2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理自我提分評(píng)估(附答案)

2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理自我提分評(píng)估(附答案)單選題（共80題）1、（2021年真題）以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構(gòu)要素的是（）A.高級(jí)管理層、信息科技部門和主要業(yè)務(wù)部門的代表參與信息科技管理工作B.較大信息科技預(yù)算投入C.設(shè)立負(fù)責(zé)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的部門D.董事會(huì)履行的信息科技管理職責(zé)【答案】B2、下列各項(xiàng)中，需進(jìn)行土地變更登記的有（）。A.土地使用權(quán)的抵押權(quán)發(fā)生變更B.宗地面積發(fā)生了變更C.土地用途發(fā)生變更D.土地使用權(quán)從國(guó)家劃撥給企業(yè)引起的使用權(quán)變更E.土地使用者名稱發(fā)生變更【答案】A3、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比超過限度（）時(shí)，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D4、對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的最大難題是（）。A.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符B.計(jì)量模型運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握C.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障【答案】D5、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級(jí)分類的描述，錯(cuò)誤的是（）。A.借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C.對(duì)貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)進(jìn)行分類D.次級(jí)、可疑和損失三類合稱為不良貸款【答案】A6、下列關(guān)于財(cái)政貨幣政策對(duì)行業(yè)的影響，說(shuō)法正確的是（）。A.當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈上升趨勢(shì)B.擴(kuò)張性貨幣政策則不利于行業(yè)發(fā)展C.貨幣政策對(duì)不同行業(yè)影響的力度相同D.緊縮性貨幣政策有助于改善行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況【答案】A7、巴塞爾協(xié)議Ⅲ中提到顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到(?)，總資本充足率不得低于(?)。A.7％；10.5％B.8％；12.5％C.7％；12.5％D.8％；10.5％【答案】A8、下列不屬于商業(yè)銀行制定全面的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理策略應(yīng)包含的內(nèi)容的是（）。A.信息分級(jí)與保護(hù)B.信息科技運(yùn)行和維護(hù)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和監(jiān)測(cè)機(jī)制D.人員安全【答案】C9、巴賽爾委員會(huì)關(guān)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）A.除生成總風(fēng)險(xiǎn)敞口外，具有按監(jiān)管要求生成數(shù)據(jù)子集的能力B.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性的滿足壓力或危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D.要能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)【答案】C10、（）引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，以及流動(dòng)性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，還提出了關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管的四種檢測(cè)工具。A.巴塞爾協(xié)議ⅠB.巴塞爾協(xié)議ⅣC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議Ⅱ【答案】C11、（2018年真題）下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法中，正確的是（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過程B.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析C.信用監(jiān)測(cè)不包括對(duì)合同條款的遵守情況的監(jiān)測(cè)D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】D12、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。下列()情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國(guó)銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開放，競(jìng)爭(zhēng)加劇B.房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C.中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國(guó)有企業(yè)提供貸款服務(wù)D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B13、由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的（）危機(jī)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C14、權(quán)屬審核包括對(duì)（）的審核。A.土地登記申請(qǐng)人B.宗地自然狀況C.宗地權(quán)屬狀況D.土地價(jià)格E.負(fù)債背景【答案】A15、最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A16、內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括()A.風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性B.會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性C.內(nèi)部控制的有效性D.基層員工的待遇情況【答案】D17、正向收益率曲線意味著()。A.投資期限越長(zhǎng)，收益率越高B.投資期限越長(zhǎng)，收益率越低C.投資期限越短，收益率越高D.收益率高低與投貸期限的長(zhǎng)短無(wú)關(guān)【答案】A18、下列情形中，可以實(shí)行國(guó)有土地使用權(quán)租賃的有（）。A.原有建設(shè)用地發(fā)生土地轉(zhuǎn)讓B.原有建設(shè)用地發(fā)生企業(yè)改制C.原有建設(shè)用地發(fā)生用途改變D.新增建設(shè)用地E.經(jīng)營(yíng)性房地產(chǎn)開發(fā)用地【答案】A19、由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負(fù)債比例的中值或平均值也不同，一般來(lái)說(shuō)，大型銀行的中值在()左右。A.20％B.50％C.60％D.100％【答案】C20、下列對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說(shuō)法，不正確的是()。A.必須每季度披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策B.必須提高信息披露的相關(guān)性C.必須保持合理頻度D.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露【答案】A21、即期外匯交易的作用不包括（）。A.