李子奈-計量經濟學分章習題與答案

第一章導論一、名詞解釋1、截面數據2、時間序列數據3、虛變量數據4、內生變量與外生變量二、單項選擇題1、同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數據序列稱為（）A、橫截面數據B、虛變量數據C、時間序列數據D、平行數據2、樣本數據的質量問題，可以概括為完整性、準確性、可比性和（）A、時效性B、一致性C、廣泛性D、系統(tǒng)性3、有人采用全國大中型煤炭企業(yè)的截面數據，估計生產函數模型，然后用該模型預測未來煤炭行業(yè)的產出量，這是違反了數據的哪一條原則。（）A、一致性B、準確性C、可比性D、完整性4、判斷模型參數估計量的符號、大小、相互之間關系的合理性屬于什么檢驗（）A、經濟意義檢驗B、統(tǒng)計檢驗C、計量經濟學檢驗D、模型的預測檢驗5、對下列模型進行經濟意義檢驗，哪一個模型通常被認為沒有實際價值（）A、（消費）（收入）B、（商品需求）（收入）（價格）C、（商品供給）（價格）D、（產出量）（資本）（勞動）6、設M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率，流動性偏好函數為，和分別為、的估計值，根據經濟理論有（）A、應為正值，應為負值B、應為正值，應為正值C、應為負值，應為負值D、應為負值，應為正值三、填空題1、在經濟變量之間的關系中，因果關系、相互影響關系最重要，是計量經濟分析的重點。2、從觀察單位和時點的角度看，經濟數據可分為時間序列數據、截面數據、面板數據。3、根據包含的方程的數量以及是否反映經濟變量與時間變量的關系，經濟模型可分為時間序列模型、單方程模型、聯立方程模型。四、簡答題1、計量經濟學與經濟理論、統(tǒng)計學、數學的聯系是什么模型的檢驗包括哪幾個方面具體含義是什么五、計算分析題1、下列假想模型是否屬于揭示因果關系的計量經濟學模型為什么（1）=+,其中為第t年農村居民儲蓄增加額（單位：億元），為第t年城鎮(zhèn)居民可支配收入總額（單位：億元）。（2）=+，其中為第t-1年底農村居民儲蓄余額（單位：億元），為第t年農村居民純收入總額（單位：億元）。指出下列假想模型中的錯誤，并說明理由：其中，為第t年社會消費品零售總額（單位：億元），為第t年居民收入總額（單位：億元）（指城鎮(zhèn)居民可支配收入總額與農村居民純收入總額之和），為第t年全社會固定資產投資總額（單位：億元）。下列設定的計量經濟模型是否合理為什么（1）其中，（i=1,2,3）是第一產業(yè)、第二產業(yè)、第三產業(yè)增加值，為隨機干擾項。（2）財政收入=f（財政支出）+，為隨機干擾項。第二章一元線性回歸模型一、名詞解釋1、總體回歸函數2、最大似然估計法（ML）3、普通最小二乘估計法（OLS）4、殘差平方和5、擬合優(yōu)度檢驗二、單項選擇題1、設OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法正確的是（）A、

B、

C、

D、2、回歸分析中定義的（）A、解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B、解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C、解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D、解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量3、一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是（）A、n

B、n-1

C、n-k

D、14、對于模型，其OLS的估計量的特性在以下哪種情況下不會受到影響（）A、觀測值數目n增加B、各觀測值差額增加C、各觀測值基本相等D、5、某人通過一容量為19的樣本估計消費函數（用模型表示），并獲得下列結果：，=，，則下面（）（）哪個結論是對的（）A、在5%顯著性水平下不顯著B、的估計量的標準差為C、的95%置信區(qū)間不包括0D、以上都不對6、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為：（

