計量經(jīng)濟學試題與答案20806

PAGEPAGE1《計量經(jīng)濟學》復習資料第一章緒論一、填空題：1．計量經(jīng)濟學是以揭示經(jīng)濟活動中客觀存在的__________為內(nèi)容的分支學科，挪威經(jīng)濟學家弗里希，將計量經(jīng)濟學定義為__________、__________、__________三者的結(jié)合。2．數(shù)理經(jīng)濟模型揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的__________關(guān)系，用__________性的數(shù)學方程加以描述，計量經(jīng)濟模型揭示經(jīng)濟活動中各因素之間的_________關(guān)系，用__________性的數(shù)學方程加以描述。3．經(jīng)濟數(shù)學模型是用__________描述經(jīng)濟活動。4．計量經(jīng)濟學根據(jù)研究對象和內(nèi)容側(cè)重面不同，可以分為__________計量經(jīng)濟學和__________計量經(jīng)濟學。5．計量經(jīng)濟學模型包括__________和__________兩大類。6．建模過程中理論模型的設(shè)計主要包括三部分工作，即選擇變量、確定變量之間的數(shù)學關(guān)系、擬定模型中待估計參數(shù)的取值范圍。7．確定理論模型中所包含的變量，主要指確定__________。8．可以作為解釋變量的幾類變量有_外生經(jīng)濟_變量、_外生條件_變量、_外生政策_變量和_滯后被解釋_變量。9．選擇模型數(shù)學形式的主要依據(jù)是_經(jīng)濟行為理論_。10．研究經(jīng)濟問題時，一般要處理三種類型的數(shù)據(jù)：_時間序列_數(shù)據(jù)、_截面_數(shù)據(jù)和_虛變量_數(shù)據(jù)。11．樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量包括四個方面_完整性_、_可比性_、_準確性_、_一致性_。12．模型參數(shù)的估計包括_對模型進行識別_、_估計方法的選擇_和軟件的應用等內(nèi)容。13．計量經(jīng)濟學模型用于預測前必須通過的檢驗分別是_經(jīng)濟意義_檢驗、_統(tǒng)計_檢驗、_計量經(jīng)濟學_檢驗和_預測_檢驗。14．計量經(jīng)濟模型的計量經(jīng)濟檢驗通常包括隨機誤差項的_異方差_檢驗、_序列相關(guān)_檢驗、解釋變量的_多重共線性_檢驗。15．計量經(jīng)濟學模型的應用可以概括為四個方面，即_結(jié)構(gòu)分析_、_經(jīng)濟預測_、_政策評價_、_檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論_。16．結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是_彈性分析_、_乘數(shù)分析_和_比較靜力分析_。二、單選題：1．計量經(jīng)濟學是一門（B）學科。A.數(shù)學B.經(jīng)濟C.統(tǒng)計D.測量2．狹義計量經(jīng)濟模型是指（C）。A.投入產(chǎn)出模型B.數(shù)學規(guī)劃模型C.包含隨機方程的經(jīng)濟數(shù)學模型D.模糊數(shù)學模型3．計量經(jīng)濟模型分為單方程模型和（C）。A.隨機方程模型B.行為方程模型C.聯(lián)立方程模型D.非隨機方程模型4．經(jīng)濟計量分析的工作程序（B）A.設(shè)定模型，檢驗模型，估計模型，改進模型B.設(shè)定模型，估計參數(shù)，檢驗模型，應用模型C.估計模型，應用模型，檢驗模型，改進模型D.搜集資料，設(shè)定模型，估計參數(shù)，應用模型5．同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）A.橫截面數(shù)據(jù)B.時間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.平行數(shù)據(jù)6．樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題，可以概括為完整性、準確性、可比性和（B）。A.時效性B.一致性C.廣泛性D.系統(tǒng)性7．有人采用全國大中型煤炭企業(yè)的截面數(shù)據(jù)，估計生產(chǎn)函數(shù)模型，然后用該模型預測未來煤炭行業(yè)的產(chǎn)出量，這是違反了數(shù)據(jù)的（A）原則。A.一致性B.準確性C.可比性D.完整性8．判斷模型參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于（B）準則。A.經(jīng)濟計量準則B.經(jīng)濟理論準則C.統(tǒng)計準則D.統(tǒng)計準則和經(jīng)濟理論準則9．對下列模型進行經(jīng)濟意義檢驗，哪一個模型通常被認為沒有實際價值的（B）。A.（消費）（收入）B.（商品需求）（收入）（價格）C.（商品供給）（價格）D.（產(chǎn)出量）（資本）（勞動）10．下列模型中沒有通過經(jīng)濟意義檢驗的是（C）。A.，其中為第年城鎮(zhèn)居民儲蓄增加額，為第年城鎮(zhèn)居民可支配收入總額。B.，其中為第年農(nóng)村居民儲蓄余額，為第年農(nóng)村居民可支配收入總額。C.，其中為第年社會消費品零售總額，為第年居民收入總額，為第年全社會固定資產(chǎn)投資總額。D.，其中為第年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值，為第年糧食產(chǎn)量，為第年農(nóng)機動力，為第年受災面積。三、多選題：1．可以作為單方程計量經(jīng)濟學模型解釋變量的有以下幾類變量（ABCD）。A.外生經(jīng)濟變量B.外生條件變量C.外生政策變量D.滯后被解釋變量E.內(nèi)生變量2．樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題可以概括為（ABCD）幾個方面。A.完整性B.準確性C.可比性D.一致性3．經(jīng)濟計量模型的應用方向是（ABCD）。A.用于經(jīng)濟預測B.用于經(jīng)濟政策評價C.用于結(jié)構(gòu)分析D.用于檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論E.僅用于經(jīng)濟預測、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析四、簡答題：1．計量經(jīng)濟學定義。P1答：是經(jīng)濟學的一個分支學科，是以揭示經(jīng)濟活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學科。是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學三者的結(jié)合。2．建立與應用計量經(jīng)濟學模型的主要步驟。P9-P18答：（1）理論模型的設(shè)計（eq\o\ac(○,1)確定模型所包含的變量，eq\o\ac(○,2)確定模型的數(shù)學形式，eq\o\ac(○,3)擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值）；（2）樣本數(shù)據(jù)的收集；（3）模型參數(shù)的估計；（4）模型的檢驗（eq\o\ac(○,1)經(jīng)濟意義，eq\o\ac(○,2)統(tǒng)計，eq\o\ac(○,3)計量，eq\o\ac(○,4)模型預測）；（5）應用（eq\o\ac(○,1)結(jié)構(gòu)分析，eq\o\ac(○,2)經(jīng)濟預測，eq\o\ac(○,3)政策評價，eq\o\ac(○,4)檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論）。3．