2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺模擬試卷A卷含答案

2023年中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺模擬試卷A卷含答案單選題（共50題）1、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過(guò)（），說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D2、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景預(yù)測(cè)期間的描述錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間一般以年為單位C.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短是壓力測(cè)試的重要考慮因素D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測(cè)期間以天或周為單位【答案】B3、根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ，普通商業(yè)銀行的總資本充足率不得低于（）。A.7％B.8％C.10.5％D.11.5％【答案】C4、商業(yè)銀行項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，其內(nèi)容不包括（）。A.部門(mén)人員的變動(dòng)B.供應(yīng)商的變更C.計(jì)劃的重大變更D.主要費(fèi)用支出情況【答案】A5、（）是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B6、近年來(lái)，行為風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題引起了全球主要經(jīng)濟(jì)體的日益重視，下列不屬于行為風(fēng)險(xiǎn)事件的是（）A.會(huì)計(jì)處理差值B.不公平交易C.泄露客戶(hù)個(gè)人信息D.誤導(dǎo)性廣告【答案】A7、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A＝900億元，負(fù)債L＝800億元，資產(chǎn)久期為DA＝6年，負(fù)債久期為DL＝3年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。A.增加14.22億元B.減少14.22億元C.增加14.63億元D.減少14.63億元【答案】B8、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】C9、識(shí)別客戶(hù)關(guān)聯(lián)方關(guān)系時(shí)，授信工作人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注客戶(hù)核心資產(chǎn)重大變動(dòng)及其凈資產(chǎn)()的變動(dòng)情況。A.10％以下B.1000以上C.20％以下D.20％以上【答案】B10、商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估大致經(jīng)歷了三個(gè)主要發(fā)展階段，包括（）A.專(zhuān)家判斷法，打分卡模型，違約概率模型B.專(zhuān)家判斷法，評(píng)級(jí)模型，違約概率模型C.專(zhuān)家判斷法，信用評(píng)分模型，違約概率模型D.人工分析法，評(píng)級(jí)模板，打分卡模型【答案】C11、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶(hù)／公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴／批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C12、()是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個(gè)重要層面。A.確保實(shí)現(xiàn)承諾B.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)C.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)D.將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任感和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)【答案】D13、低利率水平表示央行正在實(shí)施相對(duì)寬松的貨幣政策。從宏觀(guān)角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都難以估計(jì)B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)改變?【答案】C14、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A.儲(chǔ)備資本要求B.核心一級(jí)資本充足率C.一級(jí)資本充足率D.資本充足率?【答案】A15、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A16、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A.儲(chǔ)備資本要求B.核心一級(jí)資本充足率C.一級(jí)資本充足率D.資本充足率?【答案】A17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)不包括（??）。A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A18、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格）的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)指的是（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A19、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。A.內(nèi)部模型法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法【答案】C20、下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)系統(tǒng)化方法來(lái)管理B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)改善內(nèi)部控制來(lái)避免C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性【答案】A21、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶(hù)中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿(mǎn)足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤(pán)B.不能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.能夠準(zhǔn)確估值D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】B22、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)（）的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品來(lái)沖銷(xiāo)標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關(guān)B.無(wú)關(guān)C.負(fù)相關(guān)D.以上都不對(duì)?【答案】C23、金融穩(wěn)定（?）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線(xiàn)、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的限額。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.理事會(huì)D.股東大會(huì)?【答案】C24、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.宣傳富國(guó)銀行“以客戶(hù)為核心”的價(jià)值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B25、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)BBB的某類(lèi)企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當(dāng)期銀行對(duì)該類(lèi)型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對(duì)該類(lèi)企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A26、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。A.內(nèi)部欺詐事件B.外部欺詐事件C.客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B27、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是（）A.信息披露B.資本規(guī)劃C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.壓力測(cè)試【答案】A28、（）指商業(yè)銀行接受客戶(hù)委托，代為辦理客戶(hù)指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用。A.代理業(yè)務(wù)B.柜面業(yè)務(wù)C.