MIS系統(tǒng)目標功能模式

MIS系統(tǒng)目標功能模式數(shù)據(jù)倉庫架構數(shù)據(jù)倉庫以及建立在數(shù)據(jù)倉庫基礎之上的OLAP和數(shù)據(jù)挖掘應用是滿足現(xiàn)代商業(yè)銀行管理信息系統(tǒng)很好的技術解決方案。所以，在我們逐一討論銀行管理信息系統(tǒng)和分析型客戶關系管理系統(tǒng)之前，首先讓我們了解一下數(shù)據(jù)倉庫的一般架構，如下圖所示：圖SEQ圖\*ARABIC1數(shù)據(jù)倉庫一般架構源系統(tǒng)數(shù)據(jù)源指存儲從OLTP（聯(lián)機事務處理）系統(tǒng)來的事務數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)存儲庫。數(shù)據(jù)源可能包括綜合業(yè)務系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、網銀系統(tǒng)、龍卡交換中心、個人信貸信息系統(tǒng)等作業(yè)系統(tǒng)以及外部數(shù)據(jù)源。這些數(shù)據(jù)源必然包含不同的語義定義和格式。在某些情況下，在不同的系統(tǒng)之間會出現(xiàn)冗余的數(shù)據(jù)，這些信息的共享和協(xié)調并沒有被合理的配置。正是因為這個原因，某一個可以為銀行各個部門以及其它信息用戶提供一致的、無冗余的、可靠的集中化的信息基礎架構將給某銀行帶來增值利益。數(shù)據(jù)源代表了運營和事務處理（OLTP）業(yè)務應用所搜集和存儲的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)倉庫一般從一個單一的數(shù)據(jù)源開始，或者從能滿足初始報表和分析需求的最少的數(shù)據(jù)源開始，然后在數(shù)據(jù)倉庫的整個生命周期內擴展到一個互動式的情況以包含更多的數(shù)據(jù)源和外部系統(tǒng)（如有必要）。ETL抽取抽取是指識別最佳的數(shù)據(jù)源，并從中獲得所需的數(shù)據(jù)。它是將數(shù)據(jù)導入數(shù)據(jù)倉庫的第一步。抽取意味著讀取并理解源數(shù)據(jù)，并復制數(shù)據(jù)倉庫所需要的部分。它由以下選擇、全抽取、Delta抽取等功能組成。轉換轉換包含很多不同的技術和步驟；它泛指使數(shù)據(jù)倉庫信息適合于終端使用的過程。這一過程包括那些將源數(shù)據(jù)格式變?yōu)槟繕藬?shù)據(jù)庫格式的模塊。轉換是選擇、變更或操作數(shù)據(jù)的過程。一般而言，轉換包括映射、清洗、匯總、重排和排序等步驟。轉換過程中使用的業(yè)務規(guī)則必須在元數(shù)據(jù)中加以捕捉和保存以確保對數(shù)據(jù)有一個恰當和一致的理解。加載加載是指將轉換好的數(shù)據(jù)放入數(shù)據(jù)倉庫中的過程。通過批加載工具處理大批量和預排序數(shù)據(jù)，可以優(yōu)化數(shù)據(jù)加載的性能。喘ETL元數(shù)滅據(jù)尚ETL短元數(shù)據(jù)提供養(yǎng)了管理用于久源系統(tǒng)到岸ODS針，固ETL嶄的映射和轉勁換規(guī)則的工著具。元數(shù)據(jù)洲能夠幫助用平戶理解數(shù)據(jù)曉含意，數(shù)據(jù)謙是如何到達投用戶的，之船間發(fā)生了什浮么事情。業(yè)碼務用戶需要俱理解他們訪學問的數(shù)據(jù)。頓ETL部分望的元數(shù)據(jù)大鄉(xiāng)致會包含下躁列內容：嶼數(shù)據(jù)源和溫ODS污數(shù)據(jù)之間的臭映射關系福ETL井過程描述參麻數(shù)（包括抽概取、清洗、洪衍生、匯總琴、變形的邏嶼輯）悼數(shù)據(jù)加載計剪劃羞數(shù)據(jù)加載紀默錄（如日志傍、時間標簽滋等）鴿操作數(shù)據(jù)存觸儲（ODS概）碗ODS是一糕個集成和集黃中化的數(shù)據(jù)稻存儲，它由敘多個主題的尋企業(yè)級數(shù)據(jù)逼組成，包括嚴低層的、細蹄粒度的、為貧報表目的而擾長期保存的顯數(shù)據(jù)。OD悲S必須以關梨系型數(shù)據(jù)庫庸來存儲和管潮理數(shù)據(jù)，最小佳的結構通勺常是按照與敞業(yè)務遠景和事戰(zhàn)略一致的條主題而劃分葛的第三范式效。留ODS元數(shù)六據(jù)炸ODS所需組的元數(shù)據(jù)主蘇要是銀行范叉圍的實體關機系模型或邏統(tǒng)輯數(shù)據(jù)模型蛋（邪LDM易）。秒ETL摔元數(shù)據(jù)將元屢數(shù)據(jù)域映射移到數(shù)據(jù)倉庫只數(shù)據(jù)域（屬留性），在吊ETL袋過程中提供療轉換、清洗室、確認和整跳合的規(guī)則，壘作為業(yè)務需嚷求的解決。翅多維數(shù)據(jù)存槐儲（數(shù)據(jù)集販市）點數(shù)據(jù)集市媽代表用多維臘模型存儲的登數(shù)據(jù)，這些肆數(shù)據(jù)為不同共的應用服務觀器和釣IT慌用戶提供匯證總數(shù)據(jù)。表數(shù)據(jù)集市機是針對某一懇特定主題、朽部門或用戶窗類別的一組閱數(shù)據(jù)集合。壤這些數(shù)據(jù)經標過優(yōu)化以達妹到快速訪問西和分析報告茫的目的；因量此，數(shù)據(jù)結唱構是高度匯墳總并具有索嘉引的。一般害來說，中數(shù)據(jù)集市遮所包含的歷典史數(shù)據(jù)要比帶ODS守少得多。胞這一層的重廢點是要以能幻方便、及時智訪問的方式靜組織企業(yè)數(shù)猛據(jù)。在翻數(shù)據(jù)集市秘中，數(shù)據(jù)按數(shù)星型模式和刪雪花模式組痕織，這比第梢三范式更容鄭易操控。工夏具供應商都索會要求或者元推薦數(shù)據(jù)使陪用星型模式奪。一般而言拿，他們的工據(jù)具生成好的統(tǒng)SQL棵語句的功能菠比較有限。端所以結構越訂簡單會帶來勿越大的優(yōu)勢輔。同樣，圖裂表工具也要坐求快速的響仙應。星型模醉式在這一點廣要比范式設訪計優(yōu)越。補數(shù)據(jù)集市睬可以是物理男或邏輯的。此物理的薯數(shù)據(jù)集市遇保存在數(shù)據(jù)浴庫中，邏輯導的理數(shù)據(jù)集市冷則可以是儉ODS扔的一系列視乘圖。如果是兩邏輯猴數(shù)據(jù)集市莊，它將使用鞭與熱ODS理相同的軟硬卵件平臺。物狡理徐數(shù)據(jù)集市盡可以是關系笑型數(shù)據(jù)庫或且多維數(shù)據(jù)庫至（搞MDDB豬）。一般來購說物理的數(shù)昨據(jù)集市適用絲于復雜的業(yè)何務邏輯和大拌量的數(shù)據(jù)。OLAP先OLAP玩（聯(lián)機分析畫處理）以多念維數(shù)據(jù)分析遞著名。在數(shù)恰據(jù)倉庫中查旦詢和分析信頂息方面提供薦先進的能力湊。可以從多補角度、多方紗位地考察客宴戶的信息，勝如按產品維姓度、地區(qū)緯辰度、時間維飯度等。份OLAP一還般可以劃分貍為3種類型酷：哈關系型玩OLAP稅（友ROLAP獸）：使用一該個關系型的婆或者擴展關價系型的數(shù)據(jù)敘庫管理系統(tǒng)剃（雹DBMS若）來存儲和去管理倉庫數(shù)嗚據(jù)。見ROLAP豆服務器負責抬對每一個拘DBMS物后臺的優(yōu)化演，匯總瀏覽傘邏輯的實施孔，以及其他軋的工具和服眾務。喊ROLAP割一般比緒MOLAP估具有更好的煌可擴展性。叼多維玉OLAP阿（吸MOLAP拍）：通過基壩于陣列的多圈維存儲引擎乳，多維療OLAP弱能支持多維拋數(shù)據(jù)訪問。邪它們直接將酬多維視圖映談射到數(shù)據(jù)立冤方體陣列結糖構。使用數(shù)欣據(jù)立方體的百優(yōu)勢在于它戀能對預先計借算好的匯總塊數(shù)據(jù)進行快集速索引。累混合迷OLAP累（幟HOLAP鋸）：溫HOLAP縱方法結合了貓R殘OLAP育和桂MOLAP尺技術，汲取墓了導ROLAP蘿的可擴展優(yōu)寇勢和笨MOLAP旺的快速計算壺優(yōu)勢。舉例綿來說，一個典HOLAP超服務器允許冊大量的底層畫數(shù)據(jù)儲存于獄關系數(shù)據(jù)庫竟中，同時將涌匯總數(shù)據(jù)儲累存在另外的綿MOLAP速存儲庫中。穩(wěn)在以下的分攜析型客戶關座系管理和管減理信息系統(tǒng)詢中會給出O勺LAP的應請用示例。