理論模型的設(shè)計包含的三部分工作。P94．在確定了被解釋變量之后，怎樣才能正確地選擇解釋變量。P9-P10答：（1）需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟學理論和經(jīng)濟行為規(guī)律。（2）要考慮數(shù)據(jù)的可得性。（3）要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個解釋變量都是獨立的。5．如何恰當?shù)卮_定模型的數(shù)學形式。P116．常用的樣本數(shù)據(jù)類型。樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量。P12,P13常用的樣本數(shù)據(jù)類型有三類：時間序列數(shù)據(jù)，截面數(shù)據(jù)和虛變量數(shù)據(jù)。時間序列數(shù)據(jù)是一批按照時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)（一致性、可比性、別太集中、序列相關(guān)）；截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)（異方差）；虛變量數(shù)據(jù)也稱為二進制數(shù)據(jù)，一般取0和1，經(jīng)常被用以表征政策、條件等因素。樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量：完整性、準確性、可比性（口徑）、一致性（母體與樣本一致）。7．什么是虛變量；帶常數(shù)項的計量模型引入虛擬變量個數(shù)原則。P13,p1458．計量經(jīng)濟學模型必須通過四級檢驗。P149．計量經(jīng)濟模型成功的三要素。P1610．相關(guān)分析與回歸分析的區(qū)別與關(guān)系。P23-P2411．計量經(jīng)濟學模型幾方面應用領(lǐng)域。P18-P2012．什么是相關(guān)關(guān)系、因果關(guān)系；相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系的區(qū)別與聯(lián)系。13．數(shù)理經(jīng)濟模型和計量經(jīng)濟模型的區(qū)別。14．從哪幾方面看，計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科？15．時間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)有何不同？《計量經(jīng)濟學》復習資料參考答案第一章緒論一、填空題：1．數(shù)量關(guān)系，經(jīng)濟理論，統(tǒng)計學，數(shù)學2．理論，確定，定量，隨機3．數(shù)學方法4．理論，應用5．單方程模型，聯(lián)立方程模型6．選擇變量，確定變量之間的數(shù)學關(guān)系，擬定模型中待估計參數(shù)的數(shù)值范圍7．解釋變量8．外生經(jīng)濟，外生條件，外生政策，滯后被解釋9．經(jīng)濟行為理論10．時間序列，截面數(shù)據(jù)，虛變量11．完整性，準確性，可比性，一致性12．對模型進行識別，估計方法的選擇13．經(jīng)濟意義，統(tǒng)計，計量經(jīng)濟學，預測14．序列相關(guān)，異方差性，多重共線性15．結(jié)構(gòu)分析，經(jīng)濟預測，政策評價，檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論16．彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析二、單選題：1．B2．C3．C4．B5．B6．B7．A8．B9．B10．C三、多選題：1．ABCD2．ABCD3．ABCD四、簡答題：1．答：是經(jīng)濟學的一個分支學科，是以揭示經(jīng)濟活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學科。是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學三者的結(jié)合。4．答：（1）需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟學理論和經(jīng)濟行為規(guī)律。（2）要考慮數(shù)據(jù)的可得性。（3）要考慮所有入選變量之間的關(guān)系，使得每一個解釋變量都是獨立的。5．答：（1）選擇模型數(shù)學形式的主要依據(jù)是經(jīng)濟行為理論。（2）也可以根據(jù)變量的樣本數(shù)據(jù)作出解釋變量與被解釋變量之間關(guān)系的散點圖，作為建立理論模型的依據(jù)。（3）在某種情況下，若無法事先確定模型的數(shù)學形式，那么就要采用各種可能的形式試模擬，然后選擇模擬結(jié)果較好的一種。7．答：虛變量數(shù)據(jù)也稱為二進制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛變量經(jīng)常被用在計量經(jīng)濟學模型中，以表征政策、條件等因素。對于含有截距項的計量經(jīng)濟模型，若想將含有m個互斥類型的定性因素引入到模型中，則應該引入虛擬變量個數(shù)為m-1

。9．答：成功的要素有三：理論、方法和數(shù)據(jù)。理論：所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象的行為理論，是計量經(jīng)濟學研究的基礎(chǔ)；方法：主要包括模型方法和計算方法，是計量經(jīng)濟學研究的工具與手段，是計量經(jīng)濟學不同于其他經(jīng)濟學分支科學的主要特征；數(shù)據(jù)：反映研究對象的活動水平、相互間以及外部環(huán)境的數(shù)據(jù)，或更廣義講是信息，是計量經(jīng)濟學研究的原料。三者缺一不可。10．答：相關(guān)分析與回歸分析既有聯(lián)系又有區(qū)別。首先，兩者都是研究非確定性變量間的統(tǒng)計依賴關(guān)系，并能測度線性依賴程度的大小。其次，兩者間又有明顯的區(qū)別。相關(guān)分析僅僅是從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上測度變量間的相關(guān)程度，而無需考察兩者間是否有因果關(guān)系，因此，變量的地位在相關(guān)分析中飾對稱的，而且都是隨機變量；回歸分析則更關(guān)注具有統(tǒng)計相關(guān)關(guān)系的變量間的因果關(guān)系分析，變量的地位是不對稱的，有解釋變量與被解釋變量之分，而且解釋變量也往往被假設(shè)為非隨機變量。再次，相關(guān)分析只關(guān)注變量間的具體依賴關(guān)系，因此可以進一步通過解釋變量的變化來估計或預測被解釋變量的變化。12．答：相關(guān)關(guān)系是指兩個以上的變量的樣本觀測值序列之間表現(xiàn)出來的隨機數(shù)學關(guān)系，用相關(guān)系數(shù)來衡量。因果關(guān)系是指兩個或兩個以上變量在行為機制上的依賴性，作為結(jié)果的變量是由作為原因的變量所決定的，原因變量的變化引起結(jié)果變量的變化。因果關(guān)系有單向因果關(guān)系和互為因果關(guān)系之分。具有因果關(guān)系的變量之間一定具有數(shù)學上的相關(guān)關(guān)系。而具有相關(guān)關(guān)系的變量之間并不一定具有因果關(guān)系。13．答：數(shù)理經(jīng)濟模型揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學方程加以描述。計量經(jīng)濟模型揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的定量關(guān)系，用隨機性的數(shù)學方程加以描述。14．