）A、

B、C、

D、7、最小二乘準則是指按使（）達到最小值的原則確定樣本回歸方程（）A、B、C、D、8、設Y表示實際觀測值，表示OLS回歸估計值，則下列哪項成立（）A、

B、C、

D、9、最大或然準則是按從模型中得到既得的n組樣本觀測值的（）最大的準則確定樣本回歸方程。（）A、離差平方和B、均值C、概率D、方差10、一元線性回歸模型的最小二乘回歸結果顯示，殘差平方和RSS=,樣本容量n=25，則回歸模型的標準差為（）A、B、1.324C11、參數的估計量具備有效性是指（）A、B、在的所有線性無偏估計中最小C、D、在的所有線性無偏估計中最小12、反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是（）A、總離差平方和B、回歸平方和C、殘差平方和D、可決系數13、總離差平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關系是（）A、TSS>RSS+ESSB、TSS=RSS+ESSC、TSS<RSS+ESSD、TSS2=RSS2+ESS214、對于回歸模型，=1，2，…，n檢驗時，所用的統(tǒng)計量服從（）A、B、C、D、15、某一特定的X水平上，總體Y分布的離散程度越大，即越大，則（）A、預測區(qū)間越寬，精度越低B、預測區(qū)間越寬，預測誤差越小C、預測區(qū)間越窄，精度越高D、預測區(qū)間越窄，預測誤差越大三、多項選擇題1、一元線性回歸模型的基本假定包括（）A、B、C、D、E、X為非隨機變量，且2、以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值，e表示殘差，則回歸直線滿足（）A、通過樣本均值點B、C、 D、E、3、以帶“^”表示估計值，表示隨機干擾項，如果Y與X為線性關系，則下列哪些是正確的（）A、B、C、 D、E、4、假設線性回歸模型滿足全部基本假設，則其最小二乘回歸得到的參數估計量具備（）A、可靠性B、一致性C、線性D、無偏性E、有效性5、下列相關系數算式中，正確的是（）A、B、C、D、E、二、判斷題1、滿足基本假設條件下，隨機誤差項服從正態(tài)分布，但被解釋變量Y不一定服從正態(tài)分布。（）2、總體回歸函數給出了對應于每一個自變量的因變量的值。（）3、線性回歸模型意味著變量是線性的。（）4、解釋變量是作為原因的變量，被解釋變量是作為結果的變量。（）5、隨機變量的條件均值與非條件均值是一回事。（）6、線性回歸模型的0均值假設可以表示為。（）7、如果觀測值近似相等，也不會影響回歸系數的估計量。（）8、樣本可決系數高的回歸方程一定比樣本可決系數低的回歸方程更能說明解釋變量對被解釋變量的解釋能力。（）9、模型結構參數的普通最小二乘估計量具有線性性、無偏性、有效性，隨機干擾項方差的普通最小二乘估計量也是無偏的。（）10、回歸系數的顯著性檢驗是用來檢驗解釋變量對被解釋變量有無顯著解釋能力的檢驗。（）四、簡答題1、為什么計量經濟學模型的理論方程中必須包含隨機干擾項2、總體回歸函數和樣本回歸函數之間有哪些區(qū)別與聯系3、為什么用可決系數評價擬合優(yōu)度，而不是用殘差平方和作為評價標準4、根據最小二乘原理，所估計的模型已經使得擬合誤差達到最小，為什么還要討論模型的擬合優(yōu)度問題五、計算分析題1、令表示一名婦女生育孩子的數目，表示該婦女接受過教育的年數。生育率對受教育年數的簡單回歸模型為（1）隨機擾動項包含什么樣的因素它們可能與受教育水平相關嗎（2）上述簡單回歸分析能夠揭示教育對生育率在其他條件不變下的影響嗎請解釋。2、已知回歸模型，式中E為某類公司一名新員工的起始薪金（元），N為所受教育水平（年）。隨機擾動項的分布未知，其他所有假設都滿足。（1）從直觀及經濟角度解釋和。（2）OLS估計量和滿足線性性、無偏性及有效性嗎簡單陳述理由。（3）對參數的假設檢驗還能進行嗎簡單陳述理由。（4）如果被解釋變量新員工起始薪金的計量單位由元改為100元，估計的截距項、斜率項有無變化（5）若解釋變量所受教育水平的度量單位由年改為月，估計的截距項與斜率項有無變化3、假設模型為。給定個觀察值，，…，，按如下步驟建立的一個估計量：在散點圖上把第1個點和第2個點連接起來并計算該直線的斜率；同理繼續(xù)，最終將第1個點和最后一個點連接起來并計算該條線的斜率；最后對這些斜率取平均值，稱之為，即的估計值。（1）畫出散點圖，推出的代數表達式。（2）計算的期望值并對所做假設進行陳述。這個估計值是有偏還是無偏的解釋理由。（3）判定該估計值與我們以前用OLS方法所獲得的估計值相比的優(yōu)劣，并做具體解釋。4、對于人均存款與人均收入之間的關系式使用美國36年的年度數據得如下估計模型，括號內為標準差：＝（1）的經濟解釋是什么（2）和的符號是什么為什么實際的符號與你的直覺一致嗎如果有沖突的話，你可以給出可能的原因嗎（3）對于擬合優(yōu)度你有什么看法嗎（4）檢驗是否每一個回歸系數都與零顯著不同（在1%水平下）。同時對零假設和備擇假設、檢驗統(tǒng)計值、其分布和自由度以及拒絕零假設的標準進行陳述。你的結論是什么5、現代投資分析的特征線涉及如下回歸方程：；其中：表示股票或債券的收益率；表示有價證券的收益率（用市場指數表示，如標準普爾500指數）；表示時間。在投資分析中，被稱為債券的安全系數，是用來度量市場的風險程度的，即市場的發(fā)展對公司的財產有何影響。依據1956~1976年間240個月的數據，Fogler和Ganpathy得到IBM股票的回歸方程（括號內為標準差），市場指數是在芝加哥大學建立的市場有價證券指數。要求：（1）解釋回歸參數的意義；（2）如何解釋（3）安全系數的證券稱為不穩(wěn)定證券，建立適當的零假設及備選假設，并用檢驗進行檢驗（）。6、假定有如下的回歸結果：，其中，Y表示美國的咖啡的消費量（杯數/人天），X表示咖啡的零售價格（美元/杯）。要求：（1）這是一個時間序列回歸還是橫截面回歸（2）如何解釋截距的意義，它有經濟含義嗎如何解釋斜率（3）能否求出真實的總體回歸函數（4）根據需求的價格彈性定義：彈性=斜率×（X/Y），依據上述回歸結果，你能求出對咖啡需求的價格彈性嗎如果不能，計算此彈性還需要其他什么信息7、若經濟變量y和x之間的關系為，其中A、為參數，為隨機誤差，問能否用一元線性回歸模型進行分析為什么8、上海市居民1981~1998年期間的收入和消費數據如表所示，回歸模型為，其中，被解釋變量為人均消費，解釋變量為人均可支配收入。試用普通最小二乘法估計模型中的參數，并求隨機誤差項方差的估計值。上海市居民1981~1998年間的收入和消費數據年份可支配收入消費年份可支配收入消費198119821983198419851986198719881989630650680830107012901430172019705805706107209901170128016401810199019911992199319941995199619971998218024803000427058607170815084308770193021602500353046605860676068206860第三章多元線性回歸模型一、名詞解釋1、多元線性回歸模型2、調整的決定系數3、偏回歸系數4、正規(guī)方程組5、方程顯著性檢驗二、單項選擇題1、在模型的回歸分析結果中，有，，則表明（）A、解釋變量對的影響不顯著B、解釋變量對的影響顯著C、模型所描述的變量之間的線性關系總體上顯著D、解釋變量和對的影響顯著2、設為回歸模型中的實解釋變量的個數，為樣本容量。則對回歸模型進行總體顯著性檢驗(檢驗)時構造的統(tǒng)計量為（）A、