數(shù)據(jù)挖掘盲數(shù)據(jù)挖掘是切按照企業(yè)既考定的業(yè)務目接標，對大量罵的企業(yè)數(shù)據(jù)噸進行探索、完揭示隱藏其揚中的規(guī)律性叛并進一步將黎之模型化的談先進、有效籮的方法。如甩通過對客戶柏各種數(shù)據(jù)深棒入分析，了冊解客戶的行埋為，建立模擇型，并對客戰(zhàn)戶未來的行競為進行預測貴。攻下表為一般偷的數(shù)據(jù)挖掘搭方法分類和煌功能說明。帥本文不就具躬體算法展開乓詳細討論，寄但會在以下梳的分析型客巴戶關系管理捏和管理信息逢系統(tǒng)中會給吸出數(shù)據(jù)挖掘攜的應用示例魯：鼓類別班功能句算法煤預測模型贈分類啄決策樹，神綢經網絡，差丸異分析近畜，Logi泊stic回各歸，跑Prob尊it櫻回歸減數(shù)值預測扮線性回歸，調非線性回歸供，徑向基函骨數(shù)耐分割習聚類分析暢K均值，頓Demog蘆raphi敏c壞，神經網絡吐鏈接分析朋關聯(lián)發(fā)現(xiàn)努統(tǒng)計，集合殺論鈔序列關聯(lián)發(fā)查現(xiàn)織統(tǒng)計，集合辣論泄相似時間序旦列發(fā)現(xiàn)坡統(tǒng)計，集合岡論納預測炎時間序列預縣測鼓諸如慢ARIMA犧,Box牛-Jenk哨ins,牢神經網絡等共的統(tǒng)計時間奉序列模型慚表夢SEQ蹤表望\*A搏RABIC蕉刮1闊告數(shù)據(jù)挖掘分翅類和功能表現(xiàn)層沾表現(xiàn)層主要績以圖形方式幻以及靈活的破、可配置的阿報表工具向滴用戶展現(xiàn)最晚終的結果。叫圖形化方式毛應該就不同于的應用支持救包括2-D拐圖、樹狀顯雁示、散點圖海、線圖、餅迷圖等多種圖釋形展示方式彎；可配置的今報表工具應慢該提供可配斑置的報表模例版以及自定株義報表的能干力。悟管理信息系龍統(tǒng)體系結構窯管理信息系藍統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫花體系架構孝這里的管理糟信息系統(tǒng)主抵要指的是分畏析型客戶關起系管理系統(tǒng)辭、管理會計南系統(tǒng)、信貸滿風險管理系叨統(tǒng)、資產負祝債管理信息只系統(tǒng)。寫管理信息系君統(tǒng)是為不同冰的管理主題盯服務的，它控是對集中的半業(yè)務數(shù)據(jù)和涂其他銀行內蜓/外數(shù)據(jù)的同綜合分析、概處理和應用若。由于總、童分行之間的柔管理職能有鄰所不同，總始分行管理信巧息系統(tǒng)對數(shù)來據(jù)的要求也軋隨著不同的耕管理需求有恐所不同。繁此外，由于犬越來越多管臉理決策需要您詳盡的、多袋維的支持信綢息；同時也耕要求管理信練息系統(tǒng)能具答備一定的分碎析預測和知騰識發(fā)現(xiàn)能力盞。這就要求燃管理信息系率統(tǒng)建立在數(shù)綿據(jù)倉庫技術興的基礎之上鏟。俗有四種方案何組織建行的構管理信息系喘統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫服：將數(shù)據(jù)完食全集中在總鋸行或在部分扎一級分行集靈中數(shù)據(jù)是一抬個方面；針陣對每一個單些獨的管理主呆題構建一個汽數(shù)據(jù)倉庫與育建立統(tǒng)一的墳數(shù)據(jù)倉庫是居另一方面。車以下分別描談述這四種數(shù)服據(jù)倉庫料某臥方法的優(yōu)劣親：市第一種方法超：總行建立郊一個集中的渠、面向多個炕管理主題的恢數(shù)據(jù)倉庫躬該方法將所橋有的管理信道息系統(tǒng)所需搭的所有細粒必度數(shù)據(jù)以及惕匯總數(shù)據(jù)都弱集中存儲在圖總行的一個賭數(shù)據(jù)倉庫之重中，該數(shù)據(jù)動倉庫將面向還所有的管理其主題包括分滅析型客戶關乘系管理、管放理會計、資掏產負債管理美和信貸風險糾管理。分行廊以客戶端方扁式獲得所需爆的分析后的欄信息。該方勿法的優(yōu)勢在緩于能提供一逗個全行集中雷的數(shù)據(jù)存儲顧、保證全行嶺數(shù)據(jù)的一致追性。該方法初的劣勢在于耳該方法的構愈建成本太高觸，它將從總均行、數(shù)據(jù)中繼心以及分行御抽取數(shù)據(jù)，歪抽取的難度蘇相對較大，砌此外，構建偽全行集中的例數(shù)據(jù)倉庫對磚容量的要求鈴也相當高（保舉例來說，言假設100拔,000,馳000個人薯賬戶平均每刑年交易20浪次，每次交戀易需要10管0霜0必字節(jié)的存儲遍空間來記錄低交易的相關遞內容，為了花分析型的客枕戶關系管理找，每個賬戶滋的交易記錄望至少要保持近兩年。那么立，僅這一項傾數(shù)據(jù)存儲對餅數(shù)據(jù)倉庫容益量的要求就這達到4TB惡）。此外集跡中海量的數(shù)畫據(jù)對數(shù)據(jù)管休理、模型建僅立都提出了償很高的要求浩，而要在浩慌瀚的數(shù)據(jù)海假洋中發(fā)現(xiàn)知襲識的難度也軋相應加大。鼻第一種方法甲示意圖如下參：敢第二種方法年：總行建立述多個集中的喝、面向不同句管理主題的赤數(shù)據(jù)倉庫。富該方法將管僻理信息系統(tǒng)泊所需的所有渴細粒度數(shù)據(jù)董以及匯總數(shù)曠據(jù)按不同的姿管理應用分尤類，集中存晴儲在總行的信多個數(shù)據(jù)倉乎庫之中。分刪行以客戶端蘆方式獲得所奇需的分析后吩的信息。該墳方法相比于藥前一種方法蛋的優(yōu)點在于榮數(shù)據(jù)集中的濃程度相對降暑低，按不同擠的管理主題浮分類也使得蝦數(shù)據(jù)管理和哀模型建立具瀉有針對性。糟該方法的劣單勢在于，部炎分管理主題呈比如管理會恒計、分析型板客戶關系管歐理仍然對數(shù)屑據(jù)倉庫的容稀量和性能提鴨出了很高的商要求；其次楊，由于不同畜的管理主題濁之間有交叉污重疊的應用攏（如多維收癥入成本分析撥既涉及管理侄會計的成本跪分攤也涉及均分析型客戶史關系管理的品客戶盈利分幼析和客戶區(qū)蠟分等、財務魔分析既涉及雪管理會計的喉財務指標計小算也涉及資浙產負債管理絞得利潤分析早等），建立功多個面向不建同管理主題葬的數(shù)據(jù)倉庫晚一方面難以壟保證信息的練單一視圖，善另一方面也輕有可能造成嗎相同數(shù)據(jù)的某重復抽取和姐重復存儲。貓第二種方法述的示意圖如的下：咐第三種方法稍：分行建立用一個集中的舊、面向多個笨管理主題的描數(shù)據(jù)倉庫，威總行建立一嶺個面向多個柄管理主題的杯數(shù)據(jù)倉庫捕該方法將管未理信息系統(tǒng)格所需的細粒避度數(shù)據(jù)集中然存儲于分行絹、總行集中慶存儲各分行些的匯總數(shù)據(jù)導，不存儲交或易級別和賬杜戶級別的最屈細粒度數(shù)據(jù)扣。同時分行乳和總行的數(shù)廉據(jù)倉庫都是版滿足多個管秩理主題的。觸該方法的優(yōu)為點在于對數(shù)腿據(jù)倉庫容量行的要求進一睛步降低；同劍時，由于各哨分行只有一痛個數(shù)據(jù)倉庫陰并且總行的蔽數(shù)據(jù)倉庫與詢分行數(shù)據(jù)倉聽庫存儲的數(shù)危據(jù)對象不同逃，因此各數(shù)期據(jù)倉庫數(shù)據(jù)訴的一致性易仗于保證；此申外，在清晰柿定義了總分鉗行之間的管萄理應用分布本之后，數(shù)據(jù)推也相對易于留管理。但該漸方法也有不鋸足之處：首僑先各分行條甚件不一，需午要分步試點吳實施；其次厲，也是相當擋重要的一點輕是，這樣的非應用架構無哀法滿足信貸朝集中管理的鼠需求，需要歸另建專門為煙信貸管理服差務的數(shù)據(jù)倉許庫。第三種陪方法的示意數(shù)圖如下：爪第四種方法優(yōu)：分行建立天多個面向不抓同管理主題慶的數(shù)據(jù)倉庫勺，總行建立丈多個面向不唇同管理主題燥的數(shù)據(jù)倉庫莊該方法是四忌種方法里對撓數(shù)據(jù)倉庫容也量要求最小屢的，但該方偵法的缺點同醫(yī)樣顯著：首時先，該方法源所造成的體衡系結構過于行復雜、接口客程序過多、暖規(guī)劃、開發(fā)額難度大；同票樣，數(shù)據(jù)的蠶一致性也很李難得到保證帥；此外，如齊果今后要向脂總行集中的獸方式過渡，挨也將面臨推夕倒重來的局輸面。第四種絮方法的示意撫圖如下：益綜上，建議月建行采用第玻三種方式來揉建立管理信關息系統(tǒng)的體削系結構，在膚有條件的分批行、針對某占些管理主題把先行試點建鑒立數(shù)據(jù)倉庫喬。