《投資基金管理》教學(xué)大綱

第頁(yè)《投資基金管理》教學(xué)大綱一、課程基本信息英文名稱：Managementofinvestmentfunds課程編碼：020120135課程學(xué)時(shí)：32課程學(xué)分：2適用專業(yè)：投資學(xué)課程性質(zhì)：選修開(kāi)課單位：經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院開(kāi)課學(xué)期：三年級(jí)下學(xué)期先修課程：投資學(xué)金融學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)管理學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)大綱負(fù)責(zé)人：

教學(xué)大綱編寫(xiě)人：教學(xué)大綱審核人：

二、課程教學(xué)目標(biāo)《投資基金管理》是投資學(xué)的任選課程，是一門(mén)理論性和應(yīng)用性較強(qiáng)的專業(yè)課程。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，需達(dá)到以下目標(biāo)：目標(biāo)1：了解金融學(xué)的基本理論和基本知識(shí)。目標(biāo)2：掌握投資基金的基本理論。目標(biāo)3：掌握投資基金的分析、投資基金的選擇、投資基金的管理辦法。目標(biāo)4：具有較強(qiáng)的語(yǔ)言與文字表達(dá)、分析和解決投資基金管理問(wèn)題的基本能力。目標(biāo)5：培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新意識(shí)、探索精神及初步的創(chuàng)業(yè)和科研能力。教學(xué)目標(biāo)畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)12345678910目標(biāo)1√目標(biāo)2√目標(biāo)3√√目標(biāo)4√目標(biāo)5√三、課程要求本課程是投資學(xué)專業(yè)大學(xué)本科生必修的一門(mén)專業(yè)任選課程，目的是使學(xué)生系統(tǒng)掌握投資基金的基本概念、基本理論和分析管理的基本方法，為建立較為完整的投資學(xué)基本理論框架，打下堅(jiān)實(shí)的專業(yè)理論基礎(chǔ)；掌握投資基金分析和管理的基本，方法，以及投資基金信息的收集、整理分類、匯總的全過(guò)程；具備簡(jiǎn)單的投資基金分析能力，為進(jìn)一步學(xué)習(xí)金融衍生品等專業(yè)課程奠定基礎(chǔ)；掌握三個(gè)方面的應(yīng)用技能：（1）投資基金的分析；（2）投資基金的選擇；（3）投資基金的管理方法。四、教學(xué)內(nèi)容第1章：金融、資產(chǎn)管理與投資基金

授課學(xué)時(shí)：1知識(shí)要點(diǎn)：1-1了解金融市場(chǎng)與資產(chǎn)管理行業(yè)

1-2了解投資基金的類型重點(diǎn)：投資基金的類型難點(diǎn)：證券投資基金與產(chǎn)業(yè)投資基金的區(qū)別第2章：投資管理基礎(chǔ)

授課學(xué)時(shí)：1知識(shí)要點(diǎn)：2-1熟悉財(cái)務(wù)報(bào)表

2-2了解財(cái)務(wù)報(bào)表分析

2-3了解貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率

2-4熟悉常用描述性統(tǒng)計(jì)概念

重點(diǎn)：財(cái)務(wù)報(bào)表的結(jié)構(gòu)，常用描述性統(tǒng)計(jì)指標(biāo)難點(diǎn)：財(cái)務(wù)報(bào)表第3章：投資者需求

授課學(xué)時(shí)：1知識(shí)要點(diǎn)：3-1熟悉投資者類型和特征

3-2了解投資者需求和投資政策重點(diǎn)：投資者的需求和投資政策難點(diǎn)：投資者的需求第4章：證券投資基金

授課學(xué)時(shí)：1知識(shí)要點(diǎn)：4-1掌握證券投資基金的概念與特點(diǎn)

4-2了解證券投資基金的運(yùn)作與參與主體

4-3了解證券投資基金的法律形式，熟悉其運(yùn)作方式

4-4了解證券投資基金的起源與發(fā)展

4-5了解我國(guó)證券投資基金業(yè)的發(fā)展歷程

4-6了解證券投資基金業(yè)在金融體系中的地位與作用

重點(diǎn)：證券投資基金的概念和特點(diǎn)、運(yùn)作方式難點(diǎn)：證券投資基金的運(yùn)作方式第5章：證券投資基金的類型

授課學(xué)時(shí)：2知識(shí)要點(diǎn)：5-1了解證券投資基金分類5-2掌握股票基金

5-3掌握債券基金

5-4掌握貨幣市場(chǎng)基金

5-5掌握混合基金

5-6熟悉保本基金

5-7熟悉交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）

5-8熟悉QDII基金

5-9熟悉分級(jí)基金

重點(diǎn)：各種基金的類型難點(diǎn)：貨幣市場(chǎng)基金、ETF、分級(jí)基金等特殊基金形式第6章：權(quán)益投資

授課學(xué)時(shí)：2知識(shí)要點(diǎn)：6-1熟悉資本結(jié)構(gòu)

