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風(fēng)險(xiǎn)管理-銀行從業(yè)資格考試題庫(kù)
1衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是A、DeltaB、GammaC、VegaD、Theta.C
2交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的()。
A、金融頭寸B、金融工具C、金融工具和商品頭寸D、商品頭寸C
3巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道咨詢公司的意見(jiàn),將操作
風(fēng)險(xiǎn)定義為。A、操作過(guò)程中產(chǎn)生的不確定性,并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不確定性的分布B、由不完善或有問(wèn)題
的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí),面對(duì)的
意外情況D、由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等原因,銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)B
4核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn),它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn),下列哪?項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)
的表現(xiàn)?()A、缺乏足夠的后援/替代人員B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄C、雇員福利支出增加D、缺乏肉
位輪換機(jī)制C
5失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作
或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。下列哪項(xiàng)活動(dòng)屬于這?因素?()A、交易不報(bào)告B、短貸長(zhǎng)用,借新還舊,追求片面的信貸
業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng)C、意識(shí)到本身缺乏必要的知識(shí),但在工作中利用這種缺陷D、有組織的勞工運(yùn)動(dòng)B
6專家判斷法中的"5C''方法不考慮的因素為()。A、債務(wù)人資本實(shí)力B、貸款抵押品C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)
D、信貸專家的主觀性D
7由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約,商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理,商業(yè)銀行的這種操作屬于
A、限額管理B、貸款重組C、貸款轉(zhuǎn)讓D、貸款審批B
8CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論B、默頓期權(quán)定價(jià)理論
C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論D、資產(chǎn)組合理論B
9在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中,對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不包括A、催收B、重組C,訴訟I)、貸款的
借新還舊D
10CreditMetrics的核心思想是()。A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響,而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)
值產(chǎn)生影響B(tài)、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變
化的結(jié)果D、債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程,與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)A
11有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率''這一指標(biāo),下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B、該指標(biāo)
是?個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整
個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失D
12有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這?指標(biāo),下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度B、該指標(biāo)
是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整
個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失D
13在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí),關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的()。A、最高債務(wù)承受能力B、最低債務(wù)承受能力
C、平均債務(wù)承受能力I)、以上均不對(duì)A
14在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中,對(duì)于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人,分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。因此,
對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注A、其抵押或擔(dān)保是否足額,其還本付息是否正常B、在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能
夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C、正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款D、借款人是否有足夠
的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息C
15在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中,下面不屬于考察范圍的是()。A、保證人的資格B、保證人的貸款規(guī)模C、保
證的法律責(zé)任D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力B
16在設(shè)定組合集中度限額的程序中,首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重,這里“資本分配''中的資本是指()。
A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本B、本年度的銀行資本C、所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本1)、過(guò)去三年間
的銀行資本A
17()是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù),動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng),判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平
或已經(jīng)超過(guò)閥值。A、信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制C
18在分析企業(yè)償債能力過(guò)程中不常使用的指標(biāo)是()。A、速動(dòng)比率B、存貨周轉(zhuǎn)率C、資產(chǎn)負(fù)債率D、權(quán)益比率B
19與其他因素相比,對(duì)于商業(yè)銀行而言,以下因素中最難以通過(guò)貸款組合的方式完全消除的是()。
A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C、管理層風(fēng)險(xiǎn)D、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)A
20商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過(guò)程中,應(yīng)注意的問(wèn)題有()。A、統(tǒng)?識(shí)別標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的
個(gè)體控制B、掌握充分信息,避免對(duì)集團(tuán)總體的過(guò)度授信C、主辦銀行奉頭,建立集團(tuán)客戶小組D、盡量少用抵押,爭(zhēng)