可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)C.可以用來(lái)套期保值D.可以用于外匯投機(jī)【答案】C22、假設(shè)A銀行的外匯敞口頭寸如下：美元多頭350，歐元多頭480，日元空頭540，英鎊空頭370，則用短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為()。A.830B.910C.80D.1740【答案】B23、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和優(yōu)先排序D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化【答案】D24、()是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額。A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露B.違約損失率C.市場(chǎng)價(jià)值法D.回收現(xiàn)金流法【答案】A25、下列計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是()。A.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總負(fù)債×100％B.同業(yè)市場(chǎng)負(fù)債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購(gòu)款項(xiàng))／總負(fù)債×100％C.最大十戶存款比例=(最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對(duì)手同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購(gòu)款項(xiàng))／總負(fù)債×100％D.存貸比=各項(xiàng)貸款余額／各項(xiàng)存款余額×100％【答案】C26、下列有關(guān)插座的安裝，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.單相三孔及四孔的接地線或接零線均應(yīng)在上方，面對(duì)三孔插座，左邊接零線，右邊接相線；面對(duì)四孔插座，左孔接Ll、下孔接L2、右孔接L30B.插座的接地線單獨(dú)敷設(shè)，不允許與工作零線混用C.接地（PE）或接零（PEN）線在插座間可串聯(lián)連接D.同一場(chǎng)所的三相插座，接線的相序一致?！敬鸢浮緾27、在銀行監(jiān)管原則中，()是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則【答案】B28、由于貸款組合的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險(xiǎn)通常（）單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于【答案】B29、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容不包括()。A.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警B.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力C.有明確記載的危機(jī)處理/決策流程D.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織.有能力在出現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)糾正【答案】B30、下列信息中，可能還沒有被公共發(fā)現(xiàn)，也沒有被媒體報(bào)道的是()。A.報(bào)紙上的信息B.新聞平臺(tái)收集到的信息C.銀行內(nèi)部信息D.外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)【答案】C31、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，核心一級(jí)資本不包括的內(nèi)容是()。A.優(yōu)先股及其溢價(jià)B.實(shí)收資本或普通股C.資本公積可計(jì)入部分D.盈余公積【答案】A32、下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法中，正確的是()。A.我國(guó)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額B.國(guó)外銀行一般會(huì)對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額C.在我國(guó)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理和國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基本一致D.我國(guó)在一定時(shí)期內(nèi)實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是有必要的【答案】D33、()是風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要、最高層次的因素。A.風(fēng)險(xiǎn)管理方法B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)【答案】B34、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A35、自我評(píng)估范圍應(yīng)包括各級(jí)行的操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)機(jī)構(gòu)，原則上覆蓋所有業(yè)務(wù)品種屬于（）原則。A.全面性B.及時(shí)性C.重要性D.客觀性【答案】A36、（2022年7月真題）商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于（）類別。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信息科技風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】C37、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C38、關(guān)于關(guān)聯(lián)授信比例中商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)法人或其他組織，表述不正確的是()。A.不包括商業(yè)銀行B.與商業(yè)銀行同受某一企業(yè)直接、間接控制的法人或其他組織C.商業(yè)銀行的內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織D.商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行10%以上股份或表決權(quán)的非自然人股東【答案】D39、在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是()。A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率B.總資產(chǎn)收益率C.銷售凈利率D.凈資產(chǎn)收益率【答案】A40、商業(yè)銀行通過財(cái)務(wù)報(bào)表分析來(lái)識(shí)別和評(píng)價(jià)的資產(chǎn)管理狀況，其內(nèi)容不包括()。A.資產(chǎn)質(zhì)量分析B.資產(chǎn)收益率分析C.資產(chǎn)組合分析D.資產(chǎn)流動(dòng)性分析【答案】B41、A銀行的外匯敝口頭寸如下：美元多頭180，英鎊多頭430，法國(guó)法郎空頭390，瑞士法郎空頭130，則用短邊法計(jì)算的A銀行持有的外匯的總敞口頭寸為()。A.610B.1000C.90D.1130【答案】A42、從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為（）。A.40％B.30％C.20％D.10％【答案】B43、下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.內(nèi)幕交易B.勞方索償C.濫用職權(quán)D.缺乏崗位輪換機(jī)制【答案】C44、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.融資流動(dòng)性【答案】B45、()是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.