險暴露類指標B.風險遷徙類指標C.風險水平類指標D.風險識別類指標E.風險抵補類指標【答案】BC7、公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健經(jīng)營的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的基石。良好的公司治理目標包括()。A.明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層及其人員在組織管理中的責任B.完善議事和決策機構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序C.建立外部監(jiān)事制度D.建立獨立董事制度E.發(fā)揮公眾參與的積極作用【答案】ABCD8、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風險的有（）。A.自動取款機（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易B.即期匯率交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.借款人的外部信用評級從AA級降為A級D.保函業(yè)務中因客戶未能履約而承擔連帶責任E.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境【答案】CD9、外部審計起到的作用有（）。A.有利于提高銀行治理水平和風險控制意識B.客觀上對銀行產(chǎn)生約束C.提高銀行經(jīng)營的透明度D.提高銀行的經(jīng)營效益E.有利于引導投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務狀況進行分析、判斷【答案】B10、下列很有可能對商業(yè)銀行聲譽造成不利影響的情形有（）。A.金融產(chǎn)品/服務存在嚴重缺陷B.電子銀行業(yè)務缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性C.缺乏社會責任感D.內(nèi)控缺失導致違規(guī)案件層出不窮E.缺乏經(jīng)營特色【答案】ABCD11、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.成本收入比B.正常貸款遷徙率C.次級類貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負債依賴度【答案】BC12、商業(yè)銀行需要計量交易對手信用風險的交易有（）。A.債券買賣B.即期外匯買賣C.遠期交易D.期貨交易E.債券回購【答案】C13、下列關(guān)于風險的概念說法不正確的有（）。A.風險是一個事前的概念B.風險是一個事后的概念C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風險是一個無法確定的概念E.風險是一個與損失等同的概念【答案】BCD14、有關(guān)市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應主要包括（）。A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸B.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD15、下列說法正確的是（）。A.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內(nèi)部欺詐事件B.因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件是指實物資產(chǎn)的損壞C.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰是監(jiān)