B、

C、

D、3、已知二元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機誤差項的方差的OLS估計值為（）A、

B、40

C、

D、4、在多元回歸中，調整后的決定系數與決定系數的關系為（）A、

B、

C、

D、與的關系不能確定5、下面說法正確的有（）A、時間序列數據和橫截面數據沒有差異

B、對回歸模型的總體顯著性檢驗沒有必要C、總體回歸方程與樣本回歸方程是有區(qū)別的

D、決定系數不可以用于衡量擬合優(yōu)度6、根據調整的可決系數與F統(tǒng)計量的關系可知，當時，有（）A、F=0B、F=－1C、F→+∞D、F=-∞7、線性回歸模型的參數估計量是隨機向量的函數，即。是（）A、隨機向量B、非隨機向量C、確定性向量D、常量8、下面哪一表述是正確的（）A、線性回歸模型的零均值假設是指B、對模型進行方程顯著性檢驗（即檢驗），檢驗的零假設是C、相關系數較大意味著兩個變量存在較強的因果關系D、當隨機誤差項的方差估計量等于零時，說明被解釋變量與解釋變量之間為函數關系9、對于，如果原模型滿足線性模型的基本假設則在零假設下，統(tǒng)計量（其中是的標準誤差）服從（）A、B、C、D、10、下列說法中正確的是（）A、如果模型的R2很高，我們可以認為此模型的質量較好B、如果模型的R2很低，我們可以認為此模型的質量較差C、如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量D、如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量三、多項選擇題1、殘差平方和是指（）A、隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差B、解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C、被解釋變量的變差中，回歸方程不能作出解釋的部分D、被解釋變量的總離差平方和回歸平方之差E、被解釋變量的實際值與擬合值的離差平方和2、回歸平方和是指（）A、被解釋變量的觀測值與其均值的離差平方和B、被解釋變量的回歸值與其均值的離差平方和C、被解釋變量的總體平方和與殘差平方和之差D、解釋變量變動所引起的被解釋變量的離差的大小E、隨機因素影響所引起的被解釋變量的離差大小3、對模型滿足所有假定條件的模型進行總體顯著性檢驗，如果檢驗結果總體線性關系顯著，則很可能出現（）A、B、C、D、E、4、設k為回歸模型中的參數個數（包含截距項）則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可以表示為（）A、B、C、D、E、5、在多元回歸分析中，調整的可決系數與可決系數之間（）A、B、C、只可能大于零D、可能為負值E、不可能為負值四、判斷題1、滿足基本假設條件下，樣本容量略大于解釋變量個數時，可以得到各參數的唯一確定的估計值，但參數估計結果的可靠性得不到保證（）2、在多元線性回歸中，t檢驗和F檢驗缺一不可。（）3、回歸方程總體線性顯著性檢驗的原假設是模型中所有的回歸參數同時為零（）4、多元線性回歸中，可決系數是評價模型擬合優(yōu)度好壞的最佳標準。（）5、多元線性回歸模型中的偏回歸系數，表示在其他解釋變量保持不變的情況下，對應解釋變量每變化一個單位時，被解釋變量的變動。（）五、簡答題1、多元線性回歸模型與一元線性回歸模型有哪些區(qū)別2、為什么說最小二乘估計量是最優(yōu)線性無偏估計量對于多元線性回歸最小二乘估計的正規(guī)方程組，能解出唯一的參數估計量的條件是什么六、計算分析題1、某地區(qū)通過一個樣本容量為722的調查數據得到勞動力受教育年數的一個回歸方程為R2=式中，為勞動力受教育年數，為勞動力家庭中兄弟姐妹的個數，與分別為母親與父親受到教育的年數。問（1）sibs是否具有預期的影響為什么若與保持不變，為了使預測的受教育水平減少一年，需要增加多少（2）請對的系數給予適當的解釋。（3）如果兩個勞動力都沒有兄弟姐妹，但其中一個的父母受教育的年數均為12年，另一個的父母受教育的年數均為16年，則兩人受教育的年數預期相差多少年2、考慮以下方程（括號內為標準差）：（）其中：——年的每位雇員的工資——年的物價水平——年的失業(yè)率要求：（1）進行變量顯著性檢驗；（2）對本模型的正確性進行討論，是否應從方程中刪除為什么3、以企業(yè)研發(fā)支出（R&D）占銷售額的比重（單位：%）為被解釋變量（Y），以企業(yè)銷售額（X1）與利潤占銷售額的比重（X2）為解釋變量，一個容量為32的樣本企業(yè)的估計結果如下：其中，括號中的數據為參數估計值的標準差。（1）解釋ln(X1)的參數。如果X1增長10%，估計Y會變化多少個百分點這在經濟上是一個很大的影響嗎（2）檢驗R&D強度不隨銷售額的變化而變化的假設。分別在5%和10%的顯著性水平上進行這個檢驗。（3）利潤占銷售額的比重X2對R&D強度Y是否在統(tǒng)計上有顯著的影響4、假設你以校園內食堂每天賣出的盒飯數量作為被解釋變量，以盒飯價格、氣溫、附近餐廳的盒飯價格、學校當日的學生數量（單位：千人）作為解釋變量，進行回歸分析。假設你看到如下的回歸結果（括號內為標準差），但你不知道各解釋變量分別代表什么。（）試判定各解釋變量分別代表什么，說明理由。5、下表給出一二元模型的回歸結果。方差來源平方和（SS）自由度（.）來自回歸(ESS)65965—來自殘差(RSS)_——總離差(TSS)6604214求：（1）樣本容量是多少RSS是多少ESS和RSS的自由度各是多少（2）和（3）檢驗假設：解釋變量總體上對無影響。你用什么假設檢驗為什么（4）根據以上信息，你能確定解釋變量各自對的貢獻嗎6、在經典線性回歸模型的基本假定下，對含有三個自變量的多元線性回歸模型：你想檢驗的虛擬假設是：。（1）用的方差及其協方差求出。（2）寫出檢驗H0：的t統(tǒng)計量。（3）如果定義，寫出一個涉及0、、2和3的回歸方程，以便能直接得到估計值及其樣本標準差。7、假設要求你建立一個計量經濟模型來說明在學校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人數，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過整個學年收集數據，得到兩個可能的解釋性方程：方程A：方程B：其中：——第i天慢跑者的人數——第i天降雨的英寸數——第i天日照的小時數——第i天的最高溫度（按華氏溫度）——第i天的后一天需交學期論文的班級數請回答下列問題：（1）這兩個方程你認為哪個更合理些，為什么（2）為什么用相同的數據去估計相同變量的系數得到不同的符號8、考慮以下預測的回歸方程：其中：為第t年的玉米產量（噸/畝）；為第t年的施肥強度（千克/畝）；為第t年的降雨量（毫米）。要求回答下列問題：（1）從和對的影響方面，說出本方程中系數和的含義；（2）常數項是否意味著玉米的負產量可能存在（3）假定的真實值為，則的估計量是否有偏為什么（4）假定該方程并不滿足所有的古典模型假設，即參數估計并不是最佳線性無偏估計，則是否意味著的真實值絕對不等于為什么9、已知描述某經濟問題的線性回歸模型為，并已根據樣本容量為32的觀察數據計算得，，，查表得，。