前景理論與行為運籌學

行為運作管理楊洪壘報告一（一）行為運作管理綜述內容提要

領域背景前景理論行為運籌學與行為運作管理可能的主要研究方向結束語領域背景行為分類

（個人行為、群體行為、組織行為）

完全理性：

人們的行為都是帶有明確的目的性，即人的行

為目的總是追求某種效用函數(shù)的最大化。

有限理性：

人們的行為決策只能實現(xiàn)相對滿意的結果，而

不是經濟理性人假設前提中的效用最大（即問

題的最優(yōu)解）。

非理性：

人們的行為是由于自我對超我的依從力減弱，

而趨向于本我的結果。

大部分是有限理性，少部分是完全理性和非理性領域背景

系統(tǒng)分類

機械系統(tǒng)：

系統(tǒng)中的所有元素無主觀能動性，系統(tǒng)的行為

是完全理性的。

含人系統(tǒng)：

系統(tǒng)中包含有人，系統(tǒng)的行為可以是完全理性、有限理性、非理性。

主要特征：有限理性

對于不含人的“機械”系統(tǒng)，系統(tǒng)的行為是“完全理性”，經典的運籌學、統(tǒng)計學和信息學對這類系統(tǒng)進行了令人滿意的理論分析

但對于含人的系統(tǒng)，人的行為的最基本特征是“有限理性”，（如損失厭惡、參照依賴、現(xiàn)狀偏見、不等值貼現(xiàn)、錨定心理、從眾現(xiàn)象等），導致人們在行為上并不總是追求“效用最大”，而是會根據對環(huán)境的認知和自己有限的思維，做出“讓自己滿意的選擇”領域背景傳統(tǒng)運作管理(OM)定義：運作管理是一個研究設計、管理，并致力于對產品的開發(fā)、生產、交付以及產品和服務的配置等進行改進的多學科領域。研究范式：設計

管理

改進傳統(tǒng)運作管理向行為運作管理的發(fā)展1，成功應用于金融、經濟、市場營銷等領域2，運作系統(tǒng)的實際優(yōu)化離不開人的參與，并且人的行為是中心因素（心理偏差、認知水平差異）3，異常和不確定性的存在前景理論行為運作管理（BOM）？定義：結合認知和社會心理學的理論來研究運作管理的新方法。研究重點：把人的行為為運作系統(tǒng)的核心組成部分，考慮運作中認知的局限性，提出相應的干預措施，糾正或減少偏差。認知心理學與OM結合點：有限理性，判斷與決策社會心理學與OM結合點：組織文化、設計與結構，組織溝通與學習行為因素切入運營管理的可能角度1，對運作管理的假設進行修正

意圖，行動，反應2，對人進行建模（人力資源）3，與行為決策結合

前景理論行為因素切入運營管理的主要手段復制研究（檢驗理論）理論驗證研究（實驗）數(shù)學模型（系統(tǒng)動力模型）混合型（二）行為供應鏈研究定義：借助心理學方法和成果，運用實驗研究和實地研究、調查等方法，分析人的行為因素特別是認知的局限對供應鏈所造成的影響。研究內容個體層次（認知）

決策者思想、決策、推理、動機和情緒等，尤其有限理性和決策偏差；

群體和組織層次（社會）

人與他人及社會的關系，如聲望，公平感，信任，利他

文化層次人群中通過個體學習和社會學習獲取和傳遞的知識和技能（？）

研究方法頻率分布（國外）研究層次和主題分布（國外）關系？國內研究結果分析結論前景理論——有限理性行為特征

確定性效應(Certaintyeffect,Allais悖論)問題1：做出選擇A：

2500，

概率為0.33 2400，

概率為0.66 0，

概率為0.01B：

2400，

確定N=72

[18%—A]

[82%—B]

期望效用理論的不合理性前景理論——有限理性行為特征

返折效應(Reflectioneffect)問題2：

(4000,0.80)<(3000)

