2023年銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試真題及模擬題庫(二)

2023年銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力考試

真題及模擬題庫1.下列哪項不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風險預警管理？（）A.資本充足率預警管理B.存貸比監(jiān)管預警管理C.主要風險暴露預警管理D.撥備覆蓋比預警管理【答案】:C【解析】：適應(yīng)監(jiān)管底線的風險預警管理通常會根據(jù)不同的監(jiān)管底線要求，制定和實施不同的預警管理機制。例如，資本充足率預警管理、存貸比監(jiān)管預警管理、信貸不良資產(chǎn)及不良資產(chǎn)占比預警管理、產(chǎn)品風險監(jiān)測預警、撥備覆蓋比預警管理、集中度風險預警管理、重大風險事件預警管理等。C項屬于適應(yīng)本行內(nèi)部信用風險執(zhí)行效果的預警管理。2.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比為核心負債期末余額與總負債期末余額之比，該比率不得低于（）。20%40%60%80%【答案】:C【解析】：核心負債比=核心負債期末余額/總負債期末余額X100%,該比率不得低于60%o3.考察和分析企業(yè)的非財務(wù)狀況，主要從哪些方面進行分析和判斷？()A.行業(yè)風險B.管理層風險C.生產(chǎn)與經(jīng)營風險D.宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境E.擔保狀況【答案】:A|B|C|D【解析】：非財務(wù)狀況分析主要從管理層風險，行業(yè)風險，生產(chǎn)與經(jīng)營風險，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境等方面進行分析和判斷。4.()作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評級。A.監(jiān)管部門B.銀行業(yè)協(xié)會C.評級機構(gòu)D.審計師【答案】:C【解析】：評級機構(gòu)作為獨立第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評級，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風險信息，引導公眾選擇資金安全性高的金融機構(gòu)。5.非財務(wù)因素分析是信用風險分析過程中的重要組成部分，主要從管理層風險，行業(yè)風險，生產(chǎn)與經(jīng)營風險，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境等方面進行分析和判斷，下面屬于管理層風險分析的是（）oA.歷史經(jīng)營記錄及其經(jīng)驗B.品德與誠信度C.行業(yè)特征及定位D.領(lǐng)導后備力量和中層主管人員的素質(zhì)E.行業(yè)競爭力及替代性分析【答案】:A|B|D【解析】：除ABD三項外，管理層風險分析的內(nèi)容還有：①經(jīng)營者相對于所有者的獨立性；②影響其決策的相關(guān)人員的情況；③決策過程；④所有者關(guān)系、內(nèi)控機制是否完備及運行正常；⑤管理的政策、計劃、實施和控制等。CE兩項屬于行業(yè)風險分析的具體內(nèi)容。6.商業(yè)銀行可以從（）維度對貸款組合進行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信用組合風險。A.行業(yè)B.利潤貢獻度C.產(chǎn)品D.客戶E.區(qū)域【答案】:A|B|C|D|E【解析】：組合監(jiān)測方法中，結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益(利潤貢獻度)等維度。商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權(quán)重，得出對單個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)。.()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】:A56.對內(nèi)部模型計量的風險價值設(shè)定的限額是（）限額。A.交易B.頭寸C.風險價值D.止損【答案】:C【解析】：風險價值限額是指對基于量化方法計算出的市場風險計量結(jié)果來設(shè)定限額，例如，對采用內(nèi)部模型法計量出的風險價值設(shè)定限額。.商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于（）經(jīng)營活動中。A.代理行往來B.由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)C.設(shè)立境外機構(gòu)D.國際資本市場業(yè)務(wù)E.對“一帶一路”國家的授信【答案】：A|B|C|D|E【解析】：國別風險存在于授信、國際資本市場業(yè)務(wù)、設(shè)立境外機構(gòu)、代理行往來和由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)等經(jīng)營活動中。.下列關(guān)于風險計量的說法中，錯誤的是（）oA.風險計量就是對單筆交易承擔的風險進行計量B.風險計量可以基于專家經(jīng)驗C.風險計量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準確的風險計量結(jié)果需要建立在卓越的風險模型基礎(chǔ)之上【答案】：A【解析】：A項，風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的風險加總。10.在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常進行而造成嚴重損失。此事件對應(yīng)的操作風險成因是（）oA.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】:D【解析】：商業(yè)銀行的操作風險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等。在業(yè)務(wù)外包過程中由于供應(yīng)商的過錯造成的損失屬于外部事件。11.中國商業(yè)銀行體系的流動性風險宏觀經(jīng)濟因素主要包括（）oA.貸款投放B.財政存款C.通貨膨脹D.外匯占款E.現(xiàn)金支取【答案】:A|B|D|E【解析】：除了一般性的流動性與流動性風險的特點外，中國商業(yè)銀行的流動性波動及流動性風險也具有自身獨有的特點。中國商業(yè)銀行體系的流動性在宏觀影響因素、貨幣政策傳導上具有自身獨有的特點。宏觀經(jīng)濟因素主要包括外匯占款、貸款投放、現(xiàn)金支取和財政存款四個因素。12.下列哪一項屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風險？（）A.產(chǎn)品研發(fā)失敗B.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險D.銀行缺乏獨特的品牌形象【答案】：c【解析】：A項屬于項目風險；B項屬于行業(yè)風險；D項屬于品牌風險。13.