（1）求模型中三個參數的最小二乘估計值（2）進行模型的置信度為95%的方程顯著性檢驗（3）求模型參數2的置信度為99%的置信區(qū)間。10、下表為有關經批準的私人住房單位及其決定因素的4個模型的估計和相關統(tǒng)計值（括號內為p值）（如果某項為空，則意味著模型中沒有此變量）。數據為美國40個城市的數據。模型如下：式中：housing——實際頒發(fā)的建筑許可證數量；density——每平方英里的人口密度，value——自由房屋的均值（單位：百美元）；income——平均家庭的收入（單位：千美元）；popchang——1980~1992年的人口增長百分比；unemp——失業(yè)率；localtax——人均交納的地方稅；statetax——人均繳納的州稅。變量模型A模型B模型C模型DC813-392-1279-973DensityValueIncomePopchangUnempLocaltaxStatetaxRSS+7+7+7+7R2+6+6+6+6AIC+6+6+6+6（1）檢驗模型A中的每一個回歸系數在10%水平下是否為零（括號中的值為雙邊備擇p-值）。根據檢驗結果，你認為應該把變量保留在模型中還是去掉（2）在模型A中，在5%水平下檢驗聯合假設H0：i=0(i=1,5,6,7)。說明被擇假設，計算檢驗統(tǒng)計值，說明其在零假設條件下的分布，拒絕或接受零假設的標準。說明你的結論。（3）哪個模型是“最優(yōu)的”解釋你的選擇標準。（4）說明你對最優(yōu)模型中參數符號的預期并解釋原因，確認其是否為正確符號。第四章隨機解釋變量問題一、名詞解釋1、隨機解釋變量2、工具變量二、單項選擇題1、如果模型包含隨機解釋變量，且與隨機干擾項異期相關，則普通最小二乘估計量是（）A、無偏估計量B、有效估計量C、一致估計量D、最佳線性無偏估計量2、假設回歸模型，其中為隨機變量，與相關，則的普通最小二乘估計量（）A、無偏且一致B、無偏但不一致C、有偏但一致D、有偏且不一致3、隨機解釋變量問題分為三種情況，下列哪一種不是（）A、隨機解釋變量與隨機干擾項不相關B、隨機解釋變量與隨機干擾項同期不相關，不同期相關C、隨機解釋變量與隨機干擾項同期相關D、隨機解釋變量與隨機干擾項高度相關4、當解釋變量中包含隨機被解釋變量時，下面哪一種情況不可能出現（）A、參數估計量無偏B、參數估計量漸進無偏C、參數估計量有偏D、隨機誤差項的自相關問題仍可用D-W檢驗5、在工具變量的選取中，下面哪一個條件不是必須的（）A、與所替代的隨機解釋變量高度相關B、與隨機干擾項不相關C、與模型中的其他解釋變量不相關D、與被解釋變量存在因果關系三、判斷題1、含有隨機解釋變量的線性回歸模型，其普通最小二乘法估計量都是有偏的（）2、工具變量替代隨機變量后，實際上是工具變量變?yōu)榱私忉屪兞浚ǎ?、當隨機解釋變量與隨機干擾項同期相關時，如果仍用最小二乘法估計，則估計量有偏且非一致。（）四、簡答題什么是估計的一致性試通過一元模型證明對于工具變量法的斜率的估計量是的一致估計。五、計算分析題1、一個研究對某地區(qū)大學生就業(yè)的影響的簡單模型可描述如下式中，EMP為新就業(yè)的大學生人數，MIN1為該地區(qū)最低限度工資，POP為新畢業(yè)的大學生人數，GDP1為該地區(qū)國內生產總值，GDP為該國國內生產總值。（1）如果該地區(qū)政府以多多少少不易觀測的卻對新畢業(yè)大學生就業(yè)有影響的因素作為基礎來選擇最低限度工資，則OLS估計將會存在什么問題（2）令MIN為該國的最低限度工資，它與隨機擾動項相關嗎（3）按照法律，各地區(qū)最低限度工資不得低于國家最低工資，那么MIN能成為MIN1的工具變量嗎第五章多重共線性一、名詞解釋1、多重共線性2、不完全多重共線性二、單項選擇題1、在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，既有，其中為非零常數，則表明模型中存在（）A、異方差B、多重共線性C、序列相關D、隨機解釋變量2、對于模型，與r12=0相比，當r12=時，估計量的方差將是原來的（）A、1倍B、倍C、倍D、2倍3、如果方差膨脹因子VIF=15，則認為（）問題是嚴重的（）A、異方差問題B、序列相關問題C、多重共線性問題D、解釋變量與隨機項的相關性4、一般多重共線性下參數估計量（）A、不存在B、有無窮多解C、唯一D、非有效5、完全多重共線性下參數估計量（）A、唯一B、有無窮多解C、不存在D、有效6、下列方法中，可克服多重共線性的是（）A、差分法B、加權最小二乘法C、工具變量法D、廣義最小二乘法三、多項選擇題1、多重共線性產生的主要原因有（）A、經濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢B、經濟變量之間往往存在密切的關聯度C、在模型中采用滯后變量也容易產生多重共線性D、在建模過程中由于解釋變量選擇不當，引起了變量之間的多重共線性E、以上都不正確2、檢驗多重共線性嚴重性的方法有（）A、等級相關系數法B、方差膨脹因子C、工具變量法D、判定系數檢驗法E、逐步回歸法3、當模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（）A、各個解釋變量對被解釋變量的影響將難于精確鑒別B、部分解釋變量與隨機干擾項之間將高度相關C、估計量的精確度大幅下降D、估計量對于樣本容量的變動將十分敏感E、模型的隨機誤差項也將序列相關4、多重共線性解決方法主要有（）A、保留重要的解釋變量，去掉次要的或可替代的解釋變量B、利用先驗信息改變參數的約束形式C、變換模型的形式D、綜合使用時間數據與截面數據E、逐步回歸法以及增加樣本容量四、判斷題1、當用于檢驗方程線性顯著性的F統(tǒng)計量與檢驗單個系數顯著性的t統(tǒng)計量結果矛盾時，可以認為出現了嚴重的多重共線性（）2、當存在嚴重的多重共線性時，普通最小二乘法往往會低估參數估計量的方差（）3、變量的兩兩高度相關并不表示高度多重共線性，變量不存在兩兩高度相關表示不存在高度多重共線性（）4、由于多重共線性不會影響到隨機干擾項的方差，因此如果分析的目的僅僅是預測，則多重共線性是無害的（）五、計算分析題1、某地區(qū)供水部門利用最近15年的用水年度數據得出如下估計模型：（） F=式中，water——用水總量（百萬立方米）,house——住戶總數（千戶）,pop——總人口（千人）,pcy——人均收入（元）,price——價格（元/100立方米）,rain——降雨量（毫米）。（1）根據經濟理論和直覺,請估計回歸系數的符號的正負(不包括常量)，為什么觀察符號與你的直覺相符嗎（2）在5%的顯著性水平下，請進行變量的t-檢驗與方程的F-檢驗。T檢驗與F檢驗結果有相矛盾的現象嗎（3）你認為估計值是有偏的、無效的、或不一致的嗎詳細闡述理由。第六章異方差性一、名詞解釋1、異方差性2、廣義最小二乘法二、單項選擇題1、Gleiser檢驗法主要用于檢驗（）A、異方差性

