計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)課件第一章.詳解

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)課件第一章.詳解第一頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第1頁，共36頁。第一節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展（一）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)其實(shí)也一門有相當(dāng)長歷史的學(xué)科。從古典學(xué)者開始就有了對經(jīng)濟(jì)問題的數(shù)量分析，威廉.配第的《政治算術(shù)》于1676年問世，作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析基本工具的最小二乘法是19世紀(jì)產(chǎn)生的。但計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門學(xué)科，一般認(rèn)為正式誕生是在20世紀(jì)二三十年代。其發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)期。B第二頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第2頁，共36頁。（二）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展階段1.20世紀(jì)20—40年代（萌芽期）1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics一詞；1930年R.Frisch與J.Tinbergen組織成立國際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)；1933年創(chuàng)刊《Econometrica

》。標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門獨(dú)立的學(xué)科正式誕生。B第三頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第3頁，共36頁。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展階段（續(xù)）2.20世紀(jì)50—70年代（大發(fā)展時(shí)期）聯(lián)立方程模型時(shí)代，以聯(lián)立方程的研究為主要特點(diǎn)。標(biāo)志1950年庫波曼(Koopman)發(fā)表論文“動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷”和庫波曼-郝得(Koopman-Hood)發(fā)表論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟(jì)關(guān)系的估計(jì)”。代表人物1980諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者Klein：得到美國經(jīng)濟(jì)波動(dòng)模型年和包括20個(gè)方程的美國宏觀經(jīng)濟(jì)模型。B第四頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第4頁，共36頁。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展階段（續(xù)）3.20世紀(jì)80年代至今(發(fā)展應(yīng)用進(jìn)入新階段)計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用和新的計(jì)算方法大量提出；

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論方法又有新的突破：協(xié)整理論的提出；模型識別理論、參數(shù)估計(jì)方法的重大發(fā)展；對策論、貝葉斯方法等理論的應(yīng)用；應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究由傳統(tǒng)的生產(chǎn)函數(shù)、需求分析、投資分析和宏觀經(jīng)濟(jì)模型轉(zhuǎn)向貨幣、工資、福利、國際間貿(mào)易等新的研究領(lǐng)域；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的另一個(gè)重要發(fā)展是在宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型和應(yīng)用方面。B第五頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第5頁，共36頁。二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)（一）什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

弗里希1933年在《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》雜志創(chuàng)刊號中寫下了一段話：“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語。經(jīng)驗(yàn)表明，是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就有力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”。B第六頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第6頁，共36頁。什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（續(xù)）

薩繆爾森、科普曼斯、斯通：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實(shí)，運(yùn)用合適的推理方法，對實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析?！?/p>

本文：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是在經(jīng)濟(jì)理論的指導(dǎo)下，根據(jù)實(shí)際觀測的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（或以客觀事實(shí)為依據(jù)），運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，借助于計(jì)算機(jī)技術(shù)從事經(jīng)濟(jì)關(guān)系與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)量規(guī)律的研究，并以建立和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為核心的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。B第七頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第7頁，共36頁。什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（續(xù)）

注1：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，是一門應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)，以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象為研究對象；

注2：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的在于解釋經(jīng)濟(jì)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)律；

注3：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)三者的有機(jī)結(jié)合；

注4：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容是建立和應(yīng)用具有隨機(jī)特征的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。B第八頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第8頁，共36頁。（二）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他相關(guān)學(xué)科的關(guān)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的綜合，與相關(guān)學(xué)科的關(guān)系如圖：經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的交集。每一交集都形成了一個(gè)特定的學(xué)科，有其獨(dú)立的研究對象或特點(diǎn)，這些學(xué)科彼此不能混淆代替。B第九頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第9頁，共36頁。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他相關(guān)學(xué)科的關(guān)系（續(xù)）1.與理論經(jīng)濟(jì)學(xué)的比較聯(lián)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量規(guī)律；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律為依據(jù)；經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的結(jié)果，對經(jīng)濟(jì)理論加以驗(yàn)證、充實(shí)、完善。區(qū)別經(jīng)濟(jì)學(xué)一般以定性描述或者對變量關(guān)系提出某種假說，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以估計(jì)變量之間的定量關(guān)系為主。B第十頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第10頁，共36頁。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他相關(guān)學(xué)科的關(guān)系（續(xù)）2.與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的比較二者的聯(lián)系是：（1）經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)也是對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的一種計(jì)量,側(cè)重于對社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的定量描述(主要是指標(biāo)或指標(biāo)體系)。（2）提供的數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)具以估計(jì)參數(shù)、驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)。二者的區(qū)別是：（1）經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)主要用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)方法對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行描述性分析。（2）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計(jì)量。B第十一頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第11頁，共36頁。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他相關(guān)學(xué)科的關(guān)系（續(xù)）3.與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的比較二者的聯(lián)系是：數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是研究隨機(jī)變量統(tǒng)計(jì)規(guī)律的學(xué)科，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ)。二者的區(qū)別是：