答：（1）從計量經(jīng)濟學的定義看；（2）從計量經(jīng)濟學在西方經(jīng)濟學科中的地位看；（3）從計量經(jīng)濟學的研究對象和任務看；（4）從建立與應用計量經(jīng)濟學模型的過程看。15．答：時間序列數(shù)據(jù)是一批按照時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。第二章單方程計量經(jīng)濟學模型理論與方法（上）一、填空題：1.與數(shù)學中的函數(shù)關(guān)系相比，計量經(jīng)濟模型的顯著特點是引入隨機誤差項，包含了豐富的內(nèi)容，主要包括四方面____________________、____________________、____________________、____________________。2.計量經(jīng)濟模型普通最小二乘法的基本假定有__________、__________、__________、__________。3.被解釋變量的觀測值與其回歸理論值之間的偏差，稱為__________；被解釋變量的觀測值與其回歸估計值之間的偏差，稱為__________。4.對線性回歸模型進行最小二乘估計，最小二乘準則是____________________。5.高斯—馬爾可夫定理證明在總體參數(shù)的各種無偏估計中，普通最小二乘估計量具有__________的特性，并由此才使最小二乘法在數(shù)理統(tǒng)計學和計量經(jīng)濟學中獲得了最廣泛的應用。6.普通最小二乘法得到的參數(shù)估計量具有__________、__________、__________統(tǒng)計性質(zhì)。7.對于，在給定置信水平下，減小的置信區(qū)間的途徑主要有________________、________________、________________。8.對包含常數(shù)項的季節(jié)(春、夏、秋、冬)變量模型運用最小二乘法時，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量，一般引入虛擬變量的個數(shù)為__________。9.對計量經(jīng)濟學模型作統(tǒng)計檢驗包括__________檢驗、__________檢驗、__________檢驗。10.總體平方和TSS反映____________________之離差的平方和；回歸平方和ESS反映了____________________之離差的平方和；殘差平方和RSS反映了____________________之差的平方和。11.方程顯著性檢驗的檢驗對象是________________________________________。12.對于模型，i=1,2,…,n，一般經(jīng)驗認為，滿足模型估計的基本要求的樣本容量為____________________。13.對于總體線性回歸模型，運用最小二乘法欲得到參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量應滿足____________。14.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學處理方法有__________、__________、__________。15.在計量經(jīng)濟建模時，對非線性模型的處理方法之一是線性化，模型線性化的變量變換形式為____________________，變換后的模型形式為__________。16.在計量經(jīng)濟建模時，對非線性模型的處理方法之一是線性化，模型線性化的變量變換形式為____________________，變換后的模型形式為__________。17.在家庭對某商品的消費需求函數(shù)模型中加入虛擬變量反映收入層次差異（高、中、低）對消費需求的影響時，一般需要引入虛擬變量的個數(shù)為__________。18．對于引入了反映收入層次差異（高、中、低）的虛擬變量的家庭收入對某商品的消費需求函數(shù)模型，運用最小二乘法欲得到參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量應滿足____________。19．對于總體線性回歸模型，運用最小二乘法欲得到參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量應滿足____________。二、單選題：1.回歸分析中定義的（）A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量2.最小二乘準則是指使（）達到最小值的原則確定樣本回歸方程。A.B.C.D.3.下圖中“{”所指的距離是（）A.隨機誤差項B.殘差C.的離差D.的離差4.最大或然準則是從模型總體抽取該n組樣本觀測值的（）最大的準則確定樣本回歸方程。A.離差平方和B.均值C.概率D.方差5.參數(shù)估計量是的線性函數(shù)稱為參數(shù)估計量具有()的性質(zhì)。A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性6.參數(shù)的估計量具備有效性是指（）A.B.為最小C.D.為最小7.設(shè)為回歸模型中的解釋變量的數(shù)目（不包括截距項），則要使含有截距項的模型能夠得出參數(shù)估計量，所要求的最小樣本容量為（A）A.n≥k+1B.n≤k+1C.n≥30D.n≥3(k+1)8.已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的方差估計量為()。A.33.33B.40C.38.09D.36.369.最常用的統(tǒng)計檢驗準則包括擬合優(yōu)度檢驗、變量的顯著性檢驗和（）。A.方程的顯著性檢驗B.多重共線性檢驗C.異方差性檢驗D.預測檢驗10.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是()。A.總體平方和B.回歸平方和C.殘差平方和11.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關(guān)系是（）。A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS12.下面哪一個必定是錯誤的（）。A.B.C.D.13.產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（）。A.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元B.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元14.回歸模型，i=1，…，25中，總體方差未知，檢驗時，所用的檢驗統(tǒng)計量服從（）。A.B.C.D.15.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），n為樣本容量，ESS為殘差平方和，RSS為回歸平方和。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為（）。A.B.C.D.16.根據(jù)可決系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當R2=1時有（）。A.F=1B.F=－1C.F→+∞D(zhuǎn).F=017.線性回歸模型的參數(shù)估計量是隨機變量的函數(shù)，即。所以是（）。A.隨機變量B.非隨機變量C.確定性變量D.常量18.由可以得到被解釋變量的估計值，由于模型中參數(shù)估計量的不確定性及隨機誤差項的影響，可知是（）。A.確定性變量B.非隨機變量C.隨機變量D.常量19.下面哪一表述是正確的（）。A.線性回歸模型的零均值假設(shè)是指B.對模型進行方程顯著性檢驗（即檢驗），檢驗的零假設(shè)是C.相關(guān)系數(shù)較大意味著兩個變量存在較強的因果關(guān)系D.當隨機誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數(shù)關(guān)系20.在雙對數(shù)線性模型中，參數(shù)的含義是（）。