計量經(jīng)濟學(xué)第一章 導(dǎo)論

經(jīng)濟學(xué)類各專業(yè)核心課程

計量經(jīng)濟學(xué)1

課程性質(zhì)與要求●課程性質(zhì)

教育部經(jīng)濟學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會規(guī)定:計量經(jīng)濟學(xué)為經(jīng)濟學(xué)類各專業(yè)必修的核心課程●教學(xué)的目的要求

▲掌握計量經(jīng)濟學(xué)的基本理論和方法

▲能應(yīng)用計量經(jīng)濟方法進行初步的經(jīng)濟分析與預(yù)測

▲能運用EViews軟件作一般性經(jīng)濟計量分析

2應(yīng)具備的預(yù)備知識●《經(jīng)濟學(xué)》理論

宏觀經(jīng)濟學(xué)與微觀經(jīng)濟學(xué)●《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》基礎(chǔ)

如隨機變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估計、假設(shè)檢驗、方差分析、正態(tài)分布、t分布、F分布等概念和性質(zhì)●《線性代數(shù)》基礎(chǔ)

矩陣及運算、線性方程組等●《經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)》知識

經(jīng)濟數(shù)據(jù)的收集、處理和應(yīng)用3寫在前面的話教材及參考書：《計量經(jīng)濟學(xué)》，謝熾予，復(fù)旦大學(xué)出版社，2000年7月《計量經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)》,古扎拉蒂（美），人大出版社《計量經(jīng)濟學(xué)習(xí)題集》，潘文卿、李子奈，高等教育出版社《高等計量經(jīng)濟學(xué)》，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社《計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論》，伍德里奇，人大出版社，2005年版《計量經(jīng)濟分析方法與建模—EViews應(yīng)用及實例》，高鐵梅，東北財經(jīng)大學(xué)出版社4中國國家統(tǒng)計局：美國：上海統(tǒng)計局：美國人口普查局：信息產(chǎn)業(yè)部：/mii/hyzw美國會圖書館：/國家外匯管理局：美國商業(yè)部：/國際貨幣基金組織數(shù)據(jù)庫：亞洲東盟網(wǎng)站：經(jīng)合組織數(shù)據(jù)庫：APEC網(wǎng)站：.sg國信證券：美國IBM公司：/investor中國人民銀行網(wǎng)：美國：經(jīng)濟雜志網(wǎng)：美國納斯達克網(wǎng)：北京大學(xué)網(wǎng)：/dataset/yearbook搜索網(wǎng)站：中國疾病預(yù)防控制中心：/feiyan/default1.asp英文書搜索網(wǎng)站：5寫在前面的話計量軟件EviewsSpssSASStataMatlabPcgive課程范圍預(yù)習(xí)的指南平時成績筆記作業(yè)6計量經(jīng)濟學(xué)第一章導(dǎo)論7第一章導(dǎo)論

對《計量經(jīng)濟學(xué)》的概略認識

●什么是計量經(jīng)濟學(xué)

●計量經(jīng)濟學(xué)的研究方法

●計量經(jīng)濟學(xué)中最基本的概念

———變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型8第一節(jié)什么是計量經(jīng)濟學(xué)

本節(jié)基本內(nèi)容:●計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展●計量經(jīng)濟學(xué)的性質(zhì)●計量經(jīng)濟學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系

9

產(chǎn)生的歷史：起因：對經(jīng)濟問題的定量研究名詞：1926年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”標志：1930年成立計量經(jīng)濟學(xué)會說明：“計量經(jīng)濟學(xué)”“經(jīng)濟計量學(xué)”一、計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展10特點

計量經(jīng)濟學(xué)的重要特點是它自身并沒有固定的經(jīng)濟理論，計量經(jīng)濟學(xué)中的各種計量方法和技術(shù)，大多來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)。計量經(jīng)濟學(xué)產(chǎn)生的意義

從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟學(xué)更精密、更科學(xué)的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的重要特征11