取多用保證E、與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議,要求客戶及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易BCE
21《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率,常用方法的方法
包括()。A、統(tǒng)計(jì)模型B、VAR法C、歷史違約經(jīng)驗(yàn)D、外部評(píng)級(jí)映射E、五級(jí)分類法ACD
22商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí),商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重
新組織的過(guò)程,在此,貸款結(jié)構(gòu)包括A、貸款期限B、貸款擔(dān)保C、貸款金額1)、貸款人規(guī)模E、貸款費(fèi)用ABCE
23以下與國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的相關(guān)說(shuō)法,正確的有A、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)指的是一國(guó)政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)B、主
權(quán)評(píng)級(jí)涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多方面的內(nèi)容C、由于國(guó)際環(huán)境瞬息萬(wàn)變,所以國(guó)家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析必須是靜態(tài)的D,國(guó)
家主權(quán)評(píng)級(jí)需要非常多的經(jīng)驗(yàn)判斷E、時(shí)于目前的主權(quán)評(píng)級(jí)而言,需要更多的是技巧而不是方法BDE
24對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí),企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括A、盈利能力分析B、杠桿比率分析
C、現(xiàn)金流量分析D、效率分析E、流動(dòng)比率分析ABCE
25對(duì)于商業(yè)銀行而言,有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀
況及其變動(dòng)趨勢(shì)B、監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況C、評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵押品巾場(chǎng)的變動(dòng)
趨勢(shì)D、識(shí)別合同還款的違約情況,并及時(shí)對(duì)潛在的有問(wèn)題授信進(jìn)行分類E、對(duì)已發(fā)生問(wèn)題的對(duì)象或項(xiàng)目,可迅速進(jìn)入補(bǔ)
救或管理程序ABCDE
26為了避免某些信貸損失的發(fā)生,商業(yè)銀行會(huì)采用各種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn),這主要包括A、抵押
B、擔(dān)保C、總收益互換D、信用違約互換E、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品ABCDE
27在實(shí)際操作中,商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候可采取的方式是A、長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性
資產(chǎn)B、同業(yè)拆入C、出售流動(dòng)資產(chǎn)D、外部融資B
28絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于()A、金融衍生品的交易B、市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大C、宏
觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題D
29現(xiàn)金頭寸指標(biāo)公式的正確表述是。A、(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款)/總資產(chǎn)B、(現(xiàn)金頭寸一應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)C、
(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)付貸款)/凈資產(chǎn)D、(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)D
30假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)為1000億元,負(fù)債為800億元,資產(chǎn)久期為6年,負(fù)債久
期為4年。根據(jù)久期分析法,如果年利率從8%上升到8.5%則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為0A、損失13
億B、盈利13億C、損失42.6億1)、盈利42.6億A
31在銀行的組織架構(gòu)中,()負(fù)責(zé)執(zhí)行堇事會(huì)核準(zhǔn)的法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系。A、董事會(huì)B、高級(jí)管理層C、監(jiān)事會(huì)D、法
律風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B
32法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括()。A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)B、法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛C、法律風(fēng)險(xiǎn)是
?種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)D、以上都是D
33當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí),貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其可能造成的經(jīng)濟(jì)損失就很大了,因而不易取得第三方保證。在
這種情況下,貸款活動(dòng)通常是以()方式進(jìn)行,從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的可能風(fēng)險(xiǎn)。A、銀團(tuán)貸款B、共同投資
C、國(guó)別限額D、以上都不是A
34以下不影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是OA、利率結(jié)構(gòu)B、分布結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D,幣種結(jié)構(gòu)A
35()是指在極端情景下,分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,制定改進(jìn)措施的方法,目的
是防止出現(xiàn)重大損失事件。A、情景分析B、壓力測(cè)試C、融資渠道管理1)、應(yīng)急計(jì)劃B
36商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力A、安全性B、流動(dòng)性C、收益性D、風(fēng)險(xiǎn)性B
371976年,美國(guó)進(jìn)出口銀行對(duì)37家銀行進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的方法主要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定
性分析、清單分析和定量分析,其中較多的是使用()。A、結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析B、結(jié)構(gòu)定性分析和清單分
析C、清單分析和定量分析D、完全定性分析和定量分析B
38進(jìn)行()保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場(chǎng)的聯(lián)系,對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金
提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地域分布來(lái)審查對(duì)各種融資來(lái)源的依賴程度。A、情景分析B、壓力測(cè)試C、融資渠道管理
1)、應(yīng)急計(jì)劃C
39()是降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的最基本的手段,其實(shí)質(zhì)是通過(guò)貸款、投資分散化來(lái)達(dá)到降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的目的。A、風(fēng)險(xiǎn)白留