數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)在標(biāo)準(zhǔn)的假定條件下抽象地研究一般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)規(guī)律；

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計(jì)和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義，標(biāo)準(zhǔn)假定經(jīng)常不能滿足，需要建立專門的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法。研究結(jié)果不僅要看在數(shù)學(xué)上能通過，而且要看是否與實(shí)際經(jīng)濟(jì)內(nèi)容一致。B第十二頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第12頁，共36頁。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他相關(guān)學(xué)科的關(guān)系（續(xù)）4.與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的比較（1）數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)雖有數(shù)學(xué)表達(dá)式，但不象計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)那樣還要進(jìn)行數(shù)值估計(jì)，僅是用數(shù)學(xué)形式表示經(jīng)濟(jì)理論。（2）數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和理論經(jīng)濟(jì)學(xué)都把經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系視為精確的函數(shù)關(guān)系，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)間的關(guān)系是隨機(jī)的不確定的關(guān)系，因此引入了隨即誤差項(xiàng)，使描述的經(jīng)濟(jì)關(guān)系更加符合實(shí)際；

例如：根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論，數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)用線性需求函數(shù)表達(dá)的某商品的需求函數(shù)為：而在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，建立的相應(yīng)的模型為：P為該商品價(jià)格,Pr為替代品價(jià)格,Y為消費(fèi)者收入,u為隨機(jī)誤差項(xiàng).B第十三頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第13頁，共36頁。三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系（一）從內(nèi)容的角度區(qū)分1.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

概念：研究如何建立合適的方法去測定由計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型所確定的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

特點(diǎn)：側(cè)重于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、參數(shù)估計(jì)方法和模型檢驗(yàn)法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識。

目的：為應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)提供方法論。2.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

概念：運(yùn)用理論經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的工具，以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為主要內(nèi)容，側(cè)重于實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題。B第十四頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第14頁，共36頁。從內(nèi)容的角度區(qū)分（續(xù)）

目的：進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、經(jīng)濟(jì)政策評價(jià)、檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。

主要內(nèi)容：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是對微觀經(jīng)濟(jì)主體的經(jīng)濟(jì)行為的定量描述，如描述消費(fèi)者需求特征的消費(fèi)者需求模型，描述投入產(chǎn)出行為的生產(chǎn)供給模型等。宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是對宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)總體特征及內(nèi)容結(jié)構(gòu)關(guān)系的定量描述。B第十五頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第15頁，共36頁。（二）從學(xué)科的角度區(qū)分1.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)量經(jīng)濟(jì)方法的統(tǒng)稱，內(nèi)容包括回歸分析、時(shí)間序列分析和投入產(chǎn)出分析等，甚至數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容也包含在其中。2.狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是通常定義的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，主要研究經(jīng)濟(jì)變量之間的因果關(guān)系，采用的數(shù)學(xué)方法主要是回歸分析基礎(chǔ)上發(fā)展起來的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法。B第十六頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第16頁，共36頁。四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位1.從現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征看

一是越來越多地從方法論的角度去闡述和定義經(jīng)濟(jì)學(xué)；二是愈來愈重視方法的科學(xué)性，重實(shí)證分析，輕規(guī)范分析；三是數(shù)學(xué)的廣泛應(yīng)用已成為普遍趨勢。2.從世界一流大學(xué)課程表看3.從世界先進(jìn)水平看說經(jīng)濟(jì)學(xué)的先進(jìn)水平，是指經(jīng)濟(jì)研究方法和經(jīng)濟(jì)分析的方法存在先進(jìn)水平。這方面，我國落后世界先進(jìn)水平很多。4.從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)看諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者中，有2/3以上都是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家。B第十七頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第17頁，共36頁。第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的變量

所謂經(jīng)濟(jì)變量，就是用來描述經(jīng)濟(jì)因素?cái)?shù)量水平的指標(biāo)。例如：式中，Q、P、Pr、Y都是經(jīng)濟(jì)變量。（一）解釋變量與被解釋變量

