計量經濟學課件ppt2教學提綱

計量經濟學課件PPT2一、擬合優(yōu)度檢驗檢驗模型對樣本的擬合程度稱為擬合優(yōu)度。LS的優(yōu)良性指的是不同方法對同一問題的判斷。擬合優(yōu)度檢驗指的是對不同問題之間的比較。方法：構造一個表征擬合程度的指標，根據(jù)一定準則進行判斷。例如左邊兩個問題，它們都滿足LS，但擬合程度明顯不同。21總平方和=解釋平方和+殘差平方和3為什么ESS是

由解釋變量引起的變動？4為什么ESS是由解釋變量引起的變動？ESS是一個變動ESS是由解釋變量的變動決定的ESS是被解釋變量變動的一部分5平方和分解圖示正交分解(yi,xi)6名詞對照TotalSquareSumExplainSquareSumResidualSquareSum——————————TotalSquareSumErrorSquareSumRegressionSquareSum總平方和解釋平方和殘差平方和———————總平方和誤差平方和（殘差平方和）回歸平方和（解釋平方和）72、擬合優(yōu)度R2和調整了的R2r2—擬合優(yōu)度（判定系數(shù)、決定系數(shù)）R2—調整了的擬合優(yōu)度8可決系數(shù)（擬合優(yōu)度）R2解釋變量引起的變動占總變動的百分比取值在0~1之間，越大擬合越好9調整了的R2用殘差平方和與總平方和各自的自由度進行調整。以防止企圖通過增加解釋變量個數(shù)來提高擬合優(yōu)度的錯誤傾向。10引入調整可決系數(shù)的作用

返回11二、方程顯著性檢驗（F檢驗）依據(jù)假設檢驗的原理和步驟，把模型作為一個整體進行假設檢驗，檢驗模型中被解釋變量與解釋變量之間的線性關系是否顯著的成立。12F檢驗統(tǒng)計量的構造13F檢驗的邏輯意義14擬合優(yōu)度與方程顯著性檢驗的關系擬合優(yōu)度檢驗模型對樣本的擬合程度。F顯著性性檢驗檢驗模型總體線性關系的顯著性。兩者有如上的關系。擬合優(yōu)度是感性的，不宜苛求，應以F檢驗為準。但F檢驗它只是把模型作為一個整體進行了檢驗，還應對模型中的各個變量進行檢驗，決定它們是否應當保留在模型之中。15F檢驗的步驟假定隨機擾動項u服從正態(tài)分布。檢驗目標是聯(lián)合檢驗，（1）提出假設H0:b1=b2=b3=……=bk=0（2）適合的檢驗統(tǒng)計量（3）根據(jù)冒險率，確定臨界值F（4）將計算出的F與臨界值F比較（5）下結論：若F>臨界值F，則拒絕H0；若F<=臨界值F，則不拒絕H0（6）結合經濟學理論與經驗，下經濟學的結論或進行經濟學分析161-FFf(F)F檢驗的拒絕域返回17三、變量顯著性檢驗目的：剔除模型中回歸系數(shù)與0差異不顯著的解釋變量，使模型更簡潔實用。步驟：對模型進行整體檢驗之后，一次只能提出一個最不顯著的注意：變量取舍的關鍵在于變量的經濟意義和在運用中的作用。1、構造t檢驗統(tǒng)計量2、進行t檢驗的步驟3、運用實例181、構造t檢驗統(tǒng)計量192、t檢驗的步驟1、提出假設H0和HA2、收集數(shù)據(jù)估計出系數(shù)b^3、計算出2的估計量s24、計算檢驗統(tǒng)計量t（代入假設H0）5、根據(jù)顯著水平，查出臨界值t6、作出統(tǒng)計推斷：如果t>t，拒絕H0；否則不拒絕H0。t的絕對值越大，自變量對因變量的作用越顯著。20不拒絕H0區(qū)域tf(t)拒絕域拒絕域t檢驗的拒絕域21回歸模型假設檢驗的步驟（1）查看擬合優(yōu)度，進行F檢驗，從整體上判斷回歸方程是否成立，如果F檢驗通不過，無須進行下一步；否則進行下一步（2）查看各個變量的t值及其相應的概率，進行t檢驗，如果相應的概率小于給定的顯著水平，該自變量的系數(shù)顯著地不為0，該自變量對因變量作用顯著；否則系數(shù)與0無顯著差異（本質上=0），該自變量對因變量無顯著的作用，應從方程中刪去，重新估計方程。（3）但是，一次只能將最不顯著（相應概率最大）的刪除。每次刪除一個，直至全部顯著。返回22四、運用實例數(shù)據(jù)：（見下頁）資料來源：易丹輝《統(tǒng)計預測》被解釋變量：y蔬菜銷售量解釋變量：x1、x2、x3、x4、x5、x6包括人口、價格、糧食、副食等因素要求：建立簡潔的（最優(yōu)的）蔬菜供應模型23資料24應剔除最不顯著的x525設置新的估計模型26應剔除不顯著的X627應剔除不顯著的X328得到最簡潔的蔬菜供應模型29最簡潔的蔬菜供應模型EstimationCommand:LSYX1X2X4CEstimationEquation:Y=C(1)*X1+C(2)*X2+C(3)*X4+C(4)SubstitutedCoefficients:Y=0.015753046*X1-0.46540629*X2+0.16284733*X4+1.8427109最后保留的解釋變量：人口、價格和收入返回30五、參數(shù)估計的置信區(qū)間用樣本提供的信息，根據(jù)估計量(統(tǒng)計量)公式，可以給出未知參數(shù)的估計值或被解釋變量的預測值的估計值，這種估計稱為點估計。顯然點估計沒有給出做出進行這類判斷的可靠程度和誤差范圍。區(qū)間估計則是以一定的可靠程度（精確度），給出估計值存在的誤差范圍（區(qū)間）。因為估計量是一個隨機變量，所以區(qū)間估計的實質，是為被估計的參數(shù)或預測值構造一個以點估計為中心的區(qū)間（置信區(qū)間），該區(qū)間以一定的概率（置信度=1-）包含該參數(shù)或預測值。31參數(shù)估計的置信區(qū)間32可靠性和估計精度是相互制約1、提高可靠性（減少風險），區(qū)間增大，反之，則反。因為信息量只有這么多。2、增加樣本容量t臨界值減小和系數(shù)標注誤減?。ㄋ姆肿硬辉鏊?，分母增大）誤差半徑減小3、提高擬合優(yōu)度（減少RSS）4、提高樣本觀察值的分散度。5、置信區(qū)域是一個以^為中心的超橢球大量觀察深入觀察全面觀察33預測時間軸的分段34參數(shù)的區(qū)間估計35b^f(b^)置信區(qū)間上限下限假設檢驗與區(qū)間估計是一個問題的兩個方面36b^

f(b^)置信區(qū)間上限下限

返回

37預測假定38均值預測（E(YF)）39個值預測（YF）置信區(qū)域是一個以^YF為中心的超橢球。40預測能力檢驗41影響預測值精度的因