B、自相關性C、隨機解釋變量

D、多重共線性2、Goldfeld-Quandt檢驗法可用于檢驗（）A、異方差性B、多重共線性C、序列相關D、設定誤差3、若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性，則估計模型參數應采用（）A、普通最小二乘法B、加權最小二乘法C、廣義差分法D、工具變量法4、如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差，則模型參數的普通最小二乘估計量（）A、無偏且有效B、無偏但非有效C、有偏但有效D、有偏且非有效5、設回歸模型為，其中，則的最有效估計量為（）A、B、C、D、6、對于模型，如果在異方差檢驗中發(fā)現，則用加權最小二乘法估計模型參數時，權數應為（）A、B、C、D、三、多項選擇題1、下列哪些方法可克服異方差性（）A、差分法B、加權最小二乘法C、工具變量法D、廣義最小二乘法2、異方差性的后果包括（）A、參數估計量不再滿足無偏性B、變量的顯著性檢驗失去意義C、模型的預測失效D、普通最小二乘法參數估計量方差較大3、下列計量經濟分析中，很可能存在異方差問題的有（）A、用橫截面數據建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型B、用橫截面數據建立產出對勞動和資本的回歸模型C、以凱恩斯的有效需求理論為基礎構造宏觀計量經濟模型D、以國民經濟核算帳戶為基礎構造宏觀計量經濟模型4、異方差的檢驗方法有（）A、圖示檢驗法B、Glejser檢驗C、white檢驗D、.檢驗E、Goldfeld-Quandt檢驗四、判斷題1、存在異方差情況下，普通最小二乘估計量依然是無偏和有效的。（）2、如果存在異方差，通常使用的t檢驗和F檢驗無效。（）3、如果OLS法估計的殘差呈現系統(tǒng)模式，則意味著存在著異方差。（）4、廣義最小二乘法可消除異方差。（）5、存在異方差時，普通最小二乘法通常會高估參數估計量的方差（）6、Goldfeld-Quandt檢驗異方差時，排序后去掉中間c個變量，c值越大，檢驗就越高，但過高的c，會降低檢驗的自由度，因而c應該適量，近似為樣本容量的1/4。（）五、簡答題1、簡述異方差對OLS估計量的性質、置信區(qū)間、顯著性t檢驗和F檢驗有何影響。2、下列哪種情況是異方差性造成的結果（1）OLS估計量是有偏的（2）通常的變量顯著性檢驗的t統(tǒng)計量不再服從t分布。（3）OLS估計量不再具有最佳線性無偏性。3、已知線性回歸模型：存在異方差性，隨機誤差項的方差為，問參數估計時，如何克服該異方差性的影響六、計算分析題1、已知模型式中，為某公司在第i個地區(qū)的銷售額；為該地區(qū)的總收入；為該公司在該地區(qū)投入的廣告費用（i=0,1,2……,50）。（1）由于不同地區(qū)人口規(guī)模可能影響著該公司在該地區(qū)的銷售，因此有理由懷疑隨機誤差項ui是異方差的。假設依賴于，請逐步描述你如何對此進行檢驗。需說明：a、假設和備擇假設；b、要進行的回歸；c、要計算的檢驗統(tǒng)計值及它的分布（包括自由度）；d、接受或拒絕零假設的標準。（2）假設。逐步描述如何求得BLUE并給出理論依據。2、已知模型，，其中Y，X1，X2和Z的數據已知。假定給定權數，加權最小二乘法就是使最小。（1）求RSS對和的偏微分并寫出正規(guī)方程。（2）用Z去除遠模型，寫出所得新模型的正規(guī)方程。（3）把帶入（1）中的正規(guī)方程，并證明它們和在（2）中推導的結果一樣。第七章序列相關性一、名詞解釋1、序列相關性2、差分法3、DW檢驗二、單項選擇題1、DW檢驗主要用于檢驗（）A、異方差性