在采取第春三種方式的鍵同時，需要欠注意以下幾局點：尊由于信貸風釣險管理宜全展行集中，信蠅貸的評級系棒統(tǒng)需要信貸坦相關的詳細媽數(shù)據(jù)。建議謙建行在總行研建立信貸業(yè)袋務專門的數(shù)王據(jù)倉庫，提睡供集中性及儉具歷史性的些風險因素數(shù)福據(jù)。象各分行建立宇管理信息系鎖統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫掃應保證邏輯賞數(shù)據(jù)模型的梯一致性以及伍一致的數(shù)據(jù)寬管理規(guī)范，觸總行因對此哄有所規(guī)劃和梳管理。這樣帥不僅利于總旁行數(shù)據(jù)倉庫詞的接口程序蓮開發(fā)，也利城于向將來可鬧能的總行集患中模式過渡駕。廊總分行的數(shù)鏡據(jù)倉庫迅某泡都要保證可因擴展性和靈阿活性?？蓴U引展性是指可權擴展性是在盲不顯著增加黑系統(tǒng)響應時刪間和軟硬件低花費的情況軟下，在用戶覽數(shù)量、數(shù)據(jù)耀量或處理能偵力方面增加星系統(tǒng)負載的仇能力；靈活怒性是指分行登和總行的數(shù)沾據(jù)倉庫能夠際靈活的適應代新增的應用慌需求，比如求總行為滿足手某一應用需栗求需要細粒橋度的數(shù)據(jù)，偉應該可以便細捷的從分行翠的數(shù)據(jù)倉庫袍中抓取獲得蜜。陜管理信息系騾統(tǒng)演進策略捧銀行管理信往息系統(tǒng)的偷某剩需要有計劃慘、分步驟地揀實施，逐漸浮擴展應用的啊范圍。同時等，管理信息賤系統(tǒng)的應用傘應該搭建在賄可擴展的數(shù)盯據(jù)平臺上，泡這樣管理信伸息系統(tǒng)本身驟也能在技術攤水平、數(shù)據(jù)呆基礎逐漸完床善的情況下鐘不斷的擴展偽和更新。曠分析型客戶輪關系管理系煮統(tǒng)、管理會深計系統(tǒng)、資珠產負債管理尸信息系統(tǒng)和后信貸風險管拾理信息系統(tǒng)們是銀行管理科信息系統(tǒng)的輔核心組成部噸分，這些系閱統(tǒng)將支持銀蒼行的運營效收益、風險控比制、管理決鼓策、績效考仗核等銀行核螞心管理主題邁。但這些管過理信息系統(tǒng)陣并不是互相怒獨立的個體狗，相互之間居都存在互動砌的關系。振某發(fā)銀行在考慮部管理信息系裝統(tǒng)的規(guī)劃的腥時候，必須弟注意到這一迷點。下圖大不致說明了這瓦四個系統(tǒng)相夾互之間的信飼息支持：摔由上圖可見醋，目標模式壽的這些管理倦信息系統(tǒng)是預互相支持的源。每個系統(tǒng)姨的部分應用蔬功能都有可陰能成為其它鹿系統(tǒng)應用功府能的基礎。格正是基于這冷樣的原因，受在考慮銷某蜜這些管理信岸息系統(tǒng)的規(guī)蠻劃時，我們懷必須強調系步統(tǒng)設計的模誼塊化和可擴健展性。這樣扣，當某個系冬統(tǒng)的某項應壞用功能開發(fā)昏出來后，另夫一個系統(tǒng)的哨依賴于這一牲應用功能的曉管理應用模檔塊可以被迅和速的被開發(fā)啦出來，并平若穩(wěn)的移入系折統(tǒng)。唱具體在規(guī)劃眾某痰這些管理信破息系統(tǒng)的時犁候，可以優(yōu)圾先考慮那些公相對獨立的突管理應用模鄭塊。例如分登析型客戶關蹄系管理系統(tǒng)吉的客戶行為丹分析、客戶滑需求分析、城市場趨勢分沿析、交叉銷泳售分析等；裳資產負債管系理信息系統(tǒng)欺的內部資金倆轉移定價、臘市場風險分燕析、財務分夜析等；信貸卸風險管理會蒜計系統(tǒng)的內射部評級模型爹、限額設置距等；管理會終計系統(tǒng)的全腸面預算、基停于作業(yè)成本握法的營運成剩本分攤等。落特別需要強榮調的是，無貨論管理信息搭系統(tǒng)的干某句采取怎樣的屈先后順序，繩數(shù)據(jù)倉庫的齊某楊以及全面的膀數(shù)據(jù)、信息架收集都會是載目標模式管輕理信息系統(tǒng)蒙的基礎。技分析型客戶敢關系管理應息用架構悔由于操作型叢客戶關系管徑理的數(shù)據(jù)庫鎮(zhèn)要滿足日常皇交易的訪問鄰，并且儲存丘的信息并不藝能滿足分析田型客戶關系醒管理的所有扎需求。根據(jù)頌上述管理信厲息系統(tǒng)數(shù)據(jù)傭倉庫體系架各構的討論以罵及公司客戶購的操作型客啄戶關系管理純計劃脊某皮在總行。建喝議建行在總追行集中滿足滿分析型客戶尖管理需求的促公司客戶詳恭細信息和個向人客戶的匯屯總信息；各屆一級分行集婆中滿足分析浩型客戶管理頸需求的個人歸客戶的詳細狠信息。詳細遺信息包括：饑詳細信息包膠括：在客戶基本信臘息（Pro筋file）伴帳戶信息（晃包括帳戶基世本信息和交煌易記錄等）熟財務信息（侮主要是公司防客戶的財務序信息）餡關聯(lián)信息（狐包括確認的歌和識別的關嘗聯(lián)賬戶和關集聯(lián)客戶信息你等）厭渠道使用信上息（包括使吹用頻率、軌般跡記錄等）卡客戶接觸記口錄（包括市臥場推廣、促斯銷記錄、客脆戶投訴等）泡成本核算信庭息（包括產米品成本、渠嚷道成本、營駁銷成本等）重市場信息（洲金融政策、哪同業(yè)信息等塵）蔥匯總信息為脾以上這些信仙息不同程度掩的匯總，匯樂總的程度視役具體應用的完不同而不同警。例如，匯騰總信息可以賞是某分行2月5-30歲污客戶的利潤額貢獻度，也艙可以是華東泊地區(qū)25-覽30歲客戶煙的利潤貢獻撈度；可以是桃某分行月收跌入4000猶元以上客戶琴的渠道使用母偏好，也可啞以是全行月裝收入400妻0元以上客剩戶的渠道使窄用偏好。這寧完全取決于橋總行要做怎村樣的分析和籌挖掘。寨對于諸如個雹人VIP客倚戶的管理，性可以考慮在貿總行集中存鑄儲詳細信息里。具體實現(xiàn)殼方式可以是遲由總行按照帽一定的規(guī)則惑直接從源系陣統(tǒng)中抓取；翅也可以是分姿行篩選出來同向總行傳遞伍，這樣總行互和分行都能膨進行個性化序的服務。街分析型客戶橫關系管理的俊數(shù)據(jù)集中和瀉應用分布都除會存在于總舒行和一級分覆行兩個層面藏。但數(shù)據(jù)集評中的程度和乳粒度以及總嚇行和一級分嗚行需要的客冠戶管理分析佳應用都各不出相同。下面營首先分析不挎同要求的客溉戶管理應用驅分析在匪某蓄銀行的分布庸：筑圖螞SEQ塌圖敬\*A宅RABIC烤趕2情念分析型客戶闖關系管理應姐用架構翼分析型客戶釣關系管理的形應用劃分是楚按照當前菜某筑銀行目前的但經營體制決膊定的，分行酷和總行行使悟不同的職能濟。分行主要涂負責與營銷搶密切相關的泡具體的客戶故分析；而總偶行的分析型陣客戶關系管談理提供的則犁是對全行的愿經營策略有丘決策支持作剛用的信息。晌下面就逐一室描述這些應氏用所對應的菜功能說明、味可能的分析肉方法、需要況的數(shù)據(jù)大類打以及這些數(shù)馳據(jù)大類將從村哪些系統(tǒng)中茄獲得。需要裁說明的是，菜這些數(shù)據(jù)可烈能目前無法蠅從現(xiàn)有系統(tǒng)今中獲得，對鑒具體的數(shù)據(jù)失需求將在分鍬析型客戶管貧理信息系統(tǒng)織的實施過程榴中分析。煩分行層面的期客戶區(qū)分攏在分行層面亭進行的客戶食區(qū)分主要指恨按照客戶的洽貢獻度、客訪戶的潛在價船值、以及不掠同客戶群體垃使用渠道的琴偏好、產品僵的偏好進行途客戶分類。骨分類的維度泊可以按年齡緞、地區(qū)、教訊育程度、收淡入等各種資其料（pro鋼file）負的屬性來進傷行?？蛻魠^(qū)拼分將指導分免行制定營銷覆戰(zhàn)略、客戶四對待方式，迫引導優(yōu)質客服戶使用他們剖樂意使用的曾渠道和產品脫。河進行客戶區(qū)蔬分可能使用耽的分析方法互包括：OL可AP、K均催值聚類、關信聯(lián)分析、盛Demog劍raphi祖c悄聚類等。（蘆這里不對這兵些數(shù)據(jù)挖掘陣的數(shù)學模型商進行詳細說悟明，僅供參青考，下同）革。蟲進行客戶區(qū)炊分所需要的簡數(shù)據(jù)包括：筑客戶基本信鏡息、帳戶信斗息、渠道使站用信息、成謠本核算信息噸等。機主要的數(shù)據(jù)逮源包括：核賤心業(yè)務系統(tǒng)墾等業(yè)務處理謝系統(tǒng)、大前迅置、會計核磁算系統(tǒng)等。尊分行層面的幕多維利潤分鏟析享在分行層面預進行的多維陪利潤分析是作按照客戶維有、產品維、核渠道維對分笑行的整體經蘿營利潤進行秘分析。這將掛幫助掌握分位行客戶的貢位獻度和渠道寺貢獻度，也譜為分行客戶惕區(qū)分、客戶倡對待策略、攝經營策略提既供支持信息逐。奶進行多維利暑潤分析可能摸使用的分析粥方法包括：畫OLAP。各多維利潤分忠析所需要的隆數(shù)據(jù)包括：液客戶基本信址息、帳戶信囑息、渠道使匙用信息砌、成本核算縱信息等。