金融衍生品投資實(shí)務(wù)（山東聯(lián)盟）智慧樹(shù)知到答案章節(jié)測(cè)試2023年山東工商學(xué)院

第一章測(cè)試下列哪些證券屬于金融衍生工具？

A:期貨

B:股票

C:期權(quán)

D:互換

答案:ACD第二章測(cè)試套期保值只需要與企業(yè)實(shí)物買(mǎi)賣(mài)需求方向相同，無(wú)需控制交易風(fēng)險(xiǎn)。

A:錯(cuò)

B:對(duì)

答案:A外匯交易可以到上海證券交易所進(jìn)行交易

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:B外匯交易可以實(shí)時(shí)看到成交量

A:錯(cuò)

B:對(duì)

答案:A套期保值交易是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的

A:錯(cuò)

B:對(duì)

答案:A各國(guó)央行不干預(yù)外匯交易

A:錯(cuò)

B:對(duì)

答案:A第三章測(cè)試在債券市場(chǎng)，附息債一般采用凈價(jià)報(bào)價(jià)、全價(jià)交割，全價(jià)=凈價(jià)+應(yīng)計(jì)利息，其中應(yīng)計(jì)利息是上一個(gè)利息支付日以來(lái)這個(gè)時(shí)間段持有債券應(yīng)該獲得的利息額。

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:A長(zhǎng)期債券更容易受到利率波動(dòng)的影響。

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:A利率遠(yuǎn)期可以在中金所交易

A:錯(cuò)

B:對(duì)

答案:A利率遠(yuǎn)期和利率期貨是一回事

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:B利率期權(quán)的價(jià)格影響因素比利率期貨多

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:A第四章測(cè)試通常CDO結(jié)構(gòu)中哪個(gè)層級(jí)不需要進(jìn)行信用評(píng)級(jí)？

A:優(yōu)先層

B:中間層

C:權(quán)益層

答案:CCDS的全稱(chēng)是CreditDefaultSwitch

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:BCDO是造成次貸危機(jī)的重要原因之一。

A:錯(cuò)

B:對(duì)

答案:BCLN是信用連接票據(jù)的簡(jiǎn)稱(chēng)

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:A信用衍生品風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大，沒(méi)有優(yōu)點(diǎn)。

A:錯(cuò)

B:對(duì)

答案:A第五章測(cè)試商品期貨可以長(zhǎng)期持有價(jià)值投資。

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:B商品期貨可以做空。

A:錯(cuò)

B:對(duì)

答案:B商品期貨的杠桿都是一致的。

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:B國(guó)內(nèi)銅期貨不受倫敦銅期貨的影響。

A:錯(cuò)

B:對(duì)

答案:A公眾交易者可以參與期貨交割。

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:B第六章測(cè)試看空股票基礎(chǔ)資產(chǎn)可以如何建立衍生品部位？

A:賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)

B:賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)

C:買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)

D:建立期貨空頭部位

E:買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)

答案:BDE50etf期權(quán)有夜盤(pán)交易

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:BIF股指期貨的價(jià)格總是與滬深300指數(shù)相同。

A:對(duì)

B:錯(cuò)

答案:B股指期貨是T+1交易制度

A: