第7章-其他風(fēng)險管理

第7章其他風(fēng)險管理

7.1國別風(fēng)險管理7.2聲譽風(fēng)險管理7.3戰(zhàn)略風(fēng)險管理7.1國別風(fēng)險管理7.1國別風(fēng)險的概念。國別風(fēng)險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險。P3127.2國別風(fēng)險管理的基本做法7.1.2國別風(fēng)險管理的基本做法1.明確董事會和高級管理層的責(zé)任2.建立清晰的國別風(fēng)險管理政策流程。（1）國別風(fēng)險識別；（2）國別風(fēng)險的計量與評估；（3）限額管理、監(jiān)測與報告。國別風(fēng)險評估的主要指標國別風(fēng)險的評估指標包括三種：數(shù)量指標、比例指標、等級指標。P3161.數(shù)量指標。2.比例指標：5個。（1）外債總額與國民生產(chǎn)總值之比，一般限度是20%-25%；（2）償債比例，即一國外債本息償付額與該國當(dāng)年出口收入之比，一般限度是15%-25%；（3）應(yīng)付未付外債與當(dāng)年出口收入之比，一般不超過100%；（4）國際儲備與應(yīng)付未付外債總額之比，一般應(yīng)高于20%；（5）國際收支逆差與國際儲備之比，一般應(yīng)低于150%。3.等級指標。歐美債務(wù)危機沒有演變成國際金融危機歐洲主權(quán)債務(wù)危機，加上2011年8月5日標準普爾下調(diào)美國主權(quán)債務(wù)信用等級（由AAA下調(diào)至AA+），可以統(tǒng)稱為歐美主權(quán)債務(wù)危機，或簡稱歐美債務(wù)危機。標準普爾公司對主權(quán)信用的評級主要分為投資級和投機級兩大類，共10個等級，其中投資級包括AAA、AA序列、A序列和BBB序列，而投機級則分為BB序列、B序列、CCC序列、CC、C和D。從AA至CCC級，每個級別都可用添加“+”或“-”來顯示信用高低程度。應(yīng)該有22個等級。主權(quán)評級為AAA的國家和地區(qū)有19，其中歐洲AAA級國家有12個國家，它們是：奧地利、丹麥、芬蘭、法國、德國、列支敦士登、盧森堡、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士、英國。冰島與歐豬五國（希臘、意大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭，合稱PIIGS)存在主權(quán)債務(wù)危機。冰島BBB-，意大利A+，西班牙AA，葡萄牙BBB-，愛爾蘭BBB+中國、日本、臺灣都是AA-7.2聲譽風(fēng)險管理7.2.1聲譽風(fēng)險的概念7.2.2聲譽風(fēng)險管理的基本做法7.2.3聲譽危機管理規(guī)劃7.2.1聲譽風(fēng)險的概念聲譽風(fēng)險是指商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負面評價的風(fēng)險。良好的聲譽是商業(yè)銀行生存之本。聲譽風(fēng)險的損害可能是長期的，甚至是致命的。2009年1月，《巴塞爾協(xié)議II》（征求意見稿）指出，銀行應(yīng)將聲譽風(fēng)險納入其風(fēng)險管理體系中，并在資本充足率評估和流動性應(yīng)急預(yù)案中適當(dāng)涵蓋聲譽風(fēng)險。2009年8月，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理指引》。7.1.2聲譽風(fēng)險管理的基本做法1.明確董事會和高級管理層的責(zé)任2.建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程3.采取恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法中國銀行紐約分行違規(guī)經(jīng)營透視2002年1月18日，中國人民銀行和美國貨幣監(jiān)理署（OfficeoftheComptrolleroftheCurrency，簡稱OCC）聯(lián)合宣布，對中國銀行及其在美國的分行由于其過去管理層的違規(guī)行為分別采取處罰措施：中國銀行紐約分行將向OCC支付1000萬美元的罰款，中國銀行也將向中國人民銀行支付1000萬美元等值人民幣的罰款。

中國銀行紐約分行違規(guī)事件1．內(nèi)外勾結(jié)的貸款詐騙案。周強、劉平及中行前員工楊仲琦采用欺詐手段使中行損失了3400萬美元。2．地產(chǎn)抵押貸款違規(guī)。一位臺灣娛樂圈人士劉家昌及其妻曾于1986年至1990年在加州RiversideCounty買下16塊土地，共付款165萬美元；至1994年10月20日，這批土地被用于抵押，從中行洛杉磯分行貸款2300萬美元；當(dāng)年12月15日，這批本已經(jīng)成為中行抵押品的土地又以150萬美元的價格被售予另一家公司。在這里，低價買下抵押土地的“另一家公司”究竟系誰所有，傳言很多。但《財經(jīng)》目前尚無法直接或間接確切獲知真相。中國銀行紐約分行違規(guī)事件3．為信用證詐騙提供便利。知情人解釋說，美國當(dāng)局起先查了一家公司，由這家公司追到中國銀行那里。有趣的是，這家公司的老板總共開了27個公司，不過27個公司只有一間辦公室，而中國銀行紐約分行就是給這家公司開立信用證做擔(dān)保的。4．超低利率貸款。中行紐約分行曾以非同尋常的超低利率貸給某客戶5000萬美元，而后又允許該客戶將這5000萬美元以較高利率存入中行的姊妹行，該客戶無疑將獲益，而銀行因此蒙受損失。中國銀行紐約分行違規(guī)事件的特點1．罰款金額高。

2．持續(xù)時間長。

3．涉案人物大。

4．涉及范圍廣。

7.3.3聲譽危機管理規(guī)劃商業(yè)銀行處理危機的能力和效果有可能進一步提高商業(yè)銀行的聲譽，也可能將聲譽毀于一旦。聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容：（1）預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃；（2）提高日常解決問題的能力；（3）危機現(xiàn)場處理；（4）提高發(fā)言人的溝通技能；（5）危機處理過程中的持續(xù)溝通；（6）管理危機過程中的信息交流；（7）模擬訓(xùn)練和學(xué)習(xí)。P323-3247.3戰(zhàn)略風(fēng)險管理7.3.1戰(zhàn)略風(fēng)險管理的概念7.3.2戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法戰(zhàn)略風(fēng)險管理的概念戰(zhàn)略風(fēng)險管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險管理方法，得到了國際上越來越多的金融機構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理具有雙重內(nèi)涵：一是商業(yè)銀行系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風(fēng)險，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險管理措施來避免或降低可能的風(fēng)險損失。二是商業(yè)銀行從