2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識通關題庫(附帶答案)

2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識通關題庫(附帶答案)

單選題（共50題）1、給定無風險利率5%,關于投資組合A和B的單位風險收益，下列表述正確的是（）。A.A和B投資組合業(yè)績表現(xiàn)不相上下B.按照夏普比率作為標準比較，B投資組合業(yè)績表現(xiàn)更優(yōu)秀C.按照貝塔系統(tǒng)數(shù)作為標準比較，A投資組合業(yè)績表現(xiàn)更優(yōu)秀D.按照特雷諾比率作為標準比較，B投資組合業(yè)績表現(xiàn)更優(yōu)秀【答案】B2、關于質(zhì)押式回購，以下表述正確的是（）A.質(zhì)押式回購到期由逆回購方向正回購方支付到期結算資金額B.質(zhì)押式回購首期由正回購方將回購債券出售給逆回購方C.質(zhì)押式回購由正回購方在將回購債券出質(zhì)給逆回購方時取得逆回購方支付的首期資金結算額D.質(zhì)押式回購到期由正回購方以到期日市場價格從逆回購方購回回購債券【答案】C3、（）“北向通”正式啟動。A.2016年5月16日B.2016年7月3日C.2017年5月16日D.2017年7月3日【答案】D4、下列關于債券流動性風險的說法，正確的有（）。A.債券的流動性主要用于平衡資者持有債券的變現(xiàn)難易程度B.―般來說，買賣差價越小，流動性風險就越高C.一般來說，買賣差價越大，流動性風險就越低D.對于那些打算將債券長期持有至到期日的投資者來說，流動性風險仍很重要【答案】A5、QDII基金的凈值在估值日后（）個工作日內(nèi)披露。A.1B.2C.3D.4【答案】B6、20世紀70年代，美國芝加哥大學的教授尤金法瑪決定為市場有效性建立一套標準，法瑪把信息劃分為（）。Ⅰ.歷史信息Ⅱ.公開可得信息Ⅲ.內(nèi)部信息Ⅳ.投資者信息A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】C7、一般來說，大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的發(fā)行人是（）。A.企業(yè)B.銀行C.非銀行金融機構D.政府【答案】B8、（）就是股票的市場價格反映影響股票價格信息的充分程度。A.市場靈敏度B.市場有效性C.市場長期性D.市場有機性【答案】B9、通常情況下，再融資發(fā)行的股票會使流通的股票增加()。A.5%～20%B.10%～25%C.15%～25%D.10%～20%【答案】A10、投資經(jīng)理因預期市場利率將會下浮1%而對債券投資組合進行調(diào)整。以下選項中，他（她）最有針對性的調(diào)整是（）A.杠桿率B.流動性C.信用結構D.組合久期【答案】D11、不動產(chǎn)投資是指土地以及建筑物等土地定著物，相對動產(chǎn)而言，強調(diào)財產(chǎn)和權利載體在地理位置上的相對固定性。不動產(chǎn)投資的特點不包括()。A.低流動性B.不可分性C.異質(zhì)性D.不可返還性【答案】D12、在兩個風險資產(chǎn)構成的投資組合中加入無風險資產(chǎn)，關于其可行投資組合集，說法錯誤的是（）。A.風險最小的可行投資組合風險為零B.可行投資組合集的上下沿為雙曲線C.可行投資組合集是一片區(qū)域D.可行投資組合集的上下沿為射線【答案】B13、投資者的（）取決于其風險承受能力和意愿A.投資期限B.收益要求C.風險容忍度D.投資能力【答案】C14、以下關于基金資產(chǎn)估值，表述正確的是（）。A.我國開放式基金于每個交易日估值，并于次日公告基金份額凈值B.基金持有的證券全部采用市場交易價格估值C.我國的封閉式基金每周估值一次D.海外的基金都是每個交易日估值【答案】A15、關于基金的業(yè)績評價，下面四個指標中涉及業(yè)績比較基準的風險調(diào)整分析指標是（）。A.詹森阿爾發(fā)B.特雷諾比率C.夏普比率D.信息比率【答案】D16、關于機構投資者的常見特征，以下表述錯誤的是（）。A.投資行為規(guī)范B.風險承受能力比個人投資者更低C.投資管理專業(yè)D.資金實力雄厚，投資規(guī)模相對較大【答案】B17、關于均值方差法的假設，下列說法錯誤的是（）A.均值方差法假設是投資者是厭惡風險的B.均值方差法假設多種資產(chǎn)之間的預期收益率是無關的C.均值方差法假設投資者僅依據(jù)資產(chǎn)的預期收益率和方差來選擇投資組合,即在風險一定的情況下，投資者希望預期收益率最高D.