N=95

[20]

[80]問題2’：

(-4000,0.80)>(-3000) N=95

[92]

[8]問題3：

(4000,0.20)>(3000,0.25)N=95

[65]

[35]問題3’：

(-4000,0.20)<(-3000,0.25)N=95

[42]

[58]期望效用理論的不合理性前景理論——有限理性行為特征

概率保險(Probabilisticinsurance)

在考慮對某些財產投保時，仔細考察風險與保險費后，發(fā)現(xiàn)對是否投保沒有明確的偏好。

保險公司新推出概率保險：你支付正常保費的一半。如果發(fā)生了損害，你有50%的機會支付另一半保費并由保險公司承擔全部損失；你有50%的機會取回已支付的保費并由自己承受全部損失。

N=95

[20]

[80]期望效用理論的不合理性前景理論——有限理性行為特征

分離效應(Isolationeffect)期望效用理論的不合理性(4000,0.20)(3000,0.25)N=141

[78]N=141

[22]前景理論——有限理性行為特征

分離效應(Isolationeffect)問題4：除了你所擁有的，你又得到1000。現(xiàn)在，你被要求做出選擇

A：

（1000，0.50）

B：

（500）

N=70

[16]

[84]問題5：除了你所擁有的，你又得到2000?，F(xiàn)在，你被要求做出選擇

C：

（-1000，0.50）

D：

（-500）

N=68

[69]

[31]

期望效用理論的不合理性前景理論——有限理性行為特征

價值函數(shù)(Valuefunction)前景理論（?。┮詤⒄拯c為原點（ⅱ）收益部分為凹的、損失部分

為凸的（ⅲ）損失部分比收益部分更陡峭

前景理論——有限理性行為特征

權重函數(shù)(Weightingfunction)前景理論

非常不可能的事件要么被忽視要么被權重過度

大概率與確定性之間的差異要么被忽視要么被夸大

因而，在接近端點處的情形是不正常的前景理論——有限理性行為特征前景理論進展

框架依賴

損失厭惡

風險和不確定條件下的偏好

跨時期選擇的不等值貼現(xiàn)

錨定心理

行為博弈

公平偏好等有限理性行為特征有限理性行為特征跨期決策指數(shù)折扣：折扣率為常數(shù)β，則t時間后的折扣為指數(shù)形式β

t雙曲折扣：折扣率不為常數(shù)，在t時刻經歷τ時間后的折扣為

雙曲形式產生有限理性行為的根源

人的認知過程：決策中的認知偏差

當人們面臨決策時，只能采用簡單的啟發(fā)式方式，在有限的時間、有限的知識和有限的認知能力的條件下進行。

認知心理學：

感知、使用語言、推理、解決問題、判斷和決策的心理過程。

人的行為只能部分地由先前的環(huán)境事件或行為結果所決定，一些最重要的行為是從全新的思維方式中產生的。

西蒙：真實行為對客觀理性的違反 1、按照理性的要求，行為主體必須完全了解并預期每項決策產生的結果。而實際上，人們對決策結果的了解總是零零碎碎、不完整的； 2、由于決策產生的結果未來才會發(fā)生，所以在給他們賦值時就必須用想象力來彌補缺乏真實體驗的不足； 3、按照理性的要求，行為主體要在所有可行的備選行為中做出選擇。而在真實情況下，主體只可能想到有限的幾個可行方案。

產生有限理性行為的根源產生有限理性行為的根源CH

(CognitiveHierarchy)模型:決策者的異質性(Camerer,Ho,andChong,2004)TheQuarterlyJournalofEconomics,August2004

產生有限理性行為的根源CH

(CognitiveHierarchy)模型:決策者的異質性(Camerer,Ho,andChong,2004) 1、決策者的認知（如聰明程度、計算能力等）不同，可以依次分層：0，1，2，…； 2、不同層的決策者具有不同的決策規(guī)則。具體模型：