資金業(yè)務(wù)D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)【答案】A29、對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，開(kāi)展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】A30、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）A.代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)D.客戶(hù)通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)【答案】A31、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來(lái)確定。A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口識(shí)別B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估【答案】B32、收益率曲線(xiàn)最為常見(jiàn)的形態(tài)是()。A.正向收益率曲線(xiàn)B.反向收益率曲線(xiàn)C.水平向收益率曲線(xiàn)D.波動(dòng)收益率曲線(xiàn)【答案】A33、金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠(chéng)實(shí)信用，遵紀(jì)守法C.公平公正，客戶(hù)至上D.誠(chéng)實(shí)信用，勤勉盡責(zé)【答案】D34、從我國(guó)目前實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理的經(jīng)驗(yàn)看，完成信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本管理的環(huán)節(jié)不包括（）。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補(bǔ)充計(jì)劃，明確資本充足率目標(biāo)B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門(mén)之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項(xiàng)資源【答案】D35、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B36、權(quán)重法下，對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿(mǎn)足的條件之一為（）。A.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)100萬(wàn)元B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)300萬(wàn)元C.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)500萬(wàn)元D.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)1000萬(wàn)元【答案】C37、假定某公司2014年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為150萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為220萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B38、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶(hù)/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C39、（）是國(guó)內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類(lèi)業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C.法人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】C40、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】D41、某客戶(hù)一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶(hù)違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。A.8萬(wàn)元B.7.2萬(wàn)元C.4.8萬(wàn)元D.3.2萬(wàn)元【答案】D42、金融穩(wěn)定（?）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線(xiàn)、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)的限額。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.理事會(huì)D.股東大會(huì)?【答案】C43、采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級(jí)債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A44、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.政治違約C.主權(quán)違約D.國(guó)別違約【答案】C45、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類(lèi)型中，最基本和最重要的是（）。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.政治風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)【答案】D46、以下關(guān)于VaR的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無(wú)法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況等B.VaR值是對(duì)未來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的事后預(yù)判C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B47、可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】C48、權(quán)重法下，對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿(mǎn)足的條件之一為（）。A.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)100萬(wàn)元B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)300萬(wàn)元C.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)500萬(wàn)元D.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)1000萬(wàn)元【答案】C49、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本又稱(chēng)為風(fēng)險(xiǎn)資本B.經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本C.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而持有的資本【答案】B50、假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為B，對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10％。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類(lèi)項(xiàng)目貸款的回收率平均為30％。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA企業(yè)的同類(lèi)項(xiàng)目貸款年利率為5％，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。A.5.0％B.8.0％C.7.0％D.6.5％【答案】D多選題（共30題）1、下列對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和E.最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD2、法人信貸業(yè)務(wù)的流程主要有（）。A.評(píng)級(jí)授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放E.后臺(tái)清算【答案】ABCD3、有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體做法有()。A.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)管理B.確保實(shí)現(xiàn)承諾C.將商業(yè)銀行的社會(huì)責(zé)任和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)結(jié)合起來(lái)D.保持與媒體的良好接觸E.制定危機(jī)管理規(guī)劃【答案】ABCD4、在其他條件不變的情況下，某大型國(guó)有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的做法有（）。A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)B.積極爭(zhēng)攬中型、小型企業(yè)存款C.以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來(lái)源D.