屋主要的數(shù)據(jù)搬源包括：核皮心業(yè)務系統(tǒng)觸等業(yè)務處理塊系統(tǒng)、大前夜置（各類前鵲置系統(tǒng)）、暢會計核算系惜統(tǒng)等。澆分行層面的熟客戶需求分射析系在分行層面蘆進行的客戶碗需求分析主哀要是指根據(jù)我客戶的產品描使用情況、跡市場的信息月、同業(yè)信息仿研究分行客還戶的需求。沃客戶需求分納析同樣可以粘按年齡、地逮區(qū)、教育程剪度、收入等霜各種資料（瘡profi揀le）的屬蕩性來進行。電客戶需求分卻析將指導分寶行的地區(qū)特每色的產品開莫發(fā)策略和營嚴銷策略。羨進行客戶需克求分析可能社使用的分析貼方法包括：這樹型歸納、棕神經網絡、薦回歸模型等礙。浸客戶需求分仆析需要的數(shù)附據(jù)包括：客朗戶基本信息糠、帳戶信息穿、渠道使用擠信息、客戶愁接觸記錄、電市場信息等晉。犬主要的數(shù)據(jù)甜源包括：核銀心業(yè)務系統(tǒng)狀等業(yè)務處理弟系統(tǒng)、大前頭置、市場信皇息收集系統(tǒng)菊（目前沒有跪）、客戶接峰觸記錄（包模括網銀系統(tǒng)浸、呼叫中心閃、銀行筍、市場推廣斑等）。留分行層面的鳴客戶行為分邪析脊客戶行為分牙析是指根據(jù)胸客戶的交易炎行為、與銀衫行接觸的記肌錄分析并發(fā)和現(xiàn)單個客戶陳或具有某一冠共同特征的場客戶群的行噴為模式以及暑與之相關的淺因素。一旦產找到了客戶染行為模式以違及與之相關各的因素，銀秘行就可以采汁取相應的對獻待策略，提批高運作效率佩；或者根據(jù)搬客戶的行為隊掌握客戶的倍需求。分行掌層面的客戶炕行為分析與芹分行層面的伏客戶區(qū)分也僚是緊密結合狡在一起的，勒客戶行為分瓦析為客戶區(qū)牛分提供依據(jù)冤。職客戶行為分順析可能使用色的分析方法漢包括：時間平序列分析、息關聯(lián)分析等下。特客戶行為分摸析需要的數(shù)刊據(jù)包括：客撇戶基本信息吩、帳戶信息赴、渠道使用丙信息、客戶由接觸記錄等戲。藍主要的數(shù)據(jù)搖源包括：核受心業(yè)務系統(tǒng)肺等業(yè)務處理韻系統(tǒng)、大前來置、客戶接皺觸記錄（包鉤括網銀系統(tǒng)犯、呼叫中心豈、銀行摩、市場推廣怪等）。赤分行層面的僑交叉銷售分材析堅交叉銷售分漿析指的是銀路行根據(jù)客戶旺歷史交易行銜為、關聯(lián)賬拆戶等信息，辨分析并發(fā)現(xiàn)絮銀行提供金鏟融服務產品魔之間可能存勉在的關聯(lián)。歷交叉銷售分否析可以指導運分行的營銷著策略，提高腔業(yè)務增長和組銀行收入。竭交叉銷售分蝦析可能使用封的分析方法下包括：關聯(lián)駱分析、回歸跡模型等。劈交叉銷售分道析所需要的部數(shù)據(jù)包括：掌客戶基本信您息、帳戶信決息、渠道使乳用信息、客供戶接觸記錄嗎等。吧主要的數(shù)據(jù)項源包括：核遵心業(yè)務系統(tǒng)辟等業(yè)務處理惡系統(tǒng)、大前秘置、客戶接擺觸記錄（包肌括網銀系統(tǒng)妹、呼叫中心久、銀行搖、市場推廣蛇等）。度分行層面的縱客戶滿意度勉分析碌客戶滿意度透分析指的是億銀行根據(jù)內子部運營數(shù)據(jù)節(jié)（包括：服馳務質量、市暫場份額、利緞潤率及成長搬率等），客慨戶反饋（包唇括客戶對銀腰行的評價、瞞熱線服務請敬求以及客戶侍調研數(shù)據(jù)等展）和其他外畫部來源的數(shù)透據(jù)評價客戶悼對銀行提供勉金融服務的宣滿意度。謹客戶滿意度脹分析可能用厚到的分析方革法包括：O廁LAP等。碎客戶滿意度予分析所需要唐的數(shù)據(jù)包括堆：各項匯總升的經營指標是、客戶接觸處記錄信息等澡。松主要的數(shù)據(jù)即源包括：核矩心業(yè)務系統(tǒng)犬等業(yè)務處理斤系統(tǒng)、客戶扶接觸記錄等資。尺總行層面的北客戶區(qū)分畝在總行層面崖進行的客戶迷區(qū)分主要指仇按照客戶的份貢獻度、客莫戶的潛在價形值、以及不糟同客戶群體葛使用渠道的槽偏好、產品麥的偏好進行慕客戶分類。勁分類的維度角可以按年齡蘿、地區(qū)、教玻育程度、收蒼入等各種資汽料（pro辦file）陣的屬性來進浙行。桶客戶區(qū)分將信指導總行制更定營銷戰(zhàn)略刮、市場定位繩、重點客戶圣發(fā)展方向，痕引導優(yōu)質客績戶使用他們己樂意使用的真渠道和產品津。挪進行客戶區(qū)懇分可能使用崖的分析方法戴包括：OL男AP、K均早值聚類、關侍聯(lián)分析、錦Demog摘raphi汽c輩聚類等。還客戶區(qū)分需逢要的數(shù)據(jù)包若括：匯總的光客戶資料（插profi末le）、不氧同程度匯總火的客戶盈利喝分析、匯總隆的客戶使用回渠道的信息拾、匯總的客貢戶使用的產販品的信息等邁。累主要的數(shù)據(jù)坡源為各分行曉的為分析型洲客戶關系管類理服務的數(shù)煮據(jù)倉庫。蒸總行層面的誕客戶需求分雅析侄在總行層面在進行的客戶吩需求分析主桂要是指根據(jù)尖客戶的產品豐使用情況、批市場的信息市、同業(yè)信息眨研究建行客呈戶的整體需沫求?？蛻粜鑵⑶蠓治鐾瑯犹婵梢园茨挲g攪、地區(qū)、教怖育程度、收程入等各種資頸料（pro里file）慮的屬性來進憂行?？蛻粜柰η蠓治鰧⒅妇繉饽硿\銀行的產品因開發(fā)策略和摧營銷策略。國進行客戶需趟求分析可能非使用的分析粗方法包括：廁樹型歸納、民神經網絡、按回歸模型等銜。溪客戶需求分旨析需要的數(shù)期據(jù)包括：不舟同程度匯總綿的客戶產品縮使用信息、賢市場信息摘工要、重大事洗件信息等。盡主要的數(shù)據(jù)讓源為各分行維的管理信息魔系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉裝庫以及外部番市場信息的捎搜集。勒總行層面的兩多維利潤分叼析靈在總行層面鳳進行的多維姑利潤分析是桿按照客戶維誠、產品維、鴉渠道維對全咸行的整體經馬營利潤進行溪分析。這將骨幫助掌握謝某偏銀行產品貢磁獻度、客戶悉貢獻度和渠遷道貢獻度，蠶也為客戶區(qū)堤分以及經營富策略提供支巡持信息。助進行多維利登潤分析可能持使用的分析旗方法包括：嶄OLAP。畫多維利潤分稿析所需要的佩數(shù)據(jù)包括：忍不同程度匯始總的多維利及潤信息。粗主要的數(shù)據(jù)賓源為各分行待管理信息系體統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫榜。?？傂袑用娴拇钍袌鲒厔莘职龉诳傂袑用娴囊r市場趨勢分臉析指的是根嬌據(jù)歷史情況叛以及外部經蹦濟環(huán)境對市超場的一個預禍測。包括客送戶投資偏好廈預測、產品光盈利預測、描客戶增長預灑測等；同時惡市場趨勢分忠析也將試圖詠找出與上述眉預測緊密相露關的市場因據(jù)素（比如利膏率水平、A擠/B/H股謠指數(shù)水平、拋GDP等）收。象進行市場趨蜓勢分析可能哀使用的分析剖方法包括：鹽時間序列分俊析、關聯(lián)發(fā)騎現(xiàn)等。參市場趨勢分最析所需要的聰數(shù)據(jù)包括：扔重大市場信要息、市場上縣的主要經濟傷指標、歷史盆的匯總多維缸收入、成本雷分析、歷史且的匯總主要攜經營指標（鞭比如存貸款殘、客戶數(shù)等滾）。典主要的數(shù)據(jù)矛源為各分行參管理信息系培統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫層、總行的為帽分析型客戶嘗關系管理服鍵務的數(shù)據(jù)倉步庫（在建立姜時會導入歷醒史的匯總主疊要經營指標凝）、外部市盼場信息收集擱系統(tǒng)（目前宵沒有）。狼總行層面的絡重大事件分岡析栽重大事件分凍析是預測重受大事件發(fā)生訊時，可能帶劫來的對建行的業(yè)務、經營逮的正負兩方痰面的影響?；秩缋首兓癄?、增收手續(xù)跑費、QFI裙I、國有股苗減持、混業(yè)惕經營政策的覽放開等。重悅大事件分析用可以幫助建冶行發(fā)現(xiàn)國家焰政策、市場伯環(huán)境發(fā)生變徹化時新的目悔標客戶群體蛇、可能流失憂的客戶群體黃、客戶的儲擊貸能力的變描化等。抹進行重大事膽件分析可能孤使用的分析簡方法包括：爪時間序列分舊析、回歸方黑法等。硬重大事件分鎮(zhèn)析所需要的夢數(shù)據(jù)包括：銅歷史上重大剖事件發(fā)生時拖相關經營指替標的變化、咬外部市場信薄息、國家/敗內部政策信皮息等。宇主要的數(shù)據(jù)坦源為歷史的索主要經營指具標、外部市晝場信息收集茄系統(tǒng)（目前筑沒有）。路總行層面的冤客戶行為分順析救總行層面的領客戶行為分選析是指分析薦并發(fā)現(xiàn)具有刃某一共同特慧征的客戶群捎的行為模式拆以及與之相坐關的因素。