《金融機(jī)構(gòu)與金融市場(chǎng)結(jié)課報(bào)告4800字【論文】》

X農(nóng)商銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究摘要：隨著現(xiàn)代金融的發(fā)展，商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)內(nèi)的地位也愈發(fā)重要。在商業(yè)銀行的日常經(jīng)營(yíng)中，總會(huì)遇到各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，其中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是最具破壞力的銀行風(fēng)險(xiǎn)，在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中具有舉足輕重的地位，商業(yè)銀行的倒閉往往是由流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)所導(dǎo)致的。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和管理模式發(fā)展是伴隨著商業(yè)銀行的發(fā)展，是商業(yè)銀行在日常經(jīng)營(yíng)中必須要面對(duì)的問題。X農(nóng)商銀行在X市金融體系內(nèi)有著至關(guān)重要的地位，本文主要闡述了X農(nóng)商銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及該行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式，并對(duì)其進(jìn)行研究，對(duì)其他商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理有所啟示。關(guān)鍵詞：X農(nóng)商銀行；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理一、緒論X農(nóng)商銀行作為本地非常著名的商業(yè)銀行，成立之初僅作為吸納人民閑散資金的機(jī)構(gòu)，隨后又逐步拓展了貸款業(yè)務(wù)。可以說，X農(nóng)商銀行近年來以親民的形象受到了本地人民和企業(yè)的大量歡迎。作為優(yōu)質(zhì)企業(yè)，也在繳稅方面做出了突出的貢獻(xiàn)，更在金融市場(chǎng)當(dāng)中扮演著十分重要的角色。根據(jù)國(guó)際權(quán)威雜志的報(bào)道可知，近年來X農(nóng)商銀行的發(fā)展勢(shì)頭可謂十分迅猛，躍居全球商業(yè)銀行的300位左右，而居于中國(guó)銀行行業(yè)的41位，在評(píng)價(jià)方面，更是達(dá)到了3A級(jí)的好成績(jī)。這一切都離不開X農(nóng)商銀行先進(jìn)的內(nèi)控制度和管理手段，同時(shí)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理也是十分強(qiáng)調(diào)的，這使得X農(nóng)商銀行從整體來看抗壓能力和經(jīng)營(yíng)能力都獲得了顯著提升。通過分析X農(nóng)商銀行近年來的各項(xiàng)策略與及措施，可以對(duì)其他同類型的商業(yè)銀行起到一定的借鑒作用，具有較強(qiáng)的實(shí)際意義。二、流動(dòng)性及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于流動(dòng)性及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義，我國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)出臺(tái)了專門的政策文件，其中就涉及到了具體的內(nèi)涵定義。在保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利開展的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行能夠以最小的成本付出，保證流動(dòng)資金的合理性和充足性，實(shí)現(xiàn)銀行償債能力、業(yè)務(wù)能力提升和資產(chǎn)增長(zhǎng)[1]。這就是商業(yè)銀行的流動(dòng)性。換句話說，商業(yè)銀行可以在這種堅(jiān)實(shí)的資金鏈保障之下，積極地開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和項(xiàng)目，完成自身經(jīng)營(yíng)能力的穩(wěn)健提升而流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)則比較復(fù)雜，可以分為融資類和市場(chǎng)類兩種，前者指的是當(dāng)商業(yè)銀行無法獲得充足的資金鏈以開展各項(xiàng)活動(dòng)和項(xiàng)目。而后者則是更多地強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)方面的客觀原因，由于市場(chǎng)大環(huán)境的影響，導(dǎo)致資產(chǎn)和產(chǎn)品的價(jià)格只發(fā)生了波動(dòng)，因此對(duì)日常流動(dòng)資金產(chǎn)生了左右[2]。然而，無論是融資型還是市場(chǎng)型流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，都會(huì)使得商業(yè)銀行的清償能力發(fā)生變化。資金緊缺，人們對(duì)銀行喪失信心，所以轉(zhuǎn)投其他銀行，由此會(huì)造成銀行方面的資金更加緊缺，產(chǎn)生擠兌風(fēng)潮，這就會(huì)導(dǎo)致銀行發(fā)生惡性循環(huán)，甚至在負(fù)債過多和資金鏈斷裂的雙重打擊下，走上了破產(chǎn)之路。所以，現(xiàn)階段，我們開始對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行探討，是具有較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)價(jià)值的。