布林線(BOLL)優(yōu)化模型構(gòu)建創(chuàng)新

基于布林線（BOLL）的股指期貨

量化模型構(gòu)建與回測檢驗一、案例重述布林線（一）BOLL指標(biāo)BOLL指標(biāo)又叫布林線指標(biāo)，其英文全稱是“BolingerBands”，布林線(BOLL)由約翰布林先生創(chuàng)造，其利用統(tǒng)計原理，求出股價的標(biāo)準(zhǔn)差及其信賴區(qū)間，從而確定股價的波動范圍及未來走勢，利用波帶顯示股價的安全高低價位，因而也被稱為布林帶。其上下限范圍不固定，隨股價的滾動而變化。布林指標(biāo)屬于路徑指標(biāo)，股價波動在上限和下限的區(qū)間之內(nèi)，這條帶狀區(qū)的寬窄，隨著股價波動幅度的大小而變化，股價漲跌幅度加大時，帶狀區(qū)變寬，漲跌幅度狹小盤整時，帶狀區(qū)則變窄。（二）BOLL指標(biāo)的原理BOLL指標(biāo)是美國股市分析家約翰?布林根據(jù)統(tǒng)計學(xué)中的標(biāo)準(zhǔn)差原理設(shè)計出來的一種非常簡單實用的技術(shù)分析指標(biāo)。一般而言，股價的運(yùn)動總是圍繞某一價值中樞（如均線、成本線等）在一定的范圍內(nèi)變動，布林線指標(biāo)指標(biāo)正是在上述條件的基礎(chǔ)上，引進(jìn)了“股價信道”的概念，其認(rèn)為股價信道的寬窄隨著股價波動幅度的大小而變化，而且股價信道又具有變異性，它會隨著股價的變化而自動調(diào)整。正是由于它具有靈活性、直觀性和趨勢性的特點，BOLL指標(biāo)漸漸成為投資者廣為應(yīng)用的市場上熱門指標(biāo)。在眾多技術(shù)分析指標(biāo)中，BOLL指標(biāo)屬于比較特殊的一類指標(biāo)。絕大多數(shù)技術(shù)分析指標(biāo)都是通過數(shù)量的方法構(gòu)造出來的，它們本身不依賴趨勢分析和形態(tài)分析，而BOLL指標(biāo)卻股價的形態(tài)和趨勢有著密不可分的聯(lián)系?！肮蓛r信道”顯示股價的各種價位交易陷阱（三）BOLL指標(biāo)的計算方法在所有的指標(biāo)計算中，BOLL指標(biāo)的計算方法是最復(fù)雜的之一，其中引進(jìn)了統(tǒng)計學(xué)中的標(biāo)準(zhǔn)差概念，涉及到中軌線（MB）、上軌線（UP）和下軌線（DN）的計算。另外，和其他指標(biāo)的計算一樣，由于選用的計算周期的不同，BOLL指標(biāo)也包括日BOLL指標(biāo)、周BOLL指標(biāo)、月BOLL指標(biāo)年BOLL指標(biāo)以及分鐘BOLL指標(biāo)等各種類型。經(jīng)常被用于股市研判的是日BOLL指標(biāo)和周BOLL指標(biāo)。雖然它們的計算時的取值有所不同，但基本的計算方法一樣。日BOLL指標(biāo)計算1.日BOLL指標(biāo)的計算公式中軌線=N日的移動平均線上軌線=中軌線＋兩倍的標(biāo)準(zhǔn)差下軌線=中軌線－兩倍的標(biāo)準(zhǔn)差2.日BOLL指標(biāo)的計算過程（1）計算MAMA=N日內(nèi)的收盤價之和÷N（2）計算標(biāo)準(zhǔn)差MDMD=平方根N日的（C－MA）的兩次方之和除以N（3）計算MB、UP、DN線MB=（N－1）日的MAUP=MB＋2×MDDN=MB－2×MD（四）BOLL指標(biāo)的一般作用二、模型建立（一）股市分析軟件中的BOLL美國線BOLL指標(biāo)BOLL參數(shù)設(shè)置BOLL指標(biāo)中的上、中、下軌線之間的關(guān)系當(dāng)價格運(yùn)行在BOLL中軌和上軌之間的區(qū)域時，只要價格不跌破中軌，說明市場處于多頭行情中，逢低點買進(jìn)，不考慮做空。中軌和上軌當(dāng)價格運(yùn)行在BOLL中軌和下軌之間的區(qū)域時，只要價格不沖破中軌，說明市場處于空頭行情中，逢高點賣出，不考慮買進(jìn)。中軌和下軌當(dāng)價格沿著BOLL上軌運(yùn)行時，市場為單邊上漲行情，該情況下一般為爆發(fā)性行情，持有多單的一定要守住，只要價格不脫離上軌區(qū)域就耐心持有。