推一旦找到了斤客戶行為模吧式以及與之扮相關的因素河，銀行就可現(xiàn)以采取相應睬的對待策略潛，提高運作準效率；或者網根據(jù)客戶的則行為掌握客誼戶的需求。劑總行層面的廈客戶行為分闖析與總行層研面的客戶區(qū)代分也是緊密細結合在一起嫁的，客戶行獲為分析為客富戶區(qū)分提供陳依據(jù)。熱客戶行為分忽析可能使用叛的分析方法程包括：時間政序列分析、割關聯(lián)分析等膜。慕客戶行為分產析需要的數(shù)宴據(jù)包括：不母同程度匯總絕的客戶行為疊信息、不同炮程度匯總的衣多維盈利分桿析和渠道使直用信息。應主要的數(shù)據(jù)椒源為各分行寸管理信息系笛統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫脹。濕管理會計系誠統(tǒng)應用架構漢管理會計系琴統(tǒng)作為銀行嘉管理信息系級統(tǒng)的重要組啦成部分，是散為以責任中餅心為核算單可位的預算編繁制和執(zhí)行、石成本控制以粘及多維成本咽盈利計算分擋析和業(yè)績考裝核指標計算銅等管理目的奉服務兼具作獸業(yè)和決策支雪持功能的系予統(tǒng)。同時，菊管理會計系丸統(tǒng)也為客戶可關系管理、鑰資產負債管析理、風險管估理等管理主捉題提供信息健支持。禾建行的管理點會計體系至轉少應該包括的全面預算管想理、成本盈隔利分析以及愧業(yè)績考評指殺標體系。同伐樣，管理信粥息系統(tǒng)的數(shù)堅據(jù)倉庫將為有管理會計系瞞統(tǒng)提供單一守視圖的數(shù)據(jù)鉛支持，核心錄業(yè)務系統(tǒng)、燭營業(yè)費用核暮算系統(tǒng)等系盤統(tǒng)作為數(shù)據(jù)散倉庫的數(shù)據(jù)幻源。憑需要注意的焰是，管理會櫻計特別注重參對成本的分榆析和管理，報它以貫穿于天經營管理各榜個活動中的剖成本、效益挺分析而著稱耐。要按產品嘩、部門和地塔區(qū)計算利潤像意味著相應標的成本資料茶也要分產品購、分部門和柄分地區(qū)。商判業(yè)銀行要做北到這一點，盆面臨著許多蠟困難。從實孝務的角度來諷說，原有的扣銀行會計工傲作流程沒有目區(qū)分上述的嘆成本，難以廁歸集分產品快和分部門的東成本和費用暢，也就難以紀與相應的收柳益相配比；宮從理論的角絲度來說，作子為服務行業(yè)補的商業(yè)銀行統(tǒng)，其自身的善業(yè)務特點也謙造成傳統(tǒng)的饅會計核算方絹法難以提供謹準確的成本闊信息，不可蒼能像生產企侮業(yè)那樣，產頃品一出來，拜與之相關的脊生產成本信匯息獻出來了觸。即使現(xiàn)有他的銀行會計惑工作流程已喪經按照傳統(tǒng)榜會計方法的橫要求去做了糊，所得到的悉成本信息也陜不很準確，方而這不是管碰理會計系統(tǒng)疏所能解決的擔問題。所以壟，成本盈利究分析的精確患程度將取決皂于成本資料更的詳細程度撒。全面預算炊管理會計系良統(tǒng)應該支持筒靈活的全面牌預算流程和竟方法。支持晉的預算流程錘包括：培預算的編制席（事前控制讓）：部門預掀算和綜合預谷算讓預算的執(zhí)行扁（事中控制超）：及時的刷檢查預算的逮執(zhí)行情況。鴿預算的差異菠分析（事后浴控制）：對朗比分析，糾珠正不利差異饅。說管理會計系肥統(tǒng)對預算編吳制的支持應菊該建立在以霉利潤中心和搬成本中心劃示分為基礎的姓責任中心上燭。預算編制戀模塊同時應醬該支持：唐自下而上的墾預算與自上倆而下的預算拿相結合側同一部門的號縱向匯總和俯同一級行的勾橫向匯總，伏即不同的角孩色定義蛋滾動預算方普式礙預算編制的向內容應該包闖括業(yè)務預算謙（包括收入蒜預算、費用興預算和利潤假預算等）、會資本支出預肺算和財務預俗算。預算的屠編制，除了掩工作量較大利以外，并沒香有實質性的催技術障礙。敵管理會計系河統(tǒng)應該支持往自動的預算鴉執(zhí)行，比如躁超出預算部龜分自動報批踐等。同時，形系統(tǒng)也應能譯自動產生預飼算差異報表宗，以便進行館預算差異分性析并基于此枕調整預算。乘多維的成本少盈利管理童建行的管理滿會計系統(tǒng)應奴該能夠進行鐮多維度的成勺本和盈利的究管理。成本逢核算和盈利咐分析是這一金功能的兩個業(yè)主要方面，洲但由于進行扭帳戶、產品洽、客戶等盈來利性分析的潔過程中不可疑避免會涉及炊到成本的核勁算問題，因葵此以下將分膽別就帳戶、恥產品、客戶據(jù)、渠道和機盈構的盈利性辯分析進行闡吉述，而關于懷成本核算的教內容也會包藏括在其中。梳需要說明的理是，由于成樹本盈利性分珍析的過程中鎮(zhèn)，有許多特些定的因素使弄得具體的方犁案設計會因證為各個銀行腫的情況不同相而不同，因眼此我們會列離出一些畢博掛認為的最佳就實踐以供建墳行參考。另勤外，管理會農計的有些功陣能可能會耗各費大量的信毯息技術成本歉，而銀行需綿要在細致的路分析和成本玉耗費之間作非出選擇。邁在下面的詳諸細描述中也蜂簡要說明了可進行不同程纏度的成本盈看利分析所需猾要的數(shù)據(jù)，步這些數(shù)據(jù)來史源于各作業(yè)宜系統(tǒng)、各會頌計核算系統(tǒng)忽和總帳系統(tǒng)但。在帳戶的利潤蒸貢獻度計算怕帳戶的利潤悅貢獻度的計網算方法如下爹圖所示，之惕所以采用比晚率而不是數(shù)萌量的方式來抽表示，是因腿為這樣有利朱于根據(jù)收息對和付息的利坦率差來識別蓄盈利帳戶，害而不是利息碗收入。但是機運用比率的療計算也會有飾相應的問題賢，比如在可板控成本不變譯而帳戶平均爸余額減小時溜帳戶的利潤盜貢獻度會不焦公平的提高潛。所以，在并利潤貢獻度凱計算的報表擦中應該包括歲一些必要的舞解釋。牧下面將對上儉述各項的計俗算方法予以盯簡要解釋：這凈利差：對與于存貸款帳凡戶來講，凈凳利差是指銀脂行通過吸收冊存款、發(fā)放是貸款業(yè)務，謹而獲取的利惑差，需要注少意的是凈利脫差的計算要漲考慮資金成擋本，即需要蒸建立在內部移資金轉移定慚價的基礎上川來計算凈利蒸差。麗其他收入：平一方面是指奮存貸款帳戶蚊的一些服務桌收費、傭金哈收入（如開墨戶費等），箭另一方面對泡于一些基于烘費用的業(yè)務運，比如保險籍代理，代收浩代付等業(yè)務求，不考慮利逼差的收入，派應將其收入勤算為其他收限入。對于這要類業(yè)務，可跟以采用RO霸A來計算其趣利潤貢獻度幼，即需要除扛以這一帳戶誕的平均分配扎資產，這里擺涉及到對于慌每個帳戶的戶平均資產的慰確定標準，呈比如信用卡桐可以用平均講的透支額度扮來計算。另虹外對于這類娘業(yè)務，可以讀只是按照利但潤的數(shù)量而援不是按比率子來計算其利憲潤貢獻。廉這里需要注臘意的是，這運些業(yè)務也許右在銀行的系傾統(tǒng)中沒有對撲應的帳戶，獵那么要想計擊算這類業(yè)務賤的貢獻度，右就必須基于吼這些業(yè)務的部交易信息。朋另外需要注航意的是，有易的情況下，累可能有很多僅產品對應于聯(lián)一個帳戶，儲比如捆綁銷姓售活期帳戶侍、信用卡和罪借記卡，此甩時需要根據(jù)繪具體的交易較數(shù)據(jù)根據(jù)A侄BM（基于諷作業(yè)的管理素）或只是根助據(jù)未捆綁前微的可能收入臣的比例來劃單分這一帳戶態(tài)的收入，這勇就對系統(tǒng)提襪供的數(shù)據(jù)提序出了更高的以要求。掙可控成本：樣可控成本是寶指能為責任拒中心所控制竄，發(fā)生數(shù)額蹈可以具體影沫響的成本。蹈直接費用都拿應歸屬于可企控成本，而攔間接費用的造一部分是可爐控成本。比眾如人力資源仁部進行薪酬鍬處理和薪酬虎查詢的費用緣應分攤到業(yè)乏務部門的部備分是業(yè)務部瓶門的可控成足本，因為業(yè)興務部門可以槳控制薪酬支須票的數(shù)量和騰進行薪酬查盛詢的數(shù)量，孔而總行行政占層的工資也警許對于業(yè)務江部門來說就走是不可控成奸本。之所以吼不將不可控管成本用于計良算帳戶的利域潤貢獻度是斬因為帳戶不禍應承擔與其股無關的費用殖，比如總行莫行政人員的值工資，這樣偷不利于比較鏈不同帳戶的輝相對利潤貢譜獻。隨這里需要注針意的是可控隨成本的概念躁是相對的，殿并且受制于畫一定的組織底條件，例如精，如果銀行委有產品經理灑來對廣告費創(chuàng)用負責，那泛么一筆用于丹推廣這一產職品的成本對蠶于每個該產這品的帳戶來笛說就是可控勤成本，否則給也許這筆費俱用就是不可冰控成本。勒而可控成本直的計算首先悔要基于一定攻的成本分攤歉技術。首先料要將成本中千心的成本分勻攤到各個利禿潤中心，因疼為不同的成竹本中心之間拘可能也會有尚成本分配，響比如人力資冒源部同樣也畜會利用計算脊中心的資源翻，所以可以鐘采取直接分攪配法（每一戰(zhàn)個成本中心喉的成本只分哭配給接受服均務的利潤中窮心而不考慮勻成本中心相犁互之間提供流的服務）或儀順序分配法垂（先確定成也本中心的成遙本分攤順序配，再逐一分登攤）。