B、自相關性C、隨機解釋變量

D、多重共線性2、在下列引起序列自相關的原因中，正確的有幾個（）（1）經濟變量具有慣性作用

（2）經濟行為的滯后性（3）設定偏誤

（4）解釋變量之間的共線性A、1個

B、4個C、2個

D、3個3、若回歸模型的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關，則估計參數應采用（）A、普通最小二乘法B、加權最小二乘法C、廣義差分法D、工具變量法4、用于檢驗序列相關的DW統(tǒng)計量的取值范圍是（）A、0≤DW≤1B、－1≤DW≤1C、－2≤DW≤2D、0≤DW≤45、已知DW統(tǒng)計量的值接近于0，則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數近似等于（）A、-1B、0C、1D、6、已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數接近于-1，則DW統(tǒng)計量近似等于（）A、0B、1C、2D、47、在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計量的下、上臨界值分別為和,則當時，可認為隨機誤差項（）A、存在一階正自相關B、存在一階負相關C、不存在序列相關D、存在序列相關與否不能斷定8．某企業(yè)的生產決策是由模型描述（其中為產量，為價格），又知：如果該企業(yè)在期生產過剩，決策者會削減期的產量；如果該企業(yè)在t-1期產出供不應求，決策者會增加期的產量。由此判斷上述模型存在（）A、異方差問題B、序列相關問題C、多重共線性問題D、隨機解釋變量問題9、用矩陣形式表示的廣義最小二乘參數估計量為，此估計量為（）A、有偏、有效的估計量B、有偏、無效的估計量C、無偏、無效的估計量D、無偏、有效的估計量10、對于模型，若存在序列相關，同時存在異方差，即有，是一個（）A、退化矩陣B、單位矩陣C、對角矩陣D、正定矩陣三、多項選擇題1、下列可能導致模型產生序列相關的因素有（）A、模型形式被誤設B、經濟序列本身的慣性C、模型中漏掉了重要的帶有自相關的解釋變量D、數據的編造E、數據的規(guī)模差異2、關于.檢驗下列說法正確的（）A、只適用于一階線性自回歸形式的序列相關檢驗，且樣本容量要充分大B、.統(tǒng)計量的取值區(qū)間是[0，4]C、當.=2時，對應的相關系數為0，表明不存在序列相關D、當.統(tǒng)計量的值落在區(qū)間[dL,dU]或者[4-dU,4-dL]上時，無法確定隨機誤差項是否存在自相關。E、當.接近于4時，相關系數接近1，表明可能存在完全正的一階自相關。3．序列相關性的后果包括（）A、參數估計量不再滿足無偏性B、變量的顯著性檢驗失去意義C、模型的預測失效D、普通最小二乘法參數估計量方差較大4．下列哪些方法可克服序列相關性（）A、差分法B、加權最小二乘法C、工具變量法D、廣義最小二乘法四、判斷題1、當存在序列相關時，OLS估計量是有偏的并且也是無效的。（）2、兩個模型，一個是一階差分形式，一個是水平形式，這兩個模型的是不可以直接比較的。（）3、當模型存在自相關時，可用D-W法進行檢驗，不需要任何前提條件（）4、.值在0和4之間，數值越小說明正相關程度越大，數值越大說明負相關程度越大（）5、用滯后的被解釋變量作解釋變量，模型隨機干擾項必然存在序列相關，這時D-W檢驗就不適用了。（）五、簡答題1、在存在一階自相關的情形下，估計自相關參數有哪些不同的方法說明基本思路。2、簡述序列相關帶來的后果。六、計算分析題1、對于模型：，問：（1）如果用變量的一階差分估計該模型，則意味著采用了何種自相關形式（2）在用一階差分估計時，如果包含一個截距項，其含義是什么2、對模型，假設與相關。為了消除該相關性，采用工具變量法：先求關于與回歸，得到，再做如下回歸：試問：這一方法能否消除原模型中與的相關性為什么3、以某地區(qū)22年的年度數據估計了如下工業(yè)就業(yè)回歸方程（）式中，Y為總就業(yè)量；X1為總收入；X2為平均月工資率；X3為地方政府的總支出。（1）試證明：一階自相關的DW檢驗是無定論的（取顯著性水平）。（2）逐步描述如何使用LM統(tǒng)計量進行一階自相關檢驗第八章虛擬變量模型一、名詞解釋1、虛擬變量2、虛擬變量陷阱二、單項選擇題1、某商品需求函數為，其中為需求量，為價格。