以個(gè)人客戶(hù)資金作為負(fù)債的主要來(lái)源E.在客戶(hù)種類(lèi)和資金到期日上適當(dāng)均衡分布【答案】B5、聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括（）。A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B.提高日常解決問(wèn)題的能力C.危險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)處理D.提高發(fā)言人的溝通技能E.危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通【答案】ABCD6、商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.維持市場(chǎng)信心E.是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理根本的驅(qū)動(dòng)力【答案】ABCD7、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。A.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)增加B.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且負(fù)債價(jià)值增加的幅度比資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)減少C.如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少，且資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)增加D.如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少，且資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)減少E.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度小，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)增加【答案】AD8、銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要分為（）。A.會(huì)計(jì)信息披露B.商業(yè)機(jī)密的信息披露C.監(jiān)管要求的信息披露D.最新銀行動(dòng)態(tài)的信息披露E.銀行歷史信息披露【答案】AC9、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(A1CO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線(xiàn)，不能僅為業(yè)務(wù)部門(mén)的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線(xiàn)未來(lái)一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。A.6月5日央行備付金賬戶(hù)-30億元為透支違規(guī)B.6月5日央行備付金賬戶(hù)-30億元不違規(guī)C.如果6月5日央行備付金賬戶(hù)透支額為一250億元，則為違規(guī)D.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付率應(yīng)是按旬計(jì)算E.按照央行的監(jiān)管頻度，上表中總行平均備付金是72.10億元【答案】AC10、止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用的時(shí)期為（）。A.一日B.一周C.半個(gè)月D.一個(gè)月E.兩年【答案】ABD11、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。A.就業(yè)制度B.工作場(chǎng)所安全事件C.客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD12、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)B.外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)E.操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC13、戰(zhàn)略規(guī)劃在實(shí)施方案中應(yīng)當(dāng)闡述的內(nèi)容包括（）。A.所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素B.潛在收益C.可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平D.預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析E.銀行自身資本狀況【答案】ABCD14、違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，影響它的因素主要包括（）。A.產(chǎn)品因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素【答案】ABCD15、衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）。A.成本收入比B.正常貸款遷徙率C.次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負(fù)債依賴(lài)度【答案】BC16、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的說(shuō)法正確的是（）。A.損失數(shù)據(jù)收集是銀行對(duì)因操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失事件進(jìn)行收集、報(bào)告并管理的相關(guān)工作B.損失收集工作要明確職責(zé)分工C.損失收集工作要明確損失的定義D.損失收集工作要保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的規(guī)范性E.損失收集工作要明確損失的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)【答案】ABCD17、下列選項(xiàng)中，董事會(huì)對(duì)其承擔(dān)最終責(zé)任的有（）。A.銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略B.銀行的關(guān)鍵人員決定C.銀行的治理結(jié)構(gòu)與實(shí)踐D.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)E.銀行的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性【答案】ABCD18、以下（）屬于綜合報(bào)告應(yīng)反映的內(nèi)容。A.轄內(nèi)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)總體狀況及變化趨勢(shì)B.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析C.分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析D.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施E.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議【答案】ACD19、下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)示例性預(yù)警信號(hào)的有（）。A.銀行收入增多B.資產(chǎn)質(zhì)量惡化C.銀行評(píng)級(jí)下降D.股價(jià)大幅上漲E.無(wú)法獲得市場(chǎng)借款【答案】BC20、構(gòu)成商業(yè)銀行有效管理控制風(fēng)險(xiǎn)的外部保障的要素包括（）。A.市場(chǎng)約束B(niǎo).市場(chǎng)準(zhǔn)入C.公司治理D.監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督檢查E.資本監(jiān)管【答案】AD21、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段的有()。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃B.商業(yè)保險(xiǎn)C.貨幣市場(chǎng)基金D.業(yè)務(wù)外包E.國(guó)庫(kù)券【答案】ABD22、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)B.即期外匯交易中，交易對(duì)手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動(dòng)取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶(hù)指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營(yíng)困境E.保函業(yè)務(wù)中因客戶(hù)未能履約承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】AD23、下列很有可能對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)造成不利影響的情形有（）。A.金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷B.電子銀行業(yè)務(wù)缺乏足夠的安全性和穩(wěn)定性C.缺乏社會(huì)責(zé)任感D.內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮E.缺乏經(jīng)營(yíng)特色【答案】ABCD24、商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)