計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展

●計算機應(yīng)用●模型的變量和方程

由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型●應(yīng)用領(lǐng)域的拓展宏觀、微觀經(jīng)濟領(lǐng)域應(yīng)用，由預(yù)測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)濟理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗12●理論與方法的新突破

除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟學(xué)模型以外，出現(xiàn)非線性模型、合理預(yù)期模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、PanelData數(shù)據(jù)模型、貝葉斯方法、小樣本理論等新的研究領(lǐng)域13一、計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展大致有四個時期：（圍繞宏觀經(jīng)濟計量）準備期：1676年配第、19世紀高斯OLS法誕生期：上世紀20、30年代（弗里希、丁伯根）經(jīng)典計量方法論單方程回歸分析——29年大危機，凱恩斯革命發(fā)展期：40至60年代聯(lián)立方程組分析——理性預(yù)期革命（盧卡斯批判）反思期：70年代以來時間序列分析變革期：80年代以來非參數(shù)分析、離散選擇、ARCH、VAR等14現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)的三大支柱經(jīng)典計量分析時間序列分析非參數(shù)分析15

二、計量經(jīng)濟學(xué)的性質(zhì)若干代表性表述：●“計量經(jīng)濟學(xué)是統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合?！?/p>

（弗瑞希）●“計量經(jīng)濟學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達經(jīng)濟理論，以便通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟學(xué)分支?！?/p>

（美國現(xiàn)代經(jīng)濟詞典）●“計量經(jīng)濟學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導(dǎo)，對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行的數(shù)量分析?！保ㄋ_謬爾遜等）各種表述的共性：

計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系16

一般性定義

計量經(jīng)濟學(xué)是以經(jīng)濟理論和經(jīng)濟數(shù)據(jù)的事實為依據(jù)，運用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的方法，通過建立數(shù)學(xué)模型來定量實證研究（empiricalstudy）經(jīng)濟數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟學(xué)科。

研究的主體（出發(fā)點、歸宿、核心）：

經(jīng)濟現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律（所以計量經(jīng)濟學(xué)本質(zhì)是經(jīng)濟學(xué)，而非數(shù)學(xué)或統(tǒng)計）

研究的工具（手段）：

模型數(shù)學(xué)和統(tǒng)計方法必須明確：

方法手段要服從研究對象的本質(zhì)特征（與數(shù)學(xué)不同）,方法是為經(jīng)濟問題服務(wù)17計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合數(shù)學(xué)經(jīng)濟學(xué)統(tǒng)計學(xué)數(shù)理經(jīng)濟學(xué)數(shù)理統(tǒng)計學(xué)經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)18注意：計量經(jīng)濟研究的三個方面理論：即說明所研究對象經(jīng)濟行為的經(jīng)濟理論——計量經(jīng)濟研究的基礎(chǔ)（理論不論多么符合邏輯，必須經(jīng)過數(shù)據(jù)統(tǒng)計的檢驗，不能根據(jù)現(xiàn)成的結(jié)論來“拷問數(shù)據(jù)”）數(shù)據(jù)：對所研究對象經(jīng)濟行為觀測所得到的信息——計量經(jīng)濟研究的原料或依據(jù)（研究結(jié)果的質(zhì)量不可能高于數(shù)據(jù)的質(zhì)量，不管方法多么科學(xué)。）方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法——計量經(jīng)濟研究的工具與手段（沒有通用型的工具和手段，方法要和問題的性質(zhì)相適應(yīng)）三者缺一不可，有時必須協(xié)調(diào)選擇。（藝術(shù)vs科學(xué)）

19計量經(jīng)濟學(xué)研究的基本概述：

準備階段計量過程運用階段

根據(jù)數(shù)據(jù)運用方法對模型估計、檢驗結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟預(yù)測政策評價經(jīng)濟計量模型經(jīng)濟模型數(shù)量化經(jīng)濟理論加工的數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)經(jīng)濟計量方法數(shù)理統(tǒng)計事實反映為補充改造20計量經(jīng)濟學(xué)的學(xué)科類型