為了考慮“地區(qū)”（農村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，則應引入虛擬變量的個數為（）A、2B、4C、5D、62、根據樣本資料建立某消費函數如下：，其中C為消費，X為收入，虛擬變量，所有參數均檢驗顯著，則城鎮(zhèn)家庭的消費函數為（）A、B、C、D、3、假設某需求函數為，為了考慮“季節(jié)”因素（春、夏、秋、冬四個不同的狀態(tài)），引入4個虛擬變量形成截距變動模型，則模型的（）A、參數估計量將達到最大精度B、參數估計量是有偏估計量C、參數估計量是非一致估計量D、參數將無法估計4、對于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產生（）A、序列的完全相關B、序列的不完全相關C、完全多重共線性D、不完全多重共線性5、設消費函數為，其中虛擬變量，當統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農村家庭有一樣的消費行為（）A、B、C、D、6、設消費函數，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計檢驗表明成立，則北方的消費函數與南方的消費函數是（）A、相互平行的B、相互垂直的C、相互交叉的D、相互重疊的7、假定月收入水平在1000元以內時，居民邊際消費傾向維持在某一水平，當月收入水平達到或超過1000元時，邊際消費傾向將明顯下降，則描述消費（C）依收入（I）變動的線性關系宜采用（）A、B、C、D、8、虛擬變量（）A、主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數量因素B、主能代表質的因素C、只能代表數量因素D、只能代表季節(jié)影響因素9、如果一個模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素要引入虛擬變量的數目為（）A、mB、m-1C、m-2D、m+110、由于引入虛擬變量，回歸模型的截距項和斜率都發(fā)生變換，則這種模型稱為（）A、平行模型B、重合模型C、匯合模型D、相異模型三、多項選擇題1、關于虛擬變量，下列表述正確的有（）A、是質的因素的數量變化B、一般情況下取值為1和0C、代表質的因素D、在有些情況下可以代表數量因素E、代表數量因素2、在線性模型中引入虛擬變量，可以反映（）A、截距項變動B、斜率變動C、截距項和斜率同時變動D、分段回歸E、以上都可以3、關于虛擬變量設置原則，下列表述正確的有（）A、當定性因素有m個類別時，引入m-1個虛擬變量B、當定性因素有m個類別時，引入m個虛擬變量，會產生多重共線性問題C、虛擬變量的值只能去0和1D、在虛擬變量的設置中，基礎類別一般取值為0E、以上說法都正確四、判斷題，并說明理由1、在回歸模型中，如果虛擬變量的取值為0或2，而非通常情況下的0或1，那么，參數、、的估計值將減半。（）理由：2、在引入虛擬變量后，OLS估計量的性質受到了影響。（）理由：五、計算分析題1、一個由容量為209的樣本估計的解釋CEO薪水的方程為（）（）（）（）（）（）其中，Y表示年薪水平（單位：萬元），表示年銷售收入（單位：萬元），表示公司股票收益（單位：萬元），，，均為虛擬變量，分別表示金融業(yè)、消費品行業(yè)、公用事業(yè)。假定對比行業(yè)為交通運輸業(yè)。（1）解釋三個虛擬變量參數的經濟含義（2）保持和不變，計算公用事業(yè)和交通運輸業(yè)之間估計薪水的近似百分比差異。這個差異在1%的顯著性水平上是統(tǒng)計顯著的嗎（3）消費品行業(yè)和金融業(yè)之間的估計薪水的近似百分比差異是多少寫出一個使你能直接檢驗這個差異是否統(tǒng)計顯著的方程。2、為了研究體重與身高的關系，某學校隨機抽樣調查了51名學生（男生36名，女生15名），并得到如下兩種回歸模型：（a）（）（）（b）（）（）（）其中，W表示體重（單位：磅），h表示身高（單位：英寸），虛擬變量D=1，表示男，D=0，表示女。回答下面的問題：（1）你將選擇哪個模型為什么（2）如果模型b確實更好而你選擇了a，你犯了什么錯誤（3）D的系數說明了什么3、假設利率時，投資取決于利潤；而利率時，投資同時取決于利潤和一個固定的級差利潤。試用一個可以檢驗的模型來表達上述關系，并簡述如何對利率的影響進行檢驗。4、根據美國1961年第一季度至1977年第二季度的季度數據，我們得到了如下的咖啡需求函數的回歸方程：其中：——人均咖啡消費量（單位：磅）——咖啡的價格——人均收入——茶的價格——時間趨勢變量（1961年第一季度為1，……1977年第二季度為66）=；=；=要求回答下列問題：（1）模型中、和的系數的經濟含義是什么（2）咖啡的價格需求是否很有彈性（3）咖啡和茶是互補品還是替代品（4）如何解釋時間變量的系數（5）如何解釋模型中虛擬變量的作用（6）哪些虛擬變量在統(tǒng)計上是顯著的（7）咖啡的需求是否存在季節(jié)效應第九章滯后變量模型一、名詞解釋1、分布滯后模型2、自回歸模型二、單項選擇題1、下列屬于有限分布滯后模型的是()A、B、C、D、2、消費函數模型，其中為收入，則當期收入對未來消費的影響是：增加一單位，增加()A、單位B、單位C、單位D、單位3、在分布滯后模型中，動態(tài)乘數為（）A、B、(i=1,2,…,k)C、D、4、在分布滯后模型的估計中，使用時間序列資料可能存在的序列相關問題就表現為()A、異方差問題B、自相關問題C、多重共線性問題D、隨機解釋變量問題5、自適應預期模型基于如下的理論