徒而將各個利輕潤中心的成載本分攤到具膀體的帳戶的醉方法有很多顫種，比如平露均項目成本器法、標準成誓本法等，其守中先進的銀斬行通常采用富作業(yè)成本法屑（ABC）車的方法來進其行。召作業(yè)成本法呼的工作原理摘可以通過下鼓圖來表示：鑼作業(yè)成本法撥的工作原理相分為兩個階寬段，第一階忽段應基于資酸源成本推動籌因素將責任嫁中心的可控近成本（如薪嗎酬、設備、醫(yī)原料）分配咸給作業(yè)，資漂源成本推動堪因素是指考游評一項業(yè)務怪活動所耗費娃資源數(shù)量的襖指標，這一攤分配過程的無精確性很大掌程度上取決膚于實際應用桃中收集數(shù)據(jù)探的準確程度患，比如可以歡將直接參與抬作業(yè)的員工旺成本以完成胞各項作業(yè)的絞時間為基礎南分配到各個沈作業(yè)，這就年需要計量員傲工完成各項淹作業(yè)的時間邪。第二階段奶以成本推動肝因素為基礎給來把作業(yè)的北成本分配到圣成本對象，功比如帳戶。兼成本推動因仁素是指任何出能夠考評流彼程業(yè)務活動庸或成本對象徹耗用成本的重因素，比如迎帳戶的數(shù)量朝。柄風險準備率孟：主要以本懇銀行或同業(yè)濁的經驗為基漂礎，確定各畢類帳戶的損趨失系數(shù)，包抓括商業(yè)貸款害帳戶、消費可貸款帳戶、頸信用卡帳戶手等。筐資本成本：泥為了計算基豎于經濟資本蚊回報率基礎詞上的利潤貢妖獻度分析，鳳有必要將資菠本的成本作置為減項處理磨，簡單的方阻法可以只是爽用WACC敏或確定的一已個資本成本墳來作為所有斥的帳戶利潤飯共享度的減低項。私產品/客戶勞的利潤貢獻欠度計算撲如果上述的延帳戶利潤貢譽獻度只計算專銀行系統(tǒng)中嬸存在的帳戶騾的利潤貢獻佩度，或者不戚能對幾種產紫品共享帳戶逢進行計算，才則要想精確營的計算產品等/客戶的利輩潤貢獻度，法就需要采取善收入和成本梅分攤的方式烤來相應計算析那些沒有具舅體帳戶的業(yè)棕務的利潤貢身獻度，可以謎采取上述的很方式。啟如果銀行的秧系統(tǒng)能夠支連持銀行所有灘的單個帳戶啞/業(yè)務（包帆括沒有具體特帳戶的業(yè)務烏）的利潤貢金獻度，則產臣品/客戶的幫利潤貢獻度普計算將相對姿簡單，可以隆采取加總（奸對于以數(shù)量盡衡量的帳戶倍利潤貢獻度停計算）或取前平均值的方展式（對于以似比率計算的弊帳戶利潤貢尚獻度）來進馬行計算。球渠道的利潤燕貢獻度計算展對于渠道的留利潤貢獻度籮計算，不能偉簡單通過加毅總或平均帳悉戶利潤貢獻蝕度獲得。因悶為一個單一筋帳戶可能使鐮用很多種渠異道，因此準拿確的計量渠剪道的利潤貢葵獻度相對復血雜，需要采探用相對可衡謀量的標準，怪比如通過不略同渠道的交絕易額或時間曠。但由于目住前銀行的渠僵道越來越多出，交易量越呀來越大，因科此過去發(fā)達值國家中采取爺這種方法的掠銀行都逐漸張發(fā)現(xiàn)這樣的云計算經常比咱較主觀，而定且可能投入洞的成本過高堪，所以現(xiàn)在陽很多銀行都頓傾向于將渠蚊道作為成本極中心來看待嘗，即只是運讓用ABC法玻來衡量其成銀本。熟機構的利潤緊貢獻度計算巷關于機構的第利潤貢獻，墓通常不會根月?lián)舻睦綕欂暙I來計息算，而是根毫據(jù)各個不同殖的機構的總登帳來計算相核應的財務考趕核指標。襖業(yè)績考核指許標源財務指標是障銀行業(yè)績考羨評的重要指成標之一，它監(jiān)與客戶指標烘、內部流程原指標、員工若指標共同構污成平衡記分仗卡的基礎?？偲渲胸攧罩柑禈耸菑你y行燙使用資本效卷率的角度出鑰發(fā)的。由于互財務指標的沙源數(shù)據(jù)大多雅來源于會計輝核算體系，霜所以管理會切計系統(tǒng)可以碧在數(shù)據(jù)倉庫緞的基礎之上懲提供財務指斑標的計算。吊財務指標可稼以分為財務額管理類和風他險管理類指敗標。財物管系理類指標是構對收入成本挨相關的衡量躬，下圖為財乓務管理指標終示例：脹圖鳴SEQ姥圖判\(zhòng)*A爭RABIC鍋控3鴨也財務管理類純指標示例腫風險管理類陵指標是對風靠險相關的衡礎量，下圖為餡風險管理指東標示例：童圖SEQ晃圖\*勺ARABI凳C驟拿4聰語風險管理指墓標示例攜以上這些示隸例中的內容裕只是指標的障大類，可能館包含粒度更兆細的指標，植比如資本充金足比率有可腐能包含核心基資本占總資綱產的比率、鞏權益資本占彈總資產的比鞋率、全部資拒本占總資產眾的比率等。袖計算這些指倘標的源數(shù)據(jù)屯以及方法應姑該在管理會明計系統(tǒng)中被狠精確定義，祖至少應該包飲括：食數(shù)據(jù)項及其腥來源釣數(shù)據(jù)項的粒乒度應該達到枝在數(shù)據(jù)倉庫王或源系統(tǒng)內退實現(xiàn)的粒度相關的部門景財務指標應柜該針對相應僻的總分行及脊部門，相關蓬的部門能實霸時對其進行巾查詢業(yè)統(tǒng)計的口徑辰和維度統(tǒng)計的頻度扶下圖為業(yè)績跌考核指標的股定義示例：侮圖郊SEQ籠圖裁\*A類RABIC常霉5浪待業(yè)績考核指慶標定義示例成資產負債管閘理信息系統(tǒng)助應用架構文資產負債管刮理信息系統(tǒng)侮是銀行進行柿資產負債管彈理活動所需脈要的決策支額持系統(tǒng)。它趙通過預測市耕場利率、匯竿率、資產風隔險的變動趨姨勢，結合金求融模型進行份市場風險分政析和預測，番為資產負債臟結構的調整劈提供決策依經據(jù)；同時也驅對銀行的財蟻務狀況進行瘋分析，幫助欄迅速找到利約潤增長點以分及可能的問湊題區(qū)域；資份產負債管理宗信息系統(tǒng)另塊一項非常重緊要的應用就誰是對內部資騎金轉移定價倚的支持，引碗導資金的流間向和使用方轎式。蔬由于資產負著債管理在分責行層面主要纖以流動性管向理為主，而墾對資產負債卷結構的分析怠和市場風險君的情境模擬敲預測、財務壩分析、內部閉轉移定價的基制定以及資咬本管理主要挑集中在總行罩層面，所以紀資產負債管駁理信息系統(tǒng)姓在不同層次輪行的應用也煩有所不同，紛對數(shù)據(jù)的要循求也有所不理同（詳見下游面的分析）艱。分行層面聽的資產負債母管理信息系職統(tǒng)要進行流墾動性分析，輕需要資產負們債的賬戶級晚數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)栗存儲量較大默；總行層面涂的資產負債按管理信息系椅統(tǒng)主要以分中析模擬的數(shù)危值計算為主模，對數(shù)據(jù)存玉儲的要求不留是很高。因考此，建議使朱用管理信息抹系統(tǒng)的數(shù)據(jù)搜倉庫支持資卵產負債管理末信息系統(tǒng)的付數(shù)據(jù)要求，麗在分行進行財流動性分析撲，并為總行保的數(shù)據(jù)倉庫障提供所需的鍛資產負債管雨理信息（比綿如匯總的資蹈產負債結構婦、加權的資停產負債久期規(guī)、分類的資倍產歷史收益裹率等）。輝市場風險分拔析和預測跳資產負債管養(yǎng)理信息系統(tǒng)溪的一項主要秒工作就是對違銀行資產及撈負債的市場壺風險的分析彩、模擬和預混測。具體來盞說，主要包宗括：利率風頂險、匯率風張險和流動性星風險等，以咱下簡單描述刺利率風險、扎流動性風險撤以及外匯風卷險對資產負著債管理信息廚系統(tǒng)的要求邀。利率風險叼管理和控制稼利率風險是傘資產負債管民理信息系統(tǒng)肆的重要內容北。利率風險拘包括資產負杠債的差額風龜險、存貸利持率變動幅度吧不一致的基市差風險，以谷及利率變動衫引起借款人查提前償付借雖款本息和存滲款人提前提頌取定期存款城的潛在選擇鑄權風險。資渡產負債管理師信息系統(tǒng)能衡就以上這些胳情況，根據(jù)剪假定的條件輔進行模擬，頃從而全面地柱判斷銀行面順臨的各種利蝦率風險。而亮準確地測量差銀行承受的荒利率風險程勇度，把利率茂風險量化，岸這些是制定西利率風險管凱理策略的基貍礎。同樣的佛，資產負債虛管理信息系第統(tǒng)也能對這再些策略進行吩系統(tǒng)內的模洋擬。借衡量利率風下險主要通過猾模擬進行。滿設計良好的錦模擬系統(tǒng)是糠準確測量利條率風險的基嫌本保證。模而擬系統(tǒng)衡量魯利率風險的院基本方法有止：資產負債鏟差額報告、代資產負債凈辦持有期分析戲和VaR（窮風險值）計久算。危資產負債差戶額報告測量瘋資產負債差復額風險，包絮括期限差額崗風險和數(shù)量陜差額風險。非資產負債管忘理信息系統(tǒng)似可以根據(jù)銀態(tài)行的資產負遵債情況自動挑準確地生成碑任何分期時弦限的資產負提債差額報告悄，例如，匪1殲天、狠7猴天、心1子個月、3個柿月、膠1緣年，等等。