●理論計量經(jīng)濟學(xué)研究經(jīng)濟計量的理論和方法●應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用計量經(jīng)濟方法研究某些領(lǐng)域的具體經(jīng)濟問題21

計量經(jīng)濟學(xué)分類理論計量經(jīng)濟學(xué)、應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)典、非經(jīng)典基礎(chǔ)、高等單方程、聯(lián)立靜態(tài)、動態(tài)時間序列、截面數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)宏觀、微觀參數(shù)、非參數(shù)金融計量等專門計量22三、計量經(jīng)濟學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系1、計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟學(xué)的關(guān)系聯(lián)系：●計量經(jīng)濟學(xué)研究的主體—經(jīng)濟現(xiàn)象和經(jīng)濟關(guān)系的數(shù)量規(guī)律 ●計量經(jīng)濟學(xué)必須以經(jīng)濟學(xué)提供的理論原則和經(jīng)濟運行規(guī)律為依據(jù) ●經(jīng)濟計量分析的結(jié)果：對經(jīng)濟理論確定的原則加以驗證、充實、完善

23

區(qū)別：●經(jīng)濟理論重在定性分析,并不對經(jīng)濟關(guān)系提供數(shù)量上的具體度量●計量經(jīng)濟學(xué)對經(jīng)濟關(guān)系要作出定量的估計，對經(jīng)濟理論提出經(jīng)驗的內(nèi)容24聯(lián)系：●經(jīng)濟統(tǒng)計側(cè)重于對社會經(jīng)濟現(xiàn)象的描述性計量●經(jīng)濟統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟學(xué)據(jù)以估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟理論的基本依據(jù)●經(jīng)濟現(xiàn)象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經(jīng)濟現(xiàn)象變動的既成事實，只能依賴于經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)2、計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系25區(qū)別：●經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)主要用統(tǒng)計指標和統(tǒng)計分析方法對經(jīng)濟現(xiàn)象進行描述和計量●計量經(jīng)濟學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟變量間的關(guān)系進行計量26

聯(lián)系：●數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的方法論基礎(chǔ)

區(qū)別：

●數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是在標準假定條件下抽象地研究一般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律性；●計量經(jīng)濟學(xué)是從經(jīng)濟模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟意義，標準假定條件經(jīng)常不能滿足，需要建立一些專門的經(jīng)濟計量方法

3、計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系27

第二節(jié)計量經(jīng)濟學(xué)的研究方法

需要做的工作

選擇變量和數(shù)學(xué)關(guān)系式——

模型設(shè)定

確定變量間的數(shù)量關(guān)系——估計參數(shù)

檢驗所得結(jié)論的可靠性——模型檢驗

作經(jīng)濟分析和經(jīng)濟預(yù)測——模型應(yīng)用28

一、模型設(shè)定經(jīng)濟模型及設(shè)定模型：對經(jīng)濟現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬設(shè)定（Specification）:

▲模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍棄某些因素▲對所研究經(jīng)濟變量之間的關(guān)系選用適當?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式近似地、簡化地表達出來▲模型的設(shè)計和形式的取舍具有一定主觀性

29

構(gòu)成計量經(jīng)濟模型的基本要素經(jīng)濟變量不同時間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測的因素。是模型的研究對象或影響因素。經(jīng)濟參數(shù)表現(xiàn)經(jīng)濟變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和特征的、相對穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。30

設(shè)定計量經(jīng)濟模型的基本要求

●要有科學(xué)的理論依據(jù) ●選擇適當?shù)臄?shù)學(xué)形式

類型:單一方程、聯(lián)立方程線性形式、非線性形式

●模型要兼顧真實性和實用性

兩種不好的模型：太過復(fù)雜—真實但不實用過分簡單—不真實

●包含隨機誤差項

經(jīng)濟模型與計量經(jīng)濟模型的重要區(qū)別●方程中的變量要具有可觀測性31

二、估計參數(shù)為什么要對參數(shù)作估計？

一般來說參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測的。由于隨機項的存在，參數(shù)也不能通過變量值去精確計算。只能通過變量樣本觀測值選擇適當方法去估計。