三、X農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行的產(chǎn)生與發(fā)展X銀行的前身就是X農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社栽，上世紀(jì)末期，我國(guó)政府第一次提出了合作社與農(nóng)行行政關(guān)系脫離的理念，而X農(nóng)商銀行恰恰就是第一批的受益企業(yè)。2009年年終，根據(jù)上級(jí)銀行及政府機(jī)構(gòu)的指示，X農(nóng)村商業(yè)銀行擺脫了過去農(nóng)村信用社的稱號(hào)，正式更名成功，并于該年年底完成了建成工作。對(duì)于X本地的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)來說，X農(nóng)商銀行的貢獻(xiàn)是巨大的，同時(shí)也深受當(dāng)?shù)厝嗣窈推髽I(yè)的喜愛。多年以來一直位居貸款規(guī)模的榜首，不僅如此，在納稅方面、經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)方面、市場(chǎng)份額方面以及企業(yè)支持力度方面都有名次靠前。通過分析X農(nóng)商銀行近年來的各項(xiàng)策略與及措施，可以對(duì)其他同類型的商業(yè)銀行起到一定的借鑒作用，具有較強(qiáng)的實(shí)際意義[3]。四、X農(nóng)商銀行所面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（一）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面盡管從增長(zhǎng)情況上來看，凈貸款近年來得到了有效的控制，這也說明了我國(guó)大部分商業(yè)銀行及相關(guān)政府機(jī)構(gòu)所采取的種種策略是有效的。但是目前由于準(zhǔn)備金率一路推高，導(dǎo)致了同業(yè)拆借這一資金來源似乎也被堵塞。流動(dòng)性困難的問題普遍存在于大部分商業(yè)銀行當(dāng)中，甚至?xí)?duì)銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成影響，使得市場(chǎng)的穩(wěn)定性逐漸降低。資產(chǎn)總額、現(xiàn)金準(zhǔn)備金以及同業(yè)拆借的流動(dòng)性都呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)，所以可知目前商業(yè)銀行所面臨的金融市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)還在可控范圍之內(nèi)。（二）國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行方面從宏觀來看，目前越來越多的居民企業(yè)愿意將閑散資金存入商業(yè)銀行，這也使得商業(yè)銀行的流動(dòng)性變得更高。2014年，央行兩次定向下調(diào)存款準(zhǔn)備金率，一次非對(duì)稱下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率，銀行間市場(chǎng)流動(dòng)性比較充裕。利率水平保持在相對(duì)低位，這對(duì)商業(yè)銀行總的來說還是利好的。2013年第四季度～2014年第三季度，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例處于上升趨勢(shì)，整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)下降。在\t"/c/2017-01-30/_blank"\o"2016年末商業(yè)銀行流動(dòng)性比例為47.55%"2016年末商業(yè)銀行流動(dòng)性比例更是達(dá)到了47.55%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于監(jiān)管規(guī)定的25%。表明了我國(guó)商業(yè)銀行體系的流動(dòng)性整體上是不存在太大的風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理注入了很多的投入[4]。綜上可知，盡管近些年商業(yè)銀行的資金流動(dòng)性變得更加寬裕起來，然而風(fēng)險(xiǎn)卻依舊無法真正地被規(guī)避，這也是由于金融市場(chǎng)的整體外部客觀環(huán)境所造成的。從整體抗壓能力來看，目前商業(yè)銀行仍然不具備再接受一次金融危機(jī)打擊的能力，一旦此類問題再次發(fā)生，就容易產(chǎn)生流動(dòng)性困難的情況。因此，盡管從總量上來看，流動(dòng)性是穩(wěn)步增長(zhǎng)的，然而卻始終沒有消除其中的風(fēng)險(xiǎn)可能。（三）X金融市場(chǎng)方面2016年，下半年X本地的金融市場(chǎng)。存儲(chǔ)量已然突破了萬(wàn)億大關(guān)，且以及迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭持續(xù)向前。從總體來看，市場(chǎng)環(huán)境中擁有更多的新鮮血液，這是對(duì)宏觀發(fā)展十分利好的。在數(shù)量和種類上，X本地的金融機(jī)構(gòu)都以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)碾壓著全國(guó)其他地區(qū)。這樣一個(gè)多元化的金融體系一旦形成，就基本可以滿足當(dāng)?shù)啬酥劣谥苓叺貐^(qū)的金融需求。然而盡管如此，我們也不能夠?qū)本地的金融市場(chǎng)能力妄下定論，因?yàn)閄本身就不是以金融業(yè)見長(zhǎng)的，而是主要依靠制造業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)獲得經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的。和上海、北京、天津這種老牌發(fā)達(dá)城市相較而言，X作為新秀仍然存在著一些不足之處，尤其是在金融市場(chǎng)這方面。相對(duì)落后的金融市場(chǎng)體系及風(fēng)險(xiǎn)管理方式，使得X農(nóng)商銀行的發(fā)展之路頗受桎梏。