實施信用風險內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計的風險要素是（）。A.有效期限（M）B.違約風險暴露（EAD）C.違約概率（PD）D.違約損失率（LGD）【答案】:C【解析】：內(nèi)部評級法分為初級法和高級法。采用內(nèi)部評級初級法的銀行應(yīng)自行估計違約概率，違約損失率、違約風險暴露和有效期限等由監(jiān)管部門規(guī)定。而采用高級法的銀行應(yīng)該估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和有效期限。14.商業(yè)銀行通過假設(shè)自身3個月的收益率變化增加/減少20%的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于（）oA.敏感性分析B.情景分析C.信號分析D.壓力測試【答案】：D【解析】：壓力測試是根據(jù)不同的假設(shè)情況（可量化的極端范圍）進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。15.現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如下表所示，則（）。表三種產(chǎn)品資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)B與C的組合可以很好的起到風險對沖的作用A與B的組合可以很好地分散風險A與C的組合不能起到風險分散的作用B與C的組合不能很好地分散風險【答案】:A【解析】：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好。.關(guān)于總敞口頭寸，下列說法正確的是（）oA.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.總敞口頭寸反映整個資產(chǎn)組合的外匯風險D.短邊法的計算方法是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較小的作為銀行的總敞口頭寸【答案】：A【解析】：B項，累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。C項，總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險。D項，短邊法的計算方法是:首先分別加總每種外匯的多頭和空頭；其次比較這兩個總數(shù)；最后選擇絕對值較大的作為銀行的總敞口頭寸。.關(guān)于商業(yè)銀行風險、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有()oA.損失是一個事后概念B.承擔高風險一定會帶來高收益C.某項業(yè)務(wù)的預期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風險較高D.通常情況下，當期收益較高的業(yè)務(wù)所承擔的風險也相對較高E.風險是一個事前概念【答案】：A|D|E【解析】：B項，因管理不善承擔的高風險不一定能夠帶來高收益；C項，預期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失，通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值），預期損失不等同于不確定性風險。.下表為A、B、C三種交易類金融產(chǎn)品每日收益率的相關(guān)系數(shù)。表A、B、C每日收益率的相關(guān)系數(shù)假設(shè)三種產(chǎn)品標準差相同，則下列投資組合中風險最低的是（）o60%的A和40%的B40%的B和60%的C40%的A和60%的B40%的A和60%的C【答案】：B【解析】：如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好。由表可知只有BC組合的相關(guān)系數(shù)為-0.5,所以風險最低。.下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）oA.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務(wù)B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風險D.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額【答案】：B【解析】：市場風險控制方法包括限額管理、風險對沖等。限額管理是對商業(yè)銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段，主要包括交易組合定義、限額結(jié)構(gòu)和限額指標設(shè)定與審批、限額監(jiān)控與報告、限額調(diào)整、超限額管理等；風險對沖的工具主要是金融衍生產(chǎn)品。通過配置合理的經(jīng)濟資本也可以防某一國家或地區(qū)占用過高的經(jīng)濟資本，超出銀行可以承受的范圍，限制高風險業(yè)務(wù)。B項，自我評估法是操作風險控制措施。20.若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風險暴露為（）oA.表外項目已承諾未提取金額B.表外項目已提取金額C.表外項目名義金額X信用轉(zhuǎn)換系數(shù)D.表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額【答案】:C【解析】：違約風險暴露是指債務(wù)人違約時的預期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額。如果客戶尚未違約，則違約風險暴露對于表內(nèi)項目為債務(wù)賬面價值，對于表外項目為表外項目名義金額X信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。21.經(jīng)濟資本是可以根據(jù)不同角度來區(qū)分的銀行資本，它是（）oA.為了覆蓋和抵御預期損失所需要持有的資本數(shù)額B.資產(chǎn)減去負債后的余額C.銀行抵補風險所要求擁有的資本D.一個風險概念E.維持金融體系穩(wěn)定必須持有的資本【答案】:C|D【解析】：A項，經(jīng)濟資本又稱為風險資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預期的經(jīng)濟損失（即非預期損失）所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補風險所要求擁有的資本，并不必然等同于銀行所持有的賬面資本，可能大于賬面資本，也可能小于賬面資本；B項，資產(chǎn)減去負債后的余額是賬面資本；E項，維持金融體系穩(wěn)定必須持有的資本是監(jiān)管資本。22.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標有（）oA.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應(yīng)C.確保商業(yè)銀行的主要風險能夠被預測D.確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風險E.