預(yù)測與決策技術(shù)培訓(xùn)教程

第六章預(yù)測與決策技術(shù)基本要求：了解預(yù)測及其內(nèi)容、預(yù)測的特點、種類和程序；熟悉定性預(yù)測方法；熟悉簡單平均法、簡單移動平均法、指數(shù)平滑預(yù)測法、回歸預(yù)測分析等定量預(yù)測法；了解決策的分類；熟悉確定性決策方法；掌握非確定性決策方法；掌握風(fēng)險型決策方法。［重點：非確定性決策方法及風(fēng)險型決策方法。難點：決策樹法的綜合應(yīng)用。第一頁，共四十七頁。6.1預(yù)測技術(shù)預(yù)測：研究如何對未來事件做出估計的科學(xué)。分析對象搜集資料、研究選用適當(dāng)方法、建立模型分析預(yù)測結(jié)果編寫預(yù)測報告預(yù)測的特點科學(xué)性近似性局限性內(nèi)容或程序第二頁，共四十七頁。預(yù)測編制計劃、決策等均需借助預(yù)測以提供資料和數(shù)據(jù)等有關(guān)信息。根據(jù)事物發(fā)展過程積累的歷史資料和現(xiàn)實發(fā)生的實際情況，綜合各種影響因素，運用一定的科學(xué)方法，通過綜合分析，揭示出事物發(fā)展過程中的客觀規(guī)律及未來發(fā)展的可能途徑及結(jié)果，進行預(yù)計和推測。第三頁，共四十七頁。預(yù)測的種類按預(yù)測的對象分：社會發(fā)展預(yù)測科學(xué)預(yù)測技術(shù)發(fā)展預(yù)測經(jīng)濟預(yù)測市場預(yù)測

按預(yù)測對象范圍的不同宏觀預(yù)測微觀預(yù)測按預(yù)測的時間分：長期預(yù)測－－10～15年以上中期預(yù)測－－5～10年近期預(yù)測－－1～5年短期預(yù)測－－月或季按預(yù)測結(jié)果的屬性不同定性預(yù)測經(jīng)驗判斷法定量預(yù)測數(shù)學(xué)計算法第四頁，共四十七頁。經(jīng)驗判斷法－定性預(yù)測技術(shù)主要憑借知識、經(jīng)驗和分析能力偏重于事物發(fā)展性質(zhì)上的分析－－更重視事物發(fā)展趨勢、方向和重大轉(zhuǎn)折點的分析比較適用于經(jīng)濟政策的演變市場總體形勢的變化科學(xué)技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用對市場供求的影響新技術(shù)應(yīng)用新市場開拓企業(yè)經(jīng)營環(huán)境分析企業(yè)戰(zhàn)略決策方向第五頁，共四十七頁。常用的定性預(yù)測方法領(lǐng)導(dǎo)與專業(yè)人員綜合意見預(yù)測專家意見法、專家調(diào)查法邀請專家開會（專家會議預(yù)測法）專家函調(diào)預(yù)測法向（德爾菲法、專家個別征詢意見、）專家個人預(yù)測法自學(xué)書例調(diào)查預(yù)測法用戶調(diào)查法典型調(diào)查法第六頁，共四十七頁。定量預(yù)測方法簡單平均法算術(shù)平均法加權(quán)平均法幾何平均法簡單移動平均法（一次）指數(shù)平滑法回歸預(yù)測法建立回歸方程，據(jù)此預(yù)測假設(shè)檢驗是關(guān)鍵根據(jù)準確、及時、系統(tǒng)、全面的調(diào)查統(tǒng)計資料和經(jīng)濟信息，運用統(tǒng)計方法和數(shù)學(xué)模型，對經(jīng)濟現(xiàn)象未來發(fā)展的規(guī)模、水平、速度和比例關(guān)系的測定（統(tǒng)計預(yù)測）。第七頁，共四十七頁。算術(shù)平均法：簡單易行。適用于預(yù)測對象變化不大、且無明顯上升和下降趨勢的近期預(yù)測。加權(quán)平均法：算術(shù)平均法的改進關(guān)鍵：合理地確定權(quán)數(shù)幾何平均法：第八頁，共四十七頁。簡單移動平均法：算術(shù)平均法的改進，以近期資料為依據(jù)，并考慮事務(wù)發(fā)展趨勢。分段移動，逐項平均t－－周期數(shù)N－－分段數(shù)據(jù)點數(shù)Xt－－第t期的數(shù)據(jù)Wt＋1（1）－－第t期的一次移動平均，即為t+1期的預(yù)測值第九頁，共四十七頁。算術(shù)平均法計算公式簡單易行適用于預(yù)測對象變化不大、且無明顯上升和下降趨勢的近期預(yù)測，常在變動趨勢不大的情況下應(yīng)用第十頁，共四十七頁。加權(quán)平均法－－算術(shù)平均的改進－－歷史各期的數(shù)據(jù)；