B、風(fēng)險(xiǎn)分散C、風(fēng)險(xiǎn)抑制D、以上都是B
40在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中,不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
D、風(fēng)險(xiǎn)控制B
41在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷,以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制,這是()。A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)
別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D、風(fēng)險(xiǎn)控制A
42商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是()。A、董事會(huì)B、監(jiān)事會(huì)C、高級(jí)管理層D、銀行內(nèi)部的各個(gè)部門(mén)及其人員D
43商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià),其主體是A、商業(yè)銀行B、專
家C、債務(wù)人D、客戶A
44下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是()。A、違約概率是指借款人在未來(lái)淀時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或
履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中
的較高者C、計(jì)算違約概率時(shí);參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限,同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D、在
違約概率估計(jì)過(guò)程中,參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好D
45在貸款定價(jià)過(guò)程中。用來(lái)確定?筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴
露的數(shù)據(jù)C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)D、部門(mén)成本的數(shù)據(jù)D
46在授權(quán)管理中,如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相?致的信貸條件時(shí),有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是()。A、營(yíng)銷人
員B、風(fēng)險(xiǎn)分析人員C、信貸審批人員D、信貸組合管理人員A
47下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布B、確定銀行對(duì)
各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度C、確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度,以及這些敞口的損失相關(guān)性D、確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍
程度B
48某銀行貸出了了價(jià)值為10億元人民幣的等級(jí)為A的貸款,假定在第一年違約的總價(jià)值為2000萬(wàn)人民幣,第二年違約
的總價(jià)值為1000萬(wàn)人民幣,則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為()。A、1%B,1.02%C、2%D、3%I)
49在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí),不需要考慮的因素是A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、經(jīng)濟(jì)前
景C、收益率D、過(guò)去的組合集中情況C
50()不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。A、抵押房貸B、車貸C、新申請(qǐng)客戶D、信用卡消費(fèi)C
51商業(yè)銀行在貸后管理中,常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng),即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、
重新安排、重新組織,其目的主要在于()。A、增加收益B、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C、降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D、實(shí)
現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置C
52銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí),第一步是A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況B、根據(jù)分
析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失C、設(shè)定情景假設(shè)1)、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失C
53將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是()。A,復(fù)制信
用票據(jù)B、信用組合證券化C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)D、合成債券C
54單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般()資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。A、大于B、小于C、等于D、不確定A
55在經(jīng)濟(jì)資本的配置中,以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子,根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于()。
A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法C、矩陣分解法D、非預(yù)期損失分配法A
56從操作層面上講,()不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。A、預(yù)期損失分配法B、損失變化分配法C,矩陣分解法I)、收入變
動(dòng)法D
57就我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言,()是其面臨的最大的、最主要的風(fēng)險(xiǎn)。A、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)B
58典型的組合信用模型通常采用()方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。A、資產(chǎn)分組
B、集中度指標(biāo)C、蒙特卡羅模擬D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代C
59在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域,美國(guó)銀行家信托公司最先提出RAR0C方法,目前被銀行界廣泛采用,其般公式為:
RAR0C=(某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本,這一指標(biāo)代表A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率B、風(fēng)
險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率A
60假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬(wàn)元,銷售成本為80萬(wàn)元,則其銷售毛利率為()。A、80%B、20%C、
125%D,150%B
61在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),國(guó)際銀行業(yè)都是通過(guò)專家判斷法來(lái)對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),這類系統(tǒng)中的5cs方法不考
慮的因素為A、債務(wù)人資本實(shí)力B、債務(wù)人還款能力C、信貸專家的主觀估計(jì)D、貸款抵押品C
62商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的,以下有關(guān)限額管理的說(shuō)法,不正確的是()。A、限
額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的在一定時(shí)期內(nèi),商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B、限額管理的