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹【答案】：A|B|E【解析】：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)以下目標:①確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告；②確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應(yīng)；③確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。23.權(quán)威信用評級機構(gòu)將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。A.聲譽風險B.操作風險C.信用風險D.法律風險【答案】：C【解析】：信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。該企業(yè)的評級下降會使與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的商業(yè)銀行所面臨的信用風險增加。24.在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）oA.庫存現(xiàn)金B(yǎng).國債C.超額備付金D.票據(jù)【答案】：B【解析】：一家股份制銀行的流動性儲備分為三級，其中二級流動性儲備建立專門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶，主要配置流動性最好的國債。.商業(yè)銀行應(yīng)當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。以下對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖牵ǎ﹐A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測C.所有員工都應(yīng)當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果【答案】:B【解析】：B項，歷史模擬法是計量和監(jiān)測市場風險的方法，截至目前，國內(nèi)外金融機構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽風險管理量化技術(shù)。.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（）oA.操作風險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】：D【解析】：一起操作風險損失事件可能涉及多個損失事件類型，如內(nèi)外勾結(jié)作案形成的操作風險損失就涉及內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件兩個事件類型。.由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）oA.貸款重組B.貸款轉(zhuǎn)讓C.貸款審批D.資產(chǎn)證券化【答案】：A【解析】：貸款重組是當債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費用、擔保等）進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。28.商業(yè)銀行可以采取以下哪項措施進行操作風險緩釋？（）A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)C.實行差錯率考核D.改變市場定位【答案】:B【解析】：對于火災、搶劫、高管欺詐等操作風險，商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計劃、商業(yè)保險和業(yè)務(wù)外包等方式將風險轉(zhuǎn)移或緩釋。AD兩項是可規(guī)避的操作風險的應(yīng)對措施；C項是可降低的操作風險的應(yīng)對措施。.下列哪些屬于關(guān)于市場風險定量信息披露的主要內(nèi)容？（）A,利率風險B.股票風險C.外匯風險D.信用風險E.商品風險【答案】:A|B|C|E【解析】：關(guān)于市場風險的定性信息披露包括：標準法下計量市場風險覆蓋的風險暴露，內(nèi)部模型法下計量市場風險覆蓋的風險暴露、所用模型的特點、壓力測試情況；定量信息披露包括：標準法下利率風險、股票風險、外匯風險、商品風險、期權(quán)風險的資本要求，市場風險期末風險價值及平均風險價值，內(nèi)部模型法下市場風險期末風險價值，報告期的最高、最低、平均風險價值，返回檢驗中的顯著異常值。.下列各項不屬于商業(yè)銀行常見業(yè)務(wù)外包種類的是（）。A.技術(shù)外包B.程序外包C.業(yè)務(wù)營銷外包D.資金交易業(yè)務(wù)外包【答案】：D【解析】：商業(yè)銀行可以將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的其他機構(gòu)來管理，用于轉(zhuǎn)移操作風險。商業(yè)銀行常見外包種類包括：①技術(shù)外包;②程序外包；③業(yè)務(wù)營銷外包；④專業(yè)性服務(wù)外包；⑤后勤性事務(wù)外包。賬務(wù)系統(tǒng)、資金交易等關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去。.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）oA.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】:A【解析】：獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外。衡量是否獨立的標準是內(nèi)部審計活動的開展是否受到干擾。獨立性可以理解為內(nèi)部審計部門的獨立性和內(nèi)部審計人員的獨立性。組織上的獨立性是指內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性，不受來自管理層和其他方面的干擾和阻撓，獨立地開展內(nèi)部審計活動。人員的獨立性是指內(nèi)部審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作。A項,客觀性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上。.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）oA.保護銀行的正常經(jīng)營B.為銀行的注冊提供資金C.吸收損失D.組織營業(yè)【答案】：c【解析】：從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：①在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護；②在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。33.下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）oA.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】：B【解析】：A項，貸款風險遷徙率衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率；C項，不良貸款撥備覆蓋率是指貸款損失準備與不良貸款余額之比；D項，不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比。