關(guān)鍵：合理地確定權(quán)數(shù)，權(quán)數(shù)確定往往帶有決定者的主觀判斷成分。第十一頁，共四十七頁。觀察期（年）第一年第二年第三年第四年第五年施工產(chǎn)值（萬元）91009300940097009900預(yù)測權(quán)數(shù)12345例：為分析市場占有份額，獲得某競爭對手逐年施工產(chǎn)值如下表，由專家確定各期的權(quán)數(shù)分別為1、2、3、4、5等差關(guān)系

第十二頁，共四十七頁。移動平均法算術(shù)平均法的改進，以近期資料為依據(jù)，并考慮發(fā)展趨勢。t－－周期數(shù)N－－分段數(shù)據(jù)點數(shù)Xt－－第t期的數(shù)據(jù)Wt+1(1)－－第t期的一次移動平均，即為t+1期的預(yù)測值第十三頁，共四十七頁。觀察期預(yù)測項目（萬元）第一次移動n=3第二次移動n=3第一年100第二年120第三年180133.4第四年190163.3第五年210193.3163.3第六年200200.0185.5第七年170193.3195.5第八年180183.3192.2第九年210186.7187.8第十年230206.7192.2第十一年210216.7203.4第十二年230223.3215.6第十三年

？？215.6※移動平均法的過程示意第十四頁，共四十七頁。一元線性回歸法可以較好地反映歷史各期數(shù)據(jù)變化的趨勢移動平均法表示發(fā)展趨勢并不明顯，加權(quán)平均法的權(quán)數(shù)確定又常受主觀因素的影響因果分析法，又稱相關(guān)因素分析。在歷史發(fā)展過程中，相關(guān)因素往往很多，計算起來十分復(fù)雜。僅介紹兩個相關(guān)因素的預(yù)測法第十五頁，共四十七頁。一元線性回歸法預(yù)測數(shù)據(jù)單位：萬元觀察期1234567預(yù)測項目的歷史數(shù)據(jù)2900240028002300320033003500第十六頁，共四十七頁。在各個時期分散的數(shù)值中找出最接近各數(shù)值的趨勢直線，然后用來求預(yù)測值的數(shù)值，即以趨勢直線延伸點作為預(yù)測值。在坐標(biāo)圖上的斜線一般由它在垂直坐標(biāo)上的截距和斜率所決定預(yù)測值Y的直線方程式應(yīng)為：Y=a＋bXY－－因變量（預(yù)測值）X－－自變量（影響預(yù)測 目標(biāo)的因素）a－－該線的截距b－－該線的斜率Yi－－歷史各期實際發(fā)生的數(shù)值；n――歷史統(tǒng)計的期數(shù)；Xi――歷史上各個期次（時間序列的期數(shù)）

第十七頁，共四十七頁。一般取統(tǒng)計期次的中間值為0。之前各期分別用－3，－2，－ 1……表示之后用1，2，3，……表示簡化計算將坐標(biāo)圖中的縱軸移至n的中心，則上式中的∑Xi＝0，直線的斜率不變01234567-3-2-10123n為偶數(shù)時，可將中間兩數(shù)分別定為－0.5和0.5即可第十八頁，共四十七頁。觀察期YiXiXi2XiYi12900-39-870022400-24-480032800-11-2800423000005320011320063300246600735003910500∑204000284000a＝20400/7＝2914b＝4000/28＝143則回歸方程為：Y＝a＋bX＝2914＋143X觀察期1234567預(yù)測項目的歷史數(shù)據(jù)2900240028002300320033003500例如要預(yù)測第8期的Y值，只須將因變量X的值代入方程，即可求得：Y＝2914＋（143×4）＝3486（萬元）第十九頁，共四十七頁。6.2決策技術(shù)技術(shù)經(jīng)濟分析中的決策，是指對多方案進行評價與擇優(yōu)，從而選定一個最滿意的方案。決策的分類按決策的條件確定型非確定型風(fēng)險型按決策的對象宏觀微觀按決策在企業(yè)組織中的地位分類高層決策中層決策基層決策第二十頁，共四十七頁。決策技術(shù)－－定性、定量方法定性決策方法暢談會法（BS法－頭腦風(fēng)暴法）適合于探討問題單純、目標(biāo)明確的方案復(fù)雜問題可先將其分解成便于解決的小問題，再用“暢談會法”進行提喻法（哥頓法）變陌生為熟悉變熟悉為陌生直接類比、擬人類比、象征類比、幻想類比方案前提分析法第二十一頁，共四十七頁。確定性決策－－定量決策法決策人已掌握決策的條件及其預(yù)期結(jié)果具有明確的目標(biāo)存在一個確定的自然狀態(tài)存在可供選擇的兩個以上的方案不同的方案在確定狀態(tài)下可以計算其損益值看起來似乎簡單，實際工作中往往很復(fù)雜第二十二頁，共四十七頁。非確定性決策－－定量決策法決策者對決策的問題，雖有所了解，掌握一定的信息，但無法確定各種因素可能發(fā)生的概率機會均等法悲觀決策法樂觀決策法內(nèi)向型決策需求小需求中需求大削減裝備0.51.51.5維持現(xiàn)狀02.02.5擴充裝備－1.005.0