X農(nóng)商銀行自成立之初，就一直致力于為本地的居民和企業(yè)提供金融服務(wù)。因此，在本地的口碑良好，也占據(jù)著本地金融市場(chǎng)的半壁江山，然而，居民投資寫號(hào)的快速變化以及單一的資金來源，使得X農(nóng)商銀行近年來的發(fā)展舉步維艱。加之X市近年來的人口流動(dòng)率激增，外來務(wù)工人員不斷涌入，使得越來越多的企業(yè)需要在年底支取資金。發(fā)放年終獎(jiǎng)和各項(xiàng)工資注冊(cè)就要求X農(nóng)商銀行應(yīng)當(dāng)提升自身的流動(dòng)性，以滿足企業(yè)和居民的存取需求。另外，受到傳統(tǒng)文化的影響，大部分X人民都會(huì)在春節(jié)前后支取大量的資金。目前，X農(nóng)商銀行的主要資金來源仍然是本地居民和企業(yè)的存款，而這種過于集中的取款時(shí)間點(diǎn)，對(duì)于X銀行自身的資金流動(dòng)性管理來說，可謂是一把雙刃劍[5]。（四）X農(nóng)商銀行自身最近幾年，X農(nóng)商銀行的發(fā)展勢(shì)頭可謂是勢(shì)如破竹，然而在看到成就的同時(shí)，也需要正確的面對(duì)自身存在的隱患，例如自主管理風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新能力。近年來，X銀行仍然依靠銀監(jiān)會(huì)和本地相關(guān)政策來對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行管理，缺乏相應(yīng)的自主創(chuàng)新培訓(xùn)機(jī)會(huì)，這也是目前X農(nóng)商銀行同大型商業(yè)銀行相較而言的不足之處。在寬松的貨幣政策之下，越來越多的商業(yè)銀行看到了政策方面的利好，不斷的擴(kuò)大規(guī)模，由此也極易產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。由于商業(yè)銀行的綜合水平和經(jīng)營(yíng)能力千差萬(wàn)別，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方面也呈現(xiàn)出較大的差異性，頻繁的業(yè)務(wù)往來進(jìn)一步激化了此類風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能。同時(shí)，又加之中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，人民群眾手中的閑散資金越來越多，大規(guī)模存取業(yè)務(wù)的出現(xiàn)概率越來越高。作為獨(dú)立運(yùn)營(yíng)不足十年的X農(nóng)商銀行來說，更需要積極主動(dòng)地去面對(duì)隱患，一方面需要積極主動(dòng)去分析自身在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的疏漏和不足，另一方面也需要開拓進(jìn)取，創(chuàng)新管理辦法，在借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，保證自身流動(dòng)性管理手段的先進(jìn)性。五、對(duì)X農(nóng)商銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的策略建議（一）實(shí)時(shí)監(jiān)控指標(biāo)雖然從數(shù)據(jù)方面來看的話，目前X農(nóng)商銀行的綜合管理水平是遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平的，也是達(dá)到了監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的，這就表示X農(nóng)商銀行近年來的確在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面頗下工夫，且取得了有效的成績(jī)。然而也需要看到的是，由于過長(zhǎng)的時(shí)間間隔，導(dǎo)致這些數(shù)據(jù)可能無法準(zhǔn)確有效的反映出管理水平。因此筆者建議，未來X農(nóng)商銀行在統(tǒng)計(jì)流動(dòng)性數(shù)據(jù)的時(shí)候?？梢栽鎏砀嗟亩唐跀?shù)據(jù)。在負(fù)債情況、融資監(jiān)管、現(xiàn)金缺口等方面都以短期時(shí)間作為標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)也需要做到動(dòng)態(tài)調(diào)整，在得到壓力測(cè)試的結(jié)果以后，對(duì)相應(yīng)的管理手段和限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善，以增強(qiáng)管理的實(shí)效性。（二）合理優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)作為深深根植于本地的農(nóng)商銀行，X農(nóng)商銀行將更多的資金來源渠道局限于本地居民和企業(yè)的存儲(chǔ)業(yè)務(wù)上。然而，近年來，為了進(jìn)一步獲得發(fā)展空間，X農(nóng)商銀行開始積極地調(diào)整了負(fù)債結(jié)構(gòu)，自2014年起，負(fù)債比例就呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)，使得資金來源進(jìn)一步得到了拓寬，這種多元化的資金結(jié)構(gòu)更有利于發(fā)展。不僅如此，X農(nóng)商銀行還積極地拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在周邊多個(gè)市區(qū)開設(shè)了分行，存款總量大幅度增加。雖然X農(nóng)商銀行在積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的過程當(dāng)中，真正的實(shí)現(xiàn)了多元化資金結(jié)構(gòu)和資金渠道，但是也需要加強(qiáng)對(duì)相關(guān)融資貸款業(yè)務(wù)的審核，盡可能的減少應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)，降低呆帳率和壞賬率。