16年協(xié)會培訓(xùn)課后測驗

/C160８1課后測驗試

題?得分：100分一、單項選擇題1．場外衍生產(chǎn)品交易協(xié)議主要內(nèi)容不包括（)。?

A。明確簽約雙方的資質(zhì)和交易內(nèi)容，需要提交的文檔,協(xié)議的適用范圍?

B.對違約行為和范圍的定義,以及違約后的處理方法的解釋和定義

C。對提前終止事件的定義

Ｄ.對信用風(fēng)險的測算?

E。對法律仲裁方面的定義

描述：交易對手信用風(fēng)險您的答案:D題目分?jǐn)?shù):10此題得分:10．0２。風(fēng)險管理的主要流程不包括(）。

Ａ．風(fēng)險識別?

Ｂ.風(fēng)險計量

C．風(fēng)險提示?

D。風(fēng)險控制

E．風(fēng)險報告

描述：金融市場和風(fēng)險管理-風(fēng)險管理流程您的答案:C題目分?jǐn)?shù)：1０此題得分：１0.０3.以下業(yè)務(wù)中（）不是產(chǎn)生信用風(fēng)險的來源。?

Ａ。銀行貸款?

B.股票質(zhì)押

C。融資融券

Ｄ。股票投資

E。遠(yuǎn)期交易?

描述:信用風(fēng)險概述您的答案：D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10．0二、多項選擇題４．證券公司在日常的業(yè)務(wù)開展過程中,會遇到哪些類風(fēng)險()?

A．市場風(fēng)險?

B.信用風(fēng)險?

C.操作風(fēng)險?

D。流動性風(fēng)險

描述:金融市場和風(fēng)險管理－風(fēng)險類型您的答案:Ｄ,B，C，A題目分?jǐn)?shù)：１0此題得分：10.０5.在信用風(fēng)險計量過程中,期望損失涉及到的風(fēng)險因子包括(）。

A。違約率（PD）?

B．違約損失率（LGD）

C.久期（D）?

Ｄ.經(jīng)濟(jì)資本（ＥC)

E.違約風(fēng)險暴露（ＥＡD)?

描述：信用風(fēng)險度量您的答案：Ａ，E,Ｂ題目分?jǐn)?shù)：10此題得分:10。06.衍生產(chǎn)品違約風(fēng)險敞口包括(）。?

A.期望風(fēng)險敞口（ＥxｐｅcｔｅdＥxpｏｓｕrｅ)

B．期望正風(fēng)險敞口（EｘpeｃtedPositiｖｅＥxposuｒe）

C．期望負(fù)風(fēng)險敞口（ＥｘpectedNegatｉｖeEｘｐosure）

D.最大可能風(fēng)險敞口（MaximumLｉkelyEｘｐｏsure）

E.未來可能風(fēng)險敞口(PoｔｅntｉalFuｔurｅＥxｐosure）

描述:信用風(fēng)險度量您的答案：B，E,A，Ｄ題目分?jǐn)?shù)：1０此題得分：10．0７.發(fā)行人信用風(fēng)險緩釋方法包括如下哪些（）。

A。尋找發(fā)行人信用評級較高的債券或者融資人信用評級較高的類融資項目

B.尋找法律途徑進(jìn)行起訴?

C．能夠提供具有一定資質(zhì)的擔(dān)保方?

D.利用衍生工具對信用風(fēng)險進(jìn)行對沖

E．提供超額抵押品等方法

描述：發(fā)行人信用風(fēng)險緩釋方法您的答案:A,Ｃ,E，D題目分?jǐn)?shù):10此題得分：１0。0８。場外衍生產(chǎn)品和場內(nèi)產(chǎn)品不同之處包括（)。

A.場外衍生產(chǎn)品一般不是標(biāo)準(zhǔn)化的,可以定制

B。不存在中央清算系統(tǒng)，需要面臨交易對手信用風(fēng)險?

C.需要統(tǒng)一的協(xié)議進(jìn)行管理,例如NAFMＩＩ，SＡＣ,ISＤA

D．衍生產(chǎn)品只包括股權(quán)衍生產(chǎn)品?