目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋C、在限額管理中,給予客戶的授信額度只包含貸款,而不
包括其他或有負(fù)債D、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信,還必須將客戶在其他
商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮C
63壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù),主要分為敏感性分析和()兩種方法。A、情景分析法B、分
解分析法C、失誤數(shù)分析法D、專家調(diào)查分析法A
64客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段,在以下各項(xiàng)中,它的內(nèi)容不包括()。A、客戶信
用評(píng)級(jí)B、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)D、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試A
65在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí),經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況:一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)
管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做()。
A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B、外匯風(fēng)險(xiǎn)C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)A
66以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是()。A、線性概率模型B、Probit模型C、Logit模型D、死亡率模型D
67關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信
的風(fēng)險(xiǎn)B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大,其資本轉(zhuǎn)換因子越高C、同樣的資本,風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高I)、通過(guò)資本轉(zhuǎn)
換因子,可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額C
68重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是A、黑色預(yù)警法B、藍(lán)色預(yù)警法C,紅色預(yù)警法I)、橙色預(yù)
警法C
69按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同,商業(yè)銀行的客戶可以分為()A、法人客戶和個(gè)人客戶B、企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)
類客戶C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D、公共客戶和私人客戶A
70在限額管理過(guò)程中需要進(jìn)行的決策不包括A、確定限額的結(jié)構(gòu)B、確定用來(lái)計(jì)算限額的方法C、確定限額的
約束性D、確定限額管理的具體信貸種類D
71下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B、信用衍生品
的基本功能:違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)
品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn),也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)B
72假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分配單元,對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3,如果該商業(yè)銀行采用
基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法,則笫2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()。A、CVAR2B、CXC、CVAR21),CXC
73按照《巴塞爾新資本協(xié)議》,下面不屬于違約的一種情況是(A、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息B、債務(wù)人對(duì)銀
行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60C,銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失【)、銀行認(rèn)定,除非采取追索措
施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話),借款人可能無(wú)法金額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)B
74有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是A、預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值,而非預(yù)期損失表示資
產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度B、相對(duì)于預(yù)期損失,非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在C、從計(jì)量角度來(lái)看,非預(yù)期損失是可
以確切計(jì)算為某?個(gè)具體數(shù)值的1)、通常情況下,穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期
損失C
75?家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣,期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買(mǎi)總收益互換。按
該合約規(guī)定(以一年為支付期),銀行向信用保護(hù)賣(mài)方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益,該支付流等于固定利率加上貸款
市場(chǎng)價(jià)值的變化,同時(shí),信用保護(hù)賣(mài)方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。假定互換期末浮動(dòng)利率為13%,在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)
價(jià)值下降10%,那么銀行向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為A、10%和13%
B、5%和13%C、15%和10%D、5%和15%B
76根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則,借款人無(wú)法足額償還
貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失的貸款屬于()。A,次級(jí)類貸款B、損失類貸款C、可疑類貸款D、關(guān)
注類貸款C
77與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同,商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)更加關(guān)注()可能造成的
影響。A、管理層風(fēng)險(xiǎn)B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)C
78有關(guān)集團(tuán)客戶,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A、存在投資關(guān)系,在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系,
或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體B、無(wú)論是否存在投資關(guān)系,通過(guò)自然入或與其關(guān)系密
切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)鍵管理人員,或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體C、存在關(guān)聯(lián)交易、資
產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為,且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資