1、第0層決策者隨機選擇行動；

2、第k(>0)層決策者認為其他所有人位于0~k-1層并可推測其比例，從而對其行動做出最優(yōu)反映； 3、位于不同層的決策者數(shù)量服從Poisson分布。（實證數(shù)據：通常τ=1~2之間擬合較好）游戲實驗：

一組實驗參與者，每個人都出一個數(shù)字，必須是1到100之間的整數(shù)，誰最接近所有實驗者所出數(shù)字的平均值的1/3，誰就獲勝。

答案：如果所有實驗參與者都是“經濟人”，則每個人都應該出1。評價：據說即便在一些大學經濟學教授群體中做該實驗，也很少有人出數(shù)字1。產生有限理性行為的根源

對于以人為中心的系統(tǒng)，由于人并不等同于機械，這就導致了經典的運籌學、統(tǒng)計學和信息學不能被直接應用。例如：排隊模型，運籌學的經典分支，可用于研究

1、生產系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)、交通系統(tǒng)

2、以及服務系統(tǒng)（銀行、郵局、醫(yī)療、公交等） 但對系統(tǒng)的規(guī)劃應有很大的差別平均等待時間平均隊長WL0.81利用率臨界點等待時間等待成本行為運籌學與行為運作管理

運籌學：1、建模；2、求解；3、結果分析

運作管理（OM）：

ProductionManagement(PM，生產管理) ProductionandOperationsManagement(POM，生產與運作管理) OperationsManagement(OM，運作管理)

行為運籌學BehavioralOperationsResearch(BOR)行為運作管理BehavioralOperationsManagement(BOM)

BOR(BOM)：在建模過程中，應考慮人的行為規(guī)律，有時可能是非公理性假設的放松。

行為運籌學與行為運作管理BOR（BOM）研究三部曲實驗與實證行為特征認知建模與優(yōu)化實驗設計認知心理學統(tǒng)計學認知心理學運籌學認知心理學行為運籌學與行為運作管理實驗與實證：

與機械式的實驗系統(tǒng)不一樣，實驗環(huán)境如何與人的心理規(guī)律相吻合。

與通常的心理學實驗也不一樣，實驗內容中的目標是決策。（？）實驗與實證實驗設計認知心理學可以是面上項目（？）可能的主要研究方向行為特征認知：

進行數(shù)據處理的過程中，傳統(tǒng)的統(tǒng)計學方法是否完全勝任。

是否需要一些新的數(shù)據分析工具：計算心理學行為特征認知統(tǒng)計學認知心理學可以是面上項目（？）可能的主要研究方向建模與優(yōu)化：

基于已獲得的決策過程中的行為特征，與運籌學中的特定專題相結合，如排隊論、對策論、存儲論、決策論等，建立新的模型，開發(fā)求解方法，并對結果進行分析?？梢允敲嫔享椖浚ǎ浚┙Ｅc優(yōu)化運籌學認知心理學可能的主要研究方向實驗與實證+行為特征認知：

現(xiàn)有的關于人的決策行為特征的認知結論全部是西方人的實驗結果。

中國人的決策行為特征也許具有顯著的不同，值得深入研究。實驗與實證+行為特征認知可以是重點項目（？）可能的主要研究方向行為特征認知+建模與優(yōu)化：

基于已獲得的決策過程中的行為特征，與某一領域相結合，如供應鏈管理、收益管理、應急管理、服務運作管理等，建立新的模型，開發(fā)求解方法，并對結果進行分析。+行為特征認知可以是重點項目（？）建模與優(yōu)化可能的主要研究方向實驗與實證+行為特征認知+建模與優(yōu)化：

研究中國的管理問題，首先需要研究中國文化背景下的行為規(guī)律，然后建立具有中國人決策行為特征的優(yōu)化理論體系。

為發(fā)掘具有中國特色的管理方法奠定基礎

（兩種代表性的管理方法：MRP和JIT）+行為特征認知可以是重大項目（？）建模與優(yōu)化實驗與實證+可能的主要研究方向研究對象：

排隊系統(tǒng)