估計效益

第二十三頁，共四十七頁。非確定型決策悲觀法最小最大損失值法最大最小收益值法樂觀法最小最小損失值法最大最大收益值法遺憾值法最小最大后悔值法悲觀樂觀第二十四頁，共四十七頁。機會均等法對三種狀態(tài)出現(xiàn)的概率假定各占1/3，比較三個方案得到的效益削減裝備：（0.5+1.5+1.5）×1/3＝1.17維持現(xiàn)狀：（0+2.0+2.5）×1/3＝1.5擴充裝備：（－1.0+0+5.0）×1/3＝1.3第二方案－－維持現(xiàn)狀的期望值最高，最優(yōu)需求小需求中需求大削減裝備0.51.51.5維持現(xiàn)狀02.02.5擴充裝備－1.005.0第二十五頁，共四十七頁。悲觀決策法穩(wěn)健原則：從最壞的情況出發(fā)，在最壞的情況中得到 最好的效果

最小最大法－－以損失值表示時，大中取小最大最小法－－以收益值表示時，小中取大N1N2N3削減裝備0.5★1.51.5維持現(xiàn)狀0★2.02.5擴充裝備－1.0★05.0此表為效益值，故采用最大最小法：帶有“★”符號的是A、B、C三個方案中的最小值，決策者在三個最小值中采取其中最大的效益值作為定案對象，即選A為決策方案。第二十六頁，共四十七頁。樂觀決策法樂觀原則：決策者對未來可能出現(xiàn)的狀況看好，認為應(yīng)該抓住機 遇獲取最大效益最小最小法－－以損失值表示時，小中取小最大最大法－－以收益值表示時，大中取大N1N2N3削減裝備0.51.51.5★維持現(xiàn)狀02.02.5★擴充裝備－1.005.0★此表為效益值，故采用最大最大法：帶有“★”符號的是A、B、C三個方案中的最大值，決策者在三個最大值中采取其中最大的效益值作為定案對象，即選C為決策方案。第二十七頁，共四十七頁。遺憾值決策法－－內(nèi)向型決策