產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體D、以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶,以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其
他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有?定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體,其自身也具有企業(yè)法人資格D
79關(guān)于CreditRisk+模型的以下說(shuō)法,不正確的是A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析B、假
定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài)C、認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的1)、組合的損失
分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布C
80商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過(guò)程中,建立個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的主要目的是A、為了發(fā)行證券B、為
了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離C、為了購(gòu)買(mǎi)權(quán)益資產(chǎn)D、為了保證投資者本息的按期支付B
81可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中于某?行業(yè)的限額管理類別是()。A、單?客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B、組合風(fēng)險(xiǎn)限額C、集
團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額D、以上均不對(duì)B
82()不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。A、處理該筆貸款所花費(fèi)的成本B、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)
致的成本C、資本金要求所帶來(lái)的成本D、客戶的規(guī)模D
83采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是A、CreditRisk+B、
CreditMonitorC、CreditMetricisD、CreditPortfolioViewA
84Credimetrics的核心思想是()°A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響,而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)
值產(chǎn)生影響B(tài)、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征C、債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程,
與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)【)、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果A
85按照國(guó)際管理,商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用()。A、評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法B、評(píng)級(jí)方法和
評(píng)級(jí)方法C,評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法D、評(píng)分方法和評(píng)分方法A
86()不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。A、抵押B、質(zhì)押C、保證D、信用證D
87商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的A、預(yù)期損失B、災(zāi)難性損失C、非預(yù)期損失I)、常規(guī)性
損失C
88中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)、
資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo),以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是()A、資本充足率B、股本凈回報(bào)率
C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度I)、不良貸款撥備覆蓋率B
89在財(cái)務(wù)分析過(guò)程中,用來(lái)衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的指標(biāo)不包括A、存貨周轉(zhuǎn)率B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
D、資產(chǎn)負(fù)債率D
90在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中,商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行客戶
信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,以下各財(cái)務(wù)比率不屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)的是()。A、存貨周轉(zhuǎn)率B、資產(chǎn)回報(bào)率C、權(quán)益收益率1)、資產(chǎn)負(fù)
債率D
91下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B、信用衍生品
的基本功能:違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D、信用衍生產(chǎn)
品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn),也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)B
92假定某銀行2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣,其中正常貸款180億人民幣,其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣,
專項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣,特種準(zhǔn)備1億人民幣,則其不良貸款撥備覆蓋率約為()。A、5%B、5.6%C,20%[),50%D
93以下各因素中,商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價(jià)時(shí)不需要明確考慮的是A、資本金要求所帶來(lái)的成本B、處理該
筆貸款所花費(fèi)的成本C、客戶的規(guī)模D、由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本C
94假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬(wàn)元,銷售收入為100萬(wàn)元,年初資產(chǎn)總額為170萬(wàn)元,年底資產(chǎn)總額為190萬(wàn)
元,則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A、20%B、26%C、53%D,56%D
95一般而言,以下因素不會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的是()。A、借款人財(cái)務(wù)杠桿提高B、借款人收益波動(dòng)性變大
C、利率水平降低D,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條C
96可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是A、總收益互換B、信用違約互換C、信
用價(jià)差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)C
97假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí),其正常類貸款為80億人民幣,關(guān)注類貸款為15億人民幣,次級(jí)類貸款為3億人
民幣,可疑類貸款為1億人民幣,損失類貸款為1億人民幣,則其不良貸款率為()。A、2%B、5%C、20%D、25%;B
98?般認(rèn)為,顯著影響新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括A、該國(guó)匯率水平B、該國(guó)通貨膨脹率水平C、違
約史指標(biāo)D、人均收入D
99在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí),下列說(shuō)法正確的是A、合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映,也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體