傳染風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)【答案】C46、銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬(wàn)元及400萬(wàn)元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值約為（）。A.100萬(wàn)元B.700萬(wàn)元C.至少700萬(wàn)元D.至多700萬(wàn)元【答案】D47、（2019年真題）利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度為利率上升（）個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值的影響與資本凈額之比。A.100B.150C.200D.250【答案】C48、在數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方面，下列（）不屬于風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的要求。A.真實(shí)性B.準(zhǔn)確性C.可理解性D.及時(shí)性【答案】C49、（2018年真題）2016年年初，某銀行次級(jí)類貸款余額為1000億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間因回收減少了200億元。則該銀行的次級(jí)類貸款遷徙率為（）。A.30％B.40％C.75％D.80％【答案】C50、如果某商業(yè)銀行持有美元遠(yuǎn)期多頭1500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭1200萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的凈總敞口頭寸為（）萬(wàn)美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B51、下列各項(xiàng)說(shuō)法正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后（損失發(fā)生后）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的【答案】D52、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會(huì)全部歸還的回收率為（）。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】A53、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】C54、下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)的依據(jù)的是()A.本行章程B.《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》【答案】B55、商業(yè)銀行可以根據(jù)債券收益率曲線的預(yù)期變化趨勢(shì)，采取相應(yīng)的投資策略，如果目前收益率曲線是向上傾斜的，且預(yù)期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。A.賣出期限較短的債券B.買入期限較長(zhǎng)的債券C.買入期限較短的債券D.賣出期限較長(zhǎng)的債券【答案】B56、對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型遇到的最大難題是（）。A.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符B.計(jì)量模型運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握C.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障【答案】D57、下列不屬于企業(yè)非財(cái)務(wù)因素分析的是()。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析【答案】B58、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無(wú)抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）類別。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D59、因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格)的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是指（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D60、下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C.內(nèi)部欺詐事件D.外部欺詐事件【答案】B61、以下哪個(gè)是直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值()A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B62、（2019年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)【答案】C63、管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計(jì)影響。A.數(shù)量、復(fù)雜性、及時(shí)性B.運(yùn)行速度、復(fù)雜性、便捷性C.質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性D.質(zhì)量、及時(shí)性、便捷性【答案】C64、（）是指?jìng)鶆?wù)人因本國(guó)政府采取保持本國(guó)貨幣幣值的措施而承受利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B65、信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.數(shù)量?jī)?yōu)先原則D.展期重審原則【答案】C66、（2019年真題）社會(huì)流動(dòng)性按照用于支付的方便程度不同的分類不包括（）。A.M0B.M1C.M2D.M3【答案】D67、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，對(duì)于影響輕微發(fā)生的可能性低的風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略實(shí)施方案應(yīng)該(?)。A.消除風(fēng)險(xiǎn)B.接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測(cè)C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B68、商業(yè)銀行的()負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.董事會(huì)B.高級(jí)管理層C.首席信息官D.信息科技部門【答案】A69、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A.高級(jí)計(jì)量法B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.基本指標(biāo)法【答案】A70、為保證收集資料的權(quán)威性，土地登記代理人應(yīng)向（）查詢土地權(quán)利的登記結(jié)果，以保證收集資料的合理性和權(quán)威性。A.當(dāng)?shù)赝恋刂鞴懿块TB.當(dāng)?shù)赝恋氐怯洐C(jī)關(guān)C.當(dāng)?shù)匕l(fā)證機(jī)關(guān)D.土地登記代理機(jī)構(gòu)【答案】B71、按照（）不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。A.評(píng)分的階段B.評(píng)分的方法C.評(píng)分的對(duì)象D.評(píng)分的結(jié)果【答案】A72、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項(xiàng)目人工費(fèi)為2000元（超過5m人工費(fèi)為1000元），材料費(fèi)為5000元，機(jī)械使用費(fèi)為500元。請(qǐng)回答下列問題：A.430元B.860元C.2150元D.1075元【答案】B73、下列不屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的是（）。A.流動(dòng)性比率B.