CD兩項指標均需用到不良貸款，涉及商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量。34.假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產(chǎn)品，收益率可能為8%、6%、5%,其對應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2,則下列投資方案中效益最高的是()o40%投資國債、60%投資銀行理財產(chǎn)品100%投資國債100%投資銀行理財產(chǎn)品60%投資國債、40%投資銀行理財產(chǎn)品【答案】:C【解析】：銀行理財產(chǎn)品預期收益率：E(R)=plrl+p2r2+p3r3=62X8%+0.6X6%+0.2X5%=6.2%。根據(jù)資產(chǎn)組合的收益率公式Rp=WlRl+W2R2：A項，收益率為5.92%；B項，收益率為5.5%；C項，收益率為6.2%；D項，收益率為5.78%。35.下列可被認為是商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）oA.本外幣備付率連續(xù)一周低于1%B.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%C.本外幣超額準備金率連續(xù)一周低于1.5%D.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌E.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機【答案】：A|B|D|E【解析】：商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號包括：①本外幣備付率連續(xù)一周低于1%；②存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20%；③市場出現(xiàn)恐慌性擠兌；④一周到期現(xiàn)金流不足存款總額的1%;⑤市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機。C項屬于商業(yè)銀行短期流動性風險二級預警信號。36.商業(yè)銀行在制定風險偏好的過程中需要考慮的因素不包括（）oA.充分考慮壓力測試B.銀行需考慮該行愿意承擔的風險，以及承擔風險的能力C.監(jiān)管要求D.競爭對手的情況【答案】:D【解析】：D項，銀行在制定戰(zhàn)略時需要充分考慮和反映各類相關(guān)利益人的期望以確定如何經(jīng)營銀行，這些期望劃定了銀行經(jīng)營所應(yīng)遵循的界限，并通過風險偏好的形式加以明確。37.對風險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用（）能夠適度降低風險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。A.權(quán)重法B.蒙特卡洛模擬法C.資本計量的高級方法D.標準法【答案】:C【解析】：與權(quán)重法相比，資本計量的高級方法（如信用風險內(nèi)部評級法）能更加敏感、準確地反映風險，對風險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度降低風險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。38.如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。3005007001000【答案】:B【解析】：單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=（即期資產(chǎn)一即期負債）+（遠期買入一遠期賣出）+期權(quán)敞口頭寸+其他敞口頭寸=（1000-700）+（500-300）=500（萬美元）。39.信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類，下列關(guān)于信用風險的說法正確的有（）oA.信用風險具有非系統(tǒng)性風險的特征B.與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)較多C.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源D.信用風險又被稱為違約風險E.對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品而言，信用風險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值【答案】:A|C|D|E【解析】：信用風險是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟主體造成損失的風險，因此又被稱為違約風險。對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源。對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值。與市場風險相比，信用風險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。40.作為市場風險的重要計量和分析方法，久期分析通常用來衡量商業(yè)銀行的經(jīng)濟價值對利率變動的敏感性，與缺口分析相比，它側(cè)重于分析（）oA.期權(quán)性風險B.基準風險C.利率變動的長期影響D.重新定價風險【答案】:C【解析】：與缺口分析相比較，久期分析是一種更為先進的利率風險計量方法。缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則能計量利率風險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響，即估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響，從而對利率變動的長期影響進行評估，并且更為準確地計量利率風險敞口。41.若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風險內(nèi)部評級體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）o0.03%,0.03%0.02%,0.04%0.02%,0.03%0.03%,0.04%【答案】:D【解析】：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者，設(shè)定0.03%的下限是為了給風險權(quán)重設(shè)定下限，也是考慮到商業(yè)銀行在檢驗小概率事件時所面臨的困難。42.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，商業(yè)銀行進行風險管理的最根本驅(qū)動力是（）oA.客戶利益B.股東利益C.資本D.金融監(jiān)管機構(gòu)的要求【答案】:C【解析】：資本是風險的最終承擔者，因而也是風險管理最根本的動力來源。在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風險管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔最終風險責任的。