的償債能力,因而能夠滿足債權(quán)人的分析要求B、母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主
體,而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體C、合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來(lái)的股利分派提供依據(jù)D、合并報(bào)表雖以母公
司觀點(diǎn)編報(bào),但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)B
100組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B,非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C,特定風(fēng)險(xiǎn)I)、宏觀風(fēng)險(xiǎn)A
101以下說(shuō)法中不正確的是()。A、違約頻率即通常所稱的違約率B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念C、違
約概率和違約頻率通常情況下是相等的I),違約概率與不良率是不可比的C
102根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng),其中第一維是借款人評(píng)級(jí),第二維是()。
A、債務(wù)人評(píng)級(jí)B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)C,不良貸款評(píng)級(jí)D、貸款評(píng)級(jí)B
103商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過(guò)程中,用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括()。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、部
門(mén)成本的數(shù)據(jù)C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)1)、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)B
104假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí),其正常貸款為95億人民幣,次級(jí)類貸款為3億人民幣,可疑類貸款為1億人民
幣,損失類貸款為1億人民幣,則其不良貸款率為()。A、2%B、5%C、20%I)、25%B
105采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí),需首先確定()。A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布B、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值
的分布C、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分A
106目前,在國(guó)際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo)RAR0C的計(jì)算公式為A、RAR0C=(收入一預(yù)期損失一
其他各項(xiàng)費(fèi)用)/監(jiān)管資本B、RAROC=(收益一非預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用)/監(jiān)管資本C、RAR0C=(收益一預(yù)期損失一
其他各項(xiàng)費(fèi)用)/經(jīng)濟(jì)資本D、RAROC=(收入一非預(yù)期損失一其他各項(xiàng)費(fèi)用)/經(jīng)濟(jì)資本C
107()不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。A、授權(quán)管理B、貸款流程控制C,貸款定價(jià)【)、客戶財(cái)務(wù)分析D
108下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是()。A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或
履行相關(guān)義務(wù)的可能性B、在違約概率估計(jì)過(guò)程中,參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好C、計(jì)算違約概率時(shí),參考數(shù)據(jù)
樣本至少覆蓋5年期限,同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定
義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者B
109信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于()。A、可獲得更高的投資收益B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)
品無(wú)法達(dá)到的避稅功能I)、不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資,而是通過(guò)人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益D
110關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說(shuō)法,不正確的是()。A、信息披露是一種中立、良性的政策手段B、通過(guò)強(qiáng)化信
息披露可以達(dá)到強(qiáng)化市場(chǎng)約束的目的C、有效的信息披露可以向市場(chǎng)參與者提供信息1)、商業(yè)銀行需要向市場(chǎng)參與者提供盡
可能多的信息D
111假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分配單元,非預(yù)期損失總額為CVAR,不包括每個(gè)單元所對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別
為CVAR1、CVAR2、CVAR3,如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法,則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資
本為()。A、CVAR2B、C*CVAR2C、C*CVAR2/(CVAR1+CVAR2+CVAR3)D、C*(CVAR-CVAR2)/
(3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3)D
112假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬(wàn)元,支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元,其所得稅稅率為35%,且該年度其平均資產(chǎn)總
額為180萬(wàn)元,則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為A、28%B、35%C、39%D、40%B
113與一般單個(gè)企業(yè)不同的是,在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到()A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題
B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題C、分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題D、分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題B
114與一般單個(gè)企業(yè)不同的是,商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到A、分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)
題B、分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題C、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問(wèn)題D、分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題C
115假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%,1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15。8%,且假定此類債
券在發(fā)生違約的情況下,債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理,上述有風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為
().A、2.5%B、5%C、10%D、15%B