現(xiàn)金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】D74、貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)比較，錯(cuò)誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理【答案】C75、對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注一些主要的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，以下不屬于對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)應(yīng)關(guān)注的是()。A.很少開具發(fā)票B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.產(chǎn)品多樣化D.經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)【答案】C76、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為5000億元,至期未轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為500億元,期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元,則關(guān)注類貸款向下遷徒率為（）A.15%B.12.5%C.20%D.10%【答案】B77、商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于()。A.75％B.100％C.150％D.200％【答案】A78、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是（）。A.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)【答案】A79、某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時(shí)，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔(dān)保，此商業(yè)銀行運(yùn)用了（）策略。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】A80、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場(chǎng)利率，則（）。A.債券A的久期大于債券B的久期B.債券A的久期小于債券B的久期C.債券A的久期等于債券B的久期D.無(wú)法確定債券A和B的久期大小【答案】C多選題（共40題）1、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，一級(jí)資本包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。其中，核心一級(jí)資本包括（）。A.資本公積B.盈余公積C.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備D.未分配利潤(rùn)E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分【答案】ABCD2、商業(yè)銀行對(duì)抵押擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)有()。A.抵押物登記B.抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)C.抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移D.可以作為抵押品的財(cái)產(chǎn)范圍及種類E.抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容【答案】ABCD3、高度超過（）m的建筑物的周邊，當(dāng)無(wú)外腳手架時(shí)，應(yīng)在外圍邊沿架設(shè)一道安全平網(wǎng)。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B4、下列關(guān)于VaR的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的有()。A.VaR是對(duì)現(xiàn)在損失風(fēng)險(xiǎn)的總結(jié)B.VaR可以預(yù)測(cè)尾部極端損失情況C.VaR是指產(chǎn)生的最大損失D.VaR并不意味著可能發(fā)生的最大損失E.VaR不是即將發(fā)生的真實(shí)損失【答案】ABC5、止損限額適用的時(shí)期為（）。A.一日B.半個(gè)月C.一個(gè)月D.一年E.三年【答案】AC6、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款人B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償【答案】ABD7、商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)B.無(wú)支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù)C.未能正確識(shí)別假鈔D.未審核客戶有效身份證件辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)E.臨時(shí)離崗時(shí)，錢箱加鎖并保管好鑰匙【答案】ABCD8、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括（）。A.實(shí)行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實(shí)現(xiàn)審貸部門分離B.成立個(gè)人信貸業(yè)務(wù)中心，由中心進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)查和審批，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)和管理C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用D.在建立責(zé)任制的同時(shí)配之以獎(jiǎng)勵(lì)制度，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放質(zhì)量與其收入掛鉤E.切實(shí)做好個(gè)人信貸貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范操作，防范信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABD9、下列屬于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法的是（）。A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.改善公司治理C.預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備D.確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E.商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅【答案】ABCD10、下列屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)內(nèi)容的有()。A.個(gè)人住房按揭貸款B.個(gè)人大額耐用消費(fèi)品貸款C.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款D.個(gè)人質(zhì)押貸款E.法人信貸業(yè)務(wù)【答案】ABCD11、日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道中，外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的收集主要來(lái)源于()。A.歐洲貨幣B.經(jīng)濟(jì)學(xué)家情報(bào)中心C.標(biāo)準(zhǔn)普爾信用評(píng)級(jí)集團(tuán)D.穆迪投資者服務(wù)公司E.國(guó)際國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)指南【答案】ABCD12、下列（）是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐。A.確保各類風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念C.改善公司治理D.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備E.