2023年銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理必做題

２０23銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》必做10０道題來1.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理理論的四種管理模式中，不涉及__。Ａ.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B．負債風(fēng)險管理模式Ｃ.全面風(fēng)險管理模式D.內(nèi)部管理模式2.下列理論中,屬于負債管理模式的是___＿_。A.真實票據(jù)論Ｂ.轉(zhuǎn)換能力理論C.存款理論D.預(yù)期收入理論3.FN理論中,發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是_＿___。A．銀行券理論B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論Ｃ.購買理論D.銷售理論４.下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的是_＿__＿A.轉(zhuǎn)換能力理論B.預(yù)期收入理論C.超貨幣供培理論D．銷售理論5._＿＿__是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種因素不能或不愿遵照協(xié)議規(guī)定準時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的也許性。Ａ.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C．操作風(fēng)險Ｄ．流動性風(fēng)險6._＿＿＿＿是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A．信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險7.＿____不涉及在市場風(fēng)險中。Ａ.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C．操作風(fēng)險Ｄ.商品價格風(fēng)險８._____是由不完善或有問題的內(nèi)部程序，人員及系統(tǒng)或外部事件所導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.國家風(fēng)險9._____是指銀行掌握的可用于即時土付的流動資產(chǎn)局限性以滿足支付需要,從而使銀行喪失清償能力的也許性。Ａ.流動性風(fēng)險Ｂ.國家風(fēng)險Ｃ.聲譽風(fēng)險D．法律風(fēng)險10._＿___是指由于借款國經(jīng)濟、政治、社會環(huán)境的變化使該國不能按照協(xié)議償還債務(wù)本息的也許性。A.流動性風(fēng)險Ｂ.國家風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D．法律風(fēng)險1１.___＿＿是指由于銀行操作上的錯誤,違反有關(guān)法規(guī),資產(chǎn)質(zhì)量低下,不能支付到期債務(wù),不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上也許導(dǎo)致的不良影響。A．操作風(fēng)險Ｂ.國家風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D．法律風(fēng)險1２.＿____是指當銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。Ａ．流動性風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.操作風(fēng)險Ｄ.法律風(fēng)險13._____是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不妥或?qū)π袠I(yè)變化束手無策,對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠的影響。Ａ.流動性風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C．操作風(fēng)險D.法律風(fēng)險１4.商業(yè)銀行通過進行一定的金融交易來對沖其面臨的某種金融風(fēng)險屬于_＿__＿的風(fēng)險管理方法。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散Ｃ.風(fēng)險規(guī)避Ｄ.風(fēng)險轉(zhuǎn)移１5.將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮,從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分可以得到其他未發(fā)生損失的部分的補償,屬于＿_＿_＿的風(fēng)險管理方式。A．風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避Ｄ.風(fēng)險轉(zhuǎn)移16.在風(fēng)險發(fā)生之前,通過各種交易活動,把把也許發(fā)生的風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其別人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險損失,屬于＿__＿_的風(fēng)險管理方法。Ａ.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險分散C．風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移１７．下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是__＿__＿。A.承擔(dān)Ｂ.保險C．轉(zhuǎn)讓D.客戶分散1８.