A.Y關(guān)于X的增長量B.Y關(guān)于X的發(fā)展速度C.Y關(guān)于X的邊際傾向D.Y關(guān)于X的彈性21.根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸方程為，這表明人均收入每增加１％，人均消費支出將增加（）。A.2%B.0.2%C.0.75%D.7.5%22.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（）。A．X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B．Y關(guān)于X的邊際變化C．X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D．Y關(guān)于X的彈性23.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（）。A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D.Y關(guān)于X的邊際變化24.雙對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（）。A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率

D.Y關(guān)于X的彈性

25.以下選項中，正確表達了序列相關(guān)的是（）。A.B.C.D.26．已知不含截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的方差估計量為(C)。A.33.33B.40C.38.09D.36.3627．下圖中“{”所指的距離是（C）A.隨機誤差項B.殘差C.的離差D.的離差28．設(shè)某地區(qū)消費函數(shù)中，消費支出Y不僅與收入X有關(guān)，而且與消費者的年齡構(gòu)成有關(guān)。若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費傾向不變，考慮上述年齡構(gòu)成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（

C

）。A.1個

B.2個

C.3個

D.4個29．對于含有截距項的計量經(jīng)濟模型，若想將含有m個互斥類型的定性因素引入到模型中，則應該引入虛擬變量個數(shù)為（

B）

A.m

B.m-1

C.m+1

D.m-k三、多選題：1.下列哪些形式是正確的（）。A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.2.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），則調(diào)整后的多重可決系數(shù)的正確表達式有（）。A.B.C.D.E.3.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（）。A.B.C.D.E.4.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學處理方法有（）。A.直接置換法B.對數(shù)變換法C.級數(shù)展開法D.廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法5.在模型中（）。A.與是非線性的B.與是非線性的C.與是線性的D.與是線性的E.與是線性的6.回歸平方和是指（）。A.被解釋變量的觀測值Y與其平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與其平均值的離差平方和C.被解釋變量的總體平方和與殘差平方和之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的離差的大小E.隨機因素影響所引起的被解釋變量的離差大小7.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間（）。A.<B.≥C.只能大于零D.可能為負值8.下列方程并判斷模型（）屬于變量呈線性，模型（）屬于系數(shù)呈線性，模型（）既屬于變量呈線性又屬于系數(shù)呈線性，模型（）既不屬于變量呈線性也不屬于系數(shù)呈線性。A.B.C.D.E.F.G.9．對于模型，下列錯誤的陳述有（）A.與一定呈負相關(guān)B.對的變化要比對的變化更加敏感C.變化一單位，將平均變化1.12個單位D.若該模型的方程整體顯著性檢驗通過了，則變量的顯著性檢驗必然能夠通過E.模型修正的可決系數(shù)（）一定小于可決系數(shù)（）四、簡答題：1．隨機誤差項包含哪些因素影響。P272．線性回歸模型的基本假設(shè)。違背基本假設(shè)的計量經(jīng)濟模型是否可以估計。P30,P56-P573．最小二乘法和最大似然法的基本原理。P334．普通最小二乘法參數(shù)估計量的統(tǒng)計性質(zhì)及其含義。P36-P375．最小樣本容量、滿足基本要求的樣本容量。P64-P656．在相同的置信概率下如何縮小置信區(qū)間。P727．非線性計量模型轉(zhuǎn)化成線性模型數(shù)學處理方法。P74-p758.在下面利用給定的樣本數(shù)據(jù)得到的散點圖中，X、Y分別為解釋變量和被解釋變量。問：各圖中隨機誤差項的方差與解釋變量之間呈什么樣的變化關(guān)系？9．什么是正規(guī)方程組。10．給定一元線性回歸模型：（1）敘述模型的基本假定；（2）寫出參數(shù)和的最小二乘估計公式；（3）說明滿足基本假定的最小二乘估計量的統(tǒng)計性質(zhì)；（4）寫出隨機擾動項方差的無偏估計公式。11．對于多元線性計量經(jīng)濟學模型：（1）該模型的矩陣形式及各矩陣的含義；（2）對應的樣本線性回歸模型的矩陣形式；（3）模型的最小二乘參數(shù)估計量。12．從經(jīng)濟學和數(shù)學兩個角度說明計量經(jīng)濟學模型的理論方程中必須包含隨機誤差項。13．為什么要計算調(diào)整后的可決系數(shù)？14．擬合優(yōu)度檢驗與方程顯著性檢驗的區(qū)別與聯(lián)系。第二章單方程計量經(jīng)濟學模型理論與方法一、填空題：1.在解釋變量中被忽略掉的因素的影響，變量觀測值的觀測誤差的影響，模型關(guān)系的設(shè)定誤差的影響，其他隨機因素的影響2.零均值，同方差，無自相關(guān)，解釋變量與隨機誤差項相互獨立（或者解釋變量為非隨機變量）3.隨機誤差項，殘差4.5.有效性或者方差最小性6.線性，無偏性，有效性7.提高樣本觀測值的分散度，增大樣本容量，提高模型的擬合優(yōu)度8.3個9.擬合優(yōu)度檢驗、方程的顯著性檢驗、變量的顯著性檢驗10.被解釋變量觀測值與其均值，被解釋變量其估計值與其均值，被解釋變量觀測值與其估計值11.模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關(guān)系在總體上是否顯著成立12.n≥30或至少n≥3（k+1）13.n≥414.直接置換法、對數(shù)變換法和級數(shù)展開法。15.Y*=1/YX*=1/X，Y*=α+βX*16.Y*=ln(Y/(1-Y))，Y*=α+βX17.218.n≥319.n≥2二、單選題：1.B2.D3.B4.C5.A6.B7.A8.B9.A10.B11.B12．C13．D14．D15．A16.C17．A18．C19．D20．D21．C22.C23.A24．D25．A26．C27．C28．C29．B三、多選題：1．BEFH2．BC3．BC4．ABC5．ABCD6．BCD7．AD8．DGABCGGEF9．ABCD四、簡答題：1.答：隨機誤差項主要包括下列因素的影響：（1）代表未知的影響因素；（2）代表殘缺數(shù)據(jù)；（3）代表眾多細小影響因素；（4）代表數(shù)據(jù)觀測誤差；（5）代表模型設(shè)定誤差；（6）變量的內(nèi)在隨機性。2．答：（1）解釋變量是非隨機的或固定的，且相互之間互不相關(guān)（無多重共線性）。