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境【答案】ABCD13、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的益處包括()。A.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平C.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境E.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】AC14、各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管的原因有（）。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)B.銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)C.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，兩者掌握的信息是不對(duì)稱的D.風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行機(jī)構(gòu)正是通過管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)獲得收益E.銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論【答案】ABCD15、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括()。A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控B.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照公允價(jià)值計(jì)價(jià)C.根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控D.按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層E.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸【答案】ACD16、在融資集中度的管理中，最大十家同業(yè)融入比例是（）與總負(fù)債的比率。A.同業(yè)存放B.同業(yè)拆借C.賣出回購(gòu)款項(xiàng)D.最大十家存款客戶存款合計(jì)E.最大十家同業(yè)機(jī)構(gòu)交易對(duì)手同業(yè)拆借【答案】AC17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循()的原則。A.依法B.公開C.公正D.公平E.效率【答案】ABC18、對(duì)于那些無(wú)法通過（）進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以采取在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),即通過提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的方式,獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】ABC19、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝校ǎ┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)。A.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品B.加強(qiáng)貸后管理C.限額管理D.配置經(jīng)濟(jì)資本E.加強(qiáng)信貸審批【答案】ABCD20、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析論述，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)敏感性指標(biāo)可以用于一切關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的分析B.久期、凸性等都是衡量風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)敏感性是指資產(chǎn)價(jià)值對(duì)相關(guān)變量變化的反映D.風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析適用于相關(guān)變量變動(dòng)較小時(shí)使用E.利用泰勒展開近似法，展開階數(shù)越高，則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敏感性的描繪越精確【答案】BCD21、在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為()。A.完全損失B.不完全損失C.預(yù)期損失D.非預(yù)期損失E.災(zāi)難性損失【答案】CD22、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循（）原則。A.準(zhǔn)確性原則B.可比性原則C.及時(shí)性原則D.持續(xù)性原則E.法人并表原則【答案】ABCD23、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在()等方面給予風(fēng)險(xiǎn)管理部門足夠的支持。A.薪酬和其他激勵(lì)政策B.人員數(shù)量和資質(zhì)C.信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限D(zhuǎn).專門的信息系統(tǒng)建設(shè)E.商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道【答案】ABCD24、關(guān)于商業(yè)銀行公司董事會(huì)的說(shuō)法正確的是（）。A.董事會(huì)承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)審批風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策和程序C.對(duì)商業(yè)銀行的決策過程、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)D.制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程E.負(fù)責(zé)擬訂具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則【答案】AB25、商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶有下列（）行為／情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)著重分析其是否屬于某個(gè)關(guān)聯(lián)方式和關(guān)聯(lián)交易。A.進(jìn)行價(jià)格、利率、租金及付款等條件異常的交易B.易貨交易C.進(jìn)行實(shí)質(zhì)與形式不符的交易D.發(fā)生處理方式異常的交易E.進(jìn)行明顯缺乏商業(yè)理由的交易【答案】ABCD26、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有()A.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和信息B.有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本E.減少法律爭(zhēng)議/訴訟事件【答案】ABD27、承包經(jīng)營(yíng)耕地的單位和個(gè)人連續(xù)（）年棄耕拋荒的，應(yīng)當(dāng)終止合同，收回發(fā)包的土地。A.一B.兩C.三D.四【答案】B28、下列關(guān)于核心負(fù)債比例的敘述中，正確的是（）。A.大型銀行的中值在50％左右，股份制銀行的中值在40％左右B.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總負(fù)債×100％C.核心負(fù)債比例指標(biāo)認(rèn)為到期期限在三個(gè)月以上的負(fù)債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性D.一般應(yīng)對(duì)同類銀行進(jìn)行聚類分析，考察其在同類銀行中負(fù)債的穩(wěn)定可比程度E.將到期日在三個(gè)月以上的負(fù)債和50％比例的活期存款定義為核心存款【答案】BCD29、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括（）。A.實(shí)施方