博弈論(對策論)

算法博弈論

生產、庫存與供應鏈管理

動態(tài)規(guī)劃

線性規(guī)劃、整數(shù)規(guī)劃、非線性規(guī)劃、圖論等等（？）可能的主要研究方向交叉領域：

OM與營銷管理 OM與應急管理 OM與收益管理

等等

跨文化背景決策差異：

已有結果（西方人），中國人的決策行為規(guī)律如何？可能的主要研究方向中美調查對比（來源：/cn/1966/investigation.pdf）總人數(shù)

選擇A（中國）

選擇B（中國）

A（美國） B（美國）64 72% 28% 83%1 7%64 23% 77% 18% 82%63 68% 32% 65% 35%64 14% 86% 20% 80%64 19% 81% 14% 86%64 73% 27% 73% 27%64 78% 22% 92% 8%64 30% 70% 42% 58%64 27% 73% 8% 92%64 23% 77% 30% 70%64 64% 36% 20% 80%64 27% 73% 22% 78%63 27% 73% 16% 84%64 70% 30% 69% 31%64 22% 78% 18% 82%64 28% 72% 70% 30%64 81% 19% 72% 28%64 20% 80% 17% 83%周期性盤點S效用庫存系統(tǒng)優(yōu)化研究介紹：有限理性庫存系統(tǒng)傳統(tǒng)的庫存模型：最小化系統(tǒng)的運作成本單期系統(tǒng)：報童模型多期系統(tǒng)周期性盤點S效用庫存系統(tǒng)優(yōu)化文獻中已有工作風險厭惡模型：單期，多期 Eeckhoudtetal.(1995) Chenetal.(2007) AgrawalandSeshadri(2000) SchweitzerandCachon(2000) KerenandPliskin(2006),etc.指數(shù)型效用居多研究介紹：有限理性庫存系統(tǒng)周期性盤點S效用庫存系統(tǒng)優(yōu)化文獻中已有工作簡單損失厭惡模型：單期 SchweitzerandCachon(2000) WangandWebster(2009)他們指出：如果考慮S效用，分析將是intractable研究介紹：有限理性庫存系統(tǒng)周期性盤點S效用庫存系統(tǒng)優(yōu)化我們最近的工作指數(shù)型S效用：單期研究介紹：有限理性庫存系統(tǒng)周期性盤點S效用庫存系統(tǒng)優(yōu)化我們最近的工作指數(shù)型S效用：單期研究介紹：有限理性庫存系統(tǒng)周期性盤點S效用庫存系統(tǒng)優(yōu)化我們最近的工作指數(shù)型S效用：多期研究介紹：有限理性庫存系統(tǒng)周期性盤點S效用庫存系統(tǒng)優(yōu)化我們最近的工作指數(shù)型S效用：多期研究介紹：有限理性庫存系統(tǒng)周期性盤點雙曲折扣庫存系統(tǒng)優(yōu)化傳統(tǒng)的庫存模型：最小化系統(tǒng)的總折扣成本常數(shù)折扣率β：指數(shù)形式研究介紹：有限理性庫存系統(tǒng)周期性盤點雙曲折扣庫存系統(tǒng)優(yōu)化針對庫存系統(tǒng)，尚未出現(xiàn)文獻中已有工作已有的工作都是針對經濟系統(tǒng)

LoewensteinandPrelec(1992)提出雙曲折扣，吻合程度比較理想研究介紹：有限理性庫存系統(tǒng)周期性盤點雙曲折扣庫存系統(tǒng)優(yōu)化針對庫存系統(tǒng)，尚未出現(xiàn)文獻中已有工作已有的工作都是針對經濟系統(tǒng)