只有這樣，X農(nóng)商銀行才真正能夠在穩(wěn)健的發(fā)展之路上持久的走下去。（三）開辟全新業(yè)務(wù)道路在如此強(qiáng)大的流動(dòng)性面前，X農(nóng)商銀行近年來的抗壓能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也得到了有效的保障，自有資產(chǎn)規(guī)模躍居全市商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)的前三名。盡管從市場(chǎng)環(huán)境來看，X農(nóng)商銀行近年來的存款業(yè)務(wù)數(shù)量及比例正在逐年攀升，然而銀行方面也沒有固步自封，反而是積極地進(jìn)行創(chuàng)新，并開拓了多種資金渠道。多樣化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，真正的解決了投資效益減少的問題，也體現(xiàn)著X農(nóng)商銀行優(yōu)秀的創(chuàng)新能力。（四）健全風(fēng)控體系并提供人才團(tuán)隊(duì)保障近年來，X農(nóng)商銀行對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重視程度不斷提升，在保障信貸雙優(yōu)的基礎(chǔ)上，盡可能的提升流動(dòng)性，做好短期投資。在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下。設(shè)置了多個(gè)委員會(huì)，主要負(fù)責(zé)對(duì)信貸業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)以及應(yīng)收賬款業(yè)的審查和管理。與此同時(shí)，還在招聘方面提出了更加嚴(yán)苛的要求，組織建了專業(yè)團(tuán)隊(duì)，包含將近600余人。通過對(duì)多部門和多委員會(huì)之間職權(quán)的劃分，使得每項(xiàng)工作都有專人負(fù)責(zé)，真正的從根源上降低了風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的可能性。為了降低不良貸款率，對(duì)于所有貸款的信用水平和資質(zhì)審查都十分的嚴(yán)苛；為了提升流動(dòng)性，將一些收益低的投資業(yè)務(wù)予以取締。通過這些實(shí)實(shí)在在的工作手段和管理方式，使得X農(nóng)商銀行近年來一直在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)方面做得比較優(yōu)秀，也盡可能地降低了流動(dòng)性資金的困難問題。而這些優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)及內(nèi)部人才，正是X農(nóng)商銀行在未來發(fā)展之路上的可靠保障。結(jié)論綜上所述，目前X農(nóng)商銀行的整體水平已經(jīng)超過行業(yè)平均值，也已經(jīng)達(dá)到了監(jiān)管水平，但是通過對(duì)其在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其管理方面的研究可知，該銀行仍然存在著一定的不足之處，在抵御風(fēng)險(xiǎn)能力上有待提升。在未來，X農(nóng)商銀行需要進(jìn)一步的拓寬資金來源渠道，以保障生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大為根本，實(shí)現(xiàn)負(fù)債規(guī)模的盡可能縮小。通過更加合理的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，使得自身的資產(chǎn)流動(dòng)性得以提升，使得自身的資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力得以提升，避免出現(xiàn)資金斷裂和流動(dòng)性困難的問題，以保證長(zhǎng)效發(fā)展。對(duì)于X農(nóng)商銀行來說，創(chuàng)新和發(fā)展是未來的關(guān)鍵詞。而這一切都需要依靠更加專業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)和優(yōu)秀的管理人才，這才是任何一個(gè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的根本基礎(chǔ)。隨著時(shí)代的進(jìn)步和理論的發(fā)展，或許X農(nóng)商銀行現(xiàn)行的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法會(huì)略顯落后，然而就目前來說，仍能夠以其先進(jìn)性對(duì)其他同類型商業(yè)銀行起到一定的借鑒作用。而X農(nóng)商銀行同樣需要意識(shí)到這一點(diǎn)，積極進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，以更加先進(jìn)的理論內(nèi)容保證自身發(fā)展永遠(yuǎn)和時(shí)代發(fā)展產(chǎn)生趨同性。參考文獻(xiàn)彭程.淺談我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理[J].經(jīng)營(yíng)管理者,2017(25)王珂珂.探討我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理[J].現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息,2016(13)聶聆聃.我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素研究[D].深圳大學(xué),2017林長(zhǎng)弘.我國(guó)商業(yè)銀行保持流動(dòng)性問題分析[J].經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊,2016(08)HYPERLINK"/kns/popup/knetsearchNew.aspx?sdb=CJFQ&sfield=%e4%bd%