龜差額報告能夸夠顯示出資返產負債表中弄由差額頭寸歸構成的利率角風險區(qū)域，齒差額報告的沉內容經常包摔含利率風險福管理策略的涉建議。屢資產負債管乏理信息系統(tǒng)咽還應該支持籌凈持有期和靠凸性分析。毒持有期是資核產或負債現(xiàn)腫金流量現(xiàn)值心的加權平均膏期限。持有每期和凸性可按以測量出和律利率的變動器引起資產或冶負債市場價漠值的變動量拼，根據(jù)資產辭負債表的凈懶持有期，我鮮們可以設計嫩規(guī)避利率風銜險的方案。半VaR（風簽險值）計算稿資產/負債察在一定置信奪區(qū)間內的最才大風險值，刃計算的數(shù)學唯模型方法包榨括參數(shù)模型舞模擬法、歷聚史模擬法和魄蒙特卡洛模貪擬法。構使用資產負紫債管理信息傅系統(tǒng)不僅可亮以分析銀行純當前的資產廣負債匯率風卻險情況，同緒樣的，還可貧以模擬各種妖利率方案/鴨利率風險管烈理工具對銀虎行資產負債懇成分、結構徒以及風險暴都露的影響。丈利率風險管友理工具包括嗽固定收入債側券投資組合砍、存貸款定影價、不同期統(tǒng)限的融資借米款、其它金攝融工具（包飲括期貨、利牌率掉期、期瞎權等）。資分產負債管理診信息系統(tǒng)能膽就使用的不乖同利率風險薄管理工具進伴行模擬，衡興量其收益、潔可行性以及靠對其它銀行去管理指標如士流動性頭寸柔和資本充足蛾率的影響。地同時，應該挽就策略的組衰合進行系統(tǒng)洲模擬和評估泥。因為獨立課地分析一種長策略，這種災策略可能看肯起來是最好靜的策略，但漠是使用模擬厚模型檢驗這削種策略對資株產負債表的類整體影響時者，檢驗結果期可能證明這核種策略是不駁令人滿意的起。流動性風險膚保證提供充示足的流動性餐是資產負債脊管理的目標盾之一。為了窄達到這個目健標，資產負左債管理信息些系統(tǒng)需提供結全面和準確狗的流動性需塊求和來源分枕析。流動性阿分析結果對秤制定有效的忽流動性管理令策略起到決俗策支持作用拖。黑預測銀行流豬動性需求的泛主要方法有摘：資金來源戲和運用法和揭資金結構法征。系統(tǒng)應該誓支持多種不庭同的預測方疊法。就資金來源和跨運用法是根光據(jù)統(tǒng)計預測倚未來存款和裁貸款變化量刮，估計出銀林行對流動性潛的需求。飄其中，對于丙未來存貸款躬變化的預測發(fā)有兩種方法展：一種方法林是函數(shù)法，稍即通過統(tǒng)計脂得到：總存庭款變化是國下民生產總值遲增長率、貨繳幣供給增長把率、銀行預弦計盈利率、詳銀行預計基造本貸款利率子、預計通貨盛膨脹率的函宅數(shù)；而預期拌的總貸款變扣化則是人均瀉收入增長率懲、貨幣供給簽增長率、預組計零售增長榮率、預計貨析幣市場的存依款收益利率盤、預計通貨處膨脹率的函斑數(shù)。另一種李方法是拆分串法，即將未少來存貸款增稼長的預測分挖為3個主要灶部分：趨勢肚部分、季節(jié)變部分和周期疼性部分。釘資金結構法梢是基于所預甚測的銀行存泉款和其它資謀金來源被提康取而因此游跑離銀行之外傻的可能性，演將銀行負債錦分為三類：逢“姑熱錢小”宇負債、敏感嗎資金和穩(wěn)定懂資金，再建姿立相應的流奇動性儲備。跳在確定了流棉動性需求的巡規(guī)模及性質怕以后，還要介分析流動性廁來源。系統(tǒng)賞應該就采用警不同的流動唉性來源進行闊模擬和評估陡。例如，利坊率上升時，鎖債券的價格葛下降，債券柳的期限越長情、價格下降你的幅度越大表，這種情況椒下采用短期虧債券作為流頑動性來源比叢采用長期債晉券作為流動緒性來源成本辣更低。系統(tǒng)役應該能就具剩體的假定情渾況給出詳細支直觀的分析娘結果。匯率風險瓦匯率風險指本匯率波動對限銀行外匯資光產負債帶來芬的風險。一梳般而言，匯邀率風險是與言利率風險緊風密結合在一航起的。它一射般存在于諸處如遠期、期膠貨、期權、禁調期等外匯摔金融工具中鉛。資產負債周管理信息系中統(tǒng)必須能從我銀行交易的染外匯金融工學具中識別匯父率風險，并鞋量化這些風獻險，從而制衡定有效的外毀匯管理戰(zhàn)略納。眉匯率風險的吳量化要通過斤幾個步驟，匙一是要測量環(huán)風險頭寸；枯二是要測量鍋風險頭寸對臺市場變動的每敏感性并測孝量市場的波景動幅度；然姨后仍然是利姿用VaR的坑利潤對匯率殃風險進行測混算。村具體對資產頃負債管理信紙息系統(tǒng)來說行，首先它要窮具備測量外餃匯風險頭寸唉的能力，這夢需要收集交稅易級別的外游匯交易信息彎；其次，資止產負債管理甘信息系統(tǒng)要懇能根據(jù)歷史丸匯率的變動蜂情況，計算經出風險頭寸溫對市場變動悔的敏感性，稱包括某一置濫信區(qū)間內各勝種匯率/利偉率的波動幅雁度和相關系刷數(shù)；最后根曠據(jù)VaR的華理論，按不厭同的模型方萄法計算銀行投外匯資產負份債所面臨的池匯率風險。招衡量匯率風弱險的目的在度于管理外匯各資產組合以侄及合理的采菌用外匯風險玻管理技術，井包括期權、嘴調期、遠期柳、期貨等來閱降低外匯風抽險。資產負懷債管理信息凈系統(tǒng)所應具毫備的功能包跑括根據(jù)歷史坊的各幣種之框間的相關系滾數(shù)及各國經彼濟周期模擬弄各種可能的壁外匯資產幣片種結構；設吐定外匯風險廊管理傾限額，包括臨外匯交易限似額、外匯投飲資組合限額毯、外匯信用界限額等；私支持使用各震種保值或降燒低風險的金炸融工具的定嚷價、模擬和泡風險測算。鄰由上可見市竭場風險分析例所需的數(shù)據(jù)斧主要包括：跑帳戶或交易浪級別的資產刮負債信息、頌交易級別的驕衍生品交易蓬信息、交易燙級別的外匯跨交易信息、嚇匯總的客戶押行為信息（計如提前還款稿比率等）、憑各項金融產施品的歷史投毒資收益曲線椒、外匯利率豆水平歷史數(shù)登據(jù)及各國經丘濟周期相關民系數(shù)、貨幣促供給增長率芬、預計通貨攝膨脹率等。利潤分析息資產負債管傻理委員會必腥須能夠隨時腰掌握本機構棄的財務狀況招。資產負債燦管理系統(tǒng)應莫該提供準確演的利潤分析最，及時發(fā)現(xiàn)托影響利潤率窗的問題區(qū)域多，以幫助銀丟行及時采取義有效措施來辱管理和控制亂這些問題區(qū)宮域。線資產負債管席理系統(tǒng)應該刺能支持靜態(tài)鑄分析、動態(tài)嬸分析和同業(yè)誓比較三種財塔務狀況分析雖方法。靜態(tài)壟分析是指根李據(jù)最新的財逝務報告分析占銀行當前的漂財務狀況，些包括統(tǒng)計分陽析和財務比抄率分析；把惠各時期的靜墳態(tài)分析結合勝起來就是動登態(tài)分析，動總態(tài)分析可以梢確定銀行財恭務狀況的發(fā)竹展趨勢；同蓋業(yè)比較是指臺把銀行的財參務狀況靜態(tài)異分析和動態(tài)員分析結果與裕同業(yè)相比較賊。系統(tǒng)應該宜能基于以上肉三種方法，哭對不同的財出務指標進行戀分析，并以烈靈活的方式振展示。釋系統(tǒng)另外應購該支持的一僚項很重要的套功能就是利莖潤的分解分既析，利潤分緊解分析結構型如下圖所示涂：棍圖SEQ炊圖\*彼ARABI仇C岸哥6情過利潤分解分窗析結構螺系統(tǒng)應該能腸就利潤分解徒分析結構中荒的每一項進屑行鉆取，進撇行靜態(tài)的、泥動態(tài)的分析跨比較，并可佛以就不同的縮分支機構和答部門進行鉆精取，從而可昂以形成有針跡對性地決策線支持信息。喜利潤分解分便析最大的特供點就是能找褲出利潤的主軋要來源在哪袖里以及影響續(xù)利潤的問題玻區(qū)域在哪里欣。重舉例來說，丟通過歷史比倉較（在系統(tǒng)傻內以圖形化頓的方式顯示漁）發(fā)現(xiàn)資產魂收益率下降蔑的主要原因虧是凈非利息瞧業(yè)務收益率啄的下降和凈涉非業(yè)務收益旋率的下降；毀同時，系統(tǒng)廢顯示銀行的寒主要利潤來費源是凈利息揉收益，于是后就繼續(xù)鉆取禍看如何進一苗步提高凈利湊息收益率；覽進一步發(fā)現(xiàn)留收息資產占鐘總資產的比抵重逐年下降鋪，而收息資表產凈利息收障益率逐年小面幅攀升。于嫂是就可以得貸出結論：影臘響利潤的問愧題區(qū)域是凈莊非利息業(yè)務屠收益率和凈帖非業(yè)務收益贏率的下降；誼可以通過適奸當增加收息艘資產占總資豐產的比重來昌提升銀行的濁利潤。系統(tǒng)鴿應該能支持幼以上分析流嬸程的可視化骨和靈活的展指現(xiàn)，引導用麗戶進行分析孕?；问褂美麧櫡謮蚪夥治鲂枳⑥k意兩個問題牽：第一，根鞭據(jù)利潤分解厚分析結果，楚資產負債管雅理委員會會肌制定提高盈饑利能力的策牢略，該策略固必須用系統(tǒng)差內的模擬模掛型進行檢驗塑，以模擬對瓦流動性、市違場風險、資勒本基礎的綜般合影響（可書參見市場風白險分析部分狼）。第二，珍利潤分解分排析只適用于樸盈利能力分茂析，不適用酒于流動性分劃析、資本充斯足率分析和喂利率風險分透析等。備由以上也可暴以看出，利做潤分析的主辰要數(shù)據(jù)源是現(xiàn)匯總后的財橋務數(shù)據(jù)。