E。場外衍生產(chǎn)品的報價沒有統(tǒng)一報價系統(tǒng)

描述:交易對手信用風(fēng)險您的答案：Ｂ，A,C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分:10．０三、判斷題9．信用風(fēng)險是指由于客戶或交易對手不能完全履行契約的規(guī)定從而為機(jī)構(gòu)帶來損失的風(fēng)險。

描述:信用風(fēng)險概述您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分:１0。01０.我公司的DVＡ，站在交易對手方的角度來看，即是交易對手所面臨的CＶA.?

描述：信用風(fēng)險度量您的答案：正確題目分?jǐn)?shù):１0此題得分：10.0試卷總得分：10０。０C15072課后測驗試

題得分：1０0分一、單項選擇題1．關(guān)于賣出認(rèn)購期權(quán)的運用場景,以下說法不正確的有(）.?

A．認(rèn)為股價不漲,陰跌盤整?

Ｂ．預(yù)期短期內(nèi)不會出現(xiàn)大幅上漲，賣出認(rèn)購期權(quán)賺取權(quán)利金收入

C．賣出隱含波動率極高（被明顯不合理爆炒）的認(rèn)購期權(quán),待波動率回歸正常時平倉套利

D.低成本做空

您的答案:D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：1０.0２.在股票損益圖中,股票價格和股票多頭、股票空頭的關(guān)系說法正確的()。?

Ａ。股票多頭損益和股票價格成正相關(guān)

Ｂ.股票空頭損益和股票價格成正相關(guān)

C。股票價格和股票多頭損益、股票空頭損益是非線性關(guān)系?

Ｄ.股票價格和股票多頭損益、股票空頭損益都是倒“U"型關(guān)系?

您的答案：A題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.03?？春煤笫猩闲?又擔(dān)心現(xiàn)在買入后被“套牢”，則可以()期權(quán)，鎖定未來的買入價格,.?

A。買入認(rèn)購

B.買入認(rèn)沽

C。賣出認(rèn)購

D．賣出認(rèn)沽

您的答案：A題目分?jǐn)?shù)：10此題得分:1０.0二、多項選擇題４。以下屬于買入認(rèn)沽期權(quán)的好處的是(）。?

Ａ．保護(hù)現(xiàn)貨下行風(fēng)險

B。保留價格上行所帶來的利潤?

C．資金占用少

Ｄ。無需進(jìn)行保證金動態(tài)管理

您的答案：B，Ｃ，D，A題目分?jǐn)?shù):10此題得分:１0.０5。買入認(rèn)沽期權(quán)的運用場景有（）.

A。低成本做空?

B。保護(hù)性對沖?

C.市場上漲?

Ｄ。持有股票已有浮盈,鎖定收益防止股價下跌?

您的答案:D，B,A題目分?jǐn)?shù)：10此題得分:10。06.處于下跌趨勢時,可以采取的期權(quán)交易策略有（）。

Ａ.買入認(rèn)購

B。買入認(rèn)沽

C.賣出認(rèn)購?

D。賣出認(rèn)沽?

您的答案：C，B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.０三、判斷題7．買入認(rèn)沽期權(quán)的盈虧平衡點的計算方式是行權(quán)價格減去權(quán)利金.()?

您的答案:正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10。08．買入認(rèn)沽期權(quán)不需要繳納保證金，只需要支付權(quán)利金，資金使用率高。()?

您的答案:正確題目分?jǐn)?shù)：１0此題得分：１0。09．當(dāng)投資者的風(fēng)險厭惡度較高時,上漲幅度不大，可以使用實值認(rèn)購期權(quán)，雖然此時權(quán)利金很高，但風(fēng)險大大降低了。（）?

您的答案:正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分:10.010.賣出認(rèn)購期權(quán)和賣出認(rèn)沽期權(quán)的最大收益都是有限的（).?

您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分:1０。0試卷總得分：１0０.0C15073課后測驗試

題 得分：１00分一、單項選擇題1．融資融券合約最長期限不得超過（）個月。?

A。3

B.6?

C．9?

Ｄ.１2?