（2）隨機誤差項具有零均值、同方差及不序列相關(guān)，即E()=0i=1,2,…nVar()=i=1,2,…nCov()=0i≠ji,j=1,2,…n（3）隨機誤差項與解釋變量不相關(guān)。即Cov()=0j=1,2,…ki=1,2,…n（4）隨機誤差項服從正態(tài)分布。即～N(0,)i=1,2,…n3．答：最小二乘法的基本原理是當從模型總體隨機抽取n組樣本觀測值后，最合理的參數(shù)估計量應該使得模型能最好地擬合樣本數(shù)據(jù)。最大或然法的基本原理是當從模型總體隨機抽取n組樣本觀測值后，最合理的參數(shù)估計量應該使得從模型中抽取該n組樣本觀測值的概率最大。4．答：線性。所謂線性是指參數(shù)估計量是的線性函數(shù)。無偏性。所謂無偏性是指參數(shù)估計量的均值（期望）等于模型參數(shù)值，即，。有效性。參數(shù)估計量的有效性是指在所有線性、無偏估計量中，該參數(shù)估計量的方差最小。5．答：最小樣本容量，即從最小二乘原理和最大或然原理出發(fā)，欲得到參數(shù)估計量，不管其質(zhì)量如何，所要求的樣本容量的下限。樣本容量必須不少于模型中解釋變量的數(shù)目（包括常數(shù)項）。即雖然當時可以得到參數(shù)估計量，但除了參數(shù)估計量質(zhì)量不好以外，一些建立模型所必須的后續(xù)工作也無法進行。一般經(jīng)驗認為，當或者至少時，才能說滿足模型估計的基本要求。6．答：（1）增大樣本容量n；（2）提高模型的擬合優(yōu)度，減少殘差平方和；（3）提高樣本觀測值的分散度。7.答：直接置換法、對數(shù)（函數(shù)）變換法和級數(shù)展開法。8．答：a圖呈無規(guī)律變化；b圖中當X增加時，隨機誤差項的方差也隨之增大；c圖中隨機誤差項的方差與X的變化無關(guān)；d圖中當X增加時，隨機誤差項的方差與之呈U形變化。9．答：正規(guī)方程組是根據(jù)最小二乘原理得到的關(guān)于參數(shù)估計值的線性代數(shù)方程組。10．答：（1）零均值，同方差，無自相關(guān)，解釋變量與隨機誤差項相互獨立（或者解釋變量為非隨機變量）（2），（3）線性即，無偏性即，有效性即（4），其中11.答：（1）；（2）；（3）。12.答：從數(shù)學角度，引入隨機誤差項，將變量之間的關(guān)系用一個線性隨機方程來描述，用隨機數(shù)學的方法來估計方程中的參數(shù)；從經(jīng)濟學角度，客觀經(jīng)濟現(xiàn)象是十分復雜的，是很難用有限個變量、某一種確定的形式來描述的，這就是設(shè)置隨機誤差項的原因。13.答：剔除樣本容量和解釋變量個數(shù)的影響。14.答：區(qū)別：它們是從不同原理出發(fā)的兩類檢驗。擬合優(yōu)度檢驗是從已經(jīng)得到估計的模型出發(fā)，檢驗它對樣本觀測值的擬合程度，方程顯著性檢驗是從樣本觀測值出發(fā)檢驗模型總體線性關(guān)系的顯著性。聯(lián)系：模型對樣本觀測值的擬合程度高，模型總體線性關(guān)系的顯著性就強。可通過統(tǒng)計量之間的數(shù)量關(guān)系來加以表示：。第二章單方程計量經(jīng)濟學模型理論與方法（下）一、填空題：1.在多元線性回歸模型中，解釋變量間呈現(xiàn)線性關(guān)系的現(xiàn)象稱為__________問題，給計量經(jīng)濟建模帶來不利影響，因此需檢驗和處理它。2.檢驗樣本是否存在多重共線性的常見方法有：__________和逐步回歸法。3.處理多重共線性的方法主要有兩大類：__________和__________。4.普通最小二乘法、加權(quán)最小二乘法都是__________的特例。5.隨機解釋變量與隨機誤差項相關(guān)，可表示為__________。6.工具變量法并沒有改變原模型，只是在原模型的參數(shù)估計過程中用工具變量“替代”__________。7.對于模型，i=1,2,…,n，若用工具變量代替其中的隨機解釋變量，則采用工具變量法所得新的正規(guī)方程組僅僅是將原正規(guī)方程組中的方程用方程____________________代替，而其他方程則保持不變。8.狹義工具變量法參數(shù)估計量的統(tǒng)計性質(zhì)是小樣本下__________，大樣本下__________。9.對于線性回歸模型，i=1,2,…,n，其矩陣表示為。若用工具變量代替其中的隨機解釋變量，則采用工具變量法所得參數(shù)估計量的矩陣表示為__________，其中被稱為__________。10.以截面數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計量經(jīng)濟模型中的隨機誤差項往往存在__________。11.以時間序列數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計量經(jīng)濟模型中的隨機誤差項往往存在__________。二、單選題：1.在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，既有，其中為非零常數(shù)，則表明模型中存在（）。A.方差非齊性B.多重共線性C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差2.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在（）。A.多重共線性B.異方差性C.序列相關(guān)D.高擬合優(yōu)度3.戈德菲爾德—匡特檢驗法可用于檢驗（）。A.異方差性B.多重共線性C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差4.若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數(shù)應采用（）。A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法5.如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數(shù)的普通最小二乘估計量（）。A.無偏且有效B.無偏但非有效C.有偏但有效D.有偏且非有效6.設(shè)回歸模型為，其中，則的最有效估計量為（）。A.B.C.D.7．對于模型，如果在異方差檢驗中發(fā)現(xiàn)，則用權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應為（）。A.B.C.D.8.若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關(guān)，則估計模型參數(shù)應采用（）。A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法9.用于檢驗序列相關(guān)的DW統(tǒng)計量的取值范圍是()。A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤410.已知DW統(tǒng)計量的值接近于2，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)近似等于（）。A.0B.-1C.1D.0.511.已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于-1，則DW統(tǒng)計量近似等于()。A.0B.1C.2D.412.在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dL和du,則當dL<DW<du時，可認為隨機誤差項（）。A.存在一階正自相關(guān)B.存在一階負相關(guān)C.不存在序列相關(guān)D.存在序列相關(guān)與否不能斷定13．某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型描述（其中為產(chǎn)量，為價格），又知：如果該企業(yè)在期生產(chǎn)過剩，決策者會削減期的產(chǎn)量。由此判斷上述模型存在（）。