116與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同,專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是()。A、對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告B、至少每年準(zhǔn)備一次
C、僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告D、定期報(bào)告的C
117經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的()A、預(yù)期損失B,非預(yù)期損失C、災(zāi)難性損失【)、常規(guī)性損失B
118商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí),不需要考慮的因素是()。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性
B、過(guò)去的組合集中情況C、資本收益率I)、經(jīng)濟(jì)前景C
119CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論B、默頓期權(quán)定價(jià)理論
C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論D、資產(chǎn)組合理論B
120可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是()。A、總收益互換B、信用違約互換C、信
用價(jià)差衍生產(chǎn)品D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)C
121商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為()三類。A、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款B、個(gè)
人消費(fèi)貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款C、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款1)、個(gè)人住宅抵
押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款C
122國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法(RAPM)中除了RAR0C指標(biāo)之外,另?個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是指
().A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率C
123銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí),第一步是()。A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況B、根據(jù)分
析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失C、設(shè)定情景假設(shè)D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失C
124在操作實(shí)踐中,預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表示,即預(yù)期損失率,它的計(jì)算公式為A、預(yù)期損失率=違約
概率XB、違約損失率C、預(yù)期損失率=違約概率XD、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露A
125某商業(yè)銀行觀測(cè)到兩組客戶(每組5人)的違約率為(1%,1%),(2%,0)、(3%,2%)、(4%,7%)和(8%,3%),則這
兩組客戶違約率之間的坎德?tīng)栂禂?shù)為A、0.2B、0.6C、0.8D、0.9B
126有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍C、系統(tǒng)性
風(fēng)險(xiǎn)較高D、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小D
127《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所對(duì)應(yīng)的違約概率,常用方法的方法
不包括()。A、統(tǒng)計(jì)模型B、VAR法C、歷史違約經(jīng)驗(yàn)D、外部評(píng)級(jí)映射B
128根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則,借款人無(wú)法足額償還
貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失的貸款屬于A、次級(jí)類貸款B、損失類貸款C、關(guān)注類貸款D、可
疑類貸款D
129亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場(chǎng)狀況對(duì)銀行業(yè)造成的沉重打擊表明,商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行
().A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B、壓力測(cè)試C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控D,風(fēng)險(xiǎn)分析B
130違約概率的估計(jì)包括兩個(gè)層面,一是單一借款人的違約概率,二是()所有借款人的違約概率。A、某-?地區(qū)
B、某一行業(yè)C,某一組合D、某一信用等級(jí)D
131()是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。A、不良率B、違約概率C、違約頻率D、不良債項(xiàng)余
額在所有債項(xiàng)余額的占比B
132反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是()oA、不良貸款率B、不良貸款撥
備覆蓋率C、預(yù)期損失率1)、貸款準(zhǔn)備充足率B
133假定目前市場(chǎng)上存在兩種債券,分別為1年期零息國(guó)債和1年期信用等級(jí)為B的零息債券,前者的收益率為10%;如
果假定后者在發(fā)生違約的情況下,債券持有者本金與利息的回收率為50%,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理可知后者的違約概率約為
8o7%,則后者的票面利率應(yīng)約為A、5%B、10%C、15%D、20%C
134對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言,假定其借款人的違約概率為10%,違約損失率為50%,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬(wàn)人民幣,
則該筆貸款的預(yù)期損失為()萬(wàn)人民幣。A、5B、10C、20D、100B
135影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多,清償優(yōu)先性屬于()。A、行業(yè)因素B、產(chǎn)品因素C、地區(qū)因素D、宏
觀經(jīng)濟(jì)因素B
136如果一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn),且對(duì)零售業(yè)務(wù)采用組合管理,假設(shè)其對(duì)某居民提供了100萬(wàn)人民幣的房產(chǎn)抵
押貸款,則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為()萬(wàn)人民幣。A、35B、65C、751)、100A
137從絕對(duì)差額的角度來(lái)看,信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指A、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額B、兩種對(duì)信用
敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差C、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率1)、兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值A(chǔ)
138從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看,商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致按順序經(jīng)歷了()三個(gè)主要發(fā)展階段。A、專家判斷法、
信用評(píng)分法、違約概率模型分析B、信用評(píng)分法、專家判斷法、違約概率模型分析C、專家判斷法、違約概率模型
分析、信用評(píng)分法D、信用評(píng)分法、違約概率模型分析、專家判斷法A
139以下各項(xiàng),符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序要求的是A、信用信息的收集與傳遞,風(fēng)險(xiǎn)分析,風(fēng)險(xiǎn)處置,后
評(píng)價(jià)B、風(fēng)險(xiǎn)分析,信用
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