2023年精算師資格考試大綱

2023年精算師資格考試大綱

精算師考試：精算師資格考試大綱

壽險(xiǎn)方向：

01.數(shù)學(xué)根底Ⅰ

考試時(shí)間:3小時(shí)

考試形式:客觀推斷題

考試內(nèi)容和要求：

A.微積分(分?jǐn)?shù)比例約為60%)

1.函數(shù)、極限、連續(xù)

2.一元函數(shù)微積分

3.多元函數(shù)微積分

4.級(jí)數(shù)

5.常微分方程

B.線形代數(shù)(分?jǐn)?shù)比例約為30%)

1.行列式

2.矩陣

3.線性方程組

4.向量空間

5.特征值和特征向量

6.二次型

C.運(yùn)籌學(xué)(分?jǐn)?shù)比例約為10%)

1.線性規(guī)劃

2.整數(shù)規(guī)劃

3.動(dòng)態(tài)規(guī)劃

參考書目：

1.《高等數(shù)學(xué)講義》(其次篇數(shù)學(xué)分析)樊映川編著高等教育出版社

2.《線性代數(shù)》胡顯佑四川人民出版社

3.《運(yùn)籌學(xué)》(修訂版)1990年《運(yùn)籌學(xué)》教材編寫組清華大學(xué)出版社

除以上參考書外，也可參看其他同等水平的參考書。

02.數(shù)學(xué)根底Ⅱ

考試時(shí)間:3小時(shí)

考試形式:客觀推斷題

考試內(nèi)容和要求：

A.概率論(分?jǐn)?shù)比例約為50%)

1.概率的計(jì)算、條件概率、全概公式和貝葉斯公式

2.隨機(jī)變量的數(shù)字特征，特征函數(shù);聯(lián)合分布律、邊緣分布函數(shù)及邊際概率密度的計(jì)算

3.大數(shù)定律及其應(yīng)用

4.條件期望和條件方差

5.混合型隨機(jī)變量的分布函數(shù)、期望和方差等

B.數(shù)理統(tǒng)計(jì)(分?jǐn)?shù)比例約為35%)

1.了解數(shù)理統(tǒng)計(jì)的根本概念

2.把握參數(shù)估量和假設(shè)檢驗(yàn)的根本概念

3.奈曼一皮爾遜根本引理

4.參數(shù)估量的矩方法和最大似然估量法

5.無(wú)偏估量量

6.卡方分布、t-分布和F-分布

7.單因素方差分析

8.列聯(lián)表

9.正態(tài)總體的均值和方差檢驗(yàn)

10.簡(jiǎn)潔線性回歸

C.應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(分?jǐn)?shù)比例約為15%)

1.多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估量

2.ARMA模型的猜測(cè)

3.時(shí)間序列模型猜測(cè)來(lái)

參考書目：

1.中國(guó)精算師資格考試用書《壽險(xiǎn)精算數(shù)學(xué)》

05.風(fēng)險(xiǎn)理論

考試時(shí)間:2小時(shí)

考試形式:客觀推斷題

考試內(nèi)容和要求：

A.保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型

1.短期個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)模型

2.短期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型

3.長(zhǎng)期聚合風(fēng)險(xiǎn)模型

B.效用理論及其在保險(xiǎn)中的應(yīng)用

C.隨機(jī)模擬的根本方法

參考書目：

1.《風(fēng)險(xiǎn)理論與非壽險(xiǎn)精算》(中國(guó)精算師資格考試用書，謝志剛、韓天雄編著，南開大學(xué)出版社，2023年9月第一版)，第四章、第五章、第六章、第七章、第八章(8.7節(jié)和8.8節(jié)兩節(jié)不考)

06.生命表根底

考試時(shí)間:3小時(shí)

考試形式:客觀推斷題

考試內(nèi)容和要求：

參考書目：

1.《生命表的構(gòu)造理論》(中國(guó)精算師資格考試用書)周江雄、劉建華、黎潁芳編著，南開大學(xué)出版社，2023年3月第一版。

07.壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)

考試時(shí)間:3小時(shí)

考試形式:客觀推斷題及主觀問(wèn)答題

考試內(nèi)容和要求：

A.壽險(xiǎn)根底(分?jǐn)?shù)比例：25%～50%)

1.壽險(xiǎn)根底學(xué)問(wèn)

2.壽險(xiǎn)和年金的種類

a.壽險(xiǎn)業(yè)的影響因素及產(chǎn)品概況

b.傳統(tǒng)壽險(xiǎn)

c.現(xiàn)代壽險(xiǎn)

d.壽險(xiǎn)附加條款

e.年金

3.壽險(xiǎn)核保

a.核保的根本概念

b.核保實(shí)務(wù)

4.壽險(xiǎn)再保險(xiǎn)

a.再保險(xiǎn)概況

b.比例再保險(xiǎn)

c.非比例再保險(xiǎn)