均值方差法使用預期收益率的方差來度量風險【答案】B18、公司前景預測中適用的“自上而下”層次分析法是指（）。A.宏觀—行業(yè)—個股B.個股—行業(yè)—宏觀C.宏觀—個股—行業(yè)D.行業(yè)—宏觀—個股【答案】A19、關于公募基金從上市公司取得的股息紅利所得實行差別化個人所得稅政策，以下表述錯誤的是（）A.持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，暫減按50%計入應納稅所得額B.持股期限在1個月以內(nèi)（含1個月）的股息紅利所得全額計入應納稅所得額C.對基金取得的股利收入，由上市公司代扣代繳個人所得稅，稅率為20%D.持股期限超過1年的，暫減按25%計入應納稅所得額【答案】D20、流動比率的公式是（）。A.流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債B.流動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負債C.流動比率=流動負債/流動資產(chǎn)D.流動比率=（流動負債-存貨）/流動資產(chǎn)【答案】A21、某基金的份額凈值在第一年年初時為2元，到了年底基金份額凈值達到3元，但時隔一年，在第二年年末它又跌回到了2元。假定這期間基金沒有分紅，則該基金的算術平均收益率計算的平均收益率為（）%。A.0B.8.5C.5D.10.5【答案】B22、（）被認為是私募股權投資退出的最佳渠道。+A20?A.首次公開上市B.二次出售C.借殼上市D.管理層回購【答案】A23、假設某封閉式基金8月15日的基金資產(chǎn)凈值為50000萬元人民幣，8月16日的基金資產(chǎn)凈值為50100萬元人民幣，該股票基金的基金管理費率為1.5％，該年實際天數(shù)為365天。則該基金8月16日應計提的管理費為（）元。A.20547.95B.20547.94C.20547.93D.20547.92【答案】A24、（）一般采用股權形式將資金投入提供具有創(chuàng)新性的專門產(chǎn)品或服務的初創(chuàng)型企業(yè)。A.風險投資B.成長權益C.并購投資D.危機投資【答案】A25、下列關于個人投資者需求的影響因素，說法錯誤的是（）。A.投資能力B.家庭情況C.對風險和收益的要求D.道德觀念【答案】D26、關于相關系數(shù)，以下說法錯誤的是（）。A.相關系數(shù)總處于－1和1之間（含－1和1）B.相關系數(shù)為－1的兩組數(shù)據(jù)完全負相關C.相關系數(shù)可以是正數(shù)也可以是負數(shù)D.相關系數(shù)取值在－1和1之間，但不能為0【答案】D27、市場投資組合的特征不包括（）。A.切點投資組合是有效前沿上唯一一個不含無風險資產(chǎn)的投資組合B.有效前沿上的任何投資組合都可看做是切點投資組合M與無風險資產(chǎn)的再組合C.切點投資組合完全由市場決定，與投資者的偏好無關D.切點投資組合是所有投資者理想的投資組合【答案】D28、凈額清算又分為雙邊凈額清算和（）。A.多邊凈額清算B.貨銀對付C.單邊凈額清算D.共同對手方凈額清算【答案】A29、下列屬于股票特征的是（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.ⅡD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】D30、（）投資于已經(jīng)具備成型的商業(yè)模型、穩(wěn)定的顧客群和正現(xiàn)金流的公司。A.風險投資戰(zhàn)略B.成長權益戰(zhàn)略C.并購投資戰(zhàn)略D.危機投資戰(zhàn)略【答案】B31、從一般意義上講，()是為了滿足投資者風險與收益目標所做的長期資產(chǎn)的配比。A.行業(yè)風格配置B.全球資產(chǎn)配置C.戰(zhàn)術資產(chǎn)配置D.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置【答案】D32、申請合格境外投資者資格的商業(yè)銀行應具備經(jīng)營銀行業(yè)務（）年以上，一級資本不少于（）億美元，最近一個會計年度管理的證券資產(chǎn)不少于（）億美元。A.5；3；50B.10；5；50C.10；3；50D.10；3；20【答案】C33、()，中國金融期貨交易所正式成立。A.2006年9月B.2004年5月C.2013年9月D.2012年6月【答案】A34、有效前沿上不含無風險資產(chǎn)的投資組合是（）。A.無風險證券B.