決策標(biāo)準：最大后悔值中求最小的后悔程度 －－最?。罚┳畲螅ū┖蠡谥捣?，

大中取小法后悔值：在某一需求狀態(tài)下，最大損益值與各方案同一需求狀態(tài)下?lián)p益值之差。后悔值為0，說明一點也不后悔

后悔值矩陣需求低需求中需求高削減裝備0.50.5－0.5=0

1.52.0－1.5=0.5

1.55.0－1.5=3.5

★維持現(xiàn)狀00..5－0=0.5

2.02.0－2.0=0

2.55.0－2.5=2.5

★擴充裝備－1.00.5－(－1.0)=1.5

★02.0－0=2.0

5.05.0－5.0=0

第二十八頁，共四十七頁。風(fēng)險型決策－－隨機型決策指決策者對未來情況難于做出肯定的判斷，但可以判明幾種情況發(fā)生的概率，做任何一種決策都有一定的風(fēng)險－－風(fēng)險型決策方法期望值法決策樹法第二十九頁，共四十七頁。期望值法以決策問題構(gòu)成的損益矩陣為基礎(chǔ)，計算出每個方案的期望值在決策過程中利用自然現(xiàn)象的概率，通過期望值來進行決策，概率說明發(fā)生的可能性的程度，并不說明必然發(fā)生－－是要冒一定風(fēng)險的，具體步驟為：收集與決策問題有關(guān)的資料找出可能出現(xiàn)的自然狀態(tài)列出主要的可行的方案確定各自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率根據(jù)統(tǒng)計資料和有經(jīng)驗人員的主觀判斷計算出每個方案在不同自然狀態(tài)下相應(yīng)的損益值利用相關(guān)科技知識和有關(guān)的材料列出決策表計算出每個方案的期望值選定最佳方案第三十頁，共四十七頁。裝備增減決策自然狀態(tài)概率損益值方案工程需求小工程需求中工程需求大期望值0.30.50.2A50403041B80601056C－208012058A方案：50×0.3+40×0.5+30×0.2=41B方案：80×0.3+60×0.5+10×0.2=56C方案：－20×0.3＋80×0.5+120×0.2=58C方案的期望值最大為58，即采用 C為最佳方案

第三十一頁，共四十七頁。決策樹法－－風(fēng)險型決策方法決策樹技術(shù)的含義是把方案的一系列因素按它們的相互關(guān)系用樹狀結(jié)構(gòu)表示出來，再按一定程序進行優(yōu)選和決策的技術(shù)方法。決策樹技術(shù)的優(yōu)點便于有次序、有步驟、直觀而又周密地考慮問題；便于集體討論和決策；便于處理復(fù)雜問題的決策。第三十二頁，共四十七頁。決策樹的一般圖形第三十三頁，共四十七頁。運用決策樹技術(shù)的步驟（1）繪制決策樹圖；（2）預(yù)計可能事件（可能出現(xiàn)的自然狀態(tài)）及其發(fā)生的概率；（3）計算各策略方案的損益期望值；（4）比較各策略方案的損益期望值，進行擇優(yōu)決策。若決策目標(biāo)是效益，應(yīng)取期望值大的方案；若決策目標(biāo)是費用或損失，應(yīng)取期望值小的方案。第三十四頁，共四十七頁。風(fēng)險型決策方法(決策樹法)決策樹技術(shù)的含義是把方案的一系列因素按它們的相互關(guān)系用樹狀結(jié)構(gòu)表示出來，再按一定程序進行優(yōu)選和決策的技術(shù)方法。決策樹技術(shù)的優(yōu)點（1）便于有次序、有步驟、直觀而又周密地考慮問題；（2）便于集體討論和決策；（3）便于處理復(fù)雜問題的決策。第三十五頁，共四十七頁。單級決策－有一個決策點的決策例：某項目工程,施工管理人員要決定下個月是否開工。若開工后遇天氣不下雨，則可按期完工，獲利潤5萬元；遇天氣下雨，則要造成1萬元的損失；假如不開工，不論下雨還是不下雨都要付窩工費1000元。據(jù)氣象預(yù)測下月天氣不下雨的概率為0.2，下雨概率為0.8。施工管理人員如何作出決策？第三十六頁，共四十七頁。2概率分枝可能結(jié)果點3自然狀態(tài)點畫圖計算-1000開工不開工下雨P(guān)1=0.8－10000123不下雨P(guān)2＝0.22000-1000P1＝0.8P2＝0.250000-1000淘汰方案分枝決策點1第三十七頁，共四十七頁。某沿河岸臺地鋪設(shè)地下管道。工程施工期內(nèi)(1年)有可能遭到洪水的襲擊。據(jù)氣象預(yù)測，施工期內(nèi)不出現(xiàn)洪水或出現(xiàn)洪水不超過警戒水位的可能性為60%，出現(xiàn)超過警戒水位的洪水的可能性為40%。施工部門采取的相應(yīng)措施：不超過警戒水位時只需進行洪水期間邊坡維護，工地可正常施工，工程費約10000元；出現(xiàn)超警戒水位時為維護正常施工，普遍加高堤岸，工程費約70000元。工地面臨兩個選擇：僅做邊坡維護，但若出現(xiàn)超警戒水位的洪水，工地要損失10萬元；普遍加高堤岸，即使出現(xiàn)警戒水位也萬無一失。試問應(yīng)如何決策，并對洪水出現(xiàn)的概率估計誤差的影響作出分析。

第三十八頁，共四十七頁。解：護坡-1萬元加高-7萬元I12不超P1=0.6超P2＝0.4不超P1＝0.6超P2＝0.40-10萬元00-5-7第三十九頁，共四十七頁。節(jié)點①E1＝0×0.6＋(－10×0.4)－1=－5萬元節(jié)點②E2＝0×0.6＋0×0.4－7＝－7萬元E1>E2，選護坡方案為優(yōu)。設(shè)洪水超警戒水位的轉(zhuǎn)折概率為Px，則P1=(1－Px)。由題意知①,②兩節(jié)點損失值相等時，有：0×(1－Px)＋(－10×Px)－1＝0×(1－Px)＋0×Px－7Px＝0.6P1＝1－0.6＝0.4即當(dāng)P2>0.6時，應(yīng)選擇堤岸加高的方案；當(dāng)P20.6時，則選擇護坡方案為佳。第四十頁，共四十七頁。多級決策－有兩個或以上決策點