5.壽險(xiǎn)投資、財(cái)務(wù)、利源及營(yíng)銷治理根本內(nèi)容

a.投資治理

b.財(cái)務(wù)治理

c.財(cái)務(wù)報(bào)告

d.利源治理

e.壽險(xiǎn)營(yíng)銷治理

6.保單現(xiàn)金價(jià)值與紅利

a.保單現(xiàn)金價(jià)值

b.保單項(xiàng)選擇擇權(quán)

c.資產(chǎn)份額

d.保單紅利

e.精算假設(shè)對(duì)預(yù)備金的影響

7.特別年金與保險(xiǎn)

a.特別形式的年金

b.家庭收入保險(xiǎn)

c.退休收入保單

d.變額保險(xiǎn)產(chǎn)品

e.可變規(guī)劃產(chǎn)品

f.個(gè)人壽險(xiǎn)中的殘疾給付

B.定價(jià)(分?jǐn)?shù)比例：15%～30%)

1.保險(xiǎn)定價(jià)的根底學(xué)問(wèn)

a.定價(jià)的根本概念

b.定價(jià)的各種假設(shè)

2.資產(chǎn)份額定價(jià)方法

a.資產(chǎn)份額定價(jià)法的含義

b.資產(chǎn)份額法的根本公式

c.各種因素對(duì)現(xiàn)金流的影響

d.保費(fèi)的調(diào)整

3.資產(chǎn)份額法進(jìn)一步的”分析、變化及應(yīng)用

a.資產(chǎn)份額法的改進(jìn)

b.利潤(rùn)變動(dòng)

c.資產(chǎn)份額法的其他應(yīng)用

C.評(píng)估(分?jǐn)?shù)比例：15%～30%)

1.把握預(yù)備金和評(píng)估的概念及應(yīng)用

a.預(yù)備金的根本概念

b.評(píng)估類型與根本要求

c.預(yù)備金方法及其根底

d.預(yù)備金方法在實(shí)務(wù)中的應(yīng)用

2.把握傳統(tǒng)壽險(xiǎn)進(jìn)展負(fù)債評(píng)估的概念及應(yīng)用

a.利率敏感型壽險(xiǎn)的評(píng)估

b.年金評(píng)估

c.變額保險(xiǎn)的評(píng)估

3.了解現(xiàn)代壽險(xiǎn)的負(fù)債評(píng)估的方法及應(yīng)用

4.了解評(píng)估的進(jìn)一步應(yīng)用

a.混合預(yù)備金

b.現(xiàn)金流淌檢驗(yàn)

D.養(yǎng)老金與團(tuán)體保險(xiǎn)(分?jǐn)?shù)比例：15%～30%)

1.養(yǎng)老金規(guī)劃的根本概念和精算本錢法

a.養(yǎng)老金規(guī)劃的根本概念

b.精算本錢因素

c.給付安排的精算本錢法

d.本錢安排的精算本錢法

2.養(yǎng)老金數(shù)理及實(shí)例

a.遞增本錢的個(gè)體本錢法

b.均衡本錢的個(gè)體本錢法

c.聚合本錢法

3.把握?qǐng)F(tuán)體保險(xiǎn)的概念、保費(fèi)和賠款預(yù)備金的計(jì)算方法

a.團(tuán)體保險(xiǎn)概況

b.團(tuán)體保險(xiǎn)賠付本錢估量

c.毛保費(fèi)計(jì)算

d.賠款預(yù)備金

參考書目：

1.《壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)》(中國(guó)精算師資格考試用書)李秀芳編著南開大學(xué)出版社2023年9月第1版

08.非壽險(xiǎn)精算實(shí)務(wù)

考試時(shí)間:3小時(shí)

考試形式:客觀推斷題及主觀問(wèn)答題

考試內(nèi)容和要求：

《風(fēng)險(xiǎn)理論與非壽險(xiǎn)精算》第一章、其次章、第三章、第九章、第十章、第十一章、第十二章

參考書目：

1.《風(fēng)險(xiǎn)理論與非壽險(xiǎn)精算》(中國(guó)精算師資格考試用書)謝志剛、韓天雄編著南開大學(xué)出版社2023年9月第1版

09.綜合經(jīng)濟(jì)根底

考試時(shí)間:3小時(shí)

考試形式:客觀推斷題及主觀問(wèn)答題

考試內(nèi)容和要求：

A.經(jīng)濟(jì)學(xué)根底

以微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的根本理論和模型為主。把握微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的根本原理、重要的宏觀經(jīng)濟(jì)模型和政策，能夠較嫻熟的應(yīng)用這些理論和模型。

B.金融學(xué)

金融理論和金融實(shí)務(wù)中的根本概念和主要內(nèi)容，把握貨幣、風(fēng)險(xiǎn)與收益和金融資產(chǎn)定價(jià)的根本概念和原理，熟識(shí)主要的金融工具的概念與特點(diǎn)，以及金融市場(chǎng)和機(jī)構(gòu)的組織形態(tài)和根本性能，了解根本的金融調(diào)整政策。

C.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根底

把握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的根本理論和財(cái)務(wù)報(bào)告制度，熟識(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)體系中資產(chǎn)和負(fù)債的內(nèi)容和處理方法，了解對(duì)一些特定情形的財(cái)務(wù)報(bào)告處理方法。

參考書目：

1.《現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)教程》上、下冊(cè)魏塤蔡繼明劉駿民柳欣編著南開大學(xué)出版社，2023年4月其次版

2.《貨幣銀行學(xué)》易綱吳有昌著上海人民出版社1999年9月第一版：第