（如何通過變量樣本觀測值去科學(xué)地估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟學(xué)的核心內(nèi)容）

32兩個概念

參數(shù)的估計值：所估計參數(shù)的具體數(shù)值

參數(shù)的估計式：估計參數(shù)數(shù)值的公式參數(shù)估計的常用方法普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法33

三、模型檢驗為什么要檢驗？●建模的理論依據(jù)可能不充分●統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠●樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然結(jié)果●可能違反計量經(jīng)濟方法的某些基本假定對模型檢驗什么？對模型和所估計的參數(shù)加以評判，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否可靠34

對計量經(jīng)濟模型檢驗的方式?經(jīng)濟意義檢驗

所估計的模型與經(jīng)濟理論是否相符

?統(tǒng)計推斷檢驗

檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果

?計量經(jīng)濟學(xué)檢驗

是否符合計量經(jīng)濟方法的基本假定

?預(yù)測檢驗

將模型預(yù)測的結(jié)果與經(jīng)濟運行的實際對比35四、模型應(yīng)用?經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析

分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系（如：邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析）

例：分析消費增加對GDP的拉動作用?經(jīng)濟預(yù)測由預(yù)先測定的解釋變量去預(yù)測應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù)（動態(tài)預(yù)測、空間預(yù)測）

例：預(yù)測股票市場價格的走勢36?政策評價

用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價把計量經(jīng)濟模型作為經(jīng)濟活動的實驗室）

例：分析道路收費政策對汽車市場的影響甚至包括：政策修正和制定——不同的應(yīng)用對計量分析的要求是不同的，所以有不同的層次。37經(jīng)濟理論實際經(jīng)濟活動搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù)設(shè)定計量模型參數(shù)估計模型檢驗是否符合標準模型應(yīng)用經(jīng)濟預(yù)測結(jié)構(gòu)分析政策評價修訂模型符合不符合計量經(jīng)濟學(xué)的研究過程政策修正和制定38第三節(jié)變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型

本節(jié)基本內(nèi)容:●計量經(jīng)濟模型中的變量●參數(shù)的估計方法●計量經(jīng)濟學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)●計量經(jīng)濟模型的建立39一、計量經(jīng)濟模型中的變量

從變量的因果關(guān)系區(qū)分：

被解釋變量（應(yīng)變量）——要分析研究的變量解釋變量（自變量）—說明應(yīng)變量變動主要原因的變量（非主要原因歸入隨機誤差項）注意:——計量經(jīng)濟學(xué)研究的經(jīng)濟變量關(guān)系有兩個基本特征：隨機關(guān)系/因果關(guān)系40

從變量的性質(zhì)區(qū)分

內(nèi)生變量—其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的結(jié)果

外生變量—其數(shù)值由模型以外決定的變量（相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量、前定變量）

注意:外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化，內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量41注意：經(jīng)濟變量間的關(guān)系不相關(guān)關(guān)系：如頭發(fā)長度和智商，張三的收入和李四的支出相關(guān)關(guān)系：指不同變量的變化趨勢之間具有某種聯(lián)系，既可以是一致的，也可以是相反的趨勢，前者稱為“正相關(guān)性”，后者稱為“負相關(guān)性”。（還可以分為“線性/非線性”）1、因果關(guān)系（經(jīng)典計量分析）經(jīng)濟變量之間的因果關(guān)系指一個或一組變量直接影響決定另一變量的水平，不僅表現(xiàn)在數(shù)值上，而且有相應(yīng)的經(jīng)濟邏輯。2、恒等關(guān)系（也叫“確定函數(shù)關(guān)系”）：如會計、物理、幾何、利潤分配等關(guān)系3、相互因果關(guān)系：雞生蛋、蛋生雞（聯(lián)立方程計量分析）4、偶合、間接的因果關(guān)系（非因果相關(guān)）：雞叫和日出、成績和天氣、棉花和天氣和企業(yè)利潤42注意：經(jīng)濟變量間的關(guān)系因果關(guān)系是研究的核心，但是確立