在風(fēng)險發(fā)生之前,風(fēng)險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動也許帶來風(fēng)險損失，因而故意識地采用規(guī)避措施,積極放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險,屬于_____的風(fēng)險管理方法。A．風(fēng)險補償B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避Ｄ.風(fēng)險轉(zhuǎn)移１9.風(fēng)險主體運用資本、利潤、抵押品拍賣收入等形式的資金，填補其在某種風(fēng)險上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險損失不會影響到風(fēng)險主體正常經(jīng)營的進行，不會導(dǎo)致其形象與信譽的損害，屬于_____的風(fēng)險管理方法。A．風(fēng)險補償B.風(fēng)險分散C.風(fēng)險規(guī)避Ｄ.風(fēng)險轉(zhuǎn)移20.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列＿___＿不涉及在核心資本中。A.實收資本B.資本公積C．盈余公積D.可轉(zhuǎn)換債券21.按照我國銀監(jiān)會的規(guī)定,下列＿＿___不涉及在附屬資本中。A.重估儲備Ｂ.長期次級債務(wù)C.優(yōu)先股Ｄ．實收資本22．商業(yè)銀行在計算核心資本充足率時，對未并表金融機構(gòu)資本的投資,應(yīng)扣除＿____。A.1５%B.20％C.25%D.50%23._＿__＿＿是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局規(guī)定的資本。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本Ｄ.實收資本24．公司治理在狹義上重要指公司股東大會、董事會和_____＿及高級管理層等組織機構(gòu)設(shè)立與動作的機制制度。Ａ.職工代表大會B.工會Ｃ.監(jiān)事會D.同業(yè)協(xié)會２5._____負責(zé)建立辨認、計量、監(jiān)測井控制風(fēng)險的程序和措施。Ａ.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層２6.在各種風(fēng)險發(fā)生前,對風(fēng)險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷,以便對風(fēng)險進行估算和控制,這是____＿。A.風(fēng)險辨認Ｂ.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D．風(fēng)險控制27.風(fēng)險辨認的重要方法不涉及_____＿。A．故障樹法B.VaＲC．專家預(yù)測法D.流程圖分析法28.商業(yè)銀行可以采用的風(fēng)險計量方法不涉及______。A.因果關(guān)系分析Ｂ.ＶaRＣ．敏感性分析D．情景分析29.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)重要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文獻和__＿__Ａ.國際結(jié)算系統(tǒng)B．儲蓄系統(tǒng)Ｃ.信用卡系統(tǒng)D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)30．商業(yè)銀行一個完整的風(fēng)險監(jiān)測指標體系,涉及風(fēng)險水平類指標、風(fēng)險遷徙類指標和＿＿__＿A.流動性風(fēng)險指標B．信用風(fēng)險指標C.風(fēng)險抵補類指標D.不良貸款遷徙率指標3１.下列指標中屬于風(fēng)險水平類指標的是____＿＿A.正常貸款遷徙率指標工作Ｂ．操作風(fēng)險指標C．風(fēng)險抵補類指標D.準備盤充足限度指標３２.風(fēng)險遷徙類指標涉及正常貸款遷徙率和_＿___A．不良貸款遷徙率B．賺錢能力C．準備資金充足限度D．資本充足限度3３.對于同一客戶,不同信息來源的信息內(nèi)容存在嚴重不一致,無法確認哪一個是真實數(shù)據(jù),則選取_____A.風(fēng)險值較低的指標值B．風(fēng)險值較高的指標值Ｃ．風(fēng)險值為兩者均值的指標值D.類似客戶的指標值34._____不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。A.環(huán)境安全B．設(shè)備安全C.系統(tǒng)安全Ｄ.媒介安全35.＿___＿屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。Ａ.環(huán)境安全B.設(shè)備安全C.媒介安全D.應(yīng)用系統(tǒng)安全36.＿_＿＿_屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。Ａ.安全認證Ｂ.操作系統(tǒng)安全Ｃ.媒介安全D．應(yīng)用系統(tǒng)安全３7.____＿不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全。A．內(nèi)網(wǎng)訪問控制B.外網(wǎng)物理隔離Ｃ．病毒防護D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全3８．＿____屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。A.操作系統(tǒng)安全Ｂ.內(nèi)網(wǎng)訪問控制Ｃ.加密傳輸Ｄ.媒介安全3９.銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國家法律、法規(guī)的宣傳等屬于_＿＿__。A.媒介安全B.管理安全C.應(yīng)用安全D.信息安全40.銀行信息系統(tǒng)安全涉及物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和_＿___等A．應(yīng)用安全B．媒介安全C.應(yīng)用系統(tǒng)安全Ｄ.環(huán)境安全41.國內(nèi)少數(shù)公司在_____，開始試用國外先進的管理經(jīng)驗去辨認、估測、評價和控制風(fēng)險。