但雙曲折扣無法進行理論分析，于是提出了準雙曲折扣 PhelpsandPollak(1968) LaibsonandHarris(1997) Laibson(2001) O'Donoghue(1999) Paserman(2005and2008)研究介紹：有限理性庫存系統(tǒng)周期性盤點雙曲折扣庫存系統(tǒng)優(yōu)化準雙曲折扣庫存系統(tǒng)已不是標準的動態(tài)規(guī)劃，現(xiàn)成方法無效我們最近的工作研究介紹：有限理性庫存系統(tǒng)周期性盤點雙曲折扣庫存系統(tǒng)優(yōu)化準雙曲折扣庫存系統(tǒng)

我們分析了最優(yōu)策略，并設計了有效的算法求解。

有趣的現(xiàn)象：傳統(tǒng)策略的效用值都好于準雙曲折扣下的效用值。我們最近的工作研究介紹：有限理性庫存系統(tǒng)

分析人的行為規(guī)律的科學被稱為“行為科學”，將它與一些傳統(tǒng)的學科進行交叉，可對科學和經濟的發(fā)展起到推動作用

例如，將行為科學引入到經濟學中，構成了“行為經濟學”，并獲得了巨大的成功，近年來已有多屆諾貝爾經濟學獎就頒給了行為經濟學的開創(chuàng)者

除行為經濟學外，現(xiàn)在異?；钴S的學科還有：行為金融學、行為營銷學、行為交通學、應急管理等結束語

當前，在國外，行為運籌學（行為運作管理）已成為OR（OM）中最活躍的熱點之一

受行為經濟學的成功的影響，國外許多學者將行為科學引入到運籌學中，開展研究工作結束語

MSOM（2008）出版了專輯，共刊登了7篇專題論文，分別介紹行為運籌學與行為運作管理中不同分支的研究工作

JOM（2006）出版了專輯，共刊登了9篇專題論文，分別介紹行為運作管理中的實證研究工作結束語

最后，在我國當前大力發(fā)展服務業(yè)的目標下，迫切需要開展行為運籌學與行為運作管理的基礎理論研究，這樣不僅可保證在該領域的研究工作起點不落后和時間不落后，而且也可為服務創(chuàng)新及服務業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略提供理論咨詢和技術上的支持。結束語管理學部一處重點項目指南

基于行為的供應鏈管理研究

人們在面臨決策時的行為通常表現(xiàn)出“有限理性”的特征，在供應鏈管理中，決策的主體一般為人，因此有限理性行為始終伴隨著供應鏈的管理活動。

基于人的有限理性行為，從下列專題中選擇若干專題深入開展研究：

1、通過實驗及實證，研究供應鏈管理活動中人的決策行為

規(guī)律（尤其是針對中國人的決策行為規(guī)律）；2、供應鏈的協(xié)調機制研究（包括博弈、定價、合約等）；3、供應鏈的收益管理研究；4、供應鏈的信息管理研究；5、供應鏈的風險及應急管理研究；6、供應鏈的庫存管理研究（包括VMI等）；7、供應鏈的采購管理研究；8、物流服務管理研究；9、物流與配送管理研究（包括選址、網絡規(guī)劃等）；10、其他與供應鏈管理相關的研究。結束語2009InternationalWorkshoponBehavioralOperationsManagement

TsinghuaUniversity(DepartmentofIEandDepartmentofMathematics)由Fang講席教授組主辦時間：初步確定在12月中旬地點：初步確定在清華大學主要參考文獻[1]KahnemanD.andTversky,A.Prospecttheory:Ananalysisofdecisionunderrisk.Econometrica,1979,47,263-291.[2]Tversky,A.andKahneman,D.Advancesinprospecttheory:Cumulativerepresentationofuncertainty.JournalofRiskandUncertainty,1992,5,297-232.[3]Camerer,C.F.;Ho,T.H.andChong,K.J.Acognitivehierarchymodelofgames.TheQuarterlyJournalofEconomics,2004,119,861-898.[4]Loch,C.H.andWu,Y.BehavioralOperationsManagement.FoundationsandTrendsinTechno