Stata統(tǒng)計(jì)分析命令

本文格式為Word版，下載可任意編輯——Stata統(tǒng)計(jì)分析命令0.05，因此，可以排除異方差的可能性。

3、處理異方差命令格式：在reg命令后加上“,r〞或者“,robust〞即可。經(jīng)異方差處理后的回歸不顯示調(diào)整后的R2（adj-R2），假使要查看調(diào)整后的R2，再輸入命令：die(r2_a)

六、多重共線性（自變量之間高度相關(guān)）命令格式：vif

（一）判斷多重共線性的標(biāo)準(zhǔn)（兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)必需同時(shí)滿足）：1、最大的vif大于10；2、平均的vif大于1。（二）多重共線性的修正

1、采用逐步回歸進(jìn)行修正，命令格式：swregdepvarindepvar,pr(0.05)

2、對(duì)于含二次項(xiàng)的，使用“對(duì)中〞的方法，既可以保存二次項(xiàng)，又可以在一定程度上戰(zhàn)勝多重共線性的問(wèn)題：先定義兩個(gè)變量，分別為該變量減去其均值和該變量的平方，命令如下：sumvar

genvar1=var-r(mean)genvar2=var^2

再用新變量代替原來(lái)的變量進(jìn)行回歸處理

七、內(nèi)生性的檢驗(yàn)與處理（內(nèi)生性是指自變量與誤差項(xiàng)之間有關(guān)系）

1、內(nèi)生性的檢驗(yàn)：ovtest

看P值的大小來(lái)判斷，假使P值小于0.05，則不能排除內(nèi)生性的可能，上圖中P值等于0.4717>0.05，因此，可以排除內(nèi)生性的可能。2、內(nèi)生性的處理：使用工具變量法：ivreg

內(nèi)生性的三個(gè)來(lái)源：測(cè)量誤差、遺漏變量和雙向因果。1、變量的內(nèi)生性。

這個(gè)是沒(méi)有方法單獨(dú)檢驗(yàn)的。當(dāng)有適合工具變量時(shí)候，是可以檢驗(yàn)的，就是hausman檢驗(yàn)

2、工具變量的外生性。

這個(gè)也是沒(méi)方法檢驗(yàn)的。當(dāng)有好多工具變量時(shí)候，可以檢驗(yàn)是否有不是外生的，就是“過(guò)度識(shí)別〞問(wèn)題

3、工具變量的相關(guān)性。

這個(gè)可以說(shuō)成是“弱工具變量〞問(wèn)題，檢驗(yàn)可以通過(guò)一階段的F值。還可以利用PartialR2。4、估計(jì)方法

stata里面有這么幾個(gè)2sls，2slssmal、liml、gmm，各自適用狀況：small適合小樣本；liml適合弱工具變量；gmm適合異方差。webusehsng2

*Fitaregressionvia2SLS,requestingsmall-samplestatisticsivregress2slsrentpcturban(hsngval=faminciregion),small*FitaregressionusingtheLIMLestimator

ivregresslimlrentpcturban(hsngval=faminciregion)

*FitaregressionviaGMMusingthedefaultheteroskedasticity-robustweightmatrixivregressgmmrentpcturban(hsngval=faminciregion)

*FitaregressionviaGMMusingaheteroskedasticity-robustweightmatrix,requestingnonrobuststandarderrors

ivregressgmmrentpcturban(hsngval=faminciregion),vce(unadjusted)*檢驗(yàn)

estatafirststage,allforcenonrobust\\\\\\可以查看第一階段F值，已經(jīng)partialR2estatoverid\\\\\\查看是否過(guò)度識(shí)別estatendogenous\\\\\\查看是否異方差

regress2slsrentpcturbanhsngvaleststorem1

ivregress2slsrentpcturban(hsngval=faminciregion)eststorem2

hausmanm1m2\\\\\\內(nèi)生檢驗(yàn)

八、線性方程組的回歸分析

命令格式：sureg(depvar1varlist1)(depvar2varlist2)…(depvarNvarlistN)[if][in][weigh]

九、聯(lián)立方程組

命令格式：reg3(depvar1varlist1)(depvar2varlist2)…(depvarNvarlistN)[if][in][weigh]

十、面板數(shù)據(jù)的固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)Xtset

固定效應(yīng)命令格式：xtregdepvarindepvars[if][in],fe[FE_options]隨機(jī)效應(yīng)命令格式：xtregdepvarindepvars[if][in],re[FE_options]hausman檢驗(yàn)固定效應(yīng)還是隨機(jī)效應(yīng)？

xtregyvar1var2var3，feeststorefe

xtregyvar1var2var3，reeststorere

hausmanfere,sigmamorehausmanfere,sigmaless

*sigmamore利用有效估計(jì)量方差，即re*sigmaless利用一致估計(jì)量方差，即fe

十一：Stata回歸結(jié)果的導(dǎo)出

1、在命令窗口中輸入：sscinstallesttab，安裝命令esttab2、reg回歸

3、esttabusingfilename.rtf將以word形式輸出回歸結(jié)果，后綴改成.xls或者.csv則以Excel格式輸出，輸出內(nèi)容為變量名稱和相應(yīng)的回歸系數(shù)，t值，顯著性水平標(biāo)識(shí)。系統(tǒng)默認(rèn)顯著性水平是0.001，0.01和0.05，若要改成0.01，0.05和0.1，則輸出esttabm1m2usingaaa.rtf,star(*0.10**0.05***0.01)。

4、批量輸出回歸結(jié)果：每運(yùn)行一個(gè)regression，存起來(lái)：eststorem1。m1是你要改的，第一個(gè)model所以我叫m1，其次個(gè)的話指令就變成eststorem2，依次類推，最終運(yùn)行指令：esttabm1m2...usingtest.rtf。

esttabm11111usingaaaaa.rtf,star(*0.10**0.05***0.01)b(%6.4f)

5、outreg2可以將回歸結(jié)果導(dǎo)入word、excle、latex等，而且可以根據(jù)自己需要改變格式：sscinstalloutreg2useauto,clear[varlist]eststorem1

outreg2[m1]usingtest.doc,replace

十二、合并樣本（將關(guān)鍵詞一致的多個(gè)樣本合并為一個(gè)）命令格式：duplicatesdropvarlist,force

例如將同一企業(yè)在同一天發(fā)生的多起并購(gòu)合為一起，可根據(jù)證券代碼和公告日期關(guān)鍵詞，將其合并，命令：duplicatesdropcompany_idevent_date,for