解釋變量也稱自變量，是用來解釋作為研究對象的變量(即因變量)為什么變動(dòng)、如何變動(dòng)的變量(因果關(guān)系中作為原因的變量)。被解釋變量也稱因變量或應(yīng)變量，是作為研究對象的變量(因果關(guān)系中作為結(jié)果的變量)。B第十八頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第18頁，共36頁。（二）內(nèi)生變量與外生變量內(nèi)生變量是其數(shù)值由模型自身（經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)）決定的隨機(jī)變量。

外生變量是其數(shù)值由模型系統(tǒng)之外其他因素所決定的變量，不受模型內(nèi)部因素的影響，表現(xiàn)為非隨機(jī)變量，其數(shù)值在模型求解之前就已經(jīng)確定。例如：Ct=b0+b1Yt+utYt=Ct+It+Gt（三）滯后變量與前定變量當(dāng)內(nèi)生變量的前期值Yt-1作為解釋變量時(shí)，稱為滯后變量(laggedvariable)。外生變量和滯后變量合稱為前定變量。B第十九頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第19頁，共36頁。（四）控制變量與虛擬變量1.控制變量

在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中人為設(shè)置反映政策要求、決策者意愿、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行條件和狀態(tài)等方面的變量，稱為控制變量。

說明：控制變量一般屬于外生變量，往往事先根據(jù)不同情況賦值或賦予一定的取值區(qū)間。如財(cái)政支出、存貸款利率等。2.虛擬變量在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，為了反映定性因素(或?qū)傩?的變化，取值為1或0的人工變量稱為虛擬變量。一般取0或1，通常以1表示某種狀態(tài)發(fā)生，以0表示該種狀態(tài)不發(fā)生。B第二十頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第20頁，共36頁。二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)橫截面數(shù)據(jù)(cross-sectiondata)又稱為靜態(tài)數(shù)據(jù)，它是指在同一時(shí)間對同一總體內(nèi)不同單位的數(shù)量進(jìn)行觀察而獲得的數(shù)據(jù)。時(shí)間序列數(shù)據(jù)(timeseriesdata)又稱為動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，它是指在不同時(shí)間對同一總體的數(shù)量表現(xiàn)進(jìn)行觀察而獲得的數(shù)據(jù)。混合數(shù)據(jù)(PanelData)是截面數(shù)據(jù)與時(shí)間序列數(shù)據(jù)綜合起來的一種數(shù)據(jù)類型。又稱面板數(shù)據(jù)。虛擬數(shù)據(jù)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，我們把反映定性因素（或?qū)傩裕┳兓?，取值?或0的人工變量稱為虛擬變量。一般取0或1，通常以1表示某種狀態(tài)發(fā)生，以0表示該種狀態(tài)不發(fā)生。B第二十一頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第21頁，共36頁。三、參數(shù)及其估計(jì)準(zhǔn)則（一）概念

模型中表示變量之間關(guān)系的常系數(shù)。它將各種變量連接在模型中，具體說明解釋變量對因變量的影響程度。

說明1：計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的參數(shù)一般是未知的，需要根據(jù)樣本信息去加以估計(jì)。模型參數(shù)估計(jì)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心任務(wù)；

說明2：計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的參數(shù)均有其特定的經(jīng)濟(jì)含義（邊際、彈性等）。（一）估計(jì)準(zhǔn)則1.無偏性；2.最小方差性；3.一致性B第二十二頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第22頁，共36頁。四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型（一）基本概念

模型：就是對真實(shí)現(xiàn)象的一種表示或模仿。建立模型的目的在于對真實(shí)現(xiàn)象進(jìn)行解釋、預(yù)測和控制。

經(jīng)濟(jì)模型：是指對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬,即經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的表示或模仿。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：是指為了研究分析某個(gè)系統(tǒng)中經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系而采用的隨機(jī)代數(shù)模型，是以數(shù)學(xué)形式對客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象所作的描述和概括。例如，產(chǎn)出是由資本、勞動(dòng)、技術(shù)等投入要素決定的?？梢杂萌缦码S機(jī)數(shù)學(xué)方程來描述：或B第二十三頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第23頁，共36頁。

（二）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的構(gòu)成要素

一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由四個(gè)部分構(gòu)成，其一般表達(dá)式：四要素｛變量自變量X、因變量Y參數(shù)b方程式f(.)隨機(jī)誤差項(xiàng)u

說明1：

Y、X、b、u即可以是單一變量，也可以是向量形式。

說明2：隨機(jī)誤差項(xiàng)u是一個(gè)隨機(jī)變量，用于表示模型中尚未包含的影響因素對因變量的影響。B第二十四頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第24頁，共36頁。

（三）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的特點(diǎn)1.經(jīng)驗(yàn)性

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對各種經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系在經(jīng)濟(jì)理論的指導(dǎo)下進(jìn)行試驗(yàn)估算，使經(jīng)濟(jì)理論具有經(jīng)驗(yàn)內(nèi)容，對經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)觀察，使經(jīng)濟(jì)分析具有經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)。2.隨機(jī)性

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型所反映的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是隨機(jī)的，同時(shí)把隨機(jī)誤差作為其必要的因素。3.動(dòng)態(tài)性

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型具有較長的時(shí)間跨度。它把過去的經(jīng)濟(jì)行為和現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)行為聯(lián)系起來，并對根據(jù)現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)行為推斷分析（預(yù)測）未來時(shí)期的經(jīng)濟(jì)行為起到了橋梁作用。B第二十五頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第25頁，共36頁。

（四）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的分類

1.按研究對象和內(nèi)容不同

微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系，如生產(chǎn)函數(shù)模型、需求函數(shù)模型等。

宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：研究宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中主要變量間的依存關(guān)系，如發(fā)達(dá)市場經(jīng)濟(jì)國家模型、發(fā)展中國家模型等。

2.按表現(xiàn)形式不同

單一方程模型，例如

聯(lián)立方程模型，例如克萊因戰(zhàn)爭間模型：B第二十六頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第26頁，共36頁。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的分類（續(xù)）式中，Y為收入，C為消費(fèi)，I為凈投資，Wp為私人部門工資，π為利潤，K為年末的股本，G為政府非工資支出，WG為政府部門工資，T為企業(yè)稅收，t為時(shí)間。B第二十七頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第27頁，共36頁。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的分類（續(xù)）

3.按建立模型的步驟區(qū)分

理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：是對經(jīng)濟(jì)變量關(guān)系的描述。以上均是理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。

實(shí)證的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：對理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行估計(jì)得出的模型。例如：利用1981-2008年的數(shù)據(jù)建立的我國柯布—道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)為：

說明：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要目標(biāo)是建立實(shí)證的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。B第二十八頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第28頁，共36頁。第三節(jié)建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要步驟根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論的分析建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型搜集并整理數(shù)據(jù)資料模型的參數(shù)估計(jì)模型的檢驗(yàn)通過模型的應(yīng)用結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測政策評價(jià)檢驗(yàn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論未通過B第二十九頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第29頁，共36頁。一、根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論建立理論模型

首先根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論分析所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象、找出經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象間的因果關(guān)系及相互間的聯(lián)系；把問題作為因變量（被解釋變量）、影響問題的主要因素作為自變量（解釋變量）、非主要因素歸入隨機(jī)誤差項(xiàng)。

其次，按照它們之間的行為關(guān)系、選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式描述這些變量之間的關(guān)系。

理論模型的設(shè)計(jì)包括三個(gè)部分：即選擇變量、確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系，擬定模型中的待估參數(shù)的數(shù)值范圍。B第三十頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第30頁，共36頁。二、樣本數(shù)據(jù)的收集

建立理論模型之后，應(yīng)該根據(jù)模型中變量的含義、口徑，收集并整理樣本數(shù)據(jù)。樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量直接關(guān)系到模型的質(zhì)量。

在實(shí)際使用數(shù)據(jù)估計(jì)模型之前，需對數(shù)據(jù)做預(yù)處理，初步把握樣本數(shù)據(jù)的一些統(tǒng)計(jì)特征，包括描述性統(tǒng)計(jì)、平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整分析和因果關(guān)系分析等。

三、估計(jì)參數(shù)

如何通過樣本觀測數(shù)據(jù)正確地估計(jì)總體模型的參數(shù)，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。

B第三十一頁，編輯于星期日：三點(diǎn)三十三分。第31頁，共36頁。四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)

所謂檢驗(yàn)就是對參數(shù)估計(jì)值加以評定，確定它們在理論上是否有意義，在統(tǒng)計(jì)上是否顯著。（一）經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)

經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)（或符號檢驗(yàn)、經(jīng)濟(jì)合理性檢驗(yàn)）即檢驗(yàn)求得的參數(shù)估計(jì)值的符號（取正值或取負(fù)值）與大小是否與預(yù)期值或理論值相符。

（二）統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)

就是從數(shù)學(xué)上論證模型變量選擇、函數(shù)形式確定、參數(shù)估計(jì)的科學(xué)性和可靠性。統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則主要有擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量和方程的顯著性檢驗(yàn)等，有時(shí)也稱