您的答案:Ｂ題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：1０.02。（）是指客戶用于沖抵保證金的現(xiàn)金、證券市值及融資融券交易產(chǎn)生的浮盈經(jīng)折算后形成的保證金總額,減去客戶未了結(jié)融資融券交易已占用保證金和相關(guān)利息、費用的余額。?

A。保證金可用余額?

B。權(quán)利金?

C.擔(dān)保金

D。維持擔(dān)保比例

您的答案：A題目分?jǐn)?shù):10此題得分：1０．0３。在信托財產(chǎn)關(guān)系中,客戶信用賬戶內(nèi)所有資金和證券總體作為客戶（)的擔(dān)保物。?

A.融資融券債務(wù)?

B．資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

C．投資咨詢業(yè)務(wù)?

Ｄ.約定回購業(yè)務(wù)?

您的答案:A題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：1０。0二、多項選擇題4.下列屬于證券公司提供的查詢方式的有（)。?

Ａ.信用賬戶資產(chǎn)情況?

B。負(fù)債情況

C.交易記錄

D。資金明細(xì)?

描述:客戶疑問您的答案:B，Ａ，C,D題目分?jǐn)?shù):１0此題得分:10.０5.下列屬于融資交易了結(jié)方式的有(）。?

A。賣券還款?

Ｂ.賣券還券?

Ｃ.直接還券

D．直接還款

描述:交易規(guī)則您的答案:A，Ｄ題目分?jǐn)?shù)：１0此題得分：10.０６.對有（）情況的客戶以及本公司的股東、關(guān)聯(lián)人，證券公司不得向其融資、融券。

A。未按要求提供有關(guān)情況

B．在本公司從事證券交易不足半年?

C.交易結(jié)算資金未納入第三方存管?

D.有重大違約記錄

描述：客戶選擇與授信您的答案：D，A,C，Ｂ題目分?jǐn)?shù)：10此題得分:10.0三、判斷題7?？蓻_抵保證金證券的折算率是指擔(dān)保證券在計算保證金金額時按其證券市值進(jìn)行折算的比率。()?

描述:保證金您的答案：正確題目分?jǐn)?shù):10此題得分:1０.０8.投資者融資融券賣出的申報價格不得低于該證券的最近成交價。（）

描述：交易規(guī)則您的答案：正確題目分?jǐn)?shù):1０此題得分:１0.09.維持擔(dān)保比例是指客戶擔(dān)保物價值與其融資融券債務(wù)之間的比例。（)

描述：維持擔(dān)保比例您的答案:正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10。010。證券公司向客戶融資，只能使用融資專用資金賬戶內(nèi)的資金.（)

描述：交易規(guī)則您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分:10.0試卷總得分：1０0.０C1６07４課后測驗試

題 得分：9０分，答錯的題目已標(biāo)黃,請注意！一、單項選擇題1。債券現(xiàn)金流映射中,不需要保持的原現(xiàn)金流的關(guān)系是()。

A。折現(xiàn)后的現(xiàn)值

Ｂ.期限?

C.風(fēng)險水平?

描述：P3０,風(fēng)險映射您的答案：B題目分?jǐn)?shù)：１０此題得分:10．02.反映了投資規(guī)模增加后,組合ＶaＲ值變化的指標(biāo)是（）。

A。VaR?

Ｂ。邊際VaＲ?

C．成分VａＲ?

Ｄ．下標(biāo)準(zhǔn)差

描述：P3８，邊際與成分Ｖar計算您的答案:Ｂ題目分?jǐn)?shù)：10此題得分:10。０３.下列敏感度指標(biāo)中，不是反映產(chǎn)品價格對風(fēng)險因子變動的線性關(guān)系的指標(biāo)是（）。

Ａ.久期?

Ｂ.deｌta?

C。凸度

D．beta?

描述：P７，敏感度指標(biāo)您的答案：C題目分?jǐn)?shù)：1０此題得分：１0。04．下列工具能夠用在資本計量領(lǐng)域的是().?

A.規(guī)模?

B.敏感度

Ｃ.ＶaR

D.壓力測試

描述：Ｐ４8，基于風(fēng)險價值的積極管理您的答案:C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分:１0．0二、多項選擇題5.下列關(guān)于返回檢驗的說法正確的是（).