假設：影響被解釋變量的因素不是，而是關于的預期，且預期形成的過程是，其中，被稱為（）A、衰減率B、預期系數C、調整因子D、預期誤差6、在模型中中，系數為（）A、長期乘數B、動態(tài)乘數C、均衡乘數D、短期乘數7、有限自回歸模型一般不存在下列哪個問題（）A、隨機解釋變量問題B、近似多重共線性問題C、序列相關問題D、完全多重共線性問題8、Koyck變換是將無限分布滯后模型轉換為自回歸模型，然后進行估計，這里假設偏回歸系數按幾何衰減即，稱為（）A、衰減率B、調整速率C、預期系數D、待估參數9、對于Koyck變換后自回歸模型與自適應預期模型，估計方法可采用（）A、加權最小二乘法B、廣義差分法C、普通最小二乘法D、工具變量法10、用于格蘭杰因果檢驗的統(tǒng)計量形式為（）A、B、C、D、同時應用A和C三、多項選擇題1、需要用工具變量法進行估計的自回歸分布滯后模型有（）A、不經變換的無限期分布滯后模型B、有限期分布滯后模型C、Koyck變換模型D、自適應預期模型E、局部調整模型2、不能直接應用OLS估計分布滯后模型的原因有（）A、對于無限期滯后模型，沒有足夠的樣本B、對于有限期滯后模型，沒有先驗準則確定滯后期的長度C、可能存在多重共線性問題D、滯后期較長的分布滯后模型，缺乏足夠的自由度進行統(tǒng)計檢驗E、解釋變量與隨機干擾項相關3、有限分布滯后模型的修正估計方法有（）A、經驗加權法B、Almon多項式法C、Koyck多項式法D、工具變量法E、普通最小二乘法4、關于自回歸模型，下列表述正確的有（）A、估計自回歸模型時的主要問題在于，滯后被解釋變量的存在可能導致它與隨機干擾項相關，以及隨機干擾項出現序列相關B、Koyck模型和自適應預期模型都存在解釋變量與隨機干擾項同期相關問題C、局部調整模型中解釋變量與隨機干擾項沒有同期相關，因此可以應用OLS估計D、無限期分布滯后模型通過一定的方法可以轉換為一階自回歸模型E、以上都正確四、判斷題1、有限分布滯后模型可以采用經驗加權法對滯后變量的系數賦值，這種方法簡單易行（）2、Almon多項式法主要針對無限期分布滯后模型，主要通過Almon變換，定義新變量，減少解釋變量個數，從而估計出參數。（）3、Koyck變換可以將有限期分布滯后模型轉換為一階自回歸模型，從而緩解多重共線性問題。（）4、實際中，許多滯后模型都可以轉化為自回歸模型，自回歸模型是經濟生活中更常見的模型。（）5、格蘭杰因果檢驗的原假設是被檢驗的變量之間存在因果關系。（）五、計算分析題1、假設貨幣需求關系式為，式中，為時間t的實際現金余額；為時間t的“期望”實際收入；為時間t的利率。根據適應規(guī)則，，修改期望值。已知，，的數據，但的數據未知。（1）建立一個可以用于推導估計值的經濟計量模型。（2）假設和與都不相關。OLS估計值是1）無偏的；2）一致的嗎為什么（3）假設=的性質類似（2）部分。那么，本例中OLS估計值是1）無偏的；2）一致的嗎為什么2、一個估計某行業(yè)CEO薪水的回歸模型如下：其中，Y為年薪，為公司的銷售收入，為公司市值，為利潤占銷售的百分比，為其就任當前公司CEO的年數，為其在該公司的年數。用一容量為177的樣本數據估計得到。如果添加和，。問：此模型中是否有設定誤差試以10%和5%的顯著性水平進行檢驗。3、假設某投資函數其中，為t期的投資，表示t期的銷售量。假定滯后變量的權數類型為倒V型，如何設計權數估計此模型。第十章聯立方程模型一、名詞解釋1、結構式模型：2、先決變量：3、不可識別：4、間接最小二乘法：二、判斷題1、聯立方程模型的方程分為隨機方程和恒等方程兩種。（）2、先決變量就是外生變量。（）3、結構式方程相對于簡化式方程來說更能反映出變量之間的經濟關系。（）4、簡化式方程中沒有內生變量作為解釋變量。（）5、簡化式參數與結構式參數之間的關系被稱為參數關系體系。（）6、結構式方程的標準形式就是將所有的內生變量表示成外生變量和隨機干擾項的函數形式。（）7、聯立方程的階條件用于判斷方程是否能夠被識別。（）8、普通OLS方法也可以用來對聯立方程組的結構式方程進行估計。（）三、單項選擇題1、有以下聯立方程組： 其中，、、、分別表示當年的消費、投資、產出及政府支出，表示上一年的產出，在這個聯立方程組計量經濟學模型中，先決變量有幾個（）A、0個B、1個C、2個D、3個2、在上題的聯立方程組中，內生變量是：（）A、，B、，，C、，D、，3、先決變量是（）的合稱。 （）A、外生變量和滯后內生變量B、內生變量和外生變量C、外生變量和虛擬變量D、解釋變量和被解釋變量4、生產函數是 （）A、恒等方程B、制度方程C、技術方程D、定義方程5、結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程，在結構方程中，解釋變量可以是先決變量，也可以是 （）A、外生變量B、滯后變量C、內生變量D、外生變量和內生變量6、簡化式模型就是把結構式模型中的內生變量表示為（）A、外生變量和內生變量的函數關系B、先決變量和隨機誤差項的函數模型C、滯后變量和隨機誤差項的函數模型