Ａ.20世紀60年代B.２0世紀80年代后期C..20世紀70年代后期Ｄ.2０世紀8０年代前期42．風(fēng)險管理的核心在于__＿＿_。A.風(fēng)險辨認B．風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合4３.風(fēng)險管理的目的在于____＿．A.獲得最大的安全保障B.風(fēng)險計量Ｃ.風(fēng)險監(jiān)測D.選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)組合４４.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自＿＿___A.負債業(yè)務(wù)B．資產(chǎn)業(yè)務(wù)C.中間業(yè)務(wù)D.表外業(yè)務(wù)4５.真實票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期,業(yè)務(wù)重要集中于＿___A.長期貸款B.消費者貸款Ｃ.短期自償性貸款D.房地產(chǎn)貸款46.可轉(zhuǎn)換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時可以變現(xiàn)的＿_＿__A.商業(yè)票據(jù)B.流動資產(chǎn)Ｃ.長期債券D.國債47．預(yù)期收入理論認為,任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn),歸根結(jié)底是以_＿__＿為基礎(chǔ)的。A．實際收入Ｂ.未來收入Ｃ．實際財富D.投資收益４8._____容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過于廣泛的業(yè)務(wù)范圍,導(dǎo)致集中和壟斷。A.轉(zhuǎn)換能力理論B．預(yù)期收入理論C.超貨幣供應(yīng)理論D．銷售理論49．_____是一種適合于初期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論。A.銷售理論B.預(yù)期收入理論Ｃ.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論Ｄ.真實票據(jù)理論50．最古老的銀行負債管理理論可追溯到_＿＿__Ａ.銷售理論B.預(yù)期收入理論C.銀行券理論D.真實票據(jù)理論51.＿___＿是銀行券理論的核心。A.負債的適度性B.資產(chǎn)的適度性C.盡也許多的負債D.負債越少52．存款可分為＿＿___和派生存款不同兩類。A.信用存款Ｂ.定期存款Ｃ.初始存款D．公司存款53.存款理論的最重要特性是它的_____A.流動性B.穩(wěn)健性C．擴張性D.冒險性54.被稱為“銀行負債思想的創(chuàng)新”的是＿___＿A.銀行券理論B.存款理論C．購買理論D.銷售理論5５．銷售理論的主題是_____A.推銷金融產(chǎn)品B.積極負債C.購買負債D．吸取存款5６．全面風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、_____和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造技術(shù)與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。Ａ.流動性風(fēng)險B.國家風(fēng)險C．法律風(fēng)險Ｄ.市場風(fēng)險57._____提倡將原本資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)負債表外管理理論B.銷售理論C.存款理論Ｄ．資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論5８.金融工程的狹義定義是組合金融工具和＿__＿＿的研究。A.衍生產(chǎn)品B．金融技術(shù)Ｃ.風(fēng)險管理技術(shù)Ｄ．工程技術(shù)59.巴塞爾委員會《巴塞爾資本協(xié)議》進行全面修改,并于_____初次公布修改后的資本協(xié)議征求意見稿。A．199８年5月B.1９99年6月C.２０23年１月D.202３年4月60.在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會發(fā)布了＿____次資本協(xié)議征求意見稿。Ａ.1B.２C.3Ｄ．461.《資本計量和資本標準的國際協(xié)議：修訂框架》于是乎2０23年終一方面在____＿的銀行開始實行。A.美國B.歐洲Ｃ.歐美D.十國集團６2.＿____不是全面風(fēng)險管理模式的特性。A.全球的風(fēng)險管理體系Ｂ.全面的風(fēng)險管理范圍Ｃ.全員的風(fēng)險管理文化D．全程的風(fēng)險辨認過程６３．根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險的_____，可分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險等。A．屬性B．形成因素C.表現(xiàn)形式C．法律變動64.實際信用風(fēng)險一般由貼現(xiàn)、透支、信用證和＿＿___等導(dǎo)致的。A．同業(yè)拆借B.利率波動C.匯率波動D．商品價格風(fēng)險６5.黃金價格變動導(dǎo)致的風(fēng)險屬于＿_＿___A.操作風(fēng)險B.匯率風(fēng)險Ｃ.利率風(fēng)險Ｄ.商品價格風(fēng)險６６.利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準風(fēng)險和＿___＿A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險B．期權(quán)性風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.價格風(fēng)險67．最重大的操作在于____＿及公司治理機制的失效。Ａ．內(nèi)部控制Ｂ.風(fēng)險文化C.公司策略D.風(fēng)險管理機制6８._＿_＿＿經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接因素。