6-2了解權(quán)益類證券

6-3熟悉股票分析方法

6-4掌握股票估值方法

重點(diǎn)：股票分析方法和估值方法難點(diǎn)：股票估值方法第7章：固定收益投資

授課學(xué)時(shí)：2知識(shí)要點(diǎn)：7-1熟悉債券與債券市場(chǎng)

7-2掌握債券價(jià)值分析

7-3熟悉貨幣市場(chǎng)工具

重點(diǎn)：債券與債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)工具難點(diǎn)：債券價(jià)值分析第8章：衍生工具

授課學(xué)時(shí)：2知識(shí)要點(diǎn)：8-1了解衍生工具的類型

8-2掌握遠(yuǎn)期合約和期貨合約

8-3熟悉期權(quán)合約

8-4熟悉互換合約

重點(diǎn)：遠(yuǎn)期合約和期貨合約難點(diǎn)：期權(quán)合約、互換合約第9章：另類投資

授課學(xué)時(shí)：1知識(shí)要點(diǎn)：9-1了解另類投資

9-2掌握私募股權(quán)投資

9-3了解不動(dòng)產(chǎn)投資

9-4熟悉大宗商品投資

重點(diǎn)：私募股權(quán)投資，大宗商品投資難點(diǎn)：私募股權(quán)投資，大宗商品投資第10章：基金的募集、交易與登記

授課學(xué)時(shí)：2知識(shí)要點(diǎn)：10-1熟悉基金的募集與認(rèn)購(gòu)

10-2掌握基金的交易、申購(gòu)和贖回

10-3了解基金的登記

重點(diǎn)：基金的募集與認(rèn)購(gòu)、交易、申購(gòu)和贖回難點(diǎn)：基金的交易第11章：基金的投資交易與清算

授課學(xué)時(shí)：2知識(shí)要點(diǎn)：11-1掌握基金參與證券交易所二級(jí)市場(chǎng)的交易與清算

11-2熟悉銀行間債券市場(chǎng)的交易與結(jié)算

11-3熟悉海外證券市場(chǎng)投資的交易與結(jié)算

重點(diǎn)：銀行間債券市場(chǎng)、海外證券市場(chǎng)投資的交易與結(jié)算難點(diǎn)：基金參與證券交易所二級(jí)市場(chǎng)的交易與清算第12章：基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算

授課學(xué)時(shí)：2知識(shí)要點(diǎn)：12-1掌握基金資產(chǎn)估值

12-2熟悉基金費(fèi)用

12-3了解基金會(huì)計(jì)核算

12-4熟悉基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析

重點(diǎn)：基金資產(chǎn)估值、基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析難點(diǎn)：基金資產(chǎn)估值、基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告分析第13章：基金的利潤(rùn)分配與稅收

授課學(xué)時(shí)：2知識(shí)要點(diǎn)：13-1了解基金利潤(rùn)及利潤(rùn)分配

13-2熟悉基金稅收

重點(diǎn)：基金利潤(rùn)及利潤(rùn)分配、稅收難點(diǎn)：基金稅收第14章：基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

知識(shí)要點(diǎn)：14-1掌握基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

14-2熟悉絕對(duì)收益與相對(duì)收益

14-3掌握業(yè)績(jī)歸因

第四節(jié)掌握基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法重點(diǎn)：基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方法難點(diǎn)：業(yè)績(jī)歸因第15章：投資組合管理

授課學(xué)時(shí)：2知識(shí)要點(diǎn)：15-1熟悉系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分散化

15-2熟悉資產(chǎn)配置

15-3熟悉被動(dòng)投資和主動(dòng)投資

15-4掌握投資組合構(gòu)建

15-5了解投資管理部門(mén)

重點(diǎn)：資產(chǎn)配置、投資組合構(gòu)建難點(diǎn)：資產(chǎn)配置、投資組合構(gòu)建第16章：投資交易管理

授課學(xué)時(shí)：2知識(shí)要點(diǎn)：16-1熟悉證券市場(chǎng)的交易機(jī)制

16-2掌握交易執(zhí)行

16-3熟悉交易成本與執(zhí)行缺口

重點(diǎn)：證券市場(chǎng)的交易機(jī)制難點(diǎn)：交易成本第17章：投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制