A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.隨機解釋變量問題14.對于模型，若存在序列相關(guān)，同時存在異方差，即有，，則廣義最小二乘法隨機誤差項方差—協(xié)方差矩陣可表示為這個矩陣是一個（）。A.退化矩陣B.單位矩陣C.長方形矩陣D.正方形矩陣15.用矩陣形式表示的廣義最小二乘參數(shù)估計量為，此估計量為（）。A.有偏、有效的估計量B.有偏、無效的估計量C.無偏、無效的估計量D.無偏、有效的估計量16.采用廣義最小二乘法關(guān)鍵的一步是得到隨機誤差項的方差—協(xié)方差矩陣Ω，這就需要對原模型首先采用（）以求得隨機誤差項的近似估計量，從而構(gòu)成矩陣Ω的估計量。A.一階差分法B.廣義差分法C.普通最小二乘法17.如果模型中出現(xiàn)隨機解釋變量并且與隨機誤差項相關(guān)時，最常用的估計方法是（）。A.普通最小二乘法B.加權(quán)最小二乘法C.差分法D.工具變量法18.在下圖a、b、c、d、e中，為解釋變量，e為相對應的殘差。圖形（）表明隨機誤差項的方差隨著解釋變量的增加而呈U性變化。三、多選題：1.針對存在異方差現(xiàn)象的模型進行估計，下面哪些方法可能是適用的（）。A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.廣義最小二乘法E.普通最小二乘法2.異方差性的檢驗方法有()。A.圖示檢驗法B.戈里瑟檢驗C.回歸檢驗法D.DW檢驗3.序列相關(guān)性的檢驗方法有（）。A.戈里瑟檢驗B.馮諾曼比檢驗C.回歸檢驗D.DW檢驗4.序列相關(guān)性的后果有()。A.參數(shù)估計量非有效B.變量的顯著性檢驗失去意義C.模型的預測失效5.DW檢驗是用于下列哪些情況的序列相關(guān)檢驗()。A.高階線性自相關(guān)形式的序列相關(guān)B.一階非線性自回歸形式的序列相關(guān)C.正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)D.負的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)6.檢驗多重共線性的方法有（）。A.等級相關(guān)系數(shù)法B.戈德菲爾德—匡特檢驗法C.工具變量法D.判定系數(shù)檢驗法E.差分法F.逐步回歸法7.選擇作為工具變量的變量必須滿足以下條件（）。A.與所替代的隨機解釋變量高度相關(guān)B.與所替代的隨機解釋變量無關(guān)C.與隨機誤差項不相關(guān)D.與模型中其它解釋變量不相關(guān)，以避免出現(xiàn)多重共線性8.工具變量法適用于估計下列哪些模型（或方程）的參數(shù)（）。A.存在異方差的模型B.包含有隨機解釋變量的模型C.存在嚴重多重共線性的模型D.聯(lián)立方程模型中恰好識別的結(jié)構(gòu)方程四、簡答題：1．簡述多重共線性的含義、后果，列舉主要檢驗方法，列舉主要解決辦法。P117-P1222．簡述異方差性的含義、后果，列舉主要檢驗方法，簡述這些檢驗方法的共同思路，列舉主要解決辦法。P93-P1013．簡述序列相關(guān)性的含義、后果，列舉主要檢驗方法，簡述這些檢驗方法的共同思路，列舉主要解決辦法。P104-P1124.DW檢驗的局限性主要有哪些?5.什么是工具變量，選擇作為工具變量的變量必須滿足哪些條件？6.什么是虛假序列相關(guān)？如何避免虛假序列相關(guān)問題。五、分析題1．從總體上考察中國居民收入與消費支出的關(guān)系。下表給出了以1990年不變價測算的中國人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（X）與以居民消費價格指數(shù)（以1990年為100）縮減的人均居民消費支出（Y）的1978-2000年期間的數(shù)據(jù)。單位：元/人年份人均居民消費支出（Y）人均GDP（X）年份人均居民消費支出（Y）人均GDP（X）1978395.8675.11990797.11602.31979437.0716.91991861.41727.21980464.1763.71992966.61949.81981501.9792.419931048.62187.91982533.5851.119941108.72436.11983572.8931.419951213.12663.71984635.61059.219961322.82889.11985716.01185.219971380.93111.91986746.51269.619981460.63323.11987788.31393.619991564.43529.31988836.41527.020001690.83789.71989779.71565.9要求：（1）根據(jù)變量Y與X的散點圖建立并估計二者的計量經(jīng)濟學模型；（2）對模型進行統(tǒng)計學檢驗（擬合優(yōu)度檢驗、變量顯著性檢驗及方程顯著性檢驗）；（3）對模型運用G-Q法進行異方差檢驗，若存在請用加權(quán)最小二乘法處理異方差；（4）對模型運用DW檢驗法進行序列相關(guān)檢驗，若存在請用廣義差分法處理序列相關(guān)，并再次檢驗是否存在異方差，并寫出最終模型估計結(jié)果。注：前兩題的結(jié)果要進行統(tǒng)計意義與經(jīng)濟意義解釋。2.已知2001年中國各地區(qū)農(nóng)村居民家庭人均農(nóng)業(yè)經(jīng)營收入和其他收入及消費支出，如下表所示（單位：元）。地區(qū)人均消費支出人均從事農(nóng)業(yè)經(jīng)營的收入人均其他收入YX1X2北京3552.1579.14446.4天津2050.91314.62633.1河北1429.8928.81674.8山西1221.6609.81346.2內(nèi)蒙古1554.61492.8480.5遼寧1786.31254.31303.6吉林1661.71634.6547.6黑龍江1604.51684.1596.2上海4753.2652.55218.4江蘇2374.71177.62607.2浙江3479.2985.83596.6安徽1412.41013.11006.9福建2503.11053.02327.7江西1720.01027.81203.8山東1905.01293.01511.6河南1375.61083.81014.1湖北2703.41242.92526.9湖南1550.61068.8875.6廣東1357.41386.7839.8廣西1475.2883.21088.0海南1497.5919.31067.7重慶1098.4764.0647.8四川1336.3889.4644.3貴州1123.7589.6814.4云南1331.0614.8876.0西藏1127.4621.6887.0陜西1330.5803.8753.5甘肅1388.8859.6963.4青海1350.21300.1410.3寧夏2703.41242.92526.9新疆1550.61068.8875.6（1）為了考察從事農(nóng)業(yè)經(jīng)營的收入和其他收入對農(nóng)村居民消費支出的影響，將各變量取自然對數(shù)，然后使用OLS法估計如下的雙對數(shù)模型：LNY=b0+b1LNX1+b2LNX2+Eviews軟件的輸出結(jié)果如下：DependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresSample:131Includedobservations:31VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C1.6025830.8609761.8613560.0732LNX10.3254080.1037693.1358850.0040LNX20.5070780.04859910.433880.0000R-squared0.796507Meandependentvar7.448706AdjustedR-squared0.781971S.D.dependentvar0.364648S.E.ofregression0.170267Akaikeinfocriterion-0.611133Sumsquaredresid0.811744Schwarzcriterion-0.472360Loglikelihood12.47256F-statistic54.79831Durbin-Watsonstat1.964715Prob(F-statistic)0.000000要求：①寫出根據(jù)序列Y、X1、X2，生成對數(shù)序列LNY、LNX1、LNX2的命令格式。