2023年5月中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫檢測試卷A卷附答案

2023年5月中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理題庫檢測試卷A卷附答案

單選題（共50題）1、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于（）。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】B2、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A3、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高D.久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C4、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B5、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。A.促進銀行業(yè)的合法運行B.促進銀行業(yè)的穩(wěn)健運行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風險D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C6、商業(yè)銀行管理操作風險，最主要的途徑應(yīng)當是（）。A.加強內(nèi)部控制體系的建設(shè)B.購買商業(yè)保險C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計劃D.業(yè)務(wù)外包【答案】A7、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)是（）。A.保持資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不變B.以短期負債為長期資產(chǎn)融資C.以長期負債為長期資產(chǎn)融資D.以長期負債為短期資產(chǎn)融資【答案】D8、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C9、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風險管理水平D.資本充足水平和風險管理水平【答案】D10、下列（）不屬于信用風險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風險管理的指引》D.《銀團貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)》【答案】C11、商業(yè)銀行應(yīng)當建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當制定壓力測試政策的是（）。A.董事會B.股東大會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】D12、以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風險的事后預(yù)判C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B13、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通常可以分解為宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域?！敬鸢浮緾14、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A15、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A16、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A17、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法不正確的是（）。A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構(gòu)成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改進經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風險【答案】B18、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C19、()不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。A.監(jiān)管資本B.經(jīng)濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B20、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負責檢查的部門應(yīng)獨立于驗證工作的設(shè)計和實施部門。A.獨立B.準確C.穩(wěn)定D.審慎【答案】A21、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】A22、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.高級管理層B.風險管理部門C.風險管理委員會D.業(yè)務(wù)部門【答案】C23、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。A.信用風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B24、商業(yè)銀行應(yīng)當建立有效的壓力測試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當制定壓力測試政策的是（）。A.董事會B.股東大會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】D25、商業(yè)銀行的聲譽危機管理應(yīng)當建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內(nèi)部控制和機構(gòu)利益B.良好的道德規(guī)范和股東利益C.良好的道德規(guī)范和公眾利益D.維護股東利益?【答案】C26、可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險【答案】C27、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。A.庫存現(xiàn)金B(yǎng).國債C.超額備付金D.票據(jù)【答案】B28、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B29、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D30、商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B31、通常，以（）為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄【答案】D32、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A33、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C34、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C35、下列關(guān)于VaR的說法中，錯誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準測度風險的B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B36、材料題風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B37、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應(yīng)當學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預(yù)警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應(yīng)當能夠準確預(yù)測投訴/批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當能夠透過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C38、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）萬元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D39、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）。A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)【答案】B40、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準確度相對較高的為下列哪項？（）A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限60天B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限90天D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天【答案】B41、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。A.期權(quán)性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C42、客戶信用評級的發(fā)展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型B.信用風險模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型【答案】C43、下列關(guān)于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.國別風險敞口限額考慮風險轉(zhuǎn)移后的最終風險敞口，即凈敞口限額B.國別限額依據(jù)國別風險、業(yè)務(wù)機會兩個因素確定C.經(jīng)濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經(jīng)濟資本D.敞口限額的設(shè)定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】B44、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B45、下列不屬于柜面業(yè)務(wù)的是（）。A.存取款B.會計核算C.銀行承兌匯票D.票據(jù)憑證審核【答案】C46、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B47、風險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。A.風險限額設(shè)定B.風險限額監(jiān)測C.超限額處理D.風險限額識別【答案】D48、下面關(guān)于內(nèi)部評級法，說法錯誤的是（）。A.采用初級法的銀行應(yīng)自行估計違約概率和違約損失率，而違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定B.采用高級法的銀行應(yīng)估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限C.對于零售類風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計率、違約損失率和違約風險暴露D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，應(yīng)當按照主權(quán)、金融機構(gòu)、公司和零售等不同的風險暴露分別計算其信用風險加權(quán)資產(chǎn)，在計算時按照未違約風險暴露和違約風險暴露進行區(qū)分【答案】A49、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A50、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風險權(quán)重，個人住房抵押貸款風險權(quán)重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A多選題（共20題）1、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)的市場準入包括（）。A.區(qū)域準入B.機構(gòu)準入C.高級管理人員準入D.業(yè)務(wù)準入E.行業(yè)準入【答案】BCD2、針對操作風險的壓力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影響（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.信息科技系統(tǒng)事件D.實物資產(chǎn)的損壞E.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】ABCD3、有關(guān)市場風險狀況的報告應(yīng)當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內(nèi)容應(yīng)主要包括（）。A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸B.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應(yīng)急方案的建議D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD4、風險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風險暴露，商業(yè)銀行對客戶的風險暴露包括（）。A.因擔保、承諾等形成的潛在風險暴露B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風險暴露C.因各項款項、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風險暴露D.因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的特定風險暴露E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風險暴露【答案】ABD5、止損限額適用于（）的累計損失。A.一日B.兩年C.一周D.一個月E.三個月【答案】ACD6、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備B.制定適當?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D.以同業(yè)負債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散E.制定風險集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況【答案】ABC7、下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風險價值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風險價值C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD8、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)風險性低E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC9、在商業(yè)銀行持續(xù)經(jīng)營條件下，能夠用來吸收損失的資本工具有（）A.超額貸款損失準備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.一般風險準備D.少數(shù)股東資本可計入部分E.未分配利潤【答案】CD10、下列反向壓力測試描述正確的有（）A.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量B.反向壓力測試分為單一風險因子和多個風險因子C.反向壓力測試可能無法求得最優(yōu)解，可能遺漏風險情景D.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法E.反向壓力測試是傳統(tǒng)壓力測試的補充手段【答案】BC11、下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（）A.借款人的個人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款人的利率水平【答案】ABCD12、以下各項中屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素的有（）。A.缺乏必要的流程B.依賴手工錄入C.設(shè)計不完善D.管理信息不準確E.項目資金不足【答案】BD13、根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇（）來計量操作風險監(jiān)管成本。A.標準法B.基本指標法C.期望方差法D.高級計量法E.自我評估法【答案】ABD14、有效的戰(zhàn)略風險管理應(yīng)當（）。A.制定切實可行的實施方案B.定期采取從上至下的方式進行C.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風險管理活動中D.使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風險損失降到最低E.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】ABCD15、下列反向壓力測試描述正確的有（）A.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量B.反向壓力測試分為單一風險因子和多個風險因子C.反向壓力測試可能無法求得最優(yōu)解，可能遺漏風險情景D.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法E.反向壓力測試是傳統(tǒng)壓力測試的補充手段【答案】BC16、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本