授課學(xué)時(shí)：2知識(shí)要點(diǎn)：17-1了解投資風(fēng)險(xiǎn)的類型

17-2掌握投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量

17-3熟悉不同類型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理

重點(diǎn)：投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量難點(diǎn)：投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量第18章：基金職業(yè)道德授課學(xué)時(shí)：2知識(shí)要點(diǎn)：18-1了解道德與職業(yè)道德18-2掌握基金職業(yè)道德規(guī)范

18-3熟悉基金職業(yè)道德教育與修養(yǎng)

重點(diǎn)：基金職業(yè)道德規(guī)范難點(diǎn)：基金職業(yè)道德教育第19章：證券投資基金的監(jiān)管

授課學(xué)時(shí)：2知識(shí)要點(diǎn)：19-1了解基金監(jiān)管

19-2熟悉基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行業(yè)自律組織

19-3了解對(duì)基金機(jī)構(gòu)的監(jiān)管

19-4了解對(duì)基金活動(dòng)的監(jiān)管

19-5了解對(duì)非公開(kāi)募集基金的監(jiān)管

重點(diǎn)：基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行業(yè)自律組織難點(diǎn)：對(duì)基金機(jī)構(gòu)、活動(dòng)的監(jiān)管課程教學(xué)目標(biāo)與教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法對(duì)應(yīng)關(guān)系表教學(xué)目標(biāo)教學(xué)內(nèi)容教學(xué)方法講授法啟發(fā)式案例法討論法目標(biāo)1.2金融、資產(chǎn)管理與投資基金√√目標(biāo)1.2投資管理基礎(chǔ)√√目標(biāo)1.2投資者需求√√√目標(biāo)1.2證券投資基金√√√√目標(biāo)1.2.3證券投資基金的類型√√√目標(biāo)1.2.3權(quán)益投資√√√目標(biāo)1.2.3固定收益投資√√√目標(biāo)1.2.3衍生工具√√√目標(biāo)另類投資√√√√目標(biāo)1.2.3基金的募集、交易與登記√√√目標(biāo)1.2.3基金的投資交易與清算√√√目標(biāo)1.2.3基金的估值、費(fèi)用與會(huì)計(jì)核算√√√目標(biāo)1.2.3基金的利潤(rùn)分配與稅收√√√目標(biāo)1.2.3基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)√√√目標(biāo)1.2.3投資組合管理√√√目標(biāo)1.2.3投資交易管理√√√目標(biāo)投資風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制√√√目標(biāo)1.2.3基金職業(yè)道德√√√目標(biāo)1.2.3證券投資基金的監(jiān)管√√√五、考核方式與評(píng)分辦法本課程成績(jī)中期末考試成績(jī)占70%，平時(shí)成績(jī)占30%（主要依據(jù)課堂提問(wèn)、作業(yè)、考勤及學(xué)習(xí)效果等評(píng)定）。期末考試采取閉卷筆試進(jìn)行。課程教學(xué)目標(biāo)與考核方式對(duì)應(yīng)關(guān)系表教學(xué)目標(biāo)考核方式單選概念判斷計(jì)算案例分析目標(biāo)1√√√√目標(biāo)2√√√√目標(biāo)3√√√√√目標(biāo)4√√√√目標(biāo)5√√√教學(xué)參考1.教材或?qū)嶒?yàn)指導(dǎo)書(shū)名稱：[1]基金從業(yè)資格考試2016證券投資基金（上冊(cè)）（下冊(cè)），中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)

組編

高等教育出版社，20162.參考教材：[1]\o"(新加坡)梁凱文;陳玟佑;梁俐菁"梁凱文;\o"(新加坡)梁凱文;陳玟佑;梁俐菁"陳玟佑;梁俐菁.全球REITs投資手冊(cè)(新加坡).中信出版社.2016[2]谷志威.私募股權(quán)投資基金實(shí)務(wù)操作指引（修訂）.中國(guó)法律出版社.2015[3葉有明.股權(quán)投資基金運(yùn)作：PE創(chuàng)造價(jià)值的流程（第二版）.復(fù)旦大學(xué)出版社.2012[4]隋平，\o"隋平，董梅著"董梅.私募股權(quán)投資基金：操作細(xì)節(jié)與核心范本.中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社.2012[5]王一鳴，HYPERLINK"/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=%E7%8E