②寫出用OLS法估計上述方程的命令格式。（2）根據(jù)軟件輸出結(jié)果，完成下列任務（要求寫出主要的步驟，得數(shù)可以直接取自軟件輸出結(jié)果）①寫出OLS法得到的回歸方程，并對結(jié)果的統(tǒng)計意義和經(jīng)濟意義進行解釋。②進行變量的顯著性檢驗。③進行擬合優(yōu)度檢驗。④進行方程的顯著性檢驗。⑤檢驗模型是否存在自相關(guān)。（3）考慮到不同地區(qū)農(nóng)民人均消費支出的差別主要來源于非農(nóng)經(jīng)營收入等其他收入的差別，因此，如果存在異方差性，則可能是X2引起的。下面給出的是OLS回歸的殘差平方項e2與LNX2的散點圖：試回答：從OLS回歸的殘差平方項e2與LNX2的散點圖，是否可以看出存在某種類型的異方差？（4）進一步采用G-Q檢驗，檢驗模型是否存在異方差。首先，按照解釋變量LNX2排序；然后，去掉中間的7個數(shù)值，用兩個容量為12的子樣本分別作回歸，得到如下結(jié)果：子樣本Ⅰ的回歸結(jié)果：DependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresSample:112Includedobservations:12VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C3.7448851.1911423.1439440.0119LNX10.3443520.0830014.1487670.0025LNX20.1688830.1188471.4210110.1890R-squared0.669035Meandependentvar7.239160AdjustedR-squared0.595487S.D.dependentvar0.133578S.E.ofregression0.084957Akaikeinfocriterion-1.881014Sumsquaredresid0.064960Schwarzcriterion-1.759787Loglikelihood14.28608F-statistic9.096604Durbin-Watsonstat1.811218Prob(F-statistic)0.006903子樣本Ⅱ的回歸結(jié)果：DependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresSample:2031Includedobservations:12VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-0.3534541.607471-0.2198820.8309LNX10.2109060.1582211.3329840.2153LNX20.8565240.1086027.8868320.0000R-squared0.878401MeandependentvarAdjustedR-squared0.851380S.D.dependentvarS.E.ofregression0.150491AkaikeinfocriterionSumsquaredresid0.203827SchwarzcriterionLoglikelihood7.425090F-statisticDurbin-Watsonstat2.123159Prob(F-statistic)要求：①在完成子樣本Ⅰ的回歸之后，如繼續(xù)進行子樣本Ⅱ的回歸，需重新定義樣本區(qū)間。試寫出重新定義樣本區(qū)間的命令格式。②根據(jù)兩個子樣本的回歸結(jié)果，利用G-Q法，檢驗模型是否存在異方差。（5）將樣本區(qū)間恢復到全部數(shù)據(jù)，再一次進行全部數(shù)據(jù)的回歸分析，并利用回歸分析結(jié)果得到的殘差序列數(shù)據(jù)（resid）產(chǎn)生一個序列名為E的新序列數(shù)據(jù)，使得E為resid的絕對值。然后，生成如下新序列：LNX1E=LNX1/E；LNX2E=LNX2/E；LNCE=1/E；LNYE=LNY/E，進行加權(quán)最小二乘回歸，得到如下結(jié)果：DependentVariable:LNYEMethod:LeastSquaresDate:09/04/08Time:10:27Sample:131Includedobservations:31VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.LNCE1.2278310.2972904.1300840.0003LNX1E0.3757490.0568306.6118420.0000LNX2E0.5101340.01778528.683960.0000R-squared0.999990Meandependentvar182.1656AdjustedR-squared0.999989S.D.dependentvar296.7187S.E.ofregression0.990251Akaikeinfocriterion2.910049Sumsquaredresid27.45671Schwarzcriterion3.048822Loglikelihood-42.10576Durbin-Watsonstat1.109156要求：①試寫出用加權(quán)最小二乘法得到的結(jié)果（回歸方程），并和OLS法的回歸結(jié)果進行比較。解：用加權(quán)最小二乘法得到的最后的回歸結(jié)果為：LN=1.227831+0.375749LNX1+0.510134LNX2(4.130084)(6.611842)(28.68396)R2=0.999990=0.999989和OLS法的回歸結(jié)果進行比較，我們可以發(fā)現(xiàn)，用加權(quán)最小二乘法進行回歸，無論是變量LNX1和LNX2對應的回歸系數(shù)的顯著性，還是整個模型的擬合優(yōu)度，都有顯著地改善。所以，盡管在5％的顯著性水平下，不能認為模型隨機干擾項存在異方差，但是如果采用加權(quán)最小二乘法估計方程，仍可以取得更好的回歸效果。這反過來說明，模型可能存在微弱的異方差。②上述用加權(quán)最小二乘法得到的回歸方程是否通過了序列相關(guān)性檢驗？為什么？解：上述用加權(quán)最小二乘法得到的回歸方程沒有通過序列相關(guān)性檢驗。因為DW值偏小，可能存在正自相關(guān)。這可能是由于對各個樣本點按照解釋變量LNX2排序而引起的。3．根據(jù)我國1985——2001年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和人均消費性支出資料，按照凱恩斯絕對收入假說建立的消費函數(shù)計量經(jīng)濟模型為：＝；；；＝；；；（1）解釋模型中137.422和0.772的意義；（2）簡述什么是模型的異方差性；（3）檢驗該模型是否存在異方差性；4．根據(jù)我國1978——2000年的財政收入和國內(nèi)生產(chǎn)總值的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經(jīng)濟模型：（2.5199）（22.7229）＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338，＝0.3474請回答以下問題：（1）何謂計量經(jīng)濟模型的自相關(guān)性？（2）試檢驗該模型是否存在一階自相關(guān)及相關(guān)方向，為什么？（3）自相關(guān)會給建立的計量經(jīng)濟模型產(chǎn)生哪些影響？（臨界值，）第二章單方程計量經(jīng)濟學模型理論與方法（下）一、填空題：1.多重共線性2.判定系數(shù)檢驗法3.排除引起共線性的變量，差分法4.廣義最小二乘法5.6.隨機解釋變量7.8.