43.在監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現(xiàn)場D.非現(xiàn)場【答案】:A【解析】：《關(guān)于統(tǒng)一國際銀行資本計量和資本標準的協(xié)議》（巴塞爾協(xié)議I）建立了一套國際通用的覆蓋表內(nèi)外風險的資本充足率標準，提出了銀行最低資本要求，將資本充足率監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并提出具體的、國際統(tǒng)一的標準。44.目前國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風險組合模型包括（）oA.CreditMetrics模型B.死亡率模型CreditRisk+模型KPMG模型CreditPortfolioView模型【答案】:A|C|E【解析】：BD兩項屬于客戶信用評級的違約概率模型。45.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理狀況的措施包括（）oA.及時處理投訴和批評B.對所有已識別風險一視同仁、集中處理C.增加對客戶、公眾的透明度D.與媒體保持良好接觸E.制定危機管理應(yīng)急計劃【答案】:A|C|D|E【解析】：聲譽風險管理的具體做法有：①強化聲譽風險管理培訓；②確保實現(xiàn)承諾；③確保及時處理投訴和批評；④盡可能維護大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致；⑤增強對客戶/公眾的透明度;⑥將商業(yè)銀行的企業(yè)社會責任和經(jīng)營目標結(jié)合起來；⑦保持與媒體的良好接觸；⑧制定危機管理規(guī)劃。46.2008年初，法國興業(yè)銀行因為未授權(quán)交易而在金融衍生品市場損失慘重，該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領(lǐng)域存在的嚴重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風險的表述錯誤的是（）oA.金融工具和信息系統(tǒng)的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業(yè)務(wù)活動建立相關(guān)內(nèi)部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風險缺口【答案】:A【解析】：金融工具和信息系統(tǒng)的復雜性提高了潛在的操作風險。47.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.五年【答案】:C【解析】：商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當綜合考慮風險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標。48.某銀行資產(chǎn)負債表如下表所示。由于銀行的資產(chǎn)負債管理人員事先無法預知歐元兌美元的匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當于3億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種（）o表某銀行資產(chǎn)負債表A.交易性外匯敞口B.非交易性外匯敞口C.基準風險D.收益率曲線風險【答案】:B【解析】：非交易性外匯敞口是因為銀行資產(chǎn)、負債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負債表的會計處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時，因匯率變動產(chǎn)生的風險。題中，相當于3億美元的歐元貸款與5億美元定期存款之間幣種不匹配，存在非交易性外匯敞口。49.某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則該銀行當期可疑類貸款遷徙率為（）。40%25%62.5%37.5%【答案】：A【解析】：可疑類貸款遷徙率=［期初可疑類貸款向下遷徙金額/（期初可疑類貸款余額一期初可疑類貸款期間減少金額）］X100%。其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額；期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。該銀行當期的可疑類貸款遷徙率=［10/（40—15）］X100%=40%。50.建立良好的聲譽風險管理體系，有利于（）。A.招募和保留最佳雇員B.減少進入新市場的阻礙C.維持客戶和供應(yīng)商的忠誠度D.增進和投資者的關(guān)系E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求【答案】:A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五項外，建立良好的聲譽風險管理體系，還有利于：①確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平；②創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境；③強化自身的可信度和利益持有者的信心；④吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力。.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.風險事件B.風險特點C.業(yè)務(wù)特點D.風險類型【答案】：D【解析】：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險管理流程包括：新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險識別、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險評估、新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險控制。其中，新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風險類型和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。.商業(yè)銀行可通過購買特定的保險加以緩釋的操作風險包括（）oA.火災導致實物資產(chǎn)損失B.內(nèi)部盜竊C.外部欺詐D.設(shè)備癱瘓E.交易差錯【答案】:A|B|C|D|E【解析】：A項，商業(yè)銀行可以通過購買財產(chǎn)保險進行風險緩釋；BC兩項，商業(yè)銀行可以通過購買商業(yè)銀行一攬子保險進行風險緩釋；D項，商業(yè)銀行可以通過購買營業(yè)中斷保險進行風險緩釋；E項，可以通過購買錯誤與遺漏保險進行風險緩釋。53.根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）oA.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】:B【解析】：正常貸款遷徙率=［（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）/（期初正