A.真實損益與模型假設(shè)不符，因此不需要使用真實損益做返回檢驗?

B。風(fēng)險價值被突破說明模型低估了風(fēng)險，需要及時改正模型

C.模型連續(xù)多次被突破時，模型可能存在問題?

D。模型被突破的次數(shù)越低越好

Ｅ。模型被突破的次數(shù)應(yīng)該位于一定的區(qū)間

描述:Ｐ5１－54,返回檢驗?zāi)拇鸢?E,D,C，B題目分?jǐn)?shù)：１0此題得分:0．０三、判斷題６。由于分散效應(yīng),投資組合的VaR的水平一定小于組合中各產(chǎn)品的VaR水平之和.(）?

描述：P38，邊際與成分Var計算您的答案：錯誤題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10．07.通常情況下，組合的CVaR水平高于VaＲ的水平。（)?

描述：Ｐ46，尾部信息風(fēng)險您的答案:正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：1０.08.金融產(chǎn)品的價格是影響投資組合損益最直接的因素,因此,投資組合中各類產(chǎn)品價格可以作為風(fēng)險因子使用。（）

描述：Ｐ17，識別和選擇風(fēng)險因子您的答案：錯誤題目分?jǐn)?shù):１0此題得分：10.09。市場單向大幅波動時,歷史模擬法、參數(shù)法、Monｔeｃarlo方法計算出的ＶaR值都會增加。()

描述：Ｐ45，模型風(fēng)險您的答案：錯誤題目分?jǐn)?shù)：10此題得分:10。010。組合對同一個風(fēng)險因子的同一敏感度指標(biāo)可以加總，反映組合在該因子上總的風(fēng)險.（）

描述：P7，敏感度指標(biāo)您的答案:正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：1０。０試卷總得分:9０。０C１６080課后測驗試

題得分：80分 答錯的題目已標(biāo)黃，請注意!一、單項選擇題1.巴塞爾協(xié)議所要求的信用風(fēng)險監(jiān)管資本從意義上對應(yīng)于以下（）概念。

A.預(yù)期損失?

B.風(fēng)險撥備

C。減值準(zhǔn)備

D。非預(yù)期損失

描述:Ｐ4,資本充足率您的答案：B,正確的題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：0.02.信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法SA-ＣCR主要針對以下（)參數(shù)的計量。?

A．違約概率PD

B.違約損失率ＬＧD

Ｃ。風(fēng)險暴露EＡＤ

D。期限M

描述：Ｐ16,交易對手信用風(fēng)險資本計量您的答案：C題目分?jǐn)?shù)：１0此題得分：１0.03。最新巴塞爾協(xié)議內(nèi)部模型法用()替換了ＶａR。

A．ＳＶaR?

B．ExpecｔedShortｆaｌｌ

C.ExpectedValｕｅ

D．ExpｅctｅdLosｓ

描述:P22，EｘpecｔedShorｔfall您的答案：B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.04。信用風(fēng)險緩釋技術(shù)有（）。

A．合格抵質(zhì)押品?

B。表內(nèi)凈額結(jié)算?

C.擔(dān)保和信用衍生品?

D。以上皆對?

描述:P８，信用風(fēng)險緩釋技術(shù)您的答案：D題目分?jǐn)?shù)：1０此題得分:10.０二、多項選擇題5.在最新的《MiniｍumCapｉtａlＲeｑuｉremeｎtｓｆｏrMarketＲｉsｋ》中,標(biāo)準(zhǔn)法計量市場風(fēng)險資本包含以下()三個部分。?

A.敏感度資本?

Ｂ。違約風(fēng)險資本?

C。剩余風(fēng)險附加資本

D.特殊風(fēng)險資本?

描述：P１9，市場風(fēng)險資本標(biāo)準(zhǔn)法您的答案:Ａ，C，B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分:10.06.以下說法正確的是()。?

A．ES（Ｅxpｅｃteｄshｏrtｆaｌｌ)主要測量條件損失,衡量在已經(jīng)發(fā)生了最差情況的條件下金融機(jī)構(gòu)遭受的平均值的大小?

Ｂ。VaR具有可加