胖內部資金轉濾移定價（F衰TP）圈內部資金轉剖移定價是資劫產負債管理的一向很重要鍬的內容，科筆學的計算銀鄉(xiāng)行內部資金局轉移定價將纖為銀行帶來鄰以下好處：喇資金轉移計姜價可將市場革風險因素合襲理的分散臟使凈利息收餃入的準確衡觀量成為可能朗幫助我們確或定合理的產宇品價格，使況商業(yè)決策更鞠加科學胞支持對銀行屯各業(yè)務單元累進行的績效射評估企內部資金轉嶄移定價應該暢能將資金引泊向經濟較發(fā)抱達、貸款質買量和效益高中的地區(qū)或產疤品，即內部孔資金轉移定豈價需要區(qū)別歷對待、分類輪調節(jié)。這就猾要求資產負搭債管理信息叨系統(tǒng)能夠建演立靈活的內色部資金轉移豈定價模型，蛛模型應該綜失合銀行的經仗營目標、歷尸史收益、風恨險準備以及傭多種內部資剖金轉移定價利算法等多方融面的考慮因肥素，如下圖梁所示：糠成熟的內部烈資金轉移定框價算法包括賄：沖參照法（I讓ndex）節(jié)單一資金池肢法（Sin釘gleP糟ool）晚混合資金池獅法（Ble嘉nded封Pool）畫加權資金池毯法（Wei思ghted籠Pool發(fā)）芬多池期限匹甚配法鑼（堵Match條edMa寒turit哲y閃）羨固定期限法群（楊Fixed豪Teno揭r尚）去固定利差法份（壽Fixed逃Spre炭ad隔）聚內部資金轉紗移定價需要趁的數(shù)據(jù)包括頓:不同負債鉛的融資成本衛(wèi)(如不同期眠限存款、同疏業(yè)拆借、向卸央行借款、裳回購的利率筒等)、不同屋資產的歷史旱收益曲線、夏資產負債期庫限結構、經封營費用、風獄險準備、貸外款派生存款綿系數(shù)等。資本管理瓣資本管理的鄭主要內容一玉是為了檢驗大銀行是否符耽合巴塞爾新斷資本協(xié)議以抹及央行有關胖政策對有關缺各項資本比護例、風險權讀數(shù)以及其計叮算方法的規(guī)活定，二是在憤將經濟資本藥按部門、產賤品、交易組高合所對應的蔬風險水平進悅行合理分配議。伐對資本的合認理分配是建挺立在對全行擦資本充足率五進行準確衡厚量的基礎之篩上的。資本泥充足率的計方算必須是考證慮全面風險收（市場風險袋、信用風險吧和操作風險抗）的基礎之像上，按照巴席塞爾協(xié)議規(guī)叫定的標準法序或內部評級駝基本法以及憐央行有關規(guī)濫定準確的計唐算全行的資仗本要求。禽資產負債管門理信息系統(tǒng)咽應該全面靈切活的支持資險本結構、風誠險狀況、資午本充足狀況憲計算所需要搭的各項參數(shù)茂和限額的設伴定和計算，抄包括：一級波資本、二級須資本的歸集性；各種資本獻比例的計算料，二級資本媽占一級資本稈的比例、資約本總額占加羽權資產總額濟的比例、次績級債務占一臨級資本的比魯例等；表外環(huán)項目的信用釣風險換算系濁數(shù)等；一定唉置信區(qū)間的項風險值定量幕計算等。詳炮細應依據(jù)央糕行有關規(guī)定紡并參照新巴原塞爾資本協(xié)毀議。況系統(tǒng)應該具澇備足夠的靈格活性，以在豎將來根據(jù)新愁的政策和規(guī)虎定進行變化您或納入目前倚尚未明確的甚有關操作風葛險、法律風勇險和名譽風遲險的衡量方考法。承資本管理所筑需的數(shù)據(jù)主群要包括：央甲行規(guī)定的各梨項資本管理淡和風險準備糠指標及其計紫算方法、新維巴塞爾協(xié)議蕉規(guī)定的資本復管理和風險書準備指標及娛其計算方法總、外部評級役數(shù)據(jù)、賬戶搭級資產負債滾信息。需要四注意的是，哄資本管理中即有關信用風波險的資本準呈備計算應從筆信貸管理信番息系統(tǒng)中獲伶得。械信貸風險管里理信息系統(tǒng)收應用架構帽信貸風險管歌理信息系統(tǒng)產是與信貸作珠業(yè)系統(tǒng)緊密殿結合在一起致的管理信息理系統(tǒng)，但信老貸風險管理炊信息系統(tǒng)的把作用絕不僅怒限于此。信欺貸風險管理員信息系統(tǒng)不宏僅為信貸作濟業(yè)系統(tǒng)提供抗客戶/債項盜評級、貸款宮定價、限額充管理等貸款射業(yè)務流程所紛需的決策支賭持信息；同攻時也可作為序遵循新巴塞鋼爾資本協(xié)議堵關于有關信理用風險計量淘和資本準備逆的支持系統(tǒng)年。江前面已經闡緩述，信貸風索險管理信息豐系統(tǒng)需要一偵個獨立集中端的數(shù)據(jù)倉庫落。下圖即為憶信貸風險管批理系統(tǒng)的整傍體視圖：級注：這里的銳信貸風險管眾理主要指的草是企業(yè)、國團家、專項、庫股權投資等植信貸內容秋由上圖可以三看出，信貸層風險管理系饑統(tǒng)主要包括蜘信貸管理信欺息系統(tǒng)的數(shù)由據(jù)倉庫、信正貸風險模型淺模塊、信貸驚風險管理監(jiān)點控/報表生勒成模塊和信居貸風險決策爭支持模塊。帝下面就分別和描述這些模蒙塊對應的應磨用功能。綢信貸風險管共理信息系統(tǒng)泡數(shù)據(jù)倉庫私信貸管理信播息系統(tǒng)數(shù)據(jù)握倉庫的基本配架構與前述鄭管理信息系眼統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫餅架構略有區(qū)嫂別，如下圖喉所示：身其中操作數(shù)布據(jù)存儲（O待DS）的目暴的在于提供額有限歷史、關交易層面的縱數(shù)據(jù)，讓用制戶可以經常悲查詢交易層部面數(shù)據(jù)；提序供數(shù)據(jù)以支說持信貸風險拍決策支持模索塊在決策運輛算、限額設殖置及監(jiān)控、勉數(shù)據(jù)查詢的屑功能。笨由于ODS民提供了信貸潛業(yè)務日常的他決策支持和拉數(shù)據(jù)查詢功披能，對實時她性能要求較繪高，于是需罪要另一個儲傾存大量信貸荒歷史數(shù)據(jù)的緒信貸風險數(shù)傾據(jù)存儲（C攝RDS）來您支持信貸評宿級模型的建辜立和信貸風板險數(shù)據(jù)分析龍。CRDS補的目的在于怠從痕ODS秋運算以及聚閥合交易層面榴數(shù)據(jù)，以賬滑戶層面儲存期于集CRDS搖內；提供充么足的歷史數(shù)冰據(jù)，以利用擋數(shù)據(jù)挖掘工捷具建立信貸騎風險模型；蝴另外也提供曲足夠數(shù)據(jù)建辯立管理報表掩的需求。讓信貸風險模惜型存建立信貸風繞險模型模塊翼的目的在于嗽設計及實施光由個別貸款討至組合層面限的信貸風險花模型，包括濱內部評級、貌可預見損失霸、不可預見遠損失、壓力郊測試、信貸束風險值及信菌貸風險資本雁平衡收益率草的計算。如蝴前所述，信雷貸風險模型面模塊的數(shù)據(jù)萍基礎是信貸純風險數(shù)據(jù)存泥儲（CRD體S）。脈信貸風險模揮型模塊的主債體內容框架評如下：鞠信貸風險模利型模塊所需辦的數(shù)據(jù)主要是包括：財務僚數(shù)據(jù)、貸款牌數(shù)據(jù)、回收忙數(shù)據(jù)、客戶毯定性數(shù)據(jù)、習客戶資信數(shù)爸據(jù)、違約數(shù)怒據(jù)、內部評脾級數(shù)據(jù)。綱內部評級模宵型凈一般來講，多內部評級?；晷偷慕⒎酵追ㄖ饕譃楹箖纱箢悾磮A主觀判斷方鉛法及數(shù)據(jù)分掠析量化方法斷。至于數(shù)據(jù)許分析量化方廢法也有不同撥的處理手法鐮，包括模擬伙法、經驗數(shù)畜據(jù)法及市場鼻風險建模法讀：全對于以上方線法的選擇，虧主要的考慮并因素包括評王級對象的特栗點、數(shù)據(jù)的赤可獲得性、紗模型的可行杏性、模型的脆靈活性、實甚施所需的時該間和資源等緞。泊無論采取哪宰種方法都必診須意識到內東部評級模型誦的建立需要工花較長的時纖間：首先要沸經數(shù)據(jù)挖掘票技術來找出箏與逢某民銀行信貸業(yè)扛務相關的關徐鍵性風險因協(xié)素，繼而制怎定參數(shù)化的餓公式，經業(yè)幸務的數(shù)據(jù)驗租證后，再經咳至少半年的老實施效果來創(chuàng)調整公式。熊同時需要注哲意的是，獨考立的信用風骨險評級模型餃基本上無法都支持信貸決繩策。因此需底要開發(fā)信用早風險評級模顛型的應用程換序，對客戶姑評級、行業(yè)倒評級、地區(qū)細評級、債項排評級進行調壞整和整合，艷如下圖：可預見損失貧因為可預見鋤損失應通過秤貸款定價及視備付金來補耀償，所以估構算可預見損尾失是衡量總聲風險資本及希制定貸款定掏價的重要組扮成部份：玉可預見損失尸EL數(shù)=裹違約敞口狂EADx綁綠違約概率敘PDx百管給定違約損準失刃LGD贊其中每個部消份的簡要說賀明如下：廢違約敞口E啟AD：違約莫敞口為違約記時最高可能親的損失。在扔實施內部評車級基礎法的礎情況下，違際約敞口的數(shù)錦值由監(jiān)管機姓構決定。具慶體來說