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.違約風(fēng)險D.流動性風(fēng)險69．_____是最復(fù)雜、最難以捉摸，也是最危險的風(fēng)險之一。A.聲譽風(fēng)險Ｂ.市場風(fēng)險C.國家風(fēng)險D.操作風(fēng)險７0．＿____交易不僅可以用于套期保值,還可以獲得也許出現(xiàn)的意外收益。A.股指期貨B.金融期權(quán)C.遠期交易Ｄ.商品期貨71._＿＿__并不消滅風(fēng)險源，只是風(fēng)險承擔(dān)主體改變。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險分散D．風(fēng)險對沖７2._＿＿__不屬于事的風(fēng)險控制手段。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險補償D．風(fēng)險分散73.___＿_不能規(guī)避利率風(fēng)險。A．金融期貨B．金融期權(quán)C.利率互換Ｄ.定期存款７4．下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不對的的是__＿__Ａ．提供融資B．使銀行免受損失C.維持市場信心Ｄ.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴張75.商業(yè)銀行進行風(fēng)險管理最主線的驅(qū)動力是_＿_＿_A.客戶利益至上B.儲戶利益至上C.股東資本是風(fēng)險的第一承擔(dān)者D.金融監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定76．計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)當扣除＿_____。A．商譽B．商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資C.附屬資本D.商業(yè)銀行對非自用不對產(chǎn)和公司的資本投資77.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的_＿____；計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的____＿_。A.100%，１00%B．5０%，100%C.100%，50％D.50%，5０%7８.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失則需要銀行的____＿來覆蓋。A．監(jiān)管資本B.會計資本C.核心資本Ｄ．經(jīng)濟資本79．1997年亞洲金融危機發(fā)生后，_____又被廣泛討論來對抗危機。A.風(fēng)險管理B．公司治理C.風(fēng)險文化D.內(nèi)部控制80.商業(yè)銀行內(nèi)部控制重心就是＿＿＿＿__Ａ.權(quán)力制衡B.權(quán)責(zé)明確C.風(fēng)險控制D．產(chǎn)權(quán)清楚81．商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是___＿__A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.銀行內(nèi)部的各個部門及其人員82.有效風(fēng)險管理體系建設(shè)必須以__＿___為先導(dǎo)。A.健全的內(nèi)部控制機制B．完善的公司治理機制C．先進風(fēng)險管理文化哺育D.有效的風(fēng)險管理策略83._____對金融機構(gòu)的一般事務(wù)及會計事務(wù)進行監(jiān)督,是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構(gòu),對股東大會負責(zé)。A.監(jiān)事會Ｂ.黨委C.紀委D.董事會84.使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行,必須證明自己的估計代表了_＿_＿_。A.同行業(yè)的平均水平B.目前的情況C．長期的經(jīng)驗Ｄ.同行業(yè)的最高水平85.商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險的估計，一般不涉及___＿＿。Ａ.違約概率B.實際損失C.違約損失率Ｄ.違約風(fēng)險暴露86.風(fēng)險管理最為核心、最為關(guān)鍵的階段是_＿____。Ａ.風(fēng)險辨認B.風(fēng)險計量Ｃ．風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制８7．商業(yè)銀行對前臺業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)傳送來的相關(guān)數(shù)據(jù)進行整合是通過聚類和___＿_來完畢的。A.匹配B.分類C對稱D.集合88.商業(yè)銀行應(yīng)采用適當?shù)募用芗夹g(shù)和措施,保證所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實性和____＿。Ａ．及時性B.一致性C.完全性D.不可不管性89．___＿_是風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。A.健全的內(nèi)部控制機制Ｂ．完善的公司治理機制Ｃ．安全的信息系統(tǒng)D．有效的風(fēng)險管理策略90.資本融資的具體來源不涉及_＿___A.股東紅利B．原有股東追加投資Ｃ.發(fā)行新股D.留存利潤９１._____必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A.監(jiān)事會B.高級管理層Ｃ.股東大會D.風(fēng)險管理部門92．__＿__負責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實行充足而有效的內(nèi)部控制體系。Ａ.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.董事會9３.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有_____＿A．穩(wěn)定性B．創(chuàng)新性