有偏，漸近無偏9.，工具變量矩陣10.異方差11.序列相關(guān)二、單選題：1.B2.A3.A4.B5.B6.C7.D8.C9.D10.A11.D12.D13.B14.D15.D16.C17.D18.e三、多選題：1.AD2.AB3.BCD4.ABC5.CD6.DF7.ACD8.BD四、簡答題：1.答：（1）多重共線性的含義對于模型i=1,2,…,n其基本假設(shè)之一是解釋變量是互相獨立的。如果某兩個或多個解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，則稱為多重共線性。如果存在i=1,2,…,n其中c不全為0，即某一個解釋變量可以用其它解釋變量的線性組合表示，則稱為完全共線性。（2）多重共線性的后果①完全共線性下參數(shù)估計量不存在②一般共線性下普通最小二乘法參數(shù)估計量無偏，但方差較大。③參數(shù)估計量經(jīng)濟含義不合理。參數(shù)并不反映各自與被解釋變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，而是反映它們對被解釋變量的共同影響。（3）多重共線性的檢驗方法主要有判定系數(shù)檢驗法和逐步回歸檢驗法。（4）多重共線性的解決辦法主要有兩類排除引起共線性的變量，差分法。2．答：（1）異方差性的含義對于模型i=1,2,…,n同方差性假設(shè)為：常數(shù)i=1,2,…,n如果出現(xiàn)i=1,2,…,n即對于不同的樣本點，隨機誤差項的方差不再是常數(shù)，而互不相同，則認為出現(xiàn)了異方差性。（2）異方差性的后果①參數(shù)估計量仍然具有無偏性，但非有效，在大樣本情況下仍不具有一致性。②變量的顯著性檢驗失去意義。③模型的預測失效。（3）異方差性的檢驗方法主要有圖示檢驗法、等級相關(guān)系數(shù)法、戈里瑟檢驗、巴特列特檢驗、戈德菲爾特—夸特檢驗等。（4）異方差性的檢驗方法的共同思路由于異方差性，相對于不同的樣本點，也就是相對于不同的解釋變量觀測值，隨機誤差項具有不同的方差，那么檢驗異方差性，也就是檢驗隨機誤差項的方差與解釋變量觀測值之間的相關(guān)性。各種檢驗方法就是在這個思路下發(fā)展起來的。（5）異方差性的解決辦法主要有加權(quán)最小二乘法。3．答：（1）序列相關(guān)性的含義對于模型i=1,2,…,n隨機誤差項互相獨立的基本假設(shè)表現(xiàn)為：i≠j，i,j=1,2,…,n如果對于不同的樣本點，隨機誤差項之間不再是完全互相獨立，而是存在相關(guān)關(guān)系，即i≠j，i,j=1,2,…,n則認為出現(xiàn)了自相關(guān)性。（2）序列相關(guān)性的后果①參數(shù)估計量仍然具有無偏性，但非有效，在大樣本情況下仍不具有一致性。②變量的顯著性檢驗失去意義。③模型的預測失效。（3）序列相關(guān)性的檢驗方法主要有圖示檢驗法、馮諾曼比檢驗法、回歸檢驗法、D.W.檢驗等。（3）序列相關(guān)性的檢驗方法的共同思路由于自相關(guān)性，相對于不同的樣本點，隨機誤差項之間不再是完全互相獨立，而是存在相關(guān)關(guān)系，那么檢驗自相關(guān)性，也就是檢驗隨機誤差項之間的相關(guān)性。各種檢驗方法就是在這個思路下發(fā)展起來的。（4）序列相關(guān)性的解決辦法主要有廣義最小二乘法、差分法。4.答：（1）回歸模型必須含有截距項；（2）解釋變量必須是非隨機的；（3）解釋變量中不能包含被解釋變量的滯后期；（4）不能用于聯(lián)立方程模型中各方程組的自相關(guān)檢驗；（5）只適用于隨機誤差項存在一階自回歸形式的自相關(guān)檢驗；（6）DW檢驗存在兩個不能確定是否存在自相關(guān)的范圍，目前還沒有比較好的解決辦法。5.答：工具變量：在模型估計過程中被作為工具使用，以替代模型中與隨機誤差項相關(guān)的隨機解釋變量。（1）與所替代的隨機解釋變量高度相關(guān)；（2）與隨機誤差項不相關(guān)；（3）與模型中其他解釋變量不相關(guān)，以避免出現(xiàn)多重共線性。6.答：所謂虛假序列相關(guān)問題，是指模型的序列相關(guān)性是由于省略了顯著的解釋變量而引致的。避免產(chǎn)生虛假序列相關(guān)性的措施是在開始時建立一個“一般”的模型，然后逐漸剔除確實不顯著的變量。五、分析題1．（1）①建立模型：根據(jù)散點圖，可以發(fā)現(xiàn)Y與X大體呈線性關(guān)系，故建立Y對X的一元線性回歸模型。命令：scatxy②模型的估計命令：LSYCX得到以下回歸結(jié)果：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresSample:19782000Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C201.118814.8837613.512640.0000X0.3861810.00722253.475680.0000R-squared0.992710Meandependentvar905.3310AdjustedR-squared0.992363S.D.dependentvar380.6337S.E.ofregression33.26392Akaikeinfocriterion9.929765Sumsquaredresid23236.26Schwarzcriterion10.02850Loglikelihood-112.1923F-statistic2859.649Durbin-Watsonstat0.550600Prob(F-statistic)0.000000得到的回歸模型為：Y=201.1188+0.386181X+e（13.51264）（53.47568）統(tǒng)計意義：當X每增加一個單位，Y平均增加0.386181個單位；經(jīng)濟意義：當人均GDP每增加一元，人均居民消費支出平均增加0.386181元。（2）①擬合優(yōu)度檢驗=0.992710統(tǒng)計意義：在Y的總變差中，有99.27%可以由X做出解釋?；貧w方程對于樣本觀測點的擬合效果很好。經(jīng)濟意義：在人均居民消費支出的總變差中，有99.27%可以由人均GDP做出解釋。==0.992363統(tǒng)計意義：用方差而不用變差，考慮到自由度，剔除解釋變量數(shù)目與樣本容量的影響，使具有不同樣本容量和解釋變量數(shù)目的回歸方程可以對擬合優(yōu)度進行比較。②方程的顯著性檢驗提出假設(shè)H0：H1：計算檢驗統(tǒng)計量：2859.649>4.32=F0.05(1,21)∴拒絕假設(shè)H0：，接受對立假設(shè)H1：。統(tǒng)計意義：說明在95%的置信概率下，回歸方程所能解釋的方差顯著大于未能解釋的方差，Y與X之間存在顯著的線性關(guān)系。經(jīng)濟意義：說明在95%的置信概率下，人均居民消費支出與人均GDP之間存在顯著的線性關(guān)系。③變量的顯著性檢驗提出假設(shè)H0：H1：計算檢驗統(tǒng)計量53.47568>2.08=∴拒絕假設(shè)H0：,接受對立假設(shè)H1：統(tǒng)計意義：在95％置信概率下，顯著異于零，模型通過T檢驗；經(jīng)濟意義：在95％置信概率下，人均GDP是人均居民消費支出的顯著影響變量。（3）異方差檢驗——G-Q檢驗命令：sortxsmpl19781986lsycx得到回歸結(jié)果的殘差平方和1278.497smpl19922000lsycx得到回歸結(jié)果的殘差平方和3001.256所以，模型在5%的顯著水平下不存在異方差。（4）①序列相關(guān)檢驗——DW檢驗DW==0.5506因為0<DW<所以存在一階正相關(guān)，需要處理序列相關(guān)。②廣義差分法：（注意在此之前要調(diào)整回原順序）命令：lsycxar(1)得到以下回歸結(jié)果：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresSample(adjusted):19792000Includedobservations:22afteradjustingendpointsConvergenceachie