沿著上軌運(yùn)行時當(dāng)價格沿著BOLL下軌運(yùn)行時，市場為單邊下跌行情，該情況一般為一撥快速下跌行情，持有的空單只要價格不脫離下軌，要做的也是耐心持有。沿著下軌運(yùn)行時當(dāng)價格運(yùn)行在BOLL中軌區(qū)域時，市場表現(xiàn)為振蕩行情，市場會在此區(qū)域上下振蕩。該行情對于做趨勢的朋友殺傷力最大，往往會出現(xiàn)左右挨耳光的虧損現(xiàn)象?？諅}觀望，回避掉這一段振蕩行情。中軌運(yùn)行時BOLL通道的縮口狀態(tài)。當(dāng)價格經(jīng)過一段時間的上漲和下跌后，會在一個范圍內(nèi)進(jìn)入振蕩休整，振蕩的價格區(qū)域會越來越小，BOLL通道表現(xiàn)為上、中、下三個軌道縮口。此狀態(tài)為大行情來臨前的預(yù)兆?？諅}觀望休息。通道的縮口狀態(tài)BOLL通道縮口后的突然擴(kuò)張狀態(tài)。當(dāng)行情在BOLL通道縮口狀態(tài)下經(jīng)過一段時間的振蕩整理后，BOLL通道會突然擴(kuò)張，這意味著一撥爆發(fā)性行情已經(jīng)來臨，從此之后行情便會進(jìn)入單邊行情。調(diào)整自己的倉位，順應(yīng)行情建倉。通道縮口后的突然擴(kuò)張狀態(tài)當(dāng)BOLL通道經(jīng)過縮口后在一撥大行情來臨之前，往往會出現(xiàn)假突破行情.這是主力在發(fā)力前制造的一個陷阱，也就是常說的“空頭陷阱”或“多頭陷阱”。我們應(yīng)該警惕該情況的出現(xiàn)，最好的方法是通過我們的倉位控制來消除風(fēng)險。通道中的假突破行情BOLL的基本用法賣點信號&買點信號加碼信號&賣出信號黃金分割黃金分割(GoldenSection)是一種數(shù)學(xué)上的比例關(guān)系。黃金分割具有嚴(yán)格的比例性、藝術(shù)性、和諧性，蘊(yùn)藏著豐富的美學(xué)價值。應(yīng)用時一般取0.618，就像圓周率在應(yīng)用時取3.14一樣。并且人們認(rèn)為如果符合這一比例的話，就會顯得更美、更好看、更協(xié)調(diào)。在生活中，對“黃金分割”有著很多的應(yīng)用。最完美的人體：肚臍到腳底的距離/頭頂?shù)侥_底的距離=0.618最漂亮的臉龐：眉毛到脖子的距離/頭頂?shù)讲弊拥木嚯x=0.618在企業(yè)經(jīng)營管理中，從經(jīng)驗來看，資產(chǎn)負(fù)債率（即負(fù)債總額除資產(chǎn)總額）應(yīng)以黃金分割點為臨界點，如果高于這個點就可能面臨較大經(jīng)營風(fēng)險（當(dāng)然象銀行這類企業(yè)可以例外），目前正在進(jìn)行科學(xué)論證中。金叉和死叉金叉和死叉投資策略三、實證分析預(yù)測期ma=mean(Close(i-j:i));std1=std(Close(i-j:i),1)*2;up=ma+std1;dn=ma-std1;ma15=mean(Close((i-(j+5)):i));ma30=mean(Close((i-(j+20)):i));函數(shù)求解最優(yōu)的J值[p,q]=min(maxbackmm);fprintf('最優(yōu)的值為%i\n',q+3);fprintf('最小最大回撤為%i\n',p);投資策略buy=(Close(I)>up)&&(ma15>ma30);%開多sellshort=(Close(I)>dn)&&(ma15<ma30);%開空sell=(Close(I)<min(0.618*ma,lc5d(I)))||(Close(I)>1.2*highestshoupanjia(I-currentbar));%平多buytocover=(Close(I)>max(0.618*ma,h5cd(I)))||(Close(I)<0.8*lowestshoupanjia(I-currentbar));%平空模型再次優(yōu)化交易次數(shù)太少，或者購買條件苛刻使得買入或者賣出時機(jī)很難實現(xiàn)，簡化模型?；貧w經(jīng)典。代碼實現(xiàn)buy=(Close(I)>up)||(ma15>ma30);%開多sellshort=(Close(I)>dn)||(ma15<ma30);%開空sell=(Close(I)<min(0.618*ma,l