最優(yōu)證券組合C.切點投資組合D.任意風險證券組合【答案】C35、關于期貨交易和期權交易，以下表述正確的是（）。A.跟期貨交易不同，期權交易僅用于股票B.跟期貨交易不同，期權買賣雙方的盈利和虧損的機會相等C.跟期貨交易相比，期權交易近幾年才出現(xiàn)D.跟期貨交易不同，期權的買方獲得一種權利而沒有義務【答案】D36、下列金融、非金融產(chǎn)品或工具，QDII基金不可購買并進行投資的是（）。A.銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單B.住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券C.代表貴重金屬的憑證D.與固定收益、商品指數(shù)等標的物掛鉤的結構性投資產(chǎn)品【答案】C37、在質(zhì)押式回購期間，若發(fā)生質(zhì)押的債券派息，則對利息的處理方式為（）。A.歸資金融入方所有B.雙方可以協(xié)商確定利息的歸屬C.歸資金融出方所有D.歸逆回購方所有【答案】A38、若某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的預期收益率高于與其貝塔值對應的預期收益率，也就是說位于證券市場線的上方，則（）將更偏好于該資產(chǎn)或資產(chǎn)組合,市場對該資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的需求超過其供給，最終抬升其價格，導致其預期收益率降低，使其向證券市場線回歸。A.無風險投資者B.理性投資者C.非理性投資者D.風險投資者【答案】B39、看漲期權賣方的盈利是有限的，其最大盈利為（），虧損可能是無限大的。A.執(zhí)行價格B.合約價格C.期權價格D.無窮大【答案】C40、已知一個投資組合與市場收益的相關系數(shù)為0.8，該組合的標準差為0.6，市場的標準差為0.3，則該投資組合的β值為（）。A.1.6B.0.4C.1.5D.1【答案】A41、從一般意義上講，（）是為了滿足投資者風險與收益目標所做的長期資產(chǎn)的配比；是根據(jù)投資者的風險承受能力，對資產(chǎn)做出一種事前的、整體性的、最能滿足投資者需求的規(guī)劃和安排。A.行業(yè)風格配置B.全球資產(chǎn)配置C.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置D.戰(zhàn)術資產(chǎn)配置【答案】C42、（）是公司清算時每一股份所代表的實際價值。A.股票的票面價值B.股票的清算價值C.股票的賬面價值D.股票的內(nèi)在價值【答案】B43、下列關于政府債券的表述，錯誤的是()。A.地方政府債可以由地方政府自主發(fā)行B.國債可以由地方政府代理發(fā)行C.地方政府債可以由中央財政代理發(fā)行D.我國政府債券包括國債和地方政府債【答案】B44、Brinson方法較為直觀、易理解，以下不屬于基金收益與基準組合收益的差異歸因的因素是（）。A.資產(chǎn)配置B.行業(yè)選擇C.交叉效應D.風險調(diào)整【答案】D45、下列關于J曲線的表述，錯誤的是（）。A.以時間為橫軸、以收益率為縱軸B.能夠衡量私募股權基金總成本和總潛在回報C.在投資項目的前段時期，能夠給投資者帶來正收益D.對于私募股權基金管理者而言，意味著需要盡量縮短J曲線【答案】C46、X年X月X日，某基金公司公告進行利潤分配，每10份分配0.2元。權益登記日（同除息日）小李持有該基金10000份，選擇現(xiàn)金分紅。當日未除息前的單位凈值為1.222元,除息后該基金單位凈值和小李持有份額分別是（）A.1.022元，10000份B.1.202元，10000份C.1.220元，10000份D.1.222元，9800份【答案】B47、關于進行跨境投資的QDII基金的風險管理，以下表述錯誤的是（）A.QDII基金可以分享其他幣種對人民幣貶值帶來的好處B.QDII基金可以通過一些外匯遠期合約和貨幣互換等衍生工具來進行匯率的避險操作C.QDII基金投資于全球多幣種市場，可以有效降低投資單一市場所面臨的匯率風險D.QDII基金可以通過實施多個國家和地區(qū)之間的資產(chǎn)組合配置來有效分散系統(tǒng)性風險【答案】A48、貝塔系數(shù)是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。貝塔系數(shù)（）時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。A.小于1B.大