前一級決策是后一級問題進行決策的前提條件。例：某地區(qū)為滿足水泥產(chǎn)品的市場需求擬擴大生產(chǎn)能力規(guī)劃建水泥廠，提出了三個可行方案：1.新建大廠，投資900萬元；據(jù)估計銷路好時每年獲利350萬元，銷路差時虧損100萬元，經(jīng)營限期10年。2.新建小廠，投資350萬元；銷路好時每年可獲利110萬元，銷路差時仍可以獲利30萬元，經(jīng)營限期10年。3.先建小廠，三年后銷路好時再擴建，追加投資550萬元，經(jīng)營限期7年，每年可獲利400萬元。據(jù)市場銷售形勢預(yù)測，10年內(nèi)產(chǎn)品銷路好的概率為0.7，銷路差的概率為0.3。按上述情況用靜態(tài)方法進行決策樹分析,選擇最優(yōu)方案。第四十一頁，共四十七頁。110解：Ⅱ34擴建不擴建好P1=0.7差P2=0.3P＝1.0P＝1.0后7年共10年40030-550I12建大廠建小廠-900-35012501546350-100好P1=0.7差P2=0.32250770前3年第四十二頁，共四十七頁。節(jié)點①:(350×0.7－100×0.3)×10－900＝1250萬元節(jié)點③:400×1.0×7－550＝2250萬元節(jié)點④：110×1.0×7＝770萬元決策點Ⅱ：比較擴建與不擴建∵2250>770，應(yīng)選3年后擴建的方案。節(jié)點②:

2250×0.7+110×0.7×3+30×0.3×10－350=1546萬元決策點I：比較建大廠建小廠∵1546>1250∴應(yīng)選先建小廠。問題:若已知ic＝5％，試用動態(tài)分析法計算此題。第四十三頁，共四十七頁。決策樹分析決策樹分析的一般步驟是:（1）列出要考慮的各種風(fēng)險因素，如投資、經(jīng)營成本、銷售價格等；（2）設(shè)想各種風(fēng)險因素可能發(fā)生的狀態(tài)，即確定其數(shù)值發(fā)生變化個數(shù)；（3）分別確定各種狀態(tài)可能出現(xiàn)的概率，并使可能發(fā)生狀態(tài)概率之和等于1；（4）分別求出各種風(fēng)險因素發(fā)生變化時，方案凈現(xiàn)金流量各狀態(tài)發(fā)生的概率和相應(yīng)狀態(tài)下的凈現(xiàn)值NPV(j)；（5）求方案凈現(xiàn)值的期望值（均值）E（NPV）（6）求出方案凈現(xiàn)值非負的累計概率；（7）對概率分析結(jié)果作說明。；第四十四頁，共四十七頁?！纠浚耗成唐纷≌^(qū)開發(fā)項目現(xiàn)金流量的估計值如下表1所示，根據(jù)經(jīng)驗推斷，銷售收入和開發(fā)成本為離散型隨機變量，其值在估計值的基礎(chǔ)上可能發(fā)生的變化及其概率見下表2。試確定該項目凈現(xiàn)值大于等于零的概率?；鶞适找媛蔵c=12%年份123銷售收入開發(fā)成本其他稅費85758885671434873464880069001196凈現(xiàn)金流量-508718069350變幅概率因素－20%0+20%銷售收入開發(fā)成本0.20.10.60.30.20.6解：（1）項目凈現(xiàn)金流量未來可能發(fā)生的9種狀態(tài)如下圖。（2）分別計算項目凈現(xiàn)金流量各種狀態(tài)的概率

Pj（j=1，2，…，9）：P1=0.2×0.6=0.12P2=0.2×0.3=0.06P3=0.2×0.1=0.02余類推。結(jié)果見下圖。第四十五頁，共四十七頁。估算狀態(tài)0.20.60.60.30.10.60.30.10.60.30.10.2銷售收入狀態(tài)概率開發(fā)成本狀態(tài)概率可能狀態(tài)（j）狀態(tài)概率（